Đánh giá mức độ đáp ứng các quy định về kỉ luật thị trường và minh bạch thông tin trong hoạt động ngân hàng tại việt nam

“ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ KỶ
LUẬT THỊ TRƯỜNG VÀ MINH BẠCH THÔNG TIN
TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM
GVHD: Nguyễn Thị Hai Hằng
NHÓM: 6
Dương Thị Hiền K094040543
Bùi Kim Ngân K094040572
Nguyễn Thị Trang K094040618
BASEL1
TRỤ CỘT 3 BASEL
ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ KỶ LUẬT
THỊ TRƯỜNG VÀ MINH BẠCH THÔNG TIN TRONG HOẠT
ĐỘNG NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM
ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO MỨC ĐỘ
ĐÁP ỨNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ KỶ LUẬT THỊ TRƯỜNG VÀ
MINH BẠCH THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN
HÀNG TẠI VIỆT NAM
2
3
4
Nội dung:
1974
•
Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng
được thành lập bởi NHTW của G10 tại
Basel, Thụy Sĩ
•
Thành viên của Ủy ban
•
Hội đồng thư ký
1988

•
Ủy ban giới thiệu hệ thống đo lường
vốn ( hay Basel I)
•
1996, Basel I được sửa đổi với nhiều
điểm mới
1999
•
Đề xuất khung đo lường với 3 trụ cột
chính
•
2004,Basel II chính thức được ban
hành
Lịch sử ra đời và các thành viên:
Mục
đích
•
Củng cố sự ổn định của hệ thống ngân hàng
•
Thiết lập hệ thống ngân hàng quốc tế thống nhất,
bình đẳng
Tiêu
chuẩn
•
Tỷ lệ vốn
•
Vốn cấp 1, cấp 2, cấp 3
•
Vốn tính theo rủi ro gia quyền
Những

thiếu sót
•
Không đề cập đến rủi ro vận hành
•
Không phân biệt theo loại rủi ro
•
Không có lợi ích từ đa dạng hóa
Những điểm cơ bản của Basel I và Basel II:
BaselI
Những điểm cơ bản của Basel I và Basel II:
BaselII
Mục tiêu của Basel II
Basel II sử dụng khái niệm “Ba trụ cột”
Duy trì tỷ lệ vốn bắt buộc
Hoạch định chính sách ngân hàng
Công khai thông tin
Về cấu trúc và nội dung
Về tính linh động của ứng dụng
Về tính nhạy cảm với rủi ro
Về trọng số rủi ro
Về kỹ thuật giảm rủi ro tín dụng
ƯuđiểmcủaBaselIIsovớiBaselI
Những điểm cơ bản của Basel I và Basel II:

Về phía cơ quan quản lý:

Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010

Quy định mới về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự
phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động của các

tổ chức tín dụng.

Về phía các tổ chức tín dụng Việt Nam: nâng cao
năng lực quản trị điều hành
Thực tiễn áp dụng Basel II tại Việt Nam
Trụ cột 3

Nhấn mạnh tiềm năng của kỷ luật thị trường để
thúc đẩy sự an toàn, lành mạnh trong các ngân
hàng và các hệ thống tài chính.
Nộidungcơbản:

Đưa ra một số đề nghị về công bố thông tin như yêu
cầu bắt buộc, một vài đề nghị là những điều kiện
tiên quyết đế chấp thuận việc thanh tra giám sát.
Trụ cột 3

Sớm thiết lập một cơ cấu quản lý chặt chẽ là rất quan trọng

Trụ cột 3, một bước tiến quan trọng đối với báo cáo thị
trường

Trụ cột 3 thể hiện số lượng lớn dữ liệu và tiến trình thách
thức

Các bước trong quá trình triển khai thực hiện trụ cột 3

Các ngân hàng cần thiết lập chiến lược truyền thông
và công bố thông tin mạch lạc xoay quanh việc quản trị
rủi ro.

Những tồn tại, hạn chế nội tại của hệ thống NH Việt Nam
được tích tụ trong nhiều năm qua chưa được giải quyết triệt
để, ngày càng bộc lộ nhiều hạn chế
Đánh giá mức độ đáp ứng các quy định của trụ cột
3 trong hoạt động ngân hàng tại Việt Nam
Bốicảnhkinhtế
•
Số lượng ngân hàng quá nhiều.
•
Cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng gay gắt
•
Doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả, thua lỗ (nhất là
DNNN khiến nợ xấu ngân hàng gia tăng)
•
Tình trạng sở hữu chéo giữa các TCTD
Vốn và các quỹ của các NHTM Việt Nam ở mức thấp;
Kỷ luật thị trường tiền tệ không được chấp hành nghiêm túc;
Một số NHTM cổ phần quy mô nhỏ gặp khó khăn về thanh
khoản do yếu kém về khả năng quản trị rủi ro;
Luân chuyển vốn ngay trong hệ thống tắc nghẽn do thiếu niềm
tin trên thị trường liên ngân hàng; tính liên kết hệ thống yếu;
Hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra, giám sát của
NHNN còn hạn chế
Đánh giá mức độ đáp ứng các quy định của trụ cột
3 trong hoạt động ngân hàng tại Việt Nam
Trong 5 năm tới cần tập trung vào 3 lĩnh vực quan
trọng nhất:

Tái cơ cấu đầu tư với trọng tâm là đầu tư công;


Cơ cấu lại thị trường tài chính với trọng tâm là tái cơ
cấu hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức
tài chính;

Tái cơ cấu DNNN mà trọng tâm là các tập đoàn
kinh tế và tổng công ty nhà nước.
Đánh giá mức độ đáp ứng các quy định của trụ cột
3 trong hoạt động ngân hàng tại Việt Nam
Hội nghị lần 3 BCH Trung ương Đảng
Thực trạng các ngân hàng Việt Nam
Hệthốngngânhàngméomóvàthiếuminhbạch

Áp trần lãi suất;

Siết tín dụng đối
với lĩnh vực phi sản
xuất
Thực trạng các ngân hàng Việt Nam
Minhbạchthôngtintrongxửlýnợxấu

Bất cập trong phân loại nợ

Chưa minh bạch trong
việc hạch toán và công bố
nợ xấu.
Thực trạng các ngân hàng Việt Nam
Sởhữuchéo
Tăng vốn ảo, do sự sở hữu chéo.

Việc giải quyết nợ xấu

cần được ưu tiên hàng
đầu và giải quyết triệt
để.

Nợ xấu nên thực hiện
một cách lâu dài, từ từ
và thận trọng.
Thực trạng các ngân hàng Việt Nam
Minhbạchthôngtintrongtáicấutrúcngânhàng

Sáp nhập ngân hàng, nợ xấu, nhân sự có vấn
đề, vẽ số liệu… là những thông tin gây nhiễu
trong hoạt động ngân hàng hiện nay.

Việc minh bạch thông tin, chính xác số liệu,
khẳng định năng lực tài chính và sự phát triển
có ý nghĩa rất lớn đối với hoạt động kinh
doanh ngân hàng.
Thực trạng các ngân hàng Việt Nam
Nhữngthôngtinnhiễu
Thực trạng các ngân hàng Việt Nam
Hệthốngngânhàngsẽminhbạchhơn

NHNN mới chỉ yêu cầu công bố 5 chỉ tiêu quan
trọng trong 12 chỉ tiêu quan trọng theo tiêu chuẩn
của IMF

Đề án về công khai, minh bạch thông tin về ngân
hàng
Đề xuất một số giải pháp

•
Ít nhất mỗi năm một lần, xác định và đánh giá những vấn đề chính về
rủi ro tuân thủ mà ngân hàng phải đối mặt và kế hoạch quản lý những
rủi ro này
•
Ít nhất mỗi năm một lần, báo cáo cho hội đồng quản trị hay Ủy ban
trực thuộc hội đồng quản trị về công tác quản lý rủi ro tuân thủ theo
cách nhằm hỗ trợ những thành viên hội đồng quản trị đưa ra nhận định
với đầy đủ thông tin về việc ngân hàng có quản lý rủi ro tuân thủ một
cách hiệu quả hay không
•
Báo cáo ngay cho hội đồng quản trị hay Ủy ban trực thuộc hội đồng
quản trị về bất kỳ thất bại nào trong kiểm soát tuân thủ có ảnh hưởng /
thiệt hại đáng kể ( như những thất bại mà có thể dẫn tới rủi ro lớn về
xử phạt theo quy định của pháp luật hay cơ quan quản lý) về tài chính
hoăc mất uy tín.