Tải bản đầy đủ (.pdf) (234 trang)

Phương pháp định lượng trong quản lý

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.9 MB, 234 trang )

Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy
1
Phương

pháp

định

lượng

trong

quảnlý
TS. PhạmCảnh

Huy
Khoa

Kinh

tế



quảnlý– ĐHBKHN
Bài

giảng
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 2
Nội


dung


Mục tiêu học phần: Phương pháp định lượng trong quảnlýgiúp
cho học viên hiểu và

vận dụng được các phương pháp định lượng
trong việc ra các quyết định trong quảnlýbằng việc ứng dụng
những mô hình và

các công cụ

toán học. Ngoài ra còn cung cấp
cho học viên những kỹ năng cần thiết để

thực hiện các phân tích
định lượng và đánh giá

các kết quả

từ

phân tích định lượng.
Thêm nữa môn học còn giúp học viên giải quyết được các bài
toán thực tế

nhờ

công cụ


Máy tính

để

có được mộtquyết định tốt
nhất trong quảnlý.


Nội dung tóm tắt học phần: Cung cấp kiến thức cơ bản về

phân
tích định lượng, ứng dụng phân tích hồi qui trong các nghiên cứu
định lượng, cùng những kiến thức cơ bản về

lý thuyết toán tối ưu
áp dụng trong hoạt động kinh doanh cũng như trong phân tích ra
quyết định.
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 3
Nội

dung
Tài

liệuthamkhảo:


Anderson Sweeney Williams, Study guide for Quantitative
methods for business, Thomson South-Western 2001



Anderson Sweeney Williams, An introduction to Management
Science, Quantitative Approaches to Decision Making, Thomson
South-Western 2003


Frederick S.Hillier, Introduction to Operations Reasearch,
McGraw-Hill 2001


Damodar

N.Gujarati, Basic Econometrics, McGraw-Hill 2004


TS. PhạmCảnh

Huy, Bài

giảng

kinh

tế

lượng, Nhà

xuấtbản

Đại


học

Bách

khoa



Nội

2008


PGS. TS. NguyễnHải

Thanh, Toán

ứng

dụng

(giáo

trình

sau

đại

học), Nhà


xuấtbản

Đạihọcsư

phạm

2005.
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 4
Nội

dung
Giớithiệu

chung
1
2
Phân

phốixácsuấtvàthống


Phân

tích

hồi

qui
3

4
Phương

pháp

dự

báo

định

lượng


hình

toán

kinh

tế



phương

pháp

tối


ưu
5
6
Phân

tích



ra

quyết

định
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 5
Chương

1
GIỚI THIỆU CHUNG
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 6
1.1. Phân

tích

định

lượng




ra

quyết

định
Ra quyết

định
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 7
1.1. Phân

tích

định

lượng



ra

quyết

định
Tiếntrìnhraquyết

định




thểđượcmôtả



mộtqui trìnhgồm6 bước.
(1) Define the Problem (xác

định

vấn

đề)
(2) Enumerate the decision factors (Liệt



các

yếutốảnh

hưởng

đếnquyết

định)
(3) Collect relevant information (Thu thập

thông

tin có


liên

quan)
(4) Identify the Solution (Quyết

định

giải

pháp:
gồm3 bướcnhỏ



đưaranhiềuphương

án

khác

nhau

để

lựachọn, so sánh/đánh

giá

các


phương

án



lựachọnphương

án

tốtnhất)
(5) Develop and Implement the solution (Tổ

chức

thựchiệnquyết

định)
(6) Evaluate the results (Đánh

giá

kếtquả

thực

hiệnquyết

định)

Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 8
1.1. Phân

tích

định

lượng



ra

quyết

định




thuyết

định

lượng

trong

quảntrịđượcxâydựng


dựatrên

nhậnthứccơ

bảnrằng: "Quảntrị



quyết

định



(Management
is decision making) và

muốnviệcquảntrị



hiệuquả

thì

các

quyết

định


phải

đúng

đắn"


Ra quyết

định



nhiệmvụ

quan

trọng

củanhàquảntrị, kinh

nghiệm, khả

năng

xét

đoán, óc


sáng

tạochưathểđảmbảocó

đượcnhững

quyết

định

phù

hợpvàtối

ưunếuthiếukhả

năng

định

lượng.


Trong

khi

ra

quyết


định, nhà

quảntrị



thể

sử

dụng

nhiều

công

cụđịnh

lượng

khác

nhau

vớisự

trợ

giúp


của

máy

tính.
Quan

điểm

phân

tích

định

lượng

trong

quảntrị
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 9
1.1. Phân

tích

định

lượng




ra

quyết

định


Chúng

ta



thể



tả

qua sơđồsau:
Quan

điểm

phân

tích


định

lượng

trong

quảntrị
CÁC CÔNG CỤ




THUYẾT KINH TẾ


thuyếtvề

nhu

cầu


thuyếtvề

doanh

nghiệp


thuyếtsảnxuất



cấuthị

trường
Kinh

tế

họcvĩ


CÁC CÔNG CỤ



KHOA
HỌC QUYẾT ĐỊNH
Các

phương

pháp

thống


Dự

báo




ướclượng
Tối

ưu

hóa
Các

công

cụ

ra

quyết

định
khoa

học

khác
KINH TẾ

QUẢN LÝ
Sử


dụng

các

công

cụ




thuyếtkinhtế

cùng

phương
pháp

luận

khoa

học
trong

việc

ra

quyết


định

để
giải

quyết

các

vấn

đề

kinh
doanh



phân

bổ

nguồnlực
tối

ưuchotổ

chức
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 10

1.2. Nghiên

cứu

định

lượng



định

tính


Nghiên

cứu

định

tính (NCĐT) là

những

nghiên

cứuthuđược

các


kếtquả

không

sử

dụng

những

công

cụđolường, tính

toán. Nói

mộtcáchcụ

thể

hơn
NCĐT là

những

nghiên

cứutìmbiếtnhững


đặc

điểm, tính

chấtcủa

đốitượng

nghiên

cứu (ĐTNC) cũng

như

những

yếutốảnh

hưởng

đến

suy

nghĩ, hành

vi
của ĐTNC trong

những


hoàn

cảnh

cụ

thể.


Nghiên

cứu

định

lượng (NCĐL) là

những

nghiên

cứuthuđượccáckếtquả

bằng

việcsử

dụng


những

công

cụđolường, tính

toán

vớinhững

con số

cụ

thể.


Trong

khi

nghiên

cứu

định

lượng (NCĐL) đi

tìm


trả

lờichocâuhỏibao

nhiêu, mức

nào

(how many, how much) thì NCĐT đi

tìm

trả

lời

cho

câu

hỏi

cái



(what), như

thế


nào

(how), tại

sao

(why). Ở

một

góc

độ

nào

đóchính

mục

tiêu

nghiên

cứulàcơ

sởđểphân

biệtnghiêncứu


định

lượng



định

tính. Vì

thế

việc

phát

triểnmục

tiêu

củamộtcuộc

nghiên

cứulàmộtbướchết

sức

quan


trọng.
Nghiên

cứu

định

lượng



định

tính
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 11
1.2. Nghiên

cứu

định

lượng



định

tính
Sự


khác

nhau



bảngiữa NCĐL & NCĐT
NCĐT NCĐL
Dùng

để



tả, khám

phá, thăm dò Dùng

để

khẳng

định, suy

rộng



dự


báo
Chỉ

tiêu, đốitượng

NC, mức

độ

nghiên

cứucóthể

chưarõràng
Chỉ

tiêu, đốitượng

NC, mức

độ

nghiên

cứu

đã




ràng
Linh động

trong hướng

nghiên

cứu, khám

phá

các
hướng

nghiên

cứuchưabiết
Yêu

cầuphải đo lường
Ngườinghiêncứulàcôngcụ

thu

thập

thông

tin Người


nghiên

cứusử

dụng

các

công

cụ

như

bảncâuhỏi

để

thu

thập

thông

tin
Người

nghiên


cứubiếtsơ

bộ

những

điềumàhọ

muốnnghiêncứu
Người

nghiên

cứubiếtrõràngnhững

điềumà

họ

muốnnghiêncứu
Chủ

quan: Ý kiếncủacánhânlàquantrọng, vd:
quan

sát, phỏng

vấnsâu
Khách


quan: đolường



phân

tích

qua điều

tra
Quy

nạpgiả

thuyết Kiểmtragiả

thuyết
Khókháiquáthóa Khái

quát

hóa
Từ

ngữ, hình

ảnh Con số, thống



Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 12
1.3. Mụctiêucủa

nghiên

cứu

định

lượng


Khẳng

định, suy

rộng



dự

báo,


Để

nhậndạng

vấn


đề,


Kiểm

định

một



thuyếthay mộtgiả

thiết,


Đolường

các

con số, và

phân

tích

bằng

các


kỹ

thuậtthống

kê,


Lậpkế

hoạch

sảnxuất


Để

tính

toán

lựachọnphương

án

tối

ưu(Quyết

định


đầutư, lựa

chọn

các

phương

án

qui hoạch…)
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 13
1.4. Phương

pháp



các

bướctiếnhành
Các

phương

pháp

toán


ứng

dụng

trong

phân

tích

định

lượng
Các

phương

pháp
Thống



toán


hình

toán Vậntrùhọc
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 14
1.4. Phương


pháp



các

bướctiếnhành
Các

phương

pháp

toán

ứng

dụng

trong

phân

tích

định

lượng



Thống



kế

toán:



mộtbộ

phậncủatoánhọc

ứng

dụng

dành

cho

các

phương

pháp

xử






phân

tích

số

liệuthống

kê, mà

các

ứng

dụng

chủ

yếucủa



trong

quản






các

phương

pháp

xử



kiểm

tra



dựđoán

(dựđoán, điềutrachọnmẫu,…)




hình


toán:



sự

phản

ánh

những

thuộctínhcơ

bảnnhất

định

của

các

đốitượng

nghiên

cứukinhtế, là

công


cụ

trọng

cho

việctrừutượng

hoá

một

cách

khoa

học

các

quá

trình



hiện

tượng


kinh

tế.
Khoa

họckinhtế

từ

lâu

đãbiếtsử

dụng

các



hình

kinh

tế

lượng

như




hình

hàm

sảnsuất

Cobb –

Douglas, mô

hình

cung

cầu, giá

cả

v.v...
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 15
1.4. Phương

pháp



các

bướctiếnhành

Các

phương

pháp

toán

ứng

dụng

trong

phân

tích

định

lượng


Vậntrùhọc:



khoa

họccómục


đích

nghiên

cứu

các

phương

pháp

phân

tích

nhằmchuẩnbị

căncứ

chính

xác

cho

các

quyết


định, đốitượng

củanólàhệ

thống, tứclàtậphợp

các

phầntử



hệ

thốngcòncótácđộng

qua lạivới

nhau

nhằm

đạttớimộtmục

tiêu

nhất

định. Vậntrùhọcbaogồm


nhiều

nhánh

khoa

học

ứng

dụng

gộplại: (1) Lý

thuyếttối

ưu(baogồm: quy

hoạch

tuyến

tính, quy

hoạch

động, quy

hoạch


ngẫu

nhiên, quy

hoạch

nguyên,
quy

hoạch

0 –

1, quy

hoạch

đamục

tiêu, lý

thuyếttròchơi...);
(2) Lý

thuyết

đồ

thị




sơđồmạng

lưới; (3) Lý

thuyếtdự

trữ

bảo

quản; (4) Lý

thuyếttìmkiếm;...
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 16
1.4. Phương

pháp



các

bướctiếnhành
Các

phươngphápvàmôhìnhcơ


bản:


Thống





tả


Phương

pháp

Phân

tích

hồi

qui,


Các

phương

pháp


Dự

báo,




hình

toán

(qui hoạch

tuyến

tính, qui hoạch

nguyên, qui
hoạch

phi tuyến),




hình

mạng,



Phân

tích

Markov,…
Các

phương

pháp

toán

ứng

dụng

trong

phân

tích

định

lượng
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 17
1.4. Phương


pháp



các

bướctiếnhành
Các

bướctiếnhànhphântíchđịnh

lượng
Xác

định

vấn

đề
Xác

định

vấn

đề
Xây

dựng




hình
Xây

dựng



hình
Thu thậpdữ

liệu
Thu thậpdữ

liệu
Tính

toán
Tính

toán
Phân

tích

kếtquả
Phân

tích


kếtquả
Áp

dụng

kếtquả
Áp

dụng

kếtquả
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 18


EXCEL


SPSS


EVIEWS


LINDO, LINGO.
1.5. Các

phầnmềm

ứng


dụng
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 19
Chương

2
PHÂN PHỐI XÁC SUẤT


THỐNG KÊ TOÁN
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 20
N
ội

dung
2.1. Biếnngẫu

nhiên
2.2. Đolường

sựđịnh

tâm
2.3. Đolường

sự

biến

thiên




tương

quan
2.4. Phân

phốixácsuất
2.5. Ướclượng

thống


2.6. Kiểm

định

giả

thiếtthống


Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 21
2.1. Biếnngẫunhiên


“Mộtbiếnngẫunhiênlàmộtqui tắc

hay mộthàmsốđểgán


các

giá

trị

bằng

số

cho

những

kếtquả

củamộttrắc

nghiệm

ngẫunhiên."


Các

biếnngẫu

nhiên


thường

đượckýhiệubằng

các

chữ

lớnX,
Y, Z,…

còn

các

giá

trị

của

chúng

đượckýhiệubằng

các

chữ

nhỏ


x, y, z...
Định

nghĩa
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 22
2.1. Biếnngẫunhiên


Biếnngẫunhiênrờirạc

(Discrete Random Variable)


Nếu

giá

trị

củabiếnngẫunhiênX cóthể

lập

thành

dãy

rờirạccác


số

x
1

, x
2

, …, x
n

(dãy

hữuhạnhay vôhạn) thì

X đượcgọilàbiến

ngẫunhiênrờirạc.


Trắc

nghiệm: thảy

hai

xúc

xắcvàtínhtổng. Trắc


nghiệmngẫu

nhiên

bao

gồmviệcthảyxúcxắcnày. Nhànghiêncứu

tính

xem

xuấthiệnbaonhiêuchấmtrênmặttừng

xúc

xắcvàtínhchúng. Dựa

trên

trắcnghiệm

này

chúng

ta




thể

xác

định

nhiềubiếnngẫu

nhiên.


GọiX
1



số

các

chấmthể

hiệntrênxúcxắcthứ

nhất. Những

kết

quả




thể



củabiếnngẫu

nhiên

X
1

này



{ 1, 2, 3, 4, 5, 6 }.


GọiX
2



số

các

chấmthể


hiệntrênxúcxắcthứ

hai. Những

kếtquả



thể



củabiếnngẫunhiênX
2

này



{ 1, 2, 3, 4, 5, 6 }.


ĐặtX = X
1

+ X
2

. Những


kếtquả



thể



củabiếnngẫu

nhiên

này



{2, ..., 12}.
Phân

loại
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 23
2.1. Biếnngẫunhiên


Biếnngẫunhiênliêntục

(Continuous Random Variable)



Nếu

giá

trị

củabiếnngẫunhiênX cóthể

lấp

đầytoànbộ

khoảng

hữuhạnhay vôhạn(a,b) củatrụcsố

0x thì

biếnngẫunhiênX được

gọilàbiếnngẫunhiênliêntục.


Nếu

chúng

ta

nghĩ


về

tiếpcậntầnsuấttương

đốitớixácsuất, và

chúng

ta

tưởng

tượng

việclựachọnmột

quan

sát

ngẫunhiên,
dường

như



ràng




xác

suấtcủaviệcthuđược

chính

xác

mộtgiá

trị

nhất

định

phải



zero. Mặtkhác, nếu

chúng

ta

đặtvấn


đề

dưới

dạng

khoảng, thì

việcxácđịnh

xác

suấtnàylàđơngiản.


Hãy

tưởng

tượng

rằng

đang

mưavàrằng

Anh/Chịđặtmộtthước

đo


trên

mặt

đất. Xác

suất

để

hạtmưasausẽ

rơivàogiữa0 và10 cm là

gì? Xác

suất

để

hạtmưasausẽ

rơivàogiữa

10 và

20 cm là

gì?



Chúngtacóthể

chia

thước

đonàythành10 bướcvớikhoảng

cách



10 cm mỗibước. Xác

suất

để

mộthạtmưarơivàobấtcứ

khoảng

cụ

thể

nào


sẽ

bằng

1/k, trong

đók làsố

các

khoảng

trong

thước.
Trong

trường

hợpnày, việc

tính

xác

suất

để

mộthạtmưarơivào


mộtkhoảng



bấtcứđộdài

cụ

thể

nào

thì

thậtlàđơngiản.
Phân

loại
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 24
2.2. Đolường

sựđịnh

tâm


Định

nghĩa: Cho


X là

1 biếnngẫu

nhiên, giá

trị

trung

bình

hay kỳ

vọng

toán

học(gọitắtlàkỳ

vọng) củaX đượckýhiệulàEX vàđược

tính

theo

công

thức:



Chú

ý: Nếumẫungẫu

nhiên

cho

dướidạng

tầnsuất:
thì

trung

bình

mẫu

đượctính:
Kỳ

vọng

toán

họccủa1 biếnngẫunhiên(số


trung

bình)


x
xPxEX )(.

r¹c rêi x NÕu
dxxxf )(




tôc nliª x NÕu
X X
1
X
2
X
3
... X
k
n
i
n
1
n
2
n

3
... n
k
11 2 2 33 1
123
1
...
...
k
ii
kk i
k
k
i
i
nX
nX nX nX n X
X
nnn n
n







Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 25
2.2. Đolường


sựđịnh

tâm




dụ

1: Cho

mẫuquansát(Xi) với

i = 1, 2, ..., 10 của ĐLNN X là:


Khi

đó: Trungbìnhmẫucủa ĐLNN X là
Kỳ

vọng

toán

họccủa1 biếnngẫunhiên(số

trung

bình)

X
i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
n
i
3 7 5 6 5 8 4 2 6 4
3.1 7.2 5.3 6.4 5.5 8.6 4.7 2.8 6.9 4.10 273
5, 46
50 50
X



×