Xây dựng mô hình tiền gửi tiết kiệm trong tài khoản sổ tiết kiệm của tổ chức sl – tại mỹ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI
KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ
**********

BÁO CÁO
BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG
Giảng viên hướng dẫn
Thạc Sĩ: Thái Long
Nhóm 24 – KTE309.5

Nhóm 24
1.
2.
3.
4.

Nguyễn Thế Hưng : 1211110270
Phạm Diễm Hương : 1211110286
Đinh Tuấn Nam
:1211110459
Vũ Tùng Lâm
:1211110334

Hà Nội, tháng 04 năm 2014


KTE309.5

Bài tập giữa kì Kinh tế lượng
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI
KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ

**********

BÁO CÁO
BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG
Giảng viên hướng dẫn
Thạc Sĩ: Thái Long
Nhóm 24 – KTE309.5

Nhóm 24
5.
6.
7.
8.

Nguyễn Thế Hưng : 1211110270
Phạm Diễm Hương : 1211110286
Đinh Tuấn Nam
:1211110459
Vũ Tùng Lâm
:1211110334

Hà Nội, tháng 04 năm 2014
2


KTE309.5

Bài tập giữa kì Kinh tế lượng

Mục lục

Trang
Bài 1................................................................................................................................... 5
1. Giới thiệu.................................................................................................................5
2. Giải thích các biến trong mô hình............................................................................5
2.1.

Giải thích tên các biến.......................................................................................5

2.2.

Dự kiến dấu và giải thích dựa theo các lý thuyết kinh tế...................................6

3. Xây dựng mô hình....................................................................................................8
3.1.

Lựa chọn các biến tham gia vào mô hình..........................................................8

3.2.

Hồi quy mô hình dự kiến.................................................................................10

3.3.

Kiểm định mô hình và sửa lỗi..........................................................................11

4. Diễn giải mô hình...................................................................................................16
5. Kết luận.................................................................................................................. 16
Bài 2 – Xây dựng mô hình lượng cầu thịt lợn...............................................................18
1. Giới thiệu...............................................................................................................18
2. Giải thích các biến trong mô hình..........................................................................18

2.1.

Giải thích tên các biến.....................................................................................18

2.2.

Dự kiến dấu và giải thích dựa trên các lý thuyết kinh tế..................................18

3. Xây dựng mô hình..................................................................................................19
3.1.

Lựa chọn các biến tham gia vào mô hình........................................................19

3.2.

Hồi quy mô hình dự kiến.................................................................................20

4. Kiểm định mô hình................................................................................................21
4.1.

Kiểm định ý nghĩa của các hệ số hồi qui ở mức ý nghĩa  =5%.....................21

4.2.

Kiểm định mức độ phù hợp của mô hình.........................................................22

4.3.

Kiểm định vấn đề yếu tố ngẫu nhiên không phân phối chuẩn.........................22

4.4.

Kiểm định kỳ vọng có điều kiện của yếu tố ngẫu nhiên khác 0.......................23
3


KTE309.5

Bài tập giữa kì Kinh tế lượng

4.5.

Kiểm định đa cộng tuyến.................................................................................26

4.6.

Kiểm định phương sai sai số thay đổi..............................................................27

4.7.

Kiểm định tự tương quan.................................................................................29

5. Sửa lỗi mô hình......................................................................................................30
6. Diễn giải cuối, lựa chọn mô hình hồi qui tốt nhất có được.....................................31
7. Kết luận.................................................................................................................. 35

4


KTE309.5

Bài tập giữa kì Kinh tế lượng

LỜI NÓI ĐẦU
Kinh tế lượng (Econometrics) là một môn khoa học xã hội, trong đó các công
cụ của lý thuyết kinh tế, toán học và suy đoán thống kê được áp dụng để phân tích
các vấn đề kinh tế. Kinh tế lượng sử dụng các công cụ phương pháp của th ống kê
toán để tìm ra bản chất của các số liệu thống kê, đưa ra kết lu ận v ề các s ố li ệu
thống kê thu thập được và từ đó có thể đưa ra các dự báo về các hiện tượng kinh
tế.
Từ khi ra đời, kinh tế lượng đã trở thành một công cụ sắc bén để giúp các
nhà khoa học nghiên cứu nhiều lĩnh vực, không chỉ trong kinh tế học, mà kinh t ế
lượng còn có ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Kinh tế
lượng đã trở thành một công cụ không thể thiếu trong sự phát tri ển của kinh t ế và
xã hội hiện đại.
Là những sinh viên đang theo học ngành kinh tế, chúng em nhận thấy sự quan
trọng của việc học tập và nghiên cứu bộ môn này, đặc biệt trong việc ứng dụng
kinh tế lượng trong thực tiễn.bởi vậy chúng em xin được xây dựng bài BÁO CÁO
THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG dưới sự hướng dẫn của thầy giáo -thạc sỹ Thái
Long. Bài báo cáo của chúng em được xây dựng dựa trên cơ s ở hai bài tập tương tác
của của Studenmund (sách: Using Econometrics: A Practical Guide, Sixth Edition).
Hai bài tập đó có liên quan đến hai vấn đề là tổng lượng tiền gửi tại các tài kho ản
tiết kiệm ở ngân hàng và lượng cầu thịt lợn. Đây đều là hai vấn đề có ý nghĩa thực
tế cao và bổ ích trong việc ứng dụng các lý thuyết kinh tế đã học. Qua bài thực hành
này chúng em sẽ cố gắng xây dựng mô hình kinh tế biểu diễn sự phụ thuộc của các
biến trên với các nhân tố tác động. Quy trình xây dựng mô hình tuân thủ theo các
bước cần có trong việc xây dựng một mô hình kinh tế: từ chọn biến độc lập, gi ải
thích ý nghĩa, dự kiến dấu, đến hồi quy, ước lượng, ki ểm định và sửa lỗi mô hình....
Phương pháp ước lượng chúng em chọn là phương pháp OLS. Tất cả sẽ được trình
bàycụ thể trong hai phần bài tập dưới đây. Do kiến thức của chúng em còn nhi ều

5


KTE309.5

Bài tập giữa kì Kinh tế lượng

thiếu sót cùng một vài trở ngại khách quan khác nên mô hình mà chúng em xây
dựng khó tránh khỏi thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được sự góp ý và phê bình
của thầy để mô hình có thể hoàn thiện hơn.

Bài 1
Xây dựng mô hình tiền gửi tiết kiệm trong tài
khoản sổ tiết kiệm của tổ chức S&L – tại Mỹ
1. Giới thiệu
Lượng tiền gửi tiết kiệm có kì hạn trong một ngân hàng luôn là một yếu tố
được quan tâm. Nó không chỉ có ý nghĩa đối với bản thân ngân hàng vì nó là một
trong các nguồn huy động vốn chủ lực mà nó còn có ý nghĩa với cả nền kinh tế bởi
nó tạo vốn cho quá trình tái sản xuất. Vậy tiền gửi tiết ki ệm phụ thuộc vào những
yếu tố nào. Tác động của những yếu tố đó đến lượng tiền gửi tiết kiệm ra sao.
Phần bài tập dưới đây sẽ giải quyết vấn đề này. Trong bài tập này s ố liệu được cho
là ở Mỹ, từ quý 1 năm 1970 đến quý 4 năm 1979. Ta sẽ xây dựng mô hình về tổng
lượng tiền gửi tiết kiệm trong các ngân hàng ở Mỹ trong khoảng th ời gian trên.
Việc xây dựng mô hình sẽ chú trọng đến việc giải thích, nghiên cứu lý thuy ết để tìm
được đúng các yếu tố tác động đến lượng tiền gửi. Vì vậy một số bi ện pháp kĩ
thuật sẽ được trình bày vắn tắt.
2. Giải thích các biến trong mô hình
2.1. Giải thích tên các biến
 QDPASSt: tổng lượng tiền gửi tiết kiệm được gửi trong các tài khoản của
S&Ls tại nước Mĩ (là các khoản tiền gửi tiết kiệm, có kỳ hạn, lãi suất th ấp và không

thể viết séc) ở quý t ( nói cách khác chính là các khoản ti ền gửi có kì h ạn ở ngân
hàng)
 QYDUSt: thu nhập khả dụng của nước Mĩ tại quí t (đơn vị: triệu dollar)
6


KTE309.5

Bài tập giữa kì Kinh tế lượng

 QYPERMt: thu nhập thường xuyên ở quý t ( được tính bằng trung bình trượt
của 4 giá trị thu nhập khả dụng của 4 quý trước) (đơn vị: triệu dollar)
 QRDPASSt : lãi suất trung bình của các khoản tiền gửi có kì hạn trong ngân
hàng ở quý t
 QRTB3Yt: lãi suất trung bình của tín phiếu chính phủ kì hạn 3 tháng ở quý t
 SPREADt = QRDPASSt - QRTB3Yt ( chính là chênh lệch giữa lãi suất của các
khoản tiền gửi có kì hạn và tín phiêu chính phủ ở quý t)
 MMCDUMt: là một biến giả:
+ Có giá trị bằng 0 nếu thời gian là trước quý III năm 1978
+ Có giá trị bằng 1 nếu thời gian là sau quý III năm 1978
 EXPINFt: tỉ lệ lạm phát dự kiến trong quý t (đơn vị%), được coi như bằng tỷ
lệ lạm phát ở quý trước
 BRANCHt: số chi nhánh ngân hàng S&Ls tại quý t

2.2. Dự kiến dấu và giải thích dựa theo các lý thuyết kinh tế
 Trong mô hình này biến QDPASSt đóng vai trò là biến phụ thuộc còn các
biến còn lại là các biến độc lập.
 Mô hình chúng ta xét là mô hình hồi quy tuyến tính với dấu của hệ số các
biến độc lập được xác định như sau:


QYDUSt : mang dấu dương (+) bởi theo lý thuyết kinh tế vĩ mô thì khi

thu nhập khả dụng tăng lên 1$ thì tiêu dùng sẽ tăng MPC$ còn ti ết ki ệm sẽ tăng
MPS $. Khoản tiền tiết kiệm rất có thể sẽ được gửi vào ngân hàng. Vì vậy nhìn
chung, khi thu nhập khả dụng tăng lên thì lượng tiền gửi có kì hạn tại ngân hàng
cũng sẽ tăng lên. Mối tương quan thuận chiều, dấu (+)
7


KTE309.5


Bài tập giữa kì Kinh tế lượng
QYPERMt: là phần thu nhập cố định ở quý t, ít thay đổi vì nó được tính

bằng trung bình trượt của thu nhập khả dụng của 4 quý trước đó, ta dự đoán nó ít
có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc. Giả sử nếu có đưa nó vào mô hình thì hệ số của
nó mang dấu (+)


QRDPASSt: mang dấu dương (+), bởi theo lý thuyết kinh tế và trên

thực tế thì khi lãi suất tăng thì mọi người thường có xu hướng gửi tiền nhiều hơn
vào ngân hàng


QRTB3Yt: mang dấu (-). Bởi theo lý thuyết kinh tế vi mô, thì tín phiếu

chính phủ chính là một hàng hóa thay thế cho tiền gửi ngân hàng, vì vậy khi lãi su ất

tín sphiếu tăng lên, mọi người sẽ mua nhiều tín phiếu hơn, giảm gửi ti ền ở ngân
hàng khiến cho lượng tiền gửi ở ngân hàng giảm xuống. Mối tương quan nghịch
chiều.


SPREADt: mang dấu +. Bởi nó chính là chênh lệch giửa lãi tiền gửi

ngân hàng với lãi tín phiếu. Vì vậy khi SPREADt tăng lên , nghĩa là lãi ti ền gửi ngân
hàng tăng tương đối so với lãi tín phiếu, mọi người sẽ đầu tư tiền vào kênh này
nhiều hơn, lượng tiền gửi sẽ tăng lên. Mối tương quan thuận chiều.


BRANCHt: ta dự đoán nó mang dấu dương (+) bởi khi có càng nhiều

chi nhánh ngân hàng thì mọi người sẽ có thể gửi tiền 1 cách dễ dàng h ơn, nghĩa là
chi phí giao dịch giảm xuống. Điều này sẽ khuyến khích mọi người gửi ti ền vào
ngân hàng nhiều hơn. Mối tương quan dương.


EXPINFt: mang dấu âm (-). Bởi nếu tỷ lệ lạm phát mà cao lên thì sẽ

khiến cho lãi suất thực tế của các khoản tiền gửi tiết kiệm giảm xuống. Người ta sẽ
rút tiền ra khỏi ngân hàng để đầu tư vào các kênh khác khiến cho l ượng ti ền gửi
giảm xuống. Mối tương quan nghịch chiều.


MMCDUMt: mang dấu (-). Giải thích

8

KTE309.5

Bài tập giữa kì Kinh tế lượng

 Ở Mỹ sau cuộc khủng hoảng năm 1930, đã diễn ra một cuộc đại suy
thoái khiến cho hệ thống ngân hàng ở Mỹ sụp đổ. Các chính khách Mỹ lúc đấy cho
rằng nguyên nhân của cuộc việc sụp đổ chính là do các ngân hàng cạnh tranh v ới
nhau quá gay gắt về lãi suất
 Từ đó, các giới chức Mỹ đã đề ra điều luật Q với nội dung c ơ bản như
sau: Không cho phép các ngân hàng trả lãi suất cho các khoản ti ền gửi có th ể vi ết
sec ( Một hình thức tiền gửi không kỳ hạn) và buộc các ngân hàng giữ tr ần lãi suất
với các khoản tiền gửi có kì hạn. Điều luật này kéo dài đến năm 1980 mới bãi b ỏ.
 Vào năm 1960, tình trạng lạm phát cao diễn ra ở Mỹ khiến cho người
gửi tiền rút tiền ra khỏi ngân hàng để đầu tư vào các kênh khác có l ợi h ơn. Vì vậy,
các ngân hàng đã nghĩ ra một biện pháp để “lách” điều luật quy định v ề tr ần lãi
suất là: các ngân hàng sẽ lập ra các quỹ tương hỗ để huy động vốn trên th ị tr ường
tiền tệ. Lãi suất ở các quỹ tương hỗ này không bị điều chỉnh bởi điều luật Q ( Bởi
hình thức của các quỹ tương hỗ là cùng góp vốn để đầu tư chứ không phải là m ột
nghiệp vụ huy động vốn – cho vay của ngân hàng). Lãi suất của các quỹ tương h ỗ
này điều chỉnh theo lãi suất thị trường.
 Trước quý III năm 1978, lãi trung bình của thị trường ở mức thấp
(khoảng 5%). Các quỹ tương hỗ không đem lại nhiều lợi nhuận. Tiền vẫn được gửi
vào ngân hàng do an toàn hơn.
 Sau quý III năm 1978, lãi trung bình của thị trường tăng đột bi ến lên
10%. Lãi suất của các quỹ tương hỗ cũng tăng theo và cao hơn rất nhi ều so v ới lãi
ngân hàng (do lãi ngân hàng bị vướng vào trần lãi.
Chính vì vậy , người Mỹ đã rút tiền ra khỏi ngân hàng để đầu tư vào các quỹ tương
hỗ khiến cho lượng tiền gửi vào ngân hàng giảm đột biến.
 Suy ra, dấu của hệ số của biên giả sẽ là dấu âm. Nghĩa là n ếu bi ến gi ả

nhận giá trị là 0 ( trước quý III 1978) thì sẽ không có ảnh hưởng gì. Còn nếu bi ến
9


KTE309.5

Bài tập giữa kì Kinh tế lượng

giả nhận giá trị 1 ( sau quý III 1978) thì dấu âm bi ểu hiện việc về mặt trung bình
thì lượng tiền gửi sẽ giảm xuống.
3. Xây dựng mô hình
3.1. Lựa chọn các biến tham gia vào mô hình


Về các biến lãi suất, gồm có QRDPASSt, QRTB3Yt và SPREAD. Ta sẽ

chọn biến SPEAD thay vì chọn cả 2 biến lãi suất kia vì lượng tiền gửi vào ngân hàng
không phụ thuộc vào chỉ bản thân lãi suất của khoản tiền gửi đó, mà nó phụ thuộc
vào lãi suất tương đối của việc gửi tiền vào ngân hàng so với các kênh đầu tư đầu
tư khác. Nếu lãi ngân hàng cao hơn tương đối so với các kênh đầu tư khác ( mà tín
phiếu chính phủ là 1 ví dụ) thì gửi tiền vào ngân hàng sẽ có l ợi h ơn, người ta sẽ g ửi
tiền vào nhiều hơn. Như vậy biến SPREAD sẽ hợp lý hơn việc chỉ dùng biến
QRDPASSt. Vậy nếu ta sử dụng cả hai biến QRDPASSt và QRTB3Yt thì sao? Đi ều này
sẽ dễ dẫn đến hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình hồi quy bởi 2 biến
QRDPASSt và QRTB3Yt ( tức là giữa lãi tiền gửi ngân hàng và lãi tín phi ếu chính
phủ) có mối quan hệ với nhau, được điều chỉnh một phần bởi nhau và có thể bi ểu
diễn một biến này bằng biến kia (đa cộng tuyến).

r = 0.8546> 0.8 giữu hai biến có tương quan cao


Về thu nhập, có 2 biến là QYDUSt và QPERMt. Ta sẽ không chọn

QYPERMt bởi nó là thu nhập cố định ( được tính bằng TB trướt của 4 quý trước đó
nên đã san bằng các chênh lệch) Vì vậy biến QYPERMt sẽ ít có những bi ến đ ộng. Vì
10


KTE309.5

Bài tập giữa kì Kinh tế lượng

vậy có thể nói tiền gửi vào ngân hàng trong ngắn hạn sẽ ít chịu tác động bởi thu
nhập cố định QYPERMt. Hơn nữa giữa hai biến thu nhập QYDUSt và QYPERMt có
tương quan cao nên nếu cho cả hai vào mô hình sẽ dễ đẫn đến hiện tượng đa cộng
tuyến.Vì vậy ta quyết định không cho biến QYPERMt vào mô hình.

r = 0.9994> 0.8 tương quan cao.


Như vậy ta hồi quy biến QDPASSt theo các biến QDUSt, SPREAD,

EXPINFt, BRANCHt, MMCDUMt.

11


KTE309.5

Bài tập giữa kì Kinh tế lượng

3.2. Hồi quy mô hình dự kiến
3.2.1.Hồi quy biến QDPASSt theo các biến QDUSt, SPREAD, EXPINFt,
BRANCHt, MMCDUMt.
 Khai báo số liệu chuỗi thời gian

 Hồi quy mô hình

 Dấu của các hệ số là phù hợp với các dự đoán của ta.
 R2 = 94,12 %, R2 hiệu chỉnh = 93,25% cao, các biến độc lập ta chọn giải
thích được nhiều cho sự biến động trong biến phụ thuộc.
 Mô hình có phù hợp không:
Xét cặp giả thiết : H0: R2 =0
12


KTE309.5

Bài tập giữa kì Kinh tế lượng
H1: R2 >0

Fob = 108,84 > F(5, 34) ≈ 2,71 suy ra bác bỏ H0 → Mô hình “phù hợp”
 Kiểm định từng hệ số:
Kiểm tra giá trị P-value tại mức ý nghĩa 5% ta thấy tất cả các ước lượng
của các hệ số đều có ý nghĩa thống kê trừ 3 biến QYDUSt, BRANCH và
EXPINF
 Như vậy ta thấy mô hình có lỗi, ta dự định bỏ biến BRANCHt đi vì những
lí do sau:
 Các biến còn lại đều có tác động chặt chẽ đến biến QDPASSt
 Biến BRANCHt có tác động đến biến QDPASSt không thực sự rõ

ràng: bởi khi có càng nhiều chi nhánh thì người ta dễ dàng gửi ti ền
hơn cũng đồng thời dễ rút tiền hơn. Vì vậy xét về dài hạn biến
BRANCHt không thực sự có tác động đến biến phụ thuộc → Bỏ
biến BRANCHt

13


KTE309.5

Bài tập giữa kì Kinh tế lượng

3.2.2.Hồi quy biến biến QDPASSt theo bốn biến QDUSt, SPREAD,
EXPINFt và MMCDUMt

3.3. Kiểm định mô hình và sửa lỗi
Ta thấy sau khi bỏ biến BRANCHt:
 Dấu của các hệ số vẫn phù hợp
R2 = 93,53% và R2 hiệu chỉnh = 92,79% vẫn ở mức cao tức là các biến độc l ập
giải thích được nhiều cho sự biến động của biến phụ thuộc.
 Sự phù hợp của mô hình:
Kiểm định cặp giả thiết : H0: R2 =0
H1: R2 >0
Có Fob = 126,49 > F(4, 35) ≈ 2,87 suy ra bác bỏ H0 → Mô hình “phù hợp”
 Kiểm định ý nghĩa thống kê của từng hệ số:

14


KTE309.5

Bài tập giữa kì Kinh tế lượng

Kiểm tra giá trị P-value với mức ý nghĩa 5 % ta thấy tất cả các ước lượng của các
hệ số đều có ý nghĩa thống kê trừ duy nhất biến EXPINFt. Như vậy vi ệc bỏ bi ến
BRANCHt đi là hợp lý vì từ 3 hệ số không có ý nghĩa thống kê đã giảm xuống còn
một.
Tuy nhiên vấn đề đặt ra là có nên bỏ biến EXPINFt ra khỏi mô hình hay không.
Ta thấy ở mức ý nghĩa 5% thì hệ số của biến EXPINFt không có ý nghĩa th ống kê,
tức là ta có thể bỏ biến này ra khỏi mô hình. Tuy nhiên, theo ý kiến của nhóm thì ta
sẽ không bỏ biến này khỏi mô hình bởi theo lý thuyết thì chắc chắn lượng ti ền gửi
sẽ phụ thuộc vào lạm phát. Nếu tỉ lệ lạm phát biến động thì chắc chắn lượng ti ền
gửi vào ngân hàng sẽ biến động. Nhóm đặt “niềm tin” vào bi ến EXPINFt.
Bây giờ ta sẽ kiểm định những khuyết tật của mô hình.
 Kiểm định dạng hàm
Sử dụng kiểm định RESET của Ramsey:
Lệnh ovtest

Có P-value = 0,5942> 0.05 suy ra không đủ cơ sở bác bỏ Ho , mô hình không thiếu
biến

 Kiểm định đa cộng tuyến (lệnh vif)

15


KTE309.5

Bài tập giữa kì Kinh tế lượng

Mean VIF = 2,41 < 10 → mô hình không có hiện tượng đa cộng tuyến
 Kiểm định phần dư có phân phối chuẩn hay không?
Xem xét các giá trị Skewness và Kurtosis
Cặp giả thiết H0 : Phần dư phân phối chuẩn
H1 : Phần dư không phân phối chuẩn
Dùng lệnh sktest r

Có P-value = 0.0224 < 0.05 suy ra bác bỏ Ho → phần dư không phân phối chuẩn.
Lỗi này là do số liệu vì vậy ta không thể sửa được.


Kiểm định phương sai sai số thay đổi

Dùng kiểm định Breusch – Pagan ( lệnh hettest)
16


KTE309.5

Bài tập giữa kì Kinh tế lượng

Cặp giả thiết : Ho: Phương sai sai số không đổi
H1: Phương sai sai số thay đổi

Thấy P-value = 0,0635 > 0,05 → Chấp nhận H0 → phương sai sai số không đổi


Kiểm định tự tương quan:

Có d=0,7364696 < dL ≈ 1,104 suy ra có tự tương quan dương

17


KTE309.5

Bài tập giữa kì Kinh tế lượng

Sửa lỗi tự tương quan

18


KTE309.5

Bài tập giữa kì Kinh tế lượng

Sau khi sửa lỗi tự tương quan ta thấy có đến ba hệ số không có ý nghĩa th ống kê
ở mức ý nghĩa 5% là qydus, expinf, mmcdum. Như vậy sau khi sửa thì mô hình còn
có nhiều khuyết tật hơn. Vì vậy ta quyết định sẽ không chọn mô hình sau khi s ửa
lỗi tự tương quan.
4. Diễn giải mô hình
QDPASSt = 30913,67 + 83,51995 QYDUSt + 2507,369 SPREADt – 344,9243
EXPINFt – 21242,9 MMCDUMt + ei
Diễn giải mô hình :
+ Hệ số chặn o = 30913,67: Khi tất cả các yếu tố khác bằng không thì tổng lượng
tiền gửi tiết kiệm tại S&L vẫn là 30913,67 triệu dollar
+ Hệ số góc 1 = 83,51995: Khi thu nhập khả dụng tăng lên 1 triệu dollar thì lượng
tiền gửi tiết kiệm tại S&L tăng trung bình 83,51995 triệu dollar , v ới đi ều ki ện các
yếu tố khác không đổi.

+ Hệ số góc 2 = 2507,369: Khi chênh lệch giữa lãi suất tiền gửi và tín phi ếu tăng
thêm 1 % thì lượng tiền gửi tiết kiệm tại S&L tăng trung bình 2507,369 tri ệu dollar,
với điều kiện các yếu tố khác không đổi.
+ Hệ số góc 3 = -344,9243: Khi lạm phát tăng 1% thì lượng tiền gửi tiết kiệm tại
S&L giảm trung bình 344,9243 triệu dollar, với điều kiện các yếu tố khác không
đổi.
+ Hệ số góc 4 = -21242,9: Sau quý 3 năm 1978 thì lượng tiền gửi tiết kiệm tại S&L
giảm trung bình 21242,9 triệu dollar, với điều kiện các yếu tố khác không đ ổi.
5. Kết luận
Mô hình cuối của nhóm là:
QDPASSt = 30913,67 + 83,51995 QYDUSt + 2507,369 SPREADt – 344,9243
EXPINFt – 21242,9 MMCDUMt + ui
19


KTE309.5

Bài tập giữa kì Kinh tế lượng

.

20


KTE309.5

Bài tập giữa kì Kinh tế lượng

Bài 2 – Xây dựng mô hình lượng cầu
thịt lợn

1. Giới thiệu
Ở bài tập này chúng em sẽ xây dựng mô hình về lượng cầu thịt lợn ở nước Mỹ.
Lý thuyết kinh tế đã rõ ràng, nhiệm vụ là sẽ phải xây dựng mô hình ấy như thế nào,
chọn biến gì, khắc phục lỗi ra sao. Các bước xây dựng sẽ được trình bày cụ th ể ngay
sau đây.
2. Giải thích các biến trong mô hình
2.1. Giải thích tên các biến








conpkt: Lượng thịt lợn trên đầu người Mỹ tại quí t (kg)
pripkt: giá của 100 pound thịt lợn (dollar)
pribft: giá của 100 pound thịt bò (dollar)
propkt: lượng thịt lợn được sản xuất trong quí t tại Mỹ (tỷ pound)
yduspt: thu nhập khả dụng trên đầu người Mỹ tại quí t (dollar)
lyduspt: logarit của thu nhập khả dụng trên đầu người Mỹ quý t
di: là biến giả, có giá trị =1 nếu quan sát thu được ở quí i và bằng 0 nếu
không thuộc quí i (i=1,2,3) Các biến giả thể hiện lượng thịt lợn tiêu thụ
chênh lệch tương ứng giữa các quý 1, 2, 3 so với quý 4.

2.2. Dự kiến dấu và giải thích dựa trên các lý thuyết kinh tế
Theo lý thuyết kinh tế vi mô thì ta có hàm cầu về một hàng hóa X có dạng:
D(X)=f(Px;Py,I,Te,N,E) trong đó D(X) là lượng cầu hàng hóa X, Px là giá hàng hóa
X, Py là giá hàng hóa Y(Y là hàng hóa có liên quan đến hàng hóa X), I là thu nh ập kh ả
dụng, Te là thị hiếu người tiêu dùng, N, số lượng người tiêu dùng, E là kỳ vọng của

người tiêu dùng.
Như vậy, ta có thể cho rằng biến pripk, pribf, ydusp, di có ảnh hưởng đến biến
conpk với các vai trò lần lượt là PX, Py,I,Te với conpk đóng vai trò là D(X)
Giải thích:

21


KTE309.5

Bài tập giữa kì Kinh tế lượng

 di có thể đóng vai trò như Te vì có thể cho rằng tại các thời đi ểm khác nhau
(các quí khác nhau) thì thị hiếu của người tiêu dùng đến việc thiêu th ụ th ịt l ợn có
thể thay đổi.
 pribf có thể đóng vai trò như PY do thịt bò là một hàng hóa có thể thay thế
cho thịt lợn, có liên quan đến mặt hàng thịt lợn
 lydusp là logarit của thu nhập khả dụng ydusp nên cũng có th ể coi lydusp đại
diện cho yếu tố I (thu nhập)
 propkt là lượng cung thịt lượng thịt lợn được sản xuất ở quý t, chưa có lý
thuyết kinh tế kinh tế nào nói về ảnh hưởng của lượng cung một hàng hóa đến
lượng cầu hàng hóa đó
Theo lý thuyết kinh tế ta sẽ có dấu các hệ số như sau:
pripkt (âm)

vì khi giá hàng hóa X tăng lên, lượng cầu hàng hóa X sẽ gi ảm
đi (theo lý thuyết kinh tế)
pribft (Dương) Vì khi giá hàng hóa thay thế tăng lên sẽ khiến l ượng tiêu thụ
hàng hóa X tăng lên (theo lý thuyết kinh tế)
yduspt

Vì khi thu nhập khả dụng tăng lên, chi tiêu cho hàng hóa X sẽ
(Dương)
tăng lên(theo lý thuyết kinh tế)
Lyduspt
Vì khi phần trăm thu nhập tăng lên thì chi tiêu cho hàng hóa X
(Dương)
cũng sẽ tăng lên
Propkt (chưa xác Vì không xác định được mối quan hệ giữa biến này với biến
định)
phụ thuộc
( theo lý thuyết kinh tế )
D1 (chưa xác
Chưa có lý thuyết
định)
D2(chưa xác
Chưa có lý thuyết
định)
D3(chưa xác
Chưa có lý thuyết
định)
3. Xây dựng mô hình
1.1. Lựa chọn các biến tham gia vào mô hình

Về thu nhập, có hai biến là yduspt và lydusp, ta sẽ chọn bi ến ydusp.
Giải thích: ydusp sẽ phù hợp hơn ldusp để xét ảnh hưởng của thu nhập đến lượng
cầu một hàng hóa khá thiết yếu như thịt lợn. Bởi lydusp là logarit của ydusp, nó đo
phần trăm tăng lên của thu nhập. Giả sử nếu cho lydusp vào mô hình v ới h ệ s ố ước
lượng được là β, thì khi thu nhập tăng 1 % thì lượng tiêu thụ thịt lợn sẽ tăng
22

KTE309.5

Bài tập giữa kì Kinh tế lượng

(β/100) đơn vị. Nhưng bản thân thu nhập tăng lên bao nhiêu thì ta lại không xác
định được, hơn nữa giá trị cụ thể của thu nhập là bao nhiêu, cao hay thấp ta cũng
không xác định được. Giả sử lydusp cùng tăng lên 1 nghĩa là thu nhập cùng tăng lên
1%, ta hãy cùng xem ảnh hưởng của nó đến biến phụ thuộc:
Nếu thu nhập là rất cao việc tăng thu nhập thêm 1% đồng nghĩa v ới lượng
tăng tuyệt đối là rất lớn và điều này cũng sẽ không ảnh nhiều đến lượng cầu thịt
lợn vì nhu cầu thịt lợn của 1 người cũng chỉ có giới hạn ở một mức nào đó ( nhu
cầu sinh học). Lượng tăng thêm của thu nhập được dùng để mua thêm các hàng
hóa khác xa xỉ hơn, hơn là dùng để mua thịt lợn.
Nếu thu nhập là ít hoặc tương đối việc tăng thu nhập thêm 1 % sẽ có ý nghĩa
khá nhiều đến việc tăng tiêu dùng thêm thịt lợn. Lượng tiêu dùng th ịt l ợn sẽ tăng
lên bởi mọi người có thêm thu nhập dành cho việc ăn uống.
Như vậy cùng là việc biến lydusp tăng thêm 1 đơn vị, hay thu nhập tăng thêm
1 % thì ảnh hưởng của nó đến lượng tiêu thụ thịt lợn lại rất khác nhau. Đó là lý do
tại sao ta chọn ydusp.

Ta sẽ không cho propkt vào mô hình bởi đây chính là lượng cung thịt
lợn. Không có lý thuyết kinh tế nào cho rằng lượng cầu của một hàng hóa lại phụ
thuộc vào lượng cung của hàng hóa đó. Thường thì người ta sẽ cung một hàng hóa
theo nhu cầu của hàng hóa ấy. Như vậy để xét các yếu tố ảnh hưởng đến lượng
cầu một hàng hóa ta sẽ không cho lượng cung vào → Không cho biến propkt vào mô
hình.
3.1. Hồi quy mô hình dự kiến
 Khai báo số liệu là chuỗi thời gian

23


KTE309.5

Bài tập giữa kì Kinh tế lượng

 Hồi qui mô hình bằng phương pháp OLS (. reg conpk pripk pribf ydusp d1
d2 và d3)

* Ta có các ước lượng của các hệ số hồi qui i (i=1,...,7) lần lượt là
�1  16.99717
�  0.0767559
2

�3  0.0415561
�4  0.2250244
�  0.9170877
5

�6  1.63396
�7  1.529973

* Ta có hệ số xác định của mô hình: R2=0.9417
Ý nghĩa: các biến độc lập giải thích được 94,17% sự biến động trong bi ến X
4.

Kiểm định mô hình
4.1. Kiểm định ý nghĩa của các hệ số hồi qui ở mức ý nghĩa  =5%

Sử dụng giá trị Pvalue
24


KTE309.5

Bài tập giữa kì Kinh tế lượng

�
+ Nếu pi value<  =5% thì hệ số i có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức  =5% và
ngược lại

+ Theo như bảng trên ta có tất cả các ước lượng của các hệ số hồi qui đều có ý
nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa  =5%
Kiểm mức độ phù hợp của mô hình:
4.2. Kiểm định mức độ phù hợp của mô hình

Kiểm định hệ giả thuyết thống kê

�H 0 : i  0
(i  2,3, 4, 5, 6, 7)
�
�H1 : i �0

Sử dụng giá trị pvalue
+ Nếu p value(F)<  =5% thì mô hình có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức  =5% và
ngược lại

Ta có pvalue(F)=0.0000< 5%=> mô hình hồi qui phù hợp ở mức ý nghĩa 5%

25