Kinh tế lượng - Kiểm định và lựa chọn mô hình part 2 pptx

2.2 Ki2.2 Kiểểm đm địịnh Durbinnh Durbin Watson dWatson d
 HH
00
: mô hình không có t: mô hình không có tựự ttươương quanng quan
 HH
00
: :  = 0; H= 0; H
11
: :   0. N0. Nếếu d < du d < d
UU
hohoặặc (4 c (4 d) < d) <
dd
UU
ththìì bbáác bc bỏỏ gigiảả thuythuyếết Ht H
00
, ch, chấấp nhp nhậận Hn H
11
, t, tứức c
ccóó ttựự ttươương quan (dng quan (dươương hong hoặặc âm).c âm).
GiGiảả thuythuyếếtt HH
00
QuyQuyếếtt đđịịnhnh nnếếuu
KhôngKhông cócó ttựự ttươươngng quanquan ddươươngng
KhôngKhông cócó ttựự ttươươngng quanquan ddươươngng
KhôngKhông cócó ttựự ttươươngng quanquan âmâm
KhôngKhông cócó ttựự ttươươngng quanquan âmâm
KhôngKhông cócó ttựự ttươươngng quanquan âmâm hohoặặcc
ddươươngng
BácBác bbỏỏ
KhôngKhông qđqđ
BácBác bbỏỏ

KhôngKhông qđqđ
ChChấấpp nhnhậậnn
00 << dd << dd
LL
dd
LL
 dd dd
UU
44 dd
LL
<< dd <<44
44 dd
UU
 dd 44
dd
LL
dd
UU
 dd 44 dd
UU
2.3 Ki2.3 Kiểểm đm địịnh RESET cnh RESET củủa a
RamseyRamsey
 Để minh họa, ta trở lại hàm chi phí Để minh họa, ta trở lại hàm chi phí
tuyến tính theo sản lượng:tuyến tính theo sản lượng:
YY
ii
= = 
11
+ + 
22

XX
ii
+ u+ u
3i3i
(*)(*)
 Ước lượng mô hình này bằng OLS và Ước lượng mô hình này bằng OLS và
vẽ đồ thị của sai số theo giá trị, vẽ đồ thị của sai số theo giá trị, YY
ii

 HHình vẽ sẽ cho ta thấy mối quan hệ ình vẽ sẽ cho ta thấy mối quan hệ
có hệ thống giữa ecó hệ thống giữa e
ii
và và YY
ii

 CCác bước tiến hành:ác bước tiến hành:


KiKiểểm đm địịnh RESET cnh RESET củủa a
RamseyRamsey
 Chạy hồi quy mô hình (*), và tính Chạy hồi quy mô hình (*), và tính
toán ước lượng của Ytoán ước lượng của Y
ii
, Y, Y
ii

 Chạy lại (*) và đưa thêm biến YChạy lại (*) và đưa thêm biến Y
ii
vào mô hình dưới dạng một biến vào mô hình dưới dạng một biến

nào đó, chẳng hạn, Ynào đó, chẳng hạn, Y
ii
22
và Yvà Y
ii
33

YY
ii
= = 
11
+ + 
22
XX
ii
+ + 
33
YY
ii
22
+ + 
44
YY
ii
33
+ u+ u
ii
(**)(**)
 Đặt RĐặt R
22

từ (**) là Rtừ (**) là R
newnew
22
và từ (*) là và từ (*) là
RR
oldold
22
. Chúng ta dùng kiểm định F . Chúng ta dùng kiểm định F
theo công thức:theo công thức:

 
KiKiểểm đm địịnh RESET cnh RESET củủa a
RamseyRamsey
Nếu F > F tra bảng ở một mức ý nghĩa nào đó, ta chấp
nhận có việc bỏ sót biến.
Ví dụ:
KiKiểểm đm địịnh RESET cnh RESET củủa a
Ramsey: vRamsey: ví dụí dụ
Ví dVí dụụ::
 HH
00
: mô hình không b: mô hình không bỏỏ sót bisót biếếnn
 Giá trGiá trịị kikiểểm đm địịnh F thu đnh F thu đượược trc trựực tic tiếếp p
ttừừ phphầần mn mềềm Statam Stata
 ovtestovtest
 Ramsey RESET test using powers of the Ramsey RESET test using powers of the
fitted values of chiphifitted values of chiphi
Ho: model has no omitted variablesHo: model has no omitted variables
F(3, 4) = 1.52F(3, 4) = 1.52
Prob > F = 0.3380Prob > F = 0.3380

2.3 Ki2.3 Kiểểm đm địịnh RESET cnh RESET củủa a
RamseyRamsey
 MMộột thut thuậận ln lợợi ci củủa pha phươương pháp RESET ng pháp RESET
là nó dlà nó dễễ áp dáp dụụng bng bởởi vì nó không đòi i vì nó không đòi
hhỏỏi chúng ta phi chúng ta phảải bii biếết rõ các dt rõ các dạạng mô ng mô
hình liên quan. hình liên quan.
 Tuy nhiên, đó cũng lTuy nhiên, đó cũng lạại là bi là bấất lt lợợi ci củủa a
phphươương pháp này bng pháp này bởởi vì khi chúng ta i vì khi chúng ta
bibiếết mô hình có sai sót, chúng ta t mô hình có sai sót, chúng ta
không có dkhông có dạạng mô hình tng mô hình tốốt ht hơơn đn đểể
thay ththay thếế. .
2.4 Ki2.4 Kiểểm đm địịnh hnh hệệ ssốố Lagrange (LM) Lagrange (LM)
đđốối vi vớới bii biếến thêm vàon thêm vào
 NNếếu chúng ta so sánh hàm chi phí u chúng ta so sánh hàm chi phí
tuytuyếến tính vn tính vớới hàm chi phí bi hàm chi phí bậậc ba thì c ba thì
hàm tuyhàm tuyếến tính chính là mn tính chính là mộột t phiên bphiên bảản n
bbịị gigiớới hi hạạnn ccủủa hàm ba hàm bậậc ba.c ba.
 HH
00
: h: hệệ ssốố ccủủa bia biếến sn sảản ln lượượng bình ng bình
phphươương và lng và lậập php phươương đng đềều bu bằằng ng
không. không.
 CCác biến tiến hành:ác biến tiến hành:
KiKiểểm đm địịnh hnh hệệ ssốố Lagrange Lagrange
 Ước lượng “phiên bản bị giới hạn” Ước lượng “phiên bản bị giới hạn”
bằng OLS và thu thập sai số, ebằng OLS và thu thập sai số, e
ii

 Nếu “phiên bản không bị giới hạn” là Nếu “phiên bản không bị giới hạn” là
đúng thì eđúng thì e

i i
ở trên sẽ có tương quan ở trên sẽ có tương quan
với Xvới X
22
và Xvà X
33

 Chạy hồi quy eChạy hồi quy e
ii
theo tất cả các biến:theo tất cả các biến:
ee
i i
= = 
11
+ + 
22
XX
ii
+ + 
33
XX
ii
22
+ + 
44
XX
33
+ v+ v
ii
vv

i i
thỏa các giả định của mô hình CLRM.thỏa các giả định của mô hình CLRM.
 Khi cở mẫu lớn, Khi cở mẫu lớn,
KiKiểểm đm địịnh hnh hệệ ssốố Lagrange Lagrange
 Nếu nRNếu nR
22
> > 
22
tra bảng, ta bác bỏ Htra bảng, ta bác bỏ H
00
: các hệ số : các hệ số
của Xcủa X
22
và Xvà X
33
bằng không; tức là chúng khác 0, bằng không; tức là chúng khác 0,
hay mô hình bỏ sót biến.hay mô hình bỏ sót biến.
 Ví dụ: ta trở lại hàm chi phí tuyến tính:Ví dụ: ta trở lại hàm chi phí tuyến tính:
nR
2
= 10.(0,9896)=9,896 > 22 tra bảng = 9,2. Kết quả này
giống như kiểm định RESET.
3. Sai s3. Sai sốố ccủủa phép đo la phép đo lườườngng
 ddữữ liliệệu có thu có thểể thithiếu ếu chính xác do mchính xác do mộột t
ssốố lý do nhlý do nhưư: :
•• sai ssai sốố khi cung ckhi cung cấấp thông tin, p thông tin,
•• sai ssai sốố khi báo cáo khi báo cáo
•• hay sai shay sai sốố tính toán. tính toán.
 gây ra nhgây ra nhữững mô hình sai lng mô hình sai lệệchch
 Chúng ta có thể xem xét hậu quả Chúng ta có thể xem xét hậu quả

của việc này trong 2 trường hợp:của việc này trong 2 trường hợp:
3.1. Sai số trong biến phụ thuộc Y:3.1. Sai số trong biến phụ thuộc Y:
3.1. Sai số trong biến phụ thuộc Y:3.1. Sai số trong biến phụ thuộc Y:
 Giả sử ta có mô hình:Giả sử ta có mô hình:
YY
ii
**
= =  + + XX
ii
+ u+ u
ii
(1)(1)
YY
ii
**
: tiêu dùng thường xuyên của hộ; X: tiêu dùng thường xuyên của hộ; X
ii
: thu nhập : thu nhập
hiện hành và uhiện hành và u
ii
: sai số ngẫu nhiên.: sai số ngẫu nhiên.
Do YDo Y
ii
**
không thể đo lường trực tiếp được nên ta không thể đo lường trực tiếp được nên ta
quan sát:quan sát:
YY
ii
= Y= Y
ii

**
+ + 
ii
(2)(2)
Ta viết lại (1):Ta viết lại (1):
YY
ii
= (= ( + + XX
ii
+ u+ u
ii
) + ) + 
ii
= =  + + XX
ii
+ (u+ (u
ii
+ + 
ii
))
==  + + XX
ii
+ v+ v
ii
(3)(3)
Nếu uNếu u
ii
và và 
ii
thỏa mãn các giả định của CLRM thì các thỏa mãn các giả định của CLRM thì các

ước lượng OLS vẫn không chệch nhưng phương ước lượng OLS vẫn không chệch nhưng phương
sai của ước lượng sai của ước lượng  sẽ thay đổisẽ thay đổi