Một số vấn đề về công tác thẩm định dự án đầu tư

Đề án môn học Lý Thuyết Thống Kê
Lời nói đầu
Trong những năm qua thực hiện đờng lối đổi mới của Đảng và Nhà nớc, nền
kinh tế nớc ta đã gặt hái đợc khá nhiều thành công liên tiếp. Tuy nhiên bên cạnh đó
còn không ít những khó khăn cần giải quyết. Việt Nam đang trên con đờng hội nhập
vào nền kinh tế khu vực và thế giới, vì thế một trong những yếu tố ảnh hởng trực tiếp
đến nền kinh tế quốc gia đó là xuất khẩu. Kinh tế tăng trởng nhanh hay chậm một
phần quan trọng phụ thuộc vào xuất khẩu. Đối với nền kinh tế hớng về xuất khẩu của
nớc ta thì xuất khẩu lại càng quan trọng. Đó là lối ra của một nền kinh tế, là một
trong những cái van quan trọng trong quản lý vĩ mô. Lại càng quan trọng hơn khi
quan hệ cung cầu trong nớc đã đợc cải thiện đáng kể, thậm chí đối với một số hàng
hoá đã bão hoà. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để các mặt hàng của Việt Nam chiếm
lĩnh đợc thị trờng trong nớc cũng nh thị trờng khu vực và trên thế giới.
Đại hội VI Đảng và Nhà nớc đã khẳng định chiến lợc ổn định và phát triển
kinh tế đất nớc, đó là: Phát huy lợi thế tơng đối, không ngừng nâng cao sức cạnh
tranh của hàng hoá, đáp ứng tốt nhu cầu của sản xuất và đời sống, hớng mạnh về
xuất khẩu, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại với tất cả các nớc, các tổ chức
quốc tế, các công ty và các t nhân nớc ngoài trên nguyên tắc giữ vững độc lập, chủ
quyền, bình đẳng và cùng có lợi và phù hợp với cơ chế thị trờng có sự quản lý của
Nhà nớc.
Cho đến nay ,Việt Nam đã kí hiệp định thơng mại với trên một trăm quốc gia
và vùng lãnh thổ. Đặc biệt trong thời điểm hiện nay Việt nam đang nỗ lực đẩy nhanh
quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới mà trớc mắt là mục tiêu gia nhập WTO
vào năm 2006 . Kinh nghiệm của một số quốc gia đang phát triển nh Thái Lan,
Mêhicô, Trung Quốc cho thấy việc mở rộng quan hệ thơng mại với các nớc không
những sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu sang thị
SV. Hoàng Nam Sơn
1
Đề án môn học Lý Thuyết Thống Kê
trờng thế giới ,tăng kim nghạch xuất khẩu, nhanh chóng tiếp cận đợc với một thị tr-
ờng rộng lớn , đa dạng ,có tiềm lực khoa học công nghệ mà còn giúp nền kinh tế Việt

Nam hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới nhanh chóng hơn và hiệu quả hơn .
Vì vậy, mục đích nghiên cứu, phân tích thị trờng xuất khẩu Việt Nam
thông qua các mặt hàng xuất khẩu có sự vận dụng của phơng pháp dãy số thời gian
nhằm phản ánh tốc độ tăng, giảm, nghiên cứu sự biến động, chỉ ra tính quy luật của
sự phát triển đồng thời dự đoán tiềm lực và nhu cầu xuất khẩu hàng hoá của Việt
Nam trong thời gian tới. Thông qua đó nêu lên những nhận định tổng quan về thị tr-
ờng xuất khẩu, rút ra những nguyên nhân của thành công và hạn chế, những bài học
kinh nghiệm để từ đó có những định hớng cho sự phát triển, mở rộng thị trờng, nâng
cao chât lợng sản phẩm đồng thời có những giải pháp đúng đắn để đạt chất lợng và
nhịp độ xuất khẩu cao hơn trong bối cảnh có nhiều khó khăn nh hiện nay.
Đề án môn học Lý thyết thống kê này bao gồm 4 chơng :
Chơng 1 : Những lý thuyết chung về dãy số thời gian
Chơng 2 : Thực trạng xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam:
I. Lý luận chung về hoạt động xuất khẩu
II. Thực trạng xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam
Chơng 3 : Vận dụng phơng pháp dãy số thời gian để nghiên cứu phân tích tình
hình xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam từ năm 1990 đến 2004.
Chơng 4 : Những nhận định khái quát, những biện pháp khắc phục khó khăn, những
định hớng cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam.
SV. Hoàng Nam Sơn
2
Đề án môn học Lý Thuyết Thống Kê
CHơng 1 :
Lý thuyết chung về Phơng pháp dãy số thời gian
I. Khái niệm dãy số thời gian
1. Khái niệm về dãy số thời gian
Mặt lợng của hiện tợng thờng xuyên biến động qua thời gian . Trong thống
kê, để nghiên cứu biến động này, ngời ta thờng dựa vào dãy số thời gian . Dãy số thời
gian là một dãy các trị số của chỉ tiêu thống kê đợc sắp xếp theo thứ tự thời gian .
2. Kết cấu của dãy số thời gian

Mỗi dãy số thời gian đợc cấu tạo bởi hai thành phần:
Thời gian có thể là ngày, tuần, tháng, năm. Độ dài giữa hai thời gian liền
nhau gọi là khoảng cách thời gian .
Chỉ tiêu của hiện tợng nghiên cứu có thể là số tuyệt đố, số tơng đối, số bình
quân. Trị số chỉ tiêu gọi. Khi thời gian thay đổi các mức độ của dãy số cũng thay đổi
theo.
3. Phân loại
Căn cứ vào đặc điểm của về quy mô của hiện tợng qua thời gian để có thể
phân loại thành:
Để phân loại dãy số thời gian ta dựa vào hai căn cứ.
Dãy số thời kỳ biểu hiện quy mô (khối lợng) của hiện tợng trong từng
khoảng thời gian nhất định. Trong dãy số thời kỳ các mức độ là các số tuyệt đối thời
kỳ, do đó độ dài của khoảng cách thời gian ảnh hởng trực tiếp đếntrị số của chỉ tiêu
và có thể cộng các trị số của chi tiêu để phản ánh quy mô của hiện tợng trong những
khoảng thời gian dài hơn.
Dãy số thời điểm biểu hiện quy mô (khối lợng) của hiện tợng tại những
thời điểm nhất định. Mức độ hiện tợng ở thời điểm sau thờng bao gồm toàn bộ hoặc
SV. Hoàng Nam Sơn
3
Đề án môn học Lý Thuyết Thống Kê
một bộ phận mức độ của hiện thợng ở thời điểm trớc đó. Vì vậy việc cộng các trị số
của chi tiêu không phơng án quy mô của hiện tợng.
4. Tác dụng Dãy số thời gian có 2 tác dụng:
Thứ nhất: qua dãy số thời gian cho phép nghiên cứu các đặc điểm và xu h-
ớng biến động của hiện tợng theo thời gian . Từ đó có thể đề ra định hớng hoặc biện
pháp xử lý thích hợp.
Thứ hai: cho phép dự đoán các mức độ của hiện tợng nghiên có khả năng
xẩy ra trong tơng lai.
5. Điều kiện vận dụng
Yêu cầu cơ bản khi xây dựng một dãy số thời gian là:

Phải đảm bảo tính chất có thể so sánh đợc giữa các mức độ trong dãy số
nhằm phản ánh một cách khách quan sự biến động của hiện thợng qua thời gian . Cụ
thể: nội dung và phơng pháp tính toán chi tiêu qua thời gian phải thống nhất, phạm vi
của hiện tợng nghiên cứu trớc sau phải thống nhất, các khoảng cách thời gian trong
dãy số nên bằng nhau (nhất là đối với dãy số thời kỳ)
Tuy nhiên, trong thực tế các yêu cầu trên thờng xuyên bị vi phạm nên đòi hỏi
phải có sự chỉnh lí thích hợp để tiến hành phân tích đạt kết quả cao.
II. Các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian
Để nêu lên đặc điểm biến động của hiện tợng qua thời gian , ngời ta thờng
tính các chi tiêu phân tích sau:
1. Mức độ trung bình qua thời gian .
Chỉ tiêu này phản ánh mức độ đại diện của hiện thợng trong suốt thời gian
nghiên cứu. Tuỳ theo dãy số thời kỳ hay dãy số thời điểm mà có các công thức tính
khác nhau.
1. 1. Đối với dãy số thời kỳ
SV. Hoàng Nam Sơn
4
Đề án môn học Lý Thuyết Thống Kê
Mức độ trung bình theo thời gian: Phản ánh mức độ đại diện của hiện tợng
trong suốt thời gian nghiên cứu. Ta có công thức tính mức độ trung bình nh sau :

n
y
n
yyyy
y
n
i
i
n

=
=
++++
=
1321
.....
Trong đó: yi (i = 1,n) là các mức độ của dãy số thời kỳ.
n là số lợng các mức độ trong dãy số
1. 2. Đối với dãy số thời điểm.
Ta phân tích 2 trờng hợp sau:
1.2.1. Dãy số thời điểm có khoảng cách thời gian bằng nhau
1
2
1
....
2
1
121

++++
=

n
yyyy
y
nn
Trong đó: yi (i = 1,n) là các mức độ của dãy số thời điểm có khoảng
cách thời gian bằng nhau
1.2.2. Dãy số thời điểm có khoảng cách thời gian không bằng nhau

Mức độ trung bình theo thời gian đợc tính theo công thức sau:


=
=
ì
=
+++
ì++ì+ì
=
n
i
i
n
i
ii
n
nn
t
ty
ttt
tytyty
y
1
1
21
2211
....
....
Trong đó: yi (i = 1,n) là các mức độ của dãy số thời điểm có khoảng

cách thời gian không bằng nhau
t
i
là độ dài thời gian có mức độ
i
y

2. Lợng tăng (giảm) tuyệt đối
SV. Hoàng Nam Sơn
5
Đề án môn học Lý Thuyết Thống Kê
Chỉ tiêu này phản ánh sự thay đổi về quy mô của hiện tợng qua thời
gian . Nếu mức độ của hiện tợng tăng lên thì số trị của chi tiêu mang dấu d-
ơng (+) và ngợc lại mang dấu(-).
Tuỳ theo mục đích nghiên cứu ta có các chi tiêu về lợng tăng (hoặc giảm)
sau đây:
2. 1. Lợng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối liên hoàn (hay từng kỳ)
Chỉ tiêu này phản ánh sự thay đổi về quy mô giữa hai thời gian liền nhau.

1

=
iii
yy

(
ni ,2=
)
Trong đó:

i

: lợng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối liên hoàn

n
: số lợng các mức độ trong dãy số
2. 2. Lợng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối định gốc(
i

)
Chỉ tiêu này phản ánh sự thay đổi quy mô của hiện tợng trong khoảng
thời gian dài.
Nếu ký hiệu
i

là lợng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối định gốc, ta có:

1

=
iii
yy
(
ni ,2=
)
Từ đó ta có:


=
=

n
i
in
2

(
ni ,2=
)
Công thức này cho ta thấy tổng đại số của lợng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối
từng kỳ bằng lợng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối định gốc.
2. 3. Lợng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối bình quân (

)
Đại diện cho lợng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối từng kỳ. Nếu ký hiệu

là l-
ợng tăng (giảm) tuyệt đối trung bình thì ta có:
SV. Hoàng Nam Sơn
6
Đề án môn học Lý Thuyết Thống Kê

111
12


=


=

=

=
n
yy
nn
nn
n
i
i


3. Tốc độ phát triển
Tốc độ phát triển là một số tơng đối (thờng biểu diễn bằng lần hoặc %) phản
ánh tốc độ và xu hớng phát triển của hiện tợng qua thời gian . Tuỳ theo mục đích
nghiên cứu, ta có các loại tốc độ phát triển sau đây:
3. 1. Tốc độ phát triển liên hoàn (hay từng kỳ) (
i
t
)
Chỉ tiêu này phản ánh sự phát triển của hiện tợng qua hai thời gian liền nhau.
Công thức

1
=
i
i
i
y
y

t
(
ni ,2=
)
Trong đó:
i
t
là tốc độ phát triển liên hoàn của thời gian i so với i-1, có thể đợc tính
theo lần hoặc %
1

i
y
: mức độ của hiện tợng ở thời gian i-1
i
y
: mức độ của hiện tợng ở thời gian i
3.2. Tốc độ phát triển định gốc (
i
T
)
Chỉ tiêu này phản ánh sự phát triển của hiện tợng trong những khoảng thời
gian dài.
Công thức:

1
y
y
T
i

i
=
(
ni ,2=
). Đơn vị lần hoặc %
SV. Hoàng Nam Sơn
7
Đề án môn học Lý Thuyết Thống Kê
Trong đó:
i
T
là tốc độ phát triển định gốc

i
y
là tốc độ của hiện tợng ở thời gian i

1
y
là tốc độ đầu tiên của dãy số
Giữa tốc độ phát triển liên hoàn và tốc độ phát triển định gốc có mối quan hệ
tích và quan hệ thơng rất chặt chẽ.
Thứ nhất: Tích các tốc độ phát triển liên hoàn bằng tốc độ phát triển định
gốc.
Tức là:
nn
Ttttt
=
.....
321

Hay

=
ii
Tt
(
ni ,2=
)
Thứ hai: Thơng của hai tốc độ phát triển định gốc bằng tốc độ phát triển liên
hoàn giữa hai thời gian đó.
Tức là:
i
i
i
t
T
T
=
1
(
ni ,2=
)
3.3. Tốc độ phát triển bình quân (
t
)
Là trị số đại biểu của các tốc độ phát triển liên hoàn. Vì các tốc độ phát
triển liên hoàn có quan hệ tích nên để tính tốc độ phát triển bình quân, ngời ta sử
dụng công thức số trung bình nhân. Nếu ký hiệu là tốc độ phát triển trung bình, thì
công thức tính nh sau:

1
2
1
321
.....

=


==
n
n
i
i
n
n
tttttt
Vì
n
n
i
i
Tt
=

=
2
=
1
y

y
n
Nên ta có:
1
1

=
n
n
y
y
t
SV. Hoàng Nam Sơn
8
Đề án môn học Lý Thuyết Thống Kê
Từ công thức trên cho thấy: chỉ nên tính chỉ tiêu tốc độ phát triển trung bình
đối với những hiện tợng biến động theo một xu hớng nhất định.
4. Tốc độ tăng (hoặc giảm)
Chỉ tiêu này phản ánh mức độ biến động của hiện tợng giữa hai thời gian đã
tăng (+) hoặc giảm (-) bao nhiêu lần (hoặc bao nhiêu %). Tơng ứng
với các tốc độ phát triển, ta có các tốc độ tăng (hoặc giảm) sau đây:
4. 1. Tốc độ tăng (hoặc giảm) liên hoàn (hay từng kỳ)
Chỉ tiêu này phản ánh tốc độ tăng (hoặc giảm) qua hai thời kỳ liền nhau.
Công thức:

1
=
i
i
i

y
a

(
ni ,2
=
)
Hay
1
1
11
1




=

=
i
i
i
i
i
ii
i
y
y
y
y

y
yy
a

a
i
= t
i
-t
1

i
a
(%) =
( )
100%

i
t
(nếu tính đơn vị %)
4. 2. Tốc độ tăng (hoặc giảm) định gốc
Nếu kí hiệu
i
A
(
ni ,2=
) là tốc độ tăng (hoặc giảm) định gốc thì:

1
y

A
i
i

=
(
ni ,2
=
)
Hay:
1
1
11
1
y
y
y
y
y
yy
A
ii
i
=

=


1
=

ii
TA
(nếu tính theo đơn vị lần)

100(%)(%)
=
ii
TA
(nếu tính theo đơn vị %)
SV. Hoàng Nam Sơn
9
Đề án môn học Lý Thuyết Thống Kê
4. 3. Tốc độ tăng (giảm) bình quân
Là chỉ tiêu tơng đối thể hiện nhịp điệu tăng (hoặc giảm) đại diện trong một
thời kỳ nhất định.
Công thức tính nh sau:

1
=
ta
Hoặc
100(%)(%)
=
ta
5. Giá trị tuyệt đối của 1% tăng (hoặc giảm) của tóc độ tăng (hoặc giảm)
từng kỳ
Chỉ tiêu này cho biết cứ 1% tăng (hoặc giảm) của tốc độ tăng (hoặc giảm)
liên hoàn thì tơng ứng với nó một quy mô cụ thể là bao nhiêu.
Nếu kí hiệu
i

g
),2( ni
=
là giá trị tuyệt đối của 1% tăng (hoặc giảm) thì:

(%)
i
i
i
a
g

=
(
ni ,2=
)
Việc tính toán chỉ tiêu này sẽ đơn giản hơn nếu ta biến đổi công thức trên:

100
100
(%)
1
1
1
1




=

ì


==
i
i
ii
ii
i
i
i
y
y
yy
yy
a
g


Trên thực tế ngời ta sử dụng giá trị tuyệt đối của 1% tăng (hoặc giảm) định
gốc vì nó luôn là một số không đổi và bằng
100
i
y
.
III. Một số phơng pháp biểu hiện xu hớng biến động cơ bản của hiện t-
ợng.
1. Tính tất yếu phải vận dụng các phơng pháp
SV. Hoàng Nam Sơn
10

Đề án môn học Lý Thuyết Thống Kê
Trong quá trình vận động, các hiện tợng luôn luôn biến động qua thời gian
và chịu sự tác động của nhiều nhân tố. Trong đó có hai loại nhân tố, đó là các nhân tố
chủ yếu cơ bản quyết định xu hớng biến động của hiện tợng và các nhân tố ngẫu
nhiên là những nhân tố gây ra những sai lệch khỏi xu hớng cơ bản. Tuy nhiên trớc
khi sử dụng các phơng pháp thì phải đảm bảo xem các mức độ của dãy số có thể so
sánh đợc với nhau không.
2. Các phơng pháp cơ bản
2. 1. Phơng pháp mở rộng khoảng cách thời gian
Phơng pháp này đợc sử dụng khi một dãy số thời kỳ có khoảng cách thời
gian tơng đối ngẫu ngắn và có nhiều mức độ mà qua đó cha phản ánh đợc xu hớng
biến động của hiện tợng.
Mở rộng khoảng cách thời gian là việc ghép một số thời gian liền nhau lại
thành một khoảng thời gian dài hơn với mức độ lớn hơn. Nh chuyển dãy số từ tháng
này sang quý, từ quý sang năm. Bằng cách mở rộng khoảng cách thời gian , chúng ta
đã hạn chế đợc sự tác động của các nhân tố ngẫu nhiên (với chiều hớng khác nhau)
trong mỗi mức độ của dãy số mới, từ đó cho ta thấy rõ xu hớng biến động cơ bản của
hiện tợng.
Tuy nhiên, phơng pháp mở rộng khoảng cách thời gian còn có một số nhợc
điểm nhất định, đó là: phơng pháp này chỉ áp dụng với dãy số thời kỳ, và chỉ nên áp
dụng cho dãy số tơng đối dài và cha bộc lộ rõ xu hớng biến động của hiện tợng vì sau
khi mở rộng khoảng cách thời gian , số lợng các mức độ trong dãy số giảm đi rất
nhiều.
SV. Hoàng Nam Sơn
11
Đề án môn học Lý Thuyết Thống Kê
2. 2. Phơng pháp số trung bình trợt (di động)
Số trung bình trợt (còn gọi là số trung bình di động) là số trung bình cộng
của một nhóm nhất định các mức độ của dãy số đợc tính bằng cách lần lợt loại dần
các mức độ đầu, đồng thời thêm vào các mức độ tiếp theo, sao cho tổng số lợng các

mức độ tham gia tính số trung bình không đổi.
Giả sử có dãy số thời gian :
nn
yyyy ,,...,,
121
(gồm n mức độ)
Nếu tính bình quân trợt cho nhóm ba mức độ, ta có công thức nh sau:

3
321
2
yyy
y
++
=

3
432
3
yyy
y
++
=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3
12
1
nnn
n

yyy
y
++
=


Từ đó ta có một dãy số mới gồm các số trung bình trợt
132
,....,,

n
yyy
Việc lựa chọn số trung bình trợt từ bao nhiêu mức độ đòi hỏi phải dựa vào
đặc điểm biến động của hiện tợng và số lợng các mức độ của dãy số thời gian . Nếu
sự biến động của hiện tợng tơng đối đều đặn và số lợng mức độ của dãy số không
nhiều thì có thể tính trung bình trợt từ ba mức độ. Nếu sự biến động của hiện tợng
lớn và dãy số có nhiều mức độ thì có thể tính trung bình trợt từ 5 hoặc 7 mức độ.
Trung bình trợt càng đợc tính từ nhiều mức độ thì càng có tác dụng san bằng ảnh h-
ởng của các yếu tố ngẫu nhiên. Nhng mặt khác lại làm giảm số lợng các mức độ của
dãy số trung bình trợt.
2. 3. Phơng pháp hồi quy
Hồi quy là phơng pháp của toán học đợc vận dụng trong thống kê để
SV. Hoàng Nam Sơn
12
Đề án môn học Lý Thuyết Thống Kê
biểu hiện xu hớng biến động cơ bản của hiện tợng theo thời gian . Những biến động
này có nhiều giao động ngẫu nhiên và mức độ tăng (giảm) thất thờng.
Các mức độ của hiện tợng qua thời gian đợc biểu hiện bằng mô hình hồi quy
mà trong đó thứ tự thời gian là biến độc lập.
Ta có mô hình:

)(

tfy
t
=
Trong đó :
t
y

là mức độ của hiện tợng ở thời gian t

t
là thứ tự thời gian
Để lựa chọn đợc dạng hàm thích hợp đòi hỏi phải dựa vào sự phân tích đặc
điểm biến động của hiện tợng qua thời gian , đồng thời kết hợp với một số phơng
pháp đơn giản khác, nh dựa vào đồ thị phản ánh thực tế sự biến động và phân tích sai
số từng mô hình, dựa vào tốc độ tăng (giảm) tuyệt đối, dựa vào tốc độ phát triển. . .
Thông qua phơng pháp hồi quy ta xác định đợc các hàm xu thế. Hàm xu thế
là hàm đặc trng cho xu thế biến động cơ bản của hiện tợng. Xu hớng của hàm là xu
hớng trong quá khứ, hiện tại và còn tiếp tục trong tơng lai. Từ đó qua việc xây dựng
hàm xu thế, chúng ta có thể dự đoán đợc các mức độ có thể có trong tơng lai. Dới
đây là một số hàm xu thế thờng gặp:
Hàm xu thế tuyến tính:

tbby
t
.

10

+=
Trong đó
t
y

là mức độ lý thuyết

10
,bb
là các tham số

t
là thứ tự thời gian
SV. Hoàng Nam Sơn
13
Đề án môn học Lý Thuyết Thống Kê
Hàm này đợc sử dụng khi các lợng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối liên hoàn
i

xấp xỉ nhau.
áp dụng phơng pháp bình phơng nhỏ nhất ta có hệ phơng trình sau đây để
xác định các tham số
10
, bb

+=
+=


2
10
10
tbtbty
tbnby
Hàm parabol bậc hai:

2
210

tbtbby
t
++=
Hàm này đợc sử dụng khi các sai phân bậc hai xấp xỉ nhau.
Các tham số
210
,, bbb
đợc xác định bởi hệ phơng trình sau đây:

++=
++=
++=



4
2
3
1
2
0
2
3
2
2
10
2
210
tbtbtbyt
tbtbtbty
tbtbnby
Hàm mũ:

t
t
bby
10

=

Hàm mũ đợc sử dụng khi các tốc độ phát triển liên hoàn xấp xỉ nhau. Các
tham số của phơng trình đợc xác định bởi hệ:






+=
+=


2
10
10
lglglg
lglglg
tbtbyt
tbbny
2. 4. Phơng pháp biểu hiện biến động thời vụ
SV. Hoàng Nam Sơn
14
Đề án môn học Lý Thuyết Thống Kê
Là sự biến động của hiện tợng có tính chất lặp đi lặp lại trong từng khoảng
thời gian nhất định trong năm. ảnh hởng của biến động thời vụ là không tốt tới sản
xuất và sinh hoạt của xã hội
Nguyên nhân gây ra biến động thời vụ là do biểu hiện của bdo thời tiết, khí
hậu do phong tục, tập quán của dân c gây nên.
Có nhiều phơng pháp để nghiên cứu biến động thời vụ. Tuy nhiên ở đây
chúng ta chỉ đề cập đến phơng pháp đơn giản nhất là tính chỉ số thời vụ (ít nhất phải

có tài liệu của ba năm)
Chỉ số thời vụ đợc tính theo công thức:

100ì=
y
y
I
i
i
Trong đó:

i
I
: Chỉ số thời vụ của thời gian t

i
y
: Số trung bình các mức độ của các thời gian i

y
: Số trung bình chung của tất cả các mức độ trong dãy số

y
đợc xác định bởi công thức:

ji
y
yyy
y
ji

.12
....
.
1221

=
+++
=
Có hai loại chỉ số thời vụ:
Chỉ số thời vụ với dãy số thời gian có các mức độ tơng đối ổn định, tức trờng
hợp các y
j
thay đổi ít:
Nếu
100100
>ì=
y
y
I
k
i
thì quy mô mở rộng
SV. Hoàng Nam Sơn
15
Đề án môn học Lý Thuyết Thống Kê
Nếu
100100
<ì=
y
y

I
l
i
thì quy mô thu hẹp
Chỉ số thời vụ đối với dãy số thời gian có xu hớng biến động rõ rệt hay các
j
y
thay đổi lớn thì ta có công thức sau:

m
y
y
I
t
i
t

=

Với
)(

tfy
t
=
B. Phơng pháp dự đoán
I. Một số phơng pháp dự đoán thống kê đơn giản
1. Dự đoán dựa vào lợng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối bình quân
Phơng pháp dự đoán này có thể đợc sử dụng khi các lợng tăng (hoặc giảm)
tuyệt đối liên hoàn xấp xỉ nhau.

Công thức tính lợng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối bình quân là:

1
1


=
n
yy
n

Từ đó ta có mô hình:
lyy
nn
.

1

+=
+
(
,....,2,1
=
l
tầm dự đoán)
2. Dự đoán dựa vào tốc độ phát triển bình quân
Phơng pháp dự đoán này đợc áp dụng khi các tốc độ phát triển liên hoàn
xấp xỉ bằng nhau.
Ta đã biết tốc độ phát triển trung bình đợc tính theo công thức:

1
1

=
n
n
y
y
t
Trong đó:
SV. Hoàng Nam Sơn
16
Đề án môn học Lý Thuyết Thống Kê

1
y
là mức độ đầu tiên của dãy số

n
y
là mức độ cuối cùng của dãy số thời gian
Từ đó ta có mô hình dự đoán:
l
nn
tyy ).(

1
=
+

.....2,1
=
l
3. Dự đoán dựa vào hàm xu thế
Từ dãy số thời gian , xác định hàm xu thế tốt nhất phản ánh sự biến động
của hiện tợng qua thời gian và trên cơ sở đó chúng ta sẽ thực hiện dự đoán bằng các
ngoại suy hàm xu thế.

)(

1
ltfy
t
+=
+

nt
l
,......,2,1
,.....2,1
=
=
II. Dự đoán dựa vào san bằng mũ
1. Mô hình đơn giản (Simple)
Phơng pháp này đợc áp dụng trong trờng hợp dãy số thời gian về xu thế và
thời vụ không rõ ràng, để dự đoán ta áp dụng mô hình sau:
ttt
yyy

)1(

1

=
+
Với 0 1 và gọi là tham số san bằng
Từ công thức trên cho thấy việc lựa chọn tham số san bằng có ý nghĩa
quan trọng: nếu đợc chọn càng lớn thì mức độ càng cũ của dãy số thời gian cũng ít
đợc chủ yếu, và ngợc lại nếu đợc chọn nhỏ thì các mức độ cũ đợc chủ yếu một
cách thoả đáng. Giá trị tốt nhất là giá trị làm cho tổng bình phơng sai số dự đoán
nhỏ nhất.

==
min)

(
2
tt
yySSE
SV. Hoàng Nam Sơn
17
Đề án môn học Lý Thuyết Thống Kê
San bằng mũ đợc thực hiện theo phép đề quy. Do vậy để dự đoán cần có giá
trị ban đầu (y
o
). Có thể chọn y
o
bằng cách lấy

mức độ đầu tiên y

1
hoặc lấy mức độ
trung bình
y
)(

1
tay
t
=
+
Với
tt
yyta

)1()(

=
2. Mô hình tuyến tính không có biến động thời vụ (Holt)
Phơng pháp này đợc áp dụng trong trờng hợp sự biến động của hiện tợng qua
thời gian có xu thế tuyến tính và không có biến động thời vụ, để dự đoán ta sử dụng
mô hình sau:

)()(

101
tatay
t
+=
+

Trong đó
)]1()1()[1()(
100
+=
tatayta
t


)]1()1()]1()([)(
1001
+=
tatatata

và là các tham số san bằng và nhận giá trị trong khoảng [0;1]. Giá trị
và đợc chọn tốt nhất là các giá trị làm cho tổng bình phơng của sai số dự đoán bé
nhất.
3. Mô hình xu thế tuyến tính và biến động thời vụ
Mô hình xu thế tuyến tính và biến động thời vụ đợc chia thành 2 trờng
hợp:
+ Mô hình dạng cộng:
)1()]()([

101
+++=
+
tStatay
t
Trong đó:
)]1()1()[1()]([)(
100

++=
tataktSyta
t

SV. Hoàng Nam Sơn
18
Đề án môn học Lý Thuyết Thống Kê
)()1()]([)1(
0
0
ktStaytS
t
+=+

)]1()1()]1()([)(
1001
+=
tatatata

+ Mô hình dạng nhân:
)1()]()([

101
++=
+
tStatay
t
Trong đó:
)]1()1()[1(
)(

[)(
100
++

=
tata
ktS
y
ta
i

)()1()]([)1(
0
0
ktStaytS
t
+=+

)]1()1()]1(
)(
[)(
10
0
1
++=
tata
ta
y
ta
t

Với là các tham số san bằng nhận giá trị trong khoảng [0;1].
Mô hình này đợc sử dụng khi dãy số thời gian có số liệu các tháng (hoặc các
quý) của một số năm (ít nhất là 4 năm)
III. Dự đoán bằng mô hình tuyết tính ngẫu nhiên (Phơng pháp Box-
Jenkins)
Trong phơng pháp này , dãy số thời gian xem nh đợc sinh ra từ một quá
trìnhngẫu nhiên. Tren cơ sở đó một số mô hình q đợc xd và tiến hành dự đoán.
1. Một số mô hình tuyến tính ngẫu nhiên dừng.
Dãy số thời gian Y
t
đợc gọi là dừng nếu không có xu thế và không có bbdo
thời vụ.
1.1. Quá trình tự hồi quy
SV. Hoàng Nam Sơn
19
Đề án môn học Lý Thuyết Thống Kê
Dãy số thời gian Y
t
đợc gọi là tuân theo quá trìnhtự hồi quy bậc p. Ký hiệu
AR(p) nếu:
tptpttt
aYYYY
++++=


...
2211
Trong đó:

1
,
2
,...,
p
là các tham số
a
t
là một quá trìnhngf đặc biệt đơn giản và đợc gọi là quá trìnhthuần khiết
hay tạp âm trắng.
1.2. Quá trình trung bình trợt
Dãy Yt đợc gọi là tuân theo quá trìnhtrung bình trợt bậc q. Ký hiệu MA(p)
nếu:

qtqtttt
aaaaY

=

...
2211
Trong đó:

1
,
2
,...,
q
là các tham số
1.3. Quá trình tự hồi quy trung bình trợt bậc p,q. Ký hiệu ARMA(p,q)

Đó là sự kế hoạch giữa AR(p) và MA(q):
qttttptpttt
aYaYaaYYYY

+++++++=

......
2112211
2. Mô hình tuyến tính không dừng
2.1. Mô hình tổng hỗn hợp tự hồi quy-trung bình trợt. Ký hiệu
ARIMA(p,d,q)
Trong thực tế ta thờng có dãy số thời gian với số liệu qua một số năm và có
xu thế-tức là không phải dãy số thời gian dừng. Để sử dụng các mô hình dừng thì
phải khử xu thế bằng toán tử d (với d = 1 đối với xu thế tuyến tính, d = 2 đối với xu
thế parapol...)
SV. Hoàng Nam Sơn
20
Đề án môn học Lý Thuyết Thống Kê
Giả sử dãy số thời gian có xu thế tuyến tính, thì khửa xu thế tuyến tính đợc
thực hiện bởi:
1

=
ttt
YYY
Nh vậy ở mô hình ARIMA(p,q,d) thì:
p là bậc của toán tử tự hồi quy, thờng p = 0, 1, 2
d là bậc của toán tử khử xu thế, thờng d = 1, 2
q là bậc của toán tử trung bình trợt, thờng q = 0, 1, 2
2.2. Mô hình biến động thời vụ

Trong thực tế nhiều dãy số thời gian mà các mức độ của nó là số liệu của các
tháng hoặc các quý, tức là có thể biến động theo thời vụ. Khi đó phải khử biến động
thời vụ bằng toán tử (1-B
s
)y
t
= y
t
- y
t-s
với s = 12 đối sô svs số liệu tháng. S = 4 đối số
với số liệu quý. Sau đó mới áp dụng các mô hình đã trình bày ở trên.
IX. Phân tích các thành phần của dãy số thời gian
1.Các thành phần của dãy số thời gian : Có 3 thành phần
- Xu thế : (t) xu hớng chủ yếu của phát triển hiện tợng qua thời gian kéo dài
theo thời gian.
- Thời vụ (St) : sự biến đổi của hiện tợng lặp đi lặp lại trong từng thời gian nhất
định của năm.
- Ngẫu nhiên :
+ Các kết hợp : Zt
+ Kết hợp cộng : Yt = t + St + Zt
+ Kết hợp nhân : Yt = t * St * Zt
Đối với kết hợp cộng thì biên độ giao động ít thay đổi
SV. Hoàng Nam Sơn
21
Đề án môn học Lý Thuyết Thống Kê

Kết hợp cộng
Kết hợp nhân
2. Phân tích các thành phần theo dạng cộng Bảng Buysballot (B-B)

Giả thiết
a. Hàm xu thế tuyến tính :
tbbf
t 10
+=
b.
t
Z
có trung bình bằng 0 (không xét đến
t
Z
)
c. Biến động thời vụ :
jt
SS
(lấy 4 là tài liệu quý, 12 là tài liệu tháng).
d. Kết hợp cộng :
^
t
Y
=
j
Stbb ++
10
SV. Hoàng Nam Sơn
22
Đề án môn học Lý Thuyết Thống Kê
Phải xác định các hệ số (tham số)
jo
Sbb ,,

1
. Ta có thể dùng phơng pháp
bình phơng nhỏ nhất để xác định các tham số này nhng ta có thể dựa vào
bảng B-B để xác định các tham số đó.
Ta có công thức sau:

)
2
1
(
)1(.
12
2
1
T
m
n
m
S
nnm
b
+


=
2
1)*(
.
1
0

+
=
nmb
nm
T
b
)
2
1
(
1
+
=
m
jbyyS
jj
Với
mj ,1
=
3. Phân tích các thành phần theo dạng nhân.
Ta có phơng trình :
tttt
ZSfY **=
a. Xác định
t
f
:
- Trung bình trợt : Cho trợt với 4 mức độ với tài liệu quý và trợt 12
mức độ với tài liệu tháng .
- Xác định hàm xu thế tốt nhất (SE).

- Tính giá trị của
t
f
b. Xác định
t
S
:
t
S
*
t
t
t
f
Y
Z =
- Loại
t
Z
để tính trung bình xén : là trung bình tính đợc bằng cách
loại bỏ giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của tỷ số
t
t
f
Y
trong từng quý.
SV. Hoàng Nam Sơn
23
Đề án môn học Lý Thuyết Thống Kê
- Hệ số điều chỉnh chung : H = Tổng trung bình mong đợi/ Tổng TB

xén.
Tổng trung bình mong đợi : + quý : 4 (hoặc 400%)
+ tháng : 12 (hoặc 120%)
- Chỉ số thời vụ điều chỉnh :
=
t
S
TB xén*H (lần)
c. Tính
t
Z
:
t
Z
=
tt
t
Sf
Y
*
(lần)
SV. Hoàng Nam Sơn
24
Đề án môn học Lý Thuyết Thống Kê
Chơng 2 : Thực trạng xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam
I.Lý luận chung về hoạt động xuất khẩu.
1.Khái niệm.
Xuất khẩu là việc bán hàng hoá hoặc dịch vụ cho nứơc ngoài trên cơ sở
dùng tiền tệ làm phơng tiện thanh toán .Theo nguyên tắc ngang giá.Hoạt động xuất
khẩu là hình thức cơ bản của hoạt động ngoại thơng ,hoạt động này diễn ra trên mọi

lĩnh vực,trong mọi đIều kiện từ sản xuất hàng tiêu dùng cho đến máy móc thiết bị,t
liệu sản xuất và cả công nghệ kĩ thuật cao.Dù có lĩnh vực nào thì hoạt động xuất
khẩu cũng đều nhằm mục đích mang lại lợi nhuận cho các quốc gia,do đó các quốc
gia đều tích cực tham gia mở rộng hoạt động này .
2.Vai trò cuả hoạt động xuất khẩu.
2.1.Vai trò của hoạt động xúât khẩu đối với một quốc gia.
Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang phát triển chậm lại nh hiện nay
thì các quốc gia đang phát triển và chậm phát triển sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong
việc huy động đợc nguồn vốn từ các hoạt động đầu t,vay nợ ,viện trợ. Thêm vào đó
với các nguồn vốn này cá quốc gia phải chịu những thiệt thòi và những ràng buộc về
chính trị nhất định.Vì vậy nguồn vốn quan trọng nhất mà các quốc gia này có thể
trông chờ chính là nguồn thu từ các hoạt động xuất khẩu.
2.2.Vai trò của hoạt động xuất khẩu đối với doanh nghiệp .
Hoạt động xuất khẩu tạo các doanh nghiệp tham gia vào cuộc cạnh tranh
về giá cả, chất lợng, mẫu mã hàng hoá trên thị trờng thế giới. Chính yếu tố này buộc
doanh nghiệp phải năng động sáng tạo hơn, phải không ngừng nâng cao trình độ
quản trị kinh doanh, tăng cờng đầu t đổi mới trang thiêt bị để tự hoàn thiện mình .
Hoạt động xuất khẩu tạo cơ hội cho các doanh nghiệp mở rộng quan hệ
buôn bán với nhiều đối tác nứơc ngoài.Từ đó ngời lao động trong doanh nghiệp có cơ
SV. Hoàng Nam Sơn
25