Đề cương học phần Kinh tế lượng - Trường Đại học Thương mại

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN KINH TẾ LƯỢNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Kinh tế lượng (Econometrics)
2. Mã học phần: AMAT 0411
3. Số tín chỉ: 3 (36, 9)
(để học được học phần này, người học phải dành ít nhất 90 giờ chuẩn bị cá nhân)
4. Điều kiện học phần:
- Học phần tiên quyết:
- Học phần học trước:
Lý thuyết xác suất và thống kê toán

Mã HP: AMAT 0111

- Học phần song hành:
- Điều kiện khác:
5. Đánh giá:

- Điểm chuyên cần:

10%

- Điểm thực hành:

30%

- Điểm thi hết HP:

60%

6. Thang điểm: 10 sau đó quy đổi sang thang điểm chữ
7. Cán bộ giảng dạy học phần:
7.1.

CBGD cơ hữu:
1. GV. ThS. Nguyễn Đức Minh
2. GV.ThS. Vũ Thị Huyền Trang
3. GV.ThS. Hoàng Thị Thu Hà
4. GV.CN Mai Hải An
5. GV. CN. Vũ Trọng Nghĩa
6. GV. Ths. Lương Hương Ly

7.2.

CBGD kiêm nhiệm thường xuyên:
1. Nguyễn Thọ Liễn
2. Hoàng Văn Lâm
3. Trần Doãn Phú


CB thực tế báo cáo chuyên đề:
8. Mục tiêu của học phần:
- Mục tiêu chung: cung cấp các kỹ thuật ước lượng, hiệu chỉnh mô hình hồi
quy, cách phân tích tính đúng đắn về mặt kỹ thuật cũng như kinh tế của mô hình. Học
phần còn trang bị cho sinh viên cách thức vận dụng các công cụ phân tích định lượng

vào một số vấn đề kinh tế, quản trị kinh doanh cơ bản trên cơ sở sử dụng phần mềm
chuyên dùng. Học phần này là nền tảng hoặc bổ trợ kiến thức cho các học phần khác
như Các phương pháp và mô hình dự báo kinh tế xã hội, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ
mô…
- Mục tiêu cụ thể:
Về mặt lý thuyết, học phần cung cấp cho sinh viên kỹ thuật ước lượng mô hình
hồi quy và các kỹ năng phân tích hồi quy, các kĩ thuật xây dựng mô hình và kiểm định
việc chọn mô hình, giải quyết các bài toán dự báo giá trị trung bình và giá trị cá biệt
dựa vào các mô hình hồi quy đã xây dựng được.
Về thực hành, sinh viên có thể xây dựng được mô hình hồi quy để giải quyết
các bài toán phân tích định lượng trong kinh tế thường gặp, với sự hỗ trợ của phần
mềm chuyên dùng.

9. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Phương pháp ước lượng các mô hình hồi quy hai biến và nhiều biến. Các nội dung cơ
bản của phân tích hồi quy (xác định khoảng tin cậy, kiểm định giả thiết về các hệ số
hồi quy, dự báo giá trị trung bình và giá trị cá biệt). Các vấn đề liên quan đến các giả
thiết cơ bản của mô hình hồi quy. Chọn mô hình và kiểm định việc chỉ định mô hình
The Method of Estimation of Simple and Multiple Regression Models. The Problems
of Regression Analysis: Interval Estimation and Hypothesis Testing for Regression
coefficients, Mean and Individual Prediction. Relaxing the Assumptions of the
Classical Model. Model Specification and Diagnotic Testing.

10. Tài liệu tham khảo:
10.1. TLTK bắt buộc:
[1]. Nguyễn Quang Dong, Bài giảng kinh tế lượng, NXB Thống Kê, 2008.
[2]. Phạm Trí Cao – Vũ Minh châu, Kinh tế lượng ứng dụng, NXB Thống Kê,
2010.

[3]. Nguyễn Quang Dong, Bài tập Kinh tế lượng với sự trợ giúp của phần mềm
Eviews, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2008
[4]. Damodar N. Gujarati, Basic Econometrics, 4th Edition, Mc Graw Hill
International Editions 2004
[5]. WilliamH. Greene, Econometrics Analysis, 7th Edition, Prentice Hall, 2011

10.2. TLTK khuyến khích (Websites):
[6]. Bộ môn Toán kinh tế, khoa Toán thống kê, Giáo trình Kinh tế lượng, Đại học
Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2005
[7]. Bộ môn Toán kinh tế, khoa Toán thống kê, Bài tập Kinh tế lượng, Đại học
Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2005
[8]. Griffiths William E., R. Carter Hill and Geoge G. Judge, Learning and
Practising Econometric, John Wiley & Sons Inc, 1993
[9]. Goldberger A., A Course in Econometrics, Cambridge, MA, Harvard
University Press, 1990
[10]. />[11]. />
11. Đề cương chi tiết học phần:
Nội dung

Tài liệu tham khảo
Số TLTK

Trang

[1]

5 - 20

[2]

3 – 22

[4]

1 – 36

Mở đầu
Chương I. Tổng quan về kinh tế lượng
1.1. Kinh tế lượng là gì ?
1.2. Các khái niệm cơ bản.
1.2.1. Phân tích hồi quy.
1.2.2. Mô hình hồi quy tổng thể và mô hình hồi quy

[5]

1–5


mẫu.
1.2.3. Sai số ngẫu nhiên........
Chương II. Mô hình hồi quy 2 biến

[1]

21 - 29

2.1. Mô hình hồi quy 2 biến và phương pháp bình

[2]

25 – 39

phương nhỏ nhất.
58 – 81
2.1.1. Mô hình hồi quy 2 biến.

[4]

100 - 106

2.2.3. Giả thiết về phân phối xác suất của sai số ngẫu
nhiên.
Chương III. Mô hình hồi quy nhiều biến.

[1]

52 - 76

3.1. Mô hình hồi quy nhiều biến và phương pháp bình

[2]

103 – 136

[4]

203 - 296

2.1.2. Nội dung của phương pháp bình phương nhỏ
nhất.

2.1.3. Các tính chất của ước lượng bình phương nhỏ
nhất.
2.2. Các giả thiết cơ bản của mô hình hồi quy hai biến.
2.2.1. Các giả thiết cơ bản của phương pháp bình
phương nhỏ nhất.
2.2.2. Định lý Gauss – Markov.

phương nhỏ nhất.
3.1.1. Mô hình hồi quy nhiều biến.
3.1.2. Các giả thiết cơ bản của mô hình hồi quy nhiều
biến.
7 – 11

3.1.3. Phương pháp bình phương nhỏ nhất.
3.1.4. Các tính chất của ước lượng bình phương nhỏ
nhất
3.2. Xác định khoảng tin cậy và kiểm định giả thiết về
các hệ số hồi quy.
3.2.1. Ma trận hiệp phương sai của hệ số hồi quy mẫu.
3.2.2. Xác định khoảng tin cậy của hệ số hồi quy.
3.2.3. Kiểm định giả thiết về hệ số hồi quy.

13 – 31
[5]

31 – 35
47 – 55
111 – 115

3.3. Hệ số xác định bội và kiểm định giả thiết đồng thời.
3.3.1. Hệ số xác định bội.
3.3.2. Kiểm định giả thiết đồng thời.
3.4. Phân tích hồi quy và dự báo.
3.4.1. Dự báo giá trị trung bình.
3.4.2. Dự báo giá trị cá biệt.
Chương IV. Mô hình hồi quy với biến giả.

[1]

83 – 103

4.1. Mô hình hồi quy với biến giả.

[2]

143 – 170

4.1.1. Khái niệm về biến giả.

[4]

297 – 324

[1]

125 – 153

[2]

217 – 242

[4]

387 – 428

4.1.2. Mô hình hồi quy với biến chất lượng có 2 phạm
trù.
4.1.3. Mô hình hồi quy với biến chất lượng có nhiều
hơn 2 phạm trù.
4.1.4. Mô hình hồi quy với nhiều biến chất lượng.
4.1.5. Mô hình hồi quy hỗn hợp.
4.2. Ứng dụng của mô hình hồi quy với biến giả.
4.2.1. So sánh hai hồi quy.
4.2.2. Phân tích thời vụ
4.2.3. Hồi quy tuyến tính từng đoạn.
Chương V. Phương sai của sai số thay đổi.
5.1. Phương sai của sai số thay đổi – Nguyên nhân và hậu
quả.
5.1.1. Hiện tượng phương sai của sai số thay đổi và
nguyên nhân.
5.1.2. Hậu quả của hiện tượng phương sai của sai số
thay đổi.

437 – 440


5.2. Phát hiện và khắc phục phương sai của sai số thay
đổi.
5.2.1. Phát hiện phương sai của sai số thay đổi.

5.2.2. Biện pháp khắc phục hiện tượng phương sai
của sai số thay đổi.
Chương VI. Tự tương quan.
6.1. Hiện tượng tự tương quan – Nguyên nhân và hậu
quả.
6.1.1. Hiện tượng tự tương quan và nguyên nhân.

[1]

159 – 188

[2]

247 – 279

[4]

441 – 490
504 – 505

6.1.2. Ước lượng bình phương nhỏ nhất khi có tự
tương quan.
6.1.3. Hậu quả của hiện tượng tự tương quan.
6.2. Cách phát hiện và biện pháp khắc phục hiện tượng
tự tương quan.
6.2.1. Cách phát hiện sự tồn tại của hiện tượng tự
tương quan.
6.2.2. Các biện pháp khắc phục hiện tượng tự tương
quan.
Chương VII. Đa cộng tuyến.

[1]

107 – 120

[2]

183 – 209

[4]

341 – 375

Chương VIII. Chọn mô hình và kiểm định việc chọn

[1]

192 – 206

mô hình.

[2]

287 – 311

7.1. Đa cộng tuyến và hậu quả của đa cộng tuyến.
7.1.1. Bản chất của đa cộng tuyến.
7.1.2. Hậu quả của đa cộng tuyến.
7.2. Phát hiện đa cộng tuyến và biện pháp khắc phục.
7.2.1. Phát hiện sự tồn tại đa cộng tuyến.
7.2.2. Biện pháp khắc phục hiên tượng đa cộng tuyến.

8.1. Lựa chọn mô hình.

[4]

506 – 548
556 – 560

8.1.1. Các thuộc tính của một mô hình tốt.
8.1.2. Cách tiếp cận để lựa chọn mô hình

[5]

148 – 161

[3]

1 – 96

8.2. Các loại sai lầm thường mắc khi chọn mô hình.
8.2.1. Bỏ sót biến thích hợp.
8.2.2. Đưa vào mô hình biến không thích hợp.
8.2.3. Chọn dạng hàm không đúng.
8.3. Phát hiện và kiểm định các sai lầm chỉ định.
8.3.1. Phát hiện sự có mặt của biến không cần thiết.
8.3.2. Kiểm định các biến bị bỏ sót.
8.3.3. Kiểm định tính phân phối chuẩn của sai số ngẫu
nhiên
Hướng dẫn thực hành phần mềm Eviews.

Phân bổ thời gian:
TT

Chương

Tổng số
(tiết)

Lý
thuyết

Bài tập/thực
hành/thí
nghiệm/thảo
luận

1

I.Mở đầu

3

3

2

II. Mô hình hồi quy hai biến

4

4

3

III. Mô hình hồi quy nhiều biến

10

8

2

4

IV. Mô hình hồi quy với biến giả

6

5

1

5

V. Phương sai của sai số thay đổi

5

3

2

6

VI. Tự tương quan

5

3

2

7

VII. Đa cộng tuyến

3

1

2

8

VIII. Chọn mô hình và kiểm định

3

3

việc chọn mô hình
9

Hướng dẫn thực hành phần mềm
Eview

6

6

45

36

Đề cương đã được thông qua Hội đồng khoa ngày

tháng

9

năm 2012

CHỦ TỊCH HĐ KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

HIỆU TRƯỞNG

Duyệt