Tải bản đầy đủ (.pdf) (116 trang)

Phân tích độ tin cậy trong kỹ thuật công trình biển - Đại học Thuỷ lợi

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (11.81 MB, 116 trang )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢl

MAI VĂN CÔNG (Chủ biên)
LÊ HẢI TRUNG

PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY
TRONG KỸ THUẬT CƠNG TRÌNH BIEN

NHÀ XUẤT BẢN BÁCH KHOA HÀ NỘI


Lời nói đầu
Với sự tập trung của hơn một nửa dân sổ, vùng ven biển Việt Nam đang phát triển ngày
càng mạnh mẽ đóng góp tới hơn 20% GDP cả nước. Để tạo sự an toàn cho các hoạt động

khai thác và quản lí bền vững vùng ven biển, hệ thống cơng trình bảo vệ cửa sơng, bờ

biển ngày càng được chú trọng và cần phải được thiết kế và thi công theo những phương
pháp phù hợp và đáng tin cậy. Để đạt được điều này, các quá trình vật lí, hiện tượng tự
nhiên tác động tới cơng trình cũng như cơ chế hư hỏng và sự cố cơng trình cần được

hiểu rõ và đánh giá một cách chính xác.

Hiện nay, đê, kè biển Việt Nam đang được thiết kế dựa trên khái niệm 'mực nước

ứng với tần suất thiết kế'. Theo đó, tần suất xuất hiện của mực nước thiết kế (MNTK)
được hiểu và sử dụng như tiêu chuẩn an tồn cho bản thân cơng trình và vùng đất được

bảo vệ phía sau. Đáng chú ý, khái niệm này chỉ đúng trong trường hợp lí thuyết khi mực

nước lũ vượt quá MNTK gây sự cố cho đê, kè biển. Tuy nhiên, thực tế đã cho thấy sự cổ



cơng trình vẫn xảy ra khi MNTK chưa xuất hiện.
Thực tiễn và nghiên cứu ở nhiều nước trên thế giới cũng như Việt Nam đã chỉ ra

rằng không nên đồng nhất hai khái niệm xác suất xảy ra MNTK và xác suất xảy ra sự cố
của hệ thống đê. Nếu như tất cả các nguyên nhân gây hư hỏng và xác suất xảy ra hư
hỏng tương ứng được xác định thì xác suất xảy ra sự cố cơng trình có thể được tính

tốn. Với cách tiếp cận tổng hợp này, thiết kế cơng trình theo độ tin cậy đang trở nên
phổ biến hơn trong hệ thống phịng chống lũ nói riêng và kĩ thuật xây dựng dân dụng
nói chung. Giáo trình 'PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY TRONG KĨ THUẬT CƠNG TRÌNH BIỂN'

nhằm cung cấp những khái niệm và phương pháp tính tốn cơ bản trong thiết kế dựa

trên lí thuyết độ tin cậy.
Trong q trình giảng dạy mơn 'Thiết kế theo lí thuyết độ tin cậy và phân tích rủi

ro', Bộ mơn Kĩ thuật cơng trình biển đã liên tục tích lũy và cập nhật kiến thức lí thuyết
và thực tiễn, đồng thời tiếp thu ý kiến đóng góp của bạn đọc và các nhà khoa học. Đây

là một trong những cơ sở để biên soạn giáo trình này. về lí thuyết căn bản, giáo trình
được xây dựng dựa trên cuốn Probability in Civil Engineering [Vrijling, J.K. et al., 2002],
dùng giảng dạy cho sinh viên ngành xây dựng dân dụng, trường Đại học Công nghệ Delft,

Vương quốc Hà Lan; và Báo cáo kĩ thuật sổ 190 về lí thuyết thiết kế [CƯR, 1997]. Không
chỉ giới hạn trong ngành kĩ thuật biển, nội dung được thiết kế nhằm hướng tới các đối

iii



tượng sử dụng và tham khảo rộng hơn như công trình thủy lợi, tài ngun nước, quản
lí thiên tai...Bên cạnh đó, giáo trình cũng thảo luận một sổ vấn đề không chỉ liên quan
tới kĩ thuật xây dựng như phân tích rủi ro hỗ trợ cho việc ra quyết định, ở Chương 2.

Giáo trình 'PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY TRONG KĨ THUẬT CƠNG TRÌNH BIỂN' được sử dụng
chính thức trong giảng dạy sinh viên ngành Kĩ thuật cơng trình biển và dùng làm tài liệu

tham khảo cho sinh viên ngành cơng trình thủy lợi và học viên cao học các chuyên ngành
thuộc khối kỹ thuật xây dựng. Giáo trình do PGS. TS. Mai Văn Công làm chủ biên và đồng
biên soạn cùng với sự tham gia của PGS. TS. Lê Hải Trung. Chúng tơi hoan nghênh mọi
ý kiến đóng góp của các nhà chuyên môn và những người quan tâm để giáo trình được

hồn thiện hơn nữa ở lần tái bản.

Mai Văn Công
Lê Hải Trung

IV


Muc luc
Giời thiệu chung

1

1 Phân tích rủi ro

5

1.1

1.2

Giói thiệu chung .................................................
5
Các bưởc trong bài tốn phân tích rủi ro
7
1.2.1 Mơ tả qui trình hay đối tượng như một hệ thống .........................................
7
1.2.2 Liệt kê khả năng xảy ra các sự cố ngoài ý muốn, ảnh hưỏng và hậu quả 9
1.2.3 Xác suất rủi ro thành phần ......................................................................................... 10
1.2.4 Xác định và đánh giá rủi ro......................................................................................... 10
1.2.5 Ra quyết định dựa trên kết quả phân tích rủi ro............................................. 11

2 Ra quyết định kể đến tính khơng chắc chắn
2.1
2.2

2.3

Giới thiệu.................................
Lý thuyết về ra quyết định
2.2.1 Phân tích tất định
2.2.2 Phân tích kể đến tính khơng chắc chắn....................
2.2.3 Lựa chọn ra quyết định từ tập hợp nhiều khả năng
Khung quy chuẩn về an toàn
2.3.1 Xác dịnh vấn đề . . .
2.3.2 Các dạng điều kiện biên................................
2.3.3 Tiêu chuẩn an toàn được áp dụng chung

3 Độ tin cậy của thành phần hệ thống

3.1

3.2

3.3

Giới thiệu
3.1.1 Trạng thái giởi hạn, độ bền và tải trọng
3.1.2 Phương pháp tính tốn
3.1.3 Dộ tin cậy phụ thuộc thịi gian
Tính tốn theo cấp độ lĩĩ . . . . . .
3.2.1 Thiết kế theo độ tin cậy
3.2.2 Giải pháp cơ bản
3.2.3 Xác định điểm thiết kế
Tính tốn theo cấp độ lĩ
3.3.1 Giởi thiệuỊ.................................
3.3.2 Các hàm tin cậy phi tuyến
V

13
13
14
14
18
22
23
23
24
25


31
31
31
34
34
35
35
37
38
38
38
41


3.3.3 Các biến cơ sỏ không tuân theo luật phân bố chuẩn
______ 3.3.4 Biến ngẫu nhiên cơ sỏ phụ thuộc......................................
3.4 Tính tốn theo cấp độ ĩ.........................................................................
3.4.1 Phương pháp thiết kế tất định.............................................
3.4.2 Ngun lý tính tốn cấp độ I.... .............................................
3.4.3 Tính tốn xác suất xảy ra sự cố.........................................
3.4.4 Chuẩn hóa các giá trị a .........................................
3.4.5 Tố hợp tải trọng trong tính tốn độ bền....................

4 Độ tin cậy của hệ thống
Mỏ dau]........................
Xác suất sự cố của các hệ thống đơn giản
4.2.1 Hệ thống nối tiếp ..................................................................................................................
4.2.2 Hẹ thống song song..............................................................................................................
4.3 Phân tích hệ thống..............................................................................................................................
4.3.1 Giói thiệu................................................................................. ................................................

4.3.2 Phân tích các dạng sự cố và ảnh hưỏng - FMEA.............................................
4.3.3 Phân tích các dạng sự cố, ảnh hưỏng và trạng thái giói hạn - FMECA
4.3.4 Cây sự kiện.....................................................
4.3.5 Cây sự cố........................................ . . . .
______ 4.3.6 Sơ dỗ nguyên nhân - hậu quả . ■ . .
4.4 Chỉ định xác suất sự cố và xem xét hệ thống
4.4.1 Chỉ định xác suất sự cố
4.4.2 Xem xét hệ thống . . .
4.1
4.2

5 Sự cố của hệ thống phịng chống lũ________
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Phân tích rủi ro cho hệ thống phịng chống lũ
Sóng trànỊ • • • ..................................................................
Cơ chế chảy tràn.............................................................
Mất ỗn định trượt mái - mất ốn định tống thể
Cơ chế xói ngầm/đẩỵ trồi . . .
Mất on định cấu kiện bảo vệ mái

A Dạng phân phối của các biến ngẫu nhiên
A.l Phân phối theo không gian và thòi gian .
A.2 Điều kiện biên địa kĩ thuật.............................
A.3 Đặc tính ngẫu nhiên của cơng trình bảo vệ bị ■ ■ .....................

A.3.1 Các biến ngẫu nhiên cơ bản - Diều kiện biên................
______ A.3.2 Các biến ngẫn nhiên liên quan tói kích thưởc hình học
A.4 Tóm tắt trình tự phân tích an tồn cơng trình bảo vệ bị . .

B Cơng cụ tính tốn_________
B.l Một số đặc trưng thống kê.................................................
B.2 Phân tích thống kẽ và giải hàm trạng thái giói hạn
B.3 Hệ số ảnh hưỏng theo phương thức cấp độ III . .

vi

46
48
49
49
50
50
53
54

57
57
58
58
66
68
68
69
70
71

71
79
80
80
83

85
85
86
87
88
89
91

95
95
96
97
97
98
98

99
99
100
101


B.4 Giá trị của hàm phân phối chuẩn . .......................................................................................... 101
B.5 Xác định điểm thiết kế theo cấp độ II..................................................................................... 104


Tài liệu tham khảo

107

vii



Giới thiệu chung
Mở đầu
Trong vài thập kỉ gần đây, công tác thiết kế đê, kè, đập và các cơng trình phịng chống
lũ khác đã có những phát triển mạnh mẽ. Trước đây, đê thường được thiết kế theo kinh
nghiệm. Theo đó, cao trình đỉnh đê được xác định căn cứ vào mực nước lũ lịch sử lớn nhất
được ghi chép. Tại nhiều nơi trên thế giới, việc thiết kế đê, kè biển cũng như đê sông được
dựa trên khái niệm ‘mực nước ứng với tần suất thiết kế’. Đối với đê biển, mực nước này
được xác định từ số liệu thống kê và thường được gọi là mực nước thiết kế (MNTK), xác
định trên một tần suất thiết kế hay tần suất xuất hiện (khả năng xảy ra).
Tần suất xuất hiện của MNTK được thiết lập để áp dụng rộng rãi như tiêu chuẩn an
tồn cho vùng được cơng trình bảo vệ. Tần suất này được xây dựng căn cứ vào xác suất
xảy ra ngập lụt. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng khi sự cố đê xảy ra do nguyên nhân mực
nước lũ vượt quá MNTK. Đây có the được coi như trường hợp lí thuyết, và khơng thích
hợp khi sự cố khác vẫn xảy ra ứng với trường hợp mà mực nước lũ nhỏ hơn MNTK.
Hà Lan là mọt trong những nước đi đầu trong phòng chống lũ và bảo vệ bờ biển. Hội
đồng Đồng bằngẸ đã chỉ rõ rằng không nên đồng nhất xác suất xuất hiện MNTK với xác
suất xảy ra sự cố của hệ thống công trình bảo vệ bờ. Theo quan điểm này, đê Hà Lan được
thiết kế với một độ dư an toàn khi MNTK xuất hiện. Do vậy, mực nước có thể gây ra thảm
họa chắc chắn sẽ cao hơn MNTK. Bỏi vì tồn tại nhiều yếu tố liên quan ảnh hưỏng và phụ
thuộc, xác suất ngập lụt không chỉ được xác định dựa trên tần suất vượt quá MNTK. Trong
thực tế, đã có những trường hợp đê có thể duy trì chức năng và ổn định dưới mực nước

tương đối lớn với một khoảng dư an toàn. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng trong những
trường hợp khác với mực nước thấp hơn, điều này chưa chắc đã đúng.
Trong trường hợp tất cả các nguyên nhân gây ra hư hỏng đê có thể liệt kê và xác suất
xảy ra mỗi hư hỏng có thể được xác định chắc chắn thì về mặt nguyên tắc có the tính được
xác suất xảy ra ngập lụt. Kĩ thuật hiện tại chưa cho phép thực hiện những tính tốn này
một cách dễ dàng để ứng dụng trong thiết kế. Vì vậy, thiết kế đê hiện nay vẫn thường xác
định tần suất thiết kế - tần suất vượt q của các thơng số tải trọng chính - dựa theo tần
suất chấp nhận xảy ra ngập lụt.
Xác suất xảy ra các thơng số tải trọng chính được xây dựng trong các tiêu chuẩn thiết
kế và đây chính là tiêu chuẩn đánh giá an tồn phịng chống lũ lụt. Tùy thuộc vào mức độ
quan trọng của vùng được bảo vệ, Việt Nam đang áp dụng tần suất MNTK vào khoảng
1/20 tới 1/100; và tần suất thiết kế lưu lượng cho đê sông từ 1/50 tới 1/1000. Những giá
1 Delta Commission - Hội đồng khoa học của Vương quốc Hà Lan về an toàn vùng đồng bằng

1


trị này được cung cấp trong các tiêu chuẩn và áp dụng rộng rãi. Thực tiễn đã cho thấy
phương pháp thiết kế này mang tính bị động và đã dần dẫn tới nhu cầu tiếp cận việc thiết
kế cơng trình phịng lũ dưới một góc nhìn khác, và thậm chí là theo một phương pháp mới
khác. Cụ thể là việc xây dựng tiêu chuan an tồn phịng chống lũ dựa trên phân tích rủi
ro xét tới tất cả các yếu tố liên quan.

Các phương pháp thiết kế cơng trình
Phương pháp thiết kế truyền thống thường được gọi là phương pháp tất định (Deterministic
Design). Theo phương pháp này các giá trị thiết kế của tải trọng và các tham số độ bền
được xem là xác định, tương ứng với trường hợp và tổ hợp thiết kế. Ví dụ trong thiết kế
cơng trình bảo vệ bờ biển, tương ứng với mỗi giá trị tần suất thiết kế, mực nước và chiều
cao sóng được xác định và được coi là tải trọng thiết kế. Dựa vào tiêu chuấn quy định thiết
kế, hình dạng và kích thước cơng trình được xác định. Các tiêu chuẩn quy định này được

xây dựng dựa trên các trạng thái giới hạn của các cơ chế phá hỏng, trong đó có thể kể đến
số dư an tồn thơng qua hệ số an toàn.
Thiết kế ứng với một tần suất có nghĩa là đã xét tới yếu tố ngẫu nhiên rồi chứ khơng
hồn tồn là tất định. Tuy nhiên, phương pháp truyền thống chưa xem xét tất cả cấc xấc
suất phá hỏng của từng phần cũng như của toàn hệ thống cơng trình.

Theo phương pháp thiết kế tất định, cơng trình được coi là an tồn khi khoảng cách
giữa tải và sức chịu tải đủ lớn để thỏa mãn từng trạng thái giới hạn của tất cả các thành
phần công trình. Phương pháp thiết kế tất định được nhìn nhận là tồn tại một số nhược
điểm. Thực tế cho thấy phương pháp này chưa xác định được xác suất phá hỏng của từng
thành phần cũng như của toàn hệ thống. Do vậy, tính tong thế của một hệ thống hồn
chỉnh chưa được cân nhắc.
Bên cạnh đó, ảnh hưỏng quy mơ hệ thống như chiều dài tuyến đê chưa được xét tới.
Đối với cơng trình phịng chống lũ và bảo vệ bờ như đê sông và đê biển, phương pháp hiện
tại thường chỉ tính tốn chi tiết cho một vài mặt cắt tiêu biểu và kết quả sẽ được áp dụng
cho tồn bộ chiều dài tuyến cơng trình. Tuy nhiên, ta chưa xác định được xác suất xảy ra
lũ (hay xác suất sự cố cơng trình) sẽ thay đổi như thế nào khi chiều dài tuyến cơng trình
tăng lên. Đáng chú ý, phương pháp truyền thống chưa quan tâm và cũng chưa có khả năng
ước lượng xác suất thiệt hại và mức độ thiệt hại của vùng được bảo vệ.

Xuất phát từ nhu cầu của thực tiễn, phương pháp thiết kế theo lý thuyết độ tin cậy đã
được phát triến nhằm hạn chế tối đa những tồn tại nêu trên. Hai phương pháp dựa trên
hai cơ sỏ khác nhau. Phương pháp mới dựa trên xác suất hoặc tần suất chấp nhận được
về thiệt hại của vùng bị ảnh hưởng - vùng được bảo vệ phía sau tuyến cơng trình. Tính
tốn sẽ đưa ra kết quả là xác suất hií hỏng của từng thành phần đơn lẻ và của toàn bộ hệ
thống, ví như xác suất sự cố của từng đoạn đê và của tồn tuyến. Vì vậy, có the nói đây là
phương pháp thiết kế tổng hợp cho toàn thể hệ thống.
2



Kêt câu của giáo trình
Giáo trình này giới thiệu những khái niệm cơ bản về phân tích rủi ro và phân tích độ tin
cậy cũng như các ứng dụng của nó trong kĩ thuật xây dựng nói chung, về cơ bản, các nội
dung lí thuyết được xây dựng dựa trên giáo trình Probabilistic Design in Civil Engineering
Vrijling, J.K. et al., 2002 , trường Đại học Công nghệ Delft, Hà Lan. Bên cạnh đó, giáo
trình này cũng kế thừa những kết quả nghiên cứu của Hội đồng Tư vấn Khoa học Hà Lan
trong Phòng chống Lũ 2Ị và Trung tâm Nghiên cứu Tiêu chuẩn Kĩ thuật Xây dựng, Nhóm
Phương pháp Xác suấ^l
Giáo trình bao gồm 5 chương và 2 phụ lục. Phần đầu tiên giới thiệu về phương pháp
tiếp cận, lịch sử phát triển và ứng dụng của môn học này trong kỹ thuật xây dựng nói
chung và kỹthuật thủy lợi nói riêng.
Chương [1 đề cập đến các khái niệm cơ bản liên quan đến lý thuyết phân tích rủi ro bao
gồm định nghĩa rủi ro, các dạng rủi ro; rủi ro, thiệt hại và các phương thức đánh giá rủi
ro; tính tốn thiệt hại dựa vào sự cố ngồi ý muốn; các mức độ chấp nhận rủi ro.
Chương ỊU miêu tả khái quát những khái niệm quan trọng về lí thuyết ra quyết định và
khung qui chuấn liên quan tới sự an toàn như một trong những điều kiện biên trong việc
ra quyết định.
Chương [3 cung cấp kiến thức cơ bản trong phân tích độ tin cậy của một thành phần
hệ thống, một quá trình đơn lẻ hay một hệ thống con đơn giản. Theo đó, hàm tin cậy của
một thành phần cơng trình được xây dựng trước hết dựa trên các trạng thái giới hạn cơng
trình. Các phương pháp tiếp cận giải quyết hàm độ tin cậy được trình bày từ tổng quan
đến chi tiết. Các dạng hàm tin cậy khác thường gặp trong thực tế được nêu ra và minh họa
bằng các ví dụ cụ thể. Phương pháp và cách tiếp cận trong phân tích độ tin cậy được chia
thành ba cấp độ tính tốn khác nhau (theo mức độ phức tạp giảm dần) III, ỉ ỉ và I.
Chương [4] hướng vào phân tích độ tin cậy của một hệ thống hoàn chỉnh bao gồm nhiều
thành phần và các hệ thống con và cách xác định mức độ tin cậy của toàn hệ thống. Trong
chương này, việc phân tích hàm tin cậy của các thành phần và tồn hệ thống chỉ đề cập
đến các bài toán ổn định, hàm tin cậy không chứa yếu tố thời gian. Tuy nhiên trong nhiều
trường hợp hàm tin cậy có the phụ thuộc theo thời gian, tùy thuộc vào từng hệ thống.
Chương này cũng giới thiệu các quy tắc phân tích đối với hai hệ thống cơ bản bao gồm hệ

thống nối tiếp và hệ thống song song.
Chương p| mô tả các cơ chế phá hỏng cơ bản liên quan đến hệ thống cơng trình phịng
chống thiên tai và cơng trình bảo vệ bờ. Tương ứng với đó là cách xây dựng hàm tin cậy
cho các cơ chế xảy ra sự cố.
Phụ lục |Ã] trình bày cách xác định các biến ngẫu nhiên liên quan trong các hàm tin cậy.
Đặc điểm của các biến ngẫu nhiên như loại phân phối và thông số thống kê trong thiết kế
cơng trình biển được giới thiệu. Mỗi biến ngẫu nhiên riêng biệt sẽ được mô tả và sử dụng
bằng một hàm mật độ phân phối xác suất gần đúng. Phụ lục [b] đề cập một số cơng cụ hỗ
trợ và chương trình máy tính có thể ứng dụng trong thiết kế.

2the Dutch Technical Advisory Committee on Water Defenses - TAW
3The Center for Civil Engineering Research Codes - CUR, Working Group "Probabilistic Methods

3



Chương 1

Phân tích rủi ro
1.1

Giới thiệu chung

Trước khi đề cặp tói phân tích rủi ro. ta cần tìm hiểu khái niệm rủi ro. ta cần xem xét khái
niệm rủi ro. Thường thi trong các thào luân. khái niệm rủi ro rát mơ hồ. Từ điển Oxford
dinh nghĩa rói ro là "khá nâng xảy ra kết quả xảu. gãy thiệt hại... "
Đinh nghĩa trên có dề câp đến xác suất (khả nũng xảy ra) vã háu quả Đinh lương và so
sánh cốc rủi ro ehi dựa vào xác suất là không thực tế. vì rủi ro trong trường hợp mắt 100
nghìn dồng với khà năng 50% khơng gióng vơi rủi ro mất 1 triệu dồng với khà nơng 50%.

Có thể nói. khái niêm rủi ro vẫn chưa dượ< thống nhất hoàn toàn giữa những nhà nghiên
ữứu trong các lĩnh vực khác nhau. Sơ bộ, bón dinh nghĩa về rứi ro có thể dược phân biệt,
bao gồm:
• rủi ro là xác suất xảy ra một sư có ngồi ý muốn trong một quy trinh/quá trinh hay
cùa mọt dối tượng;
• rứi ro là hậu quả cùa một sư cố ngồi ý muốn.
• rủi ro là tích số cùa xác suất xay ra thiệt hại và hậu quá thiệt hại;
• rủi ro là hàm cùa xác suát xảy ra thiệt hại vả hậu quà thiệt hai.
Nhìn chưng, hai (lịnh nghía đầu đều tỏ ra chưa phù hợp hoàn toàn. Rủi ro do các xác
suất nhó nhưng gãy ra hậu quá rất lớn hoặc xác suất lổn nhưng có hậu q nhó, vì vậy
dinh nghĩa thứ nhát khơng giải thích thỏa đáng, tương tư định nghĩa thứ hai cũng vậy.
Định nghĩa thứ ba dưa ra 8ự so sánh tót hơn về rủi ro. Thực tế ta có thể xác đinh giá
trị hàu quả chấp nhận dươc cùa một quá trinh. Với dinh nghĩa này, xác suất xây ra sư cố
ngoài ý muốn rà hậu qua của nó đóng vai trị quan trọng như nhau.
Do xác suất xảy ra sư cố là dai lương khổng thứ nguyên, nên theo dinh nghĩa này xác
suất xây ra sư cố cũng ngang bằng vái hậu quà cùa nó. Định nghĩa tuy dơn gián nhưng
hàu quà cùa mót sư cố ngồi ý muốn xảy ra thường có thứ ngun và khác nhan vè tính
chắt (thiệt hại về vạt chắt, thương vong, gãy hoang mang...) nên nil ro không the diễn tá
chỉ trong môi con số.

5


Lift kè các kiểu thủm hợa

Hình 1.1: Các thành phần trong phân tích rủi ro.

Định nghĩa rủi ro cuối cùng là tồng quát nhắt trong bổn dinh nghĩa nêu trẽn Ba đinh
nghĩa đầu là những trường họp dâc biệt cùa (linh nghía thứ lư. Qua đó, ta cỏ thể xác (linh
trọng số đối VỚI hậu q (lìa sự cố ngồi ý muon tùv theo tính chắt nghiêm trọng cũa nó.

Diều này dãc biệt quan trong (lối với trường hợp niã xốc suất xây ra sư cố nhỏ nhưng him
quà nghiêm trọng, bới (ló mà khái niệm về thiệt hại tất (linh trong một giai (loạn dài không
thể áp dung Cũng như vây, những ván đề như sự không chấp nhân (mong muốn) rủi ro
cùng cằn dược xem xét. Hậu qua của một sự cố ngồi V muốn có the là tắt (lịnh hoặc thống
kê. Nếu một ảnh hường mang tinh thống kẽ có liêu quan, rủi ro có thể dược xác dinh bàng
inịt hàm mát (lủ xác suất. qua đó giá tri kỳ vọng có thổ tính dược.

Ví (lự 1.1 Một bể chứa ngắm dược dùng dr chúa chốt thái dộc hai. Sự cố mồi trường cùa
hệ thống bẽ chứa này là rị ri, chảy tràn chắt thái vào mơi trường đất.
Phân tích rúi ro dược dùng cho nhiều mục (lích, chăng han de kiểm tra độ an tồn rũa
một quy trình hay dối tượng có phù hợp với tiêu chuẩn hay dat sư tối ưu về mat kinh té
hay khơng. Kết q phản tích rúi ro cung cắp cư sỏ dề dưa ra quyết (tịnh cuối cùng.
Các vi du cho muc đích này được áp dụng trong thiết kế cơng trinh, tói ưu hoố thiết ké
hệ thống phùng chóng lù và các hệ thống tương tư. tối ưu hoá về quy hoạch, duy tu báo
dưỡng...
Cân cứ vào cốc mục tiêu mà két quả phân tích cần dạt (lén chuấn dả thiỀt lạp. Liên
quan don các vắn dề về an tồn thì chính sách an tồn quốc gia là quan trọng nhất. Chinh
sách nãy là các tiêu chuẩn trong nghi (linh do chính phũ ban hãnh. Trong trường hợp can
thiết, quy trình và thõng số kỹ thuật cùa dối tượng phái điều chình de tn theo các (hn
dó. Với nmc đích tói ưu hố kinh tế thi rủi ro gán với giã thành cùa (lói tương cũng dóng


vai trị quan trọng. Có thế xen) xét lùi ro theo hướng tài chinh. Chang han người ta tập
trung phân tích để làm giam tối thiêu rùi ro và tổng giá thành khi triển khai và bão dương
đối tương. Trong những trưởng hợp như vây, không thế xác dinh trước giá tri giời han rủi
ro.
Đối với các cơng trinh phịng lũ, viêc xác dinh tần suất xảy ra sư cố là rất quan trong,
ví dụ như khả nâng vở dậ|> dâng. Việc thiết kế phải xác dinh được giá trị (khống) tằn
suất xảy ra lũ h.ư mã có thể chấp nhãn dươc cho một vùng cu thế. Dãy không phải là vầu
đẻ thuỏc linh vực kỳ thuật dơn thuần mil cịn bao hàm cả phạm trù kinh tế - chính tiị. Ta

có thể thấy được mói liên hệ giữa chi phí xây dựng hồ chửa vả giá tri vật chắt của vùng
ha lưu. Cụ thể, các dap nước lớn hơn có chi phí xây dưng cao hơn, nhưng khi dáp nước
dược xây dưng thì cơ S(í hạ tầng vùng hạ lưu dược dám báo hơn. Tuy nhiên, không the
giải quyết vấn đề dơn thuần dựa vào phân tích kinh tề mã khơng tính đến các giá tri vè
xã hội. tư nhiên, văn hóa, lịch sứ nghệ thuật.. Các giá trị kinh tế về mõi trường, quan hệ
giữa con người với nhau hay giá tri của mởt khu bào tồn thiên nhiên, mốt địa danh lịch
sứ. bão tàng nghệ thuật là rất khó để xác định. Mức độ an tồn của các cõng trình kinh tẾ
van hóa xã hơi phu thuốc vào mức độ tin cậy an tồn của cõng trình và ngồi ra cịn phu
thuộc vào vốn đầu tư hiệu quả của cơng trình.

1.2

Các bước trong bài tốn phân tích rủi ro

Rùi ro là hìlni số xác suốt xảy ra sự có và hậu q của nó. Vì vạy. phân tích rủi ro bao gổm
phân lích xác suốt và hậu quà. Hơn nữa, tùy thuộc vào mục tiêu, nhiệm vụ và dối tượng
phân tích ta có thẻ xác dinh các tiêu chuẩn và tiÊu chí mil rủi ro phải dáp ứng. Hình 11 ?|
trình bày sơ dồ khái quát về các thành phần trong phân tích rùi ro. Trong các phân tích
rủi ro, một số khái niêm cằu dươc phân biệt
1. Phăn lích dinh tính bao gồm phân tích các chức năng và các thành phan của hệ
thống, lièt kô các hiểm họa, các dang sư cố. hâu quã và xác dinh mói quan hệ nối tai.

2. Phản tích định lương bao gồm tính tốn xác suất xảy ra sư số, dinh lương hâu quả
xảy ra. tính tốn rủi ro và đánh giá kết quả bằng cách thú nghiêm trẽn các hẻ thống
chuẩn;
3. Ra quyết dinh và kiểm dinh rủi ro

Phân tích dinh lượng khơng phải hiỏn ln cỏ khá nâng thực hiên dược hay có thể ước
lượng dược. Vì vậy chi có thực hiện phân tích đinh tính mói có thể đánh giả rủi ro một
cách tơng thể vã qua dó năng cắp. cài tiến dươc quy trinh, hê thống hồc dối tương nghiên

cứu.

1.2.1

Mơ tả qui trình hay đối tượng như một hệ thống

Phân tích rúi ro có nền tàng là lý thuyết hí- thống Tiến trình hay dối tương dươc xem xét
qua mõ tã thành phản đầu vào - đầu ra (Hinh|1.3p. Thõng thường, một hệ thống dược chia
thánh các thành phan vã các hệ thống con. Môi thành phàn như vây dược khái quát hoá


Hình 1.2: Các thành phằn cùa mơt phân tích rủi ro.


Hình 1.3: Hệ thống bao gốm đần rào - đầu ra.
như một thành phần (lau vào dầu ra Thống qua các mối tương quan nối tai. chúng hình
thành nẻn hệ thống tồng thể. (.'hình sự chia nhó các thành phần và hệ thống con dẫn (len
những cấp độ khác nhan trong việc xác dinh xác suất xảy ra sư cố.

1.2.2

Liệt kẽ khả năng xảy ra các sự cố ngoài ý muốn, ành hưởng
và hậu quà

Giai (loan này nhầm liệt kẽ và dưa ra tắt cà các sự cố ngoài ý muốn có thể xảy ra và hâu
(pia ena chúng. Một hệ thống hay một bộ phận được coi là gặp sự cố nếu nó khơng cịn
thực hiên các chức nàng mong muốn. Sir cố xảy ra theo nhiều cách khác nhau. Mỏi cách
(ló dược gọi là cơ chế dần (lốn sự cố. Ranh giới giữa vùng sự có và vùng an toàn được gọi
lả trang thãi giới han.
Trong thực tố có hai dạng biên giói hạn. Dạng thư nhắt gãy ra sự cố tạm thời hay sự

cố một phần. Và dang thứ hai gây ra sư cố láu dãi hay hỗn tồn
Trạng thái giới hạn về kha năng phục vụ (S.L.S) là các trạng thái giói hạn inà chức
nang hoat dồng có thế dược thực hiện, dược goi lã biên hữu ích Ví du, tinh trang càng
tạm thời khơng thế làm việc do sóng quá cao.
Trang thái giời han cuối cũng (U.L.S) lã trang thái giời han lói da. Những sự cố và hư
hóng thường xuyên dẫn đến sự dừng hoạt dộng cúa mọt đối tương. Ví du. khi dè chấn sóng
tai cửa vào câng bi vd, sóng với chiều cao lởn hơn giá tri cho phép sẽ xuất hiện trong câng.
Kết quá là cảng sỗ ngừng hoạt dọng.
Diều quan trợug nhắt là tát cà các cơ chế này phải dược liệt kẽ và xem xét cấn thâu
trước khi dược phân tích (lịnh lượng. Trong thực té. các hư hỏng xây ra do khủng xác dinh
dược kiêu sự có (bõ sót khơng dề cáp den) nhiều hơn so vói nhằm lần trong phân tích một
kiẻu sư cố. Viêc tìm ra các mối de doa vã các kiổu sư cố không hề don giàn. Phương pháp
hồ trự có the sử dụng bao gồm thu thập dư liệu vũng bờ. vũng lãn cận. nghiên cứu tài liệu,
phỏng van. kinh nghiệm két hợp với so sánh các hệ thòng, tỏ chức hop dế lây ý kiến. Các

)


ngun nhân chính gãy ra sự cố đói với các hộ thống phổ biến thưởng được biết đén và cỏ
thể tìm thấy trong sách hướng dẫn và so tay kỹ thuật.

1.2.3

Xác suất rủi ro thành phần

Xác suất rùi ro thành phần bao gồm xác suất xảy ra sự cố ngoài ý muốn; xác suất sự cố
ngoài ý muốn dân tới hay gây nên tác đơng nào đó; xác suốt mà tác đông này gây nén háu
quả (đáng kể). Những thành phản trẽn có the được minh họa vói xác suất xảy ra sự cố
trượt mái đẽ (làm giám diện tích mặt cắt ngang đẽ), xác suắt nước tràn qua đẽ gãy ngập
vùng đắt phía sau; xác suẳt xảy ra thiẽt hai và thương vong

Xảc suat xảy ra sư cố ngoài ý muốn có thể dươc tinh theo hai cách khác nhau, quy nap
và nội suy. Cách thứ nhắt dược thực hiện dựa trẽn kinh nghiệm. Theo cách này. xác suất
cùa một sự cố chắc chắn xây ra dược xác dinh tử số liêu (phương pháp thống kê). Do dó,
các dạng hư hóng quan trong hiếm khi bị bị qua khi phán tích một q trình hay một hệ
thống. Tuy nhiên, các kiêu sự cố không dược đánh giá chi tiết. Két quà lã việc ngùn ngừa
các sự cố sẽ kém hiệu quả. Nếu dùng phương pháp quy nạp để xác dinh xác suắt xảy ra sự
cố thì rắt quan trọng là hệ thống và các điều kiệu biên phải không thay dổi theo thời gian.
Cách thứ hai xem xét tát cá các kiêu sự cố có the xảy ra. Các kiểu sự cồ dược xem xét
mỏt cách thâu dáo. Tữ đó, các biện pháp dươc dề xuất nhằm giảm thiếu xác suất xảy ra
sự cố ngoài ý muốn.
Việc xác dinh xác suất cùa các tác dộng cỏ thể xây ra và xác suất gây ra hặu quà do
tác dõng tương ứng mang lai cũng tương tư như cách xác dinh xác suắt xảy ra sư cố ngoải
ý muốn, vấn dẻ này liên quan tới xảc suất có diều kiên Tổng cúa xác suất rúi ro thành
phần là:
(1.1)
trong dó.

sự cố ngồi ý muốn (v.d. sư cố vđ dê);
tác dộng do vơ dê {v.d, ngập lụt vũng dát phía sau):
G hậu quà do ngập lụt (có thề là số ngươi chét đuối);
xác suất xảy ra sự cố Eị :
PỊẸị) xác suất xảy ra sự cố £>:
PÍỄ^IEi) xác suất xảy ra tác dơng E2 do sự cố
P(ơ|£,nE3) xác suất xảy ra háu quà 6' do E\ vã E2 cùng xảy ra.
Hàm xác suất /’(E))P(Ẹ>|£1) là xác suốt xảy ra sự cố pf. Xác suất /’(6'1 Eị n E-2) có
thề dược xác dinh nếu hâu quà lã tuân theo luật phản phối tắt dinh hoặc biến rời rac ngâu
nhiên với hàm mật dọ xác suất cho trước. Chương [4] sê làm rỏ hơn các bước tính tốn cụ
thể.
&


1.2.4

Xác định và đánh giá rùi ro

Sau bước xác dịnh hậu quá và xác suất tương ứng là bước xác dinh rà đánh giá rũi ro.
Thông thường bước thử nghiệm rủi ro dưa trên các tiêu chuấn cho trước. Nếu dùng phân

10


tích lùi 1-0 dề thiết kế tiến trinh hay dối tương thì các bước dược lap lại nhiều lần dẻ diều
thính các chi tiết kỹ thuật cùa hệ thơng nhầm hưóng tói một thiết kế tối ưu Bước tối ưu
tài chính sẽ tính tốn giá thành cùa quy trinh, hệ thống hay dối tương cúng với rúi ro trong
mỗi bước lặp. Thiết kế dược COI là tồi ưu nếu giá thành tối thiến

1.2.5

Ra quyết định dựa trên kết quả phân tích rủi ro

Phàn tích rủi ro thường dóng vai trị hỗ trợ chơ việc dưa ra quyết dinh Mạc «lù về mật lý
thuyết, một phân tích rủi ro «lược xem là hỗn chinh sau bước «lánh giá, việc dưa ra quyết
dinh hop lý dưa trơn phiín tích lùi ro vẫn dược xem xét. ViCc tập hop những phương án
khác nhau, cùng với rùi ro, chi phí và lợi ích tương ứng (dưới «lang một ma trân hay cây
quyết dinh) sẽ trơ giúp cho việc ra quyết dinh Qua dó. lưa chon tỏi ưu có thể dưoc thưc
hiện dựa tõm một số khá năng khác nhau. Chương {2] sẽ thào luận rà từng bước làm rõ

những cơng việc này

CÂU HỞI ƠN TẬP
1. Rui ro là gì? Hây nêu các thành phần ciia một phân tích rúi ro và phân tích một ví

du ứng dung trong thực té

2. Thế nào là rúi rơ chắp nhận dược? Giá tri này thường «tược xem xét thủng qua các
tiêu chí nào?
3. Một vùng dát trũng dược bảo vệ bôi hê thống dê sõng. Dể giám t hiểu rủi ro ngăp lut.
hãy dề xuất giãi pháp (theo dinh nghĩa về níi ro).

11


12


Chương 2

Ra quyết định ke đến tính khơng
chắc chắn
2.1

Giới thiệu

Các bước trong phản tích rủi ro. dược miêu tà trong Chương [1} dã cho thấy vai trị < lìa

việc đánh giá rủi ro vá ra quyết dinh. Chương này trình bây về li thuyết ra quyết dinh và
khung Ihani chiếu phục vụ cho quá trình ra quyết dịnh. Khung tham chiêu dược giới hạn
trong những diều kiên biên liên hệ với sư an toàn từ bên ngoài. Những điều kiện biên nãy
chính là kết quả của một qui trình ra quyết dinh.
Ra quyết dinh thực ra là lựa chon giữa những khả năng khác nhatQ I'ỉ thuyết ra quyết
dinh hiện dai dựa trén mù hình cố diễn Homo Economĩcus'. Mỏ hình này mang những dặc
diêm sau:


• có dầy dú thơng tin về hồn cành ra quyết định;
• biết moi lưa chọn;
• hiểu tinh huống hiện tại;
• tháy được những cái lơi và cái hai mà mói lựa chon mang lai. the hiện dưới dang biến
ngẫu nhiên:
• nỏ lực lùm cho lơi (ch dó là lớn nhai
Trong thực tồ, việc ra quyết dinh thường rất khác vói những giả thiết trẽn. Đối với rất
nhiều trưởng hợp thưc lé, diều này dan tới sư mờ rơng của mơ hình Cãc hỗn cành ra
quyết định mang những dăc diểm như có nhiều người ra quyết dinh, vói da muc liêu và
một số lương các giai đoạn ra quyết dinh Vào cuối những nam 50 của thế ki trước, mơ
hình cỏ diển dã chiu sư phô phán mạnh mè. Những nhược điểm là người ra quyết dinh:

• khơng biết mọi khả năng lựa chọn:
*Do vậy, chương này cịn có Un lã ‘Lựa chon hộp li dựa trẽn phân tích rúi lỡ của các tác dộng ngẴu
ỉihiíâ.

13


• khơng biót mọi hãn q của các hía chọn:
• không biết hậu quà nào là ciia lựa chọn nào.

Mỏ hình Simon về ‘Sư hợp lí giới hại0 trong việc ra quyết đinh có các đặc trưng sau
|G and Ajịl9ãs):
• thực té lã các khà nang chưa có, nhưng sẽ <1ược nhận ra và phát triển tiếp;
• thực té là những quyết đinh tối ưu không thể được thưc hiện vã người ra quyết đinh
phái vừa lòng với những giài pháp thóa dáng.
Mơ hĩnh Simon có thể đưa ra một giải pháp trong các quyết dinh chính sách hay chu
trình thiết ké. Đây là những trưống hợp mà giài pháp chưa dược xác dinh hay khai triền.


2.2

Lý thuyết về ra quyết định

2.2.1

Phân tích tất định

Sư phản tích để ra quyết đinh đồi hỏi càn phải tim ra cảu trà lời cho những câu hỏi san:
• người ra quyết đinh có the lưa chọn những hành dộng n&o?
• đâu lã những tinh huống tự nhiên có thể xảy ra làm ảnh hường tđi két q?
• đâu là những kết q có thẻ xảy ra như là hỄ quả cùa mởt hành dóng được lưa chon
trong những tinh huống xác dinh.'

Trà lời những câu hỏi trên dẵn tái ba tổ hợp:
• .4 tô họp tắt cả những hành dộng khá dĩ (a), từ dó có thể lựa chọn một;
• -V tổ hợp tát cà những tinh huống (tư nhiên) (0);
• Q tố hơp tát cà những kết quà (w), là hãm số phu thuộc vào các hãnh động và tình
huống ư = Ị(a.O).

Các hãnh quyết dinh (Hinli[Tĩ|.

Dưa trên những kết quả khả dĩ, một hành dóng sẽ dược hfa chon. Dể có thể phân loai
và đánh giá những kết quà khác nhau, một giá trị số trị dược gán cho mòi két quả dầu ra
cùa Q. với chúng lợi ích cùa mơi kết q có thể dược thiết lap. Giá tri số này có thể lã tổng
tiền hay một số theo ti lệ nào đó. Trong trường hợp sau. loi ích khơng có giá trị tuyệt dối.
nhưng chi thề hiện giá tri tương dối của những kết quà khác nhau.


‘Limited Rationality

11


Hình 2.1: Vi ill! về một. cây quyết định.
Hàm số thể hiên (chi dịnh) lơi ích cho mọi kết quả được goi là hãm lợi ích Khi liên quan
trìi chi phí và thiệt hại, hàm lợi ích cịn được biết như là hàm thiệt hai. Hàm lợi ích có thể
dược so sánh với bộ trong số cùa mõt phân tích đa chi tifiu. Tính chù quan cũng xuất hiện
như trong phân tích hoa rõ hơn diều này

Ví dụ 2.1
Già thiết một người có €1000 dề sử dung và dược phép lưa chờn đẳu tư vào cơng trái hay
góp vón cho một câng ty lác dinh. Biét rang. ĩé.t theo chuẩn hàng năm. 3% jiá trị cúa thị
trưởng hiện tai dược phán bó như lơi nhuận cơngtrãi, cổ tức cùa phần góp rón phụ thuộc
vào lợi nhuận cõng ty. Giá thirl vẳng han giám đốc cơng ty thỏa thuận như sau:
• lợi nhuận nhó hơn 5% vón của các cỗ dơng,thi khơng chia cổ tức;
• lơi nhuăn tón hơn 5% vốn cùa các có dỏng.chia cổ lức, ti le phẩn trữm tương dương
vớt 3% giá trị thị trường hiện tại cứa phấn góp vốn;
• lợi nhuận lơn hơn 10% vốn cùa các cồ dõng, chia cổ tức. ti lệ phần trăm tương dương
với 6% giá trị thị trường hiện tại cùa phần góp vốn.
Già thiết rằng giã của phàn góp vốn vồ càng trái khơng thay dổi sơ VƠI nhau, dơ vậy
vice bán di không lao ra sự khác biệt về lơi ích. Tỏ hơp .4 có hai thành phẫn:

• flj dầu tư váo phần góp vồn;


dáu tư vào cơng trãi.


15


Tố hợp N tó ba thành phẩn, lẩn lượt tó
#1 =
lơi nhuận cõng ty < 5%;
Ữ2 = 5% < lợi nhuận công ty < 10%:
03 =
lợi nhuận công ty > 10%.
Giả thiết tí lệ lam phát là 2%. Khơng gian két q íì với tu n lãi sẽ bao gồm ba kết q
khá di
ídi = tiền lãi (0% • 2%.) = -2% mỗi năm;
ú>ĩ = tiền lãi (8% - 2%) = +1% mồi năm;
ÍƠ3 = tiền lãi (6% ■ 2%) = +4% mỗi năm.
Cật khờ năng có thê dược, biểu diên bâi một cây quyél dịnh như Hình
hay trong
Bảngịs. 4 lỉài t’} không gian kỉt quà bao gồm các con số có thể so sánh với nhau, dể >a một

quyết dinh hợp lí thi khơng cồn có hàm lợi ích. Tuy nhiên, đẻ đánh giá các két quá khác
nhau, có thể cần lưa chon một thang dành giá tìong khoảng khởng tơi mỏt. Trong trưởng
bợp này. một hàm lợi ích trung lập hay hợp lí sẽ là:

u{-2%) = 0;«(l%) = 0,5;u(4%) = 1
Cũng có trường hợp người dầu tư khơng thích nil ro t’à mi một thiệt hại thi nghiỂm
trọng gáp hai lần so vời một lơi nhuổn. Theo dó. hàm lơi ích sẽ lã

u{-2%) = -l;u(l%) = 0,5;ỉí(4%) = 1
hay với thang điểm 0 và 1 thì
u(-2%) = O;w(l%) = 0,75;w(4%) = 1


16


Báng 2.1: Không giau kết quà cùa việc dầu tư vốn

ƠI
-2%
1%

«■
at

»2
1%
1%

■i%
1%

Bảng 2.2: Giá trị hàm lợi ích cho các hoại động đầu tư.

Thái dộ 1
Hoạt động

«1
«2

trung lập

ỚI

0
0.5

ơ2
0.5
0,5

1

ơ3
1
0.5

phản dối rủi ro
ơ,
0
0.75

02
0,75
0.75

ơ,
1
0.75

chap nhặn rủi ro

ƠI
]

0.25

Ơ2
0,25
0.25

ớ3
1
0.25

Mứt khác, cũng có thề người đầu tư khơng tinh đén những khốn ỉời nhỏ và sẵn sảng
thắp nhàn nú’ IV cho khả nàng của một khoản lift lớn. Khoản lời cao han (tược níing liu. ví
dụ, một ỉựt ich mức. 2 thay cho I. Hịm lợi ích lúc này sẽ là:

u(-2%) = 0; tí(l%) = 0,5; u(4%) = 2

hay theo thang 0 tớt I
uị-2%) = 0; «(1%) = 0,25;u(4%) = 1

ỉỉángỊĩĩ^sỊ tong hựp các. giá trị ciía hàm lợi ích dược dể cập tiên dãy.

Chu trinh sau dày là môi công cu dể xác dinh hàtn lợi ích dối với mởt cá nhân
1. giã t hiết u(u'min) = 0 và «(Wmar) = 1:
2. định nghĩa một xác suất /’(.r), đổ một cá nhãn không ưu tiên một trong những sự
kiên sau:
• Et: kót q chắc chán bàng X;
• E2: xác suất (1 - /'(x)) cùa một kết quà ưnm và xác suắt P(x) dối với kết quả

*’múi Ị
3. giá thiết u(x) bang với P(i).

Ví dụ 2.2
Giã thiết ta biét rang người dầu tư trong Ví dụ\2. /| thẵy ràng xác. suất 0,25 dồi VỚI việc, thiệt
hai 2% lã một lùt ro chấp nhàn dược khi dầu tư vào còng ty nếu như xác suất nhăn dược
ỉ% tiền tài là 0,75 thay lù mua cõng trái. Hàm lợi ích dược xác. dịnh như sau
Ị. u(-2%) = ớ; u(4%) = 1;

17


2.

• Eỵ: lơi nhuắn chắc chẩn là 1%.
• E2. lợi nhuận là -2% vời xác suất 1 - P(l%) = 0.25 t'ã i% với xác suất P(l%) —

0,75;
3. n(l%) = /’(!%) = 0.75.
Vơi phân tích mang tính tắt định trẽn đáy, tắt ca các kết quà khá dĩ đều có thề dược
iniêu tà khái quát và phối hợp như một hàm số của các quyết định và hồn cảnh có khả
nâng xảy ra. Cho tơi đây, ta vẫn chưa hề dề cập tơi sự lựa chọn hành động tất nhát. Việc
lựa chon mốt hành dộng có thẻ dược thực hiên với hàng loat phương pháp tất dinh, ví như
những phương pháp với tiêu chuẩn cực tiền cùa Cực tiei{J và tièu clinati cực tiểu của tổn
thất cực đ®0 Những phương pháp này được miêu tá trong các tài liệu về phán tích thống

kfi, phân tích vận hành hay kinh tế.

2.2.2 Phân tích kề đen tính khơng chắc chắn
Những phương pháp tắt định là nhàm tránh khá năng xáu nhát, mà khơng xét tơi khá
nãng của rất nhiều tình huống. Trong hắn hét các trường hợp. dây chính là mõt cách nhìn
nhận quá mữc càn thiết. Trong việc ra quyết đỉuh hợp lý, khả nơng xảy ra cùa các tình
huống do vay phải dược phân tích. Có the nói dậy là sự chi tiết hóa cùa phân tích tat định.

Cây quyết định có thể biêu diên xác suất tương ứng vơi những tình huống khác nhau. Một
quyết dinh hơp lí là chon hta hành dộng vơi giá tri ki vọng lớn nhất cùa lơi ích (lơi nhuãn).
I.ý thuyết này dược biết tới như là lý thuyết ra quyết dinh Bayes.
Ví dụ 2.3
Già Ihict tằng trong các tình huống cứa ví dạ trước, xác suắt về lợi nhuận của cõng tỵ dược
đánh gtá như sau

• 20% xác suất cùa lơt nhuận nhỏ hơn hay bàng 5% cùa vón đầu tư do cúc cờ dóng;
• 30% xác suất cùa lơi nhuận lởn hơn 5% vồ nhò hơn hay bằng 10% cùa vốn dầu tư do
các. cổ dơng;
• 50% xác. .suất cứa lơi nhuận lớn hơn ỈO% cùa vốn đầu tư do các cố dóng.

Cày quyết định lúc này dược bo sung vài các xác suất, như Hình Ịă.tị Giá tn hì vọng
cùa /ơi nhuận khi lưa chon hành dỏng O] ■ ‘mua cổ phần' sê tó
0,2 X (-2%) + 0,3 X (1%) + 0,5 X (4%) = 1.9%
Giá lì Ị này lân hơn lơi nhuận 1% cúa hành dộng «2 ‘mua cõng trát'
(0,2+ 0.3+ 0,5) X 1%= 1%

'maximin criterion - best of worst: lựa chon phương án tót nhắt từ những phương án xốu nhát
‘minimax-rcgrct criterion - minimise the maximum regret.

18


×