Mô hình hồi quy 2 biến, một vài tư tưởng cơ bản (KINH tế LƯỢNG SLIDE)

Chương 1. Mơ hình hồi quy 2 biến,
một vài tư tưởng cơ bản
1.1. Kinh tế lượng là gì?
The method of econometric
Economi
Dat
research
aims,
essentially,
at
a
c
a and
conjunction
of
economic
theory
Theory
actual measurements, using the
theory and technique of statistical
inference as a bridge pier.
(T. Haavelmo, 1944.)
Mathematic
al
Statistics


Kinh tế lượng là gì?


KTL có thể định nghĩa như sự phân tích

về định lượng các vấn đề kinh tế hiện
thời bằng các cơng cụ lý thuyết kinh tế,
tốn học và suy đốn thống kê được áp
dụng để phân tích các vấn đề kinh tế.


Phương pháp KTL
Giả thuyết kinh tế

Very important.
But not covered in this
course

Lập mơ hình tốn
Mơ hình kinh tế lượng

Dữ liệu

Ước lượng và phân tích mơ hinh KTL

Kiểm định giả thuyết Dự báo Đánh giá chính sách


Một ví dụ của Việt nam
Vấn đề: T/đ cung tiền tới gia tăng giá cả không lớn (lý
thuyết) (Tr. Q. Hung, V. H. Bão)
Mơ hình: Δ ln DDGP = 0,01 + 0,141 Δln M/Q
Se
0,96
2,85

R – square = 0,23, F = 8,11, D-W = 2,74
Δ ln P = 0,0058 + 0,018 Δln M/Q
Se
2,22
1,47
R – square = 0,07, F = 2,17, D-W = 1,15
A/h cung tiền tới lạm phát lớn hơn t/đ tới giá cả


Việc học Kinh tế học và Kinh tế
lượng


Trong Kinh tế học, chúng ta thường làm
việc với các giả thiết và các mơ hình:




Xét hãng cạnh tranh hồn hảo mà bán sản
phẩm y với giá p > 0 và có hàm tổng chi
phí khả vi TC(y).
V/đ:max  (y )  TR (y )  TC (y )  py  TC (y )
y



Giải pháp

p  MC (y *)

Ng/c Kinh tế lượng
Cách KTL trong cuộc sống





Xét MH
Giả thiết là
1.
2.
3.





Y  1  2X  u

…
…
…

V/đ: Tìm ra ước lượng tốt nhất của các tham
số được đưa ra bởi các gt (Tức là mô tả sự
vận động của số liệu theo giả thiết)
V/đ phụ: Xác định tiêu chuẩn cho ƯL tốt nhất

Số liệu


Số liệu từ nhiều dạng




Số liệu dạng vi mô — Vĩ mô

Nhưng trong KTL, cần quan tâm




Số liệu chéo
Số liệu chuỗi thời gian
Số liệu hỗn hợp cả hai loại trên


Total private consumption in Vietnam

0

Private consumption (Bn. VND)
100000 200000 300000 400000

1990-2003

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
year
Source: GSO


Growth in private consumption in Vietnam

0

Growth rate of private consumption
20
40
60
80

1991-2003

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
year
Source: GSO


0

5

Percent
10
15

20

25

Inflation rates in US, Japan and Germany

1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997
Year
USA
Germany
Source: Gujarati, Table 1.2 and own calculations

Japan


Nhược điểm của số liệu
Hầu hết các số liệu khoa học XH là phi thực
nghiệm nên
Có sai số quánát hoặc bỏ sót quan sát.


Số liệu thực nghiệm cũng có sai số phép đo.

Mẫu thu được trong các cuộc điều tra rất hác nhau
về kích cỡ.

Các số liệu kt có mức tổng hợp cao, ko chop phép
đi sâu
Vào đơn vị nhỏ.




Có những số liệu thuộc bí mật QD ko dễ lấy được.


1.2. Mơ hình HQ tổng thể


Tổng thể là gì?






Các hộ gđ Việt nam 2004 (ngày nào đó)
Cơng nhân Việt nam 2004 (ngày nào đó)
Các sinh viên FTU

Mẫu: một nhóm từ tổng thể


Tổng thể và mẫu


Hầu hết tổng thể chữa nhiều thực thể,
nên ta cần biểu diễn








Trung bình
Phương sai, độ lêch chuẩn,
…

Các tổng thể đều có mẫu rút ra.
Con người thường quên rằng trung bình
mẫu khơng phải trung bình tổng thể


Ví dụ
Tổng thể có 60 gđ.
 Số liệu có:
Y: chi tiêu cho tiêu dùng trong tuần ($)
X: Thu nhập sau khi đã trừ thuế của một
hộ gđ ($)



Chi tiêu cho tiêu dùng của tổng thể trong
một tuần
Y\X 80 10 12 14 16 18 20 22 24
0
0
0
0

0
0
0
0

260

55 65 79 80 10 11 12 13 13
2
0
0
5
7

150

60 70 84 93 10
7
65 74 90 95 11
0

14
5
15
5

152

70 80 94 10 11 13 14 15 16
3

6
0
4
2
5

178

75 85 98 10 11 13 14 15 17

180

11
5
12
0

13
6
14
0

13
7
14
0

175

Bảng gồm:





10 nhóm co thu nhập 80 – 260
Mỗi cột là phân bố chi tiêu trong tuần Y
với mức thu nhập đã cho X, đó là phân
bố có điều kiện của Y với X đã cho.
Bảng đã cho là tổng thể nên dễ dàng
tìm P(Y=85/X=100) = 1/6. Ta có bảng
XS có đk:


X
P(Y|
X)

80 10 12 14 16 18 20 22 24 260
0
0
0
0
0
0
0
0
1/5 1/6 1/5 1/7 1/6 11
0

1/5 1/6 1/5 1/7 1/6 11
5
1/5 1/6 1/5 1/7 1/6 12
0
1/5 1/6 1/5 1/7 1/6 13
0
1/5 1/6 1/5 1/7 1/6 13
5
1/6
1/7 1/6 14
0

1/5 1/7 1/6 1/7
1/5 1/7 1/6 1/7
1/5 1/7 1/6 1/7
1/5 1/7 1/6 1/7
1/5 1/7 1/6 1/7
1/7 1/6 1/7




Nối các điểm có tọa độ (X, E(Y/X))

200
150
100

80 100 120 140
260

160

Là hàm
của

180

200

220 240


Nối các điểm có tọa độ (X,
E(Y/X))

50

100

150

200



80

100

120

140

160
180
Income, $

Consumption expenditure, $

Là hàm

200

220
E(Y|X)

240

260


gọi là hàm HQ tổng thể
(PRF), cho biết giá trị trung bình
của Y thay đổi thế nào theo X.
Dạng tuyến tính là:






Hệ số tự do
(Hệ số chặn)



Hệ số góc

Hàm hqtt được hiểu là tt đ/v tham số
có thể khơng tt đ/v biến số


1.3. Sai số ngẫu nhiên và bản chất của
nó




Giá trị cá biệt của Y không phải bao giờ
cũng trùng với E(Y|X), mà chúng xoay
quanh.
Chênh lệch giữa giá trị cá biệt và giá trị
trung bình
u là Y  E(Y | X )
i

i

i

or
Yi  E(Y | X i )  ui


Mơ hình hồi quy tuyến tính


Gt kì vọng có đk là tt, ta có

Yi  1   2X i  ui




Thành phần hệ
thông



Thành phần
ngẫu nhiên

Thành phần ngẫu nhiên là chìa khóa
trong kinh tế lượng.