Phan tich dịnh lượng trong quản trị

Tiểu luận: Phân tích Định lượng trong Quản trị

GVHD: NGND.PGS.TS.Nhâm Văn Tốn

LỜI NĨI ĐẦU
Ngày nay cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, nhu cầu
hiểu biết và sử dụng các phương pháp toán học, các cơng cụ ngẫu nhiên vào các bài
tốn kế hoạch hố, vào việc phân tích và xử lý các thơng tin ngày càng có hiệu quả.
Mục tiêu của các cơng việc đó là dùng phương pháp tốn học để tìm ra một phương
án tốt nhất cho việc tổ chức thực hiện một công việc, đưa ra phương án lựa chọn đối
với hoạt động sản xuất và đầu tư của doanh nghiệp nhằm tìm ra phương án chính xác
hiệu quả nhất.
Trong q trình tìm hiểu và nghiên cứu em thấy mơn Phân tích Định lượng
trong Quản trị có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc hoạch định kế hoạch sản
xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển của doanh nghiệp.
Em xin chọn 6 trong 7 mơ hình đã học: Chương 1: Cơ Sở Lý Thuyết Ra
Quyết Định, Chương 2: Ra Quyết Định Trong Điều Kiện Có Rủi Ro Bằng Sơ Đồ
Cây,Chương 3: Ra quyết định phụ thuộc nhiều yếu tố, Chương 4: Phương Pháp
Phân Tích Markov, Chương 5: Lý Thuyết Trị Chơi và Chương 6: Mơ Hình Mơ
Phỏng để áp dụng vào thực tế đơn vị em đang công tác và một số đơn vị khác mà
em quan tâm.
Mặc dù em rất cố gắng để hoàn thành bài tiểu luận được tốt nhất, tuy nhiên do
năng lực còn hạn chế, sự hiểu biết cịn nơng cạn nên bài tiểu luận này chắc chắn sẽ
khơng thể tránh khỏi thiếu sót, kính mong nhận được sự chỉ dạy của thầyNGND.PGS.TS Nhăm Văn Toán và ý kiến đóng góp của Q đọc giả.
Học viên

Chu Văn Sinh

MỤC LỤC
Họ và tên: Chu Văn Sinh

Lớp: Quản lý Kinh tế- K26
1


Tiểu luận: Phân tích Định lượng trong Quản trị

GVHD: NGND.PGS.TS.Nhâm Văn Tốn

Tên chương, mục
Đối tượng, vị trí và phương pháp nghiên cứu của mơn học phân
tích định lượng trong quản trị

Trang
3

1-

Đối tượng, vị trí của mơn học Phân tích định lượng trong quản
trị

3

2-

Phương pháp và các bước tiến hành nghiên cứu định lượng
trong quản trị

5

Nội dung

Bài tập

9

Bài 1

Chương 1: Cơ sở của lý thuyết ra quyết định

9

Bài 2

11

Bài 3

Chương 2: Ra quyết định trong điều kiện có rủi ro bằng sơ đồ
cây
Chương 3: Ra quyết định phụ thuộc nhiều yếu tố

14

Bài 4

Chương 4: Phương pháp phân tích Markov

17

Bài 5

Chương 5: Lý thuyết trị chơi

19

Bài 6

Chương 6: Mơ hình mơ phỏng

20

Mở đầu

Kết luận

23

Tài liệu tham khảo

24

MỞ ĐẦU

Họ và tên: Chu Văn Sinh

Lớp: Quản lý Kinh tế- K26
2


Tiểu luận: Phân tích Định lượng trong Quản trị

GVHD: NGND.PGS.TS.Nhâm Văn Tốn

ĐỐI TƯỢNG, VỊ TRÍ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
CỦA MƠN HỌC PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG TRONG QUẢN TRỊ
1. Đối tượng, vị trí của mơn học Phân tích định lượng trong quản trị
Quan điểm phân tích định lượng trong quản trị:
 Lý thuyết định lượng trong quản trị được xây dựng dựa trên nhận thức cơ bản là:
“Quản trị là quyết định (Management is decision making) và muốn việc quản trị có hiệu
quả thì các quyết định phải đúng đắn”
 Ra quyết định là nhiệm vụ quan trọng của nhà quản trị, kinh nghiệm, khả năng xét
đốn, óc sáng tạo chưa thể đảm bảo có được những quyết định phù hợp và tối ưu nếu thiếu
khả năng định lượng.
 Trong khi ra quyết định, nhà quản trị có thể sử dụng nhiều công cụ định lượng khác
nhau với sự trợ giúp của máy tính.
Có thể mơ tả qua sơ đồ sau:
CÁC CÔNG CỤ VÀ LÝ
THUYẾT KINH TẾ
Lý thuyết về cung cầu
Lý thuyết về doanh nghiệp
Lý thuyết sản xuất
Cơ cấu thị trường
Và các lý thuyết trong Kinh tế học
vĩ mơ

CÁC CƠNG CỤ VÀ KHOA HỌC
RA QUYẾT ĐỊNH
Các phương pháp thống kê
Dự báo và ước lượng
Tối ưu hóa

Các cơng cụ ra quyết định khoa học
khác

KINH TẾ QUẢN LÝ
Sử dụng các công cụ và lý thuyết kinh
tế cùng phương pháp luận khoa học
trong việc ra quyết định để giải quyết
các vấn đề kinh doanh và phân bố
nguồn lực tối ưu cho doanh nghiệp

Khi giải quyết một vấn đề các nhà quản trị luôn luôn phải xem xét cả các yếu tố thuộc
về chất và cả các yếu tố thuộc về lượng. Các yếu tố thuộc về lượng chính là các thơng tin

Họ và tên: Chu Văn Sinh

Lớp: Quản lý Kinh tế- K26
3


Tiểu luận: Phân tích Định lượng trong Quản trị

GVHD: NGND.PGS.TS.Nhâm Văn Toán

được xử lý chế biến bằng khoa học phân tích định lượng. Như vậy, phân tích định lượng là
việc nghiên cứu giải quyết khoa học việc ra quyết định về quản trị. Nguyên liệu đầu tiên
của phân tích định lượng là dữ liệu, số liệu. Sau khi được xử lý, chế biến, các dữ liệu số
liệu trở thành các thơng tin có giá trị đối với người ra quyết định. Việc xử lý và chế biến
các dữ liệu thô ban đầu để nó trở thành những thơng tin có ý nghĩa là trung tâm của phân
tích định lượng. Việc phát triển mạnh mẽ của tin học và máy tính điện tử đã làm tăng
cường vai trò của các phân tích định lượng.

Các yếu tố thuộc về chất đóng vai trị quan trọng hàng đầu đối với q trình ra quyết
định, chính vì vậy vai trị của phân tích định lượng thay đổi tuỳ theo hoàn cảnh cụ thể của
yếu tố về chất. Khi mà các yếu tố về chất là ổn định và khi các vấn đề, các mô hình và các
tài liệu khơng thay đổi thì các kết quả của phân tích định lượng có thể biến q trình ra
quyết định thành một quá trình được tự động hố. Ví dụ như nhiều cơng ty sử dụng các mơ
hình định lượng về kiểm kê ngun vật liệu tồn kho để tự động hoá việc đặt mua nguyên
vật liệu. Tuy vậy, trong hầu hết các trường hợp thì các phân tích định lượng là một người
trợ giúp cho quá trình ra các quyết định.
Sự khác nhau cơ bản giữa nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính:
 Nghiên cứu định tính (NCĐT) là những nghiên cứu thu được các kết quả không sử
dụng những công cụ đo lường, tính tốn. Nói một cách cụ thể hơn NCĐT là những nghiên
cứu tìm biết những đặc điểm, tính chất của đối tượng nghiên cứu cũng như những yếu tố
ảnh hưởng đến suy nghĩ, hành vi của đối tượng nghiên cứu trong những hoàn cảnh cụ thể.
 Nghiên cứu định lượng (NCĐL) là những nghiên cứu thu được các kết quả bằng
việc sử dụng những cơng cụ đo lường, tính tốn với những con số cụ thể.

 Trong khi NCĐL đi tìm trả lời cho câu hỏi bao nhiêu, mức nào
(how many, how much) thì NCĐT đi tìm trả lời cho câu hỏi cái gì
(what), như thế nào (how), tại sao (why). Ở một góc độ nào đó
chính mục tiêu nghiên cứu là cơ sở để phân biệt NCĐL và NCĐT. Vì
thế việc phát triển mục tiêu của một cuộc nghiên cứu là một bước
hết sức quan trọng.
NCĐT
Dùng để mô tả, khám phá, thăm dò

NCĐL
Dùng để khảng định, suy rộng và dự báo

Chỉ tiêu, đối tượng nghiên cứu, mức độ Chỉ tiêu, đối tượng nghiên cứu, mức độ
nghiên cứu có thể chưa rõ ràng

nghiên cứu đã rõ ràng
Linh động trong hướng nghiên cứu, khám Yêu cầu phải đo lường
phá các hướng nghiên cứu chưa biết
Người nghiên cứu là công cụ thu thập Người nghiên cứu sử dụng các công cụ
thông tin
như bản câu hỏi để thu thập thông tin
Người nghiên cứu biết sơ bộ những điều Người nghiên cứu biết rõ ràng những điều
mà họ muốn nghiên cứu
mà họ muốn nghiên cứu
Chủ quan: Ý kiến của cá nhân là quan Khách quan: đo lường và phân tích qua

Họ và tên: Chu Văn Sinh

Lớp: Quản lý Kinh tế- K26
4


Tiểu luận: Phân tích Định lượng trong Quản trị

GVHD: NGND.PGS.TS.Nhâm Văn Tốn

trọng, ví dụ: quan sát, phỏng vấn

điều tra

Quy nạp giả thuyết

Kiểm tra giả thuyết

Khó khái quát hóa

Khái quát hóa

Từ ngữ, hình ảnh

Con số, thống kê

Mục tiêu của nghiên cứu định lượng
 Khảng định, suy rộng và dự báo,
 Để nhận dạng vấn đề,
 Kiểm định một lý thuyết hay một giả thiết,
 Đo lường các con số và phân tích bằng các kỹ thuật thống kê,
 Lập kế hoạch sản xuất
 Để tính tốn lựa chọn phương án tối ưu (Quyết định đầu tư, lựa chọn các phương
án quy hoạch…
2. Phương pháp và các bước tiến hành nghiên cứu định lượng trong quản trị
Các phương pháp toán ứng dụng trong phân tích định lượng:
 Phương pháp thống kê
 Dự báo và ước lượng
 Tối ưu hóa
 Các cơng cụ ra quyết định khác
Trong đó, các phương pháp thống kê, dự báo và ước lượng, tối ưu hóa được trình
bày qua các mơn học: Thống kê tốn, Kinh tế lượng, Mơ hình tốn kinh tế trong chương
trình đại học. Nội dung học phần này chỉ trình bày một số cơng cụ định lượng khác thường
được dùng trong thực tế.
Quá trình phân tích định lượng trong quản trị bao gồm các bước cơ bản được mơ tả ở
hình 1.1 dưới đây. Trong đó:
Bước 1: Xác định bài tốn
Ở bước này bài tốn cần được phát biểu rõ ràng, chính xác, dễ hiểu. Điều đó sẽ giúp
cho các bước sau có phương hướng rõ ràng. Trong nhiều trường hợp đây là bước quan

trọng nhất và cũng là bước khó khăn nhất. Một bài tốn được đặt ra thường có liên quan
chặt chẽ với các bài toán khác, vấn đề khác của doanh nghiệp, vì vậy cần phải phân tích
được là lời giải của của bài toán này sẽ tác động đến những vấn đề khác có liên quan như
thế nào.
Một doanh nghiệp thường có nhiều bài tốn phải giải quyết, phân tích định lượng
không thể giải quyết cùng một lúc tất cả các bài tốn vì thế vấn đề quan trọng là phải chọn
lọc bài tốn nào mà việc giải quyết nó sẽ đem lại lợi nhuận nhiều nhất cho doanh nghiệp
hoặc làm giảm chi phí nhiều nhất.
Bước 2: Xây dựng một mơ hình

Họ và tên: Chu Văn Sinh

Lớp: Quản lý Kinh tế- K26
5


Tiểu luận: Phân tích Định lượng trong Quản trị

GVHD: NGND.PGS.TS.Nhâm Văn Tốn

Hiện tượng kinh tế thường phức tạp có nhiều quan hệ đan xen, chồng chéo, nếu chỉ theo
dõi, quan sát thì chắc chắn khơng thể nắm bắt được bản chất của hiện tượng và do đó khó
tìm ra được quy luật chi phối các quan hệ. Mặt khác, những vấn đề kinh tế xã hội địi hỏi
chi phí cho thực nghiệm rất lớn, mà không phải vấn đề nào cũng có thể tiến hành thực
nghiệm bởi vì có những vấn đề không thể tạo ra được môi trường thực nghiệm hoặc những
sai sót trong q trình thực nghiệm có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Ngay cả
những trường hợp có đủ điều kiện tiến hành thực nghiệm nhưng khơng thể kiểm sốt được
vì nó gắn liền với hoạt động của con người mà phản ứng của con người đơi khi trái ngược
nhau do đó kết quả khác hẳn nhau. Chính vì vậy, để nghiên cứu kinh tế-xã hội người ta
thường sử dụng phương pháp suy luận lôgic. Phương pháp suy luận xuất phát từ những vấn

đề đã biết hoặc giả định là đã biết thông qua quá trình suy luận lơgic để rút ra những hệ
quả, những kết luận. Suy luận lôgic gồm suy luận diễn dịch: từ cái chung, khái quát suy
luận đến cái riêng, cụ thể và suy luận quy nạp: từ những cái riêng, đặc thù suy luận đến cái
chung, khái quát. Phương pháp suy luận lôgic với công cụ suy luận là mô hình của đối tượng nghiên cứu gọi là phương pháp mơ hình.
Có rất nhiều quan niệm khác nhau về vận dụng phương pháp mơ hình trong nghiên cứu
kinh tế, có quan điểm cho mơ hình là diễn tả một cách đơn giản, trực quan q trình nghiên
cứu, có quan điểm cho mơ hình là hình thức khái qt có sử dụng cơng cụ tốn học diễn tả
q trình nghiên cứu. Tuy nhiên, mơ hình phải được hiểu là sự phản ánh hiện thực khách
quan của đối tượng, sự hình dung, tưởng tượng đối tượng đó bằng ý nghĩ của người nghiên
cứu và việc trình bày, thể hiện, diễn đạt ý nghĩ đó bằng lời văn, chữ viết, sơ đồ, hình vẽ…
Nội dung cơ bản của của phương pháp mơ hình bao gồm: Xây dựng, xác định mơ hình
của đối tượng. Q trình này gọi là mơ hình hố đối tượng; Dùng mơ hình làm cơng cụ suy
luận phục vụ u cầu nghiên cứu được gọi là phân tích mơ hình.
Khi mơ hình hố đối tượng cần tránh hai khuynh hướng cực đoan:
-“Thấy cây mà khơng thấy rừng”: mơ hình q chi tiết, vụn vặt, không tập trung vào
những yếu tố cốt lõi nhất.
- “Theo các đường mòn quá đơn giản”: mơ hình q đơn giản, sơ lược, khơng phản ánh
được thực tế, khơng chứa đựng thơng tin đáng giá.
Mơ hình hoá là lược bớt chi tiết, nhưng chỉ lược bớt những gì khơng quan trọng đối với
vấn đề nghiên cứu. Mơ hình hố bao giờ cũng có tính chất lý tưởng hố, nhưng lý tưởng
hố khơng nhất thiết phải là thốt ly thực tế.
Cũng khơng nên tránh đơn giản hố, lý tưởng hoá mà vấn đề là đơn giản hoá, lý tưởng
hố có cơ sở thực tế đến mức nào, và có thể giúp ta hiểu thêm thực tế đến mức nào.
Có người cho rằng nếu đối tượng càng lớn, càng phức tạp thì để phản ánh thực tế mơ
hình càng phải phức tạp. Thực ra không hẳn là như vậy, mơ hình phức tạp hay khơng tuỳ
thuộc vào u cầu nghiên cứu và vấn đề cần giải quyết. Mô hình q phức tạp nhiều khi
khơng thể sử dụng hoặc sử dụng sai.
Phương pháp diễn đạt, thể hiện của mô hình rất phong phú. Việc sử dụng phương pháp
nào phụ thuộc vào mục tiêu và trình độ của người nghiên cứu. Tuy nhiên, dù sử dụng
phương pháp nào, các mô hình cũng phải đóng vai trị là phương tiện cho người nghiên cứu

Họ và tên: Chu Văn Sinh

Lớp: Quản lý Kinh tế- K26
6


Tiểu luận: Phân tích Định lượng trong Quản trị

GVHD: NGND.PGS.TS.Nhâm Văn Toán

suy luận từ những điều đã biết đến những điều chưa biết, tức là từ những tiền đề, những giả
thiết có thể rút ra những hệ quả lơgic.
Mơ hình cần được lập nên một cách cẩn thận, nó phải đạt được các tiêu chuẩn là có
thể giải được, hiện thực, dễ hiểu và dễ điều chỉnh.
Bước 3: Thu thập các dữ liệu đầu vào
Khi đã có mơ hình cần phải có đầy đủ các dữ liệu cần thiết cho mơ hình này. Các dữ
liệu, số liệu chính xác là vơ cùng quan trọng vì ngay cả khi mơ hình của bài tốn là hồn
hảo, nếu các dữ liệu, số liệu khơng chính xác thì sẽ đưa đến những kết quả khơng thể áp
dụng được trong thực tế.
Bước 4: Tìm lời giải cho bài toán
Bước 5: Thử lại lời giải của bài toán
Trước khi lời giải của bài toán được đem ra áp dụng nó cần phải được thử nghiệm lại
một cách đầy đủ bởi vì kết quả ở lời giải phụ thuộc vào các dữ liệu đầu vào mô hình và
chúng lại có thể thiếu chính xác hoặc khơng phù hợp với thực tiễn.
Bước 6: Phân tích các kết quả
Tức là xác định những gì sẽ đi theo sau các kết quả của lời giải của bài toán. Những
hiệu quả, những cái sẽ đi theo sau lời giải của bài tốn cần được phân tích rõ ràng trước khi
các kết quả được đem áp dụng vào thực tế.
Bởi vì mơ hình của bài tốn chỉ là sự mơ tả xấp xỉ của thực tiễn nên tính nhạy cảm

của lời giải tức là khả năng tự thay đổi nhanh nhạy của nó tuỳ theo mơ hình và các dữ liệu
đầu vào là rất quan trọng, đó là một bộ phận của việc phân tích các kết quả và được gọi là
sự phân tích tính nhạy cảm.
Bước 7: Thực thi các kết quả
Bước cuối cùng thường là khó khăn hơn là chúng ta tưởng tượng. Bởi vì ngay cả khi
lời giải của bài toán là tối ưu và sẽ đem lại lợi nhuận lớn hơn nhiều cho doanh nghiệp, nếu
như các nhà quản trị từ chối việc áp dụng giải pháp mới thì tất cả cũng sẽ trở nên vơ ích.
Sau khi lời giải được thực thi trong thực tế nó vẫn cần phải được giám sát chặt chẽ và
có thể có những thay đổi lớn địi hỏi phải sửa đổi.

Họ và tên: Chu Văn Sinh

Lớp: Quản lý Kinh tế- K26
7


Tiểu luận: Phân tích Định lượng trong Quản trị

GVHD: NGND.PGS.TS.Nhâm Văn Tốn

Xác định bài tốn

Lập ra một mơ hình

Thu thập các dữ liệu

Tìm ra một lời giải

Khơng phù hợp
với thực tiễn

Thử lại lời giải

Phân tích các
kết quả

Khơng đạt
mục đích

Thực thi áp dụng các
kết quả

Hình 1. Sơ đồ các bước phân tích định lượng

Họ và tên: Chu Văn Sinh

Lớp: Quản lý Kinh tế- K26
8


Tiểu luận: Phân tích Định lượng trong Quản trị

NỘI DUNG:

GVHD: NGND.PGS.TS.Nhâm Văn Toán

BÀI TẬP

Bài 1:

Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT RA QUYẾT ĐỊNH
Cơng ty Xi măng Vicem Hồng Thạch định xây dựng thêm 1 dây chuyền sản xuất
nữa nhằm mở rộng các loại sản phẩm xi măng của mình (như PCB30, PCB40 và MC25…)
để tăng lợi nhuận cho Công ty. Công ty đưa ra 4 phương án xây dựng cụ thể như sau:
Phương án 1: Xây dựng dây chuyền có quy mơ nhỏ
Phương án 2: Xây dựng dây chuyền có quy mơ trung bình
Phương án 3: Xây dựng dây chuyền có quy mơ lớn
Phương án 4: Khơng xây dựng gì cả
Phịng Kinh Doanh của Cơng ty tiến hành đánh giá lợi nhuận ứng

với mỗi phương án lựa chọn và mỗi trạng thái thị trường như sau:
Trạng thái

Thị
Các phương án
trường tốt
Dây chuyền quy mơ nhỏ
80.000
(PA1)
Dây chuyền quy mơ trung
250.000
bình (PA2)
Dây chuyền quy mơ lớn
295.000
(PA3)
Khơng làm gì cả (PA4)
Xác suất

35%

Thị trường
trung bình
20.000

Thị trường
xấu
-50.000

35.000

- 110.000

25.000

-200.000

-

-

15%

50%

a/ Qua thực tế nghiên cứu, Công ty nhận thấy xác suất của các trạng thái như sau: thị
trường tốt 35%, thị trường trung bình 15%, thị trường xấu 50%. Vậy, Cơng ty nên chọn
phương án nào có lợi nhất?
b/ Công ty tư vấn CCID đề nghị cung cấp cho Cơng ty Xi măng Vicem Hồng Thạch
thơng tin về thị trường tốt hay thị trường trung bình hay thị trường xấu với giá x (USD).
Vấn đề đặt ra: Công ty có nên nhận lời đề nghị đó khơng? Giá mua thông tin này đắt hay

rẻ? Bao nhiêu là hợp lý?
Bài giải:
a/Áp dụng công thức E(X) = Xi x Pi : Kỳ vọng (giá trị trung bình) ta có:
E (PA1) = 0,35*80.000 + 0,15*20.000 + 0,5*(-50.000) = 6.000
E (PA2) = 0,35*250.000 + 0,15*35.000 + 0,5*(-110.000) = 37.750

Họ và tên: Chu Văn Sinh

Lớp: Quản lý Kinh tế- K26
9


Tiểu luận: Phân tích Định lượng trong Quản trị

GVHD: NGND.PGS.TS.Nhâm Văn Toán

E (PA3) = 0,35*295.000 + 0,15*25.000 + 0,5*(-200.000) = 7.000
E (PA4) = 0,35*0+0,15*0+0,5*0 = 0
Ta có bảng sau:

80.000

20.000

Thị
trường
xấu
-50.000

250.000

35.000

- 110.000

37.750

295.000

25.000

-200.000

7.000

-

-

-

-

Trạng thái
Thị
Các phương án
trường tốt
Dây chuyền quy mô nhỏ
(PA1)
Dây chuyền quy mơ

trung bình (PA2)
Dây chuyền quy mơ lớn
(PA3)
Khơng làm gì cả (PA4)

Thị trường
trung bình

Kỳ vọng
(TB theo
xác suất)
6.000

Kỳ vọng lớn nhất là giá trị lớn nhất vậy Công ty nên chọn phương án 2: Xây dựng dây
chuyền có quy mơ trung bình
b/ Cơng ty xem xét có nên mua thơng tin từ Công ty tư vấn CCID hay không?
Giá trị kỳ vọng với thơng tin hồn hảo: 0,35*295.000 + 0,15*35.000 + 0,5*0 = 108.500
Thu nhập trung bình cao nhất khi khơng có thơng tin hồn hảo: 108.500 - 37.750 = 70.750
Nếu x =< 70.750 thì Cơng ty Xi măng Vicem Hồng Thạch nên mua thơng tin hồn hảo

Họ và tên: Chu Văn Sinh

Lớp: Quản lý Kinh tế- K26
10


Tiểu luận: Phân tích Định lượng trong Quản trị

GVHD: NGND.PGS.TS.Nhâm Văn Toán

Bài 2:

Chương 2: RA QUYẾT ĐỊNH TRONG ĐIỀU KIỆN CĨ RỦI RO
BẰNG SƠ ĐỒ CÂY
Tổng cơng ty Cổ phần Tài chính Dầu khí – Chi nhánh khu vực miền Trung cho các
doanh nghiệp vay tiền, một khoản cho vay là 80.000 triệu đồng thời hạn 1 năm, lãi
xuất 12%/năm. Nếu chi nhánh từ chối khơng cho vay thì số tiền này được dùng để
gửi ngân hàng với lãi xuất 5%/năm. Nếu khơng có điều tra gì về các doanh nghiệp
vay tiền thì qua kinh nghiệm biết xác suất để một doanh nghiệp trả được nợ là 0,95
(trả cả gốc và lãi đúng hạn). Trong trường hợp ngược lại xác xuất là 0,05 doanh
nghiệp bị phá sản và chi nhánh xem như bị mất số tiền đã cho vay.
Chi nhánh miền Trung của Tổng cơng ty Cổ phần Tài chính Dầu khí có điều tra các
doanh nghiệp trước khi quyết định cho vay hay từ chối thì kết quả điều tra là một
trong hai câu trả lời:
T1 : nên cho vay;
T2 : khơng nên cho vay,
Chi phí cho mua thơng tin khi muốn cho vay là 40 triệu đồng. Qua 200 thương vụ đã
cho kết quả như sau:
Biến cố
Kết quả điều tra

E1
Trả được

E2
Phá sản

Tổng cộng

T1

140

2

142

T2

48

10

58

Tổng cộng

188

12

200

Ta dùng sơ đồ cây, kỳ vọng và xác suất có điều kiện để ra quyết định tối ưu cho chi
nhánh (nên điều tra hay không, nên cho vay hay từ chối).
Gọi S1 là chiến lược có điều tra trước khi quyết định cho vay, S 2 là chiến lược không
điều tra. S3 là chiến lược quyết định cho vay, S4 là chiến lược từ chối không cho vay.
Các biến cố là T1,T2 và E1 và E2
Ta có: - Lợi nhuận từ việc cho vay:
- Lợi nhuận khi mua cơng trái:

80.000× 12% = 9.600 (triệu đồng)
80.000× 5% = 4.000 (triệu đồng)

140

Ta có: P(E1/T1) = 142 ;
Khi đó P(E2/T1) =

2
142

Họ và tên: Chu Văn Sinh

Lớp: Quản lý Kinh tế- K26
11


Tiểu luận: Phân tích Định lượng trong Quản trị

GVHD: NGND.PGS.TS.Nhâm Văn Toán

140
2
+ (-80.000) x
= 8.338 (triệu đồng)
142
142

Vậy E(S3) = 9.600 x

Ở nhánh thứ 2: P(E1/T2) =
Vậy E(S3) = 9.600 x

48
10
; P(E2/T2) =
58
58

48
10
+ (-80.000) x = -5.848(triệu đồng)
58
58

Ở nhánh cuối cùng P(E1) = 0,95; P(E2) = 0,05
Vậy E(S3) = 9.600 × 0,95 + (-80.000) × 0,05 = 5.120 (triệu đồng)
Vì P(T1) =

142
58
và P(T2) =
200
200

Nên E(S1) = 8338 x

142
58

+ 4.000 x
= 7.080 (triệu đồng)
200
200

Nếu trừ đi 400 chi phí cho mỗi lần điều tra thì ta có:
E(S1) = 7.080 - 400 = 6.680 (triệu đồng)> 5.120 (triệu đồng)
Vậy chiến lược của chi nhánh là tiến hành điều tra trước khi quyết định cho vay
a) Nếu kết quả điều tra là T1 thì quyết định cho vay
b) Nếu kết quả điều tra là T2 thì từ chối khơng cho vay và số tiền 80.000 (triệu đồng)
dùng để gửi ngân hàng.
Khi đó lợi nhuận trung bình của mỗi khoản tiền 80.000 (triệu đồng) mà chi nhánh
đạt được một năm là 6.680 (triệu đồng).

Họ và tên: Chu Văn Sinh

Lớp: Quản lý Kinh tế- K26
12


Tiểu luận: Phân tích Định lượng trong Quản trị

GVHD: NGND.PGS.TS.Nhâm Văn Toán

9600
E1
P(E1/T1)
8.33 P(E2/T2)
8
E2

S3

-80.000

8.338

S4

T1

4.000

E1

4.000
P(E1/T2)

P(T1)
7.08
0

5.848

P(T2)
4.000

T2
S1

P(E2/T2)

E2
-80.000

4.000

S2

4.000
5.12
0

S4

S3
5.120

P(E1)
E1
E2
P(E2)

9.600

-80.000

Họ và tên: Chu Văn Sinh

Lớp: Quản lý Kinh tế- K26
13

Tiểu luận: Phân tích Định lượng trong Quản trị

GVHD: NGND.PGS.TS.Nhâm Văn Toán

Bài 3:
Chương 3: RA QUYẾT ĐỊNH PHỤ THUỘC NHIỀU YẾU TỐ
Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền Trung chuyển sản xuất cồn khan
từ sắn lát khô để pha vào xăng. Hiện tại Công ty muốn trang bị thêm 1 hệ thống cân
để phục vụ công tác cân lượng sắn khi nhập kho và cân bán sản phẩm. Cơng ty có 4
phương án lựa chọn như sau:
- Phương án A (P.A A): Mua hệ thống cân vận hành toàn toàn tự động;
- Phương án B (P.A B): Mua hệ thống cân vận hành bán tự động;
- Phương án C (P.A C): Mua hệ thống cân vận hành bằng tay;
- Phương án D (P.A D): không trang bị.
Bảng dưới đây cho ta các thuộc tính của từng phương án đầu tư có
thể lựa chọn
STT Các thuộc tính
P.A A
P.A B
P.A C
P.A D
1
Chi phí mua sắm và lắp đặt 1.000.000 450.000 250.000
0
(nghìn đồng)
2
Chi phí vận hành hàng năm
200.000
300.000 400.000

0
3
Khả năng hoạt động linh hoạt
Rất tốt
Tốt
Trung bình Xấu
Cơng ty cần phải đưa ra lựa chọn một trong các P.A trên.
Ta dùng phương pháp trọng số để lựa chọn P.A.
Bước 1: Cho điểm từng thuộc tính đối với phương án chọn với điểm cao nhấ là 1 và
thấp nhất là 0.
- Điểm chi phí mua sắm và lắp đặt:
Điểm chi phí mua sắm và lắp đặt của các P.A i (CPMSi) = (Chi phí mua
sắm và lắp đặt cao nhất – chi phí mua sắm và lắp đặt thấp nhất- CPMSi)/
(chi phí mua sắm cao nhất- chi phí mua sắm thấp nhất);
- Điểm cho chi phí vận hành hàng năm:
Điểm cho chi phí vận hành hàng năm của các P.A i (CPVHi) = (chi phí vận
hành cao nhất- chi phí vận hành thấp nhất- CPVHi)/ (chi phí vận hành cao
nhất- chi phí vận hành thấp nhất);
- Điểm khả năng làm việc linh hoạt: xấu, trung bình, tốt và rất tốt tương ứng
với các hạng là 0, 1, 2, 3. Khi đó điểm về khả năng làm việc linh hoạt của

Họ và tên: Chu Văn Sinh

Lớp: Quản lý Kinh tế- K26
14


Tiểu luận: Phân tích Định lượng trong Quản trị

GVHD: NGND.PGS.TS.Nhâm Văn Toán

P.A i ( KNLHi) = (hạng P.A i – 0)/(hạng của P.A cao nhất – hạng của P.A thấp
nhất – hạng P.A i)

Khi đó ta có bảng tính tính điểm cho từng thuộc tính của các phương án như sau:
Bảng tính tính điểm cho từng thuộc tính của các phương án đầu tư
STT
1
2
3

Các thuộc tính
P.A A
Chi phí mua sắm và lắp đặt (nghìn 0
đồng)
Chi phí vận hành hàng năm
0,5
Khả năng hoạt động linh hoạt
1

P.A B
0,45

P.A C
0,75

P.A D
1

0,25

2/3

0
1/3

1
0

Bước 2: Gắn trọng số cho các thuộc tính:
Sắp xếp thứ tự theo tính chất quan trọng của các thuộc tính: Khả năng hoạt động
linh hoạt > chi phí vận hành > chi phí mua sắm và lắp đặt.
Khi đó ta gắn chúng theo thứ tự với các con số 3 > 2 > 1 lúc đó:
3+2+1=6
Như vậy trọng số của
- Khả năng hoạt động lin hoạt là 3/6
- Chi phí vận hành hàng năm là 2/6
- Chi phí mua sắm và lắp đặt là 1/6
Bước 3: tình điểm trung bình tổng thể theo trọng số cho từng P.A lựa chọn
Bảng tính điểm trung bình theo trọng số của các P.A đầu tư như
sau:
STT Các thuộc tính

Trọng
Điểm cho các phương án đầu tư
P.A A
P.A B
P.A C
P.A D
số
1

Chi phí mua sắm 1/6
0 x 1/6 = 0,45 x 1/6 0,75 x 1/6 1 x 1/6 =
và lắp đặt (nghìn
0
= 0.075
= 0.125
0.1667
đồng)
2
Chi phí vận hành 2/6
0,5 x 2/6 0,25 x 2/6 0 x 2/6 = 0 1 x2/6 =
hàng năm
= 0.1667 = 0.088
0.333
3
Khả năng hoạt 3/6
1 x 3/6 = 2/3 x 3/6 = 1/3 x 3/6 = 0 x 3/6 =
động linh hoạt
0.5
0.333
0.1667
0
Giá trị trung bình theo trọng số 0.667
0.491
0.292
0.50

Họ và tên: Chu Văn Sinh

Lớp: Quản lý Kinh tế- K26

15


Tiểu luận: Phân tích Định lượng trong Quản trị

GVHD: NGND.PGS.TS.Nhâm Văn Tốn

Như vậy điểm trung bình theo trọng số của P.A A là cao nhất. Có nghĩa là nên chọn
đầu tư Mua hệ thống cân vận hành toàn toàn tự động.

Họ và tên: Chu Văn Sinh

Lớp: Quản lý Kinh tế- K26
16


Tiểu luận: Phân tích Định lượng trong Quản trị

Bài 4.

GVHD: NGND.PGS.TS.Nhâm Văn Tốn

Chương 4: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MARKOV

Thị phần cung cấp dịch vụ kiểm tốn báo cáo tài chính của 04 Cơng ty Kiểm
tốn : Cơng ty TNHH Kiểm tốn và Tư vấn Tài chính Quốc Tế IFC, Cơng ty TNHH
BDO Việt Nam, Cơng ty TNHH Kiểm tốn và Tư vấn An Việt, Cơng ty Hợp danh
Kiểm tốn Việt Nam tại Quảng Ninh như sau
α0 = [0,6; 0,25; 0,2;0,05]
Biết ma trận các xác suất chuyển đổi trạng thái là:

0,5
0,4
0,2
0,1

P=

0,2
0,3
0,3
0,1

0,2
0,2
0,4
0,4

0,1
0,1
0,1
0,4

a/ Hãy tính các phần phân chia thị trường của 04 cơng ty ở tháng sau?
b/ Hãy tính các phần phân chia thị trường của 04 công ty ở tháng thứ sáu?
c/ Giả sử P khơng thay đổi hãy tính các phần phân chia thị trường ổn định về
lâu dài của 04 cơng ty.
Bài giải:
a/ Giải bài tốn bằng phương pháp phân tích Markov:
Tính các phần phân chia thị trường của 04 công ty ở tháng sau:

α1= α0 . P =

0,6

0,25

0,2

0,05

x

0,5
0,4
0,2
0,1

0,2
0,3
0,3
0,1

0,2
0,2
0,4
0,4

0,1
0,1
0,1

0,4

α1 = [0,445; 0,260; 0,270; 0,125]
b/ α2 = α1 . P
Ta có αn = αn-1 . P

Họ và tên: Chu Văn Sinh

Lớp: Quản lý Kinh tế- K26
17


Tiểu luận: Phân tích Định lượng trong Quản trị

GVHD: NGND.PGS.TS.Nhâm Văn Tốn

Từ đó ta có bảng phân chia thị phần của 4 công ty như sau:
STT

Tháng

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10

Phần phân chia thị phần
α1
α2
α3
α4
α5
α6
α7
α8
α9
α10

0,445

0,260

0,270

0,125

0,3930
0,37525
0,369390
0,367515
0,366927
0,366746
0,366691
0,366674
0,366669

0,2605
0,26120
0,261625
0,261806
0,261872
0,261894
0,261902
0,261904
0,261904

0,2990
0,30930
0,312710
0,313797
0,314136
0,314240
0,314272

0,314284
0,314284

0,1475
0,15425
0,156275
0,156883
0,157065
0,157119
0,157136
0,157141
0,157142

Tính các phần phân chia thị trường của 4 công ty ở tháng thứ 6 là:
α6 = [0,366927; 0,261872; 0,314136; 0,157065]
c, Giả sử P khơng thay đổi hãy tính các phần phân chia thị trường ổn định về
lâu dài của 04 công ty.
Như vậy xu thế chung là phân chia thị trường của Cơng ty TNHH Kiểm tốn
và Tư vấn Tài chính Quốc Tế IFC có xu hướng giảm, Cơng ty TNHH BDO Việt
Nam, Cơng ty TNHH Kiểm tốn và Tư vấn An Việt, Cơng ty Hợp danh Kiểm tốn
Việt Nam có xu hướng tăng. Tuy vậy, dần dần thị phần sẽ ổn định.

Họ và tên: Chu Văn Sinh

Lớp: Quản lý Kinh tế- K26
18


Tiểu luận: Phân tích Định lượng trong Quản trị

Bài 5:

GVHD: NGND.PGS.TS.Nhâm Văn Tốn

CHƯƠNG 5: LÝ THUYẾT TRỊ CHƠI

Tìm điểm n ngựa và xác định chiến lược duy nhất của X và Y với các trò
chơi X’spayoff matrix được cho như sau:
Y
X
X1
X2

Y1

Y2

12
46

-9
16

Bài giải:
- Bước 1: Ở mỗi dòng của X’spayoff matrix chọn ra số nhỏ nhất. Sau đó chọn ra số
lớn nhất trong các số nhỏ nhất đó (Tiêu chuẩn maximin) với người chơi thứ nhất X:
+ Dòng 1: min1 = -9
+ Dòng 2: min2 = 16
+ max (min1, min2) = 16.
- Bước 2: Ở mỗi cột chọn ra số lớn nhất. Sau đó chọn ra số nhỏ nhất trong các số lớn

nhất đó (Tiêu chuẩn minimax) với người chơi thứ hai Y:
+ Cột 1:
max1 = 46
+ Cột 2:
max2 = 16
+ min (max1, max2) = 16.
Y
X
X1
X2
Minimax

Y1

Y2

Maximin

12
46
46

-9
16
16

-9
16

- Bước 3: max (min1, min2) = min (max1, max2) = 16.

16 là điểm yên ngựa:
X luôn chọn chiến lược X2.
Y luôn chọn chiến lược Y2.

Họ và tên: Chu Văn Sinh

Lớp: Quản lý Kinh tế- K26
19


Tiểu luận: Phân tích Định lượng trong Quản trị

Bài 6:

GVHD: NGND.PGS.TS.Nhâm Văn Tốn

Chương 6: MƠ HÌNH MƠ PHỎNG (SIMULATION MODELS)

Phịng Kinh Doanh của Công ty Thương Mại Vận Tải Bốc Dỡ Quảng Ninh
quan sát số tàu đến, số tàu được bốc dỡ hàng trong ngày trong khoảng thời gian là
200 ngày với số liệu như sau:
Số tàu đến
Số quan sát được
Số tàu dỡ hàng ngày
Số ngày quan sát được

0
25
0
10

1
20
1
15

2
30
2
30

3
40
3
35

4
35
4
40

5
20
5
30

6
15
6
20

7
10
7
10

8
5
8
10

Giả sử mơ phỏng chu kỳ là 14 ngày thì Phịng Kinh Doanh của Cơng ty phải
tính các chỉ tiêu sau để cung cấp cho Ban lãnh đạo Công ty.
- Số tàu phải nằm chờ trung bình 1 ngày?
- Số tàu đến trung bình trong ngày?
- Số tàu bốc dỡ trung bình trong ngày?
Bài Giải:

Sự tính tốn xác suất, xác suất tích lũy và khoảng số ngẫu nhiên của biến X
(số tàu đến trong ngày) được ghi trong bảng sau:

Số tầu đến

Xác suất

Xác suất tích lũy

Khoảng các số
ngẫu nhiên

0
1
2
3
4
5
6
7
8

0,12
0,1
0,15
0,2
0,18
0,1
0,08
0,04
0,03

0,12
0,22
0,37
0,57
0,75
0,85
0,93
0,97
1

1-12
13-22
23-37
38-57
58-75
76-85
86-93
94-97
98-100

Sự tính tốn xác suất, xác suất tích luỹ và khoảng số ngẫu nhiên của biến Y
(số tàu được bốc dỡ trong ngày) được ghi trong bảng sau:
Xác suất tích lũy

Họ và tên: Chu Văn Sinh

Khoảng số ngẫu nhiên

Lớp: Quản lý Kinh tế- K26
20


Tiểu luận: Phân tích Định lượng trong Quản trị

GVHD: NGND.PGS.TS.Nhâm Văn Tốn

Số tầu được bốc dỡ/ngày
0

0,05

1-5

1

0,13

6-13

2

0,28

14-28

3

0,45

29-45

4

0,65

46-65

5

0,8

66-80

6

0,9

81-90

7

0,95

91-95

8

1

96-100

Phịng Kinh Doanh của Cơng ty bắt đầu thử và mỗi lần thử được xem như là một
ngày diễn ra trong thực tế. Ta đi theo từng dòng của bảng các số ngẫu nhiên, bắt đầu
từ dòng thứ nhất và tiến hành 14 lần thử. Kết quả được ghi lại như sau:

Ngày
(1)
1

Số phải chờ

bốc dỡ
(2)
0

Số ngẫu
nhiên
(3)
50

Số tàu cần
được bốc dỡ
(5)
3

X
(4)
3

Họ và tên: Chu Văn Sinh

Số ngẫu
nhiên
(6)
82

Y
(7)
3

Lớp: Quản lý Kinh tế- K26

21


Tiểu luận: Phân tích Định lượng trong Quản trị

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

0
0
0
0
6
3
5
7
6
3
1

0
0
= 31

28
68
36
90
62
27
50
18
36
61
21
46
1

GVHD: NGND.PGS.TS.Nhâm Văn Toán

2
4
2
6
4
2
3
1
2
4

1
3
0
= 37

2
4
2
6
10
5
8
8
8
7
2
3
0

57
68
28
5
94
3
11
27
79
90
87

92
41

2
4
2
0
7
0
1
2
5
6
2
3
0
= 37

Cột (2) hàng này = (5) hàng trước -(7) ở hàng trước đó
Cột (3),(6) lấy từ bảng số ngẫu nhiên
Cột (4): lấy từ cột (3) và bảng 1
Cột (5)=(2)+(4)
Cột (7): từ cột (6) và bảng 2
Từ kết quả trên, Ban Lãnh đạo Công ty quan tâm đến 03 thông tin quan trọng là
- Số tàu phải nằm chờ bốc dỡ trung bình của 1 ngày là:
31/14 = 2,21 tàu/ngày
- Số tàu đến trung bình trong ngày:
37/14 = 2,64 tàu/ngày
- Số tàu được bốc dỡ trung bình trong ngày:
37/14 = 2,64 tàu/ngày

KẾT LUẬN
Quan điểm phân tích định lượng trong quản trị:
 Lý thuyết định lượng trong quản trị được xây dựng dựa trên nhận thức cơ bản là:
“Quản trị là quyết định (Management is decision making) và muốn việc quản trị có hiệu
quả thì các quyết định phải đúng đắn”

Họ và tên: Chu Văn Sinh

Lớp: Quản lý Kinh tế- K26
22


Tiểu luận: Phân tích Định lượng trong Quản trị

GVHD: NGND.PGS.TS.Nhâm Văn Toán

 Ra quyết định là nhiệm vụ quan trọng của nhà quản trị, kinh nghiệm, khả năng xét
đốn, óc sáng tạo chưa thể đảm bảo có được những quyết định phù hợp và tối ưu nếu thiếu
khả năng định lượng.
 Trong khi ra quyết định, nhà quản trị có thể sử dụng nhiều công cụ định lượng khác
nhau với sự trợ giúp của máy tính.
Khi giải quyết một vấn đề các nhà quản trị luôn luôn phải xem xét cả các yếu tố thuộc
về chất và cả các yếu tố thuộc về lượng. Các yếu tố thuộc về lượng chính là các thơng tin
được xử lý chế biến bằng khoa học phân tích định lượng. Như vậy, phân tích định lượng là
việc nghiên cứu giải quyết khoa học việc ra quyết định về quản trị. Nguyên liệu đầu tiên
của phân tích định lượng là dữ liệu, số liệu. Sau khi được xử lý, chế biến, các dữ liệu số
liệu trở thành các thơng tin có giá trị đối với người ra quyết định. Việc xử lý và chế biến
các dữ liệu thơ ban đầu để nó trở thành những thơng tin có ý nghĩa là trung tâm của phân
tích định lượng. Việc phát triển mạnh mẽ của tin học và máy tính điện tử đã làm tăng

cường vai trị của các phân tích định lượng.
Các yếu tố thuộc về chất đóng vai trị quan trọng hàng đầu đối với q trình ra quyết
định, chính vì vậy vai trị của phân tích định lượng thay đổi tuỳ theo hồn cảnh cụ thể của
yếu tố về chất. Khi mà các yếu tố về chất là ổn định và khi các vấn đề, các mơ hình và các
tài liệu khơng thay đổi thì các kết quả của phân tích định lượng có thể biến quá trình ra
quyết định thành một quá trình được tự động hố. Ví dụ như nhiều cơng ty sử dụng các mơ
hình định lượng về kiểm kê ngun vật liệu tồn kho để tự động hoá việc đặt mua nguyên
vật liệu. Tuy vậy, trong hầu hết các trường hợp thì các phân tích định lượng là một người
trợ giúp cho quá trình ra các quyết định.

Họ và tên: Chu Văn Sinh

Lớp: Quản lý Kinh tế- K26
23


Tiểu luận: Phân tích Định lượng trong Quản trị

GVHD: NGND.PGS.TS.Nhâm Văn Toán

T
ÀI LIỆU THAM KHẢO
1. PGS.TS Nhâm Văn Toán – Giáo trình Phân tích Định lượng trong Quản trị (giáo
trình dành cho cao học chuyên ngành kinh tế công nghiệp) – Trường Đại học Mỏ - Địa
chất, Hà Nội 2009
2. PTS. Nguyễn Cao Văn, PTS Trần Thái Ninh - Lý thuyết Xác suất và Thống kê
tốn. (giáo trình dành cho sinh viên các ngành kinh tế) Trường Đại học Kinh tế quốc dân.
Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 1996
3. PGS.TS. Bùi Tường Trí – Giáo trình Phân tích Định lượng trong Quản trị. Nhà xuất
bản Thống kê, Hà Nội 2003

4. PGS.TS. Nhâm Văn Toán - Toán kinh tế. Nhà xuất bản Giao thông vận tải, Hà Nội
2003
5. PTS. TS. Hồng Đình Tuấn - Giáo trình lý thuyết mơ hình tốn kinh tế. NXB Đại
học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội 2007
6. Các bài Tiều luận và Luận văn mơn Phân tích Định Lượng trong Quản trị trên
mạng Internet...

.

Họ và tên: Chu Văn Sinh

Lớp: Quản lý Kinh tế- K26
24