Thử nghiệm xây dựng mô hình kinh tế lượng để phân tích những tác động, ảnh hưởng của tổng giá trị nhập khẩu,dân số, chỉ số giá tiêu dùng, tỷ lệ lạm ph

Đề tài
Thử nghiệm xây
dựng mơ hình kinh
tế lượng

LUAN VAN CHAT LUONG download : add


GVHD : Nguyễn Quang Cường

MỤC LỤC
Phần I : CƠ SỞ LÝ LUẬN.................................................................................................2
I.1.Vấn đề nghiên cứu ............................................................................................2
I.2.Lí do chọn đề tài.................................................................................................2
I.3.Định nghĩa các biến trong kinh tế học................................................................2
Phần II : THIẾT LẬP, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ MƠ HÌNH
II.1. Xây dựng mơ hình .......................................................................................................3
II.2. Mơ tả số liệu.................................................................................................................3
II.3. Phân tích kết quả thực nghiệm..........................................................................3

II.4. Thống kê mơ hình............................................................................................4
II.5. Kiểm định giả thiết và đánh giá mức độ phù hợp của mô hình........................5
Phần III : KIỂM ĐỊNH VÀ KHẮC PHỤC CÁC HIỆN TƯỢNG TRONG MƠ HÌNH
HỒI QUY...............................................................................................................7
III.1. Ma trận tương quan........................................................................................7
III.2. Kiểm định sự tồn tại của đa cộng tuyến..........................................................7
III.3. Kiểm định phương sai sai số thay đổi.............................................................8
III.3.1.Kiểm định mơ hình ban đầu....................................................................8
III.3.2 Kiểm định mơ hình sau khi đã loại bỏ biến.............................................8
III.4. Kiểm định Tự tương quan..............................................................................8
III.5. Kiểm định các biến có ảnh hưởng đến mơ hình khơng...................................9

Phần IV : KẾT LUẬN......................................................................................................11
PHỤ LỤC ......................................................................................................................... 12

Phần І : CƠ SỞ LÝ LUẬN

Trang:2 add
LUAN VAN CHAT LUONG download


GVHD : Nguyễn Quang Cường

I.1.Vấn đề nghiên cứu: Thử nghiệm xây dựng mơ hình kinh tế lượng để phân tích những tác
động, ảnh hưởng của tổng giá trị nhập khẩu,dân số, chỉ số giá tiêu dùng, tỷ lệ lạm phát đến
tổng sản phẩm quốc nội của 32 nước trên thế giới năm 2008.
I.2.Lí do chọn đề tài:
- Trước hết,cũng như nhưng mơn học khác mà chúng em đều có bài thực hành
nhóm,mơn Kinh tế lượng cũng vậy.Nhận thấy đề tài nhóm mơn Kinh tế lượng có liên quan
đến lĩnh vực kinh tế,trong lúc tìm hiểu những giá trị có liên quan đến nền kinh tế sẽ giúp cho
chúng em hiểu thấu đáo hơn những đại lượng ấy là bản chất là như thế nào,quan hệ với nhau
như thế nào và đồng thời sẽ giúp ích cho việc nghiên cứu các môn học khác như kinh tế vĩ
mô,vi mô…cũng như cho cơng việc sau này.
-Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung đang tiến lên q trình hội nhập khu
vực,hội nhập quốc tế điều đó tạo nên sự thuận lợi về quan hệ quốc tế,học tập phát triển và
lưu thông bn bán hàng hóa trở nên dễ dàng hơn
- Năm 2008 là một năm đầy biến động về kinh tế:khủng hoảng tài chính tồn cầu
khơng nhiều thì ít cũng chịu ảnh hưởng đến tổng giá trị nhập khẩu, chỉ số gía tiêu dùng và tỷ
lệ lạm phát của hầu hết các nước trên thế giới
-Cuối cùng,năn 2008 là năm đầykhó khăn nhất của hầu hết các nước trên thế giới
trong khi đó vấn đề dân số cũng là nột đề tài nóng hổi.
Việc nghiên cứu những tác động của của tổng giá trị nhập khẩu,dân số, chỉ số giá tiêu

dùng và tỷ lệ lạm phát giúp ta biết được mức độ ảnh hưởng của chúng đến tổng sản phẩm
quốc nội là như thế nào.Thơng qua việc tìm hiểu lý thuyết cũng như những chỉ tiêu, hiểu
được những đặc điểm, tính chất và xu hướng phát triển để từ đó đưa ra những định hướng,
giải pháp tối ưu nhất.
Đó là lí do nhóm chúng em chọn nghiên cứu đề tài này.
I.3. Định nghĩa của các biến trong kinh tế học
Tổng sản phẩm quốc nội hay GDP (viết tắt của Gross Domestic Product) là giá trị
tính bằng tiền của tất cả sản phẩm và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi một
lãnh thổ trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một năm. GDP là số đo về giá trị
của hoạt động kinh tế quốc gia.
Để tính GDP, người ta sử dụng rất nhiều các dữ liệu sơ cấp, được tập hợp từ các nguồn thống
kê ổn định khác nhau. Mục tiêu của việc tính GDP là tập hợp các thông tin rời rạc lại thành
một con số bằng thước đo tiền tệ, ví dụ Đồng Việt Nam (VNĐ) hay đơ-la Mỹ (US Dollar) -con số nói lên giá trị của tổng thể các hoạt động.

Trang:3 add
LUAN VAN CHAT LUONG download


GVHD : Nguyễn Quang Cường

Phần II: THIẾT LẬP, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ MƠ HÌNH
II.1. Xây dựng mơ hình
Mơ hình gồm 4 biến:
- Biến phụ thuộc :
- Biến độc lập :

Tổng sản phẩm quốc nội GDP (Đơn vị tính: tỷ đôla Mỹ)
+ Tổng giá trị nhập khẩu IP (Đơn vị tính : tỷ đơ la mỹ)
+ Dân số P (Đơn vị tính : Ngàn người)
+ Chỉ số giá tiêu dùng I ( Đơn vị tính: % )

+ Tỷ lệ lạm phát K ( Đơn vị tính : % )

GDPi = β1 + β2 IPi +β3Pi + β4Ii + β5Ki +Vi
II.2. Mơ tả số liệu
- Số liệu tìm được từ các trang web : />%C3%A1ch_qu%E1%BB%91c_gia_theo_GDP_(PPP)_n%C4%83m_2008
/> /> />- Bảng số liệu :( Xem bảng 1 phần phụ lục)
- Mối quan hệ giữa các biến (Xem biểu đồ 1,2,3 phần phụ lục)
II.3. Phân tích kết quả thực nghiệm
Kết quả chạy mơ hình từ phần mềm Eviews (Xem bảng 2 phần phụ lục )

 Mơ hình hồi quy tổng thể :
(PRF)

GDPi =

1

+

2

IPi+

3

Pi+ β4Ii + β5Ki +Vi

 Mơ hình hồi quy mẫu:
(SRF) GDPi =

+

IPi +

3

Pi +

Ii + β5Ki + ei ( ei là ước lượng của Vi)

(SRF) GDPi = - 520.0262 + 5.537833 IPi + 0.001936Pi - 85.67018 Ii + 35.41931 Ki + ei

 Ý nghĩa của các hệ số hồi quy:
o Đối với
= - 520.0262 có ý nghĩa là tổng giá trị nhập khẩu,dân số, chỉ số giá
tiêu dùng, tỷ lệ lạm phát đồng thời bằng 0 thì GDP đạt giá trị lớn nhất là
520.0262 tỷ đơ la Mỹ/năm.
o Đối với
= 5.537833 có ý nghĩa là khi dân số, chỉ số giá tiêu dùng, tỷ lệ lạm
phát không đổi và nếu tổng giá trị nhập khẩu tăng (giảm) 1 tỷ đơla Mỹ/năm thì
GDP tăng (giảm) 5.537833 tỷ đôla Mỹ/năm.

Trang:4 add
LUAN VAN CHAT LUONG download


GVHD : Nguyễn Quang Cường

o Đối với
= 0,001936 có ý nghĩa là khi tổng giá trị nhập khẩu, chỉ số giá tiêu

dùng, tỷ lệ lạm phát không đổi và nếu dân số tăng (giảm) 1 ngàn người/năm
thì GDP tăng (giảm) 0,001936 tỷ đơla Mỹ/năm.
o Đối với
= - 85.67018 có nghĩa là khi tổng giá trị nhập khẩu, dân số, tỷ lệ
lạm phát không đổi và nếu chỉ số giá tiêu dùng tăng (giảm) 1 %/năm thì GDP
giảm (tăng) 85.67018 tỷ đơla Mỹ/năm.
o Đối với
= 35.41931 có ý nghĩa là khi tổng giá trị nhập khẩu, dân số, chỉ số
giá tiêu dùng không đổi và nếu tỷ lệ lạm phát tăng (giảm) 1%/năm thì GDP
tăng (giảm) 35.41931 tỷ đơla Mỹ/năm.
II.4. Thống kê mơ hình
Các số liệu thu thập đã được nhóm thống kê lại bằng Eviews như sau:

II.5. Kiểm định giả thiết và đánh giá mức độ phù hợp của mô hình
II.5.1. Hệ số thu được từ hàm hồi quy có phù hợp với lý thuyết kinh tế không ?
-Hệ số chặn:
Kiểm định giả thiết :
Tiêu chuẩn kiểm định :

t=

=

= -0,553629
=2,05183

Vì

<

= 2,05183

Trang:5 add
LUAN VAN CHAT LUONG download


GVHD : Nguyễn Quang Cường

1 = 0

 Chấp nhận

Hệ số chặn khơng có ý nghĩa

-Hệ số góc :
 Kiểm định giả thiết:
Tiêu chuẩn kiểm định :

= 11,381720
= 1,703288
t = 11,381720 > -

Vì
 chấp nhận

=> GDP sẽ giảm)

0

= 1,703288

Khơng phù hợp với lý thuyết kinh tế (Khi nhập khẩu tăng

 Kiểm định giả thiết
Tiêu chuẩn kiểm định :

Vì
Chấp nhận



= 2,670348
= 1,703288
t = 2,670348 > =1,703288
0
Phù hợp với lý thuyết kinh tế

 Kiểm định giả thiết
Tiêu chuẩn kiểm định :

= 0,763150
=1,703288

Vì
 Chấp nhận



t = 0,763150 <
= 1,703288

0
Phù hợp với lý thuyết kinh tế

Trang:6 add
LUAN VAN CHAT LUONG download


GVHD : Nguyễn Quang Cường

 Kiểm định giả thiết
Tiêu chuẩn kiểm định :

Vì
Chấp nhận



= 0,699308
= 1,703288
t = 0,699307 > =1,703288
0
Phù hợp với lý thuyết kinh tế

II.5.2 Đo độ phù hợp của mơ hình
R2=0,881281 (theo bảng 1 phụ lục)
+ Mơ hình có phù hợp khơng ?
Kiểm định giả thiết :
(

: Mơ hình khơng phù hợp ;

Tiêu chuẩn kiểm định:

: Mơ hình phù hợp )
= 50,106948

F( k – 1; n - k) = F0,05 (4;27) = 2,727765
F > F ( k – 1; n - k)

Vì :
Bác bỏ

, tức là mơ hình hồi quy là phù hợp

Phần III : KIỂM ĐỊNH VÀ KHẮC PHỤC CÁC HIỆN TƯỢNG TRONG
MƠ HÌNH HỒI QUY
III. 1. Ma trận tương quan: (Xem bảng 3 phần Phụ Lục)
Xem xét qua ma trận tương quan của các biến :
- Tương quan giữa chỉ số giá tiêu dùng (I) và tỷ lệ lạm phát (K) là thấp nhất,mang dấu
âm -0,650480 (tức có mối quan hệ tỷ lệ nghịch với nhau).
- Tương quan giữa tổng giá trị nhập khẩu (X2) và Dân số (P) là cao nhất 0,327865.
III.2. Kiểm định sự tồn tại của đa cộng tuyến

Trang:7 add
LUAN VAN CHAT LUONG download


GVHD : Nguyễn Quang Cường

Hồi qui mơ hình IP phụ thuộc vào dân số(P),chỉ số giá tiêu dùng (I) và tỷ lệ lạm phát

(K) để kiểm định mơ hình ban đầu có hiện tượng đa cộng tuyến khơng.
Mơ hình hồi quy phụ:
IPi = 1 + 3 Pi +

I+

4 i

Ki +Vi

5

Hồi qui mơ hình hồi quy phụ theo IP ( Xem bảng 4 phần phụ lục)

= 0,311678

Ta có k’= k-1= 4, n = 32
F=

= 4,226212

F0,05(4,28) = 2.714076
F > F(k’-1; n-k’)
Vậy mô hình ban đầu có tồn tại hiện tượng đa cộng tuyến.

 Biện pháp khắc phục:
Loại bỏ biến P hoặc I khỏi mơ hình ban đầu.
 Hồi quy lại mơ hình trong đó loại bỏ biến P: (Xem bảng 5 phần Phụ lục)
Mơ hình hồi quy đã loại bỏ P :
GDPi = 323.5583+ 6.052403IPi - 205.8484Ii + 21.67287Ki + Vi

 R2loại P = 0,849927
 Hồi quy lại mơ hình trong đó loại bỏ biến I: (Xem bảng 6 phần Phụ lục)
Mô hình hồi quy đã loại I :
GDPi = -1173.288+ 5.483870IPi + 0.002158Pi +59.29650Ki +Vi

=>R2loại K = 0,878720
So sánh R2 ở 2 mơ hình hồi quy lại ta thấy R2loại P < R2loại I
Vậy loại bỏ biến I ra khỏi mô hình thì mơ hình sẽ tốt hơn .
III.3. Kiểm định phương sai sai số thay đổi:( Dùng kiểm định White)
III.3.1.Kiểm định mơ hình ban đầu (Xem bảng 7 phần Phụ lục)

Trang:8 add
LUAN VAN CHAT LUONG download


GVHD : Nguyễn Quang Cường

Giả sử Ho : Phương sai của sai số không đổi.
Sử dụng kiểm định White: n.R2= 25,86588
n.R2 = 25,86588 > 2(0.05,14) = 23,6848 : Bác bỏ H0 , nghĩa là có tồn tại phương sai của
sai

số thay đổi.

III.3.2 Kiểm định mơ hình sau khi đã loại bỏ biến (Xem bảng 8 phần Phụ lục)

Giả sử Ho : Phương sai của sai số không đổi.
Sử dụng kiểm định White: n.R2= 23,32217
n.R2 = 23,32217 > 2(0.05,9) = 16,919 : Chấp nhận Ho, nghĩa là có phương sai của sai số

thay đổi.

III.4. Kiểm định Tự tương quan
 Kiểm định Durbin Watson
Xét mơ hình hồi quy :
E(GDP/IP,P,I,K) = 1+ 2 IPi+ 3 Pi+ β4Ii + β5Ki +Vi
Giả thiết H0 : Khơng có tự tương quan dương hoặc âm.
Ta có:
d=
với

= 1,757226

n=32 ;
k = 5 k' = 5 - 1= 4

Tra bảng ta có:

Trang:9 add
LUAN VAN CHAT LUONG download


GVHD : Nguyễn Quang Cường

=1,177
dU = 1,732
dU

d

4 – dU

 dU < d < 4-dU
=> theo quy tắc kiểm định thì ta khơng bác bỏ H0
Mơ hình khơng có tự tương quan dương hoặc âm.

III.5. Kiểm định các biến có ảnh hưởng đến mơ hình khơng
Xét sự cần thiết của các biến:
*IP:
KĐGT :

= 11,381720

Ta có :

=2,05183
=>
 bác bỏ H
mơ hình.

>
 biến IP có ảnh hưởng đến mơ hình.Khơng được bỏ đi biến IP trong

*Biến P:
KĐGT :

Ta có :

= 2,670348
=2,05183

>

 Bác bỏ H
mơ hình

 biến P có ảnh hưởng đến mơ hình.Khơng được bỏ đi biến P trong

*Biến I
KĐGT :

Trang :10add
LUAN VAN CHAT LUONG download


GVHD : Nguyễn Quang Cường

Ta có :

= 0,763150

=2,05183
=>

<

=> chấp nhận H0 , tức là biến I không ảnh hưởng đến mô hình, có thể bỏ đi trong
trường hợp cần thiết.
*Biến K
KĐGT :

Ta có :

= 0,699308

=2,05183
=>

<

=> chấp nhận H0 , tức là biến K khơng ảnh hưởng đến mơ hình, có thể bỏ đi trong
trường hợp cần thiết.

Phần IV : KẾT LUẬN
1.Từ những kiểm định ở trên ta có thể rút ra một số kết luận sau:
- Tổng giá trị nhập khẩu,dân số, chỉ số giá tiêu dùng, tỷ lệ lạm phát ảnh hưởng đến tổng
sản phẩm quốc nội của 32 nước trên thế giới năm 2008
- Mơ hình lựa chọn phù hợp với lí thuyết kinh tế
- IP, P, I, K xác định được 88,1281 % sự biến động của GDP
- Mô hình ban đầu có hiện tượng đa cộng tuyến và đó là hiện tượng đa cộng tuyến
khơng hồn hảo, khắc phục bằng cách loại bỏ biến P và I khỏi mơ hình (trong đó bỏ I
tốt hơn ).
- Mơ hình có hiện tượng phương sai sai số thay đổi
- Mơ hình khơng có hiện tượng tự tương quan dương hoặc âm.
- Không thể bỏ biến IP, P ra khỏi mô hình
- Có thể bỏ biến I, K ra khỏi mơ hình trong trường hợp cần thiết.
2. Hướng mở rộng

Trang :11add
LUAN VAN CHAT LUONG download

GVHD : Nguyễn Quang Cường

Theo quan điểm của nhóm để tăng GDP trong một nước thì phải hạn chế nhập khẩu,
khuyến khích người dân tiêu dùng hàng trong nước.
3. Hạn chế của bài
Có thể đưa thêm một số biến nữa vào mơ hình để độ phù hợp của mơ hình tăng
lên, tuy nhiên làm như vậy mơ hình sẽ phức tạp hơn, có thể sẽ có nhiều khuyết tật hơn
gây khó khăn trong việc kiểm định .
Do năng lực bản thân của mỗi thành viên trong nhóm cịn hạn chế, nên đề tài
khơng tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được những đóng góp ý kiến và
phê bình của thầy cô và các bạn để chúng tôi kịp thời nắm bắt và củng cố kiến thức.
4. Lời cảm ơn
Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Quang Cường đã tận
tình giúp đỡ và trang bị cho chúng em những kiến thức, kỹ năng cần thiết để chúng em
hoàn thành đề tài này.
5.Tài liệu tham khảo
- Giáo trình Kinh tế lượng, hướng dẫn báo cáo đề tài, hướng dẫn sử dụng các phần
mềm thống kê kinh tế của thầy Nguyễn Quang Cường- Đại học Duy Tân.
- Các website : www.wikipedia.org
www.cia.gov

PHỤ LỤC
Biểu đồ 1 : Mối quan hệ giữa chỉ số giá tiêu dùng(X4) và tỷ lệ lạm phát (X5)

Biểu đồ 2: Mối quan hệ giữa tổng giá trị nhập khẩu (X2) và tỷ lệ lạm phát (X5)

Trang :12add
LUAN VAN CHAT LUONG download

GVHD : Nguyễn Quang Cường

Biểu đồ 3: Mối quan hệ giữa tổng giá trị nhập khẩu (X2) và dân số (X3)

Bảng 1- Bảng số liệu về GDP, Sản lượng nhập khẩu(IP), Dân số(P), Chỉ số giá
tiêu dùng(I), Tỷ lệ lạm phát(K) của 32 nước năm 2008

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tên nước
Spain
 Netherlands
Italy
United Kingdom
Japan
France
Vietnam
Cambodia
Denmark

China

GDP(Yi)
1378
670.2
1821
2231
4348
2097
241.8
27.95
204.9
7800

IP(X2i)
444.9
485.3
566.8
645.7
696.2
833
79.37
6.424
120.7
1156

P(X3i)
45929.476
16551.237
60114.021

61634.599
127540
65073.482
85789.573
14805
5519.441
1333480

I(X4i)
6.5
8
4.8
7.7
7.3
6
2.7
1.8
9.3
3.6

K(X5i)
4.1
2.1
3.4
3.6
1.4
2.8
24.4
19.7
3.4

5.9

Trang :13add
LUAN VAN CHAT LUONG download


GVHD : Nguyễn Quang Cường
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Indonesia
Czech Republic
Malaysia
Sweden
Brazil
Thailand

Nauy
Australia
Turkey
Switzerland
Germany
Poland
Singapore
Taiwan
India
Russia
Mexico

Hungary
Hong Kong
South Korea
Canada
United States

915.9
266.3
386.6
348.6
1990

553.4
0.004672
800.5
906.5
309.9
2863
667.4
240
738.8
3267
2225
1559
0.010076
307.6
40
1307
14290

128.8
141.4
156.2
166.6
176
179
93.21
187.2
204.8
212.8
1202
213.9

219.5
236
287.5
302
305.9
107.5
387.9
435
436.7
2190

229965
10476.543
28310
9316.256
191986
63389.73
4839.6
21938
71517.1
7745.9
82002
38100.7
4987.6
23069.345
1170100
141882
107550.7
10031.208
7008.9

48333
33808
307682

2.6
5.2
5.1
9.3
2.5
3.5
7.9
8.1
4.6
9
7.9
4.6
9.2
5.7
3.4
2.1
3.6
5.1
8.1
5.6
8.7
7.3

9.9
6.3
5.4

3.5
5.7
5.5
3.8
4.4
10.4
2.4
2.7
4.2
6.5
3.5
8.3
14.1
5.1
6.1
4.3
4.7
2.1
3.8

Bảng 2: Mơ hình hồi quy

Trang :14add
LUAN VAN CHAT LUONG download


GVHD : Nguyễn Quang Cường

Bảng 3: Ma trận tương quan

Bảng 4: Hồi quy mơ hình hồi quy phụ theo IP (X2)

Trang :15add
LUAN VAN CHAT LUONG download


GVHD : Nguyễn Quang Cường

Bảng 5 : Mơ hình hồi quy đã loại bỏ biến P(X3)

Bảng 6 Mơ hình hồi quy đã loại bỏ biến I(X4)

Trang :16add
LUAN VAN CHAT LUONG download


GVHD : Nguyễn Quang Cường

Bảng 7: KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI (mơ hình ban đầu )

Trang :17add
LUAN VAN CHAT LUONG download


GVHD : Nguyễn Quang Cường

Bảng 8 : Kiểm định phương sai sai số thay đổi sau khi đã loại bỏ biến I(X4)

Trang :18add
LUAN VAN CHAT LUONG download

GVHD : Nguyễn Quang Cường

Trang :19add
LUAN VAN CHAT LUONG download