ôn tập kinh tế lượng căn bản - đại học kinh tế tp hồ chí minh

ÔN TẬP KINH TẾ LƯỢNG CĂN BẢN
(Dự báo bằng phân tích hồi quy)

P.
T.B


KHOA KINH TẾ
ptbinh[a-còng]ueh.edu.vn
Bài giảng 4: Dự báo bằng phân tích hồi quy
Nội dung:
Đặc điểm của các ước lượng OLS
Ý nghĩa của hệ số hồi quy riêng
Chọn biến giải thích
Chọn dạng hàm
Đa cộng tuyến
Tương quan chuỗi
Phương sai thay đổi
Hướng dẫn Stata và Eviews
NỘI DUNG ÔN TẬP 1:
Với một số giả định nhất định …
Với mô hình hồi quy đơn:
Y
i
= B
1
+ B
2
X
i
+ u

i
Y
i
= b
1
+ b
2
X
i
+ e
i
Ta có:
b
2
~ N(B
2
,σ
2
/ x
2
i
)
Và tại sao t = b
2
/se(b
2
)?

NỘI DUNG ÔN TẬP 2:
Với một số giả định nhất định …

Với mô hình hồi quy bội:
Y
i


= B
1
+ B
2
X
2i
+ B
3
X
3i
+ u
i
Y
i


= b
1
+ b
2
X
2i
+ b
3
X

3i
+ e
i

X
2i
= a
1
+ c
3
X
3i
+ r
2i
X
3i
= a
2
+ c
2
X
2i
+ r
3i
Y
i


= d
1

+ b
2
r
2i
+ v
2i

Y
i


= d
2
+ b
3
r
3i
+ v
2i

Ta có:
2
i2
ii2
2
r
yr
b
2
i3

ii3
3
r
yr
b
Đặc điểm của các ước lượng b
2
và b
3
cũng
tương tự như ở NỘI DUNG ÔN TẬP 1.
Ta có thể mở rộng cách phân tích này cho
mô hình hội quy bội với k biến giải
thích.
NỘI DUNG ÔN TẬP 3:



Bỏ sót biến Thừa biến
Ước
lượng có bị
chệch
hay không
?
Có
*
Không
Độ
lệch chuẩn
của

ước
lượng?
Giảm
*
Tăng
*

Trừ phi R
j
= 0
NỘI DUNG ÔN TẬP 4:
Có hay không có hệ số cắt (intercept)?
Các dạng hàm cơ bản
Các vấn đề gặp phải khi chọn sai dạng
hàm?
Biến giả
 Biến tương tác
 Semi-elasticity là gì?
NỘI DUNG ÔN TẬP 5:
Công thức của các ước lượng OLS trong
mô hình hồi quy bội?
Sai số chuẩn của các ước lượng OLS
trong mô hình hồi quy bội?
Các vấn đề khi có đa cộng tuyến?
Phát hiện đa cộng tuyến
Khắc phục đa cộng tuyến như thế nào?
NỘI DUNG ÔN TẬP 6:
Y
t
= B

1
+ B
2
X
t
+ ε
t
(1)
ε
t
= ρε
t-1
+ u
t
(2)
Y
t
= B
1
+ B
2
X
t
+ ρε
t-1
+ u
t
(3)
ρY
t-1

= ρB
1
+ ρB
2
X
t-1
+ ρε
t-1
(4)

Thế ρε
t-1
ở (4) vào (3), ta có:

Y
t
- ρY
t-1
= B
1
(1-ρ)+ B
2
(X
t
- ρX
t-1
) + u
t
(5)

2
2
u
1
)(Var
Tương quan chuỗi thuần túy và tương
quan chuỗi không thuần túy?
DW test [AR(1)]
Breusch-Godfrey test [AR(q)]
[Feasible] GLS (quasi-difference:
Cochrane-Orcutt và AR methods, và
first difference): chỉ khi AR(1)
Newey-West standard error?

NỘI DUNG ÔN TẬP 7:
Công thức phương sai của ước lượng OLS
(mô hình hồi quy đơn, NỘI DUNG 1)
Phát hiện phương sai thay đổi (đồ thị,
kiểm định thống kê)
WLS?
Heteroskedasticity-robust s.e?
FGLS? Quy trình thực hiện?

NỘI DUNG ÔN TẬP 8:
Hồi quy OLS
 Stata: reg hoặc regress y x1 x2 …
 Eviews: ls y c x1 x2 …
Kiểm định phần dư
 Stata: sau khi hồi quy gõ predict

resid, residuals; hist resid; sktest
resid.
 Eviews: genr resid=resid; hist resid


Kiểm định Wald
 Stata:
test indepvar1 indepvar2 …
test indepvar1+indepvar2=1
 Eviews:
Chọn View\Coefficient tests\Wald –
Coefficient Restrictions
c(2)=c(4)
c(2)+c(3)=1



Các thống kê AIC, SIC
 Stata:
Sau khi hồi quy, ta gõ:
estimates stat
 Eviews:
Các thống kê này đã có sẵn trong
bảng kết quả hồi quy



Kiểm định Durbin-Watson
 Stata:(time series only)
Sau khi hồi quy, ta gõ:

tsset time (time là tên biến chỉ thời gian
trong tập tin, ví dụ year, data, t, …)
estat dwatson
 Eviews:
Thống kê này đã có sẵn trong
bảng kết quả hồi quy



Kiểm định Breusch-Godfrey
 Stata:(time series only)
Sau khi hồi quy, ta gõ:
tsset time (time là tên biến chỉ thời gian
trong tập tin, ví dụ year, data, t, …)
estat bgodfrey, lags(1 2)
 Eviews:
View\Residual tests\Serial
correlation LM test


Kiểm định phương sai thay đổi
 Stata:
Sau khi hồi quy, ta gõ:
hettest (chỉ có Breusch-Pagan)
 Eviews:
View\Residual tests\
Heteroskedasticity tests

FGLS: Cochrane-Orcutt
 Stata:

tsset time
prais y x, cors
 Eviews:
ls y x AR(#)

FGLS: Newey-West
 Stata:
tsset time
newey y x, lag(#)
 Eviews:
Quick/Estimate equation/Options
Newey-West

FGLS:Heteroskedasticity-robust s.e
 Stata:
reg y x1 x2 …, robust
 Eviews:
Quick/Estimate equation/Options
White

Ma trận hệ số tương quan
 Stata:
corr x1 x2 x3 …
 Eviews:
cor x1 x2 x3 …
VIF
 Stata: sau khi hồi quy gõ vif

Tạo DO-file?
Vẽ đồ thị trên Stata

Thống kê mô tả căn bản trên Stata
Findit?
Vẽ đồ thị trên Eviews
Thống kê mô tả căn bản trên
Eviews