ÔN THI QUẢN TRỊ RỦI RO ĐẦU TƯ doc

ÔN THI QUẢN TRỊ RỦI RO ĐẦU TƯ
Lớp KTKHĐT 31
Các bạn tập trung ôn tập những vấn đề chính sau:
1. Các khái niệm rủi ro.
Phần này các bạn nêu hai khái niệm về rủi ro và cho ví dụ minh họa. Bổ
sung quan niệm về rủi ro (không đối xứng, đối xứng) và các đặc trưng của
rủi ro. Có thể phân tích thêm về đặc trưng rủi ro của hoạt động đầu tư và vì
vậy khi đầu tư người ta không chỉ quan tâm đến hiệu quả mà phải cân nhắc
đến cả rủi ro.
2. Phân loại rủi ro trong đầu tư? Ý nghĩa của các cách phân loại?
Làm rõ vì sao phải phân loại? Mô tả từng cách phân loại (Phân loại theo các
giai đoạn ra quyết định, theo phạm vi xảy ra rủi ro, theo tính chất tác động,
theo bản chất của rủi ro, theo nơi phát sinh rủi ro, theo mức độ khống chế rủi
ro, theo giai đoạn đầu tư). Với mỗi cách phân loại nên có một ví dụ cụ thể.
Cần nghiên cứu kỹ cách phân loại rủi ro theo các tình huống: xác định, rủi ro
và bất định. Với mỗi tình huống này cần xử lý như thế nào?
3. Các bước chính trong quá trình quản lý rủi ro? Các khái niệm: nhận diện
rủi ro, Định lượng rủi ro, Xử lý rủi ro?
Nêu được bốn bước: Nhận diện rủi ro, định lượng rủi ro, xử lý rủi ro và kiểm
soát rủi ro và nêu ngắn gọn nội dung của từng bước này.
4. Nhận diện rủi ro: khái niệm, nội dung và phương pháp nhận diện?
Nêu đầy đủ nội dung của từng bước này. Chú ý các phương pháp WBS, nêu
tên các phương pháp như tập kích não, Delphi …, có thể giải thích thêm
5. Các cách phân loại rủi ro với các dự án đầu tư?
Xác định một dự án có thể có những rủi ro ở pha nào? Nêu tóm tắt các rủi ro
ở từng pha.
6. Rủi ro ở pha lập dự án?
Căn cứ vào các gợi ý trong tài liệu trình bày câu này theo hướng: Khái niêm
về pha lập dự án, xác định các rủi ro, xác định nguyên nhân xảy ra rủi ro và
cách quản lý các rủi ro này?
6. Rủi ro liên quan đến dự báo sử dụng nguồn lực?

Căn cứ vào các gợi ý trong tài liệu trình bày câu này theo hướng: Khái niêm
về dự báo sử dụng nguồn lực, xác định các rủi ro, xác định nguyên nhân xảy
ra rủi ro và cách quản lý các rủi ro này?
7. Rủi ro ở pha triển khai dự án?
Căn cứ vào các gợi ý trong tài liệu trình bày câu này theo hướng: Khái niêm
về pha triển khai dự án, xác định các rủi ro, xác định nguyên nhân xảy ra rủi
ro và cách quản lý các rủi ro này?
8. Rủi ro chính trị với các dự án đầu tư?
Khái niệm, liệt kê các loại rủi ro, ảnh hưởng của rủi ro đến dự án (đến bước
nào, nội dung nào của dự án) và cách quản lý các rủi ro đó?
9. Rủi ro xây dựng / hoàn thành công trình với các dự án đầu tư?
Khái niệm, liệt kê các loại rủi ro, ảnh hưởng của rủi ro đến dự án (đến bước
nào, nội dung nào của dự án) và cách quản lý các rủi ro đó?
10. Rủi ro về thị trường, thu nhập và thanh toán với các dự án đầu tư?
Khái niệm, liệt kê các loại rủi ro, ảnh hưởng của rủi ro đến dự án (đến bước
nào, nội dung nào của dự án) và cách quản lý các rủi ro đó?
11. Rủi ro cung cấp đầu vào với các dự án đầu tư?
Khái niệm, liệt kê các loại rủi ro, ảnh hưởng của rủi ro đến dự án (đến bước
nào, nội dung nào của dự án) và cách quản lý các rủi ro đó?
12. Rủi ro kỹ thuật và vận hành với các dự án đầu tư?
Khái niệm, liệt kê các loại rủi ro, ảnh hưởng của rủi ro đến dự án (đến bước
nào, nội dung nào của dự án) và cách quản lý các rủi ro đó?
13. Rủi ro môi trường vĩ mô với các dự án đầu tư?
Khái niệm, liệt kê các loại rủi ro, ảnh hưởng của rủi ro đến dự án (đến bước
nào, nội dung nào của dự án) và cách quản lý các rủi ro đó?
14. Rủi ro ở giai đoạn thực hiện đầu tư, nguyên nhân và các biện pháp phòng
ngừa?
Khái niệm giai đoạn thực hiện đầu tư, liệt kê các loại rủi ro (5 rủi ro như gợi
ý), ảnh hưởng của rủi ro đến hoạt động đầu tư, nguyên nhân xảy ra rủi ro và
cách quản lý các rủi ro đó?

15. Rủi ro ở giai đoạn vận hành đầu tư, nguyên nhân và các biện pháp phòng
ngừa?
Khái niệm giai đoạn vận hành đầu tư, liệt kê các loại rủi ro (5 rủi ro như gợi
ý), ảnh hưởng của rủi ro đến hoạt động đầu tư, nguyên nhân xảy ra rủi ro và
cách quản lý các rủi ro đó?
16. Số đo rủi ro: Giá trị kỳ vọng, độ lệch chuẩn
Khái niệm, ý nghĩa đo lường rủi ro, giới thiệu từng số đo rủi ro: khái niệm,
công thức, vì sao lại sử dụng số đo này để đo lường rủi ro?
17. Các phương pháp phân tích rủi ro
Nêu rõ phân tích rủi ro là gì? Để phân tích rủi ro có thể áp dụng các phương
pháp nào? Giới thiệu vắn tắt từng phương pháp.
18. Phương pháp điều chỉnh hệ số chiết khấu: nội dung, ví dụ, ưu nhược
điểm?
Phương pháp này đã được đề cập chi tiết trong tài liệu, không chép lại ví dụ
giống như trong tài liệu, có thể phân tích thêm theo quan điểm cá nhân
19. Phương pháp điều chỉnh dòng tiền – phương pháp hệ số tin cậy: nội
dung, ví dụ, ưu nhược điểm?
Phương pháp này đã được đề cập chi tiết trong tài liệu, không chép lại ví dụ
giống như trong tài liệu, có thể phân tích thêm theo quan điểm cá nhân
20. Phương pháp phân tích độ nhạy cảm: nội dung, ví dụ, ưu nhược điểm?
Nêu khái niệm phân tích độ nhạy, các bước tiến hành phân tích độ nhạy, các
khái niệm liên quan đến phân tích độ nhạy (điểm an toàn, biên an toàn…),
vai trò của phân tích độ nhạy – với từng phần trình bày nên có ví dụ nhỏ
minh họa, nêu ưu và nhược điểm của phương pháp này.
21. Phương pháp phân tích theo kịch bản và phân tích xác suất
Nêu rõ nhược điểm của phương pháp phân tích theo độ nhạy và trình bày
khái niệm hai phương pháp, các bước tiến hành, khả năng áp dụng các
phương pháp này.
22. Các phương pháp ra quyết định đầu tư trong điều kiện rủi ro và bất định?
Vì sao phương pháp giá trị kỳ vọng không phải là phương pháp duy nhất

được áp dụng khi ra quyết định đầu tư. Cần làm rõ thế nào là Rủi ro? Bất
định? Cho biết trong các phương pháp được áp dụng phương pháp nào giành
cho rủi ro, phương pháp nào giành cho bất định, trình bày từng phương
pháp.
23. Phương pháp xác định giá của thông tin đầy đủ?
Xác định trên cơ sở giá trị kỳ vọng khi có thông tin đầy đủ và giá trị kỳ vọng
khi không có thông tin đầy đủ. Nêu ý nghĩa của việc xác định giá này.
24. Lựa chọn quy mô tối ưu trong điều kiện rủi ro?
Xem bài 64 và 65: Nêu những lý thuyết liên quan (mục tiêu đầu tư của
doanh nghiệp và xác định quy mô tối ưu – trong trường hợp bất định, trong
trường hợp rủi ro)
25. Phân tích rủi ro lạm phát và tỷ giá hối đoái.
26. Quy trình quản lý rủi ro theo 6 bước?
Nghiên cứu các bước: Nhận diện rủi ro, Phân tích định tính, Phân tích định
lượng, lập kế hoạch đối phó, kiểm tra kiểm soát rủi ro.
27. Quy trình quản lý rủi ro theo 4 bước?
Nghiên cứu các bước: Nhận diện rủi ro, Định lượng rủi ro, Xử lý rủi ro,
Kiểm soát rủi ro
Và nghiên cứu các bước: Nhận diện rủi ro, Phân tích các rủi ro đã nhận dạng
và xử lý sơ bộ, Xử lý hành chính các rủi ro, Kiểm tra
28. Các phương pháp quản lý rủi ro: tránh rủi ro, giảm thiểu rủi ro, phong
tỏa rủi ro, tự bảo hiểm, chuyển giao rủi ro
Mô tả từng phương pháp và cho biết sẽ được ứng dụng trong trường hợp
nào, cho ví dụ
29. Một số phương pháp phòng ngừa rủi ro chính trong đầu tư? Vì sao khi đa
dạng hóa sản phẩm thì mức độ rủi ro của đầu tư lại giảm đi?
Nêu các phương pháp phòng ngừa rủi ro chính, xem thêm phần lý thuyết
chương 2 và nghiên cứu xác suất sống sót
30. Các phương pháp mạo hiểm trong đầu tư?
Các bài tập từ bài 1 đến bài 65 và các phần ví dụ trong tài liệu hướng dẫn.+

Bài kiểm tra giữa kỳ. + Giải quyết tình huống trong thực tế, ví dụ: 1 khách
hàng phàn nàn về thái độ của hương dãn viên du lịch cty anh(chị) . là người
quản lý , a(c) hãy nhận dạng rủi ro , dự báo các tổn thất và đưa ra các giải
pháp xử lý
Chúc các bạn ôn tập tốt và thi tốt.