Tài liệu Ôn tập bài tập Kinh tế lượng (21) ppt

ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG Bài tập số 3
Khoa Quản Trị Kinh Doanh
Môn học: KINH TẾ LƯỢNG
Lớp: 06QK3 (Năm học 2007 – 2008)
Bài tập số 3: BIẾN GIẢ VÀ ĐA CỘNG TUYẾN
Ngày phát: Thứ Bảy, ngày 10 tháng 11 năm 2007
Ngày nộp: Thứ Sáu, ngày 23 tháng 11 năm 2007
Một sinh viên nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tiền lương (theo dữ liệu trong file Data7-3 thuộc bộ dữ liệu
Ramanathan).
Trong đó:
WAGE = TIền lương hằng tháng (triệu đồng/ tháng)
RACE = dân tộc: mang giá trị bằng 1 nếu dân tộc kinh và bằng 0 với những người là các dân tộc còn lại
MAINT = Dịch vụ cộng thêm (mang giá trị 1 nếu có được ăn trưa, trợ cấp tiền xe… và giá trị 0 cho
trường hợp còn lại.
GENDER = Giới tính (mang giá trị 1 nếu là nam)
EXPER = Số năm kinh nghiệm
EDUC = Số năm đi học
CRAFTS = Nghề thủ công (mang giá trị 1 nếu công việc liên quan đến nghề thủ công và 0 cho các nghề
còn lại)
CLERICAL = Văn phòng (mang giá trị 1 nếu làm việc trong văn phòng và bằng 0 cho các giá trị còn lại
AGE = tuổi (năm)
Mô hình tổng quát có dạng như sau:
WAGE = β
1
+ β
2
EXPER+ β
3
EDUC + β
4
AGE + β

5
RACE + β
6
MAINT + β
7
GENDER +β
8
CRAFTS +β
9
CLERICAL + u
i
a) Trước khi chạy hồi qui anh/chị hãy dự báo dấu kỳ vọng của các tham số. Lý giải sự lựa chọn của mình
b) Hãy ước lượng các hệ số trong mô hình theo mô hình từ tổng quát đến đơn giản. Giải thích ý nghĩa của mô
hình tối ưu.
Sinh viên Hoa cho rằng mô hình tiền lương phải như sau:
WAGE = β
1
+ β
2
EXPER+ β
3
EDUC + β
4
AGE + β
5
GENDER +β
6
CRAFTS + β
7
CLERICAL +

β
8
GENDER*EXPER +β
9
GENDER*EDUC +β
10
CLERICAL*EDUC + β
11
CLERICAL*EXPER
+ β
12
CLERICAL*AGE + β
13
CRAFTS*EDUC + β
14
CRAFTS*EXPER + β
15
CRAFTS*AGE + u
i
c) Nhưng sinh viên Thu lại cho rằng mô hình của Hoa đưa ra chắc chắn bị đa cộng tuyến. Nếu là Thu, Anh/chị
hãy chứng minh câu phát biểu trên.
d) Hoa phản đối cho rằng mô hình ban đầu của đề bài cho (ở câu 1) cũng bị đa cộng tuyến. Anh chị hãy cho biết
trong 2 người Thu và Hoa ai đúng, ai sai? Tại sao? (đưa các chứng minh cần thiết).
e) Anh chị hãy xây dựng mô hình hồi quy do Hoa đề nghị theo phương pháp từ phức tạp đến đơn giản. Và giải
thích ý nghĩa của mô hình tối ưu.
f) Nhằm giải hòa, Tuấn đưa ra phương án cho rằng cứ lập ma trận tương quan gồm tất cả các biến trong mô hình
ban đầu và các biến chéo do Hoa đề nghị sau đó thực hiện chạy hồi quy với tất cả các biến trên, rồi sẽ tìm cách
giải quyết bệnh đa cộng tuyến. Theo anh/ chị suy nghĩ trên của Tuấn có đúng không? Tại sao? Anh/ chị hãy
dùng Eview để chạy mô hình Tuấn đề nghị để xem kết quả như thế nào? Giải thích ý nghĩa mô hình tìm được
g) Trong các mô hình tối ưu tìm được ở các câu trên. Theo anh/chị mô hình nào phù hợp nhất. Tại sao?

1