Một số giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng tại ngân hàng liên doanh Việt Thái : Luận văn thạc sĩ

BO GIAo ouc & oAo r~o.
TRu'()NG Di).I HOC KINH TE TP.HCM

-

,

VU MINH TU

so

MOT
GIAI PHAP Md BONG
BOAT
•
•
•
BONG TiN DVNG T~l NGAN HANG
LIEN DOANH VltT THAI

LU!N vAN TH~C SY KINH TE

CHUYEN NGANH :TAl CHfNH, LUU THONG TIEN T~, TIN Dl)NG.

MA

so

:5.02.09

NGlJOI HTJdNG DAN KHOA HOC : T

BQGIAODl)CVA8~0T~O
TRU
THUVI~N

r-

J

TP. HCM- 12/2004

s. Li).l TIEN DINH


NHAN XET CUA NGUOI HUONG DAN KHOA HOC


'

~

?

LTrong xu the' h<)i nh~p v~ kinh te' hi~n nay, h~ thO'ng cac ngan hang lien
doanh tren Hinh th6 Vi~t Nam, v6n da chua duqc phat tri~n m~nh, ngay cang
ma't d~n di nhii'ng the' m~nh v6n co ctia mlnh. Trong khi do, cac lo~i hlnh ngan
hang khac lien ttJc co nhii'ng budc phat tri~n vii'ng chii:c.
Cac ngan hang lien doanh duqc thanh

d~t

lqi

nhu~n

l~p

cung khong ngoai mtJc dich

cho cac bentham gia lien doanh. Tuy nhien, ben

c~nh

do, cung co

nhung mtJc tieu khong kern ph~n quan trQng nhu phtJc VlJ quan h~ giao thudng
giii'a cac nude lien doanh, dong gop vao slf phat tri~n kinh te' t~i dia phudng,
phat buy lqi the' so sanh ctia tung bentham gia trong lien doanh, ... Thlfc te', qua
g~n 10 nam ho~t d<)ng, cac ngan hang lien doanh da lien ttJc co nhii'ng dong gop

dang k~ cho ho~t d<)ng kinh te' va ho~t d<)ng ngo~i thudng giii'a Vi~t Nam va cac
nude. Ben

c~nh

do, cac ngan hang lien doanh cung da dem

l~i

khoan lqi

nhu~n

kha quan cho cac bentham gia trong lien doanh.
Ngan hang lien doanh

Vi~t

Thai (VinaSiam Bank), ngan hang lien doanh

giii'a 3 d6i Hie la Ngan hang Nong Nghi~p & PTNT Vi~t Nam, NH thudng m~i
Thai Lan (Siam Commercial Bank) va

T~p

doan Charoen Pokphand Thai Lan

(CP Group), cilng khong niim ngoai nhii'ng net chung ctia cac ngan hang lien
doanh nhu da neu tren. Do do, d~ tie'p ttJC ho~t d()ng hi~u qua, Ngan hang lien
doanh Vi~t Thai bu()c phai c6 nhii'ng gicli phap d~ tie'p ttJc phat huy nhii'ng the'
m~nh ctia mlnh, nha't la trong ho~t d()ng tin dtJng, nghi~p VlJ ngan hang can ban

nha't trong ho~t d<)ng ngan hang.
Trude tlnh hlnh do, chung toi m~nh d~n chQn d~ tai " MmC1 r<)ng tin dtJng

t~i

Ngan hang Lien doanh

Vi~t Thai".

MIJc tieu ctia d~ tai nghien cuu la danh gia thlfc tr~ng cong tac tin dtJng
t~i Ngan hang Lien doanh Vi~t Thai, d6i chie'u tham khao vdi thlfc tr~ng chung


ciia cac Ngan hang thu'ong

m~i

khac tren dja ban TP.HCM trong thoi gian qua,

b~ng cac phuong phap tdng h
thl;l'c te' ciia cac Ngan hang Thuong m~i, Ngan hang Nha nude

tu d6 dua ra cac

giiii phap c6 th€ g6p ph~n md r(>ng tin dt;~ng t~i Ngan hang Lien doanh Vi~t
Thai.
Toan b(> lu~n an bao g6m 70 trang, 18 bang s61i~u, 1 bi€u d6.
Ke't ca'u lu~n an bao g6m 3 chu'ong ngoai ph~n md d~u va ke't lu~n:
Chu'ong 1 : Co sdly lu~n v~ ho~t d(>ng tin dt;~ng ngan hang.
Chu'ong 2: Thlfc

tr~ng ho~t

tren dia ban TP.HCM va

t~i

d(>ng tin

dt;~ng t~i

Ngan hang Lien doanh

cac Ngan hang Thuong M~i
Vi~t

Thai.

Chuong 3 : M(>t so' giai phap d€ md r(>ng ho~t d(>ng tin dt;~ng t~i Ngan
hang Lien doanh

Vi~t

Thai.


LOICAM<1N

Be tai nghien cuu du'qc hoan thanh voi nhfi'ng dong gop, giup do to Ion
cua nhieu nguoi rna khong th€ khong nh3:c de'n trqng cu6n lu~n van nay. Chung
toi xin tn1n tn;mg gii'i loi ciim dn sau sa:c de'n:
T~p th€ quy th~y co tru'ong De;ti hQc Kinh te' da t~n tam de;ty bao va hu'ong
d~n toi trong suO't qua trlnh hQc t~p te;ti tru'ong.

D~c bi~t, xin cam dn Th~y Le;ti Tie'n Dinh da t~n tam hu'ong d~n chung toi

thtfc hi~n lu~n van nay.
Cac anh chi ddng nghi~p (J Ngan hang Nha nu'oc, Ngan hang Lien doanh
Vi~t

Thai da

nhi~t

tlnh d9ng vien, gop y cho chung toi trong qua trlnh

thgc hi~n lu~n van.
Gia dlnh va be;tn be la ngu6n d9ng vien to Ion d€ hoan thanh lu~n van tO't
nghi~p.


Trang

MUCLUC:
CHUONG I:
L y LUAN CHUNG VE HOA T DONG TIN DUNG NGAN HANG
I. Khai quat v~ tin dl;lng va tin dl;lng ngan hang

1.1. Khai

1
1

ni~m.

1.2. Qua trlnh phat tri8n ciia tin dl;lng

2

1.3. Ban cha't ciia tin dl;lng

3

1.4. Chuc nang ciia tin dl;lng

3

1.5. Vai tro ciia tin dl;lng

5

1.6. Khai quat v~ tin dl;lng ngan hang

6

II. Phan

lo~i

tin dl;lng ngan hang

2.1. Phan theo thai

h~n

2.2. Phan theo muc do tin
2.3. Phan theo

IDl;IC

7
7

nhi~m

dich sii' dl;lng vO'n

III. MO'i quan h~ giua tang tntdng va cha't lu'Qng tin dl;lng

8

10
11

3.1. Khai ni~m tang tru'dng va cha't lu'<;jng tin dl;lng

11

3.2. Riii ro tin dl;lng va nguyen nhan
3.4. Quan h~ giua tang tru'dng va cha't lu'Qng tin dl;lng

11
13
15

3.5. Mot sO' mo hinh danh gia va h~n che' riii ro tin dl;lng

16

3.3. Cac chi tieu phan tich tiii ro tin dl;lng

CHUONG II:
THlJC TR~NG TIN DlJNG T~I cAc NGAN HANG THU<:1NG M~I TP.HCM VA
NGAN HANG LIEN DOANH VI.I;T THAI
I. Khai quat v~ tinh hinh kinh te' TP.HCM cac nam qua
Ll. TO'c do tang tru'dng kinh te' TP.HCM

1.2. Phan tich co d(u dffu tu' theo thanh phffn
1.3. Phan tich co ca'u dff u tu' theo nganh
II. Gidi thi~u qua trlnh hinh thanh phat tri8n ciia Ngan hang LD Vi~t Thai
III. THljC TR~NG HO~ T DQNG TIN DlJNG CUA cAc NHTM TP.HCM
VA NGAN HANG LIEN DOANH VI~T THAI cAc NAM QUA:
3.1. Ho~t dong huy dong vO'n :

19
19
20
21
24

25
25

3.1.1. Tlnh hinh huy dong vO'n t~i cac NHTM

26

3.1.2. Tinh hinh huy dong vO'n t~i NHLD Vi~t Thai

30


3.2. Ho~t d()ng cho vay
3.2.1 Khtli qmH ho~t d()ng cho vay cua cac NHTM tren dia ban

TP.HCM

31
31

3.2.1.1 Thi ph~n tin d1;mg cua cac NHTM tren dia ban

35

3.2.1.2 Thi ph~n tin d1;mg cua NHLD Vi~t Thai

39

3.2.2 Phan tich ccJ ca'u tin dl}ng theo lo~i hlnh doanh nghi~p

40

3.2.2.1 Tlnh hlnh quan h~ tin dl}ng cua cac DNNN

- Tinh hlnh quan

h~

- Tinh hlnh quan

41

tin dl}ng cua cac DNNN t~i cac NHTM.

h~

tin dl}ng cua cac DNNN

t~i

NHLD

41

Vi~t

Thai

41

3.2.2.2 Tinh hlnh quan h~ tin dl}ng cua cac DN dan doanh

a.

T~i

cac NHTM tren dja ban.

b.

T~i

NHLD

Vi~t

42

Thai

42

3.2.2.3 Tinh hlnh quan h~ tin dl}ng cac DN c6 v6n d~u tu' nu'oc ngoai

a.

T~i

cac NHTM tren dja ban.

b.

T~i

NHLD

Vi~t

44
44

Thai

3.2.3 Phan tich cho vay theo thoi

42

45
h~n

cho vay

3.2.3.1 Tlnh hlnh tin dl}ng theo thoi

45

h~n t~i

cac NHTM tren dia
45

ban
3.2.3.2 Tlnh hlnh tin dl}ng theo tho.:.

h~n t~i

NHLD

Vi~t

Thai

3 .2.4 Phan tich cha't lu'qng tin dl}ng

47
48

3.2.4.1 Cha't lu'qng tin dl}ng chung t~i cac NHTM tren dia ban.

48

3.2.4.2 Cha't lttqng tin dl}ng t~i NHLD Vi~t Thai

50

cHu'ONG 111 : GIAI PHAP DE
I. Binh httong md r()ng tin dl}ng

Ma RONG TIN DVNG T~I NHLD vr.¢T THAI

t~i

NHLD Vh\t Thai

51

1.1. Phan tich di~m m~nh - di~m ye'u

51

1.2. Cac djnh hu'ong trong md r()ng tin dl}ng

53

1.2.1. Md r()ng tin dl}ng di doi voi an toan va bao toan v6n

54

1.2.2. Md r()ng tin dl}ng di doi can d6i tin dl}ng

55

1.2.3 Duy td ccJ ca'u hqp ly trong cho vay

55

1.2.4. Dinh httong v€ chie'n lu'qc kinh doanh trong ho~ t d()ng tin dl}ng

56

II. Oic giai pha p d~ md r()ng tin dl}ng

56

m~ng

56

2.1. Md r()ng

lu'oi hoq t d()ng


2.2. Tang cu'ong cho vay d6ng tai trq

57

2.3. Ph<:H tri€n va da d~ng h6a cac san phffm tin dl,lng

58

2.4. Tang cu'ong cong tac tie'p thi

59
59

2.4.1. Tham gia cac hil$p hoi kinh te', cac

t6 chuc hqp tac quO'c te'

2.4.2. Lien tl;lc quang ba thuong hil$u

60

2.5. Tang cu'ong sii' dl,lng don bffy Hii sua't va phi d€ md rong tin dl,lng

61

2.6. Cac giai phap ve din dO'i tin dl,lng
2.6.1. Can dO'i h6a huy dong vO'n va cho vay

62
62

2.6.2. Giam chi phi sii' dl,lng vO'n.

63

"'

?

,

1(

III. CAC GIAI PHAP HO TR<;j

64

3 .1. Thu'ong xu yen cai tie'n phu'ong thuc quan ly tin dl,lng

64

3.2. Khuye'n khfch phat tri€n "nghl$ thu~t cho vay"

65

3.3. Nghien cuu ap dl,lng hi$ thO'ng quan ly ISO

66

IV. MOT

s6 KIEN NGHJ

67

4.1. H~n che' vil$c md rong m~ng lu'oi cac chi nhanh ngan hang

67

4.2. Tie'p tl,lc cai tie'n, t~o hanh lang phap ly cho ho~t dong tin dl,lng

68
69


CAC TU VIET TAT.

TP.HCM

Thanh ph6 H6 Chi Minh.

TCTD

T6 chuc tin d1,mg.

TCKT

T6 chuc kinh te'.

NHTM

Ngan hang Thu'dng m~i.

NHNN

Ngan hang Nha nu'oc.

NHTMCP

Ngan hang Thu'dng m~i C6 phffn.

NHLD

Ngan hang Lien doanh.

NHNNg

Ngan hang Nuoc ngoai.

NHLD Vi~t Thai

Ngan hang Lien doanh Vi~t Thai

TD

Tin dL;mg.


CV!lD: T.(l). Lili Tien Dlnh
?

,

.1'\.

~

,...

,

,...

'

CHUONG 1: CO SO LY LU~N VE HO~ T DONG TIN Dl)NG NGAN HANG
I. Khai quat v~ tin dl}ng va tin dl}ng ngan hang
1.1. Khai ni~m
Tin dvng Ut quan h~ vay mu'dl,fa tren nguyen Hie ho~m tnL Khac voi quan h~ mua ban thong thu'ong, quan h~
Tin dvng chi thay d6i quy~n sii' dvng v6n chu khong thay d6i quy~n sCi huu v6n.
Ngu'oi cho vay chuy~n giao gia

tii khoan vay du'oi

d~ng hang h6a hay ti~n t~

cho ngu'oi di vay sii' dvng trong m()t khoang thoi gian nha't djnh. Sau khi khai
thac gia tri sii' dvng khoan vay trong thoi gian d6, ngu'oi di vay phai hoan tra
toan b() gia tq khoan vay cho ngu'oi cho vay kern theo m()t khoan l<;1i tuc.
Nhu' v~y ta tha'y Tin dvng bao g6m 3 ye'u tO'; thoi gian, sl,l' tin nhi~m va sl,l'
hua hyn hoan tra. Trong nhung ye'u tO' d6 thi st;t tin nhi~m la ye'u tO' cd ban, di~u
ki~n c~n cho quan h~ Tin dvng phat sinh. Tin dvng c~n c6 long tin vi trong quan
h~ Tin dvng c6 st;t xua't hi~n ciia riii ro, d~ tranh riii ro va d~ dam bao an toan thi

phai c6 sl,l' tin tu'dng l~n nhau giua cac chii th~.
Ben c~nh d6, ye'u tO' thoi gian la ye'u tO' c~n thie't vi lien quan trt;tc tie'p
de'n gia tq quy~n sii' dvng khoan vay va riii ro. Ngu'oi di vay c~n m()t khoang
thoi gian c~n thie't nha't djnh d~ d~ sii' dvng khoan vay va khoang thoi gian nay
cang dai thl kha nang xay ra riii ro cang cao.
Ngu'oi di vay cfing phai tra gia cho

vi~c

sii' dvng khoan vay do d6 sau khi

he't h~n cam ke't khoan vay quay v~ gia tri ban d~u ciia n6 kern theo m()t khoan
chenh l~ch da thoa thu~n la "gia tq quy~n sii' dvng khoan vay", ne'u tinh tren
m()t ddn vi thoi gian thi du'qc g<;>i la lai sua't cho vay. B6 chinh Ia ye'u tO' du'qc
hoan tra cua Tin dvng, ne'u khong c6 ye'u tO' nay thi ngu'oi cho vay khong mu6n

l ,u')n

' van
' lD.
"'t ng ~ w;~p
0

A

HV: Vil Minh Tu


G VIID: T.5. lili Tien DTnh

su dl;lng ti~n d€ cho vay rna se sii' dl;lng trl;ic tie'p hol}c ca't tril' d€ dam bao quy~n
1<;1i cua m'inh.
Ngay nay cung voi sl;i phcH tri€n cua m'inh, Tin dl;lng ngay cang trd nen
chuyen nghi~p h6a voi h'inh thuc Tin dl;lng ngan hang, do d6 n6i de'n khcli ni~m
Tin dl;lng la ngu'oi ta nghi ngay de'n ngan hang. Cong ngh~ ngan hang ngay nay
da phat tri€n len tr'inh d() cao voi cac lo~i h'inh he't sue da d~ng va phong phu.

1.2. Qua trlnh phat tri~n cua Tin dt;mg
Tin dl;lng la m()t ph~m tru cua kinh te' hang h6a, do d6 n6 ra doi va phat
tri€n g~n voi n~n san xua't hang h6a.
Ngay tu thoi c6 d~i Tin dl;lng da xua't hi~n du'oi h'inh thuc d~u tien la Tin
dl;lng nl}ng lai. Co sd cua Tin dl;lng nl}ng lai la nhil'ng rui ro trong cu()c sO'ng bu()c
t~ng lOp dan ngheo phai di vay nl}ng lai d€ dam bao cu()c sO'ng. Tin dl;lng nl}ng

lai c6 lai sua't ra't cao, m\}c dich cU. a n6 la d€ ph\lc V\l tieu dung chu khong ph\lc
V\} san xua't. Do d6 Tin dl;lng nl}ng lai c6 tac d\}ng xa'u la ldm ham S\f phat tri€n
cua ll;ic lu'Sau d6 cung voi sl;i ra doi cua n~n kinh te' tu' ban, Tin dl;lng phat tri€n

sang m()t giai do~n moi. Tin dl;lng tu' ban chu nghia gAn voi n~n san xua't va c6
tac d()ng tich cl;ic toi S\f phat tri€n cua chu nghia tu' ban. Bdi vl trong qua tr'inh tai
san xua't va qua tr'inh tu~n hoan cua tu' ban ti~n t~ luon t6n t~i mau thuiln ;
Trong khi noi nay c6 hi~n tu'Ne'u xet m()t each tu'ong dO'i th'i m6i ca nhan, m6i t6 chuc chi c6 th€ C1 m()t trong
hai t'inh tr~ng hol}c c6 vO'n nhan r6i hol}c c6 nhu c~u bd sung vO'n. Di~u nay diln
de'n nhu c~u sii' dl;lng tin dl;lng d€ di~u hoa mau thuiln d6.
Trong thoi k'i qua d() tu chu nghia tu' ban len chu nghia xa h()i, tin dl;lng
viln t6n t~i va tie'p tl;lC phat tri€n. Quan di€m cua chu nghia Mac-Lenin da xac

Lu~n

vnn Lol n~~hi¢p

HV: Vii Minh Tu


t __; VIID:

T.,l). lid Tie~n DTnb

djnh n~n kinh te" xa h9i chii nghia v~n t6n t~i san xua't hang h6a, tin d1;1ng v~n
phat tri~n va c6 tac dl;lng thuc d~y san xua't va lu'u thong hang h6a phat tri~n.
Nhu' v~y tin d1;1ng khong chi la rn9t ph~rn tru kinh te" rna con la rn9t ph~rn
tru ljch su. Trai qua rn9t qua trlnh H\u dai tin d1;1ng ngay cang phat tri~n phong
phu va da

d~ng

hon.

1.3. Ban cha't ciia tfn dQng
Ban cha't ciia tin d1;1ng bi~u hi~n ra ben ngoai la hlnh thuc v~n d9ng ciia
vO'n ti~n t~ va do ban cha't ciia quan h~ san xua't quye"t djnh . N6i each khac la
hlnh thuc chie"rn hfi'u tu' li~u san xua't , rno'i quan h~ gifi'a ngu'oi di vay va ngu'oi
cho vay quye"t djnh ban cha't ciia tin d1;1ng.
Ne"u trong phu'ong thuc san xua't tru'oc tu' ban chii nghia, tin d1;1ng th~ hi~n
rno'i quan h~ b6c 19t ciia ngu'oi cho vay voi ngu'oi di vay du'oi hlnh thuc cho vay
n~ng lai thl (j phu'ong thuc san xua't tu' ban chii nghia tin dl;lng th~ hi~n la hlnh

thuc phan chia

l~i

gia tq

th~ng

du' ciia nhfi'ng nha tu' ban sau khi h<;> da b6c 19t

ngu'oi lao d9ng. Con du'oi che" d9 xa h9i chii nghia, tin d1;1ng la hlnh thuc v~n
d9ng c6 ke" ho~ch ciia vO'n ti~n t~ tren nguyen tAc hoan tra, ph1;1c V\1 cho yeu c~u
tai san xua't rnd r9ng xa h9i chii nghia.

1.4. Chuc nang
1.4.1 Chuc nang t~p trung va phan phO'i l~i vo'n ti~n t~
Chuc nang nay c6 2 rn~t g6rn :
M~t t~p trung l~i vo'n ti~n t~ la ho~t d()ng t~n trung tich liiy vO'n ciia tin

d1;1ng. Ngu6n vO'n nhan r6i tu rn<;>i thanh ph~n ciia n~n kinh te" du'

h<;>p l~i nho don b~y "lai sua't". Ngu6n vo'n nhan r6i rna khong du'a vao tin d1;1ng
thl se trd thanh ngu6n vo'~ "che"t" khong c6 kha nang sinh loi, do d6 d~ thu du'l<;1i tuc thl vO'n phai du'
·---------------------

HV: Vfi Minh Tu


C VllD: T.S. Li'li TkE:n DTnh

thu~n Ut Hii bAng ti~n rna c6 th~ la kha nang c~nh tranh trong tin dgng thttdng
m~i ho~c la kha nang di~u tie't n~n kinh te' trong tin dgng nha nu'oc, n6i chung la

nhil'ng l
d m~t phan ph6i l~i v6n ti~n t~ thl tin dgng phan ph6i v6n de'n ndi c6 nhu
cftu d~ dap ling yeu c~u hi'u thong hang h6a. V6n phai du'hi~u qua cao nha't d~ dam bao nguyen Hie hoan tra.

Nhtt v~y khi thlfc hi~n chile nang nay tin dgng da di~u hoa du'v6n tu ndi thua sang ndi thie'u cho n~n kinh te', nang cao hi~u qua sii' dgng v6n
cho xa h()i. Chile nang nay la chile nang cd ban, quan tr~mg nha't cua tin dgng
hoi n6 lien quan trl,l'c tie'p de'n ban cha't cua tin dgng.
1.4.2 Chile nang tie't ki~m ti~n m~t va chi phi htu thong cho toan xa h()i
Ho~t

d()ng tin dgng voi cac cong cgla

ky phie'u, thu'dng phie'u, trai phie'u

chinh phu, the tin dgng... cho phep tie't ki~m m()t s6lon ti~n m~t, ddng thoi lam
giam cac chi phi in a'n, v~n chuy~n, bao quan ti~n m~t. tin dgng t~o ra cac lo~i
ti~n ghi s6 lam tang kh6i lu'c~nh

d6 hlnh thuc tin dgng chuyen

nghi~p

la tin dgng ngan hang voi cac hlnh

thuc giao dich thanh toan khong dung ti~n m~t lam cho qua trlnh lu'u thong hang
h6a di~n ra suon se va nhanh chong, tie't ki~m chi phi lu'u thong, t~o di~u ki~n
cho n~n kinh te' phat tri~n.
1.4.3 Chile nang phan anh va ki~m soat cac ho~t d()ng kinh te'.
Khi tin dgng thlfc hi~n 2 chile nang tren thl n6 ddng thoi thlfc hi~n chile
nang phan anh va ki~m soat cac ho~t d()ng kinh te'. Khi quan h~ tin dgng du'thie't l~p thl ngttoi cho vay phai tie'n hanh xem xet, thffm dinh, ki~m soat ho~t
d()ng cua ngu'oi di vay. Ma slf v~n d()ng cua v6n tin dgng g~n li~n cac ho~t d()ng
kinh te', do d6 tin dgng c6 chile nang phan anh va ki~m soat cac ho~t d()ng kinh

' vsn
" Lo.
"'t ng IliC;-:p
.
l,uvn
A

HV: Vil .Minh Tu

C VIID: 'f\¥,. fili Tien Dlnh

te", ngan ch~n nhfi'ng hi~n tu'~

K

nguon von.
1.5. Vai tro ciia tin d1,1ng

1.5.1 Tin dvng Utm tang hi~u qua sil' dvng vo'n cua n~n kinh te"

Ro rang Ia tin dvng khi thl,l'c

hi~n chuc nang t~ p trung va phan pho'i l~i

v6n ti~n t~ da nang cao hi~u qua sil' dvng vo'n cua n~n kinh te', tin dvng cung
ung vo'n cho san xua't kinh doanh, bie"n hanh vi tie't ki~m cua dan chung thanh
hanh vi d~u tu', kich thich cac thanh ph~n kinh te" tich lfiy vo'n. Ke't hdi~u d6 l~i thl tin dvng da t~n dvng du'
dem l~i d()ng ll,l'c pha t tri€n kinh te' xa h()i m~nh me.
1.5.2 Tin dvng g6p ph~n 6n djnh xa h()i
M()t la tin dvng 6n djnh kho'i lu'nang t~p trung va phan pho'i l~i vo'n ti~n t~. Khi thl,l'c hi~n chuc nang nay, tin
dvng se di~u hoa vo'n tu noi thua sang noi thie"u, t~o m()t kho'i lu'Do d6 kho'i Iuong ti~n m~t trong xa h()i giam, l~m phat du'c~nh d6 tin dvng cung ung vo'n cho san xua't kinh doanh lam cho san lu'<;lng hang

h6a tang, dap ung to't hcJn nhu c~u xa h()i, nho d6 &n djnh thi tru'ong h~mg h6a va
6n djnh gia ca hang h6a.
Hai la tin dvng t~o di~u ki~n cho xa h()i phat huy cac ngu6n ll,l'c san c6
cua n6. Cac ngu6n nhan ll,l'c, v~t ll,l'c du'dvng se du'1.5.3 Tin dvng la ti~n d~ thie't l~p quan h~ giao lu'u quo'c te'
Nho c6 tin dvng voi cac nghi~p

V\}

thanh toan quo'c te' rna quan h~ mua

ban hang h6a ngo~i thu'ong moi phat tri€n. Khi quan h~ tin dvng da du'gifi'a cac quo'c gia thl moi c6 sl,l' dam bao thanh toan, hang h6a moi du'
Lu:)n v!:ln t6t. n8hi¢p

HV: Vu Minh Tu


G VII D: T.<\). lil i Tien DTnh

chuy~n giii'a cac nu'oc. Ma ngoc;ti thu'ong la m()t trong nhii'ng don b~y cho st;t tang

tru'dng kinh te" va m6i nu'OC tham gia VaO qua trlnh ngoc;ti thu'ong d8u du'QC hu'dng
"lNgoai ra tin dvng con la m()t cong cv d~ m()t nu'oc ch~m phat tri~n nh~n

S\1' tai trQ, giup do CUa cac nu'OC khac, cac t6 chuc qu6c te", qua do dem lc;ti S\1'

phat tri~n din d6i cho the' gioi.
1.6. Khai quat v~ tin dl}ng ngiln hang
Tin dvng ngan hang la quan h~ tin dvng giii'a cac ngan hang, cac t6 chuc
tin dvng voi cac don vi san xua't kinh doanh, cac t6 chuc va cac ca nhan.
Tin dvng ngan hang la hlnh thuc tin dvng chuyen

nghi~p

nen khong c6

nhii'ng hc;tn che' nhu' tin dvng thu'ong mc;ti. tin dvng ngan hang la hlnh thuc tin
dvng ph6 bie'n nha't va c6

y nghia quan trQng voi n8n kinh te".

Trong tin dvng ngan hang thl ngan hang dong vai tro la nguoi cho vay va
no khong chi ph\}C V\1 hoc;tt d()ng san xua't kinh doanh rna COn ph\}C V\1 tieu dung.
DO'i tu'ghi s6.
Xet tren blnh di~n n8n kinh te" thl tin dvng ngan hang c6 tac dvng vo
cling to Ion. tin dvng ngan hang len loi vao m9i ng5 ngach cua n8n kinh te' xa
h()i, he§ trNgoai hlnh thuc tin dvng ngan hang la hlnh thuc tin dvng chuyen

nghi~p,

con c6 3 hlnh thuc tin dvng khac la:
Tin dvng thu'ong mc;ti la quan h~ tin dvng giii'a cac don vi san xua't kinh
doanh du'oi hlnh thuc mua ban chiu hang h6a.

HV: Vii .Minh Tu


CVIlD: T.('>. !iii Tk~n Dlnh

Tin dl;lng nha nuoc Ia quan

h~

tin dl;lng giua nha nuoc va cac ca nhan

trong xa hQi.
Tin dl;lng quo'c te' la quan h~ tin dl;lng giua cac quo'c gia, cac t6 chuc tai
chinh ti8n t~ voi nhau.

II. Phan lo~i tin d1,1ng ngan hang
2.1 - Phan loai theo th~i han
2.1.1 Tin dung ngiin han :
La lo~i tin dt;~ng c6 thC1i h~n duOi 1 nam. Cac hlnh thuc tin dl;lng ngiin h~n

a - Cho vay ngii.n h(ln btl sung von lztu dl)ng :
Cac ddn vi, td chile kinh te' dang t6n t~i va ho~t d9ng san xufft kinh doanh
chii ye'u la dlfa vao ngu6n vo'n tlf c6 ne'u trong qua trlnh ho~t d()ng c6 phat sinh cac
nhu cffu v6n vucac nhu cffu d6. Bay Ut lo~i cho vay d€ bd sung vo'n htu d()ng. Cho vay bd sung vo'n
htu d()ng khong c6 quye't djnh de'n slf s6ng con ciia cac doanh nghi~p.
b - Chiet khau chung til co gia :

Trong nghi~p Vl;l nay ngan hang thudng m~i se dung ra tra ti€n truck cho cac
h6i phie'u ho~c cac chung

tu c6 gia khac chua de'n h~n thanh toan theo yeu cffu ciia

nguC1i thl;l hudng (nguC1i sd huu chung tu) bhng each khffu tru ngay m()t s6 ti€n nhfft
djnh gQi Ut ti€n chie't khffu, tinh theo tri ghi chung

tu, thC1i h~n chie't khffu, lai sufft

va cac ty 1~ chie't khffu khac, con l~i bao nhieu mOi thanh toan cho nguC1i thl;l
hudng, nguC1i thl;l hudng mu6n nh~n duchuy€n nhuchie't khffu.
B6i voi cac ngan hang thudng m~i. chie't khffu la nghi~p Vl;l tin dl;lng c6 dam
bao, rna dam bao bhng cac tai san c6 tinh thanh khoan cao vi v~y vua t~o ra tai san
c6 sinh Wi cho ngan hang nhu'ng l~i t~o ra m()t 1lfc luLu:)n vi\n t6t. n.~~hi<~o
,,
r

HV: Vii Minh Tu


C VllD: T.,l). Lili Tie:n DTnh

ung cac nhu c~u thanh toan. Kha nang thanh toan cua nha ngan hang luon du'<;Jc
dam bao vl v~y cac ngan hang thu'ong c6 xu hu'ong md r¢ng nhi~p v1:1 chie't kha'u.
2.1.2. Tin dung trung & dai han :

a- Cho vay, bdo liinh trung va dai hf!,n :
Tin dung trung han la lot;ti tin d1:1ng c6 thoi h~n tu 1-5 narn,

du'
lo~i

c6 dinh, cai tie'n va d6i rnoi ky

tin d1:1ng nay

thu~t, md r¢ng

va xay dlfng cac cong trlnh nho c6 thoi h~n thu h6i v6n nhanh.
Tin dung dai han : la

lo~i

tin d1:1ng c6 thoi

h~n

tren 5 narn. Tin d1:1ng dai

h~n

du'<;Jc su dt,mg d~ ca'p v6n cho xay dlfng co ban nhu' d~u tu' xay dlfng cac xi nghi~p
rnoi, cac cong trlnh thu9c co sd h~ t~ng ... ( du'ong xa, be'n cang, san bay ... ), cai tie'n
va mC1 r¢ng san xua't voi quy rno IOn.

b- Cho thue tai chinh :
Cho thue tai chinh (CTTC) la rn9t

ho~t

d¢ng tin d1:1ng trung dai

h~n,

thong

qua vi~c cho thue may rn6c thie't bi va cac d9ng san khac. Ben cho thue cam ke't
rnua may rn6c thie't bi va d¢ng san theo yeu c~u cua ben thue va nii:rn giii' quy~n sd
hii'u tai san thue; Ben di thue du'<;Jc su d1,mg tai san thue va thanh toan ti~n thue
trong su6t thoi h~n thue da du'<;Jc hai ben thoa thu~n va khong du'd6ng tru'oc h~n.
Khi ke't thuc thoi h~n thue, ben thue du'ho~C tie'p tl;IC thue tai san theo CclC di~U ki~n da tho a thu~n trong h<;Jp d6ng thue.

2.2 Can cu theo muc de) tin nhi~m
2.2.1 Cho vay tin cha'p
La

lo~i

hlnh tin d1:1ng dlfa tren slf dn nhic$rn giii'a ngan hang va ngu'oi di

vay. Ngan hang cho vay rna khong c~n phifii c6 tai san darn bao cho khoan vay.
Du'<;Jc thlfc hic$n voi cac t6 chuc c6 quan h~ lam an lau dai voi ngan hang, c6 uy
tin trong cong tac tra n<;J va c6 phu'dng an sa iJ xua't kinh doanh hi~u qua.
HV: Vu Minh Tu

GVIlD: T.t£>.lili Tien DTnh

2.2.2 Cho vay dam bao b~ng Uti san hlnh thanh tu vo'n vay
La lo~i hlnh tin dvng du'khoan ti8n vay d6. Tai san hlnh thanh tu vo'n vay la tai san cua khach hang vay
rna gia tri tai san du'chuc tin d1,mg. Theo quy dinh t~i nghi dinh so' 85/2002/NB-CP ngay 25/10/2002
cua Chinh phil v8 sii'a d6i, b6 sung nghi dinh so' 17811999/NB-CP ngay
29112/1999 v8 bao dam ti~n vay cua cac t6 chuc tin dvng thl khach hang vay va
tai san hlnh thanh tu vo'n vay phai dam bao cac di8u ki~n sau:
- Bo'i voi khach hang vay:

+ C6 kha nang tai chinh d~ thlfc hi~n nghia vv tra n+ C6 dlf an dffu tu', phu'dng an san xua't, kinh doanh, dich V\1 kha thi va c6
hi~U qua; ho~C CO dlf an dffu tu', phu'dng an ph\IC V\1 doi so'ng kha thi

phu h
+ C6 muc vo'n tl! c6 tham gia vao dlf an dffu tu' ho~c phu'dng an san xua't,
kinh doanh, dich V\1, doi so'ng Va gia tq tai san dam bao ti8n vay b~ng
cac bi~n phap cffm co', the' cha'p to'i thi~u b~ng 15% vo'n dffu tu' cua dlf
an ho~c phu'dng an d6.
- Bo'i voi tai san:

+ Tai san hlnh thanh tu vo'n vay dung lam dam bao ti8n vay phai xac dinh
du'so' lu'la v~t tu' hang h6a, thl ngoai vi~c c6 du cac di8u ki~n nay, t6 chuc tin
dvng phai c6 kha nang quan ly' giam sat tai san dam bao.

1 .'
' vsn
.. ·LD"l ng111\~P
I,uy.n

HV: Vu Minh Tu


Trang'-• 10

C VIID: T.c">. !Jili Tien DTnh

+ DO'i voi Uti san rna phap lu~t c6 quy djnh phai mua bao hi€m, thl khach
hang vay phai cam ke't mua bao hi€m trong suO't thoi h~n vay vO'n khi
tai san da du'2.2.3 Cho vay c6 dam bao b~ng tai san hoac bao lanh ciia ben thu ba
La lo~i hlnh tin dvng c6 dam bao hoan tra ciia ngu'oi di vay (the' cha'p,
c~m cO') ho~c b~ng tai san ciia ngu'oi thu ba dung ra bao lanh cho ngu'oi di vay.

Ne'u de'n thoi h~n rna khach hang khong hoan tra (khong c6ly do chinh dang d€
xin gia h~n) thl tai san dam bao se la ngu6n cuO'i cling d€ thu h6i vO'n cho vay.
2.3. Can cu theo ml}c dich sii' dl}ng v6n
2. 3.1 Tin dung tai trd san xua't kinh doanh
•

Tin dvng san xua't va lu'u thong hang h6a : la lo~i tin dvng chii ye'u
d~U tu' cho cac doanh nghi~p ph\lC V\l cho qua trlnh san xufft va lu'u

thong hang h6a.
•

Tin dvng xua't nh~p khffu : tai trkhffu b~ng cac hlnh thuc nhu' :

DO'i voi ngu'oi xua't khffu : chie't kha'u hO'i phie'u, tin dvng ung tru'oc du'oi
hlnh thuc mua

l~i

b9 chung tu thanh toan. Tin dvng ung tru'oc duoi hlnh thuc

chuy€n quy~n sa hii'u dO'i voi thu tin dvng va toan b() cac chung tu hang h6a c6
gia tq thanh toan.
DO'i voi ngu'oi nh~p khffu : cho vay d€ rna, thanh toan thu' tin dvng, cha'p
nh~n hO'i phie'u.

2.3.2 Tin dung tieu dung
La lo~i hlnh tin dvng rna ngu6n vO'n vay du'dung cua bQ

ph~n

dan cu' trong xa h()i.

------·-----·----HV: Vu Minh Ttl


Tmn.g'-' 11

CVllD: T.&. Iili Tien DTnb

Tin dt;mg phl,lC Vl,l tieu dung cfing ghin tie'p thuc dffy qua trlnh san xua't
hang h6a vl c6 tac dl,lng kich thich nhu c~ u ctia thi tntong va c6 vai tro quan
tn;mg voi n~n kinh te' vl n6 tn,tc tie'p phl,lc V\1 con ngu'oi - ye'u t6 chinh ctia n~n
kinh te'.

III. QUAN ~ GIUA TANG TRUONG VA MO RQNG TiN Dl)NG
3.1/ Khai ni~m tang tru'dng va cha't lu'c;tng tin dl}ng
Tang tru'dng tin dl,lng, thong thu'ong du'm~t kh6i lu'cjng tin dl,lng trong m()t thoi

ky

nha't dinh. Muc tang tru'dng tin dl,lng

c6 th€ du'cjc th~ hi~n bAng nhi~t d() gia tang t6ng du' ncj tin dl,lng nam sau so voi
nam tntoc.
Khai ni~m cha't lu'qng tin dl,lng la m()t ph~m tru r()ng, bao ham nhi~u n()i
dung, trong d6 c6 n()i dung quan trQng th~ hi~n

a ty 1~ ncj qua h~n tren t6ng du'

ncj. Do v~y, trong m()t s6 tru'ong hcjp, khi n6i de'n cha't lu'cjng tin dl,lng theo nghia
hyp, ngu'oi ta c6 th~ chi neu len ty 1~ nngay cang cao c6 nghia cha't lu'cjng tin dl,lng thay d6i theo chi~u hu'ong khong t6t
va ngu'cjc l~i. Theo thong 1~ qu6c te', ty 1~ nnam, trong d6 ty 1~ ncj kh6 doi trong t6ng s6 ndl,lng c6 cha't lu'cjng t6t, tren muc nay la c6 va'n d~.

3.2/ Rui ro tin dl}ng va nguyen nhan cua no

Ngan hang ra doi va phat tri~n g~n li~n voi slf ra doi va phat tri~n ctia
n~n kinh te' hang h6a d~ giai quye't nhu c~u phan ph6i v6n, nhu c~u thanh toan,

... phl,lC Vl,l cho phat tri~n, md r(}ng ho~t d(}ng san xua't kinh doanh cua CaC t6
chuc kinh te', ca nhan VOi d~c thl kinh doanh tren linh VlfC ti~n t~. Vl V~y, ho~t
d()ng ngan hang chua dlfng nhi~u rtii ro ti~m ffn rna chung ta kh6 c6 th~ lu'ong
tru'oc du'
HV: Vii Minh Tu


CVHD: T.<'>.liti Tit:n DTnh

gian ali chinh, huy d()ng v6n nha r6i trong n~n kinh te' d~ cho vay l~i voi Uii sua't
cao hdn d~ thu lho~c huy d()ng du v6n nhu'ng khong c6 thi tru'ong d~ cho vay thi ngan hang ho~t

d(>ng kern hic$u qua, se d~n de'n rui ro.
Ho~t d()ng kinh doanh ngan hang ra't nh~y cam. C6 lien quan de'n nhi~u

linh Vrf.C khac nhau cua n~n kinh te', chiu Srf. tac d(}ng CUa nhi~U nhan t6 khach
quan va chu quan nhu' kinh te', chinh tri. xa h()i, ... I>6 ding la nguyen nhan d~n
de'n rui ro cho ngan hang. Do d~c thu kinh doanh cua ngan hang nen c6 ra't
nhi~u lo~i rui ro: rui ro lai sua't, rui ro ngo~i h6i, rui ro thanh khoan, rui ro tin

d1,mg, ... Trong

s6 ta't ca cac lo~i rui ro k~ tren thi rui ro trong ho~t d()ng tin d1,1ng

la lo~i rui ro Ion nha't va phuc t~p nha't, luon la va'n d~ c~n quan tam hang d~u.

Rui ro tin d1,mg phat sinh trong tru'ong hdu

ca g6c l~n lai cua khoan cho vay dung ky h~n. Rui ro tin d1,mg khong chi gioi

h~n (J ho~t d()ng cho vay, rna con nhi~u ho~t d()ng mang tinh cha't tin dl,lng cua

ngan hang nhu' bao lanh, cam ke't, cha'p thu~n tai trtru'ong lien ngan hang, tin d1,1ng thue mua, ...

Nhilng thift h~i tit rui ro tin d~jng
I>6i voi n~n kinh te':
Ho~t d()ng ngan hang lien quan de'n ho~t d()ng cua nhi~u nganh ngh~,

nhi~u t6 chuc va ca nhan, vi v~y khi rui ro tin d1,1ng (J quy mo IOn va khong ki~m

soat du'
tu d6 gay ra hoang lo~n

trong tam ly cua ngu'oi gii'i ti~n. I>i~u nay c6 th~ gay sue eo d6i voi n~n kinh te',
d6 d~n de'n tha't nghic$p, l~m phat va suy thoai kinh te'. Ngoai ra rui ro tin d1,mg
cilng anh hu'CJng de'n n~n kinh te' the' gioi vi trong n~n n~n kinh te' cua m6i qu6c
gia d~U phl,l thu(}c Va chi ph6i n~n kinh te' khu Vrf.C va the' gioi. Kinh nghic$m cho
tha'y khung hoang tai chinh chau

Lu~n van t6l n8hi¢p

A (nam

1997) va moi day la khung hoang tai

HV: Vfi Minh Tu


Tmn}:(
13
u

CVliD: T.t~. Uli Tien DTnh

chinh (j cac qu6c gia khu Vf!C Nam My (nam 2001 va nam 2002) de'u xu~t phat

tu khung hoang trong ho:;tt d()ng ngan hang. M~t khac, ho:;tt d()ng ti€n t~. d~u tu'
gifi'a cac nu'oc c6 m6i lien h~ chc}t che voi nhau, nen rui ro tin dvng t:;ti m()t nu'oc
c6 th~ gay anh hu'dng trf/c tie'p de'n cac nu'oc lien quan.
D6i voi ngan hang:
Khi gc}p rui ro tin dvng, ngan hang khong thu du'va lai cho vay' nhu'ng ngan hang phai tra v6n va lai cho cac khoan ti€n huy
d()ng khi de'n h:;tn, di€u nay lam cho ngan hang mit can d6i gifi'a thu va chi. Ne'u
rui ro tin dvng xay ra d muc d() nhy, ngan hang

bi giam l
tlnh tr:;tng thua 16 do phai trich quy df! phong bu dilp rui ro. Ne'u tlnh tr:;tng nay
keo dai khong khilc phvc du'cac nha quan tri ngan hang phai he't sue th~n tn,mg va c6 nhii'ng bi~n phap thich
h
3.3 Cac chi tieu phan tich rui ro tin dvng

Rui ro tin dvng du'm6n nro tin d1,mg da xu~t hi~n. N
+ N+ N+ N+ N<J qua h:;tn > 18 thang: Khoanh vung theo doi.
H~ s6 rui ro tin dvng du'
Nd
H e. so rm ro tm ung
. = -----------------------Tdng du'nA

,.,.,

?•

""


CV!lD: T.cii). Iili Tit~n DTnh

Ty 1~ n<;1 qua h~n tren t6ng du' n<;1 dmg cao thl h~

s6 nH ro dtng cao nhu'ng

ben c~nh d6 ta con phcli xet ty 1~ su dvng v6n cho tin dvng tren t6ng Uti san c6

theo cong thuc:
Du' n<;1 cho vay
-' d1,mg = -------------------H ¥ so""d~au tu' tm
A

T6ng Uti san c6
Nhu' v~y khong phcli h~

s6 nii ro dmg tha"p cang t6t rna tren t6ng the thl

n6 phcli tha"p trong khi ty 1~ du' n<;1 cho vay cao, n6i each khac la ngan hang phai
su dvng du'<;1c m()t ty 1~ cao v6n cho tin dvng d6ng thoi lam phat sinh cang it n<;1
qua h~n cang t6t . Ne"u tin dvng c6 cha"t lu'<;1ng t6t thll<;1i nhu~n cao, tin dvng c6
cha"t lu'<;1ng trung blnh thl ngan hang tranh ne du'<;1c nii ro va cfing c6 l<;1i nhu~n.
Truong h<;1p tin dvng c6 cha"t lu'<;1ng kern, t6ng du' n<;1 tha"p va rui ro cao thl d~n
de"n nguy cd d6 vo tin dvng.
v€ m~t nguyen nhan gay ra rui ro tin dvng thl c6 hai lo~i : chu quan va
khach quan. Nguyen nhan chu quan Ia nhii'ng nguyen nhan xua"t phat tu phia
ngan hang, cv the nhu' slf tieu clfc cua can b() tin dvng: lam sai nguyen Hie cho
vay, th~m djnh thie"u chinh xac ... Nguyen nhan khach quan la nhii'ng nguyen
nhan ngoai nguyen nhan chu quan nhu' thien tai, ba"t trAc trong kinh doanh, moi
tru'ong phap ly thie"u 6n djnh ...
Khi phan tich tin dvng v€ m~t dam bao cua tai san the" cha"p, ta phai xac
djnh h~

s6 dam bao tin dvng :
V6n vay
H~

s6 dam bao tin dvng = --------------------Tai san the" cha"p

H~

s6 dam bao tin d1,mg t6i da la 70%. Thong thu'ong khi cho vay ngan

hang chi cho vay voi

s6 ti€n nho hdn 70% gia tq tai san the" cha"p va gia tq tai

san the" cha"p cang cao so voi m6n vay cang t6t.

' van
" l o.
"t ngIw;~p
.'
I,u\)n

HV: Vil Minh Ttl


Tmn.g; 15

CVIID: T.c¥.. Lui Ti(~n DTnh

\._,

D6ng thoi ngan hang tie'n hanh phan tich gioi hC;tn tin d1:1ng cua minh qua
h~ s6 sie't c6 tin d1:1ng d~ bie't kha nang con c6 th~ cho vay cua minh:

G9i X la tai san rui ro rna ngan hang duqc th\l'c hi~n, voi X= V6n t\1' c6 I

8%.
G9i Y la tai san rui ro ngan hang da th\l'c hi~n, voi Y = V 6n t\1' c6 I H3
th\l'c te'
Trong d6 H3= V6n t\1' c6 x 100% I T6ng ghi

tii qui d6i tai san rui ro

Thl ta c6: H~ s6 an toan tin d1:1ng =X- Y
3.4. Quan h~ giii'a tang trtidng tin dt;mg

va cha't ltic.fng tin dl}ng

Thu nhfft, khong phai m9i s\1' tang trudng tin d1:1ng d€u luon duqc la t6t, vl
de'n qua ffiQt giOi hC;tn nao do, S\1' tang trudng ffi(;lnh trong
co gay rui ro Ion va ty 1~ nq qua hC;tn cao d

ky xem Xet se CO nguy

ky sau. Til' day nay sinh cau hoi, tang

trudng tin d1:1ng d muc bao nhieu la hc6 th~ duqc coila tang trudng n6ng va c~n c6 s\1' ki~nm soat d~c bi~t?
Thu hai, nhu da n6i tren,

m~c

du la m<)t trong nhii'ng

d~c

trung quan tr9ng

cua chfft luni~m chfft luqng tin d1:1ng. Nh~m m1:1c dich nay, thong thuong nguoi ta phai b6

sung them m<)t

s6 chi s6 khac. Do v~y. c6 th~ danh gia

v€ chfft luqng tin d1:1ng, cilng c~n lam ro nhii'ng chi
di~n bie'n cac chi

d~y du va chinh xac hon

s6 c~n b6 sung va xem xet

s6 d6 trong thoi gian duqc quan tam.

v € muc tang trudng tin dl:lng hCac t6 chuc tai chinh- ti€n t~ qu6c te' nhu IMF, WB, trong cac chuang
trinh cho vay d6i voi Vi~t Nam, luon kh6ng che' muc tang trudng tin d1:1ng hang
nam cua ta de'n he't thang 612003 khong du
Lu:).n vnn t6l nghi¢p

HV: Vii Minh Tu


Trangu 16

C VllD: 'J'.,\i,. Lil i Tit:;n DTnh

M~t khac, trong di~u ki~n C\1 th~ cua mtoc ta, quy mo v6n t\1' c6 cua cac

t6 chuc tin dvng nho be, t6c d() tang v6n ch~m. Theo thong 1~ qu6c te', ty 1~ an
to~m v6n (v6n tl! c6 I t6ng tai san c6 duqc di~u chinh theo rui ro) phai Ion hon
ho~c

bAng 8%. Trong khi d6, hi~n nay

(J

cac Ngan hang thuong m(;li qu6c doanh

cua chung ta, ty 1~ nay ra't tha'p tu 3%- 5%. Do v~y, tang trudng tin dvng n6ng
se lam gianh nhanh ty 1~ an toan v6n.
Tu nhfi'ng di~u tren, c6 th~ di de'n nh~n xet, d6i voi tung ngan hang va
tung dia ban C\1 th~, nen xem xet m()t gioi h(;ln tang trltdng nha't dinh trong tung
thoi ky d~ c6 cac bi~n phap quan ly va thay d6i chlnh sach cho phu hqp.
3.5 M()t s6 mo hinh dtic;tc dung d@ danh gia va h~n che' rui ro tin dl}ng
tren the' gi8i
Hi~n nay, c6 nhi~u mo hlnh phan tich tin dvng duqc xay dl!ng va phat
tri~n tren the' gioi, trong d6 chu ye'u dung d~ luqng h6a rui ro tin dvng thong qua

cac chi tieu dinh luqng va dinh tinh. M()t s6 mo hinh duqc ap dvng r()ng rai hi~n
nay nhu:
a) Mo hinh cha't ltic;tng dlfa trer. ye'u t6 6 C:
- Tu each nguoi vay (Character): can b() tin dvng phai lam ro mvc dich
vay cua khach hang c6 phu hqp voi ql:y dinh

lu~t

phap, chinh sach tin dvng cua

ngan hang hay khong, d6ng thoi xem l{et v~ lich sti' di vay va tra nq cua khach
hang thong qua vi~c thu th~p thong th tu nhi~u ngu6n khac nhau thong tin trl!c
tie'p qua lam vi~c voi khach hang, thc·ng tin gian tie'p qua trung tam phong ngua
rui ro, cac d6i tac cua khach hang, qu:\ cac ccJ quan quan ly Nha Nuoc, ...
- Nang ll!c nguoi vay (Capaciry): Tuy thu()c vao quy dinh

lu~t

phap cua

tung qu6c gia, nguoi vay la th~ nhar, ho~c phap nhan phai c6 dffy du nang ll!c
hanh vi va nang ll!c giao dich trong v: ~c vay v6n.

Lu~1n v!\n L6t. nghi¢p

HV: Vfi Minh Tli