(Luận văn) nâng cao công tác quản trị rủi ro tác nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh sở giao dịch 2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.42 MB, 123 trang )

t
to
ng
hi
ep
do
w
n
lo
ad
ju

y
th
yi
pl

NÂNG CAO CÔNG TÁC QU N TR R I RO
TÁC NGHI P T I NGÂN HÀNG TH
NG
M I C PH N
U T VÀ PHÁT TRI N
VI T NAM – CHI NHÁNH S GIAO D CH 2
n

ua

al

n

va

ll

fu

oi

m

at

nh
z
z
k

jm

ht

vb
om

l.c
ai

gm
an
Lu

n

va

ey

t
re

–

t
to
ng
hi
ep
do
w
n
lo
ad
ju

y
th
yi
pl

NÂNG CAO CÔNG TÁC QU N TR R I RO

TÁC NGHI P T I NGÂN HÀNG TH
NG
M I C PH N
U T VÀ PHÁT TRI N
VI T NAM – CHI NHÁNH S GIAO D CH 2
n

ua

al

n

va

ll

fu

oi

m

at

nh
z
z

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng

k

jm

ht

vb

om

l.c
ai

gm
an
Lu
n

va

ey

t
re

–

L

OAN

t
to
ng

Tôi xin cam oan : L n

n “Nâng cao công tác

hi
ep

t i Ngân hàng TMCP

u

và Phát tri n

- Chi

do

” là cơng trình do chính tơi nghiên c

w
n

.

lo

d ng trung th c. Các thông tin trong

ad

Các s li u trong lu n v n

ju

y
th
yi

thông tin.

các

pl

Tôi xin chân thành cám

al

Kinh

n

u

n

va

Tôi xin chân thành cám n Ngân hàng TMCP
ãt o

u ki n cho Tôi kh o sát trong

oi

m

n.

và Phát tri n Vi

ll

fu

th i gian làm Lu n

n này.

ng

at

tl n

ã t n tình h

nh

Tơi xin chân thành c m n PGS.TS
d n tơi hồn thành

TPHCM

trong

ua

cho tôi

Cô

z
z
vb

tháng

n m 2012

jm

ht

TP HCM, ngày

Tác g lu n

n

k
om

l.c
ai

gm
an
Lu

Xuân Thanh Trúc

n

va

ey

t
re

t

to
ng
hi
ep
do
w
n
lo
ad

Trang

ju

y
th

1

………………………………………………………..

1

yi

………………………………………………………….

pl

ua

al

……………………………………………………

2
2

………………………………………………..

2

n

………………………………............

n

va

3

…………………………………………………..

3

ll

fu

……………………………..

oi

m

at

nh
z

1:

z
k

jm

ht

vb

1.1.Khái quát chung v

gm

…………………………………………………………………

om

l.c
ai

1.1.1.

…………………..................................................................

………………..……………………………………

6

n

va

n

4

an
Lu

1.1.2.

4

11

……………………….

11

ey

…………

t
re

1.2.

1.2.2.

…………..

12

…………………….

13

t
to

1.2.3.

ng
hi
ep

………………………….

15

do

1.4.

w
n
lo

.....................................................………………..

ad

1.4.1.

17

...............

17

ju

y
th

1.4.2.

yi

..............………………………

20

pl
ua

al
n

am……….…………………………………………………………..

24

n

va
ll

fu

…………………………………………………………

24

oi

m
at

VÀ

z

NGÂN HÀNG

nh

C

z
k

jm

ht

vb

- CHI NHÁNH

gm

…......................................................

om

l.c
ai

Chi nhánh

25

an
Lu

………………………………………………….

25

2.1.2.

………………………........

va

– Chi nhánh

27

n
-2011……………………….…………………..
Chi nhánh

2…......

29
32

ey

t
re

chi nhánh

2.2.1.

……

33

t
to
ng
hi

2.2.2.

……………………...................

34

2.2.3.

…………...

35

ep

2.2.4

……………………………………..

36

do

36

w
n
lo

37

ad
y
th
ju

45

yi

2.3.1.

-

pl
n

2.3.2.

ua

al

45

va

47

n
ll

fu
m
oi

52

at

nh

52

z

54

z
ht

vb

55
56

k

jm

………………………………………………….

om
an
Lu

CHI NHÁNH

l.c
ai

gm
NGÂN HÀNG TMCP

3.1.
………………

va

Chi nhánh

57

n
ng ………………………………………..

57

…………………………………………………

58

BIDV Chi

ey

3.2.

ng ho

t
re

3.1.1.

nhánh

2………..…………………………………………….

59

………….

60

t
to

3.2.1.

ng
hi

3.2.2.

60

ep

…………….

do

3.2.4. V mơ hình t ch c, b trí cán b t i chi nhánh………………

62
63

w
n

o, qu n tr ngu n nhân l c…………………

64

3.2.6. V công tác ki m tra, giám sát…………………………………

65

lo

3.2.5. V

ad

y
th

i v i cán b ………………………………………

ju

3.2.7. V yêu c

66

yi

3.2.8. Nâng cao phong cách giao d ch, tác phong làm vi c v i khách

pl

67
67

n

3.2.9.

ua

al

hàng t i chi nhánh…………………………………………………………..

n

va
68

ll

fu

ro cho chi nhánh……………………………………………………………

m
oi

69

at

nh

…………………………………………………….

70

z
z

………………………………

75

ht

vb

3.3.2.

70

78

…………………………………………………………….

79

k

jm

………………………………………………………...

om

l.c
ai

gm
an
Lu
n

va

ey

t
re

t
to
ng
hi

ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu

ep

ATM

do

BIDV

w
n

lo

CBCNV

ad

CN SGD 2

ju

y
th

HSC

yi
n

ua
n

va

POS

al

NHNN

pl

NHTM

ll

fu

RRTN

at

nh
z

WTO

oi

Vietinbank

m

TPHCM

z
k

jm

ht

vb
om

l.c
ai

gm
an
Lu
n

va

ey

t
re

t
to
ng

Trang

hi
ep
do

1

w

n

………………………………………………..

lo

38

ad

2 Báo cáo

ju

y
th

3

38

yi

41

pl

4

al

42

n

ua

……………….

42

n 30/06/2012 t i Chi nhánh…………………

ll

fu

tác nghi p t

n

va

B ng 2.5 Th ng kê sai sót trong nghi p v ngân qu theo báo cáo r i ro

n toán theo báo cáo r i ro

at

B ng 2.7 Th ng kê sai sót trong nghi p v

z

44

n 30/06/2012 t i Chi nhánh…………………

z

tác nghi p t

43

n 30/06/2012 t i Chi nhánh……..

nh

cáo r i ro tác nghi p t

oi

m

B ng 2.6 Th ng kê sai sót trong nghi p v tín d ng, b o lãnh theo báo

vb

44

n 30/06/2012 t i Chi nhánh…………………….

k

nghi p t

jm

ht

B ng 2.8 Th ng kê sai sót trong nghi p v th theo báo cáo r i ro tác

gm

B ng 2.9 Th ng kê sai sót trong nghi p v luân chuy n ch ng t theo báo

l.c
ai

cáo r i ro tác nghi p t

45

n 30/06/2012 t i Chi nhánh…

om

u

an
Lu

CN

– 2011 ….. 29

30

.. 31

ey

–2011

t
re

2.3

30

n

va
TPHCM .………………………………………………………………….

5

–2011

32

……

45

t
to

6

ng
hi
ep
do

Hình

w
n

9

lo

Hình 1.1

ad

21

Hình 1.2

ju

y
th

Hình 1.3

yi

Vietinbank…………………………………………………………………. 22

ua

al
23

n

r

pl

Hình 1.4

n

va

ll

fu
oi

m
at

nh
z
z
k

jm

ht

vb
om

l.c
ai

gm
an
Lu
n

va

ey

t
re

TÀI LI U THAM KH

t
to

1.

ng
hi

,

ep

< [Ngày truy

do
w
n

và Phát tri

lo

2. Ngân hàng

Nam, Tháng 09/2010,

ad
y
th

và Phát tri

ju

3. Ngân hàng

Nam, Tháng 7/2011, Tài

yi

.

pl

và Phát tri

Nam, Tháng 11/2011, Tài

n

ua

al

4. Ngân hàng

va

và Phát tri

6. Ngân hàng

và Phát tri

7. Ngân hàng

Phát tri

Nam, Tháng 06/2012,

n

5. Ngân hàng

ll

fu
oi

m

Nam, Tháng 08/2012,

z

Phát tri

b

om

ng xã h i.

ng m i, Nhà xu

l.c
ai

lao

Huy Hoàng (2007), Q n tr ngân hàng th

gm

9. Tr

k

-2015

jm

ht

8. Ngân hàng

vb

(2008 - 2009 - 2010 – 2011).

z

hàng n

at

nh

k

Báo cáo t ng

an
Lu
n

va

ey

t
re

1

t
to
ng
hi
ep

1. Lý do ch

tài:

do
w

N n kinh t Vi t Nam

phát tri

ng t do hóa, tồn c u

n
lo

phát tri n c a n n kinh t , h th

ad

ngày càng l n m nh và có

ng r ng kh p trong các ho

y
th

ju

trong xã h i. Các công c , d ch v tài chính t

pl

i nhi u s n ph m,

ng tín d

n chuy

n

ua

d ng và nâng cao ch

c áp

ài vi c chú tr ng vào vi c cung c p tín

al

d ch v ngân hàng m i. Bên c

c trên th gi
u ki

yi

d ng t i Vi t Nam ngày càng nhi u, t

ng giao d ch

va

ng d ch v .

n

i nhu n c a mình t ho

im c

ll

fu
oi

m
at

nh
z
z

k

jm

ht

vb

:

om

l.c
ai

gm
an
Lu
n

va

.

th

mình

riêng c

ey

t
re

,

2

t
to
ng
hi
ep
do
w
n
lo

Chi nhánh

ad

,

y
th

ju

“Nâng cao công tác q

yi

– Chi nhánh

làm

pl
n

ua

al
va
n

này.

ll

fu
c tr ng công tác qu n tr r i

oi

p trung nghiên c

m

Lu n

ro tác nghi p t i Ngân hàng TMCP

nh

S Giao d ch 2. T

xu t nh m hoàn thi n

n Vi t Nam – Chi nhánh

at

z

công tác qu n

z

n Vi t Nam – Chi

ht

vb

tr r i ro tác nghi p t i Ngân hàng TMCP

k

jm

nhánh S Giao d ch 2.

u nh ng n

nv

l.c
ai

ng nghiên c u: lu

gm

-

Chi nhánh S Giao d ch 2.

Phát tri n Vi t Nam

n

va

- Ph m vi nghiên c u: Ngân hàng TMCP

n Vi t Nam –

an
Lu

qu n tr r i ro tác nghi p t i Ngân hàng TMCP

om

r i ro tác nghi p và qu n tr r i ro tác nghi p trong các NHTM; v công tác

t
re

Chi nhánh S Giao d ch 2.

ey

th

-

ng kê, t ng h p: lu

n hành th ng kê các l i

3

t
to
ng
hi

n r i ro tác nghiêp t i Ngân hàng TMCP

ep

Nam – Chi nhánh S Giao d ch 2 t

do
w

-

n Vi t

n quý 2.2012.

n

d a trên nh ng s li u t ng h

ti n

th v ho

ng qu n tr

lo

ng nh

ad

r i ro tác nghi p.

y
th

lu n v n:

ju

5.

ng

yi

- Th nh t, lu

ng c a r i ro tác nghi

pl

ng kinh doanh c a Ngân hàng hi n nay và ch m

c các Ngân hàng

ua

al

ho

y m nh ki

va

ng gi i pháp c th

n

- Th hai, lu

ng

n

chú tr

n

ng

fu

ll

công tác qu n tr r i ro tác nghi p t i các Ngân hàng mà c th là t i Ngân hàng

m

oi

n Vi t Nam – Chi nhánh S giao d ch 2.

at

nh
z
z
ht

vb
i ro tác nghi p và qu n tr r i ro tác nghi p trong các

jm

-

n Vi t Nam – Chi nhánh S Giao d ch 2

an
Lu

i pháp nh m nâng cao hi u qu công tác qu n tr r i

ro tác nghi p t i Ngân hàng TMCP

n Vi t Nam – Chi nhánh

n

va

S Giao d ch 2.

om

-

c tr ng công tác qu n tr r i ro tác nghi p t i Ngân hàng

l.c
ai

TMCP

gm

-

k

NHTM.

ey

t
re

th

4

t
to

ng

hi

ep

do

w

n

lo

NHTM:

ad

NHTM:

ju
y
th

yi

pl

n
ua
al

n
va

ll
fu

oi
m

at
nh

z

z

k
jm
ht
vb

om
l.c
ai
gm

an
Lu

n

va

ey

t
re

th

5

t
to

ng

hi

-

ep

do

w

n

lo

ju
y
th

yi

pl

n
ua
al

n

va

ll
fu

-

oi
m

at
nh

z

z

k
jm
ht
vb

-

om
l.c
ai
gm

-

ey

t
re

th

+

n

.

l

va

+

an
Lu
hàng theo hai cách:
-

.

ad

-

sau:
NHTM

6

t
to
ng
hi
ep
do
w

-

n
lo
ad
ju

y
th

-

yi
pl
n

ua

al
n

va
ll

fu
oi

m
nh

1.1.2 Khái quát chung v r i ro tác nghi p trong ho

ng c a các NHTM:

at
z

1.1.2.1 Khái ni m v r i ro tác nghi p:

z

c g i là r i ro tác nghi p ho c r i ro v n hành, là

ng bao g m toàn b các r i ro có th phát sinh t cách th c mà

ng gây ra,

Trong b i c nh th

ng r t l

n uy tín và tài s n c a NHTM.

an
Lu

r i ro ho

i gánh ch u nh ng t n th t không nh do

om

NHTM Vi t nam và trên th gi

ng c a mình. Trong nh

l.c
ai

u hành các ho

gm

m

ng nh t.

k

R i ro ho

ng c

jm

lo i r i ro có m t trong h u h t các ho

ht

vb

R i ro ho

ng c nh tranh ngày càng gay g t, h th ng công

ng là c n thi t.

n th

i Basel II. Theo Basel II: “R i ro tác nghi p
i và h th ng n i

th

ng vào n i dung s

ey

t
re

r i ro ho

ng

n

công tác qu n tr r i ro ho

va

ngh thông trong h th ng ngân hàng ngày càng phát tri n thì vi

7

t
to
ng
hi

b không

t yêu c u ho c không ho

ng, hay do các s ki n bên ngoài. Khái

ep

ni m r i ro tác nghi p bao g m c r i ro lu

do

c và r i ro uy tín doanh nghi p”.

w

chi

m r i ro

n

o ra: quy trình;

lo

R i ro tác nghi p do các nhóm y u t

i;

ad

h th ng; và các s ki n bên ngoài, c th

y
th

ju

- Quy trình:

yi
pl
n

ua

al
n

va
fu
ll

uân

oi

m
nh

-

at

z
z
ht

vb
k

jm

r

om

các ngân hàn

l.c
ai

gm

-

an
Lu
n

va
ey

t

re

-

th

8

t
to

ng

hi

ep

do

w

-

n

lo

ad

ju
y
th

yi

pl

n
ua
al

n
va

oi

z

z

k

;

jm

;

ht

vb

;

;

at

om

NHTM

l.c
ai
gm

an
Lu

n

va

ey

t
re

.

nh

;

;

m

.

ll
fu

;

th

9

t
to
ng
hi

Hình 1.1

ep
do

K ho ch phịng ng a RRTN

w
n
lo
ad

y
th

Ngun nhân

ju

i
- Quy trình
- H th ng
- khách quan

yi
pl

- Trách
nhi m
pháp lý
- T n th t/m t mác
tài s
i
- M t vi n tr , b i
ng