Nghiên cứu ứng dụng thống kê Bayes phân tích việc sẵn lòng tham gia bảo hiểm cây cà phê theo chỉ số năng suất của hộ nông dân tỉnh Đắk Lắk.

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Lê Đình Thắng

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG THỐNG KÊ BAYES
PHÂN TÍCH VIỆC SẴN LỊNG THAM GIA
BẢO HIỂM CÂY CÀ PHÊ THEO CHỈ SỐ NĂNG SUẤT
CỦA HỘ NÔNG DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

Tp. Hồ Chí Minh - Năm 2021


BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Lê Đình Thắng

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG THỐNG KÊ BAYES
PHÂN TÍCH VIỆC SẴN LỊNG THAM GIA
BẢO HIỂM CÂY CÀ PHÊ THEO CHỈ SỐ NĂNG SUẤT
CỦA HỘ NÔNG DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
Chuyên ngành: Thống kê
Mã số: 9460201

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
1. PGS. TS. NGUYỄN VĂN SĨ
2. TS. NGUYỄN THANH VÂN

Tp. Hồ Chí Minh - Năm 2021


1

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận án tiến sĩ thống kê “Nghiên cứu ứng dụng thống kê
Bayes phân tích việc sẵn lòng tham gia bảo hiểm cây cà phê theo chỉ số năng
suất của hộ nông dân tỉnh Đắk Lắk” là cơng trình nghiên cứu của tơi thực hiện.
Nghiên cứu sinh

Lê Đình Thắng


LỜI CẢM ƠN
Trước tiên, tôi xin chân thành cảm ơn các thầy, cơ Khoa Tốn - Thống kê,
trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã tận tình giảng dạy và đóng góp
những ý kiến quý báu để giúp tơi có được những kiến thức, kinh nghiệm cần thiết
để thực hiện luận án này. Bên cạnh đó, tơi chân thành cám ơn lãnh đạo, các anh chị
em trong Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk đã cung cấp số liệu cho tôi thực hiện luận án.
Đặc biệt, tôi xin kính gửi lời cảm ơn chân thành và tri ân sâu sắc nhất đến
thầy PGS.TS. Nguyễn Văn Sĩ và thầy TS. Nguyễn Thanh Vân. Trong những năm
qua, các Thầy đã tận tình hướng dẫn nghiên cứu khoa học cho tơi, có nhiều gợi mở
giải quyết các vấn đề khó khăn trong suốt q trình nghiên cứu. Tơi cũng xin cảm
ơn các nhà khoa học đã có ý kiến phản biện giúp tơi hồn thiện luận án.
Cuối cùng, tác giả cũng xin gửi lời cảm ơn đến các Lãnh đạo, đồng nghiệp
Trường Đại học Sài Gịn và nhất là gia đình luôn quan tâm, động viên và tạo mọi
điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận án này.
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2021

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN....................................................................................................... i
LỜI CẢM ƠN........................................................................................................... ii
MỤC LỤC............................................................................................................... iii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.................................................................................. vii
DANH MỤC BẢNG BIỂU....................................................................................... x
DANH MỤC HÌNH VẼ.......................................................................................... xii
DANH MỤC SƠ ĐỒ............................................................................................. xiii
TĨM TẮT.............................................................................................................. xiv
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.............................................. 1
1.1. Lý do chọn đề tài................................................................................................ 1
1.2. Mục tiêu.............................................................................................................. 6
1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu.................................................................................... 6
1.2.2. Câu hỏi nghiên cứu...................................................................................... 6
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu...................................................................... 7
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu.................................................................................. 7
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài..................................................................... 7
1.4. Phương pháp nghiên cứu.................................................................................... 7
1.5. Những đóng góp mới của đề tài.......................................................................... 8
1.5.1. Đóng góp mới về mặt lý thuyết................................................................... 8
1.5.2. Đóng góp mới về mặt thực tiễn................................................................... 8
1.6. Kết cấu luận án................................................................................................... 9
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN
QUAN..................................................................................................................... 11
2.1. Thống kê Bayes................................................................................................ 11
2.1.1. Định lý Bayes............................................................................................ 12
2.1.2. Suy luận Bayes.......................................................................................... 12
2.2. Hồi quy với biến phụ thuộc nhị phân................................................................ 13

2.2.1. Biến phụ thuộc nhị phân và mơ hình xác suất tuyến tính..........................13
2.2.2. Mơ hình probit và mơ hình logistic.......................................................... 14
2.2.3. Hồi quy logistic Bayesian và hồi quy probit Bayesian..............................15
2.3. Lựa chọn mơ hình bằng phương pháp mơ hình trung bình Bayesian (BMA) 16
2.4. Các nghiên cứu về phương pháp mơ hình trung bình Bayes ứng dụng trong kinh
tế

22

2.5. Tóm tắt một số lý thuyết hành vi của con người............................................... 24
2.5.1. Lý thuyết hành động hợp lý....................................................................... 24
2.5.2. Lý thuyết hành vi sẵn lòng........................................................................ 24
2.5.3. Lý thuyết nhận thức rủi ro......................................................................... 25
2.6. Lý thuyết bảo hiểm cây trồng........................................................................... 26
2.6.1. Bảo hiểm cây trồng.................................................................................... 26
2.6.2. Bảo hiểm cây trồng ở các nước đang phát triển......................................... 29
2.6.3. Bảo hiểm theo chỉ số năng suất cho cây cà phê tỉnh Đắk Lắk...................30
2.7. Các nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến bảo hiểm cây trồng...........38
2.8. Khoảng trống của các nghiên cứu trước liên quan đến đề tài luận án...............57
2.9. Kết luận chương 2............................................................................................ 58
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..................................................... 59
3.1. Khu vực nghiên cứu.......................................................................................... 59
3.2. Khung phân tích............................................................................................... 60
3.3. Nghiên cứu định tính........................................................................................ 62
3.4. Nghiên cứu định lượng..................................................................................... 66
3.4.1. Dữ liệu....................................................................................................... 66
3.4.2. Các yếu tố dự kiến đưa vào mơ hình......................................................... 66
3.4.3. Mơ hình nghiên cứu đề xuất...................................................................... 78

3.4.4. Tiêu chuẩn lựa chọn mơ hình.................................................................... 79
3.4.5. Các bước phát triển mơ hình..................................................................... 80
3.4.6. Kiểm định mơ hình hồi quy logistic.......................................................... 81
3.4.7. Xây dựng toán đồ...................................................................................... 87


3.5. Kết luận chương 3............................................................................................ 88
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU................................................................ 89
4.1. Thực trạng sản xuất cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk...................................... 89
4.1.1. Lịch sử phát triển cây cà phê của tỉnh Đắk Lắk......................................... 89
4.1.2. Thực trạng sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ cà phê tại tỉnh Đắk Lắk............89
4.2. Thực trạng bảo hiểm cây trồng tại Việt Nam.................................................... 92
4.3. Kết quả nghiên cứu........................................................................................... 95
4.3.1. Thống kê mô tả.......................................................................................... 95
4.3.2. Chọn lựa mơ hình hộ nơng dân sẵn lịng tham gia bảo hiểm cây cà phê theo
chỉ số năng suất bằng phương pháp BMA........................................................... 98
4.3.3. Kết quả ước lượng tham số và khả năng dự đốn chính xác của mơ hình
.............................................................................................................................103
4.3.4. Một số kiểm định nhóm mơ hình sử dụng tồn bộ dữ liệu và nhóm mơ hình
sử dụng một phần dữ liệu.................................................................................. 117
4.3.5. So sánh mơ hình hồi quy logistic tần số và hồi quy logistic Bayesian.....122
4.4. Xây dựng toán đồ........................................................................................... 124
4.5. Kết luận chương 4.......................................................................................... 126
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH........................................ 127
5.1. Những kết quả nghiên cứu chính.................................................................... 127
5.2. Đóng góp mới của đề tài................................................................................. 129
5.2.1. Ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu............................................................ 129
5.2.2. Ý nghĩa lý thuyết của nghiên cứu............................................................ 130
5.3. Hàm ý chính sách........................................................................................... 131
5.3.1. Đối với các hộ nơng dân sản xuất cà phê................................................. 131

5.3.2. Đối với Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột................................................ 132
5.3.3. Đối với các ngân hàng thương mại.......................................................... 132
5.3.4. Đối với các công ty bảo hiểm.................................................................. 133
5.3.5. Đối với cơ quan sở ngành tỉnh Đắk Lắk.................................................. 134
5.3.6. Đối với cơ quan quản lý cấp Nhà nước................................................... 134


5.4. Hạn chế của luận án và hướng nghiên cứu tiếp theo....................................... 136
DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ.................................. 137
T I LIỆU THAM KHẢO.............................................................................. 138
Danh mục tiếng Việt.............................................................................................. 138
Danh mục tiếng Anh.............................................................................................. 141
PHỤ LỤC.............................................................................................................. 158
Phụ lục 1: Bảo hiểm nông nghiệp tại các quốc gia và lãnh thổ trên thế giới..........158
Phụ lục 2: Danh sách đối tượng nghiên cứu phương pháp định tính......................166
Phụ lục 3: Hội thảo khoa học................................................................................. 168
Phụ lục 4: Bảng câu hỏi nghiên cứu...................................................................... 175
Phụ lục 5: Danh sách hộ nông dân trồng cà phê được khảo sát trong nghiên cứu định
lượng chính thức.................................................................................................... 177
Phụ lục 6: Danh mục các chính sách về Bảo hiểm nông nghiệp tại Việt Nam.......192
Phụ lục 7: Kết quả nghiên cứu định lượng............................................................. 195
Phụ lục 8: Bảo hiểm đối với rủi ro hạn hán cho hộ nông dân trồng cà phê tại Đắk
Lắk........................................................................................................................ 224
Phụ lục 9: Biểu thống kê xuất khẩu cà phê sang các nước trên thế giới các niên vụ
gần đây.................................................................................................................. 227
Phụ lục 10: Thống kê các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê tỉnh Đắk Lắk niên vụ 2016
– 2017.................................................................................................................... 230


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt

AIC
AUC

Từ gốc
Common Code for the Coffee
Community
Akaike Information Criterion
Area under the curve

AYII

Area yield index insurance

BMA

Bayesian Model Averageing

BIC

Bayesian information criterion

4C

BPTNT
BTC
C&C

Coffee and climate

CADA
CI
CP

Compagne Argicole D‟Asie
Confidence interval

FAO
GDP
GSO
ha
ICO
IPCC
Kg
KSL
LR
MCMC

Food and Agriculture Organization
of the United Nations
Gross Domestic Product
General Statistics Office
Hectare
International Coffee Organisation
Intergovernmental Panel on
Climate Change
Kilogramme
Likelihood Ratio statistic
Markov chain Monte Carlo

Nghĩa tiếng việt
Bộ nguyên tắc chung cho
cộng đồng cà phê
Tiêu chuẩn thông tin Akaike
Diện tích dưới đường cong
Bảo hiểm theo chỉ số năng
suất khu vực
Phương pháp trung bình
Bayesian
Tiêu chuẩn tiêu chí thơng tin
Bayesian
Bộ Nơng nghiệp và Phát triển
Nơng thơn
Bộ Tài chính
Đối tác tồn cầu mở của các
cơng ty cà phê và các đối tác
cơng cộng
Cơng ty Nơng nghiệp Á Châu
Khoảng tin cậy
Chính phủ
Tổ chức Lương thực và Nông
nghiệp Liên Hợp Quốc
Tổng sản phẩm quốc nội
Tổng Cục thống kê
Héc-ta
Tổ chức cà phê quốc tế
Ủy ban liên chính phủ về biến
đổi khí hậu
Ki-lơ-gam

Khơng sẵn lòng
Thống kê tỷ lệ khả năng
Chu i Markov Monte Carlo


MLE
Mm

Maximum Likelihood Estimation
Millimetre

MPCI

Multi peril crop insurance

NAIPP
NAIS

National Agricultural Insurance
Programme Pilot
National Agricultural Insurance
Scheme

NĐ
NDVI

Normalized Difference Vegetation
Index

NDVI/SI

NDVI/satellite insurance

NGO
NHNN
NHTM

Non-Governmental Organisation

NPCI

Named peril crop insurance

OLS

Ordinary least squares

OR
Pctl(25)
Pctl(75)
PPP
QĐ
RFA

Odds ratio
Percentile (25)
Percentile (75)

ROC

Receiver operating characteristic

SAR
SL
St.Dev
TT
TTg
UBDT

Synthetic-aperture radar

Public Private Partnerships
Rainforest Alliance

Standard deviation

Ước lượng hợp lí cực đại
Mi-li-mét
Bảo hiểm mùa màng nhiều
rủi ro
Chương trình thí điểm bảo
hiểm nơng nghiệp quốc gia
Chương trình Bảo hiểm Nông
nghiệp Quốc gia Ấn Độ
Nghị định
Chỉ số thực vật khác biệt bình
thường hóa
Bảo hiểm theo chỉ số
NDVI/vệ tinh
Tổ chức phi chính phủ

Ngân hàng Nhà nước
Ngân hàng Thương mại
Bảo hiểm cây trồng theo tên
gọi của thiệt hại
Phương pháp bình phương
nhỏ nhất
Tỷ lệ Odds
Giá trị phân vị 25%
Giá trị phân vị 75%
Quan hệ đối tác công tư
Quyết định
Tổ chức Rừng mưa nhiệt đới
Đặc trưng hoạt động của bộ
thu nhận
Radar khẩu độ tổng hợp
Sẵn lịng
Độ lệch chuẩn
Thơng tư
Thủ tướng
Ủy ban dân tộc


UBND
USD

US Dollar

UTZ

UTZ certification

VND

Vietnam Dong

VnSAT

Vietnam-Subtainable Agricultural
Transformation

WB
WII

World Bank
Weather index insurance

Ủy ban nhân dân
Đơ la Mỹ
UTZ là một chương trình
chứng nhận cho canh tác bền
vững cà phê, trà, ca cao...
Việt Nam Đồng
Ban Quản lý dự án chuyển
đổi nông nghiệp bền vững tại
Việt Nam
Tổ chức ngân hàng thế giới
Bảo hiểm theo chỉ số thời tiết


DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1: Tổng hợp các nghiên cứu về phương pháp mơ hình trung bình Bayes ứng
dụng trong kinh tế....................................................................................................23
Bảng 2.2: Các sản phẩm bảo hiểm cây trồng các nước Đông Nam Á năm 2011.....31
Bảng 2.3: So sánh các loại bảo hiểm cây trồng theo chỉ số.....................................34
Bảng 2.4: Tổng hợp các nghiên cứu và mơ hình về việc sẵn lịng tham gia bảo hiểm
cây trồng của hộ nơng dân.......................................................................................53
Bảng 3.1. Tiến độ thực hiện.....................................................................................65
Bảng 3.2: Tổng hợp các yếu tố sẽ mã hóa được đề xuất..........................................74
Bảng 3.3: Ma trận nhầm lẫn....................................................................................82
Bảng 3.4: Phân loại chỉ số AUC..............................................................................86
Bảng 4.1: Tình hình sản xuất cà phê tỉnh Đắk Lắk..................................................90
Bảng 4.2: Mười thị trường có kim ngạch xuất khẩu nhiều nhất năm 2016-2017.....92
Bảng 4.3: Mô tả dữ liệu nghiên cứu........................................................................96
Bảng 4.4: Mơ hình nghiên cứu được lựa chọn bởi phương pháp BMA theo hồi quy
logistic...................................................................................................................100
Bảng 4.5: Mơ hình nghiên cứu được lựa chọn bởi phương pháp BMA theo hồi quy
probit..................................................................................................................... 101
Bảng 4.6: Xác suất các biến độc lập tác động lên biến phụ thuộc (BAOHIEM). . .102
Bảng 4.7: Kết quả ước lượng tham số và dự đốn với mơ hình BMAL1..............104
Bảng 4.8: Kết quả ước lượng tham số và dự đoán với mơ hình BMAL2..............105
Bảng 4.9: Kết quả ước lượng tham số và dự đốn với mơ hình BMAL3..............106
Bảng 4.10: Kết quả ước lượng tham số và dự đốn với mơ hình BMAL4.............107
Bảng 4.11: Kết quả ước lượng tham số và dự đốn với mơ hình BMAL5.............108
Bảng 4.12: Kết quả ước lượng tham số và dự đốn với mơ hình BMAL6.............109
Bảng 4.13: Kết quả ước lượng tham số và dự đoán với mơ hình BMAL1 Split 111
Bảng 4.14: Kết quả ước lượng tham số và dự đốn với mơ hình BMAL2 Split 112
Bảng 4.15: Kết quả ước lượng tham số và dự đốn với mơ hình BMAL3 Split 113


Bảng 4.16: Kết quả ước lượng tham số và dự đốn với mơ hình BMAL4 Split ...114

Bảng 4.17: Kết quả ước lượng tham số và dự đốn với mơ hình BMAL5 Split ...115
Bảng 4.18: Kết quả ước lượng tham số và dự đốn với mơ hình BMAL6 Split ...116
Bảng 4.19: Tổng hợp các mơ hình.........................................................................119
Bảng 4.19 Tổng hợp các mơ hình (tiếp theo).........................................................120
Bảng 4.19: Tổng hợp các mơ hình (tiếp theo)........................................................121
Bảng 4.20: So sánh hồi quy logistic tần số và hồi quy logistic Bayesian...............122


DANH MỤC HÌNH VẼ
Hình 3.1: Bản đồ tỉnh Đắk Lắk................................................................................59
Hình 3.2: Chiến lược xây dựng và kiểm định mơ hình............................................81
Hình 3.3: Trường hợp AUC = 1...............................................................................84
Hình 3.4: Trường hợp 0.5 < AUC < 1......................................................................85
Hình 3.5: Trường hợp AUC = 0.5............................................................................85
Hình 4.1: Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu cà phê tỉnh Đắk Lắk.........................91
Hình 4.2: Qui trình hoạt động của chương trình thí điểm bảo hiểm nơng nghiệp Việt
Nam năm 2011-2013...............................................................................................93
Hình 4.3: Kết quả mơ hình hồi quy logistic tần số.................................................123
Hình 4.4: Kết quả mơ hình hồi quy logistic Bayesian...........................................123
Hình 4.5: Tốn đồ dự đốn hộ nơng dân sẵn l ng tham gia bảo hiểm cây cà phê theo
chỉ số năng suất bằng hình ảnh..............................................................................124
Hình 4.6: Tốn đồ dự đốn hộ nông dân sẵn l ng tham gia bảo hiểm cây cà phê theo
chỉ số năng suất bằng số liệu.................................................................................125
Hình 5.1: Các chức năng cơ bản của Cơ quan quản lý rủi ro nông nghiệp và liên kết
tới Đơn vị phát triển thị trường bảo hiểm nơng nghiệp..........................................135
Hình 5.2: Hệ thống phát triển thị trường bảo hiểm nông nghiệp...........................136


DANH MỤC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 3.1: Khung phân tích việc sẵn lòng tham gia bảo hiểm cây cà phê theo chỉ số

năng suất của hộ nông dân tỉnh Đắk Lắk.................................................................61
Sơ đồ 5.1: Đánh giá rủi ro nhằm phát triển thị trường bảo hiểm............................131


TĨM TẮT
Tính bền vững của chương trình bảo hiểm phụ thuộc vào việc mua bảo
hiểm từ năm này qua năm khác. Nghiên cứu này đề cập đến một phần thiết yếu
của nó là nghiên cứu phân tích tác động của các yếu tố đến việc sẵn l ng tham
gia bảo hiểm cây cà phê theo chỉ số năng suất của hộ nông dân tỉnh Đắk Lắk.
Nghiên cứu sử dụng dữ liệu 480 hộ nông dân do Cục thống kê tỉnh Đắk Lắk
khảo sát. Kết quả mơ hình nghiên cứu hộ nông dân sẵn l ng tham gia bảo hiểm
cây cà phê theo chỉ số năng suất được lựa chọn bằng phương pháp mơ hình
trung bình Bayesian (BMA) khi sử dụng dữ liệu huấn luyện để ước lượng tham
số là mô hình ph hợp với dữ liệu nhất. Yếu tố dân tộc, yếu tố thương hiệu và
yếu tố rủi ro bão là ba yếu tố mới đã được phát hiện trong nghiên cứu này.
Phương pháp BMA đã cung cấp cho chúng xác xuất của mơ hình và xác suất
của các biến tác động lên mơ hình. Bên cạnh đó, hồi quy logistic Bayesian cung
cấp cho chúng ta phân phối xác suất của các biến độc lập. Điều đó giúp chúng
ta có cái nhìn tổng quát hơn về sự tác động của các biến độc lập đến việc sẵn
lòng tham gia bảo hiểm cà phê theo chỉ số năng suất của hộ nông dân tỉnh Đắk
Lắk. Nghiên cứu này cung cấp cho các nhà phân tích chính sách, cơng ty bảo
hiểm, ngân hàng thương mại để thiết kế hợp đồng bảo hiểm bằng cách cung cấp
thông tin về nhu cầu bảo hiểm, các hộ nông dân tiềm năng và địa điểm để phát
triển hiệu quả các sản phẩm bảo hiểm m a màng theo định hướng nhu cầu đáp
ứng nhu cầu của nơng dân. Ngồi ra, nghiên cứu đưa ra những kết luận sâu sắc
về bảo hiểm m a màng như một cơng cụ chính sách để quản lý rủi ro và cải
thiện phúc lợi.

Từ khóa: M , logistic Bayesian, T

ABTRACT
The sustainability of the insurance plan depends on purchasing insurance from
year to year. This study mentions an essential part of it that analyzes the impact of
factors on the willingness to join in coffee tree insurance according to the yield
index of farmers in Dak Lak province. The study uses data of 480 farmer
households surveyed by the Department of Statistics of Dak Lak province. The
results of the farmer households' willingness to join in coffee tree insurance
according to the yield index selected by the Bayesian Model Averaging (BMA)
method when using data training to estimate the parameter is the most fix model for
the data. Ethnicity, branding and typhoon risk factors are new factors identified in
this study. The BMA method gives them the model probabilities and the
probabilities of the variables affecting the model. Besides, Bayesian logistic
regression provides us with the probability distribution of independent variables.
This helps us to have a more general view of the impact of the independent
variables on coffee willingness to join in coffee insurance according to the
productivity index of farmers in Dak Lak province. This study provides policy
activists, insurance companies, and commercial banks to design insurance contracts
by providing information about insurance needs, potential farmers, and where to to
effectively develop demand-oriented crop insurance products to meet the needs of
farmers. In addition, research draws insightful conclusions about crop insurance as a
policy tool for risk management and welfare improvement.

Keywords: Bayesian Model Averaging, Bayesian logistics, Crop insurance, Coffee,
Nomogram.


1

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.1. Lý do chọn đề tài
Cà phê là một trong những ngành hàng nơng sản xuất khẩu chính của Việt
Nam, tạo ra gần 2.5 triệu việc làm, đóng góp 2 GDP của cả nước, góp phần quan
trọng vào ổn định chính trị - xã hội - an ninh cả nước nói chung và v ng Tây
nguyên nói riêng. Trong những năm gần đây, cà phê đã có những bước phát triển
vượt bậc, đưa nước ta trở thành nước xuất khẩu cà phê đứng thứ nhất châu Á và thứ
hai thế giới. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, niên vụ 2016-2017 cả
nước xuất khẩu cà phê đạt 1,483 triệu tấn và kim ngạch xuất khẩu trên 3,4 tỷ USD.
Đến năm 2017 tỉnh Đắk Lắk có 203,737 ha cà phê, chiếm 33% diện tích cà phê tồn
quốc; trong đó có 191,483 ha diện tích cà phê kinh doanh cho sản phẩm; năng suất
cây cà phê bình quân đạt 23,36 tạ/ha, giảm 26 kg/ha so với niên vụ trước; sản lượng
cây cà phê 447,810 tấn, giảm 14.810 tấn so với niên vụ trước. Kim ngạch xuất khẩu
cà phê của tỉnh đạt xấp xỉ 450 triệu USD tăng 24.9 so với niên vụ trước (chiếm tỷ
trọng 13.3% kim ngạch xuất khẩu cà phê Việt Nam, trên 90% kim ngạch xuất khẩu
cà phê Đắk Lắk) (UBND tỉnh Đắk Lắk, 2017).
Với việc đóng góp GDP, tạo ra việc làm và kim ngạch xuất khẩu cao nhiều
năm liền như trên thì trong nhiều năm tới, cây cà phê vẫn giữ một vai trò hết sức
quan trọng trong nền kinh tế của tỉnh Đắk Lắk và cả nước. Tuy nhiên, việc sản xuất
và kinh doanh cà phê luôn ẩn chứa nhiều rủi ro cần được h trợ khắc phục. Theo
báo cáo năm 2016 của Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam, cây cà phê liên tiếp bị
mất mùa, gây thiệt hại lớn đối với các hộ nông dân. Đặc biệt trong niên vụ 20152016 năng suất cây cà phê giảm 20% so với kế hoạch. Nguyên nhân chính là Đắk
Lắk bị hạn nặng, dẫn đến tình trạng gần 48 nghìn ha cà phê bị chết khô (Tổng cục
Thống kê Việt Nam, 2016). Từ tháng 12 năm 2016 đến nay, do tác động của mưa
thất thường tồn bộ diện tích cà phê đã ra hoa, nhưng ra hoa khơng đồng đều. Thậm
chí, nhiều vùng quả cà phê đang chín, đang thu hoạch cây vẫn ra hoa, gây nhiều khó
khăn cho các nơng hộ và làm giảm năng suất, chất lượng cà phê vụ kế tiếp. Mưa lớn


kéo dài vào thời điểm cà phê đang chín rộ khiến quả thối rụng. Năm 2017, các tỉnh
Tây Nguyên đón nhận 16 cơn bão, một kỷ lục nhất từ trước đến nay và trong đó bão

số 12 có sức gió vô cùng lớn đã làm thiệt hại về người, tài sản cũng như ảnh hưởng
đến sự sinh trưởng của cây cà phê. Nhiều nhà máy chế biến quả tươi và sấy khô, các
đại lý thu mua cây cà phê, kho lưu trữ bị tốc mái và hư hỏng nặng dẫn đến huỷ hợp
đồng hoặc ép giá hộ nông dân. Hơn nữa, sự gia tăng về biến đổi khí hậu có thể mở
rộng phạm vi địa lý của một số loài côn trùng gây hại. Chẳng hạn như, rỉ sét cà phê
La Roya đã tấn công các nhà máy cà phê ở Trung và Nam Mỹ ở độ cao cao hơn khi
khí hậu ấm lên (Oxfam, 2013). Nhiệt độ tăng cây trồng đang ở giai đoạn phát triển
có thể dễ bị tác động bởi xâm hại của côn trùng gây hại trong m a sinh trưởng.
Lượng mưa tăng có khả năng làm gia tăng mầm bệnh nấm và vi khuẩn (M. Parry,
1990). Sự tác hại tương tự cũng đang diễn ra, sâu đục quả cà phê đã trở nên phổ
biến hơn ở Đơng Phi do có hiện tượng nóng lên (Jaramillo, 2011). Một số loài gây
hại, bao gồm rệp và ấu trùng mọt, phản ứng tích cực với mức CO2 trong khí quyển
cao hơn (Newman, 2004; Staley và Johnson, 2008). Do đó, biến đổi khí hậu đe dọa
sự kiểm sốt sâu bệnh và xâm nhập của bệnh, bao gồm côn trùng, bệnh cây và cỏ
dại xâm lấn gây ra rủi ro sinh học (rủi ro côn trùng hại, rủi ro sâu bệnh,...) cho cây
cà phê.
Với kết quả trên cho thấy hộ nông dân gặp rất nhiều rủi ro trong sản xuất cà
phê và nông nghiệp vùng Tây Nguyên của Việt Nam chịu áp lực vì những tác động
của biến đổi khí hậu (Jeremy Haggar và cộng sự, 2011; D'haeze và cộng sự, 2017).
Trong đó, rủi ro về thời tiết là một vấn đề quan trọng và khó dự đốn trước được và
nó tác động rất lớn đến sinh kế của họ. Các hộ nơng dân và cộng đồng ln có nhiều
biện pháp thúc đẩy để phát triển và cải tiến các chiến lược để đối phó và quản lý rủi
ro thời tiết (Bibek Acharya, 2014). Các chiến lược quản lý rủi ro thời tiết cho các hộ
gia đình bao gồm cải tiến giống cà phê, kỹ thuật canh tác, cho vay, gửi tiết kiệm, và
đặc biệt là bảo hiểm (World Bank, 2004; World Bank 2010; World Bank, 2015a).
Trong trường hợp có một cú sốc thời tiết, bảo hiểm được thiết kế để bảo vệ chống
lại tổn thất thu nhập. Điều này cho phép các hộ gia đình tránh bán tài sản sinh kế


hoặc rút tiền tiết kiệm. Bảo hiểm có thể giúp nông dân tiếp cận các cơ hội mới bằng

cách cải thiện khả năng vay vốn. Khi làm như vậy, hộ nơng dân sẽ thu được lợi
nhuận an tồn hơn, khơng bị kiệt quệ về kinh tế dẫn đến mất khả năng tái tạo sản
xuất (Barnett và cộng sự, 2008; World Bank, 2006). Bảo hiểm giúp hộ nông dân
quản lý rủi ro cũng như cải thiện sản xuất và phúc lợi của họ (Karlan và cộng sự,
2010; De Nicola và cộng sự, 2012; Radermacher và cộng sự, 2014). Mặt khác,
những hộ gia đình khơng có cơ chế chuyển rủi ro có nhiều khả năng bị đẩy vào tình
trạng nghèo vĩnh viễn (Barrett và McPeak, 2005; Barrett và Swallow, 2006; Carter
và Barrett, 2006; Carter và cộng sự, 2007).
Theo đề xuất của Quan hệ đối tác cơng tư (Public Private Partnerships - PPP),
Chính phủ Việt Nam đã thực hiện chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp từ
năm 2011 đến năm 2013 nhưng không áp dụng cho cây cà phê. Gần đây nhất, tháng
4 năm 2018, cây cà phê đã được đưa vào danh mục đối tượng bảo hiểm được h trợ
theo điều 18, chương III, Nghị định số 58/2018/NĐ-CP của Chính phủ về bảo hiểm
nông nghiệp. Tuy nhiên, đến tháng 6 năm 2019, theo điều 2, chương I, Quyết định
số 22/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng về thực hiện chính sách h trợ bảo hiểm nơng
nghiệp chỉ có áp dụng đối với tổ chức, hộ nơng dân trồng lúa (Phụ lục 6). Đó là một
thiệt th i to lớn đối với ngành cà phê. Nhìn thấy được tầm quan trọng của bảo hiểm
năng suất cây cà phê, công ty bảo hiểm Bảo Minh cũng đã triển khai thí điểm bảo
hiểm cà phê theo lượng mưa trong 1 niên vụ 2011-2012 tại tỉnh Đắk Lắk, có khoản
60 hộ tham gia bảo hiểm nơng nghiệp với diện tích gần 50 ha, tổng bảo hiểm thu
được gần 122 triệu. Với số liệu trên, tương đương khoảng 0.025 diện tích cà phê
trồng tại Đắk Lắk được bảo hiểm. Một con số rất khiêm tốn cho việc tham gia bảo
hiểm và có thể xem như là khơng thành cơng với sản phẩm bảo hiểm này. Bởi vì,
sản phẩm của công ty bảo hiểm chưa h trợ thiết thực giúp cho các hộ nông dân hạn
chế rủi ro.
Cho đến nay, chưa có nhiều nghiên cứu sâu về rủi ro cho sản xuất cà phê. Chỉ
có một số các nghiên cứu xem xét về hạn chế rủi ro trong nông nghiệp, của các nhà
nghiên cứu trong và ngoài nước đã thực hiện nhằm cung cấp thêm thông tin cho các

nhà làm chính sách, ngành ngân hàng, ngành bảo hiểm và đặc biệt là nhà nơng để có
những giải pháp cụ thể nhằm hạn chế tối đa rủi ro trong việc sản xuất nông nghiệp.
Các nghiên cứu đã chỉ ra các yếu tố tác động đến việc sẵn l ng tham gia bảo hiểm
nông nghiệp của hộ nông dân như: Nghiên cứu việc tham gia bảo hiểm cây trồng
của hộ nông dân trồng đậu và ngô ở Hoa Kỳ (Sherrick.B.J và cộng sự, 2004).
Nghiên cứu của Sarris và cộng sự (2006) tìm hiểu việc sẵn lịng tham gia và chi trả
bảo hiểm thời tiết theo chỉ số lượng mưa tại Tanzania. Kong và cộng sự (2011)
nghiên cứu việc sẵn lòng tham gia bảo hiểm thời tiết của hộ nông dân tại Thiểm Tây
và Cam Túc, Trung Quốc. Nghiên cứu của Aidoo, R., Mensah và cộng sự (2014)
đánh giá việc sẵn lịng của hộ nơng dân trong việc tham gia bảo hiểm cây trồng.
Nghiên cứu của Danso-Abbeam và cộng sự (2014) phân tích việc sẵn lịng tham gia
bảo hiểm giá ca cao của Ghana. Nghiên cứu của Abraham Falola và cộng sự (2014)
về việc sẵn lòng tham gia bảo hiểm cây ca cao của hộ nông dân Ondo State,
Nigeria. Arshad và cộng sự (2015) nghiên cứu bảo hiểm cây trồng có phải là một
công cụ chấp nhận được đối với các sự kiện lũ lụt và hạn hán ở vùng nông thôn
Pakistan. Nghiên cứu của Yakubu BalmaIssaka và cộng sự (2016) về việc sẵn lòng
tham gia bảo hiểm cây trồng chỉ số hạn hán của hộ nông dân trồng ngô thuộc khu
vực phía Bắc Ghana. Nghiên cứu của Elvis Dartey Okoffo và cộng sự (2016) đánh
giá mức độ sẵn sàng tiếp cận bảo hiểm cây ca cao tại Ghana. Fonta và cộng sự năm
(2018) nghiên cứu khảo sát hộ nông dân sẵn lịng tham gia bảo hiểm cây trồng hộ
nơng dân ở Tây Nam Burkina Faso. Yanuarti và cộng sự (2019) nghiên cứu việc sẵn
l ng tham gia bảo hiểm cây lúa của hộ nông dân Indonesia. Và một số nghiên cứu
thực nghiệm trong nước: Nghiên cứu của Nguyễn Quốc Nghi và cộng sự (2013)
đánh giá nhu cầu tham gia bảo hiểm cây thanh long của hộ nông dân Chợ Gạo, Tiền
Giang. Phạm Lê Thông (2013), Lương thị Ngọc Hà (2014), Nguyễn Duy Chinh và
cộng sự (2016) đã thực hiện các nghiên cứu về việc sẵn lòng tham gia bảo hiểm cây
lúa tại Việt Nam. Tuy nhiên những nghiên cứu này đều có những hạn chế nhất định
như chưa có sự nghiên cứu sâu hoặc chưa sử dụng các yếu tố gồm: tác động của các

yếu tố rủi ro thời tiết, rủi ro sinh học, rủi ro kinh tế, rủi ro lao động đến cây trồng
nói chung và cây cà phê nói riêng (Ray.P.K, 2001; Nguyễn Ngọc Thắng, 2017).
Từ thực trạng trên, tác giả nhận thấy nghiên cứu mơ hình hộ nơng dân sẵn
lịng tham gia bảo hiểm cây cà phê theo chỉ số năng suất là vấn đề quang trọng và
cấp thiết. Để có một mơ hình thực sự “tốt” hoặc phù hợp nhất với dữ liệu thì các
nhà nghiên cứu phải giải quyết sự khơng chắc chắn của mơ hình. Tuy nhiên, bằng
các phương pháp thống kê Tần số (Cổ điển), các nghiên cứu thực nghiệm thường sử
dụng một mơ hình chuẩn duy nhất trong đó một tập hợp các biến giải thích được hồi
quy trên một biến kết quả (Raftery, 1995). Nhằm thể hiện về độ chắc chắn, các nhà
nghiên cứu sau đó trình bày một số biến thể của mơ hình chuẩn và sau đó đưa ra các
suy luận hoặc kết luận dựa trên mơ hình duy nhất này mà khơng thừa nhận vấn đề
tiềm ẩn của sự không chắc chắn của mơ hình (Zeugner, 2011; Moral-Benito, 2015).
Các tài liệu thực nghiệm về việc sẵn lòng tham gia bảo hiểm cây trồng cũng khơng
ngoại lệ. Vì vậy, khi nghiên cứu thực nghiệm cần phải xem xét hết tất cả các mơ
hình để lựa chọn được những yếu tố quang trọng và đưa ra mơ hình phù hợp nhất
với dữ liệu (Jennifer A. Hoeting,1999).
Đối mặt với vấn đề này, tác giả nhận thấy có một phương pháp thống kê mới
và khá phổ biến hiện nay là phương pháp mơ hình trung bình Bayesian (Bayesian
Model Averaging - BMA) của trường phái thống kê Bayes. Phương pháp này sẽ cho
phép các nhà nghiên cứu xem xét một cách chặt chẽ tất cả các mô hình. Cụ thể hơn,
phương pháp BMA đưa ra một tiêu chí lựa chọn thống kê mạnh mẽ (xác suất hậu
định) để xác định các yếu tố quan trọng trong mô hình (Ali, A., và Ali, S.I., 2020).
Những năm gần đây, đã có nhiều nghiên cứu về phương pháp thống kê BMA trong
hầu hết các lĩnh vực khoa học, năng lượng, dự báo kinh tế, y học, nơng nghiệp, phân
tích các mối quan hệ xã hội,...mà chưa có nghiên cứu nào của phương pháp BMA về
bảo hiểm (Maltritz, D. và Molchanov, A., 2013; Zhanga và Yang, 2015; Georg Man,
2015; Notaro và cộng sự, 2016; Huang, X. và cộng sự, 2017; Vương Minh Giang và
Nguyễn Thanh Thiên, 2017; S.L. Klijn và cộng sự, 2019; Yanlai Zhou và cộng sự,
2020; Ali, A., & Ali, S. I.,2020; Gernát, P. và cộng sự, 2020). Do

đó, trong luận án này, tác giả sẽ nghiên cứu phương pháp BMA để ứng dụng vào mơ
hình hộ nơng dân sẵn lòng tham gia bảo hiểm cây cà phê theo chỉ số năng suất.
Hơn nữa, thống kê theo trường phái Bayes còn cung cấp cho chúng ta phương
pháp hồi quy phân tích các yếu tố phụ thuộc là biến nhị phân (Millar J và cộng sự,
2018; Spyroglou, Ioannis và cộng sự, 2018; Workie MS và Belay DB, 2019; Arreola
EV và cộng sự, 2020). Đây cũng là phương pháp hồi quy mới và chưa được áp dụng
trong các nghiên cứu thực nghiệm trong và ngoài nước về việc sẵn l ng tham gia
bảo hiểm cây trồng của hộ nông dân.
Trên cơ sở tổng quan các tài liệu liên quan, tác giả đề xuất vấn đề nghiên cứu
“Nghiên cứu ứng dụng thống kê Bayes phân tích việc sẵn lịng tham gia bảo
hiểm cây cà phê theo chỉ số năng suất của hộ nông dân tỉnh Đắk Lắk” làm đề tài
nghiên cứu cho luận án của mình.
1.2. Mục tiêu
1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu
Chọn lựa mơ hình nghiên cứu cho đề tài bằng phương pháp mơ hình trung
bình Bayesian (BMA).
Ước lượng các tham số trong mơ hình có biến phụ thuộc nhị phân bằng
phương pháp thống kê tần số và thống kê Bayes để so sánh. Xác định các điểm mới
trong mơ hình nghiên cứu thơng qua các kiểm định.
Xây dựng tốn đồ bằng hình thức trực tuyến (online) của mơ hình nghiên cứu.
Để dự đoán nhanh về khả năng tham gia bảo hiểm của hộ nông dân trồng cà phê.
Đề xuất một số hàm ý chính sách về bảo hiểm cây cà phê theo chỉ số năng
suất.
1.2.2. Câu hỏi nghiên cứu
Những mô hình nào sẽ được chọn bằng phương pháp BMA? Trong các biến
có ý nghĩa thống kê của những mơ hình đó thì có biến mới nào được chọn?
Ước lượng các tham số trong mơ hình có biến phụ thuộc nhị phân bằng thống
kê tần số và thống kê Bayes có sự khác biệt như thế nào?

Xây dựng tốn đồ trực tuyến với mơ hình nghiên cứu hộ nông dân sẵn l ng
tham gia bảo hiểm cây cà phê theo chỉ số năng suất sẽ giúp dự đoán nhanh việc sẵn
l ng tham gia bảo hiểm của hộ nông dân tỉnh Đắk Lắk như thế nào
Những gợi ý chính sách nào nhằm nâng cao số lượng hộ nông dân tỉnh Đắk
Lắk sẵn l ng tham gia bảo hiểm cây cà phê theo chỉ số năng suất?
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu
Nghiên cứu mơ hình trung bình Bayesian (BMA) của trường phái thống kê
Bayes.
Các yếu tố tác động đến việc sẵn lòng tham gia bảo hiểm cây cà phê theo chỉ
số năng suất của hộ nông dân tỉnh Đắk Lắk.
Đối tượng khảo sát là các hộ nông dân sản xuất cà phê tại tỉnh Đắk Lắk.
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài
Nghiên cứu mơ hình trung bình Bayesian (BMA) được sử dụng trong mơ hình
có biến phụ thuộc nhị phân.
Luận án tập trung nghiên cứu các yếu tố tác động đến việc sẵn lòng tham gia
bảo hiểm cây cà phê theo chỉ số năng suất của hộ nông dân tỉnh Đắk Lắk .
Thời điểm nghiên cứu là niên vụ cà phê năm 2016-2017.
1.4. Phư ng h nghiên cứu
Luận án được tác giả nghiên cứu theo phương pháp h n hợp bằng cách sử dụng
đồng thời nghiên cứu định tính kết hợp nghiên cứu định lượng (Creswell, 2014).
Trong nghiên cứu định tính, thơng qua thảo luận nhóm, thảo luận tay đơi, hội
thảo khoa học gồm các nhà khoa học, các chuyên gia lĩnh vực bảo hiểm, lĩnh vực
ngân hàng, chuyên gia về cây cà phê, hộ nông dân trồng cà phê nhằm điều chỉnh, bổ
sung các yếu tố liên quan đến vấn đề nghiên cứu.


Nghiên cứu định lượng với dữ liệu được thu thập từ mẫu thông tin từ 500 hộ
nông dân trồng cà phê thu được mẫu gồm 480 quan sát. Nguồn dữ liệu này do Cục

thống kê tỉnh Đắk Lắk thực hiện. Dữ liệu thu được sẽ được phân tích bằng phần
mềm thống kê R.
Tác giả sử dụng phương pháp BMA theo hồi quy logistic và phương pháp
BMA theo hồi quy probit để lựa chọn các yếu tố tác động đến việc sẵn lòng tham
gia bảo hiểm cây cà phê theo chỉ số năng suất của hộ nông dân tỉnh Đắk Lắk. Sau
đó, tác giả sử phương pháp tách dữ liệu ra thành hai phần huấn luyện và kiểm tra để
ước lượng mơ hình. Cuối cùng, tác giả sẽ thực hiện phân tích tác động của các yếu
tố bằng hồi quy logistic tần số và hồi quy logistic Bayesian.
1.5. Những đóng gó mới của đề t i
1.5.1. Đóng gó ới về t thu ết
Luận án làm rõ được ưu điểm phương pháp BMA theo hồi quy logistic và
phương pháp BMA theo hồi quy probit trong việc lựa chọn mơ hình phù hợp nhất
với dữ liệu. Việc tách dữ liệu ngẫu nhiên làm hai phần, một phần cho ước lượng và
phần còn lại cho việc kiểm định sẽ cho kết quả tốt hơn, đáng tin cậy hơn trong
nghiên cứu này.
Luận án sử dụng hồi quy logistic tần số và hồi quy logistic Bayesian để làm rõ
mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến việc sẵn lòng tham gia bảo hiểm cây
cà phê theo chỉ số năng suất của hộ nông dân tỉnh Đắk Lắk.
Xây dựng được mơ hình đặc thù nghiên cứu hộ nơng dân sẵn lịng tham gia
bảo hiểm cây cà phê theo chỉ số năng suất.
1.5.2. Đóng gó ới về t th c ti n
Phương pháp BMA theo hồi quy logistic và phương pháp BMA theo hồi quy
probit đã xác định được các mơ hình nghiên cứu hộ nông dân sẵn l ng tham gia bảo
hiểm cây cà phê theo chỉ số năng suất phù hợp nhất với dữ liệu. Đồng thời xác định
xác suất tác động của của các tố mới và mức độ ảnh hưởng của chúng đến việc sẵn