Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 6: Hiện tượng đa cộng tuyến - Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

<span class='text_page_counter'>(1)</span><div class='page_container' data-page=1>

CH

<b>ƯƠ</b>

NG 6

CH

<b>ƯƠ</b>

NG 6

HI N T

Ệ

ƯỢ

NG ĐA C NG TUY N

Ộ

Ế

HI N T

Ệ

ƯỢ

NG ĐA C NG TUY N

Ộ

Ế

(MULTICOLLINEARITY)

</div>
<span class='text_page_counter'>(2)</span><div class='page_container' data-page=2>

1. Hiểu bản chất và hậu quả

của đa cộng tuyến

2. Biết cách phát hiện đa cộng

tuyến và biện pháp khắc

phục

</div>
<span class='text_page_counter'>(3)</span><div class='page_container' data-page=3>

N I DUNG

<b>Ộ</b>

3

Bản chất, nguyên nhân của đa cộng tuyến

<b>1</b>

Ước lượng các tham số

<b>2</b>
<b>3</b>

Phát hiện đa cộng tuyến

<b>4</b>

Khắc phục đa cộng tuyến

<b>5</b>

</div>
<span class='text_page_counter'>(4)</span><div class='page_container' data-page=4>

80

810

70

100

1009

65

120

1273

90

140

1425

95

160

1633

110

180

1876

115

200

2052

120

220

2201

140

</div>
<span class='text_page_counter'>(5)</span><div class='page_container' data-page=5></div>
<span class='text_page_counter'>(6)</span><div class='page_container' data-page=6></div>
<span class='text_page_counter'>(7)</span><div class='page_container' data-page=7></div>
<span class='text_page_counter'>(8)</span><div class='page_container' data-page=8>

Khi lập mơ hình hồi quy bội

Có sự phụ thuộc tuyến tính cao giữa các biến
giải thích gọi là đa cộng tuyến.

a. Đa cộng tuyến hồn hảo

Tồn tại ₂, ₃,… _k khơng đồng thời bằng 0 sao
cho

2X2 + 3X3 + …+ kXk = 0

Nói cách khác là x y ra trả ường h p m t bi n ợ ộ ế

<i>ki</i>
<i>k</i>

<i>i</i>
<i>i</i>

<i>i</i>

<i>X</i>

<i>X</i>

<i>X</i>

<i>Y</i>

ˆ

ˆ

₁

ˆ

₂ ₂

ˆ

₃ ₃

...

ˆ

</div>
<span class='text_page_counter'>(9)</span><div class='page_container' data-page=9>

9

b. Đa cộng tuyến khơng hồn hảo

2X2 + 3X3 + …+ kXk + vi= 0

V i vớ _i là sai s  ng u nhiên thì ta có hi n tố ẫ ệ ượng đa 
c ng tuy n khơng hồn h oộ ế ả  gi a các bi n gi i ữ ế ả

thích. 

Nói cách khác là m t bi n gi i thích nào đó có ộ ế ả

tương quan v i m t s  bi n gi i thích khácớ ộ ố ế ả .

6.1 B n ch t c a đa c ng 

<b>ả</b>

<b>ấ ủ</b>

<b>ộ</b>

</div>
<span class='text_page_counter'>(10)</span><div class='page_container' data-page=10>

X

_3i

 = 5X

_2i

, vì v y có c ng tuy n hồn h o gi a 

ậ

ộ

ế

ả

ữ

X

₂

 và X

₃

 ; r

₂₃

 = 1 

X

₂

 và X

₃

* khơng có c ng tuy n hồn h o, 

ộ

ế

ả

X₂ 10 15 18 24 30

X₃ 50 75 90 120 150

X*

3

V

52

2 750 977 1299 1522

tuy n

<b>ế</b>

</div>

<!--links-->