Ứng dụng mô phỏng monter carlo xây dựng mô hình định lượng rủi ro hợp đồng thi công trọn gói trong giai đoạn chuẩn bị thầu

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
------------oo0oo------------

TRẦN THÀNH TRUNG

ỨNG DỤNG MÔ PHỎNG MONTER CARLO
XÂY DỰNG MƠ HÌNH ĐỊNH LƯỢNG RỦI RO
HỢP ĐỒNG THI CƠNG TRỌN GĨI
TRONG GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ THẦU

CHUN NGHÀNH: CƠNG NGHỆ & QUẢN LÝ XÂY DỰNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ

TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 7 năm 2010


CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Công Thạnh

.......................................................................................................................................

Cán bộ chấm nhận xét 1: PGS.TS NGUYỄN THỐNG ..……………………….......

…………………………..............................................................................................

.......................................................................................................................................

Cán bộ chấm nhận xét 2: TS. ĐINH CÔNG TỊNH ...................................................

………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………...

Luận văn Thạc sĩ được bảo vệ tại Hội Đồng Chấm Bảo Vệ Luận Văn Thạc Sĩ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.
Tp. HCM ngày ........... tháng ............ năm 2010


ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

----------------

---oOo--

Tp. HCM, ngày . . . tháng . . . . năm 2010

NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ
Họ và tên học viên:

Trần Thành Trung

Giới tính:

Nam

Ngày, tháng, năm sinh:

01 – 12 - 1978

Nơi sinh:

Yên Bái

Chuyên ngành:

Công nghệ và quản lý xây dựng

Khoá (Năm trúng tuyển): 2006
1- TÊN ĐỀ TÀI:
ỨNG DỤNG MƠ PHỎNG MONTER CARLO XÂY DỰNG MƠ HÌNH ĐỊNH
LƯỢNG RỦI RO HỢP ĐỒNG THI CƠNG TRỌN GĨI TRONG GIAI ĐOẠN
CHUẨN BỊ THẦU
2- NHIỆM VỤ LUẬN VĂN:
¾ Nhận diện rủi ro tác động lên tiến độ và giá đề xuất thầu gói thầu thi cơng
trọn gói trong giai đoạn chuẩn bị thầu.
¾ Xây dựng mơ hình định lượng rủi ro tiến độ và giá đề xuất thầu.
¾ Áp dụng mơ hình cho một cơng trình thực tế.
3- NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: 25/01/2010
4- NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: 02/07/2010
5- HỌ VÀ TÊN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: TS NGUYỄN CÔNG THẠNH

Nội dung và đề cương Luận văn thạc sĩ đã được Hội Đồng Chuyên Ngành thông qua.
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN

(họ tên và chữ ký)

QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH
(họ tên và chữ ký)

Ts. NGUYỄN CÔNG THẠNH

Ts. LƯƠNG ĐỨC LONG


LỜI CẢM ƠN
Để luận văn này được hoàn thành bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, tác giả còn nhận
được sự hướng dẫn tận tình của q Thầy Cơ, sự hỗ trợ và góp ý chân tình của bạn
bè đồng nghiệp, sự khuyến khích động viên mạnh mẽ từ gia đình.
Tác giả xin chân thành cảm ơn quý thầy cô ngành công nghệ và quản lý xây dựng
đã truyền đạt những kiến thức và kinh nghiệm bổ ích trong thời gian tác giả học tập
tại trường. Đó là những kiến thức nền tảng, là cơ sở để tác giả thực hiện luận văn
này.
Tác giả xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo TS. Nguyễn Công
Thạnh, người đã ln tận tình giúp đỡ và hướng dẫn trong suốt quá trình tác giả
làm luận văn, những ý kiến đóng góp và hướng dẫn của thầy đã góp phần quan
trọng trong sự thành công của luận văn này. Qua đây tác giả cũng xin được gửi lời
cảm ơn sâu sắc đến TS. Lưu Trường Văn người đã luôn sẵn lịng giúp đỡ tác giả
rất nhiều trong việc tìm kiếm và chia sẻ tài liệu khoa học để thực hiện đề tài.
Và cuối cùng, tác giả xin được bày tỏ lòng biết ơn đến Cha, Mẹ cùng các thành viên

khác trong gia đình đã hỗ trợ, khích lệ và tạo mọi điều kiện tốt nhất về mọi mặt cho
tác giả trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận văn này.

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2010
Người thực hiện

Trần Thành Trung


TĨM TẮT
Xây dựng ln là một ngành năng động và là một thị trường tiềm năng. Tuy
nhiên nó cũng là một ngành phức tạp, chi phí cao và đặc biệt là mang nhiều rủi ro.
Có thể nói rủi ro tồn tại ở tất cả các giai đoạn của dự án từ giai đoạn hình thành,
thực hiện cho đến khi đưa dự án vào sử dụng. Vì vậy việc phân tích và quản lý rủi
ro cần phải được thực hiện ngay từ khi bắt đầu dự án. Đứng trên quan điểm nhà
thầu thì việc phân tích, định lượng rủi ro cần phải được thực hiện ngay từ giai đoạn
chuẩn bị thầu trong việc đề xuất tiến độ dự thầu và ước lượng giá của dự án nhất là
đối với những dự án thi cơng có hợp đồng theo phương thức trọn gói. Bởi thực hiện
những dự án theo phương thức này thì khả năng xảy ra rủi ro cũng như mức độ tác
động của chúng đối với nhà thầu rất cao.
Thực tế hiện nay cho thấy có rất ít các mơ hình phân tích rủi ro có tính ứng
dụng cao. Nhằm giúp các nhà thầu có một cơng cụ vừa đơn giản trong sử dụng vừa
có tính thực tiễn trong nghiên cứu này tác giả đề xuất một mơ hình phân tích rủi ro
về chi phí và tiến độ dựa trên mô phỏng Monter Carlo và cho thấy khả năng ứng
dụng của mơ hình này.
Để cân bằng giữ việc khơng bị rớt thầu và đề nghị một giá thầu hợp lý có thể
mang lại lợi nhuận sau khi đã phân tích rủi ro chi phí và tiến độ đối với các dự án
thi công xây dựng theo phương thức hợp đồng trọn gói chính là kết quả mong muốn
mà nghiên cứu này mang lại.

Đề tài:
Úng dụng mô phỏng Monter Carlo xây dựng mô hình định lượng rủi ro hợp đồng thi cơng
trọn gói trong giai đoạn chuẩn bị thầu
Trang 1

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG.............................................................................. 4
1
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI VIỆT NAM ............................................................ 4
2
CƠ SỞ HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI ................................................................................ 8
3
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU..................................................................................... 15
4
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.......................................................... 15
5
TẦM QUAN TRỌNG CỦA NGHIÊN CỨU ........................................................... 16
6
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................................................ 17
CHƯƠNG II: TỔNG QUAN ........................................................................................ 20
1. LƯỢC KHẢO CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ......................................................... 20
1.1. Phân tích đánh giá các cơng trình nghiên cứu....................................................... 20
1.1.1.
Một số đề tài trong nước: ................................................................................. 20
1.1.2.
Một số đề tài nước ngoài:................................................................................. 27
1.2. Những vấn đề chung còn tồn tại........................................................................... 27
2. CÁC KHÁI NIỆM ĐỊNH NGHĨA........................................................................... 28
2.1. Định nghĩa Rủi ro: ............................................................................................... 28

2.1.1.
Trường phái tiêu cực ........................................................................................ 29
2.1.2.
Trường phái trung hòa...................................................................................... 30
2.2. Bất định và rủi ro ................................................................................................. 31
2.3. Xác xuất khách quan, xác xuất chủ quan.............................................................. 32
2.3.1.
Xác suất khách quan ........................................................................................ 32
2.3.2.
Xác suất chủ quan............................................................................................ 32
2.4. Phân phối xác suất ............................................................................................... 32
CHƯƠNG III: CƠ SỞ LÝ THUYẾT và PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............... 34
1
CƠ SỞ LÝ THUYẾT .............................................................................................. 34
1.1
Sơ lược lý thuyết mô phỏng ................................................................................. 34
1.1.1
Giới thiệu:........................................................................................................ 34
1.1.2
Ưu điểm của phương pháp mô phỏng............................................................... 34
1.1.3
Khuyết điểm .................................................................................................... 35
1.1.4
Giới thiệu mô phỏng Monter Carlo .................................................................. 35
1.2
Sơ lược lý thuyết quản lý rủi ro............................................................................ 36
1.2.1
Quản lý rủi ro................................................................................................... 36
1.2.1.1 Định nghĩa về quản lý rủi ro, Nguồn 14 ......................................................... 36
1.2.1.2 Mục tiêu của việc quản lý rủi ro: ...................................................................... 37

1.2.1.3 Hoạch định quản lý rủi ro:................................................................................ 37
1.2.1.4 Nhận dạng rủi ro. ............................................................................................. 37
1.2.1.5 Phân tích rủi ro: bao gồm phân tích định tính và phân tích định lượng.............. 37
1.2.1.6 Ứng phó kiểm sốt rủi ro: ................................................................................ 41
1.2.1.7 Thái độ ứng phó rủi ro ..................................................................................... 42
2
PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ NGHIÊN CỨU ................................................... 43
2.1
Phương pháp thu thập và sử lý, phân tích số liệu .................................................. 43
2.1.1
Nhu cầu thơng tin cần thiết............................................................................... 43
2.1.2
Nguồn thông tin ............................................................................................... 43
2.1.2.1 Nguồn thông tin thứ cấp................................................................................... 43
2.1.2.2 Nguồn thông tin sơ cấp .................................................................................... 44

HVTH: Trần Thành Trung
Chuyên ngành: Công nghệ và Quản lý Xây dựng

GVHD: T.s Nguyễn Cơng Thạnh
Khóa: 2006


Đề tài:
Úng dụng mô phỏng Monter Carlo xây dựng mô hình định lượng rủi ro hợp đồng thi cơng
trọn gói trong giai đoạn chuẩn bị thầu
Trang 2

2.1.3
Phương pháp thu thập thông tin........................................................................ 44

2.1.3.1 Dữ liệu............................................................................................................. 44
2.1.3.2 Thang đo.......................................................................................................... 44
2.1.3.3 Xây dựng bảng câu hỏi .................................................................................... 47
2.1.3.3.1
Phần thông tin chung.................................................................................... 48
2.1.3.3.2
Phần đánh giá mức độ ảnh hưởng các nhân tố rủi ro lên tiến độ và giá dự thầu
hợp đồng thi cơng trọn gói giai đoạn chuẩn bị thầu .......................................................... 48
2.1.3.4 Phương pháp lấy mẫu....................................................................................... 48
2.1.3.5 Kích thước mẫu ............................................................................................... 49
2.2
Kết quả và phân tích dữ liệu................................................................................. 50
2.2.1
Phần thơng tin chung........................................................................................ 50
2.2.1.1 Thời gian cơng tác ........................................................................................... 51
2.2.1.2 Vị trí cơng tác .................................................................................................. 51
2.2.1.3 Thành phần tham gia khảo sát .......................................................................... 52
2.2.1.4 Lĩnh vực tham gia dự án của đối tượng khảo sát............................................... 53
2.2.1.5 Nguồn vốn dự án.............................................................................................. 54
2.2.1.6 Giá trị xây lắp dự án......................................................................................... 55
2.2.1.7 Mức độ vượt chi phí......................................................................................... 56
2.2.1.8 Khả năng xảy ra chậm tiến độ .......................................................................... 57
2.2.1.9 Mức độ hiểu biết về quản lý rủi ro.................................................................... 57
2.2.2
Phần đánh giá mức độ tác động của các nhân tố ............................................... 58
2.3
Phương pháp mơ phỏng Monter Carlo ................................................................. 59
2.4
Mơ hình hoá phương pháp nghiên cứu (xem phương pháp nghiên cứu Chương 1) 62
2.5

Giới thiệu cơng cụ phần mềm tính tốn Crystal Ball ............................................ 62
2.5.1
Các phương pháp lấy mẫu phổ biến trong crystal ball....................................... 64
2.5.2
Các phân bố trong Crystal Ball......................................................................... 64
2.6
Thực hành mô phỏng Monte Carlo (dùng Crystal Ball) ........................................ 69
3
GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU..................................................................... 70
CHƯƠNG IV: XÂY DỰNG MÔ HÌNH MƠ PHỎNG VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ. 71
1. Thiết lập mơ hình định lượng rủi ro ......................................................................... 71
1.1. Mơ hình tổng qt................................................................................................ 71
1.1.1.
Mơ hình rủi ro tiến độ ...................................................................................... 71
1.1.1.1.
Biến rủi ro và biến kết quả ........................................................................... 72
1.1.1.2.
Nguyên tắc tính tốn mơ hình....................................................................... 72
1.1.2.
Mơ hình rủi ro giá dự thầu................................................................................ 73
1.1.2.1.
Biến rủi ro và biến kết quả ........................................................................... 73
1.1.2.2.
Nguyên tắc tính tốn mơ hình....................................................................... 73
2. Trường hợp nghiên cứu ........................................................................................... 74
2.1. Giới thiệu sơ lược về cơng trình nghiên cứu......................................................... 74
2.2. Phân tích giá dự thầu và tiến độ trong điều kiện tất định....................................... 75
2.3. Phân tích giá và tiến độ có xét đến yếu tố rủi ro ................................................... 76
2.3.1.
Phân phối xác suất cho biến rủi ro.................................................................... 76

2.3.2.
Xác định giới hạn phạm vi hàm phân phối xác suất. ......................................... 78
2.4. Chạy mơ phỏng và Phân tích kết quả ................................................................... 79
2.4.1.
Chạy mơ phỏng................................................................................................ 79
2.4.2.
Kết quả mơ phỏng mơ hình rủi ro tiến độ và phân tích kết quả ....................... 104
2.4.3.
Kết quả mơ phỏng mơ hình rủi ro giá dự thầu và phân tích kết quả................. 109

HVTH: Trần Thành Trung
Chuyên ngành: Công nghệ và Quản lý Xây dựng

GVHD: T.s Nguyễn Công Thạnh
Khóa: 2006


Đề tài:
Úng dụng mô phỏng Monter Carlo xây dựng mô hình định lượng rủi ro hợp đồng thi cơng
trọn gói trong giai đoạn chuẩn bị thầu
Trang 3

CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.............................................................. 116
1
Kết luận................................................................................................................. 116
2
Kiến nghị hướng phát triển đề tài. .......................................................................... 119
PHẦN PHỤ LỤC .......................................................................................................... 121
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................. 122
BẢNG KHẢO SÁT ...................................................................................................... 124

DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH ẢNH................................................................. 129

HVTH: Trần Thành Trung
Chun ngành: Cơng nghệ và Quản lý Xây dựng

GVHD: T.s Nguyễn Cơng Thạnh
Khóa: 2006


Đề tài:
Úng dụng mô phỏng Monter Carlo xây dựng mô hình định lượng rủi ro hợp đồng thi cơng
trọn gói trong giai đoạn chuẩn bị thầu
Trang 4

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG
1

TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI VIỆT NAM
Sau hơn hai mươi năm đổi mới nền kinh tế nước ta đã có những bước tiến

quan trọng, đời sống của nhân dân từng bước được nâng cao, bên cạnh đó kinh
nghiệm về tổ chức, điều hành và quản lý nền kinh tế thị trường theo định hướng xã
hội chủ nghĩa đã được tăng lên đáng kể. Ngày 21/12/2006, tổng thống Mỹ G.Bush
đặt bút ký vào Quy chế Thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) với Việt Nam
cộng với việc nước ta trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới
(WTO) ngày 11/01/2007 đã tạo thêm cơ hội để nền kinh tế nước ta hội nhập sâu
hơn và rộng hơn vào kinh tế thế giới. Cụ thể Việt Nam luôn là nước có tốc độ tăng
trưởng cao trong khu vực. Theo đánh giá của Ngân hàng Phát triển Châu Á-ADB
thì năm 2007 kinh tế Trung Quốc tăng 11,2%; Việt Nam tăng 8,3%; Xin-ga-po tăng
7,5%; Phi-li-pin tăng 6,6%; In-đô-nê-xi-a tăng 6,2%; Ma-lai-xi-a tăng 5,6%; Thái

Lan tăng 4%)
Bảng 1.1: Tốc độ tăng trưởng GDP từ năm 2000-2009
Tăng trưởng GDP qua các năm theo giá so sánh 1994 tăng so với năm trước
Q-I
2010
6.79% 6.89% 7.08% 7.34% 7.70% 8.40% 8.23% 8.48% 6.23% 5.32% 5.83%
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Nguồn: Tổng cục Thống kê.
Trong đó tốc độ tăng và đóng góp của từng nhóm ngành vào tốc độ tăng
trưởng chung từ 2006 đến hết quý I 2010:
Bảng 1.2: Tốc độ tăng trưởng và đóng góp của từng nhóm ngành

Tổng sản phẩm trong nước năm
2008
theo giá so sánh 1994
Tổng số
Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản
Công nghiệp và xây dựng
Dịch vụ

Tốc độ tăng so với
năm trước (%)
2006
8,23
3,69
10,38
8,29

2007
8,48
3,40
10,60
8,68

2008
6,23
3,79
6,33
7,20

Đóng góp của mỗi
khu vực vào tăng

trưởng 2008
(Điểm phần trăm)
6,23
0,68
2,65
2,90

Nguồn: Tổng cục Thống kê.

HVTH: Trần Thành Trung
Chuyên ngành: Công nghệ và Quản lý Xây dựng

GVHD: T.s Nguyễn Cơng Thạnh
Khóa: 2006


Đề tài:
Úng dụng mô phỏng Monter Carlo xây dựng mô hình định lượng rủi ro hợp đồng thi cơng
trọn gói trong giai đoạn chuẩn bị thầu
Trang 5

Bảng 1.3: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước quý I năm 2009 và quý I năm
2010 (%)

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước
quý I năm 2009 và quý I năm 2010 (%)

Tổng số
Nông, lâm nghiệp thuỷ sản
Công nghiệp và xây dựng

Dịch vụ

Tốc độ tăng so với
quý I năm trước
Quý
I/2009
3,14
1,84
1,70
4,95

Quý
I/2010
5,83
3,45
5,65
6,64

Đóng góp của
các khu vực vào
tăng trưởng quý
I/2010
5,83
0,42
2,44
2,97

Nguồn: Tổng cục Thống kê.
Số liệu thống kê trên cho thấy: đất nước đang từng bước thay đổi, kinh tế liên
tục tăng trưởng năm sau cao hơn so với năm trước tuy nhiên đến năm 2008 tốc độ

tăng trưởng chững lại do suy thoái chung của kinh tế thế giới. Cùng với sự tăng
trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng khu vực
công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng khu vực nông lâm nghiệp và thuỷ
sản. Tỷ trọng khu vực Công nghiệp và xây dựng từ con số khiêm tốn 22.67% năm
1990 đã tăng lên 41.61% năm 2007. Theo số liệu thống kê đến năm 2007 tỷ trọng
khu vực công nghiệp và xây dựng đã tăng lên 41,61%; khu vực dịch vụ tăng lên
38,14%; khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản giảm xuống cịn 20,25%. Điều đó
cho thấy nước ta đang quyết tâm thực hiện và tiến dần đến mục tiêu cơng nghiệp
hố, hiện đại hoá và phấn đấu trở thành một nước công nghiệp phát triển vào năm
2020 như nghị quyết đại hội X của đảng.
Bảng 1.4: Cơ cấu khu vực kinh tế

Năm

Tổng

1990
1991
1992
1993
1994
1995

100
100
100
100
100
100

Cơ cấu kinh tế
Khu vực
Khu vực
Nông, lâm nghiệp
Công nghiệp và
& thuỷ sản (%)
xây dựng (%)
38.74
22.67
40.49
23.79
33.94
27.26
29.87
28.9
27.43
28.87
27.18
28.76

HVTH: Trần Thành Trung
Chuyên ngành: Công nghệ và Quản lý Xây dựng

Khu vực
Dịch vụ (%)
38.59
35.72
38.8
41.23
43.7

44.06

GVHD: T.s Nguyễn Cơng Thạnh
Khóa: 2006


Đề tài:
Úng dụng mô phỏng Monter Carlo xây dựng mô hình định lượng rủi ro hợp đồng thi cơng
trọn gói trong giai đoạn chuẩn bị thầu
Trang 6

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

27.76
25.77
25.78
25.43
24.53
23.25
22.99
22.54
21.81
21.02
28.36
20.25
22.10
20.66

29.73
32.08
32.49
34.49

36.73
38.12
38.55
39.46
40.21
40.97
41.56
41.61
39.73
40.24

42.51
42.15
41.73
40.08
38.74
38.63
38.46
38.00
37.98
38.01
30.08
38.14
38.17
39.10

Nguồn: Tổng cục Thống kê.
Bên cạnh đó tình hình chính trị xã hội ổn định, quốc phịng an ninh được giữ
vững, mơi trường đầu tư ngày càng thuận lợi và thơng thống, hoạt động đối ngoại
có nhiều thành cơng như: Việt Nam tổ chức thành công hội nghị APEC lần thứ 14

tại Hà Nội tháng 11 năm 2006. Ngày 16-10-2007 Việt Nam được bầu làm Uỷ viên
không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2008-2009, trở thành
thành viên chính thức thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới WTO. Mỹ thơng qua
quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn PNTR với Việt Nam và gần đây
nhất là hội nghị cấp cao ASEAN ngày 25/10/2009 tại Thái Lan đã thống nhất bầu
Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN nhiệm kỳ 2010. Tất cả những sự kiện trên cho thấy
Việt Nam đang được bạn bè quốc tế tin tưởng cả về khả năng tổ chức, trình độ
chun mơn, cũng như về vị thế, vai trò của Việt Nam trên các diễn đàn đa phương.
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI (Foreign Direct Investment) tăng đột
biến trong vài năm trở lại đây vượt xa kế hoạch và dự báo. FDI đang ngày càng
đóng vai trị quan trọng trong sự phát triển của Việt Nam trên nhiều phương diện:
vốn, công nghệ, nâng cao khả năng thanh toán quốc tế, phát triển xuất khẩu, tham
gia vào các thị trường quốc tế. Cụ thể: FDI đã giúp Việt Nam phát triển nhiều ngành
công nghiệp và sản phẩm. Theo Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư hiện nay, FDI chiếm
100% về khai thác dầu, sản xuất ơ tơ, máy giặt, tủ lạnh, máy điều hồ nhiệt độ, thiết
bị văn phòng, … . FDI cũng chiếm 60% sản lượng thép tấm, 28% xi măng, 33% sản

HVTH: Trần Thành Trung
Chuyên ngành: Công nghệ và Quản lý Xây dựng

GVHD: T.s Nguyễn Cơng Thạnh
Khóa: 2006


Đề tài:
Úng dụng mô phỏng Monter Carlo xây dựng mô hình định lượng rủi ro hợp đồng thi cơng
trọn gói trong giai đoạn chuẩn bị thầu
Trang 7

phẩm điện/điện tử, 76% thiết bị y tế. FDI cũng đã giúp Việt Nam có một bước tiến

lớn hơn vào các thị trường quốc tế, cải thiện tiềm năng xuất khẩu của Việt nam. FDI
chiếm một tỷ lệ đáng kể trong các ngành công nghiệp chủ đạo của Việt Nam, cụ thể
là 42% công nghiệp giầy da, 25% trong may mặc và 84% trong điện tử, máy tính và
các linh kiện.
Bảng 1.5: Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài
được cấp giấy phép 1988 - 2009

Số dự án

Vốn đăng ký
(Triệu đô la Mỹ)

Tổng số
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

2004
2005
2006
2007
2008
2009

11820
37
67
107
152
196
274
372
415
372
349
285
327
391
555
808
791
811
970
987
1544
1171
839

179952.6
341.7
525.5
735.0
1291.5
2208.5
3037.4
4188.4
6937.2
10164.1
5590.7
5099.9
2565.4
2838.9
3142.8
2998.8
3191.2
4547.6
6839.8
12004.0
21347.8
64011.0
16345.4

Nguồn: Tổng cục Thống kê.
Vốn đầu tư phát triển dành riêng cho ngành xây dựng cũng tăng lên nhanh
chóng nhờ vậy ngành xây dựng Việt Nam đang có cơ hội phát triển, thi cơng những
cơng trình lớn, đặc biệt là các cơng trình cơ sở hạ tầng tạo tiền đề để phát triển kinh
tế chung cho cả nước.

HVTH: Trần Thành Trung
Chuyên ngành: Công nghệ và Quản lý Xây dựng

GVHD: T.s Nguyễn Cơng Thạnh
Khóa: 2006


Đề tài:
Úng dụng mô phỏng Monter Carlo xây dựng mô hình định lượng rủi ro hợp đồng thi cơng
trọn gói trong giai đoạn chuẩn bị thầu
Trang 8

Bảng 1.6: Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cho xây dựng
Năm
Dự án
Số vốn

Vốn FDI dành cho ngành xây dựng (ngàn USD)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
29
24
2006
87
142

74
37,830.1 43,700.0 1,175,796.0 979,609.0 492,000.1 388,300.0

Nguồn: Tổng cục Thống kê.
Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi, chúng ta cũng gặp nhiều khó khăn, thách
thức như: nền kinh tế còn nhiều mặt yếu kém, chất lượng tăng trưởng, hiệu quả sản
xuất kinh doanh và sức cạnh tranh thấp, nhiều loại vật tư nguyên liệu đầu vào quan
trọng vẫn phải nhập khẩu. Đặc biệt trong ba năm trở lại đây từ năm 2007 đến năm
2009 kinh tế nước ta tiếp tục gặp nhiều khó khăn thách thức, khủng hoảng tài chính
của một số nền kinh tế lớn trong năm 2008 đã đẩy kinh tế Thế giới vào tình trạng
suy thối, làm thu hẹp đáng kể thị trường xuất khẩu, thị trường vốn, thị trường lao
động và tác động tiêu cực tới nhiều lĩnh vực kinh tế-xã hội khác của nước ta đã gây
ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống dân cư.

2

CƠ SỞ HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI
a.

Do điều kiện xã hội
Có thể nói kinh tế nước ta chưa bao giờ có nhiều vận hội mới và cơ hội phát

triển như hiện nay, ngành xây dựng cũng vậy hàng loạt các cơng trình lớn đang
được xây dựng trên khắp cả nước mặc dù từ nửa cuối năm 2007 kinh tế thế giới bắt
đầu có những biểu hiện xấu đi và chững lại. Bước sang năm 2008 kinh tế xã hội
nước ta diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động
phức tạp, khó lường. Giá dầu thơ và giá nhiều loại nguyên liệu, hàng hoá khác trên
thị trường thế giới tăng mạnh kéo theo sự tăng giá ở mức cao của hầu hết các mặt
hàng trong nước; lạm phát xảy ra tại nhiều nước trên thế giới; khủng hoảng tài
chính tồn cầu dẫn đến một số nền kinh tế lớn suy thoái, kinh tế thế giới suy giảm

và bước vào suy thối. Hàng loạt các tập đồn tài chính lớn sụp đổ và tuyên bố phá
sản. Kinh tế nước ta cũng khơng nằm ngồi vịng xốy đó, GDP năm 2008 vẫn tăng
nhưng giảm đáng kể so với mức tăng năm 2007. Đặc biệt giá trị tăng thêm của

HVTH: Trần Thành Trung
Chuyên ngành: Công nghệ và Quản lý Xây dựng

GVHD: T.s Nguyễn Cơng Thạnh
Khóa: 2006


Đề tài:
Úng dụng mô phỏng Monter Carlo xây dựng mô hình định lượng rủi ro hợp đồng thi cơng
trọn gói trong giai đoạn chuẩn bị thầu
Trang 9

ngành xây dựng năm 2008 không tăng, trong khi năm 2007 ngành này tăng ở
mức 12%.
b.

Do đặc điểm của ngành
Ngành công nghiệp xây dựng ln chiếm tỉ trọng lớn trong đóng góp GDP của

cả nước, trong đó giá vật liệu xây dựng quyết định từ 40%-60% giá thành cơng trình
vì vậy vật liệu ln đóng vai trị rất quan trọng. Biến động giá của bất kì một loại
vật liệu nào dù chỉ 1% thì giá thành cơng trình đã bị ảnh hưởng. Trước đây giá xăng
dầu, sắt thép, … nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Chính Phủ nhưng hiện nay giá
cả đang dần tiếp cận với giá thị trường thế giới, tăng giảm biến động theo giá chung
của thị trường. Hầu hết nhiên liệu chính để tạo ra nguyên vật liệu phục vụ cho
ngành đều phụ thuộc vào nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước không đủ cung cấp

cho thị trường, khoảng cách cung cầu q xa (ví dụ: phơi thép, xăng dầu …) chính
vì ngun nhân này mà khi có sự biến động giá từ nước ngồi thì gần như ngay lập
tức chúng ta bị ảnh hưởng điều đó cho thấy sức đề kháng của nền kinh tế nước ta
nói chung còn yếu.
Theo đánh giá của các chuyên gia thị trường xây dựng và bất động sản luôn là
một thị trường tiềm năng mà các nhà đầu tư hướng tới và các doanh nghiệp nước
ngồi rót vốn vào nhưng xây dựng cũng là một ngành, một lĩnh vực phức tạp, chi
phí cao và nhiều rủi ro hình thành do những yêu cầu pháp lý, các vấn đề liên quan
tới tài sản, đất quy hoạch, cấp phép, tuyển dụng lao động, khả năng thực hiện dự án,
môi trường quản lý điều hành, hoạch định của nhà nước và tính an tồn trong xây
dựng, hơn nữa những vấn đề pháp lý trong xây dựng tại Việt Nam chưa thật sự quan
tâm đến biện pháp phòng tránh rủi ro cho các nhà đầu tư, nhà thầu.
c.

Do những vấn đề thực tiễn quan tâm
Rủi ro trong việc thực hiện dự án là không thể tránh khỏi nhất là trong giai

đoạn thi công, giai đoạn nhạy cảm nhất, chiếm phần lớn thời gian của dự án và chịu
ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố so với các giai đoạn khác trong vịng đời của dự án
vì vậy cần phải lường trước các rủi ro sẽ gặp phải để có các biện pháp ứng phó đặc
biệt là các nhân tố gây tăng chi phí và kéo dài tiến độ.

HVTH: Trần Thành Trung
Chuyên ngành: Công nghệ và Quản lý Xây dựng

GVHD: T.s Nguyễn Cơng Thạnh
Khóa: 2006


Đề tài:

Úng dụng mô phỏng Monter Carlo xây dựng mô hình định lượng rủi ro hợp đồng thi cơng
trọn gói trong giai đoạn chuẩn bị thầu
Trang 10

Nửa cuối năm 2007 kinh tế bắt đầu khó khăn khi giá nhiên, nguyên vật liệu
tăng cao và khủng hoảng kinh tế năm 2008 đã đẩy nhiều doanh nghiệp đến bờ vực
phá sản. Ngành xây dựng cũng trong tình trạng điêu đứng, hàng loạt doanh nghiệp
rơi vào cảnh càng làm càng lỗ. Trượt giá, giá vật tư tăng đột biến, lạm phát, lãi suất
cho vay của các ngân hàng tăng cao, các cơng trình bị đình trệ khơng hồn thành
đúng tiến độ… là những rủi ro mà hầu hết các công ty phải đối mặt trong giai đoạn
này đặc biệt là các dự án thực hiện theo phương thức trọn gói.
Một vấn đề đặt ra là: khi các rủi ro này xảy ra và vượt khỏi tầm kiểm sốt thì
bên nào sẽ gánh chịu các rủi ro đó. Để giải quyết vấn đề này thì hợp đồng là sự lựa
chọn duy nhất để thoả thuận, ràng buộc trách nhiệm và giải quyết vấn đề trên.
Một dự án xây dựng luôn đi kèm với các hợp đồng và quy định, điều lệ bắt
buộc cần phải được quản lý riêng rẽ, chặt chẽ và phối hợp trong một tổng thể. Hợp
đồng xây dựng là một công cụ pháp lý quyết định các mối quan hệ, quyền và nghĩa
vụ cũng như đưa ra các yếu tố rủi ro cho các bên liên quan. Xây dựng là ngành chứa
đựng nhiều yếu tố rủi ro nhất nên việc hiểu biết để phịng tránh và đối mặt với nó là
điều tối quan trọng nhằm tiết kiệm chi phí, giảm thiểu sử lý trách nhiệm pháp lý
không cần thiết.
Các dự án xây dựng hiện nay đang được bỏ thầu và thực hiện dưới những hệ
thống, hình thức hợp đồng và phương thức thanh tốn khác nhau. Việc lựa chọn
hình thức hợp đồng lại phụ thuộc rất nhiều vào tính chất cụ thể và đặc điểm của
từng gói thầu của dự án (như: quy mô, mức độ phức tạp, mức độ quan tâm và thời
gian mong muốn hoàn thành dự án,… của Chủ Đầu Tư) từ đó các bên lựa chọn hình
thức hợp đồng hoặc giá hợp đồng thích hợp (trọn gói, theo đơn giá cố định, đơn giá
điều chỉnh hay kết hợp).
Các hình thức hợp đồng thi cơng phổ biến trong những năm gần đây mang lại
nhiều thuận lợi liên quan đến thời gian và chi phí cũng như sự đổi mới các giải pháp

cho các vấn đề của dự án trong suốt quá trình thực hiện của Nhà Thầu. Tuy nhiên,
bên cạnh các điểm ưu việt thì các hình thức hợp đồng tạo ra một hệ thống rủi ro cho

HVTH: Trần Thành Trung
Chuyên ngành: Công nghệ và Quản lý Xây dựng

GVHD: T.s Nguyễn Cơng Thạnh
Khóa: 2006


Đề tài:
Úng dụng mô phỏng Monter Carlo xây dựng mô hình định lượng rủi ro hợp đồng thi cơng
trọn gói trong giai đoạn chuẩn bị thầu
Trang 11

cả Chủ Đầu Tư và Nhà Thầu trừ khi các rủi ro được nhận diện, phân tích và quản lý
trong suốt giai đoạn chuẩn bị bỏ thầu và tiến hành dự án.
Cường độ các rủi ro thông thường trong các dự án xây dựng tăng lên trong hệ
thống hợp đồng theo hình thức trọn gói đặc biệt là ở những nước đang phát triển
như Việt Nam và có tốc độ lạm phát cao. Vì lý do này mà việc phân tích rủi ro và
quản lý rủi ro trở thành cơng cụ mang tính sống cịn để nắm bắt sự thành cơng trong
các dự án xây dựng theo hình thức hợp đồng thi cơng trên.
Hiện nay cơng cụ phân tích và định lượng rủi ro trong các dạng hợp đồng thi
cơng vẫn chưa có. Mơ hình phân tích định lượng rủi ro trong nghiên cứu này sẽ
giúp cho các bên tham gia dự án có cái nhìn sâu sắc hơn về rủi ro trong hợp đồng
trọn gói. Ơng Phạm Hồng Lĩnh – TGĐ Ban quản lý khí Tây Nam Bộ phát biểu
trong diễn đàn “Quản lý rủi ro trong xây dựng – cơ hội và thách thức” tại Tp.HCM
do Trường Kỹ thuật và Công nghệ thuộc Viện Công nghệ Châu Á tổ chức đã khẳng
định: "Lý thuyết và thực tiễn trong việc quản lý rủi ro tại Việt Nam còn yếu kém và
gần như ở mức zero. Tại Việt Nam, những hạn chế đối với quản lý rủi ro đó là:

thiếu hụt về tổ chức, thiếu hụt về điều kiện yêu cầu như thời gian, tài nguyên và giá
thành, các nhà quản lý không quen thuộc với quản lý rủi ro. Ngoài ra, khách hàng
lại khơng có nhu cầu về quản lý rủi ro, thêm việc thiếu hụt chuyên gia và kinh
nghiệm về quản lý rủi ro, thông tin trao đổi giữa các đối tác bị giới hạn".
Mức độ phân phối rủi ro vào các bên tham gia trong quá trình thực hiện dự án
rất khác nhau tuỳ thuộc vào việc thực hiện phương thức thanh tốn trong hợp đồng.
Hình 1.1: Phân phối rủi ro giữa các bên trong hệ thống hợp đồng
Phương thức hợp đồng

Rủi ro cho chủ đầu tư

Rủi ro cho nhà thầu

Giá Trọn gói
Đơn giá cố định
Giá điều chỉnh

HVTH: Trần Thành Trung
Chuyên ngành: Công nghệ và Quản lý Xây dựng

GVHD: T.s Nguyễn Cơng Thạnh
Khóa: 2006


Đề tài:
Úng dụng mô phỏng Monter Carlo xây dựng mô hình định lượng rủi ro hợp đồng thi cơng
trọn gói trong giai đoạn chuẩn bị thầu
Trang 12

d.

Do các vấn đề ảnh hưởng đến mặt kinh tế, xã hội
Theo PGS.TS Trần Trịnh Tường, Phó chủ tịch Hội Kinh Tế Xây Dựng Việt

Nam: “hợp đồng và thanh toán trong xây dựng là vấn đề đang gây trở ngại rất lớn
đến sự tồn tại và phát triển của lực lượng nhà thầu xây dựng Việt Nam. Cần thay
đổi về cơ bản phương thức thanh tốn q lạc hậu hiện nay vì thực tế trọn gói khơng
ra trọn gói, điều chỉnh khơng ra điều chỉnh, đơn giá không ra đơn giá. Hiện nay các
Chủ đầu tư, các tổ chức cấp phát tín dụng thường u thích phương thức trọn gói và
giá khơng đổi mà khơng cần biết đối tượng gói thầu hay cơng việc đó có xác định
chắc chắn hay khơng chắc chắn về khối lượng ở thời điểm đấu thầu hoặc ký hợp
đồng giữa Chủ Đầu Tư và Nhà Thầu”. Ví dụ như cơng tác: đóng cọc, ép cọc, khoan
cọc nhồi, làm đất đá của các ngành xây dựng dân dụng công nghiệp, giao thơng,
thủy lợi tất cả thường là trọn gói. Trong khi đó cả Thế giới và ngay cả các nước
trong khu vực như Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Singapore đều không làm như
vậy và cả các định chế của các tổ chức cho vay như WB, ADB cũng không quy
định như thế.
Cũng theo Theo PGS Trần Trịnh Tường “Thực chất cái phương thức thanh
tốn trọn gói mà các Chủ Đầu Tư đang áp dụng phổ biến là: “cái gì nhà thầu khơng
làm thì trừ đi, cịn cái gì nhà thầu làm thêm kể cả do yêu cầu thực tế thì khơng được
thanh tốn” có thể nói là khơng giống ai trên Thế Giới. Đây là do việc quen lối cửa
quyền áp đặt của các Chủ Đầu Tư cơng trình nhà nước trên quan điểm “dồn mọi rủi
ro cho nhà thầu”. Trong khi thế giới hình thành nguyên tắc chia sẻ rủi ro giữa Chủ
Đầu Tư và Nhà Thầu nếu là do nguyên nhân bất khả kháng như giá cả vật liệu leo
thang, địa chất cơng trình phức tạp do khảo sát không phát hiện đầy đủ hoặc các
nguyên nhân bất khả kháng khác”.
Thực tế cho thấy: Cơn bão giá cuối năm 2007 và những tháng đầu năm 2008
đã làm cho các nhà thầu mất khả năng kiểm sốt tình hình và đối mặt với rất nhiều
rủi ro. Con số thống kê diễn biến giá cả một số vật liệu chính thời điểm đó đã làm
cho các nhà thầu chóng mặt, hầu hết các dự án rơi vào cảnh đình trệ. Giá sắt thép

tăng từ 8500đ/kg lên gần 13000đ/kg, những tháng đầu năm 2008 tăng lên 16000-

HVTH: Trần Thành Trung
Chuyên ngành: Công nghệ và Quản lý Xây dựng

GVHD: T.s Nguyễn Công Thạnh
Khóa: 2006


Đề tài:
Úng dụng mô phỏng Monter Carlo xây dựng mô hình định lượng rủi ro hợp đồng thi cơng
trọn gói trong giai đoạn chuẩn bị thầu
Trang 13

17000đ/kg rồi vượt qua 20000đ/kg, xăng từ 10000đ/lít tăng lên 19500đ/lít, xi măng
tăng từ 490đ/kg lên 1000đ/kg, gạch xây tăng gấp 3 lần. Tương tự như vậy các loại
vật liệu khác như cát, đá, nhựa đường… đều tăng khoảng 50%-90%. Thống kê trên
18 dự án ODA lớn có tổng mức đầu tư khoảng 21000 tỷ đồng thì chỉ trong 3 năm
thực hiện đã tăng khoảng 40%. Với một dự án, chỉ cần trượt giá 10% đã là lớn thì
với tốc độ tăng giá như vậy là vơ cùng lớn, tất cả các cơng trình đều bị thua lỗ vì
vượt quá xa so với dự tốn. Ngay cả các hợp đồng có điều khoản điều chỉnh giá
Nhà Thầu vẫn vừa làm vừa run vì khơng biết có được thanh tốn hay khơng do các
cơ chế quản lý vẫn xiết chặt. Cịn các nhà thầu có hợp đồng trọn gói thì đều như
ngồi trên đống lửa, càng làm càng lỗ, nguy cơ phá sản ngay trước mắt.
Cơn bão giá này có thể nói ảnh hưởng hầu như tất cả các cơng trình khơng loại
trừ bất kì nhà thầu nào, bất kể đơn vị có tiềm lực mạnh hay yếu. Khó khăn lớn nhất
của nhà thầu khi có bão giá là khơng đủ vốn để thi cơng. Tổng dự toán cho một dự
án thường đã được ấn định, khi có sự thay đổi trong phạm vi trượt giá khoảng 10%
cịn có kinh phí dự phịng để chủ động được công việc, nếu vượt quá con số 10% thì
tất cả đều khó khăn về vốn khơng thu xếp được. Chủ Đầu Tư không lo được về vốn,

mà nguồn hạn mức vay của ngân hàng cũng không giải quyết kịp thời. Do đó điều
tất yếu là các nhà thầu điêu đứng và hầu hết các dự án đều bị chậm trễ. Bài học gần
như nhà thầu nào cũng thuộc trong giai đoạn này là càng thi công nhiều, càng đấu
thầu nhiều thì càng lỗ nặng và càng điêu đứng. “Làm nhưng khơng biết mình được
bao nhiêu” đó là một điều hết sức đáng buồn trong cơ chế thị trường nhưng lại là sự
thật của hầu hết các nhà thầu xây dựng giai đoạn 2007-2008. Theo lãnh đạo của một
doanh nghiệp lớn “thơng thường kinh doanh người ta phải tính tốn được mình làm
vì cái gì, khả năng thu hồi vốn ra sao, lợi nhuận thu được bao nhiêu nhưng giai đoạn
hiện nay thật khó để tính tốn điều đó” làm mà khơng biết mình được bao nhiêu thì
thật nguy hiểm. Chính vì vậy các cơng trình đều thi cơng cầm chừng và chờ đợi để
được điều chỉnh giá.
Để tháo gỡ khó khăn cho các dự án do giá vật liệu tăng cao, Chính phủ, Bộ
Xây dựng và các cơ quan chức năng đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn điều

HVTH: Trần Thành Trung
Chuyên ngành: Công nghệ và Quản lý Xây dựng

GVHD: T.s Nguyễn Cơng Thạnh
Khóa: 2006


Đề tài:
Úng dụng mô phỏng Monter Carlo xây dựng mô hình định lượng rủi ro hợp đồng thi cơng
trọn gói trong giai đoạn chuẩn bị thầu
Trang 14

chỉnh giá cho các dự án, cơng trình. Trong vịng hơn hai tháng chính phủ đã ban
hành hai văn bản 164/TTg-CN ngày 29/1/2008 và 546/TTg-KTN ngày 17/4/2008 để
điều chỉnh giá VLXD. Bộ Xây dựng cũng có thơng tư 05/2008/TT-BXD và thơng
tư 09/2008/TT-BXD để thay thế và hướng dẫn. Những văn bản này đối với nhà thầu

thật sự như những chiếc phao cứu sinh trong cơn lũ giá. Tuy nhiên để áp dụng vào
thực tiễn và đến được với các Nhà Thầu cũng phải mất một thời gian nhất định, hơn
nữa trong thời gian Nhà Thầu tập trung cùng với Chủ Đầu Tư làm các thủ tục xác
định phần trượt giá trình cấp có thẩm quyền phê duyệt không phải trong ngày một
ngày hai, cũng mất một vài tháng nữa trong khoảng thời gian dài như vậy giá vật
liệu vẫn tiếp tục biến động do đó rất khó để định giá loại vật liệu để bù chênh lệch.
Trong khoảng thời gian chờ đợi đó nhà thầu vẫn phải thi công, vẫn phải chịu lãi
ngân hàng với suất cao, … như vậy việc bù chênh lệch giá cũng chẳng thấm vào
đâu.
Đợt bão giá này lại một lần nữa làm lộ rõ căn bệnh cố hữu của các nhà thầu là:
Đua bỏ thầu thấp, không lường hết các chi phí phát sinh, biến động về giá cả. chưa
chú ý đến các điều khoản cho phép điều chỉnh giá thành trong trường hợp có biến
động lớn.
Một trong những mục tiêu quan trọng của nhà thầu là kinh doanh chủ động và
có lãi. Nếu doanh nghiệp thua lỗ thì Chủ Đầu Tư cũng khơng được lợi gì vì nguy cơ
đình trệ dự án. Các nhà thầu nước ngồi khi đấu thầu họ đều tính tốn kỹ đến việc
trượt giá và có những khoản kinh phí dự phịng rất lớn. Do đó khi có biến động giá
thì dù Chính Phủ khơng sử lý trượt giá thì họ vẫn hồn tồn chủ động và khơng bị
lỗ. Cịn ở nước ta hiện nay với cơ chế đấu thầu và tính trượt giá như hiện nay thì
doanh nghiệp hồn tồn bị động mất khả năng kiểm sốt tình hình là điều hiển
nhiên. Khi đấu thầu các dự án, để trúng thầu, có việc làm hầu hết các doanh nghiệp
đều bỏ giá thấp, không đúng với giá thực tế của thị trường, nhiều gói thầu chưa làm
đã thấy lỗ. Thực tế trong giai đoạn 2007-2008 đã chứng minh hầu hết các tổng công
ty đều trong cảnh lay lắt. Vốn sở hữu của các doanh nghiệp đều rất thấp chủ yếu thi
công bằng nguồn vốn đi vay và tạm ứng từ các dự án. Vì bỏ thầu thấp, khi giá vật

HVTH: Trần Thành Trung
Chuyên ngành: Công nghệ và Quản lý Xây dựng

GVHD: T.s Nguyễn Công Thạnh

Khóa: 2006


Đề tài:
Úng dụng mô phỏng Monter Carlo xây dựng mô hình định lượng rủi ro hợp đồng thi cơng
trọn gói trong giai đoạn chuẩn bị thầu
Trang 15

liệu biến động các doanh nghiệp khơng thể có sự chủ động để đối phó và lâm vào
cảnh sống dở chết dở. Các dự án thì chìm trong cảnh đình trệ, kéo dài khơng hồn
thành. Chính vì vậy việc các doanh nghiệp phải chủ động trong đấu thầu và dự trù
trượt giá là điều hết sức quan trọng.

3
a.

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
Nhận dạng các nhân tố gây rủi ro trong giai đoạn chuẩn bị thầu (cụ thể giá và
tiến độ đề xuất thầu) của gói thầu thi cơng trọn gói trong giai đoạn chuẩn bị thầu
bằng bảng câu hỏi qua đó cảnh báo trước cho các nhà thầu các nguy cơ có thể
gặp phải khi chuẩn bị thầu theo hình thức này để có các biện pháp kiểm soát
trong khi chuẩn bị thầu.

b.

Nghiên cứu này nhằm đưa ra và đóng góp thêm một tài liệu nghiên cứu về
rủi ro, phân tích, quản lý rủi ro trong hệ thống hợp đồng thi cơng trọn gói. Đề
xuất một mơ hình phân tích rủi ro về chi phí và tiến độ. Giúp cho các bên có cơ
sở định lượng rủi ro trong hợp đồng để đề xuất giá thầu chính xác hơn cũng như
ước lượng thời gian hồn thành dự án tốt hơn.

c.

Nghiên cứu đưa ra một mô hình thực dụng và áp dụng cho một cơng trình
thực tế, cho thấy tính khả thi của mơ hình phân tích rủi ro này cũng như sự cần
thiết của quá trình phân tích rủi ro trong việc xem xét, đánh giá các đặc điểm chi
phí và tiến độ của các dự án theo hình thức hợp đồng thi cơng trọn gói.

4
a.

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Đối tượng: Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các doanh nghiệp hoạt động
trong ngành xây dựng dân dụng công nghiệp thông qua việc thu thập dữ liệu từ
các Kỹ sư, các nhà Quản lý, các Chủ doanh nghiệp.

b.

Lĩnh vực: Các dự án xây dựng dân dụng (chung cư, cao ốc, cao ốc văn
phịng), đang triển khai hoặc đã hồn thành theo hình thức hợp đồng thi cơng
trọn gói.

c.

Quy mơ: Quy mơ các dự án nghiên cứu là nhóm B và C.

d.

Địa điểm: Tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

HVTH: Trần Thành Trung
Chuyên ngành: Công nghệ và Quản lý Xây dựng

GVHD: T.s Nguyễn Cơng Thạnh
Khóa: 2006


Đề tài:
Úng dụng mô phỏng Monter Carlo xây dựng mô hình định lượng rủi ro hợp đồng thi cơng
trọn gói trong giai đoạn chuẩn bị thầu
Trang 16

e.

Thời gian: Các công trình có thời gian thi cơng diễn ra trong giai đoạn từ
2007-2009.

5
a.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA NGHIÊN CỨU
Gần đây vấn đề phân tích và quản lý rủi ro đã bắt đầu được các doanh nghiệp
và chính phủ quan tâm. Cụ thể đã có nhiều cuộc hội thảo diễn ra và bàn về vấn
đề này từ quy mô cấp bộ ngành đến các trường đại học. Việc phân tích và quản
lý rủi ro trong các dự án xây dựng tại Việt Nam sẽ là tất yếu vấn đề chỉ là thời
gian do sự gia tăng mức độ phức tạp, quy mô của các dự án, sự cạnh tranh trong
đấu thầu, nhu cầu của khách hàng cũng như các vấn đề thận trọng về kinh tế, các
điều kiện về vật chất trong các dự án dẫn đến sự đòi hỏi tiến hành quản lý rủi ro
trong các dự án xây dựng đang tăng lên. Vì thế việc quản lý rủi ro trở thành yếu
tố then chốt cho sự hoàn thành của dự án trong phạm vi tiến độ và kế hoạch tài

chính đặc biệt là trong môi trường lạm phát và giá cả vật liệu bất ổn như hiện
nay.

b.

Yêu cầu ước lượng thời gian và chi phí cuối cùng của dự án có xét đến rủi ro
là việc cần phải làm càng sớm càng tốt. Qua nghiên cứu này tác giả muốn lưu ý
đến các nhà thầu là: Tiến trình phân tích và định lượng rủi ro cần phải được thực
hiện ngay trong giai đoạn bỏ thầu và ước lượng giá của các dự án. Yêu cầu này
trở thành một hoạt động quan trọng mang tính sống cịn của các nhà thầu thi
cơng các dự án theo hình thức hợp đồng thi cơng trọn gói.

c.

Từ mơ hình phân tích rủi ro tiến độ và chi phí trong nghiên cứu này tác giả
mong muốn đóng góp thêm một cơng cụ nhằm giúp các nhà thầu thi cơng có cơ
sở tốt hơn trong việc đề xuất giá thầu cũng như thời gian thực hiện dự án. Ngồi
ra ý nghĩa của việc phân tích rủi ro là cho được tất cả sự lựa chọn khả thi và
phân tích rất nhiều kết quả cho mỗi quyết định, hơn nữa nó cịn cho thấy điều gì
sẽ xảy ra nếu dự án khơng tiến triển theo kế hoạch vì các rủi ro tiềm tàng và
cảnh báo những người quản lý hoặc những người ra quyết định có những ứng
phó cần thiết để đương đầu với các rủi ro. Qua đó tác giả muốn khuyến cáo đến
các doanh nghiệp nên có sự đầu tư vào vấn đề phân tích và quản lý rủi ro nhằm

HVTH: Trần Thành Trung
Chuyên ngành: Công nghệ và Quản lý Xây dựng

GVHD: T.s Nguyễn Cơng Thạnh
Khóa: 2006

Đề tài:
Úng dụng mô phỏng Monter Carlo xây dựng mô hình định lượng rủi ro hợp đồng thi cơng
trọn gói trong giai đoạn chuẩn bị thầu
Trang 17

nâng cao khả năng thành công của dự án và giảm thiểu thiệt hại nhờ việc chủ
động ứng phó rủi ro.

6

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu này sẽ đi sâu vào việc nhận diện rủi ro và các nguy cơ tiềm ẩn đối

với các gói thầu thi cơng trọn gói trong giai đoạn chuẩn bị thầu, đồng thời xây dựng
một mơ hình mơ phỏng mang tính thực dụng cao cũng như đơn giản trong việc sử
dụng dựa trên phương pháp mô phỏng Monter-Carlo cho giá và tiến độ đề xuất
thầu. Qua đó giúp nhà thầu chủ động hơn trong việc ước lượng rủi ro về giá, tiến độ
và khả năng có thể thực hiện gói thầu trong phạm vi tài chính và tiến độ đề xuất
trong hồ sơ dự thầu. Các giai đoạn chính của nghiên cứu gồm:
Giai đoạn 1: xác định các yếu tố rủi ro tác động lên tiến độ và giá hợp đồng thi
cơng trọn gói trong giai đoạn chuẩn bị thầu.
Dựa vào các nghiên cứu trước đó, các bài báo nghiên cứu khoa học trên các
tạp chí chuyên ngành trong nước cũng như quốc tế để đề xuất các yếu tố gây rủi ro
lên giá và tiến độ hợp đồng thi cơng trọn gói. Sử dụng phương pháp chun gia
nhằm lược bỏ bớt các yếu tố ít gây rủi ro lên hợp đồng thi cơng trọn gói tại các dự
án xây dựng ở Việt Nam.
Thiết kế và chỉnh sửa bảng câu hỏi sau khi đã tham khảo ý kiến chuyên gia
trước khi đưa ra bảng câu hỏi chính thức. Gửi bảng câu hỏi phỏng vấn với các
chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng nhằm xác định các nhân tố rủi ro chính tác động

lên giá và tiến độ gói thầu thi cơng theo hình thức hợp đồng trọn gói. Sử dụng thang
đo tỉ lệ nhằm đo lường mức độ ảnh hưởng khác nhau của các yếu tố rủi ro.
Dựa trên thông tin từ các bảng câu hỏi, dùng phương pháp thống kê ứng dụng
để phân tích nhằm xếp hạng các yếu tố rủi ro có tác động mạnh đến giá và tiến độ
đề xuất của hợp đồng thi cơng trọn gói dựa trên thang đo. Từ đó xây dựng mơ hình
phân tích rủi ro.
Giai đoạn 2: Xây dựng mơ hình mơ phỏng
Mơ hình mơ phỏng của nghiên cứu dựa trên hai mơ hình thành phần đó là: Mơ
hình rủi ro tiến độ và mơ hình rủi ro giá đề xuất thầu.

HVTH: Trần Thành Trung
Chuyên ngành: Công nghệ và Quản lý Xây dựng

GVHD: T.s Nguyễn Cơng Thạnh
Khóa: 2006


Đề tài:
Úng dụng mô phỏng Monter Carlo xây dựng mô hình định lượng rủi ro hợp đồng thi cơng
trọn gói trong giai đoạn chuẩn bị thầu
Trang 18

Bước đầu tiên trong cả hai mơ hình là đều dùng phân tích tất định nghĩa là
khơng xét đến rủi ro. Đây chính là cách mà các doanh nghiệp vẫn dùng để tính giá
dự thầu và đề xuất tiến độ cho gói thầu.
Bước tiếp theo là phân tích bất định nghĩa là có xét đến rủi ro. Trong bước này
kỹ thuật phân tích rủi ro là mô phỏng Monte – Carlo được sử dụng trong cả hai mơ
hình thành phần với sự trợ giúp của chương trình Crystal Ball.
Giai đoạn 3: So sánh và kết luận
Các giá trị phỏng đoán cuối cùng về tiến độ và giá dự thầu thu được ở cuối mô

phỏng sẽ được so sánh với các giá trị tất định ở bước hai, giá trị ký kết hợp đồng và
giá trị thực tế về chi phí và tiến độ mà cơng trình sử dụng.
Giải thích kết quả, kết luận tính ứng dụng của mơ hình trong việc dự báo rủi
ro.
Phương pháp nghiên cứu được thể hiện theo sơ đồ dưới đây:
Hình 1.2: Quy trình thực hiện luận văn

Tham khảo các nghiên cứu trước, các
bài báo nghiên cứu khoa học, tạp chí có
liên quan đến vấn đề nghiên cứu
HVTH: Trần Thành Trung
GVHD: T.s Nguyễn Công Thạnh
Chuyên ngành: Công nghệ và Quản lý Xây dựng
Khóa: 2006
Đề xuất các nhân tố rủi ro trong giai đoạn chuẩn bị thầu lên
hợp đồng thi công trọn gói theo hai yếu tố chính


Đề tài:
Úng dụng mô phỏng Monter Carlo xây dựng mô hình định lượng rủi ro hợp đồng thi cơng
trọn gói trong giai đoạn chuẩn bị thầu
Trang 19

HVTH: Trần Thành Trung
Chuyên ngành: Công nghệ và Quản lý Xây dựng

GVHD: T.s Nguyễn Cơng Thạnh
Khóa: 2006

Đề tài:
Úng dụng mô phỏng Monter Carlo xây dựng mô hình định lượng rủi ro hợp đồng thi cơng
trọn gói trong giai đoạn chuẩn bị thầu
Trang 20

CHƯƠNG II: TỔNG QUAN
1.

LƯỢC KHẢO CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC

1.1.

Phân tích đánh giá các cơng trình nghiên cứu

Cho đến thời điểm hiện tại, đã có nhiều cơng trình đề cập đến vấn đề rủi ro. Họ
đã làm được gì và đã làm đến đâu, đó chính là nội dung của phần này.
1.1.1.

Một số đề tài trong nước:

a. Nguyễn Quốc Tuấn “Phân tích rủi ro về mặt tài chính của dự án đầu tư xây
dựng trong giai đoạn thi công”. Luận văn thạc sĩ ĐHBK Tp.HCM tháng 92005. Nguồn: 9
Nghiên cứu cung cấp một quy trình phân tích rủi ro như là một cơng cụ của
quản lý rủi ro. Một phương pháp khá đơn giản được giới thiệu để phân tích rủi ro về
mặt chi phí của nhà thầu trong giai đoạn thi công với công cụ hỗ trợ là phần mềm
phân tích rủi ro chuyên dụng Crytal Ball. Nghiên cứu được thực hiện với các dự án
nhà công nghiệp vừa và nhỏ xây dựng từ năm 2004 đến 2006 ở Tp. Hồ Chí Minh,
Đồng Nai và Vũng Tàu. Mục tiêu là nhận dạng các nhân tố rủi ro tác động lên chi
phí của nhà thầu trong giai đoạn thi cơng từ đó thiết lập mơ hình mơ phỏng để phân
tích rủi ro tác động lên chi phí của nhà thầu với biến rủi ro là giá thép trịn xây

dựng, giá xi măng, thời gian hồn thành từng công tác thi công và biến kết quả là
chi phí giá vốn của nhà thầu.
Bảng 2.1: Nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro chi phí của nhà thầu
Nhân tố
Thời gian thi cơng
Giá vật tư
Chi phí nhân cơng
Nhân tố khác

tỉ lệ (%)
83
60
53
20

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng có mối quan hệ trực tiếp giữa thời gian hoàn
thành dự án và chi phí thực hiện. Có sự ảnh hưởng rất lớn giữa sự biến động giá vật
tư (giá thép, xi măng) đến chi phí dự án.

HVTH: Trần Thành Trung
Chuyên ngành: Công nghệ và Quản lý Xây dựng

GVHD: T.s Nguyễn Cơng Thạnh
Khóa: 2006