Tài liệu Bài tập số 2: Mô hình hồi qui bội - Lớp 06QK3 doc

ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG Bài tập số 2
Khoa Quản Trị Kinh Doanh
Môn học: KINH TẾ LƯỢNG
Lớp: 06QK3 (Năm học 2007 – 2008)
Bài tập số 2: MÔ HÌNH HỒI QUI BỘI
Ngày phát: Thứ Sáu, ngày 26 tháng 10 năm 2007
Ngày nộp: Thứ Bảy, ngày 03 tháng 11 năm 2007
Câu 1: (30điểm) Một sinh viên muốn nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng lương bình
quân WAGES
Sau khi chạy Excel sinh viên thu được kết quả như sau:
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R
R Square 0.992705
Adjusted R
Square
Standard Error 106.8931
Observations
ANOVA
df SS MS F
Significanc
e F
Regression
1658462
1 2.96E-34
Residual 32
Total

Coefficient
s
Standard

Error t Stat P-value Lower 95%
Upper
95%
Intercept -751.68 143.474 -5.23914 9.91E-06 -1043.93 -459.433
YT -0.17081
0.86544
7 -0.87862 0.742659
PRDEFL 40.24982 3.024526 1.37E-14 34.08906
46.4105
8
CT 0.589464 0.283488
0.77862
9 -1.03359
1.36780
6
1. Anh/chị hãy điền các giá trị còn thiếu trong bảng trên.
2. Viết phương trình hồi quy tuyến tính trong trường hợp trên.
GV: Nguyễn Thị Mai Bình
1
ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG Bài tập số 2
Khoa Quản Trị Kinh Doanh
3. Các anh chị hãy kiểm định giả thuyết cho rằng tất cả các tham số của phương
trình hồi quy đều không đồng thời bằng 0 với mức ý nghĩa 5%.
GV: Nguyễn Thị Mai Bình
2
ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG Bài tập số 2
Khoa Quản Trị Kinh Doanh
Câu 2: (50điểm) Dữ liệu trong Data 4-9 trong bộ dữ liệu của Ramanathan với các
định nghĩa biến như sau:
DEP Độ sâu (m)

HLTH Chiều cao (m)
MPUBAS Vận tốc nước vào (m
3
/giây)
MSSEC Vận tốc nước ra (m
3
/giây)
RACE Giá thành đơn vị (đ/m
3
)
RETRD Chiều rộng (m)
UNEMP Kích thước vòi nước (mm)
Với mức ý nghĩa 5%, các anh/chị hãy:
a) Viết phương trình hồi qui tổng thể và phân tích mối quan hệ giữa kỳ vọng của
Vận tốc nước ra với các biến khác trong dữ liệu.
b) Ước lượng mô hình hồi qui đa biến bằng Eview.
c) Với mô hình ước lượng ở câu 2, các anh/chị hãy thực hiện kiểm định từng
tham số và cho biết những biến nào không ảnh hưởng đến biến phụ thuộc
MSSEC.
d) Anh/chị hãy thực hiện lại bằng phép kiểm định Wald và cho biết các biến độc
lập ở câu c có đồng thời không ảnh hưởng biến phụ thuộc không?
e) Xây dựng mô hình theo phương pháp từ phức tạp đến đơn giản và cho biết mô
hình nào là mô hình tối ưu. Vì sao? (có các kiểm định cần thiết)
f) Giải thích ý nghĩa của mô hình tối ưu.
GV: Nguyễn Thị Mai Bình
3