Bài giảng phương pháp định lượng trong quản lý
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.9 MB, 234 trang )
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy
1
Phương
pháp
định
lượng
trong
quảnlý
TS. PhạmCảnh
Huy
Khoa
Kinh
tế
và
quảnlý– ĐHBKHN
Bài
giảng
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 2
Nội
dung
Mục tiêu học phần: Phương pháp định lượng trong quảnlýgiúp
cho học viên hiểu và
vận dụng được các phương pháp định lượng
trong việc ra các quyết định trong quảnlýbằng việc ứng dụng
những mô hình và
các công cụ
toán học. Ngoài ra còn cung cấp
cho học viên những kỹ năng cần thiết để
thực hiện các phân tích
định lượng và đánh giá
các kết quả
từ
phân tích định lượng.
Thêm nữa môn học còn giúp học viên giải quyết được các bài
toán thực tế
nhờ
công cụ
Máy tính
để
có được mộtquyết định tốt
nhất trong quảnlý.
Nội dung tóm tắt học phần: Cung cấp kiến thức cơ bản về
phân
tích định lượng, ứng dụng phân tích hồi qui trong các nghiên cứu
định lượng, cùng những kiến thức cơ bản về
lý thuyết toán tối ưu
áp dụng trong hoạt động kinh doanh cũng như trong phân tích ra
quyết định.
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 3
Nội
dung
Tài
liệuthamkhảo:
Anderson Sweeney Williams, Study guide for Quantitative
methods for business, Thomson South-Western 2001
Anderson Sweeney Williams, An introduction to Management
Science, Quantitative Approaches to Decision Making, Thomson
South-Western 2003
Frederick S.Hillier, Introduction to Operations Reasearch,
McGraw-Hill 2001
Damodar
N.Gujarati, Basic Econometrics, McGraw-Hill 2004
TS. PhạmCảnh
Huy, Bài
giảng
kinh
tế
lượng, Nhà
xuấtbản
Đại
học
Bách
khoa
Hà
Nội
2008
PGS. TS. NguyễnHải
Thanh, Toán
ứng
dụng
(giáo
trình
sau
đại
học), Nhà
xuấtbản
Đạihọcsư
phạm
2005.
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 4
Nội
dung
Giớithiệu
chung
1
2
Phân
phốixácsuấtvàthống
kê
Phân
tích
hồi
qui
3
4
Phương
pháp
dự
báo
định
lượng
Mô
hình
toán
kinh
tế
và
phương
pháp
tối
ưu
5
6
Phân
tích
và
ra
quyết
định
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 5
Chương
1
GIỚI THIỆU CHUNG
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 6
1.1. Phân
tích
định
lượng
và
ra
quyết
định
Ra quyết
định
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 7
1.1. Phân
tích
định
lượng
và
ra
quyết
định
Tiếntrìnhraquyết
định
có
thểđượcmôtả
là
mộtqui trìnhgồm6 bước.
(1) Define the Problem (xác
định
vấn
đề)
(2) Enumerate the decision factors (Liệt
kê
các
yếutốảnh
hưởng
đếnquyết
định)
(3) Collect relevant information (Thu thập
thông
tin có
liên
quan)
(4) Identify the Solution (Quyết
định
giải
pháp:
gồm3 bướcnhỏ
là
đưaranhiềuphương
án
khác
nhau
để
lựachọn, so sánh/đánh
giá
các
phương
án
và
lựachọnphương
án
tốtnhất)
(5) Develop and Implement the solution (Tổ
chức
thựchiệnquyết
định)
(6) Evaluate the results (Đánh
giá
kếtquả
thực
hiệnquyết
định)
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 8
1.1. Phân
tích
định
lượng
và
ra
quyết
định
Lý
thuyết
định
lượng
trong
quảntrịđượcxâydựng
dựatrên
nhậnthứccơ
bảnrằng: "Quảntrị
là
quyết
định
–
(Management
is decision making) và
muốnviệcquảntrị
có
hiệuquả
thì
các
quyết
định
phải
đúng
đắn"
Ra quyết
định
là
nhiệmvụ
quan
trọng
củanhàquảntrị, kinh
nghiệm, khả
năng
xét
đoán, óc
sáng
tạochưathểđảmbảocó
đượcnhững
quyết
định
phù
hợpvàtối
ưunếuthiếukhả
năng
định
lượng.
Trong
khi
ra
quyết
định, nhà
quảntrị
có
thể
sử
dụng
nhiều
công
cụđịnh
lượng
khác
nhau
vớisự
trợ
giúp
của
máy
tính.
Quan
điểm
phân
tích
định
lượng
trong
quảntrị
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 9
1.1. Phân
tích
định
lượng
và
ra
quyết
định
Chúng
ta
có
thể
mô
tả
qua sơđồsau:
Quan
điểm
phân
tích
định
lượng
trong
quảntrị
CÁC CÔNG CỤ
VÀ
LÝ
THUYẾT KINH TẾ
Lý
thuyếtvề
nhu
cầu
Lý
thuyếtvề
doanh
nghiệp
Lý
thuyếtsảnxuất
Cơ
cấuthị
trường
Kinh
tế
họcvĩ
mô
CÁC CÔNG CỤ
VÀ
KHOA
HỌC QUYẾT ĐỊNH
Các
phương
pháp
thống
kê
Dự
báo
và
ướclượng
Tối
ưu
hóa
Các
công
cụ
ra
quyết
định
khoa
học
khác
KINH TẾ
QUẢN LÝ
Sử
dụng
các
công
cụ
và
lý
thuyếtkinhtế
cùng
phương
pháp
luận
khoa
học
trong
việc
ra
quyết
định
để
giải
quyết
các
vấn
đề
kinh
doanh
và
phân
bổ
nguồnlực
tối
ưuchotổ
chức
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 10
1.2. Nghiên
cứu
định
lượng
và
định
tính
Nghiên
cứu
định
tính (NCĐT) là
những
nghiên
cứuthuđược
các
kếtquả
không
sử
dụng
những
công
cụđolường, tính
toán. Nói
mộtcáchcụ
thể
hơn
NCĐT là
những
nghiên
cứutìmbiếtnhững
đặc
điểm, tính
chấtcủa
đốitượng
nghiên
cứu (ĐTNC) cũng
như
những
yếutốảnh
hưởng
đến
suy
nghĩ, hành
vi
của ĐTNC trong
những
hoàn
cảnh
cụ
thể.
Nghiên
cứu
định
lượng (NCĐL) là
những
nghiên
cứuthuđượccáckếtquả
bằng
việcsử
dụng
những
công
cụđolường, tính
toán
vớinhững
con số
cụ
thể.
Trong
khi
nghiên
cứu
định
lượng (NCĐL) đi
tìm
trả
lờichocâuhỏibao
nhiêu, mức
nào
(how many, how much) thì NCĐT đi
tìm
trả
lời
cho
câu
hỏi
cái
gì
(what), như
thế
nào
(how), tại
sao
(why). Ở
một
góc
độ
nào
đóchính
mục
tiêu
nghiên
cứulàcơ
sởđểphân
biệtnghiêncứu
định
lượng
và
định
tính. Vì
thế
việc
phát
triểnmục
tiêu
củamộtcuộc
nghiên
cứulàmộtbướchết
sức
quan
trọng.
Nghiên
cứu
định
lượng
và
định
tính
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 11
1.2. Nghiên
cứu
định
lượng
và
định
tính
Sự
khác
nhau
cơ
bảngiữa NCĐL & NCĐT
NCĐT NCĐL
Dùng
để
mô
tả, khám
phá, thăm dò Dùng
để
khẳng
định, suy
rộng
và
dự
báo
Chỉ
tiêu, đốitượng
NC, mức
độ
nghiên
cứucóthể
chưarõràng
Chỉ
tiêu, đốitượng
NC, mức
độ
nghiên
cứu
đã
rõ
ràng
Linh động
trong hướng
nghiên
cứu, khám
phá
các
hướng
nghiên
cứuchưabiết
Yêu
cầuphải đo lường
Ngườinghiêncứulàcôngcụ
thu
thập
thông
tin Người
nghiên
cứusử
dụng
các
công
cụ
như
bảncâuhỏi
để
thu
thập
thông
tin
Người
nghiên
cứubiếtsơ
bộ
những
điềumàhọ
muốnnghiêncứu
Người
nghiên
cứubiếtrõràngnhững
điềumà
họ
muốnnghiêncứu
Chủ
quan: Ý kiếncủacánhânlàquantrọng, vd:
quan
sát, phỏng
vấnsâu
Khách
quan: đolường
và
phân
tích
qua điều
tra
Quy
nạpgiả
thuyết Kiểmtragiả
thuyết
Khókháiquáthóa Khái
quát
hóa
Từ
ngữ, hình
ảnh Con số, thống
kê
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 12
1.3. Mụctiêucủa
nghiên
cứu
định
lượng
Khẳng
định, suy
rộng
và
dự
báo,
Để
nhậndạng
vấn
đề,
Kiểm
định
một
lý
thuyếthay mộtgiả
thiết,
Đolường
các
con số, và
phân
tích
bằng
các
kỹ
thuậtthống
kê,
Lậpkế
hoạch
sảnxuất
Để
tính
toán
lựachọnphương
án
tối
ưu(Quyết
định
đầutư, lựa
chọn
các
phương
án
qui hoạch…)
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 13
1.4. Phương
pháp
và
các
bướctiếnhành
Các
phương
pháp
toán
ứng
dụng
trong
phân
tích
định
lượng
Các
phương
pháp
Thống
kê
toán
Mô
hình
toán Vậntrùhọc
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 14
1.4. Phương
pháp
và
các
bướctiếnhành
Các
phương
pháp
toán
ứng
dụng
trong
phân
tích
định
lượng
Thống
kê
kế
toán:
Là
mộtbộ
phậncủatoánhọc
ứng
dụng
dành
cho
các
phương
pháp
xử
lý
và
phân
tích
số
liệuthống
kê, mà
các
ứng
dụng
chủ
yếucủa
nó
trong
quản
lý
là
các
phương
pháp
xử
lý
kiểm
tra
và
dựđoán
(dựđoán, điềutrachọnmẫu,…)
Mô
hình
toán:
Là
sự
phản
ánh
những
thuộctínhcơ
bảnnhất
định
của
các
đốitượng
nghiên
cứukinhtế, là
công
cụ
trọng
cho
việctrừutượng
hoá
một
cách
khoa
học
các
quá
trình
và
hiện
tượng
kinh
tế.
Khoa
họckinhtế
từ
lâu
đãbiếtsử
dụng
các
mô
hình
kinh
tế
lượng
như
mô
hình
hàm
sảnsuất
Cobb –
Douglas, mô
hình
cung
cầu, giá
cả
v.v...
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 15
1.4. Phương
pháp
và
các
bướctiếnhành
Các
phương
pháp
toán
ứng
dụng
trong
phân
tích
định
lượng
Vậntrùhọc:
Là
khoa
họccómục
đích
nghiên
cứu
các
phương
pháp
phân
tích
nhằmchuẩnbị
căncứ
chính
xác
cho
các
quyết
định, đốitượng
củanólàhệ
thống, tứclàtậphợp
các
phầntử
và
hệ
thốngcòncótácđộng
qua lạivới
nhau
nhằm
đạttớimộtmục
tiêu
nhất
định. Vậntrùhọcbaogồm
nhiều
nhánh
khoa
học
ứng
dụng
gộplại: (1) Lý
thuyếttối
ưu(baogồm: quy
hoạch
tuyến
tính, quy
hoạch
động, quy
hoạch
ngẫu
nhiên, quy
hoạch
nguyên,
quy
hoạch
0 –
1, quy
hoạch
đamục
tiêu, lý
thuyếttròchơi...);
(2) Lý
thuyết
đồ
thị
và
sơđồmạng
lưới; (3) Lý
thuyếtdự
trữ
bảo
quản; (4) Lý
thuyếttìmkiếm;...
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 16
1.4. Phương
pháp
và
các
bướctiếnhành
Các
phươngphápvàmôhìnhcơ
bản:
Thống
kê
mô
tả
Phương
pháp
Phân
tích
hồi
qui,
Các
phương
pháp
Dự
báo,
Mô
hình
toán
(qui hoạch
tuyến
tính, qui hoạch
nguyên, qui
hoạch
phi tuyến),
Mô
hình
mạng,
Phân
tích
Markov,…
Các
phương
pháp
toán
ứng
dụng
trong
phân
tích
định
lượng
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 17
1.4. Phương
pháp
và
các
bướctiếnhành
Các
bướctiếnhànhphântíchđịnh
lượng
Xác
định
vấn
đề
Xác
định
vấn
đề
Xây
dựng
mô
hình
Xây
dựng
mô
hình
Thu thậpdữ
liệu
Thu thậpdữ
liệu
Tính
toán
Tính
toán
Phân
tích
kếtquả
Phân
tích
kếtquả
Áp
dụng
kếtquả
Áp
dụng
kếtquả
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 18
EXCEL
SPSS
EVIEWS
LINDO, LINGO.
1.5. Các
phầnmềm
ứng
dụng
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 19
Chương
2
PHÂN PHỐI XÁC SUẤT
VÀ
THỐNG KÊ TOÁN
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 20
N
ội
dung
2.1. Biếnngẫu
nhiên
2.2. Đolường
sựđịnh
tâm
2.3. Đolường
sự
biến
thiên
và
tương
quan
2.4. Phân
phốixácsuất
2.5. Ướclượng
thống
kê
2.6. Kiểm
định
giả
thiếtthống
kê
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 21
2.1. Biếnngẫunhiên
“Mộtbiếnngẫunhiênlàmộtqui tắc
hay mộthàmsốđểgán
các
giá
trị
bằng
số
cho
những
kếtquả
củamộttrắc
nghiệm
ngẫunhiên."
Các
biếnngẫu
nhiên
thường
đượckýhiệubằng
các
chữ
lớnX,
Y, Z,…
còn
các
giá
trị
của
chúng
đượckýhiệubằng
các
chữ
nhỏ
x, y, z...
Định
nghĩa
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 22
2.1. Biếnngẫunhiên
Biếnngẫunhiênrờirạc
(Discrete Random Variable)
Nếu
giá
trị
củabiếnngẫunhiênX cóthể
lập
thành
dãy
rờirạccác
số
x
1
, x
2
, …, x
n
(dãy
hữuhạnhay vôhạn) thì
X đượcgọilàbiến
ngẫunhiênrờirạc.
Trắc
nghiệm: thảy
hai
xúc
xắcvàtínhtổng. Trắc
nghiệmngẫu
nhiên
bao
gồmviệcthảyxúcxắcnày. Nhànghiêncứu
tính
xem
xuấthiệnbaonhiêuchấmtrênmặttừng
xúc
xắcvàtínhchúng. Dựa
trên
trắcnghiệm
này
chúng
ta
có
thể
xác
định
nhiềubiếnngẫu
nhiên.
GọiX
1
là
số
các
chấmthể
hiệntrênxúcxắcthứ
nhất. Những
kết
quả
có
thể
có
củabiếnngẫu
nhiên
X
1
này
là
{ 1, 2, 3, 4, 5, 6 }.
GọiX
2
là
số
các
chấmthể
hiệntrênxúcxắcthứ
hai. Những
kếtquả
có
thể
có
củabiếnngẫunhiênX
2
này
là
{ 1, 2, 3, 4, 5, 6 }.
ĐặtX = X
1
+ X
2
. Những
kếtquả
có
thể
có
củabiếnngẫu
nhiên
này
là
{2, ..., 12}.
Phân
loại
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 23
2.1. Biếnngẫunhiên
Biếnngẫunhiênliêntục
(Continuous Random Variable)
Nếu
giá
trị
củabiếnngẫunhiênX cóthể
lấp
đầytoànbộ
khoảng
hữuhạnhay vôhạn(a,b) củatrụcsố
0x thì
biếnngẫunhiênX được
gọilàbiếnngẫunhiênliêntục.
Nếu
chúng
ta
nghĩ
về
tiếpcậntầnsuấttương
đốitớixácsuất, và
chúng
ta
tưởng
tượng
việclựachọnmột
quan
sát
ngẫunhiên,
dường
như
rõ
ràng
là
xác
suấtcủaviệcthuđược
chính
xác
mộtgiá
trị
nhất
định
phải
là
zero. Mặtkhác, nếu
chúng
ta
đặtvấn
đề
dưới
dạng
khoảng, thì
việcxácđịnh
xác
suấtnàylàđơngiản.
Hãy
tưởng
tượng
rằng
đang
mưavàrằng
Anh/Chịđặtmộtthước
đo
trên
mặt
đất. Xác
suất
để
hạtmưasausẽ
rơivàogiữa0 và10 cm là
gì? Xác
suất
để
hạtmưasausẽ
rơivàogiữa
10 và
20 cm là
gì?
Chúngtacóthể
chia
thước
đonàythành10 bướcvớikhoảng
cách
là
10 cm mỗibước. Xác
suất
để
mộthạtmưarơivàobấtcứ
khoảng
cụ
thể
nào
sẽ
bằng
1/k, trong
đók làsố
các
khoảng
trong
thước.
Trong
trường
hợpnày, việc
tính
xác
suất
để
mộthạtmưarơivào
mộtkhoảng
có
bấtcứđộdài
cụ
thể
nào
thì
thậtlàđơngiản.
Phân
loại
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 24
2.2. Đolường
sựđịnh
tâm
Định
nghĩa: Cho
X là
1 biếnngẫu
nhiên, giá
trị
trung
bình
hay kỳ
vọng
toán
học(gọitắtlàkỳ
vọng) củaX đượckýhiệulàEX vàđược
tính
theo
công
thức:
Chú
ý: Nếumẫungẫu
nhiên
cho
dướidạng
tầnsuất:
thì
trung
bình
mẫu
đượctính:
Kỳ
vọng
toán
họccủa1 biếnngẫunhiên(số
trung
bình)
x
xPxEX )(.
r¹c rêi x NÕu
dxxxf )(
tôc nliª x NÕu
X X
1
X
2
X
3
... X
k
n
i
n
1
n
2
n
3
... n
k
11 2 2 33 1
123
1
...
...
k
ii
kk i
k
k
i
i
nX
nX nX nX n X
X
nnn n
n
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 25
2.2. Đolường
sựđịnh
tâm
Ví
dụ
1: Cho
mẫuquansát(Xi) với
i = 1, 2, ..., 10 của ĐLNN X là:
Khi
đó: Trungbìnhmẫucủa ĐLNN X là
Kỳ
vọng
toán
họccủa1 biếnngẫunhiên(số
trung
bình)
X
i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
n
i
3 7 5 6 5 8 4 2 6 4
3.1 7.2 5.3 6.4 5.5 8.6 4.7 2.8 6.9 4.10 273
5, 46
50 50
X
