ĐỀ ÁN KINH TẾ LƯỢNG TÁC ĐỘNG CỦA THU NHẬP RÒNG NƯỚC NGOÀI, CUNG TIỀN M1 VÀ TIÊU DÙNG TƯ NHÂN LÊN THU NHẬP QUỐC GIA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN
HOA SEN UNIVERSITY
Đề tài :
TÁC ĐỘNG CỦA THU NHẬP RÒNG NƯỚC NGOÀI,
CUNG TIỀN M1 VÀ TIÊU DÙNG TƯ NHÂN LÊN THU
NHẬP QUỐC GIA
Giảng viên:
Nhóm SV: Nhóm … - Lớp …
Trường Đại học Hoa Sen
Tháng /2010
Đề án Kinh tế lượng - 2 -
Trường Đại học Hoa Sen
LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Như chúng ta đã biết, tổng thu nhập quốc dân phụ thuộc trực tiếp rất nhiều
vào các yếu tố như: Chi tiêu của người dân và của của chính phủ, đầu tư, thu nhập
ròng tư nước ngoài và nhiều yếu tố khác có tác động tương đối gián tiếp. Để tìm
hiểu rõ hơn về những nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập quốc dân, chúng em chọn
đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của Thu nhập ròng từ nước ngoài, lượng cung tiền
M1, tiêu dùng khu vực tư nhân ảnh hưởng đến Thu nhập quốc dân”.
Đề án Kinh tế lượng - 3 -
Trường Đại học Hoa Sen
LỜI CẢM ƠN
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn
Đề án Kinh tế lượng - 4 -
Trường Đại học Hoa Sen
MỤC LỤC
LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 3
LỜI CẢM ƠN 4
MỤC LỤC 5
MÔ TẢ SỐ LIỆU 6
1. Vẽ đồ thị Scatter và Linear của mô hình hồi quy ta được kết quả sau: 8

2. Hệ số tương quan giữa các biến của mô hình: 9
3. Ước lượng mô hình hồi quy mẫu và kiểm định sự phù hợp của mô hình: 10
3.1. Ước lượng mô hình hồi quy mẫu: 10
3.2. Ý nghĩa của các hệ số hồi quy: 10
3.3. Đánh giá kết quả của phân tích hồi quy: 11
KIỂM ĐỊNH KHUYẾT TẬT 12
1. HIỆN TƯỢNG ĐA CỘNG TUYẾN: 12
1.1. Phát hiện đa cộng tuyến: 12
1.1.1. Cách 1: dựa trên số R2 12
Với R2=0,999229 rất lớn ( lớn hơn 0,8), nhưng tỷ số t của NFIA ít có ý nghĩa ( =
0) 12
1.1.2. Cách 2: Dựa vào các hệ số tương quan: 12
1.1.3. Cách 3: Sử dụng mô hình hồi quy phụ: 13
1.1.4. Cách 4: Sử dụng nhân tử phóng đại phương sai ( VIF) 14
1.2. Khắc phục đa cộng tuyến: 14
1.2.1. Bỏ bớt 1 biến: 14
1.2.2 Dùng sai phân cấp 1: 15
2. HIỆN TỰƠNG PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI: 16
2.1. Phát hiện phương sai thay đổi: 16
2.1.1. Cách 1: chủ quan 16
2.1.2. Cách 2: Dùng kiểm định Park: 17
2.1.3 Kiểm định Glejser: 17
2.1.3.1 Hồi quy theo Pei (do ta chọn bất kì) ta được kết quả hồi quy sau: 17
2.1.3.2 Hồi quy theo (do ta chọn bất kì) ta được kết quả hồi quy sau: 18
2.1.3.3 Hồi quy theo (do ta chọn bất kì) ta được kết quả hồi quy sau: 19
2.1.3.4 Hồi quy theo (do ta chọn bất kì ) ta được kết quả hồi quy sau: 20
2.1.4 Kiểm định White: 21
3.TỰ TƯƠNG QUAN: 22
3.1 Cách 1: Quan sát đồ thị phân tán của e theo e(-1) 22
3.2 Cách 2: Kiểm định d 22

3.3 Ta tiến hành sử dụng phương pháp kiểm định BG: 23
Ta có kết quả trên Eview như sau: 23
KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT SAI SỐ NGẪU NHIÊN CÓ PHÂN PHỐI CHUẨN 24
4. ƯỚC LƯỢNG KHỎANG TIN CẬY CỦA CÁC HỆ SỐ HỒI QUY 25
4.1 Ước lượng khỏang tin cậy của : 25
4.2 Ước lượng khỏang tin cậy của : 25
4.3 Ước lượng khỏang tin cậy của : 25
5.DỰ BÁO 26
5.1 Dự báo điểm: 26
5.2 Dự báo khoảng: 27
KẾT LUẬN: 30
Đề án Kinh tế lượng - 5 -
Trường Đại học Hoa Sen
MÔ TẢ SỐ LIỆU
Đề tài nghiên cứu sự tác động của các yếu tố như thu nhập ròng từ nước
ngoài (NFIA), lượng cung tiền M1và tiêu dùng của khu vực tư nhân (Private
Expenditure) như thế nào đến tổng thu nhập quốc dân (GNI ).
Đơn vị tính: tỷ đồng
Đề án Kinh tế lượng - 6 -
OBS GNI NFIA M1 PE
1990 39284 -2671 7678 35559
1991 72620 -4087 11947 62755
1992 106757 -3775 18931 88943
1993 134913 -5345 24882 106440
1994 174017 -4517 33476 133299
1995 226391 -2501 41649 168492
1996 267736 -4300 51519 202509
1997 307875 -5748 62867 225084
1998 354368 -6648 78338 255921
1999 394614 -5328 105447 274553

2000 435319 -6327 152497 293507
2001 474855 -6440 191113 312144
2002 527056 -8706 235518 348747
2003 603688 -9755 314148 406451
2004 701906 -13401 402738 465506
2005 822432 -16779 531472 533141
2006 952626 -21640 723204 617182
Trường Đại học Hoa Sen
Ta xây dựng mô hình mối quan hệ giữa GNI với NFIA, M1 và Private
Expenditure được diễn mô tả qua hàm sau:
1
2 3 1 4i i i i i
GNI NFIA M Pe U
β β β β
= + + + +
Trong đó:
• GNI: Tổng thu nhập quốc dân.
• M1: lượng cung tiền M1.
• NFIA: Thu nhập ròng từ nước ngoài (NFIA).
• Pe: Tiêu dùng của khu vực tư nhân
Ta sẽ ước lượng hàm hồi dựa trên thông tin thu được trên mẫu của các giá trị
GNI, NFIA, M1, Pe đã biết năm 1990 đến năm 2006.
Dưới đây là số liệu trích từ nguồn thống kế trên website của Ngân hàng ADB
(www.adb.com)
Đề án Kinh tế lượng - 7 -
Trường Đại học Hoa Sen
1. Vẽ đồ thị Scatter và Linear của mô hình hồi quy ta được kết quả
sau:
Đề án Kinh tế lượng - 8 -
Trường Đại học Hoa Sen

Quan sát hai đồ thị trên, ta nhận thấy có quan hệ tuyến tính (đồng biến)giữa
GNI, M1 và PE.
Trong khi đó, giữa GNI và NFIA có quan hệ tuyến tính(nghịch biến).
2. Hệ số tương quan giữa các biến của mô hình:
Quan sát bảng số liệu trên ra thấy:
• Các cặp biến: GNI-M1, GNI-PE, M1-GNI, M1-PE có hệ số tương quan lớn
hơn 0,8 và gần bằng 1 => tương quan dương gần hoàn hảo (1)
• Các cập biến: GNI-NFIA, M1-NFIA, NFIA-PE có hệ số tương quan bé hơn
-0,8 và gần bằng -1 => tương quan âm gần hoàn hảo (2)
Từ(1) và (2) ta thấy có dấu hiệu đa cộng tuyến giữa các biến trong mô hình.
Ta sẽ lần lượt kiểm định và khắc phục (nếu có).
Đề án Kinh tế lượng - 9 -
Trường Đại học Hoa Sen
3. Ước lượng mô hình hồi quy mẫu và kiểm định sự phù hợp của mô
hình:
3.1. Ước lượng mô hình hồi quy mẫu:
Ta có kết quả hồi quy sau:
GNI
i
= -8546,214 + 3,940292 NFIA
i
+ 0,209538 M
1i
+ 1,461293 PE
i
+ U
i
se = (9617,428) (2,169436) (0,066558) (0,039499)
t = (-0,888617) (1,816274) (3,148194) (36,99596)
p = (0,3904) (0,0924) (0,0077) (0,0000)

R
2
= 0,999229 R
2
_hiệu chỉnh = 0,999052
3.2. Ý nghĩa của các hệ số hồi quy:
1
β
)
=-8546, 214 chỉ mang ý nghĩa là tung độ gốc của mô hình hồi quy, nhưng
lại không có ý nghĩa về mặt kinh tế.
Đề án Kinh tế lượng - 10 -
Trường Đại học Hoa Sen
2
β
)
= 3,940292 cho ta biết khi thu nhập ròng từ nước ngoài tăng thêm 1 tỷ
đồng ( trong khi các yếu tố như: lượng cung tiền M1 và tiêu dùng của khu vực tư
nhân không thay đổi ) thì thu nhập quốc gia tăng lên 3,940292 tỷ đồng.
3
β
)
= 0,209538 cho ta biết: khi lượng cung tiền M1 tăng thêm 1 tỷ đồng
(trong khi cố định các yếu tố khác như: thu nhập ròng từ nước ngoài và tiêu dùng
khu vực tư nhân) thì thu nhập quốc gia tăng lên 0,209538 tỳ đồng.
4
β
)
= 1,461293 cho ta bíết khi tiêu dùng khu vực tư nhân 1 tỷ đồng (trong
khi cố định thu nhập ròng từ nước ngoài, lượng cung tiền M1) thì thu nhập quốc

gia tăng 1,461293 tỷ đồng.
3.3. Đánh giá kết quả của phân tích hồi quy:
Với GNI
i
= -8546, 214 + 3,940292 NFIA
i
+ 0,209538 M
1i
+ 1,461293 PE
i
+ U
i
- Xét về dấu: dấu của các hệ số hồi quy phù hợp với thực tế.
- Lý thuyết: quan hệ của các biến phù hợp với lý thuyết kinh tế, thu nhập
quốc gia tỷ lệ thuận với thu nhập ròng từ nước ngoài, lượng cung tiền M1 và tiêu
dùng khu vực tư nhân.
- Sự thích hợp của mô hình: ta có R
2
=0, 999229 rất lớn và gần bằng 1. Ta
kết luận mô hình có tính phù hợp cao.

Mô hình phù hợp đễ giải thích mối quan hệ giữa thu nhập quốc dân với thu
nhập ròng từ nước ngoài, lượng cung tiền M1 và tiêu dùng khu vực tư nhân.
Đề án Kinh tế lượng - 11 -
Trường Đại học Hoa Sen
KIỂM ĐỊNH KHUYẾT TẬT
1. HIỆN TƯỢNG ĐA CỘNG TUYẾN:
1.1. Phát hiện đa cộng tuyến:
1.1.1.Cách 1: dựa trên số R
2

Với R
2
=0,999229 rất lớn ( lớn hơn 0,8), nhưng tỷ số t của NFIA ít có ý nghĩa
(
2
β
= 0).

có dấu hiệu hiện tượng đa cộng tuyến.
1.1.2. Cách 2: Dựa vào các hệ số tương quan:

Từ bảng trên ta dễ dàng thấy hệ số tương quan giữa các biến giải
thích rất cao. Do đó ta kết luận có dấu hiệu đa cộng tuyến.
Đề án Kinh tế lượng - 12 -
Trường Đại học Hoa Sen
1.1.3.Cách 3: Sử dụng mô hình hồi quy phụ:
Dùng Eview, hồi quy biến NFIA (Thu nhập ròng từ nước ngoài) theo các
biến M1 và Pe (private expenditure) ta được kết quả hồi quy như bảng trên:
Ta có mô hình hồi quy phụ có dạng:
NFIA
i
= -3545,263 – 0,027011 M
i
+ 0,002869 Pe + U
i
Ta cần kiểm định giả thiết:
H
0
: R
2

= 0 (không có đa cộng tuyến)
H
1
: R
2
≠
0 (có đa cộng tuyến )
Với mức ý nghĩa 5%, Tra bảng phụ lục 4 (Giáo trình Kinh tế lựơng, trang
317) ta có F(2,14)=3,74.
Dùng kiểm định toàn diện Wald test trên Eview cho ta kết quả sau:
Đề án Kinh tế lượng - 13 -
Trường Đại học Hoa Sen
Ta có F-statistic = 205,6074 > F(2,14)
Ta bác bỏ giả thiết H
0
với mức ý nghĩa
α
=5%
 Kết luận: có hiện tượng đa cộng tuyến.
1.1.4. Cách 4: Sử dụng nhân tử phóng đại phương sai ( VIF)
Vì mô hình hồi quy có 3 biến giải thích nên ta có: sai R2
2
1 1
=1297,016861
(1 ) (1 0,999229)
VIF
R
= =
− −
> 10

Kết luận: có hiện tượng đa cộng tuyến.
1.2. Khắc phục đa cộng tuyến:
1.2.1. Bỏ bớt 1 biến:
Hệ số hồi quy của NFIA không có ý nghĩa thống kê (với p_value = 0,0924
>
α
=5% =>
2
β
=0).
Ta loại biến NFIA ra khỏi mô hình.
Hồi quy GNI theo M1 và Pe ta được kết quả hồi quy sau:
Hàm hồi quy của GNI theo M1 và Pe (Private Expenditure) có dạng:
GNI
i
= -22515,59 + 0,103105 M
1i
+ 1,472596 Pe
i
+ U
i
Đề án Kinh tế lượng - 14 -
Trường Đại học Hoa Sen
Ta cần kiểm định giả thiết:
H
0
:
2
β
=

3
β
= 0
H
1
:
2
β
≠
0 hoặc
3
β
≠
0.
Với mức ý nghĩa 5% tra bảng phụ lục 4 (Giáo trình Kinh tế lựơng, trang 317) ta có
F (2,14)=3,74.
Ta so sánh: F-statistic = 7234,852 > F (2,14)
bác bỏ giả thiết H
0
với mức ý nghĩa 5%. Như vậy, hệ số hồi quy của mô
hình có ý nghĩa thống kê.
1.2.2Dùng sai phân cấp 1:
Trên
Eview, hồi quy
D(GNI) theo
D(NFIA)
và D(Pe) ta
được kết quả
sau
Đề án Kinh tế lượng - 15 -

Trường Đại học Hoa Sen
Ta thấy R
2
=0,944662 vẫn còn khá lớn và các p_value của hệ số hồi quy của
NFIA và M1 không có ý nghĩa thống kế với mức ý nghĩa 5%.
 Như vậy, phương pháp loại bớt một biến phù hợp hơn.
2. HIỆN TỰƠNG PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI:
2.1. Phát hiện phương sai thay đổi:
2.1.1. Cách 1: chủ quan
Quan sát đồ
thị phần dư e theo Y
i
(Yf):
Trên Eview, thực hiện lệnh vẽ đồ thị phân tán của e theo Yf ta được kết quả
như hình trên:
Đề án Kinh tế lượng - 16 -
Trường Đại học Hoa Sen
Quan sát đồ thị ta thấy sự phân bố của e có khuynh hướng tăng giảm theo Y
i
, ta
kết luận giả thiết có hiện tượng phương sai thay đổi không thỏa mãn.
2.1.2. Cách 2: Dùng kiểm định Park:
Ta hồi quy lne
2
theo ln
Y
i
)
được kết quả sau:
Ta cần kiểm định giả thiết:

H
0
:
2
β
= 0
H
1
:
2
β
≠
0
Với mức ý nghĩa
α
=5%, xác suất p_value của
2
β
=0,5606 >
α
=5%
Ta chấp nhận giả thiết H
0
với mức ý nghĩa 5%.

không có hiện tượng phương sai thay đổi.
2.1.3 Kiểm định Glejser:
2.1.3.1 Hồi quy
i
e

theo Pe
i
(do ta chọn bất kì) ta được kết quả hồi
quy sau:
Đề án Kinh tế lượng - 17 -
Trường Đại học Hoa Sen
Ta cần kiểm định giả thiết:
H
0
:
2
β
= 0
H
1
:
2
β
≠
0
với mức ý nghĩa
α
=5%, xác suất p_value của
2
β
=0,4303 >
α
=5%
Ta chấp nhận giả thiết H
0

với mức ý nghĩa 5%.
 không có hiện tượng phương sai thay đổi.
2.1.3.2 Hồi quy
i
e
theo
i
Pe
(do ta chọn bất kì) ta được kết quả hồi quy
sau:
Đề án Kinh tế lượng - 18 -
Trường Đại học Hoa Sen
Ta cần kiểm định giả thiết:
H
0
:
2
β
= 0
H
1
:
2
β
≠
0
với mức ý nghĩa
α
=5%, xác suất p_value của
2

β
=0,3596 >
α
=5%
Ta chấp nhận giả thiết H
0
với mức ý nghĩa 5%.
 không có hiện tượng phương sai thay đổi.
2.1.3.3 Hồi quy
i
e
theo
1
i
Pe
(do ta chọn bất kì) ta được kết quả hồi quy
sau:
Ta cần kiểm định giả thiết:
H
0
:
2
β
= 0
H
1
:
2
β
≠

0
với mức ý nghĩa
α
=5%, xác suất p_value của
2
β
=0,3764 >
α
=5%

Ta chấp nhận giả thiết H
0
với mức ý nghĩa 5%. Không có hiện
tượng phương sai thay đổi.
Đề án Kinh tế lượng - 19 -
Trường Đại học Hoa Sen
2.1.3.4 Hồi quy
i
e
theo
1
i
Pe
(do ta chọn bất kì ) ta được kết quả hồi
quy sau:
Ta cần kiểm định giả thiết:
H
0
:
2

β
= 0
H
1
:
2
β
≠
0
với mức ý nghĩa
α
=5%, xác suất p_value của
2
β
=0,3279 >
α
=5%
Ta chấp nhận giả thiết H
0
với mức ý nghĩa 5%.
 Không có hiện tượng phương sai thay đổi.
Đề án Kinh tế lượng - 20 -
Trường Đại học Hoa Sen
2.1.4 Kiểm định White:
Kiểm định White trên Eview có tích chéo (cross terms) ta có được kết quả
hồi quy sau:
Ta cần kiểm định giả thiết:
H
0
: không có phương sai thay đổi

H
1
: có phương sai thay đổi
Từ kết quả bảng trên ta thấy: nR
2
= 9,486546 và có p_value=0,393626 >
α
=5%
Do p_value lớn, ta chấp nhận giả thiết H
0
(với mức ý nghĩa 5%)
 Không có phương sai thay đổi.
Đề án Kinh tế lượng - 21 -
Trường Đại học Hoa Sen
3. TỰ TƯƠNG QUAN:
3.1 Cách 1: Quan sát đồ thị phân tán của e theo e(-1)
Trên Eview ta có đồ thị phân tán của e theo e (-1) như sau:
Nhìn vào đồ thị trên ta thấy phân bố của e không có hình dạng cụ thể nào, ta kết
luận giả thiết tự tương quan không thỏa mãn.
3.2 Cách 2: Kiểm định d
Từ kết quả hồi quy mô hình gốc ta có: d = 1,279374
Với k’=3, n=17,
α
=5%, tra bảng phụ lục 5 (Giáo trình Kinh tế lượng, trang
321) ta có:
d
L
= 0,897
d
U

= 1,710
Ta thấy: d
L
< d < d
U
Ta không quyết định không có tự tương quan (Phương pháp phát hiện này
không thoả mãn).
Đề án Kinh tế lượng - 22 -
Trường Đại học Hoa Sen
3.3 Ta tiến hành sử dụng phương pháp kiểm định BG:
Ta có kết quả trên Eview như sau:
Ta cần kiểm định giả thiết:
H
0
: không có tự tương quan.
H
1
: có tự tương quan.
Từ kết quả trên, ta có nR
2
=6,275 và p_value = 0,179547 >
α
=5%
Ta chấp nhận giả thiết H
0

 Không có tự tương quan với mức ý nghĩa 5%.
Đề án Kinh tế lượng - 23 -
Trường Đại học Hoa Sen
KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT SAI SỐ NGẪU NHIÊN CÓ PHÂN

PHỐI CHUẨN
Giả định: H
0
: Sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn
H
1
: Sai số ngẫu nhiên không có phân phối chuẩn.
Với mức ý nghĩa 5%.
Nhìn vào kết quả trên tá thấy: p_value = 0,789907 > 0,5 %
Ta chấp nhận gỉ thiết H
0
( Sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn ) với mức ý nghĩa 5%.
Đề án Kinh tế lượng - 24 -
Trường Đại học Hoa Sen
4. ƯỚC LƯỢNG KHỎANG TIN CẬY CỦA CÁC HỆ SỐ HỒI QUY
Với mô hình hồi quy sau khi khắc phục khuyết tật, ta có:
GNI
i
= -22515,59 + 0,103105 M
1i
+ 1,472596 Pe
i
+ U
i
4.1Ước lượng khỏang tin cậy của
1
β
:
se (
1

β
)
)= 6230,134
Với mức ý nghĩa
α
=5%, tra bảng phụ lục 2 (giáo trình Kinh tế lượng, trang
315), Ta được: t
0,025
(17-4)= 2,16.
Khỏang tin cậy với mức ý nghĩa 5% của
1
β
là:
-22515,59 – 2,16 x 6230,134 <
1
β

< -22515,59 + 2,16 x 6230,134
Hay: -35972.679<
1
β

< -9058.501
4.2Ước lượng khỏang tin cậy của
2
β
:
Với mức ý nghĩa
α
=5%, tra bảng phụ lục 2 (giáo trình Kinh tế lượng, trang

315), Ta được: t
0,025
(17-4)= 2,16.
se (
2
β
)
)= 0,034053
Khỏang tin cậy với mức ý nghĩa 5% của
2
β
là:
0,103105 – 2,16 x 0,034053 <
2
β

< 0,103105 + 2,16 x 0,034053
Hay: 0.029551<
2
β
< 0.176659
4.3Ước lượng khỏang tin cậy của
3
β
:
Với mức ý nghĩa
α
=5%, tra bảng phụ lục 2 ( giáo trình Kinh tế lượng, trang
315), Ta được: t
0,025

(17-4)= 2,16.
se (
3
β
)
)= 0,042086
Khỏang tin cậy với mức ý nghĩa 5% của
3
β
là:
1,472596 – 2,16 x 0,042086 <
3
β

< 1,472596 + 2,16 x 0,042086
Hay: 1.38169<
3
β

< 1.563502
Đề án Kinh tế lượng - 25 -