Các phương pháp phân tích và dự báo thị trường thương mại

Các phương pháp phân tích và dự báo thị trường thương mại Nhóm 9
CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG VÀ
THƯƠNG MẠI
Mô hình dự báo theo phương trình hồi quy
Từ xu hướng phát triển của hiện tượng nghiên cứu ta xác định được phương
trình hồi quy lý thuyết, đó là phương trình phù hợp với xu hướng và đặc điểm biến
động của hiện tượng nghiên cứu, từ đó có thể ngoại suy hàm xu thế để xác định
mức độ phát triển trong tương lai.
1.1. Mô hình hồi quy theo thời gian
* Mô hình dự báo theo phương trình hồi quy đường thẳng:
Y
∧
= a+ bt
Trong đó: a,b là những tham số quy định vị trí của đường hồi quy.
Hằng số a là điểm cắt trục tung (biểu hiện của tiêu thức kết quả) khi tiêu thức
nguyên nhân x bằng 0. Độ dốc b chính là lượng tăng giảm của tiêu thức kết quả khi
tiêu thức nguyên nhân thay đổi.
Hoặc thông qua việc đặt thứ tự thời gian (t) trong dãy số để tính các tham số
a,b.
Nếu đặt thứ tự thời gian t sao cho
t∑
khác 0 (
t∑
=0), ta có các công thức
tính tham số sau:
y
a y
n
∑
= =
2

.y t
b
t
∑
=
.
Từ phương trình này, ta sẽ dự đoán được giá trị của tiêu thức kết quả trong
tương lai khi có sự thay đổi của tiêu thức nguyên nhân.
Từ phương trình này, bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất với công
thức:
Y
t
= a
0
+ a
1
t + a
2
t
2.

1
Các phương pháp phân tích và dự báo thị trường thương mại Nhóm 9
(Trong đó a
1
: hệ số hồi quy.)
* Quy trình dự báo bằng hàm hồi quy
Bước1 : tính các số trung bình trượt từ số liệu đã có về Y
t
Bước2 : mô tả số bình quân trượt trên đồ thị từ đó chọn hàm dự báo hồi quy thích

hợp .
Bước3 : áp dụng phương pháp bình quân tối thiểu tính hệ số hàm hồi để dự báo.
Bước4 : sử dụng hàm hồi quy vừa xây dựng để dự báo.
1.2 Áp dụng phương pháp dự báo
Đ ề bài : Số liệu về thu nhập bình quân đầu người và chi mua hàng hóa và dịch vụ/
người ở một thành phố
• Hãy xác định quy luật biến động của từng chi tiêu qua các năm về thu nhập bình
quân / người và chi mua hàng hóa và dịch vụ bình quân / người .
• Lựa chọn mô hình dự báo bằng hồi quy thích hợp để dự báo 2 chỉ tiêu nói trên
cho các năm tiếp theo.
Bài làm
I. Xác định quy luật biến động của từng chi tiêu qua các năm.
 Ta xác định quy luật biến động bằng phương pháp vẽ đồ thị thông qua cách
tính các số trung bình trượt, với hệ số k=3
Năm 03 04 05 06 07 08 09
Thu nhập bình
quân / người
2350 2590 2630 2600 2670 2900 3100
Chi mua hàng hóa
và dịch vụ bình
quân/người
1730 1900 2010 1950 2150 2300 2650
2
Các phương pháp phân tích và dự báo thị trường thương mại Nhóm 9
Năm t Thu nhập bình
quân đầu
người
Chi mua hàng
hóa và dịch vụ
bình quân đầu

người
Bình quân trượt
thu nhập bình
quân đầu người
Bình quân trượt
chi mua hàng
hóa và dịch vụ
bình quân đầu
người
03 1
2350 1730
–
–
04 2
2590 1900
–
–
05 3
2630 2010 2523.333 1880
06 4
2600 1950 2606.667 1953.333
07 5
2670 2150 2633.333 2036.667
08 6
2900 2300 2723.333 2133.333
09 7
3100 2650 2890 2366.667
• Mô tả bình quân trượt trên đồ thị như sau:
0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
1 2 3 4 5 6 7
bqt thu nhập bq
đầu người
Bqt chi mua hàng
hóa và dịch vụ bq
đầu người
 Nhìn vào đồ thị ta thấy số bình quân trượt tăng dần -> xu hướng phát triển của
hiện tượng tăng dần và có dạng gần giống với đường parabol: Y
t
= a
0
+a
1
t+a
2
t
2
 Do xu hướng phát triển cả 2 chỉ tiêu đều có dạng prabol nên ta sẽ chọn hàm dự
báo hồi quy bằng phương pháp bình quân tối thiểu để dự báo cho các năm tiếp
theo.
II. Mô hình tiến hành dự báo :
3
Các phương pháp phân tích và dự báo thị trường thương mại Nhóm 9
1. Ta có bảng tính đối với chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người

t Y
t
tY
t
t
2
t
3
t
2
Y
t
t
4
1 2350 2350 1 1 2350 1
2 2590 5180 4 8 10360 16
3 2630 7890 9 27 23670 81
4 2600 10400 16 64 41600 256
5 2670 13350 25 125 66750 625
6 2900 17400 36 216 104400 1296
7 3100 21700 49 343 151900 2401
∑t=
28
∑Y
t
=
18840
∑tY
t
=

78270
∑t
2
=
140
∑t
3
=
784
∑t
2
Yt=
401030
∑t
4
=
4676
 Lập phương trình Y
t
= a
0
+a
1
t+a
2
t
2
Ta có:
∑∑∑∑
====

++=
7
1
2
2
7
1
1
7
1
0
7
1 tttt
t
tataaY
=> 18840= 7a
0
+28a
1
+140a
2
(*)
 Nhân 2 vế phương trình với t:
∑∑∑∑
====
++=
7
1
3
2

7
1
2
1
7
1
0
7
1 tttt
t
tatatatY
=>78270=28a
0
+140a
1
+784a
2
(**)
 Nhân 2 vế phương trình với t
2
:
∑∑∑∑
====
++=
7
1
4
2
7
1

3
1
2
7
1
0
7
1
2
tttt
t
tatataYt
=> 401030= 140a
0
+784a
1
+4676a
2
(***)
Từ (*),(**),(***) ta có :
a
0
=2411.43=16880/7
a
2
=13.45=565/42
a
3
=11.31=475/42
4

Các phương pháp phân tích và dự báo thị trường thương mại Nhóm 9
 phương trình hàm hồi quy: Y
t
= 16880/7+565/42*t+475/42*t
2
Y
8
=Y2010=16880/7+565/42*8+475/42*64=3242.86
Y
9
=Y2011=16880/7+565/42*9+475/42*81=3448.57
Ta chỉ dự báo cho đến năm 2011 vì khoảng dự báo không nên vượt quá 1/3
độ dài của các năm đã cho như vậy độ chính xác mới cao.
2. Đối với chi tiêu chi mua hàng hóa và dịch vụ bình quân đầu người.
t Y
t
tY
t
t
2
t
3
t
2
Y
t
t
4
1 1730 1730 1 1 1730 1
2 1900 3800 4 8 7600 16

3 2010 6030 9 27 18090 81
4 1950 7800 16 64 31200 256
5 2150 10750 25 125 53750 625
6 2300 13800 36 216 82800 1296
7 2650 18550 49 343 129850 2401
∑t=
28
∑Y
t
=
14690
∑tY
t
=
62460
∑t
2
=140
∑t
3
=
784
∑ t
2
Yt=
325020
∑ t
4
=
4676

Lập phương trình Y
t
= a
0
+a
1
t+a
2
t
2
Ta có:
∑∑∑∑
====
++=
7
1
2
2
7
1
1
7
1
0
7
1 tttt
t
tataaY
=> 14690= 7a
0

+28a
1
+140a
2
(*)
Nhân 2 vế phương trình với t:
∑∑∑∑
====
++=
7
1
3
2
7
1
2
1
7
1
0
7
1 tttt
t
tatatatY
=>62460=28a
0
+140a
1
+784a
2

(**)
Nhân 2 vế phương trình với t
2
:
5