PHÂN TÍCH SỰ TƯƠNG QUAN TRONG TĂNG TRƯỞNG GIÁ CỔ PHIẾU GIỮA HAI NGÀNH THÉP VẬT LIỆU XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 VÀ DỰ BÁO GIÁ TRONG TƯƠNG LAI

TIỂU LUẬN CUỐI KỲ
NHĨM 11

PHÂN TÍCH SỰ TƯƠNG QUAN TRONG
TĂNG TRƯỞNG GIÁ CỔ PHIẾU GIỮA HAI NGÀNH
THÉP & VẬT LIỆU XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN
2016 – 2020 VÀ DỰ BÁO GIÁ TRONG TƯƠNG LAI
Giang Thanh Tú Uyên
Trương Ngọc Ánh
Phạm Thị Trường Vy
Nguyễn Thị Thu Ngân
Phạm Hoàng Tỷ


MỤC LỤC
Giới thiệu về KHDL &

Tổng quan về kinh tế vĩ mô

Tổng quan đề tài

Tổng quan ngành

Phương pháp nghiên cứu và

Kết luận và kiến

kết quả nghiên cứu

nghị

GIỚI THIỆU VỀ KHDL VÀ TỔNG QUAN ĐỀ
TÀI

Tổng quan về Khoa học dữ liệu

Giới thiệu về đề tài

Giới thiệu &

Tổng quan KTVM &

Phương pháp nghiên cứu & Kết quả nghiên

Tổng quan đề tài

Tổng quan ngành

cứu

Kết luận & Kiến nghị


TỔNG QUAN VỀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Khoa học dữ liệu là gì?
Khoa học dữ liệu là một lĩnh vực khoa học liên ngành về các quá trình và các hệ thống
Ngành Khoa học dữ liệu rất phát triển trong kỷ nguyên số, trở thành ngành nghề
rút
triển vọng cho các thế hệ trẻ, thu hút sự quan tâm của nhiều tổ chức, doanh

trích tri thức hoặc hiểu biết từ dữ liệu ở các dạng khác nhau, kể ở các dạng cấu trúc hay
nghiệp và tập đoàn lớn ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong nền kinh tế.
phi cấu trúc, là sự tiếp nối của một số lĩnh vực phân tích dữ liệu như khoa học thống kê,
khai
như

phá
khám

phá

dữ
tri

thức

liệu,
ở

các

tương
cơ

sở

dữ

tự
liệu

Giới thiệu &

Tổng quan KTVM &

Phương pháp nghiên cứu & Kết quả nghiên

Tổng quan đề tài

Tổng quan ngành

cứu

Kết luận & Kiến nghị


TỔNG QUAN VỀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Ứng dụng: 6 ứng dụng chính

1

Commerce: lựa chọn khách hàng mục tiêu, giới thiệu sản phẩm, phân tích từ đánh giá,…

2

Sản xuất: dự báo rủi ro, điều phối hệ thống, các đơn vị tự động hóa, quy trình được định sẵn, báo lỗi,…

3

Ngân hàng: Fraud detection, thẩm định cho vay, vòng đời khách hàng,…

Giới thiệu &

Tổng quan KTVM &

Phương pháp nghiên cứu & Kết quả nghiên

Tổng quan đề tài

Tổng quan ngành

cứu

Kết luận & Kiến nghị


TỔNG QUAN VỀ KHOA HỌC DỮ LIỆU
Ứng dụng:

4

Y tế: phân tích hình ảnh y khoa, điều chế thuốc, di truyền học, trợ lý sức khỏe,…

Giao thông vận tải: lái xe an toàn, trải nghiệm lái xe nâng cấp, hệ thống vận hành xe, an tồn giao thơng,…

5

6

Tài chính: phân khúc khách hàng, quyết định chiến lược, thương mại thuật toán, phân tích rủi ro,…

Giới thiệu &

Tổng quan KTVM &

Phương pháp nghiên cứu & Kết quả nghiên

Tổng quan đề tài

Tổng quan ngành

cứu

Kết luận & Kiến nghị


GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
Lý do chọn đề tài: TTCK có tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế thị trường, đặc biệt đối với 3 chủ thể: chính phủ, doanh nghiệp
và nhà đầu tư.
Đối với chính phủ: TTCK có vai trò quan
trọng trong việc huy động và sử dụng nguồn
vốn hiệu quả. Thúc đẩy q trình cổ phần hố
đối với các doanh nghiệp quốc doanh.

Đối với các doanh nghiệp: TTCK là

Đối với nhà đầu tư: TTCK cung cấp cho các

một giải pháp huy động nguồn vốn kinh

nhà đầu tư một nguồn đầu tư đa dạng và tối thiểu

doanh hiệu quả thơng qua việc bán trái

hóa các rủi ro trong đầu tư => giúp NĐT tìm được

phiếu hoặc cổ phiếu cho các nhà đầu tư.

doanh nghiệp phù hợp để góp vốn đầu tư.

Giới thiệu &

Tổng quan KTVM &

Phương pháp nghiên cứu & Kết quả nghiên

Tổng quan đề tài

Tổng quan ngành

cứu

Kết luận & Kiến nghị


MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI

Tìm ra sự tương quan giữa các nhóm cổ phiếu của ngành Thép và VLXD với nhau, giúp đánh giá được mức độ mạnh yếu
hay việc dự báo giá trong tương lai, nhằm mục đích giúp các nhà đầu tư có thể xây dựng cho mình danh mục một cách

hiệu

quả

nhất.

Giới thiệu &

Tổng quan KTVM &

Phương pháp nghiên cứu & Kết quả nghiên

Tổng quan đề tài

Tổng quan ngành

cứu

Kết luận & Kiến nghị


MẪU DỮ LIỆU PHÂN TÍCH
STT

Ngành Thép

Ngành Vật liệu xây dựng

1

HPG

VCS

2

HSG

VGC

3

NKG

HT1

4

POM

DHA

5

VGS

CLH

6

TLH

VIT

7

HMC

ACE

8

VCA

BCC

9

KKC

BTS

10

SMC

ACC

Giới thiệu &

Tổng quan KTVM &

Phương pháp nghiên cứu & Kết quả nghiên

Tổng quan đề tài

Tổng quan ngành

cứu

Kết luận & Kiến nghị


TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ VĨ MÔ VÀ
TỔNG QUAN NGÀNH

Nền kinh tế vĩ mô từ 2016-2020
Tổng quan về ngành Thép

Tổng quan về ngành Xây Dựng


TỔNG QUAN VỀ NỀN KINH TẾ VĨ MÔ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Thế giới

❑ Giai đoạn 1 (2016-2017): Nước Anh ra khỏi EU -Brexit, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump (11/2016)
❑ Giai đoạn 2 (2018 –2019): Chiến tranh thương mại Mỹ -Trung
❑ Giai đoạn 3 (2019-2020): Trong bối cảnh dịch COVID –19 bùng nổ và lan rộng toàn cầu khiến bức tranh
kinh tế năm 2020 vô cùng thảm khốc và u ám.

Giới thiệu &

Tổng quan KTVM &

Phương pháp nghiên cứu & Kết quả nghiên

Tổng quan đề tài

Tổng quan ngành

cứu

Kết luận & Kiến nghị


TỔNG QUAN VỀ NỀN KINH TẾ VĨ MÔ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
Việt Nam

❑

Năm 2016-2019 Theo NHTG, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia tăng trưởng cao nhất ( GDP 6,8%)

❑

Năm 2020 Việt Nam là một trong số ít quốc gia đạt mức tăng trưởng GDP dương (2,91%)

❑

The Economist đã xếp Việt Nam trong top 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới.

❑

Nhập khẩu được cải thiện, chuyển từ thâm hụt sang thặng dư, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 1,7 lần, năm 2020 kim ngạch xuất nhập
khẩu vẫn đạt 527 tỷ USD (190% GDP)

❑

Năng lực cạnh tranh tồn cầu của ngành cơng nghiệp tăng từ vị trí 58 năm 2015 lên thứ 42 vào năm 2019 

Giới thiệu &

Tổng quan KTVM &

Phương pháp nghiên cứu & Kết quả nghiên

Tổng quan đề tài

Tổng quan ngành

cứu

Kết luận & Kiến nghị


TỔNG QUAN VỀ NGÀNH THÉP
❑

Đặc điểm ngành thép: được xây dựng từ năm 1963, ngành công nghiệp chủ đạo nền kinh tế, yếu tố quan trọng trong ngành xây dựng.

❑

Tình hình chung ngành thép tại Việt Nam:

⮚

Sản lượng phơi thép liên tục tăng năm 2016 đạt 7,8 triệu tấn và năm 2020 đạt 19,9 triệu.

⮚

Chỉ đáp ứng nhu cầu xây dựng, còn thép trong lĩnh vực chế tạo, chế biến, cơ khí, cơng nghiệp hỗ trợ vẫn chưa đáp ứng được.

⮚

Giai đoạn 2016 – 2020, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm từ sắt thép của Việt Nam có sự bứt phá mạnh.

⮚

Xuất khẩu sản phẩm từ sắt thép của Việt Nam sang hầu hết các thị trường chính ghi nhận mức tăng trưởng cao, chủ yếu là xuất sang Mỹ

⮚

Từ 2016-2020, tỷ trọng xuất khẩu mặt hàng sang tăng lên 20,41%; Nhật Bản tăng 15,82%; Hàn Quốc tăng 5,07%; Đức tăng 4,30% năm 2020.

⮚

Ngành thép luôn đối mặt từ nhiều áp lực cạnh tranh.

Giới thiệu &

Tổng quan KTVM &

Phương pháp nghiên cứu & Kết quả nghiên

Tổng quan đề tài

Tổng quan ngành

cứu

Kết luận & Kiến nghị


TỔNG QUAN VỀ NGÀNH XÂY DỰNG
❑

Đặc điểm ngành: là ngành thâm dụng vốn, phụ thuộc lớn vào nền kinh tế, có mối quan hệ mật thiết với ngành bất động sản.

❑

Tình hình chung ngành VLXD:

⮚

Ngành VLXD ln phát triển tại Việt Nam trong những năm gần đây.

⮚

Sự cải tiến công nghệ và nhu cầu chất lượng cuộc sống tăng cao nên con người càng quan tâm đến vấn đề đến vấn đề sức khỏe, mẫu mã phải phải đa dạng, cải tiến mới, chất
lượng.

⮚

Những năm gần đây thì hầu như ngành đã đáp ứng được các như cầu của thị trường.

⮚

Dự báo ngành sẽ tăng trưởng vượt bậc trên 10%/ năm.

⮚

Hầu hết các sản phẩm vật liệu xây dựng trong nước đang gặp khó khăn trước sức ép cạnh tranh gay gắt với các sản phẩm nhập khẩu.

⮚

Thị trường xuất khẩu gốm sứ xây dựng đã mở rộng ra nhiều nước trên thế giới từ khu vực ASEAN đến Hàn Quốc, Đức, Ý, Mỹ, Nga, Cuba, Nhật và nhiều vùng lãnh thổ khác. Tổng
sản lượng xi măng Việt Nam đã đứng hàng thứ 3 trên thế giới.

Giới thiệu &

Tổng quan KTVM &

Phương pháp nghiên cứu & Kết quả nghiên

Tổng quan đề tài

Tổng quan ngành

cứu

Kết luận & Kiến nghị


PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Ứng dụng tương quan Pearson

Ứng dụng phân lớp dữ liệu trên Orange
Ứng dụng Machine Learning vào dự báo giá cổ phiếu

NH02 Slide No. 10


ỨNG DỤNG TƯƠNG QUAN PEARSON
Định nghĩa: Hệ số tương quan Pearson là số liệu thống kê kiểm tra đo lường mối quan hệ thống kê hoặc liên kết giữa các biến phụ
thuộc với các biến liên tục. Hệ số tương quan sẽ trả lời cho các câu hỏi ví dụ như: Có mối quan hệ tương quan giữa sự tăng trưởng

1

giá của HPG và HSG?
Áp dụng trong nghiên cứu:
Nhóm sử dụng tương quan Pearson để phân tích sự tương quan trong nghiên cứu, chạy các biến tác động với nhau, sử dụng các kết
quả có mức tác động từ 0,85 trở lên để kết luận các cặp cổ phiếu có dấu hiệu cùng tương tác và cùng tăng trưởng với nhau

2

Giới thiệu &

Tổng quan KTVM &

Phương pháp nghiên cứu & Kết quả nghiên

Tổng quan đề tài

Tổng quan ngành

cứu

Kết luận & Kiến nghị


ỨNG DỤNG TƯƠNG QUAN PEARSON
Tương tác giữa 10 cổ phiếu ngành Vật liệu xây dựng:

Giới thiệu &

Tổng quan KTVM &

Phương pháp nghiên cứu & Kết quả nghiên

Tổng quan đề tài

Tổng quan ngành

cứu

Kết luận & Kiến nghị

ỨNG DỤNG TƯƠNG QUAN PEARSON
Tương tác giữa 10 cổ phiếu ngành Thép:

Giới thiệu &

Tổng quan KTVM &

Phương pháp nghiên cứu & Kết quả nghiên

Tổng quan đề tài

Tổng quan ngành

cứu

Kết luận & Kiến nghị


ỨNG DỤNG TƯƠNG QUAN PEARSON
Tương tác giữa 5 cổ phiếu ngành Thép và 5 cổ phiếu ngành Xây dựng

Giới thiệu &

Tổng quan KTVM &

Phương pháp nghiên cứu & Kết quả nghiên

Tổng quan đề tài

Tổng quan ngành

cứu

Kết luận & Kiến nghị


ỨNG DỤNG TƯƠNG QUAN PEARSON
Kết quả trên thể hiện hệ số tương quan của mơ hình, nếu hệ số Pearson (Pearson correlation coefficient, r) càng gần 1 hay -1 thì tương quan sẽ càng mạnh. Hệ
số được xem là có ý nghĩa khi giá trị p ≤ 0,05.
STT

Cặp cổ phiếu

Hệ số tương tác

Ngành

TLH - SMC

0,8871

Thép - Thép

2

HMC - VCA

0,8872

Thép - Thép

3

HSG – VIT

0,8889

Thép – VLXD

4

DHA - VGC

0,9081

VLXD - VLXD

5

HSG - NKG

0,9058

Thép – Thép

6

HSG - SMC

0,8525

Thép – Thép

7

HPG - SMC

0,9239

Thép – Thép

8

TLH - HSG

0,9381

Thép - Thép

9

TLH - NKG

0,9365

Thép – Thép

10

TLH - KKC

0,8823

Thép – Thép

11

TLH - SMC

0,8823

Thép – Thép

12

HPG - HMC

0,9047

Thép – Thép

13

HPG - DHA

0,8510

Thép – VLXD

14

HPG - ACE

0,8619

Thép – VLXD

1

Giới thiệu &

Tổng quan KTVM &

Phương pháp nghiên cứu & Kết quả nghiên

Tổng quan đề tài

Tổng quan ngành

cứu

Kết luận & Kiến nghị


ỨNG DỤNG TƯƠNG QUAN PEARSON
Kết quả nghiên cứu thu được:



Các ngành có sự tương tác lẫn nhau giữa các cổ phiếu trong ngành và các cổ phiếu của ngành khác.



Ngành Thép có sự tương tác khá cao giữa các cổ phiếu (10/14 cặp chiếm tỷ lệ 71,43%)



Ngành Vật liệu xây dựng có 1 cặp (1/14, chiếm tỷ lệ 7,14%)



Tương tác giữa 2 ngành Thép - Vật liệu xây dựng có 3 cặp (3/14, chiếm tỷ lệ 21,43%).



Có thể kết luận rằng có sự tương tác giữa các cổ phiếu cùng ngày và khác ngành trong điều kiện khảo sát 5 năm.

Giới thiệu &

Tổng quan KTVM &

Phương pháp nghiên cứu & Kết quả nghiên

Tổng quan đề tài

Tổng quan ngành

cứu

Kết luận & Kiến nghị

ỨNG DỤNG TƯƠNG QUAN PEARSON

Giới thiệu &

Tổng quan KTVM &

Phương pháp nghiên cứu & Kết quả nghiên

Tổng quan đề tài

Tổng quan ngành

cứu

Kết luận & Kiến nghị


ỨNG DỤNG TƯƠNG QUAN PEARSON

Tổng quan đề tài

Cơ sở lý thuyết và
mơ hình nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu

Kết luận & Kiến nghị

ỨNG DỤNG TƯƠNG QUAN PEARSON

Giới thiệu &

Tổng quan KTVM &

Phương pháp nghiên cứu & Kết quả nghiên

Tổng quan đề tài

Tổng quan ngành

cứu

Kết luận & Kiến nghị


ỨNG DỤNG PHÂN LỚP ORANGE
Orange là một công cụ khá trực quan để nghiên cứu về các thuật toán machine learning và thực hành data mining. Thuật toán phân
lớp giúp thực hiện việc xác định giá cổ phiếu theo Tốt, Trung bình, Yếu, nhằm mục đích giúp nhà đầu tư lựa chọn các cổ phiếu có

1

sức mạnh tài chính tốt

Phân tích sử dụng các chỉ số tài chính như ROA, ROE, tỉ số thanh tốn nhanh, vịng quay vốn chủ sở hữu, Tổng nợ,…
của 10 cổ phiếu cần phân tích

2

Giới thiệu &

Tổng quan KTVM &

Phương pháp nghiên cứu & Kết quả nghiên

Tổng quan đề tài

Tổng quan ngành

cứu

Kết luận & Kiến nghị