CK TTTCQT cô mai thu hiền (1)

Đề thi TTTCQT cô Mai Thu Hiền
Ngày 24/12/2021
Câu 1: Question 1/40
Đâu là đặc điểm của một ngân hàng chi nhánh (branch):
Phải chịu trách nhiệm cho khoản nợ của mình
Cơng ty mẹ sở hữu đa số cổ phần
Trực tiếp chịu thuế, kiểm tốn như các doanh nghiệp địa phương
Khơng trực tiếp chịu thuế, kiểm toán như các doanh nghiệp địa phương
Câu 2: Question 2/40
Phương thức nào dưới đây không được sử dụng để đầu tư quốc tế?
ADRs
Đầu tư vào cổ phiếu của MNCs
Tất cả các phương thức trên đều có thể sử dụng để đầu tư quốc tế
WEBS (World Equity benchmark Shares)
Câu 3: Question 3/40
Giả sử bạn sở hữu một cố phiếu có trả cổ tức có giá là USD150 và dự kiến bán cổ phiếu đó
sau 250 ngày. Để phịng vệ rủi ro giá cổ phiếu sẽ giảm, bạn muốn bán hợp đồng kỳ hạn
250 ngày. Trên thị trường, lãi suất phi rủi ro là 5,25%, ghép lãi rời rạc, ngày/365. Trong
vịng 250 ngày, cổ phiếu đó sẽ trả cổ tức như sau:

Tính giá kỳ hạn của hợp đồng kỳ hạn ký ngày hôm nay và đáo hạn sau 250 ngày.
USD 151,53
USD155,35
USD 159,63
USD 158,72
Câu 4:
Question 4/40

Hợp đồng kỳ hạn lãi suất 3x9
Có thể cho phép người mua trả cho người bán chi phí tiền lãi tăng lên tính trên khoản vốn
gốc nếu lãi suất 6 tháng giảm xuống dưới lãi suất thoả thuận trong thời kỳ được tính bắt

đầu sau 3 tháng kể từ thời điểm hiện tại và kết thúc sau 9 tháng kể từ thời điểm hiện tại.


Là một hợp đồng kỳ hạn Eurobond kỳ hạn 3 tháng có thời hạn đáo hạn 9 tháng.
Có thể cho phép người mua bán Eurobond thời hạn 6 tháng trong vịng 3 tháng tại mức giá
thỏa thuận ngày hơm nay.
Có thể cho phép người bán trả cho người mua chi phí tiền lãi tăng lên tính trên khoản vốn
gốc nếu lãi suất 6 tháng giảm xuống dưới lãi suất thoả thuận trong thời kỳ được tính bắt
đầu sau 3 tháng kể từ thời điểm hiện tại và kết thúc sau 9 tháng kể từ thời điểm hiện tại.
Câu 5:
Question 5/40

Hình thức ngân hàng là công ty con của các ngân hàng Mỹ tại Mỹ nhưng được phép tham
gia một loạt đầy đủ các hoạt động ngân hàng quốc tế được gọi là:
Affiliate bank
Subsidiary bank
Ngân hàng theo luật Edge (Edge Act bank)
Ngân hàng chi nhánh (foreign branch)
Câu 6:
Question 6/40

Đâu KHÔNG phải là đặc điểm của các Eurobanks:
Các ngân hàng Eurobank thường cho vay với lãi suất thả nổi
Các ngân hàng Eurobank không phải tuân theo các quy định về dự trữ bắt buộc (reserve
requirement)
Các ngân hàng Eurobank không tuân theo các quy định về tiêu chuẩn an toàn vốn (capital
adequacy standard)
Các ngân hàng Eurobank chỉ thực hiện giao dịch với các doanh nghiệp uy tín và lớn trên
thế giới
Câu 7:

Question 7/40

Ngân hàng mua 1 hợp đồng kỳ hạn lãi suất 3x6 với trị giá $10.000.000 để phòng vệ rủi ro.
Lãi suất thỏa thuận với người bán là 5%. Lãi suất thanh toán sau 3 tháng là 5,25%. Hãy
cho biết ai sẽ phải trả tiền cho ai và số tiền phải trả là bao nhiều biết số ngày thực tế của
hợp đồng FRA là 90.
Đối tác trả $6.169,03.
Ngân hàng trả $6.169,03.
Ngân hàng trả $12.338,06.
Đối tác trả $12.338,06.
Câu 8:
Question 8/40


Lời phát biểu nào sau đây không đúng về các khoản cho vay hợp vốn (syndicated loans)?
Khoản vay được thực hiện bởi 1 tổ hợp các ngân hàng cho 1 người vay.
Khoản vay chỉ được ghi bằng USD.
Khoản vay thường được hình thành trong khoảng thời gian 6 tuần hoặc ít hơn.
Người vay nhận được khoản vay đó là chịu nhiều phí khác nhau bên cạnh lãi suất.
Câu 9:
Question 9/40

Một nhà quản lý danh mục đầu tư biết rằng anh ta sẽ nhận được 60 triệu USD trong vòng 3
tháng. Anh ta cho rằng thị trường chứng khốn sẽ có xu hướng đi lên và muốn phòng vệ
cho khoản tiền mặt thu được bằng cách sử dụng hợp đồng tương lai S&P 500. Hiện nay
giá hợp đồng tương lai S&P500 là 1100, số nhân là 250. Nhà quản lý sẽ làm gì để phịng
vệ rủi ro cho danh mục đầu tư (beta bằng 1)?
Mua 218 hợp đồng.
Mua 284 hợp đồng.
Bán 284 hợp đồng.

Bán 218 hợp đồng.
Câu 10:
Question 10/40

Một nhà đầu tư mua 1 Euronote có mệnh giá là $200.000 và thời gian đáo hạn là 90 ngày
với giá $198.000 và nắm giữ trong vòng 45 ngày. Nhà đầu tư dự định bán đi với giá
$199.000. Lợi suất dự tính của nhà đầu tư là:
4,04%
16,33%
8,08%
8,16%
Câu 11:
uestion 11/40

Theo Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của NHNN v/v Quy định các giới
hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng
nước ngồi, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh NHNNg theo
quy định là:
9%
7%
8%
6%
Câu 12: uestion 12/40


Theo đạo luật Sarbanes-Oxley Act, các chi phí báo cáo được giảm bớt, nhiều cơng ty nước
ngồi quyết định phát hành cổ phiếu mới của họ tại Mỹ.
Đúng
Sai
Câu 13:

Question 13/40
Đâu là đặc điểm của một Euro-Commercial Paper:
Là một lời hứa trả tiền không được bảo đảm được phát hành bởi một doanh nghiệp hay ngân
hàng
Được chào bán ra công chúng thông qua một liên hiệp các ngân hàng quốc tế
Được chào bán ra công chúng thông qua nhà môi giới
Là một lời hứa trả tiền dài hạn không được bảo đảm được phát hành bởi một doanh nghiệp hay
ngân hàng

Câu 14: A và B có thể đi vay với mức lãi suất trong bảng cho khoản vay trị giá 30 triệu USD
trong thời gian 5 năm.

zoom-inZoom image
A muốn vay lãi suất thả nổi, B muốn vay lãi suất cố định. Hai bên tham gia vào một hợp
đồng hoán đổi với một ngân hàng. Ngân hàng yêu cầu một khoản thu nhập với lãi suất
0,1%/năm. Hợp đồng hoán đổi hấp dẫn như nhau với A và B. Khoản lãi suất cuối cùng
thơng qua hợp đồng hốn đổi mà các bên phải trả là:
A trả lãi suất thả nổi LIBOR, B trả lãi suất cố định 6,9%
A trả lãi suất cố định 6,15%, B trả lãi suất thả nổi LIBOR + 0,05%
A trả lãi suất cố định 6,3%, B trả lãi suất thả nổi LIBOR + 0,2%
A trả lãi suất thả nổi LIBOR – 0,15%, B trả lãi suất cố định 6,75%
Câu 15:
Question 15/40


ADR là
Là một giấy xác nhận đại diện cho 1 số lượng cổ phần nước ngoài được gửi tại 1 ngân
hàng Mỹ
Khơng có đáp án đúng
Chứng khốn vơ danh chứ khơng phải là đích danh

Một cơ chế để tránh thuế, đặc biệt là thuế thu nhập từ vốn, đánh trên khoản cổ phần nắm
giữ cổ phiếu nước ngoài
Câu 16:
Question 16/40

Chiến lược synthetic put là sự kết hợp của
Bán 1 quyền chọn mua, mua 1 tài sản cơ sở và mua 1 trái phiếu
Mua 1 quyền chọn bán, bán 1 tài sản cơ sở và mua 1 trái phiếu
Bán 1 quyền chọn bán, mua 1 tài sản cơ sở và mua 1 trái phiếu
Mua 1 quyền chọn mua, bán 1 tài sản cơ sở và mua 1 trái phiếu
Câu 17:
Question 17/40

Tính giá Eurobond có thời hạn 10 năm, mệnh giá $100.000, lãi suất thanh toán coupon
hàng năm là 8%/năm và tỷ suất lợi tức là 7%?
$109.023,58
$103.023,58
$107.023,58
$101.023,58
Câu 18:
Question 18/40

Nếu giá thực hiện quyền chọn là $15 và giá thị trường là $25, một hợp đồng quyền chọn
bán sẽ là:
Gần giá quyền chọn
Mất giá quyền chọn
Ngang giá quyền chọn
Được giá quyền chọn
Câu 19:
Question 19/40

Một doanh nghiệp phát hành giấy tờ có giá với lãi suất thả nổi FRN với lãi suất LIBOR 6
tháng là LIBOR + 25bps. Cuối tháng 06 và tháng 12, lãi suất LIBOR 6 tháng lần lượt là 3%
và 3,5%. Tính lãi suất áp dụng để tính cho kỳ trả lãi vào tháng 12?
3,5%


3,75%
3,25%
3%
Câu 20:
Question 20/40

Cách thức hoàn trả vốn gốc của loại trái phiếu nào đưa ra khoản thanh toán vốn gốc tại
thời điểm đáo hạn lớn nhất:
Floating-rate notes
Partially amortized bond
Fully amortized bond
Bullet bond

Câu 21:Question 21/40
Convertible bond có thể đổi thành cổ phiếu phổ thông tùy theo ý muốn của nhà phát hành.
Sai
Đúng
Câu 22:Question 22/40
Hiệp ước Basel II tập trung vào việc xóa bỏ sự khơng tương thích giữa các nước về:
Bảo hiểm tiền gửi
Quy định vốn
Lãi suất tiền gửi
Chính sách phá sản ngân hàng

Câu 23:Question 23/40
Một trái phiếu lưỡng tệ €/£ lãi suất 10% sẽ trả €1.500 tại thời điểm đáo hạn cho mỗi mệnh
giá £1.000. Tính tỷ giá €/£ ngụ ý tại thời điểm đáo hạn?
1,50
1,3636
1,65
0,67
Câu 24: Question 24/40
Cross listing


Tất cả các đáp án trên đều đúng
Không phải là 1 lựa chọn cho công ty không phải là MNCs
Chỉ là 1 lựa chọn cho MNCs
Đề cập đến việc 1 công ty niêm yết cổ phiếu của họ trên một hoặc nhiều sở giao dịch
chứng khốn nước ngồi bên cạnh sở giao dịch chứng khoán trong nước
Câu 25:Question 25/40
Một nhà quản lý danh mục đầu tư 10 triệu USD muốn tăng beta từ 0,9 lên 1,1. Hệ số beta
của hợp đồng tương lai là 1,2 và giá trị của hợp đồng tương lai là 245.000 USD. Chiến
lược nào sau đây sẽ phù hợp nếu anh ta:
Bán 11 hợp đồng.
Bán 7 hợp đồng.
Mua 11 hợp đồng.
Mua 7 hợp đồng.
Câu 26: Question 26/40
Một khoản vay có giá trị $3 triệu với mức lãi suất LIBOR + 50bps với lãi suất được điều
chỉnh 6 tháng 1 lần. Giả định rằng lãi suất LIBOR hiện tại là 5,2% và sẽ giảm xuống 5%
trong 6 tháng tiếp theo. Tính lãi suất phải trả cho khoản vay đó trong năm đầu tiên?
5,5%
Khơng đủ dữ liệu

5,7%
5,6%
Câu 27: Question 27/40
Một khoản vay hợp vốn (syndicated loan):
Là khoản vay do 1 ngân hàng cho 1 tổ hợp chính phủ vay.
Là khoản vay do 1 ngân hàng cho 1 tổ hợp công ty vay.
Là khoản vay do 1nhà xuất khẩu sản xuất dầu cho 1 nước kém phát triển vay.
Là khoản vay do 1 tổ hợp ngân hàng cho 1 cơng ty vay.
Câu 28: Question 28/40
Eurobonds thường là
Trái phiếu đích danh
Trái phiếu có lãi suất thả nổi, có thể mua lại (callable) và có thể chuyển đổi (convertible)
Yết giá bằng đồng tiền của nước mà trái phiếu đó được bán.
Trái phiếu vô danh
Câu 29: Question 29/40
Trái phiếu đi kèm quyền chọn nào sẽ được bán với giá thấp hơn trái phiếu cùng loại mà
không đi kèm quyền chọn:
Callable bond
Convertible bond
Putable bond


Bond with equity warrants attached
Câu 30:
uestion 30/40

Nhà đầu tư trả phí cho 1 quyền chọn là USD10 mà quyền chọn đó được giá tiền tệ USD5.
Nếu giá thực hiện là USD100 thì quyền chọn đó là:
Quyền chọn bán với giá tài sản cơ sở là USD105.
Quyền chọn bán với giá tài sản cơ sở là USD115.

Quyền chọn mua với giá tài sản cơ sở là USD105.
Quyền chọn mua với giá tài sản cơ sở là USD115.

Câu 31: Question 31/40
Một người đi vay 4 triệu USD với lãi suất thả nổi LIBOR cộng 200 điểm phần trăm. Thanh
toán nửa năm một. Người đó muốn chuyển khoản vay này sang lãi suất cố định. Anh ta
dùng hợp đồng hoán đổi với lãi suất cố định 5,6%, lãi suất thả nổi LIBOR và vốn gốc là 4
triệu USD. Tính số tiền anh ta phải thanh toán mỗi lần đối với khoản vay của hợp đồng
hoán đổi?
USD 72.000.
USD 152.000.
USD 76.000.
USD 112.000.
Câu 32: Question 32/40
Một khoản đầu tư gồm 240 triệu USD trái phiếu với lợi suất 3% phối hợp với 886 hợp đồng
tương lai trái phiếu với giá 1100USD và số nhân 250. Sau 3 tháng, hợp đồng tương lai đáo
hạn và chỉ số chứng khoán là 1120USD. Xác định giá trị của khoản đầu tư tại thời điểm sau
3 tháng, ghép lãi rời rạc.
$248.080,000.
$241.810.867.
$246.210,097.
$243.650,000.
Câu 33: Question 33/40
Lời phát biểu nào sau đây không đúng về các hệ thống giao dịch điện tử (ECNs)?
Hệ thống này được thực hiện ở nhiều nước để khớp lệnh giữa người mua và người bán.
Giao dịch được thực hiện qua mạng lưới máy tính.
Hệ thống này cho phép nhà đầu tư đặt lệnh bằng máy tính.
Hệ thống này có sàn giao dịch ảo.

Câu 34: Question 34/40
Lãi suất LIBOR là:
Lãi suất cho vay ngắn hạn của thị trường liên ngân hàng quốc tế
Lãi suất được tính tốn là trung bình nhân của lãi suất cho vay của từng đồng tiền của các
ngân hàng London đang cho vay trên thị trường liên ngân hàng
Lãi suất cho vay dài hạn của thị trường liên ngân hàng quốc tế
Lãi suất được tính tốn là trung bình cộng của lãi suất cho vay của từng đồng tiền của các
ngân hàng London đang cho vay trên thị trường liên ngân hàng
Câu 35: Question 35/40
Khi nhận 1 khoản vay, phí rủi ro phải trả so với LIBOR phụ thuộc vào:
Giá cổ phiếu của người cho vay
Lãi suất phi rủi ro của người đi vay
Giá cổ phiếu của người vay
Rủi ro tín dụng của người đi vay
Câu 36:
Question 36/40

Euroyen là:
Tiền gửi có kỳ hạn EUR của ngân hàng Nhật tại Nhật
Tiền gửi gồm 2 loại EUR và JPY của ngân hàng Nhật tại các ngân hàng ở châu Âu
Tiền gửi có kỳ hạn JPY của ngân hàng Nhật tại các ngân hàng quốc tế ngồi nước Nhật
Tiền gửi có kỳ hạn JPY của ngân hàng Nhật tại các ngân hàng ở châu Âu
Câu 37: Question 37/40
Một trái phiếu có tỷ suất lợi tức nhỏ hơn lãi suất coupon thì trái phiếu đó được bán:
Dưới mệnh giá
Trên mệnh giá
Chưa đủ dữ liệu
Bằng mệnh giá
Câu 38:
Question 38/40

Tại sở giao dịch chứng khoán Frankfurt, cổ phiếu của DTC được giao dịch ở mức giá €45,
trong khi tại New York, DTC giao dịch theo ADR với giá $55. Tỷ giá giao ngay là $1.3 =
€1.00. Xác định giao dịch để thu lợi nhuận, bỏ qua chi phí giao dịch.
Mua ADR, bán khống cổ phiếu ở Frankfurt
Bán khống ADR, mua ở Frankfurt
Bán ADR, mua euro
Mua ADR và cổ phiếu ở Frankfurt


Câu 39:Question 39/40
Eurocredits là
Tương đương các giấy tờ có giá phát hành bằng euros.
Trái phiếu chính phủ ghi bằng Euro và do Ngân hàng trung ương Châu Âu phát hành.
Các khoản cho vay ngắn và trung hạn bằng Eurocurrency do Eurobanks cho các cơng ty,
các chính phủ, các ngân hàng (nonprime banks) và các tổ chức quốc tế vay.
Thẻ tín dụng ghi bằng euro.
Câu 40: Question 40/40
Vào tháng 2, Dave Parsons mua 1 hợp đồng tương lai chỉ số NASDAQ 100 giao hàng
tháng 6 và quyết định đóng vị thế vào tháng 4. Parsons thực hiện đóng vị thế vào tháng 4
bằng cách:
Bán hợp đồng tương lai giao hàng tháng 4.
Bán hợp đồng tương lai chỉ số NASDAQ 100 giao hàng tháng 6.
Bán hợp đồng tương lai chỉ số NASDAQ 100 giao hàng tháng 4.
Bán hợp đồng tương lai giao hàng tháng 6.
fCâu 1: Question 1/40
Đâu là đặc điểm của một ngân hàng chi nhánh (branch):
Phải chịu trách nhiệm cho khoản nợ của mình
Cơng ty mẹ sở hữu đa số cổ phần
Trực tiếp chịu thuế, kiểm toán như các doanh nghiệp địa phương

Khơng trực tiếp chịu thuế, kiểm tốn như các doanh nghiệp địa phương
Câu 2: Question 2/40
Phương thức nào dưới đây không được sử dụng để đầu tư quốc tế?
ADRs
Đầu tư vào cổ phiếu của MNCs
Tất cả các phương thức trên đều có thể sử dụng để đầu tư quốc tế
WEBS (World Equity benchmark Shares)
Câu 3: Question 3/40
Giả sử bạn sở hữu một cố phiếu có trả cổ tức có giá là USD150 và dự kiến bán cổ phiếu đó
sau 250 ngày. Để phịng vệ rủi ro giá cổ phiếu sẽ giảm, bạn muốn bán hợp đồng kỳ hạn
250 ngày. Trên thị trường, lãi suất phi rủi ro là 5,25%, ghép lãi rời rạc, ngày/365. Trong
vòng 250 ngày, cổ phiếu đó sẽ trả cổ tức như sau:


Tính giá kỳ hạn của hợp đồng kỳ hạn ký ngày hôm nay và đáo hạn sau 250 ngày.
USD 151,53
USD155,35
USD 159,63
USD 158,72
Câu 4:
Question 4/40

Hợp đồng kỳ hạn lãi suất 3x9
Có thể cho phép người mua trả cho người bán chi phí tiền lãi tăng lên tính trên khoản vốn
gốc nếu lãi suất 6 tháng giảm xuống dưới lãi suất thoả thuận trong thời kỳ được tính bắt
đầu sau 3 tháng kể từ thời điểm hiện tại và kết thúc sau 9 tháng kể từ thời điểm hiện tại.
Là một hợp đồng kỳ hạn Eurobond kỳ hạn 3 tháng có thời hạn đáo hạn 9 tháng.
Có thể cho phép người mua bán Eurobond thời hạn 6 tháng trong vòng 3 tháng tại mức giá
thỏa thuận ngày hơm nay.
Có thể cho phép người bán trả cho người mua chi phí tiền lãi tăng lên tính trên khoản vốn

gốc nếu lãi suất 6 tháng giảm xuống dưới lãi suất thoả thuận trong thời kỳ được tính bắt
đầu sau 3 tháng kể từ thời điểm hiện tại và kết thúc sau 9 tháng kể từ thời điểm hiện tại.
Câu 5:
Question 5/40

Hình thức ngân hàng là công ty con của các ngân hàng Mỹ tại Mỹ nhưng được phép tham
gia một loạt đầy đủ các hoạt động ngân hàng quốc tế được gọi là:
Affiliate bank
Subsidiary bank
Ngân hàng theo luật Edge (Edge Act bank)
Ngân hàng chi nhánh (foreign branch)
Câu 6:
Question 6/40

Đâu KHÔNG phải là đặc điểm của các Eurobanks:
Các ngân hàng Eurobank thường cho vay với lãi suất thả nổi


Các ngân hàng Eurobank không phải tuân theo các quy định về dự trữ bắt buộc (reserve
requirement)
Các ngân hàng Eurobank không tuân theo các quy định về tiêu chuẩn an toàn vốn (capital
adequacy standard)
Các ngân hàng Eurobank chỉ thực hiện giao dịch với các doanh nghiệp uy tín và lớn trên
thế giới
Câu 7:
Question 7/40

Ngân hàng mua 1 hợp đồng kỳ hạn lãi suất 3x6 với trị giá $10.000.000 để phòng vệ rủi ro.
Lãi suất thỏa thuận với người bán là 5%. Lãi suất thanh toán sau 3 tháng là 5,25%. Hãy
cho biết ai sẽ phải trả tiền cho ai và số tiền phải trả là bao nhiều biết số ngày thực tế của

hợp đồng FRA là 90.
Đối tác trả $6.169,03.
Ngân hàng trả $6.169,03.
Ngân hàng trả $12.338,06.
Đối tác trả $12.338,06.
Câu 8:
Question 8/40

Lời phát biểu nào sau đây không đúng về các khoản cho vay hợp vốn (syndicated loans)?
Khoản vay được thực hiện bởi 1 tổ hợp các ngân hàng cho 1 người vay.
Khoản vay chỉ được ghi bằng USD.
Khoản vay thường được hình thành trong khoảng thời gian 6 tuần hoặc ít hơn.
Người vay nhận được khoản vay đó là chịu nhiều phí khác nhau bên cạnh lãi suất.
Câu 9:
Question 9/40

Một nhà quản lý danh mục đầu tư biết rằng anh ta sẽ nhận được 60 triệu USD trong vòng 3
tháng. Anh ta cho rằng thị trường chứng khốn sẽ có xu hướng đi lên và muốn phòng vệ
cho khoản tiền mặt thu được bằng cách sử dụng hợp đồng tương lai S&P 500. Hiện nay
giá hợp đồng tương lai S&P500 là 1100, số nhân là 250. Nhà quản lý sẽ làm gì để phịng
vệ rủi ro cho danh mục đầu tư (beta bằng 1)?
Mua 218 hợp đồng.
Mua 284 hợp đồng.
Bán 284 hợp đồng.
Bán 218 hợp đồng.
Câu 10:
Question 10/40


Một nhà đầu tư mua 1 Euronote có mệnh giá là $200.000 và thời gian đáo hạn là 90 ngày

với giá $198.000 và nắm giữ trong vòng 45 ngày. Nhà đầu tư dự định bán đi với giá
$199.000. Lợi suất dự tính của nhà đầu tư là:
4,04%
16,33%
8,08%
8,16%
Câu 11:
uestion 11/40

Theo Thơng tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của NHNN v/v Quy định các giới
hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng
nước ngoài, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh NHNNg theo
quy định là:
9%
7%
8%
6%
Câu 12: uestion 12/40
Theo đạo luật Sarbanes-Oxley Act, các chi phí báo cáo được giảm bớt, nhiều cơng ty nước
ngồi quyết định phát hành cổ phiếu mới của họ tại Mỹ.
Đúng
Sai
Câu 13:
Question 13/40
Đâu là đặc điểm của một Euro-Commercial Paper:
Là một lời hứa trả tiền không được bảo đảm được phát hành bởi một doanh nghiệp hay ngân
hàng
Được chào bán ra công chúng thông qua một liên hiệp các ngân hàng quốc tế
Được chào bán ra công chúng thông qua nhà môi giới
Là một lời hứa trả tiền dài hạn không được bảo đảm được phát hành bởi một doanh nghiệp hay

ngân hàng


Câu 14: A và B có thể đi vay với mức lãi suất trong bảng cho khoản vay trị giá 30 triệu USD
trong thời gian 5 năm.

zoom-inZoom image
A muốn vay lãi suất thả nổi, B muốn vay lãi suất cố định. Hai bên tham gia vào một hợp
đồng hoán đổi với một ngân hàng. Ngân hàng yêu cầu một khoản thu nhập với lãi suất
0,1%/năm. Hợp đồng hoán đổi hấp dẫn như nhau với A và B. Khoản lãi suất cuối cùng
thơng qua hợp đồng hốn đổi mà các bên phải trả là:
A trả lãi suất thả nổi LIBOR, B trả lãi suất cố định 6,9%
A trả lãi suất cố định 6,15%, B trả lãi suất thả nổi LIBOR + 0,05%
A trả lãi suất cố định 6,3%, B trả lãi suất thả nổi LIBOR + 0,2%
A trả lãi suất thả nổi LIBOR – 0,15%, B trả lãi suất cố định 6,75%
Câu 15:
Question 15/40

ADR là
Là một giấy xác nhận đại diện cho 1 số lượng cổ phần nước ngoài được gửi tại 1 ngân
hàng Mỹ
Khơng có đáp án đúng
Chứng khốn vơ danh chứ khơng phải là đích danh
Một cơ chế để tránh thuế, đặc biệt là thuế thu nhập từ vốn, đánh trên khoản cổ phần nắm
giữ cổ phiếu nước ngoài
Câu 16:
Question 16/40

Chiến lược synthetic put là sự kết hợp của
Bán 1 quyền chọn mua, mua 1 tài sản cơ sở và mua 1 trái phiếu

Mua 1 quyền chọn bán, bán 1 tài sản cơ sở và mua 1 trái phiếu
Bán 1 quyền chọn bán, mua 1 tài sản cơ sở và mua 1 trái phiếu
Mua 1 quyền chọn mua, bán 1 tài sản cơ sở và mua 1 trái phiếu
Câu 17:
Question 17/40


Tính giá Eurobond có thời hạn 10 năm, mệnh giá $100.000, lãi suất thanh toán coupon
hàng năm là 8%/năm và tỷ suất lợi tức là 7%?
$109.023,58
$103.023,58
$107.023,58
$101.023,58
Câu 18:
Question 18/40

Nếu giá thực hiện quyền chọn là $15 và giá thị trường là $25, một hợp đồng quyền chọn
bán sẽ là:
Gần giá quyền chọn
Mất giá quyền chọn
Ngang giá quyền chọn
Được giá quyền chọn
Câu 19:
Question 19/40

Một doanh nghiệp phát hành giấy tờ có giá với lãi suất thả nổi FRN với lãi suất LIBOR 6
tháng là LIBOR + 25bps. Cuối tháng 06 và tháng 12, lãi suất LIBOR 6 tháng lần lượt là 3%
và 3,5%. Tính lãi suất áp dụng để tính cho kỳ trả lãi vào tháng 12?
3,5%
3,75%

3,25%
3%
Câu 20:
Question 20/40

Cách thức hoàn trả vốn gốc của loại trái phiếu nào đưa ra khoản thanh toán vốn gốc tại
thời điểm đáo hạn lớn nhất:
Floating-rate notes
Partially amortized bond
Fully amortized bond
Bullet bond


Câu 21:Question 21/40
Convertible bond có thể đổi thành cổ phiếu phổ thông tùy theo ý muốn của nhà phát hành.
Sai
Đúng
Câu 22:Question 22/40
Hiệp ước Basel II tập trung vào việc xóa bỏ sự khơng tương thích giữa các nước về:
Bảo hiểm tiền gửi
Quy định vốn
Lãi suất tiền gửi
Chính sách phá sản ngân hàng
Câu 23:Question 23/40
Một trái phiếu lưỡng tệ €/£ lãi suất 10% sẽ trả €1.500 tại thời điểm đáo hạn cho mỗi mệnh
giá £1.000. Tính tỷ giá €/£ ngụ ý tại thời điểm đáo hạn?
1,50
1,3636
1,65
0,67

Câu 24: Question 24/40
Cross listing
Tất cả các đáp án trên đều đúng
Không phải là 1 lựa chọn cho công ty không phải là MNCs
Chỉ là 1 lựa chọn cho MNCs
Đề cập đến việc 1 công ty niêm yết cổ phiếu của họ trên một hoặc nhiều sở giao dịch
chứng khốn nước ngồi bên cạnh sở giao dịch chứng khoán trong nước
Câu 25:Question 25/40
Một nhà quản lý danh mục đầu tư 10 triệu USD muốn tăng beta từ 0,9 lên 1,1. Hệ số beta
của hợp đồng tương lai là 1,2 và giá trị của hợp đồng tương lai là 245.000 USD. Chiến
lược nào sau đây sẽ phù hợp nếu anh ta:
Bán 11 hợp đồng.
Bán 7 hợp đồng.
Mua 11 hợp đồng.
Mua 7 hợp đồng.
Câu 26: Question 26/40
Một khoản vay có giá trị $3 triệu với mức lãi suất LIBOR + 50bps với lãi suất được điều
chỉnh 6 tháng 1 lần. Giả định rằng lãi suất LIBOR hiện tại là 5,2% và sẽ giảm xuống 5%
trong 6 tháng tiếp theo. Tính lãi suất phải trả cho khoản vay đó trong năm đầu tiên?


5,5%
Không đủ dữ liệu
5,7%
5,6%
Câu 27: Question 27/40
Một khoản vay hợp vốn (syndicated loan):
Là khoản vay do 1 ngân hàng cho 1 tổ hợp chính phủ vay.
Là khoản vay do 1 ngân hàng cho 1 tổ hợp công ty vay.
Là khoản vay do 1nhà xuất khẩu sản xuất dầu cho 1 nước kém phát triển vay.

Là khoản vay do 1 tổ hợp ngân hàng cho 1 công ty vay.
Câu 28: Question 28/40
Eurobonds thường là
Trái phiếu đích danh
Trái phiếu có lãi suất thả nổi, có thể mua lại (callable) và có thể chuyển đổi (convertible)
Yết giá bằng đồng tiền của nước mà trái phiếu đó được bán.
Trái phiếu vơ danh
Câu 29: Question 29/40
Trái phiếu đi kèm quyền chọn nào sẽ được bán với giá thấp hơn trái phiếu cùng loại mà
không đi kèm quyền chọn:
Callable bond
Convertible bond
Putable bond
Bond with equity warrants attached
Câu 30:
uestion 30/40

Nhà đầu tư trả phí cho 1 quyền chọn là USD10 mà quyền chọn đó được giá tiền tệ USD5.
Nếu giá thực hiện là USD100 thì quyền chọn đó là:
Quyền chọn bán với giá tài sản cơ sở là USD105.
Quyền chọn bán với giá tài sản cơ sở là USD115.
Quyền chọn mua với giá tài sản cơ sở là USD105.
Quyền chọn mua với giá tài sản cơ sở là USD115.

Câu 31: Question 31/40


Một người đi vay 4 triệu USD với lãi suất thả nổi LIBOR cộng 200 điểm phần trăm. Thanh
toán nửa năm một. Người đó muốn chuyển khoản vay này sang lãi suất cố định. Anh ta
dùng hợp đồng hoán đổi với lãi suất cố định 5,6%, lãi suất thả nổi LIBOR và vốn gốc là 4

triệu USD. Tính số tiền anh ta phải thanh toán mỗi lần đối với khoản vay của hợp đồng
hoán đổi?
USD 72.000.
USD 152.000.
USD 76.000.
USD 112.000.
Câu 32: Question 32/40
Một khoản đầu tư gồm 240 triệu USD trái phiếu với lợi suất 3% phối hợp với 886 hợp đồng
tương lai trái phiếu với giá 1100USD và số nhân 250. Sau 3 tháng, hợp đồng tương lai đáo
hạn và chỉ số chứng khoán là 1120USD. Xác định giá trị của khoản đầu tư tại thời điểm sau
3 tháng, ghép lãi rời rạc.
$248.080,000.
$241.810.867.
$246.210,097.
$243.650,000.
Câu 33: Question 33/40
Lời phát biểu nào sau đây không đúng về các hệ thống giao dịch điện tử (ECNs)?
Hệ thống này được thực hiện ở nhiều nước để khớp lệnh giữa người mua và người bán.
Giao dịch được thực hiện qua mạng lưới máy tính.
Hệ thống này cho phép nhà đầu tư đặt lệnh bằng máy tính.
Hệ thống này có sàn giao dịch ảo.
Câu 34: Question 34/40
Lãi suất LIBOR là:
Lãi suất cho vay ngắn hạn của thị trường liên ngân hàng quốc tế
Lãi suất được tính tốn là trung bình nhân của lãi suất cho vay của từng đồng tiền của các
ngân hàng London đang cho vay trên thị trường liên ngân hàng
Lãi suất cho vay dài hạn của thị trường liên ngân hàng quốc tế
Lãi suất được tính tốn là trung bình cộng của lãi suất cho vay của từng đồng tiền của các
ngân hàng London đang cho vay trên thị trường liên ngân hàng
Câu 35: Question 35/40

Khi nhận 1 khoản vay, phí rủi ro phải trả so với LIBOR phụ thuộc vào:
Giá cổ phiếu của người cho vay
Lãi suất phi rủi ro của người đi vay
Giá cổ phiếu của người vay
Rủi ro tín dụng của người đi vay
Câu 36:


Question 36/40
Euroyen là:
Tiền gửi có kỳ hạn EUR của ngân hàng Nhật tại Nhật
Tiền gửi gồm 2 loại EUR và JPY của ngân hàng Nhật tại các ngân hàng ở châu Âu
Tiền gửi có kỳ hạn JPY của ngân hàng Nhật tại các ngân hàng quốc tế ngoài nước Nhật
Tiền gửi có kỳ hạn JPY của ngân hàng Nhật tại các ngân hàng ở châu Âu
Câu 37: Question 37/40
Một trái phiếu có tỷ suất lợi tức nhỏ hơn lãi suất coupon thì trái phiếu đó được bán:
Dưới mệnh giá
Trên mệnh giá
Chưa đủ dữ liệu
Bằng mệnh giá
Câu 38:
Question 38/40

Tại sở giao dịch chứng khoán Frankfurt, cổ phiếu của DTC được giao dịch ở mức giá €45,
trong khi tại New York, DTC giao dịch theo ADR với giá $55. Tỷ giá giao ngay là $1.3 =
€1.00. Xác định giao dịch để thu lợi nhuận, bỏ qua chi phí giao dịch.
Mua ADR, bán khống cổ phiếu ở Frankfurt
Bán khống ADR, mua ở Frankfurt
Bán ADR, mua euro
Mua ADR và cổ phiếu ở Frankfurt

Câu 39:Question 39/40
Eurocredits là
Tương đương các giấy tờ có giá phát hành bằng euros.
Trái phiếu chính phủ ghi bằng Euro và do Ngân hàng trung ương Châu Âu phát hành.
Các khoản cho vay ngắn và trung hạn bằng Eurocurrency do Eurobanks cho các cơng ty,
các chính phủ, các ngân hàng (nonprime banks) và các tổ chức quốc tế vay.
Thẻ tín dụng ghi bằng euro.
Câu 40: Question 40/40
Vào tháng 2, Dave Parsons mua 1 hợp đồng tương lai chỉ số NASDAQ 100 giao hàng
tháng 6 và quyết định đóng vị thế vào tháng 4. Parsons thực hiện đóng vị thế vào tháng 4
bằng cách:
Bán hợp đồng tương lai giao hàng tháng 4.
Bán hợp đồng tương lai chỉ số NASDAQ 100 giao hàng tháng 6.
Bán hợp đồng tương lai chỉ số NASDAQ 100 giao hàng tháng 4.
Bán hợp đồng tương lai giao hàng tháng 6.