Báo cáo thực tập kinh tế lương

B môn kinh t l ng ộ ế ượ Bài báo cáo th c hành kinh tự ế
l ngượ
B TÀI CHÍNHỘ
H C VI N TÀI CHÍNHỌ Ệ

Gi ng viên h ng d n: TS. Ph m Th Th ng.ả ươ ẫ ạ ị ắ
Thành viên: Nguy n Chi u.ễ ể
Nguy n Ph ng.ễ ươ
Đ ng Bích.ặ
Ph m Ng c.ạ ọ

1 By Econometric Group
B môn kinh t l ng ộ ế ượ Bài báo cáo th c hành kinh tự ế
l ngượ
BÁO CÁO
TH C HÀNH KINH T L NGỰ Ế ƯỢ
V n đ nghiên c uấ ề ứ
S ph thu c c aự ụ ộ ủ nh p kh u vào t ng thu nh p qu c dân và t giá h iậ ẩ ổ ậ ố ỷ ố
đoái c a Hàn Qu c t năm 1992 đ n năm 2007.ủ ố ừ ế
C s lý lu nơ ở ậ
Cán cân th ng m i là m t trong nh ng ch tiêu quan tr ng mà m iươ ạ ộ ữ ỉ ọ ỗ
qu c gia đ u quan tâm, đ c bi t trong n n kinh t m c a h i nh p qu cố ề ặ ệ ề ế ở ử ộ ậ ố
t . Cán cân th ng m i đ c quy t đ nh b i 2 nhân t quan tr ng là xu tế ươ ạ ượ ế ị ở ố ọ ấ
kh u và nh p kh u. Trong nh ng năm v a qua Hàn Qu c không ng ngẩ ậ ẩ ữ ừ ố ừ
chú tr ng tăng xu t nh p kh u đ thúc đ y kinh t phát tri n m t khácọ ấ ậ ẩ ể ẩ ế ể ặ
Hàn Qu c là m t qu c gia có t giá h i đoái th n i Vì v y mà nhóm emố ộ ố ỉ ố ả ổ ậ
quy t đ nh l a ch n nghiên c u m c nh h ng c a t ng thu nh p qu cế ị ự ọ ứ ứ ả ưở ủ ổ ậ ố
dân và t giá h i đoái t i nh p kh u. T đó giúp các nhà ho ch đ nh đ aỷ ố ớ ậ ẩ ừ ạ ị ư
ra nh ng quy t đ nh kinh t phù h p.ữ ế ị ế ợ
D a trên c s thu th p s li u v nh p kh u, t ng thu nh p qu cự ơ ở ậ ố ệ ề ậ ẩ ổ ậ ố
dân và t giá h i đoái c a Hàn Qu c t năm 1992 đ n năm 2007:ỉ ố ủ ố ừ ế

2 By Econometric Group
B môn kinh t l ng ộ ế ượ Bài báo cáo th c hành kinh tự ế
l ngượ

Ta có b ng s li u sau:ả ố ệ

Trong đó: Y
là Nh p kh uậ ẩ
(đvt: t Won)ỉ
X2 T ng thuổ
nh p qu c n i ậ ố ộ (đvt: t Won)ỉ
X3 là T giá h i đoáiỷ ố
Won Hàn Qu c/ 1 đô la M (Won/1ố ỹ
USD) (đvt: Won)
Ngu n: Ngân hàng phát tri n châu Áồ ể
ADB.
/>3 By Econometric Group
Năm Y X
2
X
3
1992 81775 257525 780.7
1993 83800 290676 802.7
1994 102348 340208 803.4
1995 135119 398838 771.3
1996 150339 448596 804.5
1997 144616 491135 951.3
1998 93282 484103 1401.4
1999 119752 529500 1188.8
2000 160481 603236 1131.0

2001 141098 651415 1291.0
2002 152126 720539 1251.1
2003 178827 767114 1191.6
2004 224463 826893 1145.3
2005 261238 865241 1024.1
2006 309383 908744 954.8
2007 356846 975013 929.3
B môn kinh t l ng ộ ế ượ Bài báo cáo th c hành kinh tự ế
l ngượ
I. Mô hình h i quyồ
T nh ng kiên th c đã h c đ c nghiên c u môn kinh từ ữ ứ ọ ượ ứ ở ế
h c vĩ mô và kinh t h c vi mô, chúng ta bi t r ng t ng thu nh pọ ế ọ ế ằ ổ ậ
qu c dân và t giá h i đoái là 2 nhân t có quy t đ nh quan tr ng đ nố ỉ ố ố ế ị ọ ế
nh p kh u. T lý thuy t kinh t ta có:ậ ẩ ừ ế ế
 Y = e
u
 L y log 2 v ta đ c :ấ ế ượ

Mô hình h i quy t ng th ồ ổ ể
PRM: log(Y
i
)= + X
2i
) + log(X
3i
)

+ U
i
Trong đó: Y

i
là giá tr quan sát kỳ th i.ị ở ứ
U
i
là y u t ng u nhiên.ế ố ẫ
II. c l ng các tham s trong mô hình h i quy.Ướ ượ ố ồ
Hàm h i quy m u có d ng:ồ ấ ạ
4 By Econometric Group
B môn kinh t l ng ộ ế ượ Bài báo cáo th c hành kinh tự ế
l ngượ
SRM:log( = + log(X
2i
)

+ log(X
3i
) + e
i
Trong đó: là các c l ng đi m c a các h s h iướ ượ ể ủ ệ ố ồ
quy t ng th ; eổ ể
i
là c l ng đi m c a Uướ ượ ể ủ
i
.
Ta th y mô hình trên là tuy n tính nên có th s d ng ph ng pháp bìnhấ ế ể ử ụ ươ
ph ng nh nh t. V i s li u b ng s li u, b ng Eviews thu đ c k t qu :ươ ỏ ấ ớ ố ệ ở ả ố ệ ằ ượ ế ả
Báo cáo 1.
Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Least Squares
Date: 06/01/11 Time: 10:10

Sample: 1992 2007
Included observations: 16
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
LOG(X2) 1.263886 0.036437 34.68725 0.0000
LOG(X3) -1.133685 0.074919 -15.13217 0.0000
C 3.063610 0.473144 6.475004 0.0000
R-squared 0.989521 Mean dependent var 11.93930
Adjusted R-squared 0.987908 S.D. dependent var 0.441182
S.E. of regression 0.048513 Akaike info criterion -3.046596
Sum squared resid 0.030596 Schwarz criterion -2.901736
Log likelihood 27.37277 F-statistic 613.7603
Durbin-Watson stat 1.435805 Prob(F-statistic) 0.000000
5 By Econometric Group
B môn kinh t l ng ộ ế ượ Bài báo cáo th c hành kinh tự ế
l ngượ
Ph n d eầ ư
i
thu đ c t k t qu h i quy mô hình nh sau:ượ ừ ế ả ồ ư
T k t qu b ng Eviews ta có:ừ ế ả ả
=3.063610, =1.263886, = -1.133685
Ta có hàm h i quy m u:ồ ẫ
log( =3.063610 +1.263886 log(X
2
) -1.133685log(X
3i
)
a. Ki m đ nh gi thuy t v các h s h i quy.ể ị ả ế ề ệ ố ồ
i. ki m đ nh h s v i ể ị ệ ố ớ .
Ta dùng c p ki m đ nh gi i thuy t sau:ặ ể ị ả ế
H

0
: =0
H
1
: 0
Mi n bác b :ề ỏ = {t: > }.
Ta có: = 34.68725.
V i đ tin c y là 1-ớ ộ ậ = 0.95 ta có: = 2.16.
6 By Econometric Group
B môn kinh t l ng ộ ế ượ Bài báo cáo th c hành kinh tự ế
l ngượ
Ta có: . V y bác b gi thuy t Hậ ỏ ả ế
0
, ch p nh n gi thuy t Hấ ậ ả ế
1
.
Nh v y t c đ tăng xu t kh u có nh h ng đ n ư ậ ố ộ ấ ẩ ả ưở ế t c đ tăng tr ngố ộ ưở
c a t ng m c l u chuy n hàng hoá xu t nh p kh u.ủ ổ ứ ư ể ấ ậ ẩ
ii. Ki m đ nh gi thuy t đ i v i ể ị ả ế ố ớ
3
:
Ta ki m đ nh c p gi thuy t:ể ị ặ ả ế
H
0
:
3
= 0
H
1
:

3
0
Mi n bác b : Wề ỏ = {t: > }
Ta có: T
qs
= -15.13217 => = 15.13217
V i đ tin c y ớ ộ ậ là 1- = 0.95 ta có: = 2.16
Ta có: . V y bác b gi thuy t Hậ ỏ ả ế
0
, ch p nh n gi thuy t Hấ ậ ả ế
1
.
Nh v y t c đ tăng nh p kh u có nh h ng đ n ư ậ ố ộ ậ ẩ ả ưở ế t c đ tăng tr ng c aố ộ ưở ủ
t ng m c l u chuy n hàng hoá xu t nh p kh u.ổ ứ ư ể ấ ậ ẩ
b. Ki m đ nh s ph h p c a hàm h i quy ể ị ự ụ ợ ủ ồ
Ta ki m đ nh c p gi thuy t: ể ị ặ ả ế
H
0
: R
2
= 0 ( hàm h i quy không phù h p)ồ ợ
H
1
: R
2
0 ( hàm h i quy phù h p)ồ ợ
Tiêu chu n ki m đ nh:ẩ ể ị
F =
Mi n bác b : Wề ỏ = {F: F
qs

> F (k-1; n-k)
Ta có: F
qs
= 613.7603
7 By Econometric Group
B môn kinh t l ng ộ ế ượ Bài báo cáo th c hành kinh tự ế
l ngượ
V i đ tin c y 1-ớ ộ ậ = 0.95 ta có: F
0.05
(2;13) = 3.81
 F
qs
> F
0.05
(2;13). V y bác b gi thuy t Hậ ỏ ả ế
0
, ch p nh n giấ ậ ả
thuy t Hế
1
.
K t lu n: hàm h i quy phù h p.ế ậ ồ ợ
III. Các khuy t t t c a mô hình.ế ậ ủ
1)Ki m đ nh các bi n b sót – ki m đ nh Ramsey.ể ị ế ỏ ể ị
B ng ph n m m Eviews ta thu đ c k t qu sau:ằ ầ ề ượ ế ả
Báo cáo 2.
Ramsey RESET Test:
F-statistic 2.020656 Prob. F(1,12) 0.180637
Log likelihood ratio 2.490001 Prob. Chi-Square(1) 0.114572
Test Equation:
Dependent Variable: LOG(Y)

Method: Least Squares
Date: 06/01/11 Time: 10:14
Sample: 1992 2007
Included observations: 16
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
LOG(X2) -1.455346 1.913257 -0.760665 0.4615
LOG(X3) 1.332656 1.736529 0.767425 0.4577
C 9.186797 4.331586 2.120885 0.0554
FITTED^2 0.089572 0.063013 1.421498 0.1806
R-squared 0.991031 Mean dependent var 11.93930
Adjusted R-squared 0.988789 S.D. dependent var 0.441182
S.E. of regression 0.046714 Akaike info criterion -3.077221
Sum squared resid 0.026187 Schwarz criterion -2.884074
Log likelihood 28.61777 F-statistic 441.9721
Durbin-Watson stat 1.576337 Prob(F-statistic) 0.000000
Ki m đ nh c p gi thuy t ể ị ặ ả ế
8 By Econometric Group
B môn kinh t l ng ộ ế ượ Bài báo cáo th c hành kinh tự ế
l ngượ
H
0
: mô hình không b sót bi n thích h pỏ ế ợ
H
1
: mô hình b sót bi n thích h p.ỏ ế ợ
Tiêu chu n ki m đ nh:ẩ ể ị
F = F(1;n-4)
Mi n bác b : Wề ỏ = {F: F >F (1;n-4)}
Giá tr c a th ng kê quan sát: Fị ủ ố
qs

= 2.020656
V i đ tin c y: 1-ớ ộ ậ = 0.95 ta có: F
0.05
(1; 12) = 4.75
 F
qs
không thu c mi n bác b gi thuy t nên ch a có c s đ bác bộ ề ỏ ả ế ư ơ ở ể ỏ
gi thuy t Hả ế
0.
V y mô hình không b sót bi n hay nói cách khác mô hình ch đ nh đúng.ậ ỏ ế ỉ ị
2) Hi n t ng t t ng quan.ệ ượ ự ươ
a)Phát hi n t t ng quan b ng ki m đ nh Durbin-Watson.ệ ự ươ ằ ể ị
Theo k t qu báo cáo 1 ta có: dế ả
qs
= 1.435805
V i đ tin c y 1-ớ ộ ậ = 0.95 và k = k-1= 3-1 = 2.
Suy ra v i ớ k = 2; n=16; = 0.05 thì d
L
= 0.982; d
U
= 1.539.
Suy ra d
L
< d
qs
< d
U
.
V y ch a có k t lu n v t t ng quan trong mô hình.ậ ư ế ậ ề ự ươ
b) Phát hi n hi n t ng t t ng quan b ng ki m đ nh Breusch-ệ ệ ượ ự ươ ằ ể ị

Godfrey(BG).
 phát hi n t t ng quan b c 1ệ ự ươ ậ
B ng ph n m m Eviews ta thu đ c k t qu sau:ằ ầ ề ượ ế ả
9 By Econometric Group
B môn kinh t l ng ộ ế ượ Bài báo cáo th c hành kinh tự ế
l ngượ
Báo cáo 3.
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.663730 Prob. F(1,12) 0.431118
Obs*R-squared 0.838590 Prob. Chi-Square(1) 0.359800
Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 06/01/11 Time: 10:16
Sample: 1992 2007
Included observations: 16
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
LOG(X2) 0.008233 0.038276 0.215110 0.8333
LOG(X3) -0.018788 0.079333 -0.236823 0.8168
C 0.021653 0.480121 0.045099 0.9648
RESID(-1) 0.248110 0.304543 0.814696 0.4311
R-squared 0.052412 Mean dependent var -2.44E-15
Adjusted R-squared -0.184485 S.D. dependent var 0.045163
S.E. of regression 0.049153 Akaike info criterion -2.975432
Sum squared resid 0.028992 Schwarz criterion -2.782284
Log likelihood 27.80345 F-statistic 0.221243
Durbin-Watson stat 1.792997 Prob(F-statistic) 0.879787
T báo cáo ta thu đ c: ừ ượ = 0.838590
Ki m đ nh c p gi thuy t:ể ị ặ ả ế

H
0
: mô hình không có hi n t ng t t ng quan.ệ ượ ự ươ
H
1
: mô hình có hi n t ng t t ng quan.ệ ượ ự ươ
10 By Econometric Group
B môn kinh t l ng ộ ế ượ Bài báo cáo th c hành kinh tự ế
l ngượ
Tiêu chu n ki m đ nh: ẩ ể ị = (n-2)R
2
(p)
Mi n bác b gi thuy t: Wề ỏ ả ế = { / > (p)}
V i đ tin c y 1-ớ ộ ậ = 0.95 ta có: = 3.84146
 < nên ch a có c s bác b gi thuy t Hư ơ ở ỏ ả ế
0
.
V y không có hi n t ng t t ng quan b c 1.ậ ệ ượ ự ươ ậ
 Phát hi n t t ng quan b c 2ệ ự ươ ậ
B ng ph n m m Eviews ta thu đ c k t qu sau:ằ ầ ề ượ ế ả
Báo cáo 4:
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.713442 Prob. F(2,11) 0.511290
Obs*R-squared 1.837159 Prob. Chi-Square(2) 0.399086
Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 06/01/11 Time: 00:33
Sample: 1992 2007
Included observations: 16

Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
LOG(X2) -0.000761 0.039965 -0.019034 0.9852
LOG(X3) -0.000485 0.082738 -0.005865 0.9954
C 0.013124 0.484772 0.027072 0.9789
RESID(-1) 0.277021 0.309179 0.895989 0.3894
RESID(-2) -0.275289 0.312593 -0.880664 0.3973
R-squared 0.114822 Mean dependent var -2.44E-15
Adjusted R-squared -0.207060 S.D. dependent var 0.045163
11 By Econometric Group
B môn kinh t l ng ộ ế ượ Bài báo cáo th c hành kinh tự ế
l ngượ
S.E. of regression 0.049619 Akaike info criterion -2.918563
Sum squared resid 0.027083 Schwarz criterion -2.677129
Log likelihood 28.34851 F-statistic 0.356721
Durbin-Watson stat 1.881212 Prob(F-statistic) 0.834181
Theo báo cáo ta có: = 1.837159; p = 2.
Ki m đ nh c p gi thuy t:ể ị ặ ả ế
H
0
: mô hình không có hi n t ng t t ng quan.ệ ượ ự ươ
H
1
: mô hình có hi n t ng t t ng quan.ệ ượ ự ươ
Tiêu chu n ki m đ nh: ẩ ể ị : = (n-2)R
2
(p)
Mi n bác b gi thuy t: Wề ỏ ả ế = { / > (p)}
V i đ tin c y 1-ớ ộ ậ = 0.95 ta có: = 5.99147
Suy ra < nên ch a có c s bác b gi thuy t Hư ơ ở ỏ ả ế

0
.
V y không có hi n t ng t t ng quan b c 2.ậ ệ ượ ự ươ ậ
 K t lu n: mô hình không có hi n t ng t t ng quan.ế ậ ệ ượ ự ươ
c. Ph ng sai sai s thay đ iươ ố ổ
Phát hi n ph ng sai sai s thay đ i d a vào ki m đ nh White.ệ ươ ố ổ ự ể ị
Mô hình h i quy:ồ
e²i= α
1
+ α
2
+ α
3
+ α
4
+ α
5
+ α
6
+
b ng ph n m m Eview ta thu đ c k t qu sau:ằ ầ ề ượ ế ả
Báo cáo 5:
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic 0.704739 Prob. F(5,10) 0.632952
Obs*R-squared 4.168912 Prob. Chi-Square(5) 0.525362
12 By Econometric Group
B môn kinh t l ng ộ ế ượ Bài báo cáo th c hành kinh tự ế
l ngượ
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares
Date: 06/01/11 Time: 00:34
Sample: 1992 2007
Included observations: 16
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 1.651520 2.035678 0.811287 0.4361
LOG(X2) -0.145750 0.135255 -1.077590 0.3065
(LOG(X2))^2 0.000461 0.005497 0.083852 0.9348
(LOG(X2))*(LOG(X3)) 0.019407 0.016877 1.149920 0.2769
LOG(X3) -0.206674 0.500153 -0.413222 0.6882
(LOG(X3))^2 -0.003119 0.031482 -0.099078 0.9230
R-squared 0.260557 Mean dependent var 0.001912
Adjusted R-squared -0.109164 S.D. dependent var 0.002369
S.E. of regression 0.002495 Akaike info criterion -8.868717
Sum squared resid 6.23E-05 Schwarz criterion -8.578996
Log likelihood 76.94973 F-statistic 0.704739
Durbin-Watson stat 2.842167 Prob(F-statistic) 0.632952
Ta thu đ c ượ = 0.260557; =4.168912
Ki m đ nh c p gi thuy t:ể ị ặ ả ế
: Mô hình có ph ng sai sai s đ ng đ u.ươ ố ồ ề
: Mô hình có ph ng sai sai s không đ ng đ u.ươ ố ồ ề
Dùng tiêu chu n ki m đ nh: ẩ ể ị =nR
2
~
Trong đó m = 5 là s bi n gi i thích trong mô hìnhố ế ả
Mi n bác b : ề ỏ = { / > }
V i m c ý nghĩa ớ ứ , ta có =4.168912< = 11.0705
 không thu c mi n bác b vì th ch a có c s bác b Hộ ề ỏ ế ư ơ ở ỏ
0
v y môậ

hình có ph ng sai sai s đ ng đ u.ươ ố ồ ề
d. Hi n t ng đa c ng tuy nệ ượ ộ ế
Phát hi n hi n t ng đa c ng tuy n b ng ph ng pháp Theil:ệ ệ ượ ộ ế ằ ươ
13 By Econometric Group
B môn kinh t l ng ộ ế ượ Bài báo cáo th c hành kinh tự ế
l ngượ
 H i quy mô hình :ồ
Log (Y
i
) = + log(X
2
) + V
i
B ng ph n m m Eviews ta có:ằ ầ ề
Báo cáo 6:
Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Least Squares
Date: 06/01/11 Time: 00:46
Sample: 1992 2007
Included observations: 16
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
LOG(X2) 0.958131 0.126058 7.600711 0.0000
C -0.732092 1.667895 -0.438932 0.6674
R-squared 0.804935 Mean dependent var 11.93930
Adjusted R-squared 0.791001 S.D. dependent var 0.441182
S.E. of regression 0.201692 Akaike info criterion -0.247680
Sum squared resid 0.569516 Schwarz criterion -0.151106
Log likelihood 3.981437 F-statistic 57.77081
Durbin-Watson stat 0.677603 Prob(F-statistic) 0.000002
14 By Econometric Group

B môn kinh t l ng ộ ế ượ Bài báo cáo th c hành kinh tự ế
l ngượ
 H i quy mô hình: ồ
log(Y
i
) = + log(X
3
) + V
i
B ng ph n m m Eviews ta có:ằ ầ ề
Báo cáo 7:
Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Least Squares
Date: 06/01/11 Time: 00:49
Sample: 1992 2007
Included observations: 16
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
LOG(X3) 0.307421 0.581079 0.529052 0.6051
C 9.813506 4.019710 2.441347 0.0285
R-squared 0.019601 Mean dependent var 11.93930
Adjusted R-squared -0.050428 S.D. dependent var 0.441182
S.E. of regression 0.452169 Akaike info criterion 1.366945
Sum squared resid 2.862391 Schwarz criterion 1.463519
Log likelihood -8.935564 F-statistic 0.279896
Durbin-Watson stat 0.298926 Prob(F-statistic) 0.605057
 Tính đ đo Theil: m= Rộ
2
– [(R
2
- ) + ( R

2
- )
Ta có: R
2
= 0.989521 ; = 0.804935 ; = 0.019601
 m = -0.164985 ~ 0
 V y coi nh ch p nh n mô hình không có đa c ng tuy n.ậ ư ấ ậ ộ ế
15 By Econometric Group
B môn kinh t l ng ộ ế ượ Bài báo cáo th c hành kinh tự ế
l ngượ
e. Ki m đ nh tính phân ph i c a sai s ng u nhiênể ị ố ủ ố ẫ
B ng k t qu Eviews ta thu đ c k t qu sau:ằ ế ả ượ ế ả
0
1
2
3
4
5
6
-0.10 -0.05 -0.00 0.05
Series: Residuals
Sample 1992 2007
Observations 16
Mean -2.44e-15
Median -0.002957
Maximum 0.070693
Minimum -0.092942
Std. Dev. 0.045163
Skewness -0.401117
Kurtosis 2.439378

Jarque-Bera 0.638583
Probability 0.726664
T k t qu báo cáo, ta thu đ c JB = 0.638583ừ ế ả ượ
Ki m đ nh c p gi thuy t: ể ị ặ ả ế
H
o
: sai s ng u nhiên có phân ph i chu n.ố ẫ ố ẩ
H
1
: sai s ng u nhiên không có phân ph i chu n.ố ẫ ố ẩ
Tiêu chu n ki m đ nh: ẩ ể ị
2
2
6 24
( 3)
JB n
K
S
 
 
= +
 
 
−
~
2(2)
S là h s nh n, K là h s b t đ i x ng.ệ ố ọ ệ ố ấ ố ứ
Mi n bác b Wề ỏ = { JB: JB > }
V i ớ = 0.05 ta có = 5.9915
Ta có JB

qs
= 0.638583 < = 5.9915
 Ch a có c s bác b gi thuy t Hư ơ ở ỏ ả ế
o
vì v y sai s ng u nhiên có phânậ ố ẫ
ph i chu n.ố ẩ
16 By Econometric Group
B môn kinh t l ng ộ ế ượ Bài báo cáo th c hành kinh tự ế
l ngượ
IV. Phân tích và k t lu n v tính quy lu t trong s thay đ iế ậ ề ậ ự ổ
giá tr các bi n trong mô hình.ị ế
1) Khi m t bi n đ c l p thay đ i thì bi n ph thu c thay đ i thộ ế ộ ậ ổ ế ụ ộ ổ ế
nào?
Theo báo cáo 1 và hàm h i quy m u ta có nh n xét nh sau:ồ ẫ ậ ư
= 1.263886 cho bi t khi t ng Thu nh p qu c dân tăng 1% thì nh pế ổ ậ ố ậ
kh u tăng 1.263886 khi t giá h i đoái không đ i.ẩ ỉ ố ổ
= -1.133685 cho bi t khi t giá h i đoái tăng 1% thì nh p kh u gi mế ỉ ố ậ ẩ ả
1.133685% trong khi t ng thu nh p qu c dân không đ i.ổ ậ ố ổ
, đ u có ý nghĩa kinh t .ề ế
T báo cáo 1 ta thu đ c Rừ ượ
2
= 0.989521 nh v y s bi n đ ng c a t ngư ậ ự ế ộ ủ ổ
thu nh p qu c dân và t giá h i đoái s gi i thích đ c 98,9521% s bi nậ ố ỷ ố ẽ ả ượ ự ế
đ ng c a nh p kh u.ộ ủ ậ ẩ
2) N u t ng thu nh p qu c dân tăng 1% khi t giá h i đoái khôngế ổ ậ ố ỷ ố
đ i thì nh p kh u tăng trong kho ng, tăng t i thi u, tăng t i đaổ ậ ẩ ả ố ể ố
là bao nhiêu?
a) Tăng trong kho ng: ả

- Se( ) + Se( )

Trong đó Se( ) =0.036437 ; =2.16
 1.18518208 1.34258992
 Nh v y khi t ng thu nh p qu c dân tăng 1% mà t giá h i đoái khôngư ậ ổ ậ ố ỷ ố
đ i thì nh p kh u trung bình tăng trong kho ngổ ậ ẩ ả
(1.18518208;1.34258992)%.
17 By Econometric Group
B môn kinh t l ng ộ ế ượ Bài báo cáo th c hành kinh tự ế
l ngượ
b) Tăng t i thi u:ố ể
- Se( )
Thay s ta đ c ố ượ 1.199356
Nh v y khi t ng thu nh p qu c dân tăng 1% và t giá h i đoái khôngư ậ ổ ậ ố ỷ ố
đ i và nh p kh u trung bình tăng t i thi u là 1.199356%.ổ ậ ẩ ố ể

c) Tăng t i đa:ố
+ Se( )
Thay s ta đ c: ố ượ 1.328416%
Nh v y khi t ng thu nh p qu c dân tăng 1% và t giá h i đoái khôngư ậ ổ ậ ố ỷ ố
đ i và nh p kh u trung bình tăng t i đa là 1.328416%ổ ậ ẩ ố
f. N u t giá h i đoái tăng 1% khi t ng thu nh p qu c dânế ỷ ố ổ ậ ố
không đ i thì nh p kh u gi m trong kho ng, gi m t iổ ậ ẩ ả ả ả ố
thi u, gi m t i đa là bao nhiêu?ể ả ố
a) Gi m trong kho ngả ả
- Se( ) + Se( )
Trong đó Se( ) =0.074919; =2.16
 -1.29551 -0.97186
18 By Econometric Group
B môn kinh t l ng ộ ế ượ Bài báo cáo th c hành kinh tự ế
l ngượ
Nh v y t giá h i đoái tăng 1% mà t ng thu nh p qu c dân khôngư ậ ỷ ố ổ ậ ố

đ i thì nh p kh u trung bình gi m trong kho ng (0.97186 ; ổ ậ ẩ ả ả 1.29551)%.
b) Gi m t i thi uả ố ể :
+ Se( )
Thay s ta đ c ố ượ -1.0095
Nh v y khi t giá h i đoái tăng 1% và t ng thu nh p qu c dân khôngư ậ ỷ ố ổ ậ ố
đ i thì nh p kh u trung bình gi m t i thi u là 1.0095%.ổ ậ ẩ ả ố ể
c) Gi m t i đa:ả ố
- Se( )
Thay s ta đ c: ố ượ - 1.26642
 Khi t giá h i đoái tăng 1% và t ng thu nh p qu c dân khôngỷ ố ổ ậ ố
đ i thì nh p kh u trung bình gi m t i đa là 1.26642.ổ ậ ẩ ả ố
g. S bi n đ ng c a bi n ph thu c đo b ng ph nự ế ộ ủ ế ụ ộ ằ ươ g sai do
các y u t ng u nhiên.ế ố ẫ
a) Tìm kho ng tin c y c a ả ậ ủ

19 By Econometric Group
B môn kinh t l ng ộ ế ượ Bài báo cáo th c hành kinh tự ế
l ngượ
Trong đó = 0.048513
2
; (16-3) = 24.7256 ;
(16-3)= 5.0088.
Thay s vào ta đ c: ố ượ
0.0012374 0.00610845
V y khi các y u t ng u nhiên thay đ i thì nh p kh u trung bìnhậ ế ố ẫ ổ ậ ẩ
thay đ i trong kho ng (0.0012374 ổ ả 0.00610845 ).
b) Ta tìm kho ng tin c y bên trái ả ậ


Thay s ta đ c k t qu ố ượ ế ả 0.00519289

V y khi các y u t ng u nhiên thay đ i thì nh p kh u trung bìnhậ ế ố ẫ ổ ậ ẩ
tăng t i đa là 0.00519289%.ố
c) Ta tìm kho ng tin c y bên ph iả ậ ả

Thay s ta đ c k t qu : 0.0013682 ố ượ ế ả .
V y khi các y u t ng u nhiên thay đ i thì nh p kh u trung bình tăngậ ế ố ẫ ổ ậ ẩ
t i thi u là 0.0013682%.ố ể
20 By Econometric Group
B môn kinh t l ng ộ ế ượ Bài báo cáo th c hành kinh tự ế
l ngượ
V. D báo và ý nghĩaự .
1)D báoự .
a) D báo giá tr trung bình c a nh p kh u.ự ị ủ ậ ẩ
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
YF
Forecast: YF
Actual: Y
Forecast sample: 1992 2007
Included observations: 16
Root Mean Squared Error 7244.010
Mean Absolute Error 5603.044
Mean Abs. Percent Error 3.534735

Theil Inequality Coefficient 0.019582
Bias Proportion 0.003255
Variance Proportion 0.109621
Covariance Proportion 0.887124
21 By Econometric Group
B môn kinh t l ng ộ ế ượ Bài báo cáo th c hành kinh tự ế
l ngượ
a) So sánh s li u th c t Y và s li u d báo YFố ệ ự ế ố ệ ự
obs Y YF
1992 81775 77625.21
1993 83800 87657.23
1994 102348 106838.2
1995 135119 136797
1996 150339 151307.2
1997 144616 140302.4
1998 93282 88799.97
1999 119752 119844.8
2000 160481 149527.8
2001 141098 141825
2002 152126 166942.8
2003 178827 190958.5
2004 224463 219604.1
2005 261238 263994.2
2006 309383 304101.7
2007 356846 342754
Nh n xét: qua so sánh s li u th c t và s li u d báo, ta th y s li uậ ố ệ ự ế ố ệ ự ấ ố ệ
d báo g n v i s li u th c t nên ta có th dung mô hình này đ d báoự ầ ớ ố ệ ự ế ể ể ự
cho t ng lai.ươ
22 By Econometric Group
B môn kinh t l ng ộ ế ượ Bài báo cáo th c hành kinh tự ế

l ngượ
b) D báo m c nh p kh u đ n năm 2010.ự ứ ậ ẩ ế
S li u d báo t ng thu nh p qu c dân và t giá h i đoái năm 2008, 2009,ố ệ ự ổ ậ ố ỷ ố
2010 nh sau:ư
năm X2 X3
200
8 986730 1242.3
200
9
100723
3 1021.5
201
0
120757
9 989.7
Dùng Eviews d báo ta có k t qu sau:ự ế ả
0
100000
200000
300000
400000
500000
92 94 96 98 00 02 04 06 08 10
YF
Forecast: YF
Actual: Y
Forecast sample: 1992 2010
Included observations: 16
Root Mean Squared Error 7244.010
Mean Absolute Error 5603.044

Mean Abs. Percent Error 3.534735
Theil Inequality Coefficient 0.019582
Bias Proportion 0.003255
Variance Proportion 0.109621
Covariance Proportion 0.887124
K t lu n: D a vào đ th ta th y đ n năm 2010 s n l ng nh p kh uế ậ ự ồ ị ấ ế ả ượ ậ ẩ
trung bình c a Hàn Qu c tăng.ủ ố
23 By Econometric Group
B môn kinh t l ng ộ ế ượ Bài báo cáo th c hành kinh tự ế
l ngượ
2) Ý nghĩa.
Vi c xây d ng mô hình này là đ giúp các nhà ho ch đ nh chính sáchệ ự ể ạ ị
th ng m i xu t nh p kh u đ a ra nh ng quy t đ nh chính xác nh tươ ạ ấ ậ ẩ ư ữ ế ị ấ
mang lai hi u qu nh t cho qu c gia. M t khác, t mô hình trên ta cũng cóệ ả ấ ố ặ ừ
th th y m c đ nh h ng c a nhân t t ng s n ph m qu c n i, t giáể ấ ứ ộ ả ưở ủ ố ổ ả ẩ ố ộ ỷ
h i đoái và nh ng nhân t khác có nh h ng đ n nh p kh uc a Hànố ữ ố ả ưở ế ậ ẩ ủ
Qu c.ố
T ng s n ph m qu c n i tác đ ng r t m nh đ n nh p kh u t nh ngổ ả ẩ ố ộ ộ ấ ạ ế ậ ẩ ừ ữ
chi tiêu chính ph , chi tiêu h đình Nh v y, chính ph c n khuy nủ ộ ư ậ ủ ầ ế
khích ng i dân tiêu dùng hàng n i đ gi m m c đ nh h ng c a t ngườ ộ ể ả ứ ộ ả ưở ủ ổ
s n ph m qu c n i đ n nh p kh u. Nh ng, do không th gi m nh pả ẩ ố ộ ế ậ ẩ ư ể ả ậ
kh u b ng cách gi m t ng s n ph m qu c n i nên c n chú ý đ n vi cẩ ằ ả ổ ả ẩ ố ộ ầ ế ệ
đi u ch nh h p lý t giá h i đoái cho phù h p, n u c n thi t có th sề ỉ ợ ỷ ố ợ ế ầ ế ể ử
d ng chính sách b o h m u d ch ụ ả ộ ậ ị
24 By Econometric Group