Thuyết trình môn quản trị ngân hàng thương mại QUẢN TRỊ RỦI RO THỊ TRƯỜNG THEO BASEL II TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.2 MB, 58 trang )
LOGO
1
QUẢN TRỊ RỦI RO THỊ TRƯỜNG THEO
BASEL II TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG
QUẢN TRỊ RỦI RO THỊ TRƯỜNG THEO
BASEL II TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG
Nhóm 7
2
1. Quản trị rủi ro thị trường theo Basel II
Khái niệm rủi ro thị trường
Phân loại rủi ro thị trường
Quản trị rủi ro thị trường
Phương pháp đo lường RRTT theo Basel II
1. Quản trị rủi ro thị trường theo Basel II
Khái niệm rủi ro thị trường
!"#$%#&#
##'()
*
+%(
*
+%(
,
,
-
-
Phân loại rủi ro thị trường
Quản trị rủi ro thị trường
Khái niệm:
.///'0 (###''#1 2 +
3#//4+#51 6"78 #52#(9)
:5###4.///;% 3##%,7###+&<
//&#=>&)
6
Quản trị rủi ro thị trường
MỤC TIÊU
Thứ nhất #7 3#,'?#%6'(@,6
##''#)
Thứ hai4#'+6 ABC"//,6###
)
Thứ ba4#%"#)
7
:9
<
:9
<
D
D
E2
+
E2
+
F'G
F'G
Quản trị rủi ro thị trường
QUY TRÌNH
HI#%!
5(SA)
PP tiếp cận RRTT theo Basel II
HI+J
>K' (IMA)
Phương pháp tiếp cận RRTT theo Basel II
Phương pháp chuẩn hóa (SA) Phương pháp mô hình nội bộ (IMA)
/-<,,
2%
LM LM
DN#
OP"%,@##5+Q2C#+#5
,,2%)
R## 3#,,6S"%,2@#T 3#
,#
U&$##>+,#+J#)
H%?##%"$V#+%W
DI2 +#9
-
E2 @#
-
X&
-
/#@
-
XJ6
-
/J+3##B
-
/%
-
+#9)
O>K#2 E>#5 >K YZ
[%2
U\2&#<
]$%#^%_ 3#,(#4` ' a#
D_ 3#,"$%#^%(I+6I#%!5)
b#
Hc"
O3#,LM@##(###, P
,#5N#2 $)
E>;% <#5
Y,"$%#^%,2%(#4 #B@%9#
)
H3#I###9#%!)
D,6'#,8@>@###+,
<%#+J$<#YZ###$"(5B)
Phương pháp tiếp cận RRTT theo Basel II
11
2.Thực trạng QTRR TT tại hệ thống NH Việt Nam hiện nay
Tình hình chung
2.1
Thực trạng QTRR tỷ giá
2.2
Thực trạng QTRR lãi suất
22.3
Thực trạng QTRR CK và hàng hóa
2
2.4
Các hạn chế
22.5
2.1 Tình hình chung
b<"4#d#5 +,:b/OY<: K@#%>T./,(
)
/ , :b/O #T ^ : 6#4 Y?# ' efUY A
^%#>#.///)
/,:b/O#T^4X# '*C"&%<,./g)
/?## '#= A^%$<,.///S
B hiij
12
13
2.2 Thực trạng quản lý rủi ro tỷ giá
Trạng thái
ngoại tệ
Trạng thái
ngoại tệ
Tỷ giá bình quân
liên ngân hàng và
biên độ dao động
Tỷ giá bình quân
liên ngân hàng và
biên độ dao động
Quy định của NHNN
Trong nghiệp vụ
mua bán ngoại tệ
giao ngay
Trong nghiệp vụ
mua bán ngoại tệ
giao ngay
Trong nghiệp vụ
phái sinh ngoại
tệ
Trong nghiệp vụ
phái sinh ngoại
tệ
Tỷ giá bình quân liên NH và biên độ giao động
kY<: 4- %4-'lXU+6Y:D@# P;%"
&$#I+7#%#^%,$6#1 '$:b::#
m)
/>;%<#;%"-'K;%$"'$4##
#52C"&# K 3#-c@#52&@# 3#
<#5-C")
15
/T<I#%,
">@#@;%hiM,&
#5###/R/U2 5
/T<I#%,
">@#@;%hiM,&
#5###/R/U2 5
/T< #%,"
>@#@;%hiM,
###/R/U2 5
/T< #%,"
>@#@;%hiM,
###/R/U2 5
/@N#'<4#52C? Cm
#m##/R/U%"K
<@;%6;%"$
/@N#'<4#52C? Cm
#m##/R/U%"K
<@;%6;%"$
//in
//in
Trạng thái ngoại tệ
:b/O5o#"%%#27#$<#IA9
/> +, hnphi_jp//q:b:: 6 r # , /> +, h_phi_sp//q:b::
6r ,W;%"##%<#N#aI##%"$V#;%
#I';%-,)
YWt#;%"#u#d@#&#u?2%#%v%3##d@#&#<#
;%"#ulXUpY:D2 wx####&@#C#,2%
ji"jyz")
17
Nghiệp vụ phái sinh ngoại tệ
/6#4##:%" %'lXU>;% <3'4"
%'lXU>;% @0x";%"#ulXU
/>###,@#m&#<4;%"KI3#;%
$<)
{|<"#:r#o#K-
<$#( 3<#}#%~lXU######<>
#o\)
18
Nghiệp vụ mua bán ngoại tệ giao ngay
Ngân hàng TMCP Nam Á
Hạn mức giao dịch có đối ứng USD và các ngoại tệ khác USD (được quy đổi sang USD)
19
Chức danh Hạn mức/1 GD Hạn mức lãi tối thiểu
Trưởng/phó phòng KDTT j<%lXU hi0plXU
Giám đốc khối KDTT z<%lXU _z0plXU
Tổng GĐ/Phó TGĐ được
ủy quyền
|z<%lXU
Ngân hàng TMCP Nam Á
Hạn mức giao dịch ngoại tệ không đối ứng đối với ngoại tệ là USD
20
Chức danh Hạn mức/
1GD
Trạng thái mở trong
ngày
Trạng thái mở
qua đêm
Hạn mức
lỗ/1GD
Mức lỗ tối đa trong
tháng
Trưởng/phó phòng
KDTT
i)z<%lXU _<%lXU i)z<%lXU _M _i)iiilXU
Giám đốc khối KDTT _<%lXU h<%lXU h<%lXU _)zM zi)iiilXU
TGĐ /Phó TGĐ được
ủy quyền
|_<%lXU |h<%lXU |h<%lXU
ni)iiilXU
Hạn mức giao dịch ngoại tệ không đối ứng đối với ngoại tệ khác USD (được quy đổi sang USD)
21
Ngân hàng TMCP Nam Á
Chức danh Hạn
mức/1GD
Trạng thái mở
trong ngày
Trạng thái mở qua
đêm
Hạn mức
lỗ/1GD
Mức lỗ tối đa
trong tháng
Trưởng/phó phòng KDTT i)j<%
lXU
i)z<%lXU i)z<%lXU i)zM _i)iiilXU
Giám đốc khối KDTT _<%lXU h<%lXU _<%lXU _M hi)iiilXU
TGĐ/Phó TGĐ được ủy
quyền
|_<%
lXU
|h<%lXU |_<%lXU _)zM zi)iiilXU
Vietinbank
Hạn mức trạng thái ngoại tệ tại các chi nhánh
22
HẠN MỨC TRẠNG THÁI NGOẠI TỆ TẠI CÁC CHI NHÁNH
Phân nhóm
/<@#m%"K
lXU :<#;%"lXU
Nhóm 1 •pqh4zii4iii)ii •pqzii4iii)ii
Nhóm 2 •pqh4iii4iii)ii •pqsii4iii)ii
Nhóm 3 •pq_4iii4iii)ii •pqjii4iii)ii
Nhóm 4 •pqzii4iii)ii •pqhii4iii)ii
Nhóm 5 •pqjii4iii)ii •pqhii4iii)ii
Vietinbank
Trạng thái ngoại tệ và các hạn mức giao dịch, hạn mức lỗ
23
TRẠNG THÁI NGOẠI TỆ VÀ HẠN MỨC MỖI GIAO DỊCH
Tên GDV
/<
"
/
<;%$
b 3# P#
A _4iii4iii)ii zii4iii)ii _4iii4iii)ii
B _4iii4iii)ii zii4iii)ii _4iii4iii)ii
C nzi4iii)ii zii4iii)ii nzi4iii)ii
HẠN MỨC LỖ (đơn vị USD)
Tên GDV
" :B
A j4zii)ii z4zii)ii _s4iii)ii
B j4iii)ii z4iii)ii _s4iii)ii
C h4iii)ii s4iii)ii L4iii)ii
Tổng HM lỗ _h4iii)ii hi4iii)ii zi4iii)ii
Vietinbank
Sử dụng công cụ phái sinh
24
25
2.3 Thực trạng quản lý rủi ro lãi suất
Chính sách quản lý rủi ro lãi suất
Các công cụ quản lý rủi ro lãi suất
Vai trò của bộ phận quản lý rủi ro chuyên trách
