Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Bài 2 - TS. Nguyễn Trọng Tài

BÀI 2
NGUỒN VỐN
VÀ QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN NHTM

TS. Nguyễn Trọng Tài

v1.0011110214

1

TÌNH HUỐNG

Ngân hàng A có chủ trương mở rộng
cho vay sản xuất nông nghiệp và tổng
nhu cầu vay vốn của các khách hàng
trên 5000 tỷ đồng.
Lãi suất cho vay lĩnh vực nông nghiệp
bị giới hạn không vượt quá 19%. Trong
khi lãi suất huy động tăng cao, vượt
quá 18%.



1. Ngân hàng A có thể huy động vốn từ những nguồn nào để đáp ứng nhu cầu
vay vốn của khách hàng.
2. Làm thế nào để tăng hiệu quả kinh doanh trong khi lãi suất cho vay bị
khống chế còn lãi suất huy động vốn lại liên tục tăng?

v1.0011110214

2

MỤC TIÊU

Hiểu rõ các loại nguồn vốn trong kinh doanh của NHTM;

Làm rõ các mục tiêu của công tác quản trị nguồn vốn ở NHTM;

Đề cập những nội dung về quản trị vốn nợ của NHTM trên các góc độ về quản
trị qui mô và cơ cấu, quản trị kỳ hạn, quản trị thanh khoản;

Đề cập các phương thức tăng cường huy động vốn của các NHTM trong bối
cảnh hội nhập tài chính ngân hàng và sự phát triển mạnh của thị trường
chứng khoán.

3

v1.0011110214

NỘI DUNG
1

Nguồn vốn của NHTM;

2

Các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn vốn của NHTM;

3

Mục tiêu quản trị nguồn vốn của NHTM;

4

Nội dung quản trị nguồn vốn ở NHTM;

5

Phát triển các công cụ nợ.

v1.0011110214

4


1. NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1. Vốn chủ sở hữu;
1.2. Vốn nợ.

5

v1.0011110214

1.1. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Phân loại
• Nguồn vốn hình thành ban đầu;
• Nguồn vốn bổ sung trong q trình
hoạt động;

• Các quỹ;
• Nguồn vay nợ có thể chuyển đổi
thành cổ phần.

Vai trị
• Là vật bảo đảm cho các chủ nợ, người gửi
tiền, làm tăng niềm tin của dân chúng đối với
NHTM. Đây là tiền đề có tính quyết định đến
việc đa dạng hóa kinh doanh;
• Cung cấp năng lực tài chính để điều tiết sự
tăng trưởng và phát triển ở NHTM, là tiền đề
để phát triển các dịch vụ tài chính mới, là cơ
sở để cải thiện hạ tầng cơ sở tài chính của
NHTM.

v1.0011110214

6


CÂU HỎI THẢO LUẬN

Anh/chị có hiểu biết gì về vốn chủ sở hữu của các NHTM Việt Nam hiện nay?

7

v1.0011110214

1.2. VỐN NỢ

Tiền gửi và các nghiệp

Tiền vay và các nghiệp vụ đi

vụ huy động tiền gửi

vay của NHTM

• Tiền gửi thanh tốn;

• Vay NHTW;

• Tiền gửi có kỳ hạn của • Vay các tổ chức tín dụng khác;
tổ chức;
• Tiền gửi tiết kiệm của

• Vay trên thị trường vốn.

Vốn nợ khác
• Tiền uỷ thác;
• Tiền trong thanh tốn;
• Tiền khác: thuế chưa
nộp, lương chưa trả…

dân cư;
• Tiền gửi của các tổ
chức tín dụng khác.

v1.0011110214

8


2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGUỒN VỐN CỦA NHTM

2.1. Tiền gửi;
2.2. Tiền vay;
2.3. Các nguồn vốn khác.

v1.0011110214

9

2.1. TIỀN GỬI

•

Đây là nguồn vốn có qui mơ lớn nhất và có tính quyết định hoạt động kinh
doanh của NHTM;

•

Chịu sự qui định về tỷ lệ dự trữ bắt buộc;

•

Thường rất nhạy cảm với các biến động về lãi suất;

•

Cơ cấu thay đổi phụ thuộc vào thu nhập, thói quen, cơ cấu dân cư,
marketing ngân hàng…

v1.0011110214

10


2.2. TIỀN VAY
•

Tỷ trọng thường thấp hơn tiền gửi;

•

Khơng phải là nguồn vốn thường
xun của NHTM;

•

Tính ổn định cao hơn;

•

Khơng phải chịu dự trữ bắt buộc và
bảo hiểm tiền gửi;

•

Lãi suất do NHTW qui định phụ

thuộc vào:
 Chính sách tiền tệ trong từng
thời kỳ nhất định;
 Cung cầu trên thị trường liên
ngân hàng;
 Mức độ rủi ro và thương hiệu
của từng NHTM.

v1.0011110214

11

2.3. CÁC NGUỒN VỐN KHÁC

•

Tỷ trọng thường khơng cao (trừ nguồn
vốn uỷ thác).

•

Phần lớn nguồn vốn này khơng phải trả
lãi, nhưng chi phí vốn thường lớn (tìm
kiếm chủ đầu tư uỷ thác, nghiên cứu
dự án mà chủ đầu tư tài trợ…).

v1.0011110214

12

3. MỤC TIÊU QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN Ở NHTM

•
•

Tìm kiếm các nguồn vốn đáp ứng nhu cầu về qui
mô kinh doanh.
Đa dạng hoá các nguồn vốn nhằm:
 Giảm rủi ro huy động vốn;
 Duy trì sự ổn định nguồn vốn kinh doanh;
 Giảm thiểu chi phí huy động;
 Phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn.

•

Tìm kiếm cơng cụ nợ mới.

v1.0011110214

13

4. NỘI DUNG QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN Ở NHTM

4.1. Quản trị quy mô và cơ cấu;
4.2. Quản trị lãi suất chi trả;
4.3. Quản trị kỳ hạn nguồn vốn.

v1.0011110214

14


4.1. QUẢN TRỊ QUY MƠ VÀ CƠ CẤU

•

•

Mục tiêu: Nhằm đưa ra và thực thi
các biện pháp để gia tăng qui mô và
thay đổi cơ cấu một cách hiệu quả.
Nội dung:
 Thống kê đầy đủ, kịp thời các thay
đổi về các loại nguồn vốn, tốc độ
quay vòng của từng loại;
 Phân tích các nhân tố tác động đến
những thay đổi trên;
 Lập kế hoạch nguồn vốn cho từng
giai đoạn phù hợp với nhu cầu sử
dụng vốn.

v1.0011110214

15

4.2. QUẢN TRỊ LÃI SUẤT CHI TRẢ

•

Mục tiêu:
 Xác định các loại và cơ cấu lãi suất cho
từng nguồn vốn khác nhau;
 Duy trì qui mô và kết cấu nguồn phù hợp
với yêu cầu kinh doanh và sinh lợi.

•

Nội dung:
 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lãi
suất huy động;
 Đa dạng hoá lãi suất gắn liền với mỗi loại
sản phẩm huy động của từng NHTM trong
từng điều kiện cụ thể.
 Lãi suất huy động nguồn được phân biệt
theo các hình thức khác nhau: theo thời
gian, theo loại tiền, theo mục đích…

v1.0011110214

16


4.3. QUẢN TRỊ KỲ HẠN NGUỒN VỐN

•

•

Mục tiêu: Xác định kỳ hạn của nguồn

phù hợp với nhu cầu của kỳ hạn sử dụng
vốn và tạo sự ổn định của nguồn vốn
huy động ở NHTM.
Nội dung:
 Xác định kỳ hạn danh nghĩa của
nguồn và các nhân tố ảnh hưởng;
 Xác định kỳ hạn thực của nguồn và
các nhân tố ảnh hưởng;
 Xem xét khả năng chuyển hoán kỳ
hạn của nguồn.

17

v1.0011110214

4.3. QUẢN TRỊ KỲ HẠN NGUỒN VỐN
Bao gồm

Nội dung

Nhân tố ảnh hưởng

Kỳ hạn

• Gắn với các kỳ hạn huy động với một • Thu nhập của dân chúng;

danh nghĩa

mức lãi suất nhất định theo xu • Ổn định kinh tế vĩ mơ;
hướng: kỳ hạn càng dài thì lãi suất

• Khả năng chuyển đổi các
càng cao.
cơng cụ nợ;
• Thơng thường, người gửi tiền sẽ duy
• Kỳ hạn cho vay và đầu tư…
trì kỳ hạn theo danh nghĩa nhằm
hưởng lợi cao nhất.
• Kỳ hạn danh nghĩa phản ánh tính ổn
định của nguồn vốn.

Kỳ hạn

Là thời gian mà khoản tiền tồn tại liên • Nhu cầu chi tiêu đột xuất;

thực tế

tục tại NHTM.

• Lãi suất cạnh tranh giữa các
NHTM;
• Lãi suất giữa các nguồn huy
động khác nhau.

v1.0011110214

18


4.3. QUẢN TRỊ KỲ HẠN NGUỒN VỐN

•

Lựa chọn cơ cấu lãi suất hợp lý nhằm:
 Tăng tổng nguồn vốn;
 Tiết kiệm chi phí huy động nguồn;
 Tăng tính ổn định của nguồn vốn huy động.

•

Phương pháp quản lý:
 Dựa vào những loại tiền gửi chủ yếu;
 Xây dựng mối quan hệ chiến lược với người gửi lớn, tránh rút ra trong
lúc căng thẳng tài chính;
 Đa dạng hố các nguồn tiền gửi.

v1.0011110214

19

CÂU HỎI THẢO LUẬN

Anh/chị biết gì về các cuộc chạy đua nâng lãi suất huy động tại các NHTM
những năm gần đây?

v1.0011110214

20


5. PHÁT TRIỂN CÁC CƠNG CỤ NỢ

•

Vay nợ trên thị trường vốn quốc tế;

•

Phát hành chứng chỉ tiền gửi;

•

Phát triển các hợp đồng mua bán lại;

•

Phát hành các giấy nợ ngân hàng.

21

v1.0011110214

TĨM LƯỢC CUỐI BÀI

v1.0011110214

•

Do nguồn vốn tự có thường rất thấp, nên nguồn vốn huy
động và vốn vay có tính quyết định trong kinh doanh của
NHTM.

•

Các NHTM có thể huy động và đi vay từ nhiều nguồn khác
nhau và bằng nhiều biện pháp khác nhau để tăng nguồn,
song luôn phải chú trọng công tác quản trị nguồn vốn
nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh và tăng hiệu
quả hoạt động.

22