Các phương pháp tính VaR và áp dụng trong quản lí rủi ro tỷ giá hối đoái
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (155.65 KB, 14 trang )
Đề tài:
Các phương pháp tính VaR và áp dụng
trong quản lí rủi ro tỷ giá hối đoái
Giáo viên hướng dẫn: Trần Trọng Nguyên
Sinh viên thực hiện: Trịnh Thị Thu Hương
Kết cấu của luận văn
Gồm 3 chương:
Chương I : Tỷ giá hối đoái và các vấn đề liên
quan đến tỷ giá hối đoái.
Chương II : Quản lí rủi ro tỷ giá hối đoái.
Chương III : Ứng dụng VaR trong quản lí rủi ro
tỷ giá hối đoái.
Chương I:
Tỷ giá hối đoái và các vấn đề cơ bản
liên quan đến tỷ giá hối đoái
•
Thị trường ngoại hối.
•
Tỷ giá hối đoái.
•
Những nhân tố tác động đến tỷ giá hối đoái.
•
Đo lường biến động tỷ gía hối đoái.
•
Cân bằng tỷ giá.
•
Các nhân tố tác động đến tỷ giá hối đoái.
•
Sự tương tác của các nhân tố đó.
Chương II:
Quản lí rủi ro tỷ giá hối đoái
•
Quản lí rủi ro tỷ giá là gì?
•
Nguồn gốc của nguy cơ xảy ra độ nhạy cảm tỷ
giá hối đoái.
•
Lí do quản lí rủi ro tỷ giá hối đoái.
•
Cấu trúc chương trình quản lí rủi ro chung.
Các phương pháp tính VaR
•
Phương pháp Riskmetric.
•
Phương pháp toán kinh tế.
•
Ước lượng điểm phân vị.
•
Độ dao động, hệ số bất đối xứng, hệ số nhọn.
•
Phương pháp mô phỏng bằng Matlab.
