Slide biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất

Bài 2
Biến ngẫu nhiên và phân phối xác
suất

Biến ngẫu nhiên

Biểu diễn định lượng các kết quả của thí nghiệm ngẫu nhiên

X là biến ngẫu nhiên
(
:
)

X
X
ω ω
Ω → ¡
a
B
X(B)

Biến ngẫu nhiên
Biến ngẫu
nhiên
Biến ngẫu nhiên
rời rạc
Biến ngẫu nhiên
liên tục

Biến ngẫu nhiên rời rạc

Có miền giá trị là tập hữu hạn hoặc vô hạn đếm được

Ví dụ

Tung một con xúc sắc 2 lần
Đặt X là số lần mặt 4 điểm xuất hiện. X có thể nhận
các giá trị 0, 1, hoặc 2.

Tung đồng xu 5 lần
Đặt Y là số lần xuất hiện mặt hình.
Thì Y = 0, 1, 2, 3, 4, hoặc 5

Biến ngẫu nhiên rời rạc

Ví dụ
Tung một con xúc sắc cân đối và đồng chất
Đặt X = Số lần tung cho đến khi mặt 6 điểm xuất hiện.
X = 0, 1, 2, …

Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên
rời rạc

Xét biến ngẫu nhiên rời rạc X nhận các giá trị x1, x2, …, xn.

Hàm xác suất của X:

Để đơn giản, ký hiệu pi=f(xi)=P(X=xi)


ĐK




( ) ( )
i i
f x P X x= =
( ) 0
i
f x ≥
1
( ) 1
n
i
i
f x
=
=
∑
x
1
x
2
X
n-1
x
n
f(x
1

)
f(x
2
)
f(x
n-1
)
f(x
n
)
1

Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên
rời rạc
Thí nghiệm: Tung 2 đồng xu.Đặt X: số lần xuất
hiện mặt hình.
S
S
S
S
H
H
H H
4 khả năng có thể xảy ra
Phân phối xác suất
x P(x)
0 1/4 = .25
1 2/4 = .50
2 1/4 = .25
0 1 2 x

.50
.25
Xác suất


Biến ngẫu nhiên liên tục

Có miền giá trị là R hoặc một tập con của R.

Ví dụ
- Chiều cao, cân nặng.
- Thời gian để hoàn thành 1 công việc.

Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên
liên tục

Hàm mật độ xác suất
f(x) gọi là hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên liên tục X nếu
) ( ) 0
) ( ) 1
x
ii f x dx
i f x
+∞
−∞
≥ ∀
=
∫

Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên

liên tục

Tìm P(a<X<b)?
f(x)
P a x b(
)
≤≤
P a x b(
)
<<
=
( ) ( )
b
a
P a X b f x dx< < =
∫
a b

Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên
liên tục

Lưu ý:

Do đó
( ) ( ) 0
c
c
P X c f x dx= = =
∫
( ( )

( ) ( )
) XP b
P a X b P a X b
a X b P a ≤ <
= < ≤ = ≤
=
≤
< <

Hàm phân phối xác suất

Xét biến ngẫu nhiên X, hàm phân phối xác suất của X, ký hiệu F(x), được định
nghĩa như sau

Xác suất X thuộc (a,b]
( )
( ) xF x P X= ≤
)( ( ) ( )b F aP b Fa X ≤ = −<

Hàm phân phối xác suất

Tính chất
1) .
2) F(x) là hàm không giảm: nếu a<b thì F(a) ≤ F(b).
3)
0 ( ) 1F x≤ ≤
) lim(
(
( ) 0
) lim ( ) 1

x
x
F
F
F x
F x
→−∞
→+∞
∞ =
∞ =+
=
=
−
Nếu X là biến ngẫu nhiên liên tục có hàm phân phối F(x) thì
hàm mật độ f(x) = F’(x) tại những điểm liên tục của X.

Hàm phân phối xác suất của biến ngẫu
nhiên rời rạc

Xét biến ngẫu nhiên rời rạc X nhận n giá trị x1, x2, …, xn (x1<x2< …< xn) với
các xác suất tương ứng p1, p2, …, pn.
Với pi = P(X=xi).

Bảng phân phối xác suất của X
X x
1
x
2
… x
n-1

x
n


P p
1
p
2
… p
n-1
p
n

Hàm phân phối xác suất của biến ngẫu
nhiên rời rạc

Hàm phân phối xác suất của X tại điểm x0

Cụ thể
)xP(X)F(x
00
≤=
0
0
x x
F(x )
i
i
p
≤

=
∑

Hàm phân phối xác suất của biến ngẫu
nhiên rời rạc
1
1 2
2 3
1
1
1 2
2 1 1
0 ,
,
,
)( ) (
,
,1
n n n
n
p
p p
F x P
x x
x x x
x x x
x
p p p x x x
x x
X

− −
<


≤ <


≤ <

≤ =



+ +…+ ≤ <

≥

=

+
M

Hàm phân phối xác suất của biến ngẫu
nhiên rời rạc

Ví dụ
Tung con xúc sắc cân đối và đồng chất.
Đặt
X = “Số điểm mặt trên con xúc sắc”
Lập bảng phân phối xác suất cho X.

Viết hàm phân phối.

Hàm phân phối xác suất của biến ngẫu
nhiên rời rạc

Ví dụ
Tung một đồng xu cân đối.
Đặt
X = Số lần tung cho đến khi xuất hiện mặt hình.
Lập bảng phân phối xác suất cho X.
Viết hàm phân phối.

Hàm phân phối xác suất của biên ngẫu
nhiên liên tục

Xét biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất f(x), hàm phân phối xác
suất của X
( )
( ) ( )
x
F x P X f u dux
−∞
≤= =
∫

Hàm phân phối xác suất của biên ngẫu
nhiên liên tục

Ví dụ
Xét biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất


Tìm hàm phân phối F(x).

Tính P(1<X<3/2).
2
,0 2
3
(
8
,
)
0
x
f x
x< <
≠


=




Kỳ vọng của biến ngẫu nhiên

Là giá trị trung bình theo xác suất của tất cả các giá trị có thể có của biến ngẫu
nhiên.

Kỳ vọng phản ánh giá trị trung tâm của phân phối xác suất

Kỳ vọng của biến ngẫu nhiên rời rạc

Xét biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân phối xác suất
Với pi = P(X=xi) và .
X x
1
x
2
… x
n-1
x
n


P p
1
p
2
… p
n-1
p
n
1
1
n
i
i
p
=
=

∑

Kỳ vọng của biến ngẫu nhiên rời rạc

Kỳ vọng của X

Kỳ vọng thường được ký hiệu là µ.

Tổng quát
1
n
i i
i
EX x p
=
=
∑
( )
x
EX xP X x= =
∑

Kỳ vọng của biến ngẫu nhiên rời rạc

Ví dụ
Tung con xúc sắc. Đặt
X = Số điểm mặt trên con xúc sắc. Tính EX.
EX = 1x1/6 + 2x1/6 + … + 6x1/6 = 7/2
X 1 2 3 4 5 6
P 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6

Kỳ vọng của biến ngẫu nhiên liên tục

Xét biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất f(x).

Kỳ vọng của X
( )EX xf x dx
∞
−∞
+
=
∫
Ví dụ. Cho biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ
Tính EX.
2 ,0 1
0
(
,
)

xx
f x
<
=
<
≠


