tiểu luận kinh tế lượng phân tích và đánh giá một số yếu tố tác động đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của nhật bản trong giai đoạn 1987 – 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI
KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ
----------

TIỂU LUẬN KINH TẾ LƯỢNG

ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC
ĐỘNG ĐẾN TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA NHẬT BẢN
GIAI ĐOẠN 1987 – 2016
Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thúy Quỳnh
Lớp:

KTE309.3

Nhóm thực hiện:

Nhóm 16

Thành viên:
Vũ Minh Trang (nhóm trưởng):

1511110860

Đoàn Thị Phương Linh:

1511110479

Trần Hải Anh :

1411110040

Hà Nội, tháng 12 năm 2017


BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

STT

Họ tên
Vũ Minh Trang

Phân công công việc
Thu thập số liệu; Mô hình ước lượng; Các nghiên

1

(nhóm trưởng)

cưu liên quan; Xây dựng mô hình lý thuyết;Kiểm

Đoàn Thị Phương Linh

định khuyết tật
Thu thập số liệu; Tổng quan; Mô tả số liệu; Giải

Trần Hải Anh

pháp và kiến nghị
Thu thập số liệu; Lời mở đầu; Phương pháp

2

3

nghiên cứu; Mô hình hồi quy, kiểm định giả
thuyết; Kết luận;

BẢNG ĐÁNH GIÁ CÁC THÀNH VIÊN
Tên
Vũ Minh Trang
Trần Hải Anh
Đoàn Thị P.Linh
Tổng

Vũ Minh Trang
10
10
10

Trần Hải Anh
10
10
10

Đoàn Thị P.Linh
10
10
10


MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU...............................................................................................................2
Chương I: TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG
KINH TẾ VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG........................................................4
I. Khái niệm 4
II. Các công thức tính................................................................................................6
1. GDP

6

2. Tốc độ tăng GDP.....................................................................................................7
3. Tỷ lệ lạm phát.........................................................................................................8
4. Tốc độ tăng của lực lượng lao động........................................................................8
5. Tốc độ tăng của vốn đầu tư.....................................................................................8
Chương II: XÂY DỰNG MÔ HÌNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỐC ĐỘ
TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ NHẬT BẢN GIAI ĐOẠN 1987 – 2016......................8
I. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................................8
II. Xây dựng mô hình lý thuyết.................................................................................9
1. Mô hình hồi quy......................................................................................................9
2. Giải thích các biến.................................................................................................10
III. Mô tả số liệu:.....................................................................................................11
1. Mô tả thống kê số liệu, thống kê biến có điều kiện................................................12
2. Bảng ma trận tương quan và mối quan hệ giữa các biến......................................15
Chương III : ƯỚC LƯỢNG, KIỂM ĐỊNH Mô HÌNH VÀ SUY DIỄN THỐNG KÊ
................................................................................................................................. 17
I. Mô hình ước lượng..............................................................................................17
1. Chạy mô hình hồi quy............................................................................................17
2. Phân tích kết quả sau khi chạy mô hình................................................................17
II. Kiểm định khuyết tật mô hình...............................................................................18
1. Kiểm định bỏ sót biến..............................................................................................18

2. Kiểm định phân phối chuẩn của nhiễu..................................................................19
3. Đa cộng tuyến.......................................................................................................20
4. Phương sai sai số thay đổi.....................................................................................21
5. Kiểm định tự tương quan......................................................................................21
III.Kiểm định giả thuyết............................................................................................22
1. Nêu ý nghĩa các hệ số và kiểm định sự phù hợp với lý thuyết kinh tế...................22
2. Kiểm định ý nghĩa thống kê của hệ số hồi quy:.....................................................23
a.

Kiểm định hệ số chặn β1................................................................................23

b. Kiểm định các hệ số góc:..............................................................................23
c. Kiểm định độ phù hợp của mô hình hồi quy.................................................24
IV.

Giải pháp và kiến nghị......................................................................................24

TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................................26


DANH MỤC BẢNG, HÌNH VÀ MÔ HÌNH
Hình 1: Phương pháp luận của nghiên cứu...................................................................... 9
Bảng 2: Mẫu số liệu (Nguồn: World Bank)................................................................... 12
Model 1: Phương pháp bình phương tối thiểu OLS..................................................... 17
Model 2: Kiểm định Ramsey's Reset............................................................................ 18
Model 3: Kiểm định Normality of residual................................................................... 19
Model 4: Kiểm định Collinearity.................................................................................. 20
Model 5:Kiểm định White’s test..................................................................................... 21
Model 7: Kiểm định BREUSCH-GODFREY................................................................. 22

6


LỜI MỞ ĐẦU
Có rất nhiều tiêu chí có thể chọn để đánh giá sự phát triển của một khu vực
hoặc một quốc gia ví dụ như sự ổn định, tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội,…
Trong đó, tăng trưởng kinh tế là tiêu chí được coi là quan trọng hơn cả vì tăng
trưởng kinh tế có liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều khía cạnh.
Tăng trưởng kinh tế thể hiện bằng sự tăng lên về số lượng, chất lượng hàng
hoá, dịch vụ và các yếu tố sản xuất ra nó, do đó tăng trưởng kinh tế là tiền đề vật
chất để giảm bớt tình trạng đói nghèo.Muốn khắc phục sự lạc hậu, hướng tới giàu
có, thịnh vượng của mọi quốc gia thì cần thiết phải có được sự tăng trưởng nhanh
trong kinh tế.
Đồng thời, sự tăng trưởng cũng tạo điều kiện giải quyết việc làm cho người
lao động, giảm tỉ lệ thất nghiệp, nâng cao chất lương cuộc sống của người dân,
phúc lợi xã hội được đảm bảo, củng cố an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền và
toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.
Như vậy, tăng trưởng kinh tế nhanh là mục tiêu thường xuyên của các quốc
gia, nhưng sẽ là không đúng nếu bất chấp mọi giá để theo đuổi nó. Thực tế cho
thấy, không phải sự tăng trưởng nào cũng mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội như
mong muốn, đôi khi quá trình tăng trưởng mang tính hai mặt. Chẳng hạn, tăng
trưởng kinh tế quá mức có thể dẫn đến tình trạng “tăng trưởng nóng”, gây ra lạm
phát hoặc tăng trưởng kinh tế cao làm cho người dân giàu lên nhanh chóng, nhưng
đồng thời cũng có thể làm cho sự phân hoá giàu nghèo trong xã hội ngày càng rõ
rệt. Vì vậy, đòi hỏi mỗi quốc gia trong từng thời kỳ phải tìm ra những biện pháp
tích cực để đạt được sự tăng trưởng hợp lý, bền vững.
Người ta thường đánh giá tổng sản phẩm quốc nội của một nước (viết tắt là
GDP) trong một năm hoặc một thời kỳ, chính xác hơn là GDP thực tế để đánh giá

sự tăng trưởng kinh tế của nước đó. Nếu GDP thực tế của năm sau cao hơn năm
trước, chứng tỏ nền kinh tế có sự tăng trưởng, phát triển. Ngược lại nếu GDP thực
tế năm sau thấp hơn năm trước thì chứng tỏ nền kinh tế của nước đó không có sự
7


tăng trưởng phát triển. Qua tìm hiểu, với những bước phát triển thần tốc, Nhật Bản
từ một nước phải chịu nhiều tổn thất nặng nề sau chiến tranh đã dần khắc phục hậu
quả và vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế lớn nhất Châu Á cũng như
thế giới với tốc độ tăng trưởng vượt trội trong nhiều năm qua.
Từ những phân tích trên, nhóm đặt ra câu hỏi : những yếu tố nào đã làm nên
sự phát triển đó ? Những hoạt động gì đã làm cho GDP của Nhật Bản thay đổi liên
tục qua các năm ?
Với mục đích tìm câu trả lời cho những câu hỏi trên nên nhóm đã lựa chọn
nghiên cứu đề tài : “Phân tích và đánh giá một số yếu tố tác động đến tốc độ tăng
trưởng kinh tế của Nhật Bản trong giai đoạn 1987 – 2016”.
Tốc độ tăng trưởng chịu rất nhiều ảnh hưởng từ sự thay đổi qua các năm của
rất nhiều yếu tố như Đầu tư, Xuất khẩu ròng, Tiêu dùng, Lạm phát,… Trong bài
tiểu luận này nhóm xin được nghiên cứu sự ảnh hưởng của 3 nhân tố cụ thể: Lạm
phát, Sự tăng trưởng của nguồn nhân lực và của vốn đầu tư đến tốc độ tăng trưởng
kinh tế của Nhật bản trong giai đoạn 1987 – 2016. Từ đó đề xuất các giải pháp để
khắc phục những thiếu sót và tận dụng lợi thế hiện có để phát triển kinh tế - xã hội.

Nội dung của bài tiểu luận gồm 3 chương chính :

-

Chương 1: Tổng quan và cơ sở lý luận của tốc độ tăng trưởng kinh tế
và các nhân tố ảnh hưởng

-

Chương 2: Xây dựng mô hình các yếu tố ảnh hưởng tốc độ tăng
trưởng GDP của Nhật Bản giai đoạn 1987 – 2016

-

Chương 3: Ước lương, kiểm định mô hình và suy diễn thống kê

Nhóm cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới Thạc sĩ Nguyễn Thuý
Quỳnh vì sự góp ý và sự giúp đỡ của cô trong quá trình thực hiện tiểu luận này.
Trong quá trình nghiên cứu, nhóm đã cố gắng tìm hiểu và tham khảo, vận dụng
nhiều kiến thức để hoàn thiện đề tài một cách tốt nhất. Tuy nhiên do hạn chế về
chuyên môn cũng như thời gian nên không tránh khỏi sai sót. Vì vậy nhóm rất
8


mong nhận được những góp ý từ người đọc để có thể hoàn thiện đề tài nghiên cứu
hơn nữa.

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA TỐC ĐỘ

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG
I.

Khái niệm

 Tổng sản phẩm quốc nội hay GDP (Gross Domestic Product) là giá trị thị
trường của tất cả các loại hàng hoá và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra
trong phạm vi lãnh thổ của một nước trong một thời kỳ nhất định, thường là

một năm.
GDP là số đo về giá trị của hoạt động kinh tế quốc gia, là một con số thống
kê cho biết tổng mức thu nhập của toàn bộ nền kinh tế và tổng mức chi tiêu
trên đầu ra của hàng hoá và dịch vụ. Cần phân biệt hai khái niệm GDP thực tế
và GDP danh nghĩa.
-

GDP thực tế: là GDP tính theo sản lượng hàng hoá và dịch vụ cuối cùng của
năm nghiên cứu còn giá cả tính theo năm gốc.

-

GDP danh nghĩa: là GDP tính theo giá trị sản lượng hàng hoá và dịch vụ
cuối cùng theo giá hiện hành, nghĩa là sản phẩm được sản xuất ra trong thời
kỳ nào thì lấy giá của thời kỳ đó.

 Tốc độ tăng trưởng kinh tế: Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng của tổng sản
phẩm quốc nội ( GDP) hoặc tổng sản lượng quốc gia trong một thời gian nhất
định.
Sự tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào hai quá trình: sự tích tài sản
( vốn, lao động, đất đai ) và đầu tư những tài sản này một cách có năng suất
hơn.

Tỷ lệ lạm phát: là tốc độ tăng mặt bằng giá của nền kinh tế. Nó cho
thấy mức độ lạm phát của nền kinh tế. Thông thường, người ta tính tỷ lệ lạm
9


phát dựa vào chỉ số giá tiêu dùng hoặc chỉ số giảm phát. Tỷ lệ lạm phát có thể
được tính cho một tháng, một quý hoặc một năm. Khi lạm phát tăng ở mức độ

vừa phải thì quan hệ giữa nó và tốc độ tăng trưởng kinh tế có thể không tồn
tại, nhưng khi nó ở mức cao thì mối quan hệ này là nghịch biến. Lạm phát ở
mức vừa phải có thể góp phần tạo điều kiện cho nền kinh tế tăng trưởng
thông qua thúc đẩy tiêu dùng, mở rộng sản xuất. Lạm phát ở mức cao sẽ
khiến giá cả tăng mạnh làm tăng chi phí sản xuất kinh doanh nên làm ảnh
hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp.
Lạm phát có thể được đo lường bằng Chỉ số giá tiêu dùng ( CPI – là
chỉ số phần trăm để phản ánh mức thay đổi của giá hàng tiêu dùng theo thời
gian.)

 Tốc độ tăng của lực lượng lao động: Lực lượng lao động (LLLĐ) là những
người đang trong độ tuổi lao động và chưa đến tuổi nghỉ hưu (thường là từ 15
đến 60 tuổi).
LLLĐ vừa là chủ thể, vừa là khách thể của quá trình phát triển kinh tế.
Có hai yếu tố đánh giá là số lượng và chất lượng. Số lượng LLLĐ có ảnh
hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế, số lượng quá đông có thể cản trở tốc
độ phát triển kinh tế. Còn chất lượng đầu vào của lao động là kỹ năng, kiến
thức và kỷ luật,… chúng làm cho kinh tế tăng trưởng. Như vây, tốc độ tăng
lao động có thể tỷ lệ thuận hoặc tỷ lệ nghịch với tốc độ tăng trưởng kinh tế.

 Tốc độ tăng trưởng vốn đầu tư: Vốn đầu tư là một trong những nhân tố sản
xuất, tùy theo mức độ tư bản mà người lao động được sử dụng những máy
móc, thiết bị,.. nhiều hay ít và tạo ra sản lượng cao hay thấp. Tăng quy mô
vốn đầu tư là nguyên nhân trực tiếp làm tăng tổng cung và tổng cầu của nền
kinh tế, nếu các yếu tố khác không thay đổi. Muốn tăng sản lượng và tăng tốc
độ tăng trưởng kinh tế thì cần duy trì tỷ lệ tích luỹ để đầu tư trong GDP. Đầu
tư làm gia tăng vốn sản xuất và từ đó làm tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế

10

đồng thời phát triển chất lao động, góp phần nâng cao năng suất từ đó phát
triển kinh tế.

II.

Các công thức tính

1.

GDP

Có hai phương pháp tính GDP
* Phương pháp tính theo luồng sản phẩm:
Mỗi năm người dân ở mỗi quốc gia tiêu thụ rất nhiều loại hàng hoá và dịch
vụ cuối cùng như thịt, gạo, cá, hoa quả, rau, dịch vụ du lịch, y tế,…. Tổng các
khoản tiền chi tiêu để mua các sản phẩm cuối cùng này chính là Tổng sản phẩm
quốc nội của nền kinh tế hàng hoá giản đơn này.
Như vậy, GDP là tổng giá trị tính bằng tiền của luồng sản phẩm cuối
cùng mà một quốc gia tạo ra. GDP bao gồm toàn bộ phần giá trị thị trường của các
hàng hoá và dịch vụ cuối cùng mà các hộ gia đình, doanh nghiệp và chính phủ mua
và khoản xuất khẩu ròng được thực hiên trong một năm. Cụ thể như sau:
GDP = C + I + G + X – M – Te = C + I + G + NX – Te

Trong đó :
GDP :

Tổng sản phẩm quốc nội

C (consumption) : Tiêu dùng hộ gia đình, tổng giá trị các hàng hoá dịch vụ

cuối cùng mà các hộ gia đình mua trên thị trường phục vụ cho mục đích tiêu dùng.
I (investment) :

Đầu tư của các nhà sản xuất vào máy móc, nhà

xưởng,..v.v
X (export) :

Xuất khẩu, phản ánh giá trị các loại hàng hoá và dịch vụ

cuối cùng được sản xuất ở trong nước nhưng được bán ở nước ngoài.
M (import) : Nhập khẩu, phản ánh giá trị các loại hàng hoá và dịch vụ cuối
cùng được sản xuất ở nước ngoài nhưng được bán ở trong nước.
11


NX (net export) :

Xuất khẩu ròng, phản ánh sự chênh lệch giữa giá trị xuất

khẩu và nhập khẩu. NX = X – M.
Te (tax) :

Thuế gián thu

G:

Chi tiêu Chính phủ cho các hoạt động xây dựng cầu

đường, bệnh viện, trường học, quốc phòng an ninh…v.v.

* Phương pháp tính theo tiền thu nhập hoặc chi phí:
Theo phương pháp này, GDP được tính dựa vào tổng thu nhập của các yếu tố
sản xuất trong nền kinh tế được huy động cho quá trình sản xuất. Nói cách khác,
GDP bao gồm thu nhập từ các yếu tố tiền lương (wage), tiền lãi (interest), lợi nhuận
(profit), tiền thuê (rent) và thuế (tax). Đó cũng chính là tổng chi phí sản xuất ra các
sản phẩm cuối cùng của xã hội.

GDP = W + i + r + π + Te +D

Trong đó :

W : tiền lương
i : tiền lãi
r: chi phí cho thuê tài sản
Te : Thuế gián thu ròng
π : lợi nhuận
D: hao mòn tài sản cố định

2.

Tốc độ tăng GDP

Tốc độ tăng GDP (%) =
Trong đó, GDP thực =
GDPn : GDP danh nghĩa
12


3.

Tỷ lệ lạm phát

Tỷ lệ lạm phát = × 100%
Trong đó :

P0: là mức giá trung bình của thời kỳ hiện tại
P1: là mức giá trung bình của thời kỳ trước

4.

Tốc độ tăng của lực lượng lao động

Tốc độ tăng LLLĐ = × 100%

5.

Tốc độ tăng của vốn đầu tư

Tốc độ tăng trưởng đầu tư = × 100%

CHƯƠNG II: XÂY DỰNG MÔ HÌNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG

ĐẾN TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ NHẬT BẢN GIAI ĐOẠN
1987 – 2016

I.

Phương pháp nghiên cứu

Trong phạm vi bài tiều luận này, nhóm sử dụng phương pháp bình quân tối thiểu
thông thường OLS để phân tích các tác động.
Trình tự các bước phân tích như sau :

13


Nêu lý
thuyết/giả
thiết
Mô hình toán
kinh tế
Thu thập số
liệu
Ước lượng
tham số

Xây dựng lại
mô hình

Kiểm định giả
thuyết

Diễn dịch kết
quả

Quyết định
chính sách
Dự báo

Hình 1: Phương pháp luận của nghiên cứu

II.

Xây dựng mô hình lý thuyết

1.

-

Mô hình hồi quy

Mô hình hồi quy tổng thể:
GDP = GDP = β1 + β2×I + β3 × Inflation + β4 × Pop + ui

-

Mô hình hồi quy mẫu:
GDP = 1 + 2× I +3 × Inflation + 4 × Pop
 gọi là các hệ số hồi quy.
,



1, 2 3, 4



1

là ước lượng các hệ số hồi quy.

: ước lượng hệ số tự do (hệ số tung độ góc): khi biến độc lập I,

Inflation, Pop bằng 0 thì giá trị trung bình của biến phụ thuộc GDP là
1.

14


,



2 3, 4

(ước lượng hệ số góc) khi giá trị I, Inflation, Pop thay đổi 1 đơn

vị (%) với điều kiện các yếu tố còn lại không đổi, thì giá trị trung bình
của biến phụ thuộc (GDP) sẽ thay đổi lần lượt là 2, 3, 4.
: sai số ngẫu nhiên,có thể có giá trị âm hoặc dương.



2.

Giải thích các biến

Kiểu biến

Tên biến

Đơn vị

Ý nghĩa

Thước đo biến

tính
Tỷ lệ thay đổi của

Tốc độ tăng
Biến phụ thuộc

%

GDP
h

GDP năm nay so

trưởng kinh tế

với năm trước

ụ
I

%

Tốc độ tăng trưởng Tỷ lệ thay đổi của
nguồn vốn đầu tư
đầu tư
năm nay so với
năm trước
Tỉ lệ giá một giỏ

Biến độc lập
ộ
Inflation
c

%

hàng của năm

Tỷ lệ lạm phát
i

nay so với năm

á

trước
Tỷ lệ thay đổi

Pop

%

Tốc độ tăng trưởng của lực lượng lao
động năm nay so
lao động
với năm trước

III. Mô tả số liệu:
- Nguồn dữ liệu: Số liệu từ trang web của Ngân hàng Thế giới:
www.worldbank.org

15


- Không gian mẫu: Khảo sát số liệu nền kinh tế Nhật Bản trong giai
đoạn 1976 – 2016. Với 41 mẫu khảo sát thu nhập được, nhóm em nhận thấy không
gian mẫu đủ lớn và đủ độ tin cậy để xây dựng các mô hình thống kê.
- Số liệu bao gồm: Tốc độ tăng trưởng đầu tư (I), Tỷ lệ lạm phát
(Inflation), Tốc độ tăng trưởng lao động (Pop), Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP).
- Mẫu số liệu:
Năm
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

GDP (%)
4.11
7.15
5.37
5.57
3.32
0.82
0.17
0.86
2.74

3.10
1.08
-1.13
-0.25
2.78
0.41
0.12
1.53
2.20
1.66
1.42
1.65
-1.09
-5.42
4.19
-0.12
1.50
2.00
0.34
1.22
1.00

Inflation (%)
0.14
0.66
2.28
3.03
3.30
1.71
1.27

0.69
-0.12
0.13
1.76
0.66
-0.33
-0.65
-0.74
-0.92
-0.26
-0.01
-0.28
0.25
0.06
1.38
-1.35
-0.72
-0.27
-0.05
0.35
2.76
0.79
-0.12

16

Pop (%)
0.49
0.43
0.41

0.34
0.31
0.25
0.25
0.34
0.38
0.25
0.24
0.27
0.18
0.17
0.24
0.23
0.21
0.03
0.01
0.06
0.11
0.05
-0.01
0.02
-0.19
-0.16
-0.14
-0.13
-0.11
-0.12

I (%)
6.65

15.56
9.21
7.32
2.99
-3.61
-3.06
-2.25
4.61
6.86
-1.72
-4.62
-4.63
2.89
-1.44
-6.51
0.43
1.67
2.34
-0.10
-0.55
-2.77
-16.13
2.94
2.61
3.73
3.19
3.27
2.59
2.47

Bảng 1: Mẫu số liệu (Nguồn: World Bank)
1.

Mô tả thống kê số liệu, thống kê biến có điều kiện
Trước khi phân tích dữ liệu, nhóm sẽ mô tả dữ liệu để cho người đọc có cái

nhìn tổng quát nhất về bộ dữ liệu nhóm đã thu thập được. Như đã giới thiệu ở phần
cơ sở lý thuyết, bộ dữ liệu gồm có 4 biến. Mỗi biến sẽ được đưa ra phần mô tả cụ
thể trong mô hình nhằm thuận lợi cho việc phát hiện và giải thích được một số lỗi
xảy ra do có sự sai sót về dữ liệu.
a. Biến GDP
Sử dụng Summary statistic trong gretl cho biến GDP, ta thu được kết quả:
Summary Statistics, using the observation 1-30 for
the variable GDP (30 valid observations)
Mean
1.6101
Std. Dev.
2.3619
5% Perc.
-3.0585

Median
1.4575
C.V.
1.4669
95% Perc.
6.2808

Minimum

-5.4171
Skewness
-0.21518
IQ range
2.5651

Maximum
7.1467
Ex. kurtosis
1.6664
Missing obs.
0

 Kết quả cho thấy:
+ Giá trị trung bình của dữ liệu là: 1.6101
+ Trung vị của dữ liệu là 1.4575
+ Giá trị lớn nhất là 15,1 và giá trị nhỏ nhất là -5.4171
+ Độ lệch chuẩn là 2.3619
b. Biến Inflation
Sử dụng Summary statistic trong gretl cho biến I ta thu được kết quả:
Summary Statistics, using the observation 1-30 for
the variable Inflattion (30 valid observations)

Mean
0.51314

Median
0.13619

Minimum

-1.3528

17

Maximum
3.2981


Std. Dev.
1.1928
5% Perc.
-1.1167

C.V.
2.3245
95% Perc.
3.1532

Skewness
0.85291
IQ range
1.5670

Ex. kurtosis
0.067665
Missing obs
0

 Kết quả cho thấy:
+ Giá trị trung bình của dữ liệu là: 0.51314

+ Trung vị của dữ liệu là 0.13619
+ Giá trị lớn nhất là 3.2981
+ Giá trị nhỏ nhất là -1.3528
+ Độ lệch chuẩn là 1.1928
c. Biến Pop
Sử dụng Summary statistic trong gretl cho biến Inflation ta thu được kết quả:
Summary Statistics, using the observations 1 - 30
for the variable Pop (30 valid observations)
Mean
0.14765
Std. Dev.
0.19411
5% Perc.
-0.17119

Median
0.19828
C.V.
1.3147
95% Perc.
0.45597

Minimum
-0.18523
Skewness
-0.19070
IQ range
0.27747

Maximum

0.49183
Ex. kurtosis
-1.0590
Missing obs.
0

 Kết quả cho thấy:
+ Giá trị trung bình của dữ liệu là: 0.14765
+ Trung vị của dữ liệu là 0.19828
+ Giá trị lớn nhất là 0.49183
+ Giá trị nhỏ nhất là -0.18523
+ Độ lệch chuẩn 0.19411

d. Biến I
Sử dụng Summary statistic trong gretl cho biến Pop ta thu được kết quả:
Summary Statistics, using the observations 1 - 30

18


for the variable I (30 valid observations)
Mean
1.1316
Std. Dev.
5.6609
5% Perc.
-10.838

Median
2.4071

C.V.
5.0024
95% Perc.
12.069

Minimum
-16.132
Skewness
-0.39969
IQ range
5.7651

 Kết quả cho thấy:
+ Giá trị trung bình của dữ liệu là: 1.1316
+ Trung vị của dữ liệu là 2.4071
+ Giá trị lớn nhất là 15.559
+ Giá trị nhỏ nhất là -16.132
+ Độ lệch chuẩn là 5.6609

19

Maximum
15.559
Ex. kurtosis
2.1087
Missing obs.
0


2.

Bảng ma trận tương quan và mối quan hệ giữa các biến
a. Lập bảng ma trận tương quan :
Trước khi chạy mô hình hồi quy, chúng ta xem xét mức độ tương quan giữa

các biến bằng cách sử dụng lệnh “Correlation matrix” trong gretl với các biến được
chọn là GDP, I, Inflation và Pop. Nhóm em thu được bảng tương quan giữa các
biến như sau:
Correlation coefficients, using the observations 1 - 30
5% critical value (two-tailed) = 0.3610 for n = 30
GDP
1.0000

Inflation
0.3270
1.0000

Pop
0.4458
0.2491
1.0000

I
0.9080
0.3182
-0.2188
1.0000

GDP
Inflation

Pop
I

b. Phân tích mối quan hệ tương quan giữa các biến
Từ bảng tương quan trên ta thấy:
- Hệ số tương quan giữa biến GDP và I là 0.9080
- Hệ số tương quan giữa biến GDP và Inflation là 0.3270
- Hệ số tương quan giữa biến GDP và Pop là 0.4458
Nhìn chung các biến độc lập có tương quan với biến phụ thuộc không cao.
Trong đó, biến I có mối tương quan mạnh nhất đến GDP (hệ số tương quan giữa
chúng có độ lớn là 0.9080), hay có nghĩa là tốc độ tăng trưởng đầu tư có ảnh hưởng
90.8% đến tốc độ tăng trưởng kinh tế. Hệ số tương quan giữa 2 biến này mang dấu
dương, thể hiện mối quan hệ cùng chiều giữa hai biến, tức là khi tốc độ tăng trưởng
đầu tư tăng sẽ thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng theo và ngược lại.
Mặt khác, biến Inflation ít ảnh hưởng nhất đến biến GDP (32.7%), và dấu
của hệ số tương quan giữa 2 biến này cũng dương, thể hiện mối quan hệ thuận
chiều giữa chúng, tức là khi tốc độ tăng trưởng lao động tăng thì tốc độ tăng trưởng
kinh tế sẽ tăng và ngược lại.

20


Hệ số tương quan giữa biến Pop và GDP cũng mang dấu dương thể hiện
mối quan hệ cùng chiều giữa biến độc lập Pop và biến phụ thuộc GDP, nghĩa là
nếu như tỷ lệ lạm phát tăng thì tổng sản phẩm bình quân trên đầu người cũng tăng.
Mối quan hệ tương quan giữa các biến độc lập với nhau cũng không cao, hệ
số tương quan cao nhất cũng chỉ có độ lớn là 0.3182 giữa biến Inflation và I. Do
không có hệ số tương quan nào vượt quá độ lớn 0,8 nên dự đoán mô hình không
xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến.

21


CHƯƠNG III : ƯỚC LƯỢNG, KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH VÀ SUY DIỄN
THỐNG KÊ
I.

Mô hình ước lượng
1. Chạy mô hình hồi quy
Sử dụng phần mềm Gretl và phương pháp bình phương tối thiểu OLS để

phân tích hồi quy mối quan hệ giữa biến phục thuộc và các biến độc lập, ta có kết
quả như sau:
Model 1: Phương pháp bình phương tối thiểu OLS
Using observations 1-30
Dependent variable: GDP

Const
Inflation
I
Pop

Coefficient
0.747235
-0.0193601
0.356263
3.18048

Std. Error
0.196025

0.139332
0.0291400
0.831860

Mean dependent var 1.610060
Sum squared resid
18.01397
R-squared
0.888646
F(3, 37)
69.16333
Log-likelihood
−34.91741
Schwarz criterion
83.43960

t-ratio
3.812
-0.1389
12.23
3.823

p-value
0.0008
0.8906
2.77e-012
0.0007

S.D. dependent var
S.E. of regression

Adjusted R-squared
P-value(F)
Akaike criterion
Hannan-Quinn

***
***
***

2.361855
0.832373
0.875798
1.60e-12
77.83481
79.62784

2. Phân tích kết quả sau khi chạy mô hình
-

Số quan sát: 30
Giá trị trung bình của biến phụ thuộc: 1.610060
Tổng trung bình các phần dư: 18.01397
Sai số chuẩn: 0.832373
Hệ số xác định R^2 = 0.888646 cho biết các biến độc lập giải thích

được 83.24% sự thay đổi của biến phụ thuộc.
- Hệ số xác định hiệu chỉnh bằng 0.875798

22

Dựa vào kết quả phân tích hồi quy, ta có bảng số liệu sau:
Biến độc lập

Hệ số ước
lượng

Sai số chuẩn của
ước lượng

Giá trị kiểm
định tqs

P-value

Hệ số tự do
Inflation
I
Population

0.747235
-0.0193601
0.356263
3.18048

0.196025
0.139332
0.0291400
0.831860

3.812
-0.1389
12.23
3.823

0.0008
0.8906
2.77e-12
0.0007

Từ bảng trên có mô hình hồi quy mẫu:
= 0.747235 – 0.0193601*Inf + 0.356263*I + 3.18048*Pop
II. Kiểm định khuyết tật mô hình

1. Kiểm định bỏ sót biến
Để kiểm định mô hình có bị bỏ sót biến hay không, ta dùng kiểm định
Ramsey ‘s RESET.
Xét cặp giả thuyết:

Chạy trên phần mềm Gretl, ta thu được:
Model 2: Kiểm định Ramsey's Reset
Auxiliary regression for RESET specification test
OLS, using observations 1987-2016 (T = 30)
Dependent variable: GDP
coefficient
std. error
t-ratio
p-value
--------------------------------------------------------const
0.765920

0.220988
3.466
0.0020
***
Inflation
-0.0436382
0.145204
-0.3005
0.7664
Pop
3.65199
1.01374
3.602
0.0014
***
I
0.382326
0.0500121
7.645
6.99e-08 ***
yhat^2
-0.00875523
0.0224425
-0.3901
0.6999
yhat^3
-0.00146416
0.00450353
-0.3251
0.7479

Test statistic: F = 0.404378,
with p-value = P(F(2,24) > 0.404378) = 0.672

Từ kết quả thu được ở trên, ta nhận thấy với mức ý nghĩa α = 0,05 thì
P(F(2,24) > 0,404378) = 0,672 > α
23


 Không bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận H0.
 Kết luận: Mô hình không bỏ sót biến với mức ý nghĩa 5%.

2. Kiểm định phân phối chuẩn của nhiễu.
Để kiểm định phân phối chuẩn của sai số ngẫu nhiên, ta sử dụng kiểm định
Jarque-Bera.
Xét cặp giả thuyết:

Chạy phần mềm trên Gretl, ta thu được kết quả:
Model 3: Kiểm định Normality of residual

Frequency distribution for uhat3, obs 1-30
number of bins = 7, mean = 1.86888e-016, sd = 0.832373

Frequency distribution for uhat3, obs 1-30
number of bins = 7, mean = 1.86888e-016, sd = 0.832373
interval

midpt

frequency

24

rel.

cum.


< -0.91282
- -0.32372
- 0.26538
- 0.85448
- 1.4436
- 2.0327
>= 2.0327

-0.91282
-0.32372
0.26538
0.85448
1.4436

-1.2074
-0.61827
-0.029168
0.55993
1.1490
1.7381
2.3272

4

6
10
7
2
0
1

13.33%
20.00%
33.33%
23.33%
6.67%
0.00%
3.33%

13.33%
33.33%
66.67%
90.00%
96.67%
96.67%
100.00%

****
*******
*******
********
**
*

Test for null hypothesis of normal distribution:
Chi-square(2) = 3.504 with p-value 0.17344

Test for null hypothesis of normal distribution:
Chi-square(2) = 3.504 with p-value 0.17344Từ kết quả thu được ở trên, ta nhận
thấy với mức ý nghĩa α = 0,05:
P-value = 0,17344 > α

 Không bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận H0.
 Kết luận: Mô hình không có nhiễu không phân phối chuẩn với mức ý nghĩa
5%.

3.

Đa cộng tuyến

Dùng lệnh collinearity trên Gretl để kiểm tra đa cộng tuyến.
Model 4: Kiểm định Collinearity
Variance Inflation Factors
Minimum possible value = 1.0
Values > 10.0 may indicate a collinearity problem
Inflation
Pop
I

1.156
1.091
1.139

VIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), where R(j) is the multiple correlation

coefficient
between variable j and the other independent variables
Properties of matrix X'X:
1-norm = 1093.392
Determinant = 1035180.1
Reciprocal condition number = 0.00078752645

Từ kết quả trên, ta thấy nhân tử phóng đại phương sai đều nhỏ hơn 10:
VIF của Inflation là 1,156<10, VIF của Pop là 1,091 nhỏ hơn 10, VIF của I là
1,139<10
25