Thử nghiệm xây dựng mô hình kinh tế lượng để phân tích những tác động, ảnh hưởng của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và tỉ lệ thất nghiệp thành thị U, tỷ lệ lạm phát.doc

Tiểu Luận Nhóm: Kinh Tế Lượng
GVHD: Th.S Trần Anh Việt
MỤC LỤC
Trang
Phần 1 : Cơ sở lý luận .............................................................................3
1.1: Giới thiệu đề tài........................................................................3
1.2: Định nghĩa của các biến trong kinh tế học.................................4
Phần 2: Thiết lập, phân tích và đánh giá mô hình ................................. .6
2.1: Xây dựng mô hình ................................................................ . .6
2.2: Mô tả số liệu............................................................................. .6
2.3: Kết quả thực nghiệm................................................................ .7
2.4: Thống kê mô hình.................................................................... .8
2.5: Kiểm định giả thiết và đánh giá mức độ phù hợp
của mô hình............................................................................. .8
2.5.1: Hệ số thu được từ hàm hồi quy có phù hợp
với lý thuyết kinh tế không ?........................................... 8
2.5.2: Đo độ phù hợp của mô hình ............................................ 10
Phần 3: Kiểm định và khắc phục các hiện tượng trong
mô hình hồi quy.......................................................................11
3.1: Ma trận tương quan.....................................................................11
3.2: Kiểm định sự tồn tại của đa cộng tuyến........................................11
3.3: Kiểm định phương sai sai số thay đổi...........................................12
(Dùng kiểm định White)
3.3.1: Kiểm định mô hình ban đầu...............................................12
3.3.2: Kiểm định mô hình sau khi đã loại bỏ biến........................12
3.4: Kiểm định Tự tương quan..........................................................13
3.4.1: KĐ Durbin Watson............................................................13
3.5: Kiểm định các biến có ảnh hưởng đến mô hình không................13
3.6: Kiểm định Ramsey về bỏ sót biến..............................................15
Phần 4 : Kết luận.....................................................................................16
Nhóm: W.U.Y

Lớp: K14DLK2 -Trang 1-
Tiểu Luận Nhóm: Kinh Tế Lượng
GVHD: Th.S Trần Anh Việt
Kiến nghị của nhóm ...............................................................................17
Hạn chế của đề tài...................................................................................17
Lời cảm ơn.............................................................................................18
Tài liệu tham khảo..................................................................................18
Phụ lục....................................................................................................19
Nhóm: W.U.Y
Lớp: K14DLK2 -Trang 2-
Tiểu Luận Nhóm: Kinh Tế Lượng
GVHD: Th.S Trần Anh Việt
Đề tà i
Thử nghiệm xây dựng mô hình kinh tế lượng để
phân tích những tác động, ảnh hưởng của nguồn vốn đầu
tư trực tiếp nước ngoài FDI và tỉ lệ thất nghiệp thành thị
U, tỷ lệ lạm phát K đến tổng sản phẩm trong nước GDP.
Phầ n 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1 Giới thiệu đề tài :
- Đây là vấn đề có liên quan đến lĩnh vực kinh tế . Những điều tìm hiểu được
trong đề tài này sẽ giúp ích cho việc nghiên cứu các môn học khác như kinh tế vĩ mô,…
cũng như cho công việc sau này.
- Nước ta bắt đầu công cuộc đổi mới vào năm 1986. Luật đầu tư nước ngoài tại
Việt Nam được ban hành vào 29/12/1987 nhằm tạo ra một nền tảng pháp lí cho việc
đầu tư vào Việt Nam của các nhà đầu tư nước ngoài. Thực tế cho thấy, từ khi nước ta
mở cửa hội nhập, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trở thành một nguồn vốn quan trọng
đối với nền kinh tế Việt Nam trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Là 1 thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO Việt Nam càng có thêm nhiều
cơ hội nhận được những nguồn FDI, vấn đề đặt ra là phải sử dụng chúng sao cho thật
hiệu quả, là một nhân tố để nền kinh tế tăng trưởng

- Tình hình lạm phát hiện nay ở Việt Nam thời gian qua lên tới mức báo động là
2 con số, vượt qua ngưỡng lạm phát cho phép tối đa là 9% của mỗi quốc gia. Điều này
sẽ dẫn đến nhiều tiêu cực trong đời sống kinh tế, làm giảm trầm trọng tốc độ tăng
trưởng GDP vì nó làm cho người dân nghèo thêm, kiềm chế sản xuất trong khối doanh
nghiệp.
Việc nghiên cứu những tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài, thất nghiệp và
lạm phát đến tăng trưởng kinh tế giúp ta biết được mức độ ảnh hưởng của FDI, U và tỷ
lệ lạm phát đến GDP như thế nào.
Nhóm: W.U.Y
Lớp: K14DLK2 -Trang 3-
Tiểu Luận Nhóm: Kinh Tế Lượng
GVHD: Th.S Trần Anh Việt
Thông qua việc tìm hiểu lý thuyết cũng như những chỉ tiêu, hiểu được những
đặc điểm, tính chất và xu hướng phát triển để từ đó đưa ra những định hướng, giải pháp
nhằm thu hút và sử dụng vốn FDI đạt hiểu quả cao nhất đồng thời đưa tỉ lệ thất nghiệp
về mức thất nghiệp tự nhiên góp phần vào sự tăng trưởng GDP.
1.2 Định nghĩa của các biến trong kinh tế học
Tổng sản phẩm quốc nội hay GDP (viết tắt của Gross Domestic Product) là giá
trị tính bằng tiền của tất cả sản phẩm và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm
vi một lãnh thổ trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một năm. GDP là số
đo về giá trị của hoạt động kinh tế quốc gia.
Để tính GDP, người ta sử dụng rất nhiều các dữ liệu sơ cấp, được tập hợp từ các
nguồn thống kê ổn định khác nhau. Mục tiêu của việc tính GDP là tập hợp các thông tin
rời rạc lại thành một con số bằng thước đo tiền tệ, ví dụ Đồng Việt Nam (VNĐ) hay
đô-la Mỹ (US Dollar) -- con số nói lên giá trị của tổng thể các hoạt động kinh tế của
nền kinh tế trong một giai đoạn đã cho nào đó (quý, nửa năm hay một năm).
FDI là một hình thức của đầu tư quốc tế, trong đó chủ đầu tư đưa các phương
tiện đầu tư ra nước ngoài để trực tiếp tổ chức quản lý quá trình sản xuất kinh doanh thu
lợi nhuận. FDI có vai trò rất to lớn trong phát triển kinh tế:
 Bổ sung cho nguồn vốn trong nước

 Tiếp thu công nghệ và bí quyết quản lý
 Tham gia mạng lưới sản xuất toàn cầu
 Tăng số lượng việc làm và đào tạo nhân công
 Mang lại nguồn thu ngân sách lớn
Thất nghiệp là tình trạng người lao động muốn có việc làm mà không tìm được
việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp là phần trăm số người lao động không có việc làm trên
tổng số lực lượng lao động xã hội. Thất nghiệp luôn là mối quan tâm của xã hội, chính
sách vĩ mô dài hạn của chính phủ luôn hướng đến mục tiêu đạt tỉ lệ thất nghiệp tự nhiên
trong nền kinh tế. Nó phản ánh sự hưng thịnh của đất nước trong từng thời kì. Một số
phân tích đơn giản dưới đây cho chúng ta thấy thất nghiệp chiếm giữ vị trí quan trọng,
là một trong những mục tiêu hoạt động của chính phủ:
 Tỷ lệ thất nghiệp cao đồng nghĩa với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thấp – các
Nhóm: W.U.Y
Lớp: K14DLK2 -Trang 4-
Tiểu Luận Nhóm: Kinh Tế Lượng
GVHD: Th.S Trần Anh Việt
nguồn lực con người không được sử dụng, bỏ phí cơ hội sản xuất thêm sản
phẩm và dịch vụ.
 Thất nghiệp còn có nghĩa là sản xuất ít hơn. Giảm tính hiệu quả của sản xuất
theo quy mô.
 Thất nghiệp dẫn đến nhu cầu xã hội giảm. Hàng hóa và dịch vụ không có người
tiêu dùng, cơ hội kinh doanh ít ỏi, chất lượng sản phẩm và giá cả tụt giảm. Hơn
nữa, tình trạng thất nghiệp cao đưa đến nhu cầu tiêu dùng ít đi so với khi nhiều
việc làm, do đó mà cơ hội đầu tư cũng ít hơn.
Lạm phát là sự tăng lên theo thời gian của mức giá chung của nền kinh tế.
Trong một nền kinh tế, lạm phát là sự mất giá trị thị trường hay giảm sức mua của đồng
tiền. Khi so sánh với các nền kinh tế khác thì lạm phát là sự phá giá tiền tệ của một loại
tiền tệ so với các loại tiền tệ khác. Lạm phát luôn là một vấn đề rất nhạy cảm và có tác
động rất lớn đến nền kinh tế.
 Lạm phát cao có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài và hậu quả

của nó sẽ rất khủng khiếp.
 Lạm phát làm làm cho lãi suất tăng, mà lãi suất tăng làm giảm đầu tư dẫn đến
giảm tăng trưởng kinh tế.
Nhóm: W.U.Y
Lớp: K14DLK2 -Trang 5-
Tiểu Luận Nhóm: Kinh Tế Lượng
GVHD: Th.S Trần Anh Việt
Phần 2 : THIẾT LẬP, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH
2.1 Xây dựng mô hình
Mô hình gồm 4 biến:
- Biến phụ thuộc : Tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước ta qua các năm (Đơn
vị tính : tỷ đồng)
- Biến độc lập :
 Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI ( Đơn vị tính: triệu đôla Mỹ)
 Tỷ lệ thất nghiệp U ( Đơn vị tính: % )
 Tỷ lệ lạm phát K ( Đơn vị tính : % )
GDP
i
= β
1
+ β
2
FDI
i
+β
3
U
i
+ β
4

K
i
+ V
i
Mô hình kinh tế đã biết là về mối quan hệ tỷ lệ nghịch giữa lạm phát và thất
nghiệp (Đường cong Phillips_hình 1.bảng phụ lục). Thông thường, GDP cao
thường dẫn tới lạm phát cao, do việc theo đuổi mục tiêu tăng trưởng của Nhà nước.
Vì vậy GDP và U có quan hệ tỷ lệ nghịch, GDP và K có quan hệ tỷ lệ thuận.
2.2 Mô tả số liệu
Số liệu tìm được từ trang web của Tổng cục Thống kê
,trang web của Bộ kế hoạch đầu tư - Cục đầu tư nước ngoài
Phân tích tương quan giữa các biến: Trong 1 năm, nếu tổng số vốn đầu tư trực
tiếp nước ngoài vào Việt Nam tăng thì có thêm nhiều dự án được cấp vốn, từ đó sản
xuất tăng, GDP có thể sẽ tăng theo. Tỉ lệ thất nghiệp tăng đồng nghĩa với việc GDP
giảm. Dọc theo đường cong Phillips, hễ tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống thì tỷ lệ lạm phát
sẽ tăng lên, và ngược lại.Do đó, giữa U và K tồn tại một mối quan hệ nghịch.
Bảng số liệu :( Xem bảng 1 phần phụ lục)
2.3 Phân tích kết quả thực nghiệm
Nhóm: W.U.Y
Lớp: K14DLK2 -Trang 6-
Tiểu Luận Nhóm: Kinh Tế Lượng
GVHD: Th.S Trần Anh Việt
Kết quả chạy mô hình từ phần mềm Eviews (Xem bảng 2 phần phụ lục )
Phân tích những nội dung cơ bản của kết quả thu được khi chạy mô hình:
 Mô hình hồi quy tổng thể :
(PRF) GDP
i
=
β
1

+
β
2
FDI
i
+
β
3
U
i
+ β
4
K
i
+V
i
 Mô hình hồi quy mẫu:
(SRF) GDP
i
=
∧
1
β
+
∧
2
β
FDI
i
+

β
ˆ
3
U
i
+
4
β
β
K
i
+ e
i
( e
i
là ước lượng của V
i
)
(SRF) GDP
i
= 1033235.0+ 15.17416FDI
i
- 99248.36U
i
+ 547.9480K
i
+ e
i
 Ý nghĩa của các hệ số hồi quy:
o Đối với

∧
1
β
= 1033235.0 có ý nghĩa là nếu đầu tư trực tiếp nước ngoài
FDI, tỷ lệ thất nghiệp U và tỷ lệ lạm phát đồng thời bằng 0 thì GDP đạt
giá trị là 1033235.0 tỷ đồng
o Đối với
∧
2
β
= 15.17416 có ý nghĩa là khi tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ lạm
phát không đổi và nếu đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tăng (giảm) 1
triệu đôla Mỹ thì GDP tăng (giảm) 15.17416 tỷ đồng
o Đối với
∧
3
β
= -99248.36 có ý nghĩa là khi đầu tư trực tiếp nước ngoài và
tỷ lệ lạm phát không đổi và nếu 1tỷ lệ thất nghiệp U tăng (giảm) 1 % thì
GDP giảm (tăng) -99248.36 tỷ đồng
o Đối với
4
β
β
=547.9480 có nghĩa là khi đầu tư trực tiếp nước ngoài và
tỷ lệ thất nghiệp không đổi và nếu tỷ lệ lạm phát tăng (giảm) 1 % thì
GDP tăng (giảm) 547.9480 tỷ đồng.
2.4 Thống kê mô hình
Nhóm: W.U.Y
Lớp: K14DLK2 -Trang 7-

Tiểu Luận Nhóm: Kinh Tế Lượng
GVHD: Th.S Trần Anh Việt
Các số liệu thu thập đã được nhóm thống kê lại bằng Eviews như sau:
Y (GDP) X2 (FDI) X3 (U) X4 (K)
Mean
446970.5 4604.029 6.784762 31.48095
Median
361017.0 1491.100 6.010000 9.500000
Maximum
1478695. 60271.20 13.00000 349.4000
Minimum
11152.00 219.0000 4.460000 -1.700000
Std. Dev.
396384.9 12841.52 2.301822 75.32679
Skewness
1.061168 4.157343 1.790101 3.832204
Kurtosis
3.443267 18.54403 5.299250 16.67479
Jarque-Bera
4.113200 271.9070 15.84135 215.0252
Probability
0.127888 0.000000 0.000363 0.000000
Observations
21 21 21 21
2.5 Kiểm định giả thiết và đánh giá mức độ phù hợp của mô hình
2.5.1 Hệ số thu được từ hàm hồi quy có phù hợp với lý thuyết kinh tế không ?
- Hệ số chặn :
Kiểm định giả thiết :




≠
=
0:
0:
11
10
β
β
H
H
Tiêu chuẩn kiểm định : t =
)(
1
11
β
ββ
β
β
se
∗
−
=
237034.8
0 - 1033235.0
= 4.359

)17(
025.0
)421(

2/
tt
=
−
α
=2.110
Miền bác bỏ

H
0
:
t
>
)17(
025.0
t
Vì
359.4
=
t
>
)17(
025.0
)421(
2/
tt
=
−
α
=2.110

 bác bỏ
0
H

→
β
1

≠
0
→
Hệ số chặn có ý nghĩa.
- Hệ số góc :
 Kiểm định giả thiết:



<
≥
0:
0:
21
20
β
β
H
H
Nhóm: W.U.Y
Lớp: K14DLK2 -Trang 8-
Tiểu Luận Nhóm: Kinh Tế Lượng

GVHD: Th.S Trần Anh Việt
Tiêu chuẩn kiểm định :
4.655062
15.17416
)(
2
22
=
−
=
∧
∧
β
ββ
Se
t
= 3.2597

)17(
05,0
)421(
tt
=
−
α
= 1.740
Miền bác bỏ H
0
:
−<

t
)17(
05,0
t
Vì t = 3.2597 > -
)17(
05,0
)421(
tt
−=
−
α
= 1.740
 chấp nhận
0
H

2
β
≥
0
→
Phù hợp với lý thuyết kinh tế
 Kiểm định giả thiết



>
≤
0:

0:
31
30
β
β
H
H
Tiêu chuẩn kiểm định :
36035.23
99248.36-
)(
3
33
=
−
=
∧
∧
β
ββ
Se
t
= -2.754

)17(
05,0
)421(
tt
=
−

α
= 1.740
Miền bác bỏ H
0
:
>
t
)17(
05,0
t
Mà t = -2.754 <
)17(
05,0
t
=1.740
chưa bác bỏ
0
H

3
β
< 0
→
Phù hợp với lý thuyết kinh tế
 Kiểm định giả thiết



<
≥

0:
0:
41
40
β
β
H
H
Tiêu chuẩn kiểm định :
1054.001
547.9480
)(
4
44
=
−
=
∧
∧
β
ββ
Se
t
= 0.51987

)17(
05,0
)421(
tt
=

−
α
=1.740
Miền bác bỏ H
0
:
>
t
)17(
05,0
t
Nhóm: W.U.Y
Lớp: K14DLK2 -Trang 9-
Tiểu Luận Nhóm: Kinh Tế Lượng
GVHD: Th.S Trần Anh Việt
Vì t = 0.51987 > -
)17(
05,0
)421(
tt −=
−
α
= - 1.740
 chấp nhận
0
H

4
β
≥

0
→
Phù hợp với lý thuyết kinh tế
2.5.2 Đo độ phù hợp của mô hình
R
2
=0.662401 tức là FDI và U xác định được 66.2401 % sự biến động của biến
phụ thuộc GDP
- Mô hình có phù hợp không ?
Kiểm định giả thiết :



>
=
0:
0:
2
1
2
0
RH
RH

(
0
H
: Mô hình không phù hợp ;
1
H

: Mô hình phù hợp )
Tiêu chuẩn kiểm định:
412
0.6624011
3
0.662401
1
1
2
2
−
−
=
−
−
−
=
kn
R
k
R
F
= 10.4645 ~ F( 3,17)
F( k – 1; n - k) = F(3;17) = 3.20
Miền bác bỏ H
0
: F > F( k – 1; n - k)
→
Bác bỏ
0

H
, tức là mô hình hồi quy là phù hợp

Phần 3: KIỂM ĐỊNH VÀ KHẮC PHỤC CÁC HIỆN TƯỢNG TRONG
MÔ HÌNH HỒI QUY

Nhóm: W.U.Y
Lớp: K14DLK2 -Trang 10-