Các yếu tố tác động đến sự ổn định của ngân hàng tại các ngân hàng tmcp ở việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

KHĨA LUẬN
TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ ỔN ĐỊNH CỦA NGÂN
HÀNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
Ở VIỆT NAM
Ngành: Tài chính - Ngân hàng
Mã số: 7 34 02 01

NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

KHĨA LUẬN
TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ ỔN ĐỊNH CỦA NGÂN
HÀNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
Ở VIỆT NAM
Ngành: Tài chính - Ngân hàng
Mã số: 7 34 02 01
Họ và tên sinh viên: NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG
Mã số sinh viên: 050607190554
Lớp sinh hoạt: HQ7-GE18

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
TS. Bùi Đan Thanh
TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023


i

TÓM TẮT
Bài nghiên cứu này tập trung vào việc xem xét những yếu tố tác động đến sự
ổn định tài chính của Ngân hàng tại các Ngân hàng Thương mại Cổ phần tại Việt
Nam. Sự ổn định tài chính của các Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam được
đo lường bằng biến mức độ biến động của lợi nhuận trên tổng tài sản (SROA).
Nghiên cứu sử dụng một tập hợp các biến độc lập như quy mô vốn chủ sở hữu, quy
mô Ngân hàng, quy mô cho vay khách hàng, tính thanh khoản, rủi ro tín dụng, chi
phí hoạt động, tỷ lệ lạm phát. Nghiên cứu sử dụng mô hình bình phương bé nhất
dạng gộp (Pooled OLS), mơ hình cố định (FEM), mơ hình ngẫu nhiên (REM) và
mơ hình bình phương bé nhất tổng quát (FGLS), dựa trên dữ liệu bảng trong giai
đoạn 2011-2021 của 22 Ngân hàng Thương mại Cổ phần đang hoạt động tại thị
trường Việt Nam.
Kết quả cho thấy rằng các biến độc lập như quy mô cho vay khách hàng, quy
mô vốn chủ sở hữu, tính thanh khoản và rủi ro tín dụng đều có ảnh hưởng theo cùng
hướng đến sự ổn định tài chính của Ngân hàng Thương mại Cổ phần. Ngoài ra, các
biến độc lập như quy mơ Ngân hàng, chi phí hoạt động và tỷ lệ lạm phát ảnh hưởng
ngược chiều đến sự ổn định tài chính của Ngân hàng Thương mại Cổ phần.
Kết quả nghiên cứu đã mang lại đóng góp quan trọng về mặt lý thuyết và
thực nghiệm trong việc hiểu quan hệ giữa các yếu tố và sự ổn định tài chính của các
Ngân hàng Thương mại Cổ Phần ở Việt Nam. Dựa trên những kết quả này, tác giả
đưa ra các gợi ý và khuyến nghị giúp kiểm sốt rủi ro tài chính và tăng cường mức
độ ổn định của các Ngân hàng Thương mại Cổ phần tại Việt Nam.
Từ khóa: sự ổn định tài chính, mức độ khả năng sinh lời trên tổng tài sản,

SROA, Ngân hàng Thương mại Cổ phần, Việt Nam, biến độc lập, dữ liệu bảng.


ii

ABSTRACT
This research focuses on considering factors affecting the stability of Joint Stock commercial banks in Vietnam. The financial stability of Joint - Stock
commercial banks is measured by the standard deviation of return on assets
(SROA). Research using an independent set of variables including bank size,
capital, customer loan ratio, liquidity ratio, loan loss reserve ratio, cost ratio, and
inflation rate. The Pooled OLS model, FEM model, REM model, and FGLS model
are built on the board data in the period 2011-2021 of 22 Joint Stock commercial
banks operating in the Vietnam market.
The results showed that independent variables such as capital, customer loan
ratio, liquidity ratio, loan loss reserve ratio were all influenced by the level of the
financial stability of Joint - Stock Commercial Bank. In addition, independent
variables such as bank size, cost ratio, and inflation rate are in contrast to the the
financial stability of Joint Stock Commercial Bank.
The research results have brought about theoretical and experimental
contribution to understanding the relationship between factors and the level of the
financial stability of Joint Stock - Commercial Bank in Vietnam. Based on these
results, the author gives suggestions and recommendations to help control financial
risks and enhance the financial stability of Joint - Stock Commercial Bank in
Vietnam.
Keywords: the financial stability, standard deviation of return on assets,
SROA, Joint - Stock Commercial Bank, Vietnam, independent variables, panel data.


iii

LỜI CAM ĐOAN
Khóa luận này là cơng trình nghiên cứu riêng của tác giả, kết quả nghiên
cứu là trung thực, trong đó khơng có các nội dung đã được cơng bố trước đây hoặc
các nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được dẫn nguồn đầy
đủ trong khóa luận.
TÁC GIẢ

Nguyễn Thị Kiều Trang


iv

LỜI CẢM ƠN
Tơi bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến tồn thể Q Thầy Cơ trường Đại Học
Ngân hàng TP Hồ Chí Minh đã truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm q báu cho
tơi, đó chính là nền tảng cơ bản, là hành trang vô cùng quý giá để tôi bước vào môi
trường làm việc thực tế trong tương lai.
Đặc biệt, tôi xin cảm ơn giảng viên hướng dẫn TS. Bùi Đan Thanh đã tận
tình hỗ trợ, giúp đỡ và hướng dẫn tơi hồn thành bài khóa luận. Trong q trình
thực hiện khóa luận, tơi được hỗ trợ, chỉ dẫn và góp ý nhiệt tình từ Cơ. Tơi cảm thấy
rất biết ơn và tri ân Cơ.
Bài khóa luận của tôi không thể tránh khỏi những hạn chế về thời gian và
trình độ cá nhân, vì vậy có thể có những thiếu sót. Tơi rất mong nhận được ý kiến
đóng góp từ Q Thầy Cơ để hồn thiện hơn.
Xin chân thành cảm ơn!

TÁC GIẢ

Nguyễn Thị Kiều Trang

v

MỤC LỤC

 
TÓM TẮT.......................................................................................................................... i 
ABSTRACT ..................................................................................................................... ii 
LỜI CAM ĐOAN ........................................................................................................... iii 
LỜI CẢM ƠN ................................................................................................................. iv 
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT................................................................................... viii 
DANH MỤC BẢNG ....................................................................................................... ix 
DANH MỤC HÌNH ......................................................................................................... x 
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI ............................................................................ 1 
1.1 Đặt vấn đề và tính cấp thiết đề tài .........................................................................1 
1.1.1 Đặt vấn đề ..................................................................................................1 
1.1.2 Tính cấp thiết của đề tài: ...........................................................................1 
1.2 Mục tiêu nguyên cứu .............................................................................................2 
1.2.1 Mục tiêu tổng quát .....................................................................................2 
1.2.2 Mục tiêu cụ thể ..........................................................................................2 
1.3 Câu hỏi nghiên cứu ...............................................................................................3 
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .........................................................................3 
1.5 Phương pháp nghiên cứu .......................................................................................3 
1.5.1 Phương pháp thu thập dữ liệu....................................................................3 
1.5.2 Phương pháp nghiên cứu ...........................................................................3 
1.6 Nội dung nghiên cứu .............................................................................................4 
1.7 Đóng góp của đề tài...............................................................................................4 
1.8 Kết cấu đề tài .........................................................................................................5 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 ............................................................................................... 7 
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU...................... 8 

2.1 Khái niệm sự ổn định tài chính .............................................................................8 
2.2 Yếu tố tác động đến sự ổn định của NH TMCP Việt Nam ...................................9 
2.2.1 Các nhân tố vi mô ......................................................................................9 


vi

2.2.2 Các nhân tố vĩ mô ....................................................................................12 
2.3 Lược khảo các cơng trình nghiên cứu liên quan .................................................13 
2.3.1 Các nghiên cứu nước ngoài .....................................................................13 
2.3.2 Các nghiên cứu trong nước .....................................................................17 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 ............................................................................................. 22 
CHƯƠNG 3: MƠ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........................... 23 
3.1 Quy trình thực hiện .............................................................................................23 
3.2 Nguồn dữ liệu nghiên cứu ...................................................................................24 
3.3 Phương pháp nghiên cứu .....................................................................................25 
3.3.1 Phân tích thống kê mơ tả .........................................................................25 
3.3.2 Phân tích ma trận tương quan ..................................................................25 
3.3.3 Kiểm định đa cộng tuyến.........................................................................26 
3.3.4 Phân tích dữ liệu hồi quy bảng ................................................................26 
3.3.5 Phân tích lựa chọn mơ hình hiệu quả nhất ..............................................26 
3.3.6. Kiểm định vi phạm các giả định hồi quy ...............................................26 
3.3.7. Hồi quy bình phương tối thiểu tổng qt FGLS ....................................27 
3.4 Mơ hình nghiên cứu ............................................................................................28 
3.5 Các giả thuyết nghiên cứu ...................................................................................29 
3.5.1 Biến phụ thuộc.........................................................................................29 
3.5.2 Các biến độc lập và dấu của kỳ vọng ......................................................29 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 ............................................................................................. 36 
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN NGHIÊN CỨU ................................. 37 
4.1. Thống kê mô tả các biến trong mơ hình nghiên cứu ..........................................37 

4.2. Phân tích tương quan mơ hình nghiên cứu ........................................................44 
4.3 Kiểm định đa cộng tuyến ....................................................................................44 
4.4. Phân tích dữ liệu hồi quy bảng (Mơ hình OLS/FEM/REM)..............................45 
4.5 Kiểm định lựa chọn mơ hình FEM và REM .......................................................46 
4.6 Kiểm định hiện tượng phương sai sai số thay đổi...............................................47 
4.7 Kiểm định hiện tượng tự tương quan ..................................................................47 


vii

4.8 Kết quả phân tích FGLS......................................................................................48 
4.9 Thảo luận kết quả nghiên cứu: ............................................................................49 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 ........................................................................................52 
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ...................................................... 53 
5.1 Kết luận ...............................................................................................................53 
5.2 Khuyến nghị ........................................................................................................54 
5.3 Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo ..............................................................61 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 5 ........................................................................................63 
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................... i 
PHỤ LỤC ......................................................................................................................... v 
 


viii

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
Từ viết tắt

ROA

Cụm từ tiếng Anh
Asian Development
Bank
Return on assets

ROE

Return on Equity

ADB

Cụm từ tiếng Việt
Ngân hàng Phát triển Châu Á
Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở
hữu

Standard deviation of
SROA

return on asset

Mức độ khả năng sinh lời trên tài sản

SIZE

Bank size

Quy mô Ngân hàng

CAP

Capital

Quy mô vốn chủ sở hữu

LOAN
LIQ
LLR
COSR
INF
GCC
NHNN
NH TMCP
TCTD
TNHH
MTV
BCTC

Customer loan ratio

Quy mô cho vay khách hàng
Tỷ lệ sản sản lưu động trên tổng tài sản
Liquidity ratio
(tính thanh khoản)
Loan loss reserve ratio Tỷ lệ dự phòng tổn thất cho vay (rủi ro
tín dụng)
Cost ratio
Tỷ lệ chi phí hoạt động
Inflation rate

Tỷ lệ lạm phát
Hội đồng các thành viên là Bahrain,
Kuwait, Oman, Qatar, Ả Rập Xê Út và
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống
nhất.
Ngân hàng Nhà nước
Ngân hàng thương mại cổ phần
Tổ chức tín dụng
Trách nhiệm hữu hạn một thành
viên
Báo cáo tài chính


ix

DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1 Tóm tắt các nghiên cứu liên quan ..............................................................19 
Bảng 3.1 Quy trình thực hiện ....................................................................................23 
Bảng 3.2 Mơ tả các biến trong mơ hình nghiên cứu .................................................33 
Bảng 4.1 Thống kê mô tả biến ..................................................................................37 
Bảng 4.2 Thống kê giá trị bình quân các biến trong nghiên cứu ..............................37 
Bảng 4.3 Ma trận tương quan giữa các biến độc lập.................................................44 
Bảng 4.4 Kiểm định đa cộng tuyến ...........................................................................44 
Bảng 4.5 Kết quả ước lượng mơ hình hồi quy theo Pooled OLS, FEM và REM ...45 
Bảng 4.6 Kết quả kiểm định Hausman .....................................................................46 
Bảng 4.7 Kết quả kiểm định hiện tượng phương sai sai số thay đổi ........................47 
Bảng 4.8 Kết quả kiểm định hiện tượng tự tương quan ............................................47 
Bảng 4.9 Kết quả phân tích FGLS ............................................................................48 
Bảng 4.10 Bảng tổng hợp kết quả nghiên cứu ..........................................................49 

x

DANH MỤC HÌNH
Hình 4.1 Giá trị bình qn SROA của 22 NH TMCP tại Việt Nam .........................39 
Hình 4.2 Giá trị bình quân SIZE của 22 NH TMCP tại Việt Nam ...........................39 
Hình 4.3 Giá trị bình quân LOAN của 22 NH TMCP tại Việt Nam ........................40 
Hình 4.4 Giá trị CAP của 22 NH TMCP tại Việt Nam.............................................41 
Hình 4.5 Giá trị bình quân LLR của 22 NH TMCP tại Việt Nam ............................41 
Hình 4.6 Giá trị bình quân COSR của 22 NH TMCP tại Việt Nam .........................42 
Hình 4.7 Giá trị bình quân LIQ của 22 NH TMCP tại Việt Nam .............................42 
Hình 4.8 Giá trị bình quân lạm phát giai đoạn 2011-2021 .......................................43 


1

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
1.1 Đặt vấn đề và tính cấp thiết đề tài
1.1.1 Đặt vấn đề
Khủng hoảng hệ thống tài chính trong thời gian qua đã khơi lên tâm lý lo
lắng về sự ổn định tài chính. Ảnh hưởng của nó lên nền kinh tế đã trở thành một
điều khơng thể dự đốn cho các nhà quản lý hệ thống tài chính và các nhà quản lý
tài chính trên toàn cầu. Các nền kinh tế phát triển sở hữu khả năng phục hồi để
chống lại tác động bất lợi của sự gián đoạn hệ thống tài chính (Ferry và Sapir,
2010). Tuy nhiên, các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi dễ bị tổn thương hơn
và phải tập trung vào đó, cố gắng phát hiện kịp thời điểm yếu và có biện pháp khắc
phục. Ở các nền kinh tế mới nổi, các Ngân hàng là nhà cung cấp tài chính và làm
trung gian cho dịng vốn giữa người đi vay và người tiết kiệm, điều này chứng tỏ sự
ổn định tài chính của Ngân hàng rất quan trọng đối với sự tăng trưởng của toàn bộ
nền kinh tế.

1.1.2 Tính cấp thiết của đề tài:
Sự ổn định tài chính giúp các bên liên quan đảm bảo quản lý rủi ro đúng thời
điểm và cho phép họ sử dụng các nguồn tài chính một cách hiệu quả, điều này cuối
cùng sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế (Hoggarth và cộng sự, 2002; Jokipii và
Monnin, 2013; Creel và cộng sự, 2015). Ngoài ra, một số nhà nghiên cứu cho rằng
ổn định tài chính và tăng trưởng kinh tế củng cố lẫn nhau. Đáng chú ý, các quốc gia
đang phải đối mặt với suy giảm kinh tế đã cản trở các hoạt động tài chính và hoạt
động thương mại. Đối với những quốc gia như vậy, rất khó để có được nguồn tài
chính nước ngồi, điều này làm giảm tăng trưởng GDP và tín dụng. Do đó, trong
bối cảnh này, rõ ràng là tăng trưởng kinh tế thúc đẩy ổn định tài chính (Dell’Ariccia
và cộng sự, 2008; Wang và cộng sự, 2019; Cave và cộng sự, 2019).
Nghiên cứu về sự ổn định của Ngân hàng thêm phần cần thiết trong bối cảnh
cuộc khủng hoảng tài chính đang diễn ra trong suốt thời gian trước đây. Cuộc khủng
hoảng đã có tác động rất lớn đến ngành Ngân hàng trên toàn thế giới và dẫn đến


2

những biến đổi đáng kể trong môi trường kinh doanh, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt
động của ngành Ngân hàng. Vì vậy, việc đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự ổn
định của NH TMCP Việt Nam trở nên vơ cùng ưu tiên trong thời đại cạnh tranh
tồn cầu.
Trong quá trình hội nhập, ngành Ngân hàng Việt Nam đang đối mặt với
nhiều thách thức đáng kể. Sự giảm lợi nhuận và kết quả kinh doanh thấp đang làm
đau đầu cho nhiều NH TMCP hàng đầu. Để nâng cao khả năng cạnh tranh và đáp
ứng yêu cầu của thị trường, Ngân hàng đang nỗ lực để tái cơ cấu, hợp nhất và xử lý
nợ xấu. Vì vậy, việc đánh giá và nghiên cứu đều rất cần thiết để giữ cho hệ thống
Ngân hàng ổn định và tăng khả năng tạo lợi nhuận trong môi trường cạnh tranh hiện
nay. Từ sự tích lũy kiến thức trong q trình học tập và sự ham muốn tìm hiểu sâu
hơn, tác giả đã lựa chọn đề tài "Các yếu tố tác động đến sự ổn định của Ngân

hàng tại các Ngân hàng Thương mại Cổ phần ở Việt Nam" để phân tích và chia
sẻ quan điểm cá nhân.
1.2 Mục tiêu nguyên cứu
1.2.1 Mục tiêu tổng quát
Mục tiêu của nghiên cứu là tìm hiểu về các yếu tố tác động đến sự ổn định
của Ngân hàng, nhằm đề xuất những giải pháp để cải thiện sự hiệu quả và sự bền
vững của hoạt động Ngân hàng.
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
-Thứ nhất, xác định các nhân tố tác động đến sự ổn định của các NH TMCP
tạiViệt Nam.
-Thứ hai xem xét mức độ tác động của các yếu tố này đến sự ổn định của NH
TMCP tại Việt Nam. Dựa trên đó, tác giả sẽ đề xuất một số giải pháp và khuyến
nghị nhằm giúp các NH TMCP nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường và duy trì
sự ổn định.


3

1.3 Câu hỏi nghiên cứu
Bài nghiên cứu đã đặt mục tiêu tập trung vào việc giải đáp ba câu hỏi sau:
- Những yếu tố nào có tác động đến sự ổn định của các NH TMCP tại Việt
Nam?
- Cường độ tác động của các nhân tố đến sự ổn định tài chính của các NH
TMCP tại Việt Nam được đánh giá như thế nào?
- Cách tối ưu để nâng cao sự ổn định tài chính của các NH TMCP tại Việt
Nam dựa trên các yếu tố đó là gì?
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự ổn định của NH
TMCP Việt Nam.
- Phạm vi nghiên cứu: Đề tài này sử dụng nguồn dữ liệu từ các báo cáo tài

chính và báo cáo thường niên của 22 NH TMCP tại Viêt Nam. Dữ liệu được thu
thập từ những nguồn này trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2021. Các NH
TMCP này phải thỏa mãn tiêu chuẩn để được niêm yết trên sàn HOSE, HNX,
Upcom và OTC và phải đảm bảo tiếp tục hoạt động trong quá trình nghiên cứu diễn
ra. Đáng chú ý, dữ liệu đã được kiểm toán và được cơng bố cơng khai, đảm bảo tính
minh bạch và rõ ràng.
1.5 Phương pháp nghiên cứu
1.5.1 Phương pháp thu thập dữ liệu
Dữ liệu trong nghiên cứu là dữ liệu thứ cấp được thu thập từ các báo cáo tài
chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm của 22 NH TMCP trong giai
đoạn 2011 đến 2021. Trong khi đó, dữ liệu về yếu tố vĩ mơ là lạm phát được lấy từ
cơ sở dữ liệu của NHNN Việt Nam.
1.5.2 Phương pháp nghiên cứu
Khóa luận sử dụng phần mềm STATA16 để phân tích và xử lý dữ liệu.


4

Phương pháp định lượng: nhằm thực hiện phân tích hồi quy, tác giả đã lựa
chọn phương pháp ước lượng Pooled OLS, phương pháp ước lượng cố định FEM,
ước lượng ngẫu nhiên REM để phân tích các yếu tố. Tuy nhiên, việc ước lượng mơ
hình theo phương pháp Pool OLS khơng phản ánh được tác động riêng biệt, mang
tính đặc thù của từng doanh nghiệp. Vì vậy, tiến hành kiểm định Hausman lựa chọn
mơ hình FEM và REM.
Sau khi xác định một mơ hình phù hợp, cần tiến hành kiểm định hiện tượng
phương sai sai số thay đổi và kiểm định hiện tượng tự tương quan. Nếu mơ hình tồn
tại khuyết tật, tác giả sẽ sử dụng phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát
(FGLS) để khắc phục hiện tượng tự tương quan và phương sai thay đổi.
1.6 Nội dung nghiên cứu
Nghiên cứu này tập trung khám phá tác động của các yếu tố đến mức độ khả

năng sinh lời của NH TMCP tại Việt Nam. Phương pháp phân tích định lượng được
áp dụng để xác định rõ hơn sự tác động của các yếu tố này đến sự ổn định tài chính
của các NH TMCP Việt Nam trong khoảng thời gian từ 2011 đến 2021. Ngoài ra,
nghiên cứu cũng đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm giảm thiểu rủi ro tài chính và
tăng cường sự ổn định cho các NH TMCP tại thị trường Việt Nam.
1.7 Đóng góp của đề tài
Về mặt lý thuyết, bài khóa luận trình bày những cơ sở lý luận về sự ổn định
của NH TMCP, các yếu tố tác động đến sự ổn định của NH TMCP và các tiêu chí
để đánh giá sự ổn định của NH TMCP tại thị trường Việt Nam.
Bài khóa luận này có đóng góp thêm nghiên cứu thực nghiệm về tác động
của các yếu tố đến sự ổn định tài chính của NH TMCP tại Việt Nam trong giai đoạn
2011-2021. Để đạt được mục tiêu này, bài khóa luận sử dụng các phương pháp
nghiên cứu như Pool OLS, FEM, REM và FGLS để đánh giá tác động của của các
yếu tố đến sự ổn định tài chính của NH TMCP tại Việt Nam. Từ đó mang lại những
kết quả đáng tin cậy nhất.


5

Bên cạnh đó, bài khóa luận này mang lại những đóng góp thực tiễn quan
trọng. Đối với các đọc giả quan tâm đến đề tài khóa luận, đây sẽ là nguồn tài liệu
tham khảo hữu ích.
1.8 Kết cấu đề tài
Bài khóa luận bao gồm 5 chương:
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
Trong chương này tác giả trình bày các khía cạnh quan trọng liên quan đến
đề tài của bài khóa luận: lý do tác giả chọn đề tài, mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu,
đối tượng và phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, đóng góp và cấu trúc
các chương của bài khóa luận. Từ đó, giúp người đọc có cái nhìn tổng quan về bài
khóa luận.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
Chương này sẽ tổng hợp các cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu liên
quan đến tác động của các yếu tố đến sự ổn định của các NH TMCP tại Việt Nam.
Ngồi ra, chương 2 cũng trình bày tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước
liên quan đến đề tài khóa luận, tạo nền tảng cho việc xây dựng mơ hình nghiên cứu
trong chương tiếp theo.
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Chương 3 sẽ xây dựng mơ hình nghiên cứu dựa trên cơ sở lý thuyết đã được
trình bày trong chương 2. Chương này sẽ trình bày chi tiết về các biến độc lập và
biến phụ thuộc, dữ liệu sử dụng, phương pháp đo lường và quy trình được áp dụng
để đạt được kết quả nhằm đáp ứng mục tiêu đã đề ra.
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
Phần này sẽ trình bày về các biến trong mơ hình, tiến hành kiểm định mơ
hình nghiên cứu, thực hiện phân tích tương quan giữa các biến trong mơ hình, và
phân tích tác động của các yếu tố đến sự ổn định của các NH TMCP tại Việt Nam.


6

Từ kết quả thu được, chương sẽ xây dựng một mơ hình hồi quy phù hợp và tiến
hành thảo luận dựa trên kết quả của nghiên cứu.
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH
Chương 5 sẽ tóm lược các kết quả nghiên cứu từ chương trước và trình bày
những kết luận tổng quát, cùng với đề xuất khuyến nghị nhằm cải thiện sự ổn định
của các NH TMCP tại Việt Nam. Ngoài ra, chương cũng sẽ đưa ra các hạn chế của
bài khóa luận và gợi ý các chính sách giúp cải thiện sự ổn định tài chính của NH
TMCP

tại

thị

trường

Việt

Nam.


7

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 1 đã trình bày tầm quan trọng của sự ổn định tài chính của NH
TMCP với nền kinh tế tại Việt Nam. Từ đó, tìm ra các các yếu tố tác động đến sự ổn
định tài chính của NH TMCP tại Việt Nam là rất cần thiết. Thêm vào đó, tác giả đề
cập đến những đối tượng, phạm vi, phương pháp, đóng góp và bố cục các chương
của bài khóa luận. Chương 2 sẽ tiếp tục trình bày các cơ sở lý luận và các nghiên
cứu tổng quan liên quan đến đề tài của bài khóa luận.


8

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
2.1 Khái niệm sự ổn định tài chính
Theo nghiên cứu của Nguyễn Thị Như Quỳnh (2021), ổn định Ngân hàng có
nghĩa là Ngân hàng có khả năng hoạt động một cách suôn sẻ, thực hiện hiệu quả
chức năng trung gian thanh toán và các chức năng khác theo yêu cầu.
Sự ổn định tài chính của Ngân hàng được dựa trên khái niệm của sự ổn định
tài chính. NHNN Việt Nam khẳng định rằng hệ thống tài chính được đảm bảo an
tồn và ổn định khi có khả năng chống chịu những biến động bất thường, không ổn

định của nền kinh tế, các cú sốc tài chính từ cả nội bộ và bên ngoài hệ thống.
Theo Ijaz, Shahzad (2021) đã xác định ổn định tài chính đóng một vai trị
quan trọng cho sự vận hành đúng đắn của nền kinh tế. Trong một nền kinh tế hiệu
quả, mọi người đều nhận được lợi ích từ một hệ thống Ngân hàng lành mạnh và
hiệu quả. Sự ổn định tài chính của các Ngân hàng có thể bị gián đoạn bởi sự vận
hành của các yếu tố tài chính bên trong và những cú sốc mạnh dẫn đến xuất hiện
những lỗ hổng. Những cú sốc có thể đến từ mơi trường bên ngồi, các nhân tố vĩ
mơ, vai trị của các chủ nợ và con nợ trong các Ngân hàng, các chính sách hay sự
thay đổi môi trường thể chế. Bất kỳ sự tác động nào của các cú sốc đến những lỗ
hổng đều có thể dẫn đến sự sụp đổ của các NH TMCP và làm gián đoạn chức năng
trung gian tài chính và trung gian thanh tốn của các Ngân hàng. Nghiêm trọng
hơn, nó có thể dẫn đến khủng hoảng tài chính và những hệ lụy cho nền kinh tế.
Vì vậy, dựa trên các định nghĩa từ các nhà kinh tế học, khái niệm về ổn định
tài chính của Ngân hàng có thể hiểu là khi Ngân hàng hoạt động một cách hiệu quả,
có khả năng thích ứng tốt với tác nhân ảnh hưởng từ cả bên trong và bên ngoài,
trong hiện tại và tương lai. Đặc biệt, trong những tình huống khi nền kinh tế gặp
phải các cú sốc, Ngân hàng vẫn duy trì khả năng thanh tốn đúng hạn cho các khoản
nợ và tiếp tục hoạt động một cách bình thường.