luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội ( SHB) sau khi sáp nhập
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (901.84 KB, 119 trang )
trờng Đại học kinh tế quốc dân
nguyễn phơng dung
Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro
tại Ngân hàng thơng mại cổ phần Sài Gòn Hà
Nội (SHB) sau khi sáp nhập
Chuyên ngành: kế hoạch phát triển
Ngời hớng dẫn khoa học:
pgs.ts. lê huy đức
Hà nội, năm 2013
LỜI CAM ĐOAN
!"#$%"&'()*+,-,-./0-#
%123(%4"5678-9&:
!";"5676#-
Tác giả luận văn thạc sĩ
NGUYỄN PHƯƠNG DUNG
LỜI CẢM ƠN
1%%<=>8??@/A*1B
18C3,A)4A)D(351% 7
(E)F1D.:73-
0G631%6HI%<@4
"&'1%F1.:-
JG&K4@ 7LM!BD.:
F1!3A@DN-OE
.:(1(HPG@ E-1%(Q !R6%
EE>(@=>816A23SB1%E
B3F1@#D-
TÁC GIẢ
Nguyễn Phương Dung
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ
RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI
1.1. Rủi ro và phân loại rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng
thương mại
3.5. Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
CNTT: T3
CTCP: TU8
CTTC: TQ
CAR: /3 7%6%77B
DNNVV: O3H;
DV: OVW
HBB: 9"<AU89/9
KH: ?1
NH: 9
NHNN: 99"
NHTM: 9"<A
NHTMCP: 9"<AU8
NHTMQD: 9"<A=7&
NHTMNN: 9"<A9"
NHLD: 9&
NHNNg: 9"
NHSN: 9 1
SHB: 9"<AU8,+IX/9
TCTD: UQ&W
CV QHKH:TF3(1
QLRR:=%>
QLRRHĐ:=%>A
QLRRTD:=%>Q&W
XHTD:Y@AQ&W
BKS:Z(B 1
HĐTD:/2Q&W
TD:Q&W
ROE: [35 @\C7 ]P6F
ROA: [35 @\U %6F
VPĐD: C:IA&3
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
BẢNG
CHƯƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ
RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI
1.1. Rủi ro và phân loại rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng
thương mại
^/2=%V_ `a
^bZF%>_ `a
^Z?B 1 `a
^Z?B16 `a
^U+17 `c
^*I=%> `c
^T11<V!_ de
3.5. Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
BIỂU ĐỒ
ZB2f-g_ 95#[35#" 1:fegh i_
jklkkk kl&
ZB2f-f_ 95#5F1A,/ZkE5feec^fegf
i_jklkkk kl&
ZB2f-h_ :"]Q&WA,/ZAfeec^fegf
i_jklkkk kl&
SƠ ĐỒ
,<2f-g_ ,<2U61,/Z 1 i_jklkkk k
l&
,<2f-f_ =#Q&W(1A,/Z i_jklkkk
kl&
,<2h-g_ /3(B 16(B16F%V
i_jklkkk kl&
trờng Đại học kinh tế quốc dân
nguyễn phơng dung
Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro
tại Ngân hàng thơng mại cổ phần Sài Gòn Hà
Nội (SHB) sau khi sáp nhập
Chuyên ngành: kế hoạch phát triển
Ngời hớng dẫn khoa học:
pgs.ts. lê huy đức
Hà nội, năm 2013
C" 1#DmEnV"N
9/C39N8#D"5G ( 1
1<V%7G1o>"@p!@
##DF%V1"<A 1E>q
#61%D>!r
9fa\a\fegf9JT*9/9s/ZZtQ 1
9JT*,+IX/9s,/ZtkF@V 7g``c\=0^
9/99eu\ea\fegf7799"C39-
,F1 1#D61F%V v"5Q1"@
#D5#(% v"5%F@ p0B"5D,/Z
(R8ED!Q4A5#I%1
"58D:!F%V8AVA@
"5(&EF<#D-
Y#1;!r3111F%V
"<AC39E9"<AU8
,+I/9EIH#@-CD
!"# $%&'()*'+,
/-%0%1"5)Bw"P"<"%
1w:!F%VA@P
%"]@ 1E81B(xVV@
D(3-
!"#$JWDy !8
@%:"N1F%V,/Z3Q
111F%V"<AU8,+I/9
1;E"1%1(@Vw31
F%VA9/JT*,+IX/9
%& '(#$)'$*!*+', -.*/*!*+*+ +0#1
23+"!" 4 0
j#&AEB"5QkD(QA(1-
A1AP<6%z@2_
234./ 5*%,"67
9"<A 1E1GB_F
1<#D "( 1<#61U
"3&F1 1#@&'@31#
61A(@ 76V#3 7VQF%> v
6VU;E v>(ID"N 71
61G5# 1:& 1
19/J]C39&r67%(@(%Q&W:
"]#[35#-
O!PGB"<A 1P
@ 12E_Q&WA
A@ !A3
73;Q#U-
5-6, -.*/*!*+T1F%VM!w1
V\&A"Nk&y1 1F%> !(LLs62
%3!)B(1631wA@(B 19
t-JWF%V%P\&
4"5!)7"5#41V"-
%13 !", -.*/*!*+*+ 4 0
=1F%V62{&_nhận biết rủi ro, đo lường rủi
ro, ngăn ngừa rủi ro, biện pháp hạn chế tổn thất-
4 7-78, .*/*!*+
89:;234<0BF%VMD8
"1WF%>K5FQ#A
E-J 7WQ"5 o&WBF%VQ&WA
9/J_chính sách tín dụng, quy trình cấp tín dụng, quy trình
xếp hạng tín dụng nội bộ, mô hình đánh giá rủi ro tín dụngs62:
VQV"51V"5"N"5 o&W_
B 7|@AQ&W@AQ&Wk
B 7t
89:; 5<"<!"7F%VQ&WB!
3F%VA"<A o&W"<1^
W _&!F&311A o&W37
F%>As}jJ,t-
9*:;36'#- -*!*++0#1 wWQFV
17#!W"<1@3&3
"N11611AA
6< , .=>*!*++0#1 ?@AB+7C*"+"=*D2
"" CCDDCEWwM53B(1F%V
A37<"P2 <Ak
;3W1<V
Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro
trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại bao
gồm các nhân tố chủ quan và khách quan
%<!.")"+ F9D8F)F%V
U61F%V~!373
@"5(&
%<2-.")"+ FJ"NQV1>Q 1
(@q6@(@"F7@#"5
;1<F:
Sự cần thiết hoàn thiện công tác quản trị rủi ro của các ngân hàng thương
mại sau sáp nhập
?&q!A(&G63B$
D-011&!61"51<(&&!7F3
1UPX5Q vA(&
3F% vA7@1V
5>(B 1"5(B76H-
/3F%(&9/JW-A
(&ED@7(1FFA
D@76#(%(1(1(H-0G63F1
119/J1 1"N4"5&!61"
18E(@AWB1F%Vwo
>P41 -9@(Q1"5WBP 1
A(& 1 v6V%"]@
F%F1@#(%:1&'@1 %-
AF%V9 1F%V&
F)1#4AF%>D%G63F-C
PF%V8"56V1(@DF%V#
P(@~"361
(B(B 1(B163F%D(38@BI
;A@3F%(&-OEF%V
7D(3B%3#"5A(&9
1-
Thực trạng công tác quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài
Gòn – Hà Nội (SHB)
9/JT*/66( 19/JT*,+IX/91>&
_&"51C "•
1(@&'@[35#5F1A(1•
/37F%V(13:;1(1
•€!D:"]67%A(&6V
7#D6]1FV99"&'@9!
31&VE•V"NQC39I <("
! !1B(@9(E<B@ o&W1
WP3B6%B14 #[1S;E%"]
3F%A(&-
,F1 16AP42AP ]
8)<_+1G5# 1&@P(%5
#2);/ZZ(E(:3Q537
3P6#UD !D(1-
Thực trạng công tác quản trị rủi ro tại SHB như sau:
=0>?7Q&WB6@
Q&W2 <Q&W(1%"5$VFfIsI
F3(1I$VtF#Q&W%F1
A_@$V2 <$V %%6%F%>%
Q&W-07A,/ZB(16@
AF37=.jjAs}jJ,tI=%>
:(@A3:W;N(•(@A
B(111AA1<V37,/Z-A
B("<11k6116!3:
37&Wjj/0B@&3-
=5@"67Q&W,/Z"N
Q&Wk"<1#BQ&W3@AQ&W"5@
kh6"_Y1V1Dq!(&#B
1RQQU5B:BU5
TZO vA(1k1,/Z~
"N Q &W U B k QĐ 493/2005/QĐ-NHNN và QĐ
18/2007/NHNN về phân loại nợ-07AM !(3
A,/ZFV"N6w"<1#BD%
"]8 #(B 1kB"5FV=
6@11A,/Z (BD%
"]8 #(B 1A37F%>}jJ,
vQUB&!11A-
=A.7Q&W,/Z4&!
=(B1 1Q&Ww:;Q&WEB%-
=FV3(B1 1o>1#D1
1(VNw%6%(%Q&W"5 o&WWQ2
"58%74A6%%AQ&W#
%1(%#Q&WD%"5(B1 11&3
7F1#Q&W(1-07AZ3
1:;A2_6 oU6U Q 1F
VFK5•:"N(B(B 1Gv3
FV•6U 16•AG#3W•(@A oP1
M E•&;AEBjj/0•(@A&QW
(&
=BC@D ?$E7Q&WB%6%
A(&"N5E%,/Z4FV
DA5Q o&W&!IBo>Q&WA
TO6kF@V 7{ch\fee`\=0^9/99
ff\{\fee`779/99-07ABA@U#
A,/Z4DPFV(1Gv36%
B6L671 %%6%1 %7VPE1V
V(•d1,/Z@(B3W!
(B3!31FVF6EF%V
13D(@F%!3A3W"9-
Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro tại SHB:
!9.
U61=jj"5U(18218_/
2=%VbZF%>Z?B 1Z?B16U
+17*I=%>T11<V!-9 !
1D%F%VIH(E(:1F%V
-k"<L% ! 1*I=%>R
IAc !-
CD7373 F1 1,/Z%
%F@P#Dk7Q537T9
9!B7#AD%3
37~1 D(v](E(:F%>13
o>-
T@"5wA@,/ZRDP3W"
LwA@P%"EV"@"5WB
AF%V
F!9/.
Afege^fegf(@"F7@E
D6@%"]!@@AQ
7Q:fegf:‚7&7‚
C39-,/Z"59/99@AEgsE
A"5:"]Q&Wguƒt@A9/99
7,/Z] ]B,/Z&!DR@"5(&
K5D(3@"5F%V~
2N~"5kzDRk-
Đánh giá công tác quản trị rủi ro tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
(SHB)
%& 2.#0#4G
*+ .*/*!*+H3 Z"8&!"561F%>
Q&WkD#F%>1F%>DF%VQ
&W"5RA 1 •?$VQ&W4)F/3
7@AQ&W6•+1 1(%"5!3"N•
T1o>5E#D6"8"5(@F%-
*+ .*/*!*++0#1 046"83&!
DE1F%VA•0475?7T9B
3@(@&!/37F%>As}jJ,t
0'
G ?
*+ .*/*!*+H3 T@"5F%VQ&W"
&3•=Q&W"5>•T1(Q$V&3
Q&WID6#•/37@AQ&W6IA@ 7
R""5"5Ey•+1 1Q&W"&3
*+ .*/*!*++0#1 : T"&!6F
@"NF%>1R 7Q 7A3
W•T1 11:6%46I"&3•T
1B(F&311AIr
H!
9F_T"EV"@"5WBF%>
•9")1B1""5E
Fk&y•9 !6F%>IH
Q(3•/37< ]&P3(8-
9(1F_ J"N(&"UV•9
;Q(1•TQ 19"IA@
Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài
Gòn – Hà Nội (SHB) sau sáp nhập
< ]"<"A(&,/Z 1&!
611"A(&&W
31F%VA,/Z1#D _
TI 4J 2I ;)*!*+H3 _ 18
%&!3F#Q&W,/Z8EF#Q
&W"'%6%81A_?]8%
+1 1F%>2o>5$VAQ&W
I 4J 2I ;)*!*++0#1 ,/Z8@W!3
B(F6@11A37
+6,:#+=4J *!*+H3 /31R1
1Q&W37BQ&WA-C&W1R
B11Q&W1A
+674 7-7#+=4J K#- -*!*++0#1 @WB
("<11AA1137,/Z
(&F37F%>}jJ %61
D1 !(3A1<V,/Z-@1VOW
AD$
LD"D-7;77I 4J -)67-77M N"*!*+
6w1!31(B1 1Gv1A(
&@F%>@611
I 4J -)67-70*!*+46%B „-
ZA1631wA@U# 18!
31631wo>25#2)71(%5
#C 1(%5#C -
Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại Ngân hàng thương mại
cồ phần Sài Gòn – Hà Nội sau sáp nhập
3 (O)1-.*/*!*++6
Y&!3/3?B 16?B16
=%V-/37(B 16(B16F%V v
"5&!kh" _
- Lớp bảo vệ thứ 1:
"]1I6Z1711"]IA
117I&V!(B!V137A
3WA1<V611!@ZD-
IH&<9J'+%5"K?@0%5L:$MN
.OP%:4 E%)>.%).
3.#?/Q.";RR S.3N7
- Lớp bảo vệ thứ 2:
T:1(B(B 1]If"5!3P1<
VF%>2=%V1I66F%>1@F%
>#sA(!/ ]t
IH&<F5#:%..?@0%5:":E
9/Q->@H4:"6BH7
- Lớp bảo vệ thứ 3:
Z?9Z]Ih6!Z?B 1
V13611Z?B 1-
IH&<JQ. .3T5";:5M
55&52@N:.9/Q->5
@0%
9#"52!
*1B3373
:"N163111(1
5 /#<'P 4P
U!.@N: 5.!234
*FVF,WE%2B%4:4E%
=X
U!.E@"K..-.
U'C.5$:Y8Z[\]Y8U:Y8^\_Y8U
:`:5E@"K/:.5"K5a>7
U&%%9K%:;+:F2% B%F@ !
2z(7#P1FV1.36
1:6%"&'(E(:"L19/J%F@
A:6%""(B!3"5-
5 /#<'PQH7!'- =."
^TQ8% o>36EP"&'W
BP#D1>"F%>#FA&!FD o&W
#ST8 $E7#1FD#FD
]P %FD o&W#31:6%"&'&V6%
%SwA(15<33
1W8@F"$Vo>,0Z-
^A"N(&UV6xA
18(@
=Q]F%V1"5)8
1@EC39E-C33
:"N1F%V],/Z8@<PP1
(E&!1D(E(:113o
>-0G63D(31<#37,/Z 1
/ZZ,/ZREB1B6DP(F%V7PA
9/,9&!61"5PE(%:1 -
< ]WG:4Q# !8@
3:"N1F%V,/ZD(31<#D(
@,/Z 1/ZZ-DI 7A@&_=11
<#37~" 1/ZZ,/Z]A8
"B11&3"5A(&,/Z 1-
trờng Đại học kinh tế quốc dân
nguyễn phơng dung
Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro
tại Ngân hàng thơng mại cổ phần Sài Gòn Hà
Nội (SHB) sau khi sáp nhập
Chuyên ngành: kế hoạch phát triển
Ngời hớng dẫn khoa học:
pgs.ts. lê huy đức
Hà nội, năm 2013
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Ý nghĩa và tính cấp thiết của đề tài
TK31(@…}E3!:7
ge-eee[2:feg`1C39]AA
F@3<DV@QF7@V
"NVD7-0BEB2A1B6DP1
"<A%M!:!AG(
;:1&VWG(1:!F%VE:
!F%V"5kF)8-
C" 1#DmEnV"N9/C39
N8#D"5G ( 11<V
%7G1o>"@p!@##D
F%V1"<A 1E>q#61%
D>!r
A(•)fF7(1Y†††779/99C394(x
V_mC31#379/36"N"N
%6%379/AA3F%K5
3F7@%6%A"N86@@
%6%37171B(@4AD(3
)"N&%]K KD"5@&VW9
A379&ADAD ]PDF
EEP9ED!BA19
(!@W19"2NE
P9H"AA1(V"N
(1Sn
67%(@(E(:D(@E37
E;7:feec@,/Z'A1
B7A"51W:&0A2UD-
g
67%EZ4A,/Z# 7<B,/Z
1BAQ##F"N61 1
1TO(1-T< 1(P,/Z
E]V"N:U %&W(1q!A
(&IE8"]Q!1<#3
79/JC39kD1&TQ4F8:fegf-
9fa\a\fegf9JT*9/9s/ZZtQ 1
9JT*,+IX/9s,/ZtkF@V 7g``c\=0^
9/99eu\ea\fegf7799"C39-
,F1 1#D61F%V v"5Q1"@
#D5#(% v"5%F@ p0B"5D,/Z
(R8ED!Q4A5#I%1
"58D:!F%V8AVA@
"5(&EF<#D-
Y#1;!r311:!F%V
"<AC39E9"<AU8
,+I/9EIH#@-CDR+6,
-.*/*!*+0% 4 0O7M%1?LE
D"2D-7;7S"5)Bw"P"<"
%1w:!F%VA@P
%"]@ 1E81B(xVV
@D(3-
2. Tổng quan nghiên cứu
.F@Dm/31F%VA9
"<AU8n4E 71%@]1E(1
"E1%@DF%VA,/ZG63"E
D1F%V 1-J 7
6BF@DNF"_
1%9r@.sfeeatDm=%V1
f
"<AC39-n:46UF 7>@D
F%>;EDP%1w:3F%1F%V
A1"<AC39-
TED1%(14@D1DFF%VA1
(1(%,/Z"1%C~J=•sfeeut_m9:!
F%V"<AU81&3F7
&C39n•1%*AV/sfeeat_n/337F%V
A"<AU8Fn-
9""EDF%VA9JT*,
+IX/9G631 1-:1%
1UF1DF%V1"<A]
C39)1 1-02N< ]Q
!AA,/ZA" 1sfeecXea\feght
1s;ea\fegh@t1%D# 7V"%1
w31F%VA,/Z-
CD<6%:1%&! 7(>@<6%DF%
V11!AA,/ZD%1:
"N:!F%VA,/Z-
3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
JWDy !8@%:"N1
F%V,/Z3Q111F%V
"<AU8,+I/9 1;E"
1%1(@Vw31F%VA9/JT*
,+IX/9
4. Câu hỏi nghiên cứu
CWQ"HQ:
_,!8@%131F%VA,/ZD
(3 1p0B%NHQD8y1
HWB _
h
^=%Vp
^T1A1 11"<A2Pp
^T1F%V" 19/JT*,+IX/
9"@p
^ ,!8@%31F%VA,/Z 1p
^ 9P%1B31F%V9/JT*
,+IX/9 1p
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
^ 07"5D_T11F%VA
9/JT*A,/Z-
^ *A_
9JT*,+IX/9s,/Zt" 1 1-
6. Phương pháp nghiên cứu
.:@7"5&!< ]&W(>
@)3U5Q&!P&P3"5-
*"<1"5!3WB]_
b!2--:$K%<*"<1"5&KB11
73EDF%V9/J-;E(>
@5>#:-
b"#%%0%:9-9@9/H<T12&P3
#: v o&W"5#;1611ZQ9
9"Z11Q11611"NXQX
D1 1,/Z^/ZZ1(61QD(1-
7. Những đóng góp mới và ý nghĩa thực tiễn của đề tài
0"1%1w31F%VA,/Z
D(3 1-
?@F%:EB"5 o&W3(%
!3@"51B(&A,/Z-
{
8. Tên luận văn và Kết cấu của luận văn
:_T+6, -.*/*!*+0% 4
0O7M%1?LED"2D-7;7‡
?@#:_98]8(@&W1P@L
&W <26%6B&W3(%WW:
"5h"<" _
Chương 1:Những vấn đề cơ bản về rủi ro và công tác quản trị rủi ro
trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại
Chương 2:Thực trạng công tác quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại
cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB)
Chương 3:Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại
cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) sau sáp nhập
`
