phương sai sai số thay đổi

bài thảo luận
kinh tế lượng
hiện tượng phương sai số
thay đổi
Nhóm 4
Lời mở đầu
Trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển, giả thiết quan trọng
đó là nhiễu ngẫu nhiêntrong hàm hồi quy tổng thể có phương sai
không đổi.
Nhưng liệu trong thực tế, giả thiết này có bị vi phạm không? Và
nếu giả thiết này bị vi phạm thì sẽ xảy ra điều gì?
Làm thế nào để biết giả thiết này có bị vi phạm hay không và nếu
nó bị vi phạm thì phải làm thế nào để khắc phục?

•

I
Nội dung
Lý thuyết và thực hành trên Eviews
về cách phát hiện hiện tượng phương
sai của sai số thay đổi.
Lý Thuyết Về Hiện Tượng Phương
Sai Sai Số Thay Đổi
II
•
.Bản chất phương sai
của sai số thay đổi
1
•
Nguyên nhân
2

•
Hậu quả
3
PHẦN 1: LÝ THUYẾT
1.Bản chất phương sai của sai số thay đổi
-Khinghiêncứumôhìnhhồiquy
tuyếntínhcổđiểnngườitagiảthiết
rằng:phươngsaicủamỗimộtngẫu
nhiêntrongđiềukiệngiátrịđãchocủa
biếngiảithíchlàkhôngđổi,nghĩalà:

Var()=E=

1.Bản chất phương sai của sai số thay đổi
-Vềmặtđồthị,môhìnhhồiquy2biếncó
phươngsaikhôngđổiđượcminhhọa:
- Ngược lại trong trường hợp phương sai
của Yi thay đổi khi Xi thay đổi có nghĩa là:
-
Var()=E=


1. Bản chất phương sai của sai số thay đổi
Mô tả bằng đồ thị:
2. Nguyên nhân
Phươngsaicủasaisốthayđổicóthểdomộttrongcác
nguyênnhânsau:
-Dobảnchấtcủamốiliênhệcủacácđạilượngkinhtế

-Dokỹthuậtthunhậpvàsửlýsốliệuđượccảitiến

dườngnhưgiảm.
-Doconngườihọcđượchànhvitrongquákhứ
-Phươngsaicủasaisốthayđổicũngcũngxuấthiện
khicócácquansátngoạilai.
-Nguyênnhânkhácđólàmôhìnhđịnhdạngsai,có
thểlàdobỏxótbiếnthíchhợphoặcdạnggiảitíchcủa
hàmlàsai
3. Hậu quả

Cáclàướclượngtuyếntínhkhôngchệch
nhưngkhônghiệuquả.

Cácướclượngcủacácphươngsailàcác
ướclượngchệch=>Làmgiátrịcủathông
kêT&Fmấtýnghĩa.

Cácbàitoánvềướclượng&kiểmđịnhdự
báokhisửdụngthôngkêT&Flàkhông
đángtincậy.

II. Lý thuyết và thực hành trên Eviews về cách phát hiện
hiện tượng phương sai của sai số thay đổi.
A. Cách phát hiện
2.1 .Phương pháp đồ thị phần dư
2.1.1.Lý thuyết
Đồthịsaisốcủahồiquy(phầndư)đốivớibiếnđộclập
Xhoặcgiátrịdựđoánsẽchotabiếtliệuphươngsai
củasaisốcóthayđổikhông
Tahồiquymôhìnhhồiquygốc:
=

β
1 +
β
2X2i + … + +
•

Phương pháp vẽ đồ thị:
B1.Tahồiquymôhìnhhồiquygốc
Yᵢ=β1+β2X2i+β3X3i+….+βkXki+Uᵢ
Tathuđượcphầndưeᵢ.
B2.SắpxếpcáceitheochiềutăngbiếnXji
nàođó.
B3.Vẽđồthịphầndưeᵢ(eᵢ²)đốivớiXji
theobiếnsắpxếpđó.(hoặcvớitrong
trườnghợphồiquynhiềubiến)

u
Y
•
•
•
• •
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
• •
•
•
• ••
•
•
••
•
• •
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
(a)
u
Y

•
•
•
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
• •
•
•
• •
•
•
•
••
•
• •
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
(b)
u
Y
•
•
•
• •
•
•
•
•
•••
•
•
•
•
• •
•
•
•
•

• •
•
•
•
••
•
• •
•
•
•
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
(c )
(d)
Sốliệuthựctế:
Năm y X Z
2000 435319 151183 220410.6
2001 474855 170496 245315
2002 527056 200145 280884
2003 603688 239246 333809.3
2004 701906 290927 398524.5
2005 897222 343135 480293.5
2006 1038755 404712 596207.1

2007 1211806 532093 746159.4
2008 1567964 616735 1007213.5
2009 1731221 708826 1405864.6
2010 2075578 830278 1677344.7
2011 2660076 924495 2079523.5
2012 3115227 1010114 2369130.6
•
Trongđó:
•
Ylàtổngthunhậpquốcdân
•
Xlàvốnđầutưtoànxãhội
•
Zlàtổngmứcbánlẻhànghóavàdoanhthu
dịchvụtiêudùng
•
Đơnvị:tỷđồng
•
Nguồn:Sốliệutổngcụcthốngkê
2.1.2.Thực hiện trên eviews:
Lậpmôhìnhhồiquymẫuchobảngsốliệu
trên:
file=>new=>workfile=>chọn
Unstructured/Undated
Nhập13vàoôObservations
ChọnQuick=>EmptyGroup(Edit
Series)nhậpsốliệuvàobảng
Quick=>EstimateEquation
NhậptênbiếnrồiấnOk,tađượcbảng

sau:
Tacóphươngtrìnhhồiquy
=152872.6+0.689381X+0.897402Z
•
Ýnghĩacủacáchệsốhồiquy
•
=0.689381:Nếuvốnđầutưtoànxãhộităng
1tỷđồngthìtổngthunhậpquốcdântăng
0.689381tỷđồng
•
=0.897402:Nếutổngmứcbánlẻhànghóavà
doanhthudịchvụtiêudùngtăng1tỷthìtổng
thunhậpquốcdântăng0.897402tỷđồng

•

Đểvẽđượcđồthịtrướctiêntatạobiếnmới:
•
ProcForcastOk:nhưvậytađãtạođược
biến
•
ProcMakeresidualSeries
•
tạiNameforresidseriesnhậpeok:tatạo
đượcbiếne
•
ChọnQuickGraphXYlinenhập.
ok:tđượcđồthịphầndưvà.
•

Từhàmhồiquymẫutacóđượcđồthịcủaphần
dư:
•

Đồthịphầndưvà:

Tươngtựtacóđồthịvà:thayvìnhậptanhập

Nhìnvào2đồthịcủaphầndưvàphầndưbình
phươngđốivớichúngtathấyrằngđộrộngcủa
biểuđồthayđổikhithayđổi.Cóthểnóirằng
phươngsaicủasaisốthayđổikhithayđổi

2.2 Kiểm định Park.
2.2.1 Lý Thuyết
Parkchorằngσi2làmộthàmsốnàođócủabiếngiảithíchXjivà
đãđưaradạnghàmsốgiữaσ2ivàXjinhưsau:
σi2 = σ2 Xjiβ2 eVi
Lấylnhaivếtađược:
lnσi2 = lnσ2 + β2lnXji + Vi
Trongđóvilàsốhạngnhiễungẫunhiên
Parkđãđềnghịsửdụngei2thaychoσi2vàướclượnghồiquy
sau:
Lnei2 = lnσ2i + β2lnXji + Vi = β1 + β2X’ji + Vi (*)
•
Trongđóβ1= lnσi2; X’ji = lnXji ;
•
ei2 thuđượctừhồiquygốc
•
B1.ướclượngMHHQgốcđểthuđượcphầndưei

•
B2.ướclượngmôhìnhởdạnglncủacácphầndưei²
Lnei² = β1 + β2 ln Xi + νi
Trườnghợpcónhiềubiếngiảithíchthìướclượnghồiquy
nàyvớitừngbiếngiảithíchhoặcvớiŶi
•
B3.SửdụngtiêuchuẩnkiểmđịnhTđểkiểmđịnhgiảthiết:
H0:phươngsaisaisốđồngđều H0:β2 =0
H1:phươngsaisaisốthayđổi H1:β2
•
NếugiảthiếtHobịbácbỏthìcóthểkếtluậnvềsựtồn
tạicủahiệntượngphươngsaisaisốthayđổi
•

2.2.2. Thực hành
•
Tasửdụnghồiquycủalntheolnthực
hiệncácbướcsau:
QuickEstimateEquation,sauđóđiền
log(e^2)clog(x)vàoôrồichọnOk.
(chọnXlàbiếngiảithíchchính)
Tađượckếtquảsau:
•
