đề cương môn học kinh tế lượng

Chương trình môn học Kinh Tế Lượng GV: Phó Trúc Phương
1

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC KINH TẾ LƯỢNG
ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
1. Thông tin môn học
1.1. Tên môn học: Kinh Tế Lượng
1.2. Bậc đào tạo: Đại học
1.3. Hệ đào tạo: Chính quy
1.4. Thời lượng: 3 tín chỉ
1.5. Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp, Xác suất Thống kê, Kinh tế vi mô,
Kinh tế vĩ mô
2. Giảng viên
2.1. Họ tên: Phó Trúc Phương
2.2. Địa chỉ liên hệ: Văn phòng khoa Toán – Thống kê, cơ sở C, 91 đường 3/2,
Quận 10, Tp.HCM.
2.3. Thời gian tiếp sinh viên: thứ 3,7; 7g – 9g
2.4. Email:
Lưu ý: Sinh viên gửi mail thắc mắc về môn học cần phải nêu tên, lớp và mail
phải có tiêu đề theo cấu trúc sau: “[UEH_KTL<khoảng trắng><Mã số
lớp,khóa>]_thac mac ve mon hoc”.
Ví dụ:
Bạn A, lớp Tài Chính Doanh Nghiệp 1 K36 sẽ gửi mail có tiêu đề như sau:
[UEH_KTL TCDN1,k36]_thac mac ve mon hoc
2.5. Điện thoại: 0984.916.971 (8g – 11g; 14g – 17g; 20g – 22g)
3. Mô tả môn học
Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về mô hình hồi qui
tuyến tính và phi tuyến, mô hình hồi quy có biến giả. Hiểu được ý nghĩa của các
hệ số hồi qui. Biết tiến hành ước lượng, kiểm định và phát hiện mô hình không
thỏa mãn các giả thiết và những sai lầm có thể mắc phải khi chọn mô hình. Biết
cách khắc phục những nhược điểm của mô hình. Ngoài ra môn học còn tạo ra

khả năng sử dụng ít nhất một phần mềm kinh tế lượng, trang bị cho sinh viên
cách thức tiến hành dự báo, phân tích định lượng các vấn đề kinh tế cơ bản bằng
các mô hình kinh tế lượng.
4. Mục tiêu môn học
 Hiểu được ý nghĩa của các hệ số hồi qui.
 Biết ước lượng, kiểm định và phát hiện mô hình không thỏa mãn các giả
thiết hồi quy.
 Biết cách khắc phục những nhược điểm của mô hình.

2

 Sử dụng được phần mềm Eviews để phục vụ việc lập mô hình, dự báo,
kiểm định các giả thiết.
5. Phương pháp giảng dạy
 Giảng nội dung chính của lý thuyết
 Sinh viên chuẩn bị bài tập được giao trước khi lên lớp.
 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Eviews giải bài tập thực hành ở phòng máy.
 Giáo viên hướng dẫn và sửa bài tập, giải đáp thắc mắc của sinh viên.
6. Phương pháp đánh giá
 Điểm kết thúc môn học gồm 2 phần:
 Điểm quá trình, chiếm 30% tổng điểm: bài kiểm tra (20%) + điểm
danh (10%).
 Điểm thi cuối khóa: 1 bài kiểm tra chiếm 70% tổng điểm.
 Phát biểu và tham gia giải bài tập tại lớp sẽ được tính điểm cộng cho bài
kiểm tra giữa kỳ.
 Các bài kiểm tra quá trình và cuối khóa là dạng tự luận, không được sử
dụng tài liệu. Giảng viên sẽ cung cấp giấy làm bài + giấy nháp cho sinh viên.
7. Tài liệu học tập và công cụ học tập
[1] Giáo trình Kinh Tế Lượng, Hoàng Ngọc Nhậm, NXB Thống Kê, 2009
[2] Bài tập Kinh Tế Lượng, Hoàng Ngọc Nhậm, NXB Thống Kê, 2009

Tài liệu đọc tham khảo
[3] Basic Econometrics, Damodar Gujarati, Mc Graw Hill.
Dụng cụ học tập:
Sinh viên cần trang bị máy tính bỏ túi, giấy nháp, bảng tra thống kê trong mỗi
buổi học.
8. Nội dung môn học
Ngày
(số tiết)
Nội dung giảng dạy
Tài liệu đọc ([1])
Chuẩn bị của sinh viên
Ngày 1
(4 tiết)
1. Khái quát về hồi
quy
2. Mô hình hồi quy 2
biến:
- Ước lượng hệ số
HQ
- Hệ số xác định
- Mở đầu
- Chương 1: I,
II
- Chương 2: I,
II

- Ôn lại kiến thức về
toán cao cấp (cực trị, ma
trận).
- Đọc lại các nội dung

của tài liệu đọc
- Gửi mail cho giảng
viên để lấy tài liệu học
tập, trong mail ghi rõ

3


họ tên, lớp, sdt, mssv.
- Làm bài tập:
2.2 (a,b,e); 2.4 (1)
1.1t (a,b,c), 2.1t (b,c)
Ngày 2
(4 tiết)
Mô hình hồi quy 2
biến (tt) :
- Kiểm định giả
thuyết về hệ số hồi quy
- Dự báo

- Chương 2: V,
VI, VII

- Ôn lại kiến thức về
xác suất (đại lượng ngẫu
nhiên, ước lượng, kiểm
định).
- Tài liệu đọc.
- Làm bài tập:
2.2(c,d,f); 2.4(2,3)

1.1t (d-g), 1.2t (a-d),
2.1t (a-g); 3.1t (a-e); 4.1t
(a-f); 7.1t (a-g)
Ngày 3
(4tiết)
Một số ứng dụng của
mô hình hồi quy 2
biến:
- Mô hình log – log
- Mô hình log – lin
- Mô hình lin – log
- Mô hình nghịch đảo
- Chương 3:
1,3,4
- Xem lại khái niệm về
biên tế và hệ số co giãn.
- Tài liệu đọc
- Làm bài tập:
1.2t(e); 2.1t(g); 3.1t(f);
2.2t (a-f) ; 3.2t (a-e);
Ngày 4
(4 tiết)
Mô hình hồi quy bội:
- Ý nghĩa hệ số hồi
quy.
- Hệ số xác định, hệ số
xác định hiệu chỉnh.
- Kiểm định giả thuyết
về hệ số hồi quy.
- Kiểm định Wald.

- Chương 4:
I,III
- Ôn lại kiến thức về
toán cao cấp (cực trị, ma
trận).
- Tài liệu đọc
- Làm bài tập:
4.1; 4.2; 4.5
1.1t(h); 2.1(i); 3.1(g);
4.2t (a-h,j); 4.3t (a-d);
5.1t(f); 5.2t(a-f)
Ngày 5
(4 tiết)
Kiểm tra giữa kỳ:
{Chương 2,3,4}

- Ca 1: ½ đầu ds lớp
- Ca 2: ½ còn lại
- Bút mực, máy tính
bỏ túi
Ngày 6
Hồi quy với biến giả:
- Chương 5: I,
- Tài liệu đọc

4

(4 tiết)
- Hồi quy với biến độc
lập là biến giả

- Hồi quy với biến độc
lập là biến định lượng
và biến giả
- Kiểm định tính ổn
định về cấu trúc
II, IV, V
- Làm bài tập:
6.2t; 7.2t; 7.3t (a,b)
5.3; 5.4; 5.5
Ngày 7
(4 tiết)
Đa cộng tuyến:
- Khái niệm đa cộng
tuyến
- Hậu quả
- Cách phát hiện
- Biện pháp khắc phục
- Chương 6: I,
III, IV, V
- Tài liệu đọc
- Làm bài tập:
4.2t(i); 5.2t(g)
6.3 (a,b); 6.4 (a,b)
Ngày 8
(4 tiết)
Phương sai thay đổi:
- Khái niệm phương
sai thay đổi
- Hậu quả
- Cách phát hiện: kiểm

định White
- Biện pháp khắc phục
- Chương 7:
I,III, V, VI
- Tài liệu đọc
- Làm bài tập:
2.1t(k); 3.1(j)
7.2; 7.3
Ngày 9
(4 tiết)
Tự tương quan:
- Khái niệm tự tương
quan
- Hậu quả
- Cách phát hiện: kiểm
định Durbin – Watson;
kiểm định BG
- Biện pháp khắc phục
- Chương 8: I,
II, IV, V, VI
- Tài liệu đọc.
- Làm bài tập:
2.1t(j); 2.2t(g); 3.1(h);
3.2t(g); 4.1t(g); 7.2t (g)
8.1; 8.2; 8.3
Ngày 10
(4 tiết)
Chọn lựa mô hình:
- Chỉ tiêu đánh giá độ
chính xác

- Sai lầm thường gặp
- Phát hiện và kiểm
định
- Kiểm định Reset
Ramsey
- Chương 9: I,
II, III, IV
- Tài liệu đọc
- Làm bài tập:
9.1; 9.2; 9.3
2.1t(l); 3.1(i); 5.2(h)
Ngày 11
Thực hành

- Đọc trước tài liệu

5

(4 tiết)
thực hành bằng Eviews
9. Nguyên tắc của lớp học
Tham gia lớp học:
 Sinh viên nên tham gia tất cả các buổi học để nắm đầy đủ kiến thức.
 Khi tham gia lớp học, sinh viên cần:
- Đến đúng giờ quy định.
- Không làm việc riêng trong giờ học.
- Tắt chuông điện thoại. Nếu cần sử dụng điện thoại, sinh viên phải ra
ngoài lớp học.
- Khi sinh viên có việc cần về sớm thì xin phép giảng viên vào giờ giải
lao hoặc báo với lớp trưởng để lớp trưởng báo lại với giảng viên. Nếu xin

phép xem như sinh viên vắng mắt vào buổi học đó.
- Chuẩn bị các công việc theo nội dung trên
- Luôn mang theo bài tập về nhà.
Tham gia hoạt động học tập
 Tích cực tham gia phát biểu, sửa bài tập.
 Trong lúc giảng viên trình bày, nếu sinh viên có thắc mắc về bài giảng thì
có thể giơ tay để phát biểu ý kiến.
Thủ tục làm bài
 Các bài tập thêm phải được riêng mỗi bài, trên giấy A4, chừa lề bên trái và
phía trên 2 cm.
 Khi làm bài kiểm tra giữa kỳ, sinh viên chỉ cần đem bút viết và máy tính bỏ
túi, giảng viên cung cấp giấy làm bài và giấy nháp. Khi làm bài không được trao
đổi với bạn hoặc sử dụng tài liệu. Vi phạm lần đầu sẽ bị trừ 1 điểm vào bài kiểm
tra. Vi phạm lần 2 sẽ không được tính điểm kiểm tra giữa kỳ. Sinh viên phải ký
tên xác nhận khi nộp bài làm.
 Thời gian và địa điểm thi kết thúc môn được nhà trường thông báo sau. Nội
dung thi sẽ được giảng viên thông báo cụ thể vào buổi học cuối cùng.