Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng vỡ nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng hợp tác xã chi nhánh hưng yên

ĐẠI HỌC QUỒC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

AN THỊ PHAN HÀ

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TƠ ẢNH HƯỞNG TỚI KHẢ NẢNG
VÕ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI

NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ - CHI NHÁNH HƯNG YÊN
Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng

Mã số : 8340201

LUẬN VĂN THẠC sĩ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

NGƯỜI HƯỚNG DẲN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN THỊ THANH TÚ
XÁC NHẬN CỦA
CÁN Bộ HƯỚNG DẲN

XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ
CHẤM LUẬN VÀN

Hà Nội - 2021


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn này là kêt quả nghiên cứu của riêng tôi, chưa

được công bố trong bất cứ một cơng trình nghiên cứu nào của người khác. Việc sử
dụng kết quả, trích dẫn tài liệu của người khác đảm bảo theo đúng các quy định.

Các nội dung trích dẫn và tham khảo các tài liệu, sách báo, thông tin được đăng tải
trên các tác phẩm, tạp chí và trang web theo danh mục tài liệu tham khảo của luận

văn.

Hà Nội, Ngày

tháng 09 năm 2021
Tác giả

An Thị Phan Hà


LỜI CÂM ƠN

Trong thời gian học tập, nghiên cứu và viêt luận văn thạc sỹ, tôi đà nhận được

sự giúp đờ nhiệt tình của nhiều cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Tơi xin bày tở lịng biết ơn đến các thầy cô trường Đại học Kinh tế - Đại học

Quốc Gia Hà Nội đã giúp đỡ, tạo mọi điều kiện cho tơi học tập, nghiên cứu và hồn

thành luận văn.
Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến PGS. TS Trần Thị Thanh Tú đã dành

nhiềuthời gian tận tỉnh hướng dẫn chỉ bảo cho tơi hồn thành luận văn này.

Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn đến các anh/chị trong Ngân hàng Hợp tác xã Việt
Nam - Chi nhánh Hưng Yên đã tạo điều kiện cho tôi trong quá trình học tập và thực

hiện luận văn.

Tơi xin chân thành cảm ơn đến gia đình, người thân, bạn bè và đồng nghiệp đã

luôn ủng hộ, động viên và giúp đỡ tơi trong suốt q trình học tập và hồn thành luận
văn tốt nghiệp.

Hà Nội, Ngày

tháng 09 năm 2021
Tac gia

An Thị Phan Hà


TĨM TẮT
Bài nghiên cứu gơm 4 chương

Chương 1: Cơ sở lý luận về các yếu tố ảnh hương đến khả năng vỡ nợ của
khách hàng cá nhân
Trong đó sẽ đưa ra các lý thuyết liên quan đến tín dụng cá nhân, đặc điểm của tín
dụng cá nhân. Ngồi ra, chương này cũng làm rõ khái niệm vờ nợ và các nhân tố ảnh

hưởng đến khả năng vờ nợ của khách hàng, từ đó là cơ sở cho giả thiết khi xây dựng
mơ hình kiểm định ở chương 2.

Chương 2: Phương pháp nghiên cún
Lý thuyết về mơ hình Probit và lý do lựa chọn mơ hình sẽ được trình bày trong
chương này. Đồng thời, chương 2 cũng miêu tả quá trình thu thập và xử lý dữ liệu, làm

sạch và mã hóa các biến trước khi đưa vào mơ hình và nêu giả thiết về các biến.
Chương 3: Kết quả và thảo luận kết quả nghiên CÚ11
Chương 3 sẽ tiến hành các bước kiểm định mơ hình sau khi đã ước lượng. Các

kiềm định được thực hiện bao gồm: kiểm định đa cộng tuyến, kiếm định vấn đề thiếu

biến, kiếm định sai số và đo lường khả năng dự đoán của mơ hình. Dựa trên kết quả mồ

hình, tiến hành phân tích mức độ ảnh hưởng và tác động cùa các nhân tố đến khả năng
vỡ nợ của khách hàng dựa trên các giả thiết nêu ra ở chương 2.

Chương 4: Kết luận và hàm ý, kiến nghị

Những điểm yếu trong mơ hình chấm điểm hiện tại của ngân hàng Co-opBank
Chi nhánh Hưng Yên sè được chỉ ra, từ đó, đề xuất ngân hàng nên sử dụng mơ hình
đánh giá tín dụng mới. Bên cạnh đó, nêu ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu

quả cho vay cá nhân tại Ngân hàng Họp tác xà Việt Nam Chi nhánh Hưng Yên nói

riêng và NHTM nói chung. Cuối cùng, gợi ý hướng phát triển nghiên cứu trong tương

lai.


MỤC LỤC

DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC CAC BANG................................................................................... ii
DANH MỤC CÁC HÌNH.................................................................................... iii
CHƯƠNG 1: Cơ SỜ LÝ LUÀN VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG

VỜ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN......................................................................5
1.1 .Tồng quan tình hình nghiên cứu................................................................................ 5

1.2. Khái niệm tín dụng cá nhân

1.2.1. Khái niệm..............................................................................................................
1.2.2. Vai trị của tín dụng cá nhân.................................................................................. 11
1.3. Đặc điếm và phân loại các hình thức tín dụng cá nhân........................................... 11

1.3.1. Khác biệt giừa cho vay hộ kinh doanh trong tín dụng cá nhân với tín dụng doanh

nghiệp.............................................................................................................................. 12
1.3.2. Quy mơ khoản vay nhỏ với số luợng vay lớn....................................................... 12
1.3.3. Khách hàng cá nhân ít nhạy cảm với lãi suất....................................................... 13
1.3.4. Tiềm ẩn nhiều rủi ro..............................................................................................13

1.3.5. Chi phí cao............................................................................................................. 14
1.3.6. Lợi
• nhuận
• lớn......................................................................................................... 15

1.3.6. Căn cứ mục đích cho vay....................................................................................... 15
1.3.7. Căn cứ thời hạn khoản vay..................................................................................... 16
1.3.8. Căn cứ phương thức cho vay.................................................................................. 16
1.3.9. Căn cứ biện pháp đảm bảo khoản vay....................................................................17
1.4. Lý thuyết về khả năng vờ nợ của khách hàng cá nhân............................................ 18

1.4.1. Khái niệm khả năng vỡ nợ......................................................................................18
1.4.2. Sự cân thiêt của việc đo lường khả năng vờ nợ trong xác định rủi ro tín dụng cá
nhân....................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 20

1.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng vờ nợ của khách hàng cá nhân..................... 23

1.5.1. Nhân tố thuộc về người đi vay............................................................................... 24
1.5.2. Nhân tố thuộc về đặc điểm khoản vay.................................................................. 27

1.5.3. Nhân tố khác.......................................................................................................... 28
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨƯ............................................................ 31
2.1. Phương pháp nghiên cứu..........................................................................................31

2.1.1. Lý do lựa chọn mơ hình Probit............................................................................. 31
2.1.2. Giới thiệu mơ hình Probit..................................................................................... 32
2.2. Thu thập và xử lý dữ liệu........................................................................................ 34

2.2.1. Nguồn dữ liệu........................................................................................................ 34

2.2.2. Xác định các biến số và xử lý số liệu..................................................................... 36
2.2.2.1 .Biến phụ thuộc.................................................................................................... 39
2.2.2.2. Biến độc lập.........................................................................................................40
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN cứu..................... 45
3.1. Khái quát về Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam....................................................... 45

3.1.1. Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam......................................................................... 45
3.1.2. Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh Hưng Yên...................................... 46
3.1.3. Một số chỉ tiêu chủ yếu về sử dụng vốn và huy động vốn................................... 46
3.2. Phân tích miêu tả số liệu..........................................................................................49

3.2.1. Phân tích khái quát................................................................................................. 55
3.2.2. Đánh giá tác động của các biến............................................................................. 57
3.3. Các kiểm định trong mơ hình................................................................................... 61

3.3.1. Kiểm định thiếu biến.............................................................................................. 61
3.3.2. Vấn đề đa cộng tuyến............................................................................................. 62
3.3.3. Vấn đề sai số.......................................................................................................... 62
3.3.4. Khả năng dự đốn của mơ hình............................................................................. 63


CHƯƠNG 4; KÉT LUẬN VÀ HÀM Ý, KIẾN NGHỊ.................................................. 68
4.1. Hàm ý từ kết quả nghiên cứu và một số đề xuất................................................... 67

4.1.1 Đề xuất cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh Hưng Yên................. 67
4.1.2 Đề xuất cho các bên liên quan.................................................................................70

4.2 Hạn chế của nghiên cứu.......................................................................................... 72

4.3 Hướng nghiên cứu tương lai.................................................................................... 72
KẺT LUẬN.................................................................................................................... 74

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................76
PHỤ LỤC


DANH MỤC VIẼT TẢT

STT
1
2

3
4
5
6
7

TÙ’ viết tắt
NHNN
TCTD
KHCN
NHTM
XHTD
QTDND
Co-opbank

Giải thích
Ngân hàng Nhà nước
Tổ chức tín dụng
Khách hàng cá nhân
Ngân hàng thương mại
xếp hạng tín dụng
Quỹ tín dụng nhân dân
Ngân hàng Họp tác xã

*

1


DANH MỤC CÁC BẢNG

STT

Bảng

Nội dung
Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng vỡ nợ cùa

Trang

36-39

1

Bảng 2.1

khách hàng cá nhân

2

Bảng 3.1

Ọuy đổi điểm xếp hạng tín dụng

48

Mơ tả chi tiết các biến thuộc nhóm thơng tin cá

51

3

Bảng 3.2

nhân người đi vay

4

Bảng 3.3

Mô tả hai biến giả dịch vụ và công nghiệp

53

Mô tả các biến thc
♦ nhóm đăc
• điểm của hơ• kinh

54

5

Bảng 3.4

doanh

Mơ tả các biến thuộc nhóm phương án sản xuất

55

6

Bảng 3.5

kinh doanh

7

Bảng 3.6

Kct quả mơ hình hồi quy probit

55

So sánh tác động của biến trước và sau khi ước

57

8

Bảng 3.7

lượng mơ hình

9

Bảng 3.8

Mức tác động biên của biến độc lập

59

10

Bảng 3.9

Xác suất vỡ nợ theo ngành kinh doanh

60

11

Bảng 3.10

Khả năng dự đốn của mơ hình so với thực tế

63

11


DANH MỤC CÁC HÌNH

STT Hình

Trang

Nội dung
Mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và khả năng vỡ nợ(xác

1

Hình 1.1

2

Hình 3.1

Đường ROC của mơ hình

65

3

Hình 3.2

Tác động của sự thay đổi mức cut-off đến độ nhạy cảm

66

suất p)

111

23


LỊI MỞ ĐẦU
1. Tính câp thiêt của đê tài
Hệ thống ngân hàng nám giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế. Lịch

sử đã chứng minh, sự phá sản của các ngân hàng có thế kéo theo sự suy thoái của cả

nền kinh tế. Thế giới vẫn chưa quên cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007, xuất phát
từ ngân hàng ở Mỹ, đã phù một bầu không khí u ám lên tồn thế giới và để lại hậu quả
trong suốt những năm sau đó. Nguyên nhân xuất phát từ các khoản vay cá nhân dưới

chuẩn và việc quản lý tín dụng lỏng lẻo tại các ngân hàng.
Tín dụng cá nhân đã và đang trở thành xu hướng khơng chi trên thế giới mà cịn

tại Việt Nam. Các ngân hàng đã nhanh chóng nhận ra miếng bánh béo bở khu vực cá
nhân, với các khoản vay nhỏ nhưng quy mơ lớn đem lại lợi nhuận cao. Chính điều này

đã tạo ra xu hướng đẩy mạnh các hoạt động cho vay bán lẻ tại các ngân hàng Việt Nam.
Tuy nhiên, tín dụng cá nhân bùng nổ kèm theo đó là vấn đề quản lý rủi ro vờ nợ,
ngân hàng phải đối mặt với việc khách hàng cá nhân không trả được nợ, gây ra tổn thất
lớn cho ngân hàng.Hiện nay tại Việt Nam, các NHTM nói chung và Co-opBank nói

riêng, phương pháp quản lý tín dụng cịn sơ khai, chưa đồng bộ. Quyết định cho vay chú
yếu dựa trên năng lực và cảm tính của cán bộ tín dụng nên tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bằng
chứng là tỷ lệ nợ xấu cùa các ngân hàng Việt Nam ngày càng tăng cao. vấn đề đặt ra là:

Cần có một phương pháp khác tối ưu hơn để giúp ngân hàng giảm thiếu rủi ro từ cho

vay cá nhân.

Trên thế giới đã có nhừng mơ hình đánh giá khả năng vờ nợ dựa trên đặc điềm của
khách hàng, giúp ước lượng xác suất vờ nợ của khách hàng cá nhân. Tuy nhiên các mồ
hình này được xây dựng dựa trên cơ sở dữ liệu tại các nước phát triển như Mỹ, úc,
Canada. Việc áp dụng tại Việt Nam được xem là chưa phù hợp bởi khía cạnh thơng tin

cũng như thói quen tiêu dùng và sử dụng dịch vụ ngân hàng của người Việt.

1


Nhận thây những vân đê trên, người viêt lựa chọn đê tài: “Phân tích các nhân tơ
ảnh hưỏng tõi khả năng võ’ nọ’ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Họp tác xã
Việt Nam”. Dựa trên các dữ liệu của ngân hàng Họp tác xà Việt Nam, luận vãn xây

dựng mơ hình ước lượng xác suất vờ nợ cho các khoản vay cá nhân. Trong quá trình

này, người viết phân tích những đặc điểm của khách hàng cá nhân, đặc biệt là các đặc
điểm mang nét đặc trưng của Việt Nam mà ngân hàng cần thu thập và chú ý trong quá

trình cho vay. Hơn nữa, bài nghiên cứu phát triển một cách tiếp cận linh hoạt giúp ngân

hàng đưa ra quyết định cho các khoản vay thuộc “vùng xem xét” giĩra cho vay và
không cho vay.
2. Câu hỏi nghiên cứu

Nghiên cứu này được thực hiện đế trả lời các câu hỏi sau:

- Các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng vỡ nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân
hàng Hợp tác xã Chi nhánh Hưng Yên ?

- Một số khuyến nghị nhàm giảm khả năng vỡ nợ của khách hàng cá nhân cũng
như nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cho khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Hợp

tác xã Việt Nam Chi nhánh Hưng Yên?

3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các đặc điểm nhân

khẩu học, đặc điểm hành vi và đặc điểm tài chính có ảnh hưởng đến khả năng võ’ nợ
của khách hàng cá nhân cũng như các mơ hình chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân
của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.
Phạm vi nghiên cứu: đề tài tập trung nghiên cứu các yếu tố quyết định khả năng

võ’ nợ thành công của khách hàng cá nhân sử dụng dữ liệu hồ sơ cho vay của Ngân
hàng Họp tác Chi nhánh Hưng Yên trong giai đoạn tù’ tháng 05/2017 đến tháng

11/2020.

4. Mục tiêu nghiên cún

2


Mục tiêu tơng qt: phân tích các u tơ ảnh hưởng tới khả nàng vỡ nợ cùa

khách hàng nhàm bổ sung căn cứ đưa ra quyết định cho vay đối với mỗi khoản vay

mới, qua đó góp phần giảm thiểu tổn thất cho ngân hàng.
Mục tiêu cụ thể:
(1) Xác định các đặc điểm liên quan đến khách hàng cá nhân ảnh hưởng đến khả

năng hồn trả khoản vay thơng qua ba nhóm yếu tố: đặc điểm của người đi vay (như

trình độ học vấn, quy mơ hộ gia đình, kinh nghiệm kinh doanh, tuồi tác, tình trạng
nợ...); đặc điếm của hộ kinh doanh (lĩnh vực kinh doanh, cơ cấu tồ chức, kinh nghiệm

lao động...); đặc điếm của phương án kinh doanh thơng qua các chỉ số tài chính.
(2) Xây dựng mơ hình ước lượng xác suất vỡ nợ của khách hàng;
(3) Trong trường họp khách hàng chưa đủ điều kiện cho vay, cần thêm điều kiện

gì để khách hàng được vay với đảm bảo khoản vay không vỡ nợ.
(4) So sánh mơ hình mới đề xuất với thực tiễn cùa ngân hàng, từ đó đề xuất giải

pháp giúp ngân hàng cải thiện hiệu quả quản lý rủi ro vỡ nợ.

5. Phương pháp nghiên cúu
Phương pháp hồi quy Probit sử dụng bộ dữ liệu hồ sơ tín dụng khách hàng cá

nhân để xác định những đặc điểm nào của người đi vay là tốt nhất để có thể phân biệt
được giữa các khoản nợ trả được và không trả được. Sau đó, mơ hình được sử dụng để

tính điểm cho mỗi khoản vay mới, thông qua ước lượng xác suất khả năng vỡ nợ. Giả
định xác suất vỡ nợ càng thấp thì khoản vay đó càng an tồn. Xác suất tính ra sẽ được

so sánh với một điểm ngưỡng (cut-off rate) để xác định khoản vay này được chấp
thuận, bị từ chối hay cần được đánh giá thêm.
Dữ liệu thông tin và tình trạng vờ nợ của khách hàng là những biến đều được ghi
lại. Tuy nhiên, chúng ta phải đối mặt với một vấn đề của các biến không thể quan sát
được vì chúng ta chỉ có thể quan sát khoản nợ cũ là vờ nợ hay không nhưng không thể

đo lường trực tiếp xác suất vỡ nợ cùa một khách hàng cũ. Do vậy, ngân hàng khơng có

3

căn cứ đê đo lường và đánh giá các khoản vay mới. Trong trường hợp như vậy, phương

pháp hồi quy Probit là công cụ hừu hiệu để giải quyết vấn đề này.

6. Kết cấu bài nghiên cứu
Bài nghiên cứu gồm 4 chương.

Chương l:Co’ sỏ’ lý luận về các yếu tố ảnh hưỏng đến khả năng võ’ nọ’ của

khách hàng cá nhân.
Trong đó sẽ đưa ra các lý thuyết liên quan đến tín dụng cá nhân, đặc điếm của tín
dụng cá nhân. Ngoài ra, chương này cũng làm rõ khái niệm vờ nợ và các nhân tố ảnh

hưởng đến khả năng vờ nợ của khách hàng, từ đó là cơ sở cho giả thiết khi xây dựng
mơ hình kiếm định ở chương 2.

Chương 2: Phương pháp nghiên cứu.

Lý thuyết về mô hình Probit và lý do lựa chọn mơ hình sẽ được trình bày trong
chương này. Đồng thời, chương 2 cũng miêu tả quá trình thu thập và xử lý dữ liệu, làm
sạch và mã hóa các biến trước khi đưa vào mơ hình và nêu giả thiết về các biến.

Chương 3:Kết quả và thảo luận kết quả nghiên cún
Chương 3 sẽ tiến hành các bước kiểm định mơ hình sau khi đã ước lượng. Các

kiểm định được thực hiện bao gồm: kiểm định đa cộng tuyến, kiểm định vấn đề thiểu
biến, kiểm định sai số và đo lường khả năng dự đốn của mơ hình. Dựa trên kết quả mơ

hình, tiến hành phân tích mức độ ảnh hưởng và tác động cùa các nhân tố đến khả năng
vỡ nợ của khách hàng dựa trên các giả thiết nêu ra ở chương 2.

Chương 4: Kết luận và hàm ý, kiến nghị

Những điểm yếu trong mơ hình chấm điểm hiện tại của ngân hàng Co-opBank
Chi nhánh Hưng Yên sẽ được chỉ ra, từ đó, đề xuất ngân hàng nên sử dụng mơ hình

đánh giá tín dụng mới. Bân cạnh đó, ncu ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu

quả cho vay cá nhân tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh Hưng Yên nói

riêng và NHTM nói chung. Cuối cùng, gợi ý hướng phát triển nghiên cứu trong tương
lai.

4


CHƯƠNG 1: CO SỞ LÝ LUẬN VÈ CÁC YÉU TỐ ẢNH HƯỞNG

ĐẾN KHẢ NĂNG VÔ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
1.1. Tống quan tình hình nghiên cứu

Do thơng tin của khách hàng cá nhân mang tính đặc thù cũng như khó khăn
trong q trình thu thập thơng tin vì vấn đề bảo mật nên các nghiên cứu về khả
năng vờ nợ của khách hàng cá nhân vẫn chưa có nhiều, đăc biệt là ở Việt Nam.

Dưới đây là các nghiên cứu trong và ngoài nước.
a) Quốc tế:

Từ những thập kỉ giữa thế kỉ 20, Chapman (1940) đã nghiên cứu các nhân
tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng cá nhân, và phân loại thành 5 nhóm: đặc điểm

nhân khẩu học, đặc điểm nghề nghiệp, đặc điểm thu nhập, đặc điểm học vấn và
đặc điểm khoản vay. Chapman đã nghiên cứu thông tin từ mẫu 2965 đơn của
những người được vay vốn lấy từ 21 ngân hàng, tại 16 thành phố nằm ở 11 tiểu

bang. Nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa tuối, giới tính, tinh trạng hơn nhân,

nghề nghiệp có ảnh hưởng mạnh đến khả năng vỡ nợ của khách hàng trong khi
trình độ học vấn được dự đốn có ảnh hưởng lại khơng có ý nghĩa.

Jacobson & Roszbach (2003) thực hiện nghiên cứu với trường hợp vay

vốn ở các ngân hàng tại Thụy Điển. Với mẫu dừ liệu gồm 13.338 hồ sơ xin vay

tiêu dùng cá nhân tại một Ngân hàng lớn ở Thụy Điển từ 9/1994 đến 8/2005,
các tác giả đã sử dụng phép đo 57 biến và chỉ ra 16 biến dùng được sau khi đã
loại đi các biến tương quan. Cac biến có tác động đáng kế đến khả năng vỡ nợ

gồm: Tuổi tác, thu nhập, sự thay đổi trong thu nhập hàng năm và một số điều

kiện tín dụng miến thể chấp có tác động đáng kể đến khả năng vỡ nợ (

Jacobson & Robach, 2003).
Một nghiên cứu đáng chú ý của Jimenez và Saurina(2005) đã sử dụng dữ
liệu của tất cả các khoản vay tại Tây Ban Nha từ các ngân hàng, hợp tác xã trong

5 năm của chu kì kinh tế, 1987, 1990, 1993, 1997 và 2000. Nhóm tác giả sử dụng
phương pháp Logit nhị phân. Trong đó các biến độc lập được đưa vào mơ hình

gồm kỳ hạn, tài sản đảm bảo, kích thước khoản vay, lĩnh vực kinh doanh.. .Trong

5


đó, bât ngờ là khoản vay có tài sản đảm bảo có xác suât vỡ nợ cao hơn so với các

khoản vay khơng có tài sản đảm bảo. Khoản vay càng lớn thi rủi ro càng thấp.
Nhóm tác giả đã đưa ra giải thích do tính cẩn trọng của các tố chức tín dụng khi
cho vay các khoản vay lớn. Đối với ngân hàng, các khoản vay có quan hệ với
ngân hàng làm gia tăng rủi ro vỡ nợ, do sự chủ quan từ phía cán bộ tín dụng của

ngân hàng.
Ozdemir (2004)đã sử dụng mơ hình hồi quy nhị phân logistic(logistic
binary regression) để tim mối liên hệ giữa khả năng vờ nợ của khách hàng trong

cho vay tiêu dùng dựa trên các đặc điếm nhân khấu học (như tình trạng hơn nhân,

giới tính, tuổi, tình trạng nhà ở, nghề nghiệp) và đặc điểm tín dụng (kích thước
khoản vay, lãi suất, thu nhập, thời gian đáo hạn). Ozdemir đã sử dụng mẫu dữ

liệu từ ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ. Điều thú vị là tác giả khơng thấy có tác động của
các biến nhân khẩu học tới khả năng vờ nợ, trừ biến tình trạng nơi ở. Trong khi

đó, các biến liên quan đến tài chính lại có ảnh hưởng lớn đến khả năng vờ nợ,
trong đó phải kể tới lãi suất và thời hạn vay. Thời hạn vay càng dài và lài suất

càng cao thì khả năng hồn thành đúng nghĩa vụ thanh tốn nợ của khách hàng
càng giảm. Ngồi ra, tác giả cịn tìm thấy mối tương quan dương tính giữa tuổi và
thu nhập, điều này có thể chỉ ra người lớn tuổi kiếm được nhiều tiền hơn.

Roslan và Zaini (2009) điều tra tác động của đặc điểm khách hàng cá nhân

và đặc điếm dự án mà khách hàng vay vốn. Đặc điếm của khoản vay đối với việc
hoàn trả vốn vay của chương trình tín dụng nhỏ của Ngân hàng Nông nghiệp. Các
đặc điểm của người đi vay gồm giới tính, tình trạng hơn nhân, chủng tộc, trình độ
học vấn, tuổi, nghề nghiệp, số người phụ thuộc,... Đặc điểm của kế hoạch kinh

doanh gồm khoảng cách dự án tới văn phịng gần nhất cùa ngân hàng nơng nghiệp,

và doanh thu từ dự án. Đặc điếm của khoản vay là số tiền vay và thời hạn vờ nợ.
Tác giả đã thu thập dữ liệu từ một cuộc khảo sát tại 86 chi nhánh của ngân hàng

nông nghiệp Malaysia với 2.630 người đi vay và được phân tích bàng mơ hình
Probit. Kết quả cùa nghiên cứu cho thấy tác động mạnh của giới tính với ngụ ý khả
năng vờ nợ cao hon ở nam. Trong khi hệ số của đặc điểm dự án lại mang kết quả

6


âm tính. Cơng trình cho thây một loạt các biên khơng có ảnh hưởng đên xác st
vờ nợ như chủng tộc, trình độ học vấn, độ tuối lao động, số người phụ thuộc, kinh

nghiệm, số người lao động, khoảng cách từ địa điểm kinh doanh đến văn phịng
ngân hàng nơng nghiệp gần nhất và doanh thu từ dự án kinh doanh.

Agarwal & cộng sự (2009)đã tiến hành nghiên cúu các yếu tố ảnh hưởng

đến khả năng vờ nợ của cá nhân, hộ gia đình. Nhóm tác giả dựa trên bộ số liệu từ

hon 170.000 chủ thẻ tín dụng trong thời gian trên 2 năm. Các đặc điểm được nhóm
tác giả đưa vào gồm có: chi tiêu, thu nhập, tình trạng nợ, tài sản, lý lịch pháp lý và

các đặc điếm nhân khẩu học có ảnh hưởng đến khả nàng vỡ nợ. Nghiên cứu được

tiến hành trên mơ hình Cox proportional hazard.Nghien cứu đà tìm ra các kết quả
bất ngờ như người vay đồi chỗ ở càng nhiều thì khả năng vờ nợ càng cao. Tình

trạng hơn nhân có tác động nghịch chiều với khả năng vỡ nợ. Hay người trẻ dưới

30 tuổi và già hơn 60 tuổi có ít nguy cơ phá sản nhất. Kết quả cho thấy người vay
chuyền nơi ở có xu hướng vờ nợ nhiều hơn. Kết quả cũng cho thấy người vay đà
kết hôn và sở hữu một ngơi nhà của riêng mình có nguy cơ vờ nợ thấp hơn. Theo

độ tuổi, nhóm khách hàng trẻ nhất (30 tuổi trở xuống) và già nhất (60 tuổi trở lên)
có nguy cơ phá sản thấp nhất.
Tsai & cộng sự (2009) đã nghiên cứu một số phương pháp dự báo khả

năng vỡ nợ của khách hàng cá nhân thực hiện trên bộ số liệu của Đài Loan.
Trong đó, tác giả tập trung các đặc điểm nhân khẩu học và đặc điểm hành vi của
khách hàng với 3 phương pháp dự báo: phương pháp phân tách, hồi quy logistic

và mạng neuron để so sánh sự phù họp của các phương pháp này. Kết quả dự báo
của 3 phương pháp đều mang lại hiệu quả lớn hơn 75%.
Mensah (2013) thực hiện nghiên cứu về khả năng vỡ nợ tín dụng khi vay

vốn ở các ngân hàng tại. Kết quả nghiên cứu thơng qua phân tích hồi quy chỉ ra

rằng, khơng có mối quan hệ đáng kể giữa võ’ nợ cho vay và lịch trả nợ. Thay vào
đó, nghiên cứu tim thấy mối quan hệ đáng kể giữa lãi suất cho các khoản vay, rủi
ro đạo đức và vay qua mức của khách hàng. Hơn nữa, các nhân viên cho vay

không thể đến thăm người vay thường xuyên, các khoản vay không được hỗ trợ

7


bởi tài sản thê châp cũng được phát hiện đã góp phân đáng kẻ vào việc trả nợ
trong số các khoản vay của khách hàng.
Abid & Cộng sự (2018) tiến hành xây dựng so sánh mơ hình dự báo khả
năng trả nợ của khách hàng qua mơ hình Logit, mơ hình phân tích biệt số để
phân biệt giữa các cá nhân có xếp hạng tín dụng tốt và xấu. Dữ liệu đã được thu

thập từ một ngân hàngthương mại trong khoảng thời gian 3 năm từ 2010 đến

2012. Bằng cách so sánh hiệu quả của hồi quy Logistic (LR) và phân tích biệt số
(DA), các tác giả thấy rằng mơ hình LR mang lại hiệu quả tốt 99% tỷ lệ phân

loại trong dự đoán cácloại khách hàng,phương pháp DA (trong đó tỷ lệ phân
loại tốt chỉ bằng 68,49% dẫn đến tỷ lệ lỗi cao đáng kể tức là 31,51%) (Abid et
al.,2018). Kết quả chỉ ra, mơ hình Logistic có khả năng dự báo tốt hơn so với
mơ hình phân tích biệt số DA.

b) Trong nước

Các nghiên cứu về khá năng vờ nợ của khách hàng cá nhân tại Việt Nam
còn rất hạn chế về số lượng.

Dinh & Kleimeier (2007)đã lựa chọn nghiên cứu điểm tín dụng cho thị
trường ngân hàng bán lẻ Việt Nam. Hai tác giả đã phát triển mơ hình chấm điểm

tín dụng dựa trên phân tích hồi quy logistic. Dinh & Kleimeier đã sử dụng bộ dừ

liệu được cung cấp bởi một NHTM Việt Nam với 56.037 quan sát. Ban đầu, tác
giả lựa chọn 22 biến số từ 30 đặc điềm mà ngân hàng sử dụng. Sau đó, số lượng

biến giảm xuống cịn 16 sau khi dùng hồi quy stepwise để chọn mơ hình tối ưu.

Các yếu tố giải thích khả năng vỡ nợ được tìm thấy là thâm niên giao dịch với
ngân hàng, giới tính, số khoản vay và thời hạn vay. Trong khi đó, biến trình độ

học vấn và tình trạng hơn nhân lại khơng cho thấy tác động như các nghiên cứu
khác. Khuyến nghị của nhóm tác giả cho ngân hàng là ngân hàng cần cập nhật

thường xun mơ hình chấm điểm tín dụng để theo kịp các thay đổi về kinh tế.

Pham & Lensink (2008) xem xét sự khác biệt về khả năng vỡ nợ trong 3
loại tín dụng chính thức, phi chính thức và bán chính thức và phân tích các yếu tố

quyết định khả năng vỡ nợ liên quan đến ba nguồn tín dụng này, sử dụng dữ liệu

8


hộ gia đình Việt Nam dựa trên mơ hình Probit. Sơ lượng biên được đưa vào mơ
hình là 21 biến, bao gồm ba nhóm thơng tin: thơng tin khoản vay, thơng tin
chung về hộ gia đình đi vay và thơng tin trên mỗi hợp đồng vay. Kết quả cho

thấy các hộ gia đình nhỏ với tài sản thế chấp hay người bảo lành chủ yếu lựa
chọn hình thức vay chính thức và bán chính thức. Các hộ gia đinh lớn, khách

hàng vay không cần thế chấp hoặc người bảo lành chủ yếu dựa vào vay phi chính
thức. Pham & Lensink cũng phát hiện ra rằng người cho vay khơng chính thức

chịu nguy cơ vỡ nợ cao hơn so với cho vay chính thức và bán chính thức. Ngồi
ra, các tác giả nhận dạng một số điều khoản hợp đồng vay có liên quan trong việc

xác định rủi ro vỡ nợ trong tín dụng chính thức, chẳng hạn như thời hạn cho vay

và lãi suất cho vay. Cuối cùng, nghiên cứu chỉ ra vai trò nồi bật của người thân
trong cho vay khơng chính thức, theo đó việc cho người thân vay làm giảm tỷ lệ

vỡ nợ.
Nghiên cứu của Đào Thị Thanh Bình (2019) về xây dụng mơ hình chấm
điểm tín dụng KHCN vay tiêu dùng tại Việt Nam. Tác giá sủ dụng phương pháp

của hệ thống FTCO có tính đến tinh hình của Việt Nam. Bài báo cũng nhằm mục

tiêu giúp cho người tiêu dùng tính được điểm tín dụng của mình một cách đơn
giản. Với 5 biến giải thích được đánh giá là quan trọng được tác giả đưa vào mơ

hình phân tích biệt số: XI = Học vấn; X2 = Nghề nghiệp; X3 = Thu nhập ( đơn
vị triệu đồng); X4 = số người phụ thuộc; X5 = Tài khoản. Kết quả phân loại

mang lại khả năng chính xác là 89.4%. Trong đó, tác giả chỉ ra mơ hình với hàm
phi chuẩn hóa có khả năng tốt hơn so với hàm chuẩn hóa. Hai yếu tố X4 ( số

người phụ thuộc) và X5 (tài khoản) có đóng góp nhiều nhất cho dự báo khả năng

vỡ nợ cảu khách hàng ( Đào Thị Thanh Bình, 2019)
Trên đây là các phân tích khái qt về tình hình nghiên cứu trong và ngồi

nước. Các cơng trình nghiên cứu đã chỉ ra được các yếu tố ảnh hưởng đến khả

năng vỡ nợ của khách hàng cá nhân. Tuy nhiên, có thể thấy khơng có nhiều kết
quả tương đồng giữa các yếu tố này ở mỗi cơng trình nghiên cứu vì sự khác nhau
trong phạm vi nghiên cứu. Ngoài ra, các bài nghiên cứu tồn tại hạn chế khi các

9


yêu tô ảnh hưởng được xét đên chưa mang nét đặc trưng của thị trường Việt

Nam. Do đó, việc tiến hành nghiên cứu này sẽ mang ý nghĩa trong việc nâng cao

hiệu quả quản lý rúi ro và tối giảm tổn thất khách hàng vỡ nợ cho ngân hàng Hợp
tác nói riêng và các ngân hàng tại Việt Nam nói chung.

1.2. Khái niệm tín dụng cá nhân
1.2.1. Khái niệm
Trước khi đề cập đến khái niệm tín dụng cá nhân, ta cần nhắc lại khái niệm

về tín dụng. Tín dụng xuất phát từ vấn đề kinh tế hàng hóa. Nguồn gốc cùa tín
dụng bắt đầu từ khi chế độ Tư hữu về tư liệu sản xuất xuất hiện và thay thế cho

chế độ Cơng xã tàn lụi. Khi đó, quan hệ trao đổi hàng hóa đã bắt đầu diễn ra làm
phát sinh mối quan hệ vay mượn bằng hiện vật, đó là hình thái sơ khai nhất của

tín dụng. Khi nền kinh tế hàng hóa tiền tệ phát triển, tín dụng đã chuyến sang
hình thức vay mượn bàng tiền. Như vậy, một cách khái quát, tín dụng là sự

chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị từ người sở hữu sang người sử dụng
trong một khoảng thời gian nhất đinh; với điều kiện khi đến hạn người sử dụng

phải hoàn trả một lượng giá trị lớn hơn giá trị ban đầu. Như vậy, tín dụng có ba
đặc điểm: tính chuyền nhượng tạm thời, tính thời hạn và tính hồn trả.
Có nhiều loại tín dụng bao gồm: tín dụng nhà nước, tín dụng doanh nghiệp,

tín dụng ngân hàng và tín dụng quốc tế.
Tín dụng ngân hàng là một loại tín dụng đặc biệt. Tín dụng Ngân hàng là

quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn hoặc tài sản giữa ngân hàng với các
chủ thể khác trong nền kinh tể, trong mối quan hệ này, ngân hàng vừa là người đi

vay vừa là người cho vay. Theo đó, ngân hàng thỏa thuận để khách hàng sử dụng
một tài sản với nguyên tắc có hoàn trả bằng các nghiệp vụ cho vay, chiết khấu

(tái chiết khấu), cho thuê tài chính, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ khác.
Mặc dù, rõ ràng theo định nghĩa ở trên, cho vay chỉ là một hình thức cùa tín
dụng ngân hàng, trong thực tế lại tồn tại sự nhầm lẫn giữa hoạt động tín dụng và

hoạt động cho vay. Hai khái niệm này thường được xem là giống nhau sở dĩ vì
cho vay được coi là hoạt động quan trọng nhất và chiếm tỉ trọng lớn nhất tại các

10


ngân hàng (thông thường 60 - 70% các nghiệp vụ) nên thuật ngữ tín dụng ngân
hàng có thể được hiểu theo nghĩa hẹp hơn là hoạt động cho vay.
Có nhiều cách phân loại tín dụng ngân hàng, trong đó căn cứ đối tượng đi

vay, tín dụng ngân hàng được chia làm ba loại: tín dụng cá nhân, tín dụng
doanh nghiệp và tín dụng cho các tố chức tài chính.

Tín dụng cá nhân bao gồm đối tượng cá nhân và hộ gia đình. Vì đặc thù các

khoản vay này thường có giá trị nhở nhằm vào mục đích tiêu dùng hoặc kinh

doanh của hộ gia đình mà tín dụng cá nhân cịn được gọi là tín dụng bán lẻ. Từ

đặc điểm trên, ta có thể hiểu tín dụng cá nhân là hình thức tín dụng mà NHTM
cho cá nhân hoặc hộ gia đình vay vốn với mục đích phục vụ đời sống hoặc phục

vụ sản xuất kỉnh doanh dưới hình thức hộ kỉnh doanh cá thế.
1.2.2. Vai trị của tín dụng cá nhãn
Tín dụng cá nhân có vai trị quan trọng đối với nền kinh tế, ngân hàng, dân
cư và xã hội. Trước hết nó thể hiện chức năng của ngân hàng trong việc lưu

thông nguồn vốn trong xã hội, từ nơi dư thừa đến nơi thiếu hụt, đảm bảo các
dòng tiền được sử dụng hiệu quả. Đồng thời gia tăng tính cạnh tranh của ngân

hàng với các tổ chức tín dụng khác bằng cách góp phần đa dạng hóa sản phẩm.

Đối với nền kinh tế, tín dụng cá nhân kích thích nhu cầu chi tiêu hàng hóa, dịch
vụ, góp phần nâng cao đời sống người dân. Bên cạnh đó, việc cấp tín dụng cá

nhân cho phép người dân có cơ hội trang trải các chi phí phát sinh trong cuộc
sống từ thỏa mãn nhu cầu thiết yếu cho đến nhu cầu xa xỉ với chi phí đắt đỏ,
nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống mà không phải phụ thuộc khả năng thanh
tốn hiện tại. Cuối cùng, thơng qua việc cho vay hộ kinh doanh, ngân hàng đã

góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, giải quyết tinh trạng
dư thừa lao động ở nông thôn, hạn chế những luồng di cư lên thành phố.
1.3. Đặc điểm và phân loại các hình thức tín dụng cá nhân

11


1.3.1. Khác biệt giữa cho vay hộ kinh doanh trong tín dụng cá nhăn với tín

dụng doanh nghiệp
Tín dụng cá nhân là loại hình tín dụng khá đặc biệt. Như đã đề cập ở trên,

tín dụng cá nhân phục vụ mục đích chi tiêu của cá nhân và phục vụ sản xuất của
hộ kinh doanh. Tuy nhiên, việc cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh khơng

được xếp cùng với tín dụng doanh nghiệp vì tồn tại những khác biệt nhất định.
Thứ nhắt, tín dụng cá nhân cho vay dưới danh nghía cá nhân. Theo Thơng

tư 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi

nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng ban hành ngày 30 tháng 12 năm

2016, tổ chức khơng có tư cách pháp nhân sẽ không đủ tư cách chủ thể vay vốn
như hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh...Tuy nhiên, các cá nhân, cụ thể là

chủ hộ kinh doanh thì được phép vay vốn với tư cách cá nhân. Việc phân chia
này giúp cho các NHTM tại Việt Nam phù hợp với thông lệ chung của quốc tế.

Đối với tín dụng doanh nghiệp, chủ thể đại diện là cơng ty và doanh nghiệp.
77? lí’ hai, hộ gia đình sản xuất kỉnh doanh quỵ mơ nhỏ. Mặc dù các hoạt
động sản xuất kinh doanh của cá nhân cũng như hộ gia đình là hợp pháp nhưng

do hạn chế về quy mô, khoản vay giá trị không lớn nên khơng thể xếp chung với

tín dụng doanh nghiệp. Hơn nữa do đặc tính và tập quán kinh doanh của đối

tượng này cũng không thế đáp ứng được các yêu cầu phức tạp như trong cho vay
doanh nghiệp. Do vậy, vì mục đích hỗ trợ các hộ kinh doanh nâng cao năng lực
cạnh tranh mà các điều kiện cấp tín dụng cho đối tượng này thường đơn giản
hơn.

1.3.2. Quy mô khoản vay nhỏ vói sấ lượng vay lớn

So với việc cho vay sản xuất kinh doanh thì giá trị các khoản cho vay cá
nhân cịn thấp hơn. Bởi mục đích của các khoản vay cá nhân phục vụ trực tiếp
cho chi tiêu trong cuộc sống như mua nhà, sửa chữa nhà, mua ô tồ, cưới hởi, du

lịch, du học, mua tài sản... Đối với mục đích sản xuất kinh doanh, nhu cầu vốn

cũng không lớn chủ yểu là để mua nguyên liệu đầu vào, mua sắm máy móc thiết
bị, phương tiện vận chuyển, giải quyết nhu cầu thiếu hụt vốn tạm thời. Hơn thế

12


nữa, phân lớn người đi vay đã có sự tích lũy từ trước đôi với các tài sản giá trị

lớn, họ tìm đến ngân hàng với mục đích hỗ trợ phần vốn thiếu hụt cịn lại. Trong
khi đó điều kiện đế được vay vốn tại các ngân hàng đòi hỏi các tài sản đảm bảo,

nguồn vỡ nợ rõ ràng và tính hợp lý của nhu cầu vay vốn nên số tiền cho vay ở
mục tín dụng cá nhân cũng thường bị giới hạn.

Vì đặc điểm của loại hình cho vay này hướng đến mọi đối tượng bất kể thu

nhập cao hay thấp với nhu cầu phong phú nên mặc dù giá trị các khoản vay nhỏ
nhưng số lượng các khoản tín dụng cá nhân mà ngân hàng cấp lại rất lớn.

1.3.3. Khách hàng cả nhân ít nhạy cảm vởi lãi suất
Nhu cầu vay vốn của cá nhân thường ít co giãn cũng như khách hàng cá

nhân thường ít nhạy cảm với lãi suất, họ thường quan tâm đến giá trị số tiền thực
trả hàng tháng nhiều hơn là mức lãi suất ghi trong hợp đồng. Giá trị khoản vay
nhỏ dẫn đến sự chênh lệch khi lãi suất thay đổi cũng khơng đáng kể. Do đó,

khơng giống với các khoản vay khác được điều chỉnh theo lãi suất thị trường thì
lãi suất tín dụng cá nhân thường ấn định ở mức cố định, không thay đổi đối với

các khoản vay ngắn hạn, và cập nhật theo năm đối với khoản vay trung và dài

hạn dựa trên mức lãi suất cơ sở cộng hoặc trù’ trong biên độ của từng ngân hàng.
1.3.4. Tiềm ẩn nhiều rủi ro

Số lượng các khoản vay đối với khách hàng cá nhân rất lớn giúp NHTM

phân tán được rủi ro của các khoản vay, nhưng nội tại mồi khoản vay vẫn chứa
đựng nhiều rủi ro. Rủi ro trong cho vay cá nhân được xem là cao hơn so với cho

vay doanh nghiệp vì các lý do sau.
Thứ nhất, rủi ro khơng lường trước.

Khả năng hồn trả vốn vay trong cho vay tiêu dùng phụ thuộc lớn vào thu
nhập của người đi vay ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên vì một lý do nào đó mà
khách hàng bị mất thu nhập thì đồng nghĩa với việc họ khơng thể hồn trả cho
ngân hàng. Các ngun nhân có thế là khách quan hoặc chủ quan như tình hình

sức khỏe của khách hàng, tình hình kinh doanh của hộ gia đình khơng tốt, do

13


thiên tai, hạn hán mât mùa hay kinh tê suy thoái dân đên mât việc làm... Các yêu

tố này thường không thể dự báo trước tại thời điểm khách hàng đi vay.
Thứ hai, rủi ro đạo đức.
Tín dụng dựa trên nguyên lý niềm tin. Rủi ro đạo đức có thể xảy ra xuất
phát từ vấn đề thông tin bất cân xứng. Thẩm định cho vay cá nhân có phần lớn

thơng tin về cá nhân đi vay và là một trong các bước quan trọng để ngân hàng
đưa đến quyết định chấp thuận cho vay hay không. Không giống như khách hàng

tổ chức, dựa trên các thông tin sổ sách ghi chép như báo cáo tài chính, báo cáo

hoạt động thường niên, tình trạng trả lương nhân viên, tình trạng nộp thuế...đã

được kiểm tốn rõ ràng, cán bộ tín dụng có thể dễ dàng nắm bắt và xác minh tính
chân thực của thông tin; đối với khách hàng cá nhân, việc thẩm định trở nên khó

khăn hơn vì thơng tin là do chính họ cung cấp nên độ tin cậy khơng cao.
- Hơn nữa, tư cách của khách hàng là yếu tố khó xác định, song lại rất quan
trọng, quyết định sự hoàn trả của khoản vay. Đối với đối tượng khách hàng này,
trong quá trình thẩm định cho vay, ngân hàng có ít thơng tin mang tính định
lượng để làm cơ sở ra quyết định. Những yếu tố quan trọng có tính quyết định

đến khả năng hồn vỡ nợ vay của khách hàng mang nhiều tính định tính và khó

xác định. Tư cách người vay quyết định tới việc sử dụng vốn vay đúng mục đích
và là yếu tố quyết định thiện chí hồn trả khoản vay. Do đó, tư cách của người

vay càng được đánh giá cao thì khả năng vỡ nợ của khách hàng càng cao, giảm
được rủi ro cho ngân hàng.
Thứ ba, rủi ro về lãi suất.

Như đã đề cập trước đó, ngân hàng thường áp mức lãi suất thả nổi (mức lãi
suất điều chỉnh theo kì hạn nhất định trong suốt thời gian cho vay) đối với doanh

nghiệp, trong khi cố định đối với cá nhân. Do vậy, nguy cơ rủi ro về lãi suất đối

với cho vay cá nhân sẽ cao hơn.
1.3.5. Chi phí cao

Tín dụng cá nhân là mảng có chi phí lớn nhất trong danh mục các hoạt động

tín dụng mà ngân hàng cung cấp. Bởi đặc điềm của khách hàng cá nhân là các
14


khoản vay nhỏ thậm chí khơng đáng kê nhưng sơ lượng lại lớn và phân tán rộng

nên để duy trì và phát triển tín dụng cá nhân sẽ tốn kém nhiều chi phí bao gồm
cơng sức của cán bộ nhân viên từ khâu tiếp nhận hồ sơ, thẩm định khách hàng,

giải ngân cho đến khi thu hồi nợ; chi phí quảng cáo, nghiên cứu phát triển sản
phẩm, tiếp thị mở rộng mạng lưới khách hàng; chi phí quản lý, chi phí hành

chính.

1.3.6. Lợi nhuận lớn

Vì lý do chi phí cao, rủi ro cao nhất trong các loại cho vay của NHTM nên

lãi suất của các khoản tín dụng cá nhân tại các ngân hàng đều cao hơn các khoản

tín dụng khác. Mức lãi suất trên mồi khoản tín dụng cá nhân cao và số lượng lớn
đem đến nguồn lợi nhuận đáng kể cho các ngân hàng.
Phãn loại các hình thức tín dụng cá nhăn

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các ngân hàng, khu vực

khác hàng cá nhân ngày càng trở thành mục tiêu chính của các ngân hàng, các

hình thức tín dụng bán lẻ cũng vì thế mà ngày càng trở nên đa dạng và phong phú
hơn. Nằm trong tín dụng ngân hàng, tín dụng cá nhân cũng có nhiều cách thức
phân loại càn cứ: mục đích sử dụng vốn vay, thời hạn khoản vay, phương thức
cho vay và biện pháp bảo đảm khoản vay.

1.3.6. Căn cứ mục đích cho vay

- Cho vay tiêu dùng: là hình thức tín dụng mà ngân hàng cho cá nhân hay
hộ gia đình vay một lượng tiền nhất định để mua hàng hóa hay dịch vụ sử dụng

mục đích tiêu dùng. Vay tiêu dùng thường được khách hàng sử dụng để trang trải

nhu cầu về nhà ở, mua sám ô tơ, đồ dùng gia đình, hay các nhu cầu về giáo dục

như đi du lịch, chữa trị bệnh tật hay đi du lịch...những hoạt động mà không phục
vụ trực tiếp cho mục đích sản xuất kinh doanh. Đối tượng vay tiêu dùng chủ yếu

là cơng nhân viên chức, có nguồn thu nhập ổn định, vay vốn để phục vụ nhu cầu
nhất định, số lượng khách hàng vay thuộc nhóm này chiếm tỉ lệ khá lớn.

- Cho vay sản xuất kinh doanh: là các khoản vay phục vụ mục đích bố
sung vốn kinh doanh, đầu tư của cá nhân, hộ gia đình, bao gồm bổ sung vốn lưu

15