chương 3 kinh tế lượng

BÀI GIẢNG
KINH TẾ LƯỢNG
Chương 3. KiỂM ĐỊNH GiẢ
THUYẾT MÔ HÌNH


Ba giả thiết quan trọng của mô hình hồi quy
tuyến tính là
a) Các sai số ngẫu nhiên ε
i
trong hàm hồi
quy tổng thể có phương sai không đổi và bằng
σ
2
.
b) Không có hiện tượng cộng tuyến giữa
các biến giải thích.
c) Không có hiện tượng tự tương quan giữa
các nhiễu.


A. Phương sai thay đổi
Xét mô hình hồi quy trong đó giả thiết a) bị vi
phạm, nghĩa là khi phương sai của các nhiễu ε
i
là
σ
i
2
(thay đổi theo từng quan sát một).

Khi đó phương pháp OLS dùng để ước lượng
các hệ số hồi quy được thay đổi, cụ thể ta xét hai
phương pháp
1. Phương pháp OLS có trọng số
2. Phương pháp OLS tổng quát


2. Hậu quả
- Các ước lượng bình phương nhỏ nhất vẫn là
các ước lượng không chệch nhưng không
phải là ước lượng hiệu quả (có phương sai
nhỏ nhất).
- Ước lượng của phương sai bị chệch. Do đó,
các kiểm định mức ý nghĩa và khoảng tin cậy
theo phân phối Student và Fisher không còn
đáng tin cậy nữa.


3. Phát hiện PSTĐ
3.1. Xem xét đồ thị phần dư


µ
= + =
2
Y 0.707476 0.91026X; R 0.987749
Khi đó, ta tìm được mô hình hồi quy sau
và đồ thị phần dư, của e
i
theo X

i


3.2. Kiểm định Park






3.2. Kiểm định Gleiser




3.2. Kiểm định White










4. Biện pháp khắc phục (SGK)


B. Đa cộng tuyến

1. Hậu quả








3. Phát hiện ĐCT


4. Khắc phục