Quản lý dự trữ bắt buộc của ngân hàng trung ương ppt

Chương 4 QUẢN LÝÝdự trữ bắt
buộc CỦA nhtw
C.4 Quản lý DTBB của
NHTW
1GVC. ThS LÊ VĂN HẢI
I- Khái niệm, mục tiêu của DTBB
1. Khái niệm:
là tỷ lệ giữa số tiền bị vô hiệu hoá không
được sử dụng trên tổng số tiền gửi huy động
được của TCTD trong một khoảng thời gian
nhất định.
C.4 Quản lý DTBB của
NHTW
2GVC. ThS LÊ VĂN HẢI
2. Muïc tieâu
a. Mục tiêu khởi đầu của DTBB:
•
Đảm bảo an toàn thanh toán
b. Mục tiêu ngày nay của DTBB:
•
Kiểm soát và điều tiết tăng trưởng tiền tệ
•
Tạo mối quan hệ phụ thuộc giữa NHTG với
NHTW
•
Đảm bảo an toàn thanh toán
C.4 Quản lý DTBB của
NHTW
3GVC. ThS LÊ VĂN HẢI
3. CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG
DTBB

•
K/N: là vốn tiền gửi mà tổ chức
tín dụng buộc phải đưa vào dự
trữ theo luật định
•
Hay nói cách khác: là số tiền phải
giữ lại không được sử dụng để thực
hiện CSTT quốc gia
C.4 Quản lý DTBB của
NHTW
4GVC. ThS LÊ VĂN HẢI
Cơ chế tác động của
DTBB
•
Khi ↑ ↓ DTBB tác động đến:
- v n kh d ng,ố ả ụ
- kh n ng t o ti n, ả ă ạ ề
- L/S th tr ng ti n t ị ườ ề ệ
- l ng ti n cung ng. ượ ề ứ
C.4 Quản lý DTBB của
NHTW
5GVC. ThS LÊ VĂN HẢI
Tác động đến vốn khả
dụng của hệ thoáng NH
•
Khi tỷ lệ dtbb ↑ → làm ↑ nhu cầu về
vốn khả dụng của NH→ NH có thể ↓
CV hoặc bán chứng khoán đang nắm
giữ →↓ lượng tiền gửi và lượng tiền
cung ứng.

•
Khi tỷ lệ dtbb ↓ → làm ↓ cầu về vốn
khả dụng của NH→ NH có khả năng ↑
CV hoặc mua ck →↑ lượng tiền gửi &
lượng tiền cung ứng.
C.4 Quản lý DTBB của
NHTW
6GVC. ThS LÊ VĂN HẢI
Tác động đến lãi suất thị
trường tiền tệ
•
Tỷ lệ DTBB↑ → làm tăng DTBB→↓ CV
hoặc bán chứng khoán của NH, vay các
NH trên thị trường Liên NH để bù sự
thiếu hụt DTBB→ lãi suất thị trường
tiền tệ ↑→cầu về tín dụng ↓, khả năng
CV
•
Tỷ lệ DTBB↓→ ↓ Ls trên thị trường, n/c
vay vốn →↑ khả năng CV của hệ thống
NH
C.4 Quản lý DTBB của
NHTW
7GVC. ThS LÊ VĂN HẢI
Chức năng của DTBB
•
Bình ổn lãi suất qua đêm trên thị
trường liên ngân hàng
•
Điều tiết vốn khả dụng của hệ thống

ngân hàng
•
Kiểm soát sự tăng trưởng tiền tệ
•
Tạo thu nhập cho Ngân hàng Trung
ương
C.4 Quản lý DTBB của
NHTW
8GVC. ThS LÊ VĂN HẢI
II. Phương pháp quản lý dự trữ
bắt buộc:
•
Đối tượng thực hiện dự trữ bắt buộc:
•
Căn cứ xác định dự trữ bắt buộc.
•
Xác định dự trữ bắt buộc và chấp hành dự
trữ bắt buộc.
•
Xử lý vi phạm quy định dự trữ bắt buộc.
C.4 Quản lý DTBB của
NHTW
9GVC. ThS LÊ VĂN HẢI
1. Đối tượng thực hiện DTBB:

Xác định các NH phải thực hiện DTBB?

Tài khỏan phải thực hiện DTBB?
-
TK. Tiền gửi không kỳ hạn

-
TK. tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm (quy
định theo kỳ hạn)
Trong đó:
-
TK. Tiền gửi bằng Nội tệ
-
TK. Tiền gửi bằng Ngọai tệ
C.4 Quản lý DTBB của
NHTW
10GVC. ThS LÊ VĂN HẢI
2. Căn cứ xác định tỷ lệ dự trữ
bắt buộc.

Mục tiêu của CSTT

Chi phí phải trả của các NHTG

Tính ổn định của các lọai tiền gửi
trong đĩ, mục tiêu của CSTT là yếu tố quan trọng
nhất. Đơi lúc NHTW khơng nhất thiết quan tâm tới
các yếu tố khác.
C.4 Quản lý DTBB của
NHTW
11GVC. ThS LÊ VĂN HẢI
3. Xác định dự trữ bắt buộc và
chấp hành dự trữ bắt buộc
a. Nguyên tắc tính tóan:
Số dư b/quân ngày của tiền
Số tiền DTBB = gửi huy động thuộc diện tính * Tỷ lệ DTBB

DTBB trong kỳ xác định
Số dư b/quân ngày của tiền
gửi huy động thuộc diện tính =
DTBB trong kỳ xác định
Tổng số dư tiền gửi huy động cuối các ngày
Của kỳ xác định (từ ngày đầu đến ngày cuối kỳ)
Số ngày của kỳ xác định
Trong đó: - Kỳ xác định là kỳ dùng để tính số tiền TCTD phải duy trì DTBB
- Kỳ duy trì là kỳ TCTD phải thực hiện DTBB theo quy định của NHTW
C.4 Quản lý DTBB của
NHTW
12GVC. ThS LÊ VĂN HẢI
Xác định dự trữ bắt buộc và chấp
hành dự trữ bắt buộc: (Tiếp)
b. Phương pháp tính: Có 3 phương pháp sau:

Phương pháp nối tiếp với thời hạn của kỳ xác định và kỳ duy
trì là đúng 1 kỳ (dùng số liệu tiền gửi kỳ trước làm căn cứ tính
số tiền phải DTBB cho kỳ này); NHNN VN đang thực hiện.

Phương pháp trùng hòan tòan: Kỳ xác định cũng chính là kỳ
duy trì DTBB;

Phương pháp trùng một phần: một phần kỳ xác định và kỳ duy
trì là nối tiếp, phần còn lại của kỳ xác định và kỳ duy trì là
trùng nhau. Đây là phương pháp được phần lớn các nước sử
dụng.
C.4 Quản lý DTBB của
NHTW
13GVC. ThS LÊ VĂN HẢI

c. Tính số DTBB thực hiện thực
tế của các TCTD

Số dư tiền gửi B/quân
ngày tại Ngân hàng =
Nhà nước kỳ duy trì
Tổng số dư tiền gửi cuối các ngày trong kỳ
duy trì (từ ngày đầu đến ngày cuối kỳ)
Số ngày của kỳ duy trì
C.4 Quản lý DTBB của
NHTW
14GVC. ThS LÊ VĂN HẢI
4. Kiểm tra, xử lý vi phạm DTBB
a. Kiểm tra việc thực hiện DTBB

Kiểm tra việc thực hiện DTBB của TCTD
trong kỳ duy trì được thực hiện trên cơ sở
so sánh giữa số dư tiền gửi b/quân ngày của
TCTD tại NHNN trong kỳ duy trì DTBB
(A) với số tiền phải DTBB trong kỳ duy trì
(B).
•
Nếu A > B : TCTD gửi vượt DTBB
•
Nếu A < B : TCTD thiếu DTBB
C.4 Quản lý DTBB của
NHTW
15GVC. ThS LÊ VĂN HẢI
b. Xử lý vi phạm quy định về
DTBB

•
Xử lý vi phạm quy định về DTBB là nhằm
nâng cao hiệu quả điều tiết của công cụ
DTBB.
•
Tùy từng quốc gia, NHTW có thể quy định
mức phạt đối với trường hợp vi phạm quy định
về DTBB.
C.4 Quản lý DTBB của
NHTW
16GVC. ThS LÊ VĂN HẢI
III. Dự trữ bắt buộc ở Việt Nam
•
Tự nghiên cứu diễn biến tỷ lệ
DTBB của NHNN thời gian vừa
qua (cả đối với tiền gửi nội tệ và
tiền gửi ngọai tệ).
•
V/đề trả lãi cho tiền gửi trong
diện phải nộp DTBB và tiền gửi
vượt mức phải nộp DTBB.
•
Xử lý vi phạm DTBB.
C.4 Quản lý DTBB của
NHTW
17GVC. ThS LÊ VĂN HẢI