Phương pháp định lượng trong quản lý

Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy
1
Phương

pháp

định

lượng

trong

quảnlý
TS. PhạmCảnh

Huy
Khoa

Kinh

tế

và

quảnlý– ĐHBKHN
Bài

giảng
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 2
Nội

dung


Mục tiêu học phần: Phương pháp định lượng trong quảnlýgiúp
cho học viên hiểu và

vận dụng được các phương pháp định lượng
trong việc ra các quyết định trong quảnlýbằng việc ứng dụng
những mô hình và

các công cụ

toán học. Ngoài ra còn cung cấp
cho học viên những kỹ năng cần thiết để

thực hiện các phân tích
định lượng và đánh giá

các kết quả

từ

phân tích định lượng.
Thêm nữa môn học còn giúp học viên giải quyết được các bài
toán thực tế

nhờ

công cụ

Máy tính

để

có được mộtquyết định tốt
nhất trong quảnlý.


Nội dung tóm tắt học phần: Cung cấp kiến thức cơ bản về

phân
tích định lượng, ứng dụng phân tích hồi qui trong các nghiên cứu
định lượng, cùng những kiến thức cơ bản về

lý thuyết toán tối ưu
áp dụng trong hoạt động kinh doanh cũng như trong phân tích ra
quyết định.
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 3
Nội

dung
Tài

liệuthamkhảo:


Anderson Sweeney Williams, Study guide for Quantitative
methods for business, Thomson South-Western 2001


Anderson Sweeney Williams, An introduction to Management
Science, Quantitative Approaches to Decision Making, Thomson
South-Western 2003


Frederick S.Hillier, Introduction to Operations Reasearch,
McGraw-Hill 2001


Damodar

N.Gujarati, Basic Econometrics, McGraw-Hill 2004


TS. PhạmCảnh

Huy, Bài

giảng

kinh

tế

lượng, Nhà

xuấtbản

Đại

học

Bách

khoa

Hà

Nội

2008


PGS. TS. NguyễnHải

Thanh, Toán

ứng

dụng

(giáo

trình

sau

đại

học), Nhà

xuấtbản

Đạihọcsư

phạm

2005.
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 4
Nội

dung
Giớithiệu

chung
1
2
Phân

phốixácsuấtvàthống

kê
Phân

tích

hồi

qui
3

4
Phương

pháp

dự

báo

định

lượng
Mô

hình

toán

kinh

tế

và

phương

pháp

tối

ưu
5
6
Phân

tích

và

ra

quyết

định
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 5
Chương

1
GIỚI THIỆU CHUNG
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 6
1.1. Phân

tích

định

lượng

và

ra

quyết

định
Ra quyết

định
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 7
1.1. Phân

tích

định

lượng

và

ra

quyết

định
Tiếntrìnhraquyết

định

có

thểđượcmôtả

là

mộtqui trìnhgồm6 bước.
(1) Define the Problem (xác

định

vấn

đề)
(2) Enumerate the decision factors (Liệt

kê

các

yếutốảnh

hưởng

đếnquyết

định)
(3) Collect relevant information (Thu thập

thông

tin có

liên

quan)
(4) Identify the Solution (Quyết

định

giải

pháp:
gồm3 bướcnhỏ

là

đưaranhiềuphương

án

khác

nhau

để

lựachọn, so sánh/đánh

giá

các

phương

án

và

lựachọnphương

án

tốtnhất)
(5) Develop and Implement the solution (Tổ

chức

thựchiệnquyết

định)
(6) Evaluate the results (Đánh

giá

kếtquả

thực

hiệnquyết

định)

Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 8
1.1. Phân

tích

định

lượng

và

ra

quyết

định


Lý

thuyết

định

lượng

trong

quảntrịđượcxâydựng

dựatrên

nhậnthứccơ

bảnrằng: "Quảntrị

là

quyết

định

–

(Management
is decision making) và

muốnviệcquảntrị

có

hiệuquả

thì

các

quyết

định

phải

đúng

đắn"


Ra quyết

định

là

nhiệmvụ

quan

trọng

củanhàquảntrị, kinh

nghiệm, khả

năng

xét

đoán, óc

sáng

tạochưathểđảmbảocó

đượcnhững

quyết

định

phù

hợpvàtối

ưunếuthiếukhả

năng

định

lượng.


Trong

khi

ra

quyết

định, nhà

quảntrị

có

thể

sử

dụng

nhiều

công

cụđịnh

lượng

khác

nhau

vớisự

trợ

giúp

của

máy

tính.
Quan

điểm

phân

tích

định

lượng

trong

quảntrị
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 9
1.1. Phân

tích

định

lượng

và

ra

quyết

định


Chúng

ta

có

thể

mô

tả

qua sơđồsau:
Quan

điểm

phân

tích

định

lượng

trong

quảntrị
CÁC CÔNG CỤ

VÀ

LÝ
THUYẾT KINH TẾ
Lý

thuyếtvề

nhu

cầu
Lý

thuyếtvề

doanh

nghiệp
Lý

thuyếtsảnxuất

Cơ

cấuthị

trường
Kinh

tế

họcvĩ

mô
CÁC CÔNG CỤ

VÀ

KHOA
HỌC QUYẾT ĐỊNH
Các

phương

pháp

thống

kê
Dự

báo

và

ướclượng
Tối

ưu

hóa
Các

công

cụ

ra

quyết

định
khoa

học

khác
KINH TẾ

QUẢN LÝ
Sử

dụng

các

công

cụ

và

lý
thuyếtkinhtế

cùng

phương
pháp

luận

khoa

học
trong

việc

ra

quyết

định

để
giải

quyết

các

vấn

đề

kinh
doanh

và

phân

bổ

nguồnlực
tối

ưuchotổ

chức
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 10

1.2. Nghiên

cứu

định

lượng

và

định

tính


Nghiên

cứu

định

tính (NCĐT) là

những

nghiên

cứuthuđược

các

kếtquả

không

sử

dụng

những

công

cụđolường, tính

toán. Nói

mộtcáchcụ

thể

hơn
NCĐT là

những

nghiên

cứutìmbiếtnhững

đặc

điểm, tính

chấtcủa

đốitượng

nghiên

cứu (ĐTNC) cũng

như

những

yếutốảnh

hưởng

đến

suy

nghĩ, hành

vi
của ĐTNC trong

những

hoàn

cảnh

cụ

thể.


Nghiên

cứu

định

lượng (NCĐL) là

những

nghiên

cứuthuđượccáckếtquả

bằng

việcsử

dụng

những

công

cụđolường, tính

toán

vớinhững

con số

cụ

thể.


Trong

khi

nghiên

cứu

định

lượng (NCĐL) đi

tìm

trả

lờichocâuhỏibao

nhiêu, mức

nào

(how many, how much) thì NCĐT đi

tìm

trả

lời

cho

câu

hỏi

cái

gì

(what), như

thế

nào

(how), tại

sao

(why). Ở

một

góc

độ

nào

đóchính

mục

tiêu

nghiên

cứulàcơ

sởđểphân

biệtnghiêncứu

định

lượng

và

định

tính. Vì

thế

việc

phát

triểnmục

tiêu

củamộtcuộc

nghiên

cứulàmộtbướchết

sức

quan

trọng.
Nghiên

cứu

định

lượng

và

định

tính
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 11
1.2. Nghiên

cứu

định

lượng

và

định

tính
Sự

khác

nhau

cơ

bảngiữa NCĐL & NCĐT
NCĐT NCĐL
Dùng

để

mô

tả, khám

phá, thăm dò Dùng

để

khẳng

định, suy

rộng

và

dự

báo
Chỉ

tiêu, đốitượng

NC, mức

độ

nghiên

cứucóthể

chưarõràng
Chỉ

tiêu, đốitượng

NC, mức

độ

nghiên

cứu

đã

rõ

ràng
Linh động

trong hướng

nghiên

cứu, khám

phá

các
hướng

nghiên

cứuchưabiết
Yêu

cầuphải đo lường
Ngườinghiêncứulàcôngcụ

thu

thập

thông

tin Người

nghiên

cứusử

dụng

các

công

cụ

như

bảncâuhỏi

để

thu

thập

thông

tin
Người

nghiên

cứubiếtsơ

bộ

những

điềumàhọ

muốnnghiêncứu
Người

nghiên

cứubiếtrõràngnhững

điềumà

họ

muốnnghiêncứu
Chủ

quan: Ý kiếncủacánhânlàquantrọng, vd:
quan

sát, phỏng

vấnsâu
Khách

quan: đolường

và

phân

tích

qua điều

tra
Quy

nạpgiả

thuyết Kiểmtragiả

thuyết
Khókháiquáthóa Khái

quát

hóa
Từ

ngữ, hình

ảnh Con số, thống

kê

Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 12
1.3. Mụctiêucủa

nghiên

cứu

định

lượng


Khẳng

định, suy

rộng

và

dự

báo,


Để

nhậndạng

vấn

đề,


Kiểm

định

một

lý

thuyếthay mộtgiả

thiết,


Đolường

các

con số, và

phân

tích

bằng

các

kỹ

thuậtthống

kê,


Lậpkế

hoạch

sảnxuất


Để

tính

toán

lựachọnphương

án

tối

ưu(Quyết

định

đầutư, lựa

chọn

các

phương

án

qui hoạch…)
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 13
1.4. Phương

pháp

và

các

bướctiếnhành
Các

phương

pháp

toán

ứng

dụng

trong

phân

tích

định

lượng
Các

phương

pháp
Thống

kê

toán
Mô

hình

toán Vậntrùhọc
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 14
1.4. Phương

pháp

và

các

bướctiếnhành
Các

phương

pháp

toán

ứng

dụng

trong

phân

tích

định

lượng


Thống

kê

kế

toán:

Là

mộtbộ

phậncủatoánhọc

ứng

dụng

dành

cho

các

phương

pháp

xử

lý

và

phân

tích

số

liệuthống

kê, mà

các

ứng

dụng

chủ

yếucủa

nó

trong

quản

lý

là

các

phương

pháp

xử

lý

kiểm

tra

và

dựđoán

(dựđoán, điềutrachọnmẫu,…)


Mô

hình

toán:

Là

sự

phản

ánh

những

thuộctínhcơ

bảnnhất

định

của

các

đốitượng

nghiên

cứukinhtế, là

công

cụ

trọng

cho

việctrừutượng

hoá

một

cách

khoa

học

các

quá

trình

và

hiện

tượng

kinh

tế.
Khoa

họckinhtế

từ

lâu

đãbiếtsử

dụng

các

mô

hình

kinh

tế

lượng

như

mô

hình

hàm

sảnsuất

Cobb –

Douglas, mô

hình

cung

cầu, giá

cả

v.v...
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 15
1.4. Phương

pháp

và

các

bướctiếnhành

Các

phương

pháp

toán

ứng

dụng

trong

phân

tích

định

lượng


Vậntrùhọc:

Là

khoa

họccómục

đích

nghiên

cứu

các

phương

pháp

phân

tích

nhằmchuẩnbị

căncứ

chính

xác

cho

các

quyết

định, đốitượng

củanólàhệ

thống, tứclàtậphợp

các

phầntử

và

hệ

thốngcòncótácđộng

qua lạivới

nhau

nhằm

đạttớimộtmục

tiêu

nhất

định. Vậntrùhọcbaogồm

nhiều

nhánh

khoa

học

ứng

dụng

gộplại: (1) Lý

thuyếttối

ưu(baogồm: quy

hoạch

tuyến

tính, quy

hoạch

động, quy

hoạch

ngẫu

nhiên, quy

hoạch

nguyên,
quy

hoạch

0 –

1, quy

hoạch

đamục

tiêu, lý

thuyếttròchơi...);
(2) Lý

thuyết

đồ

thị

và

sơđồmạng

lưới; (3) Lý

thuyếtdự

trữ

bảo

quản; (4) Lý

thuyếttìmkiếm;...
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 16
1.4. Phương

pháp

và

các

bướctiếnhành
Các

phươngphápvàmôhìnhcơ

bản:


Thống

kê

mô

tả


Phương

pháp

Phân

tích

hồi

qui,


Các

phương

pháp

Dự

báo,


Mô

hình

toán

(qui hoạch

tuyến

tính, qui hoạch

nguyên, qui
hoạch

phi tuyến),


Mô

hình

mạng,


Phân

tích

Markov,…
Các

phương

pháp

toán

ứng

dụng

trong

phân

tích

định

lượng
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 17
1.4. Phương

pháp

và

các

bướctiếnhành
Các

bướctiếnhànhphântíchđịnh

lượng
Xác

định

vấn

đề
Xác

định

vấn

đề
Xây

dựng

mô

hình
Xây

dựng

mô

hình
Thu thậpdữ

liệu
Thu thậpdữ

liệu
Tính

toán
Tính

toán
Phân

tích

kếtquả
Phân

tích

kếtquả
Áp

dụng

kếtquả
Áp

dụng

kếtquả
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 18


EXCEL


SPSS


EVIEWS


LINDO, LINGO.
1.5. Các

phầnmềm

ứng

dụng
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 19
Chương

2
PHÂN PHỐI XÁC SUẤT
VÀ

THỐNG KÊ TOÁN
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 20
N
ội

dung
2.1. Biếnngẫu

nhiên
2.2. Đolường

sựđịnh

tâm
2.3. Đolường

sự

biến

thiên

và

tương

quan
2.4. Phân

phốixácsuất
2.5. Ướclượng

thống

kê
2.6. Kiểm

định

giả

thiếtthống

kê
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 21
2.1. Biếnngẫunhiên


“Mộtbiếnngẫunhiênlàmộtqui tắc

hay mộthàmsốđểgán

các

giá

trị

bằng

số

cho

những

kếtquả

củamộttrắc

nghiệm

ngẫunhiên."


Các

biếnngẫu

nhiên

thường

đượckýhiệubằng

các

chữ

lớnX,
Y, Z,…

còn

các

giá

trị

của

chúng

đượckýhiệubằng

các

chữ

nhỏ

x, y, z...
Định

nghĩa
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 22
2.1. Biếnngẫunhiên


Biếnngẫunhiênrờirạc

(Discrete Random Variable)


Nếu

giá

trị

củabiếnngẫunhiênX cóthể

lập

thành

dãy

rờirạccác

số

x
1

, x
2

, …, x
n

(dãy

hữuhạnhay vôhạn) thì

X đượcgọilàbiến

ngẫunhiênrờirạc.


Trắc

nghiệm: thảy

hai

xúc

xắcvàtínhtổng. Trắc

nghiệmngẫu

nhiên

bao

gồmviệcthảyxúcxắcnày. Nhànghiêncứu

tính

xem

xuấthiệnbaonhiêuchấmtrênmặttừng

xúc

xắcvàtínhchúng. Dựa

trên

trắcnghiệm

này

chúng

ta

có

thể

xác

định

nhiềubiếnngẫu

nhiên.


GọiX
1

là

số

các

chấmthể

hiệntrênxúcxắcthứ

nhất. Những

kết

quả

có

thể

có

củabiếnngẫu

nhiên

X
1

này

là

{ 1, 2, 3, 4, 5, 6 }.


GọiX
2

là

số

các

chấmthể

hiệntrênxúcxắcthứ

hai. Những

kếtquả

có

thể

có

củabiếnngẫunhiênX
2

này

là

{ 1, 2, 3, 4, 5, 6 }.


ĐặtX = X
1

+ X
2

. Những

kếtquả

có

thể

có

củabiếnngẫu

nhiên

này

là

{2, ..., 12}.
Phân

loại
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 23
2.1. Biếnngẫunhiên


Biếnngẫunhiênliêntục

(Continuous Random Variable)


Nếu

giá

trị

củabiếnngẫunhiênX cóthể

lấp

đầytoànbộ

khoảng

hữuhạnhay vôhạn(a,b) củatrụcsố

0x thì

biếnngẫunhiênX được

gọilàbiếnngẫunhiênliêntục.


Nếu

chúng

ta

nghĩ

về

tiếpcậntầnsuấttương

đốitớixácsuất, và

chúng

ta

tưởng

tượng

việclựachọnmột

quan

sát

ngẫunhiên,
dường

như

rõ

ràng

là

xác

suấtcủaviệcthuđược

chính

xác

mộtgiá

trị

nhất

định

phải

là

zero. Mặtkhác, nếu

chúng

ta

đặtvấn

đề

dưới

dạng

khoảng, thì

việcxácđịnh

xác

suấtnàylàđơngiản.


Hãy

tưởng

tượng

rằng

đang

mưavàrằng

Anh/Chịđặtmộtthước

đo

trên

mặt

đất. Xác

suất

để

hạtmưasausẽ

rơivàogiữa0 và10 cm là

gì? Xác

suất

để

hạtmưasausẽ

rơivàogiữa

10 và

20 cm là

gì?



Chúngtacóthể

chia

thước

đonàythành10 bướcvớikhoảng

cách

là

10 cm mỗibước. Xác

suất

để

mộthạtmưarơivàobấtcứ

khoảng

cụ

thể

nào

sẽ

bằng

1/k, trong

đók làsố

các

khoảng

trong

thước.
Trong

trường

hợpnày, việc

tính

xác

suất

để

mộthạtmưarơivào

mộtkhoảng

có

bấtcứđộdài

cụ

thể

nào

thì

thậtlàđơngiản.
Phân

loại
Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 24
2.2. Đolường

sựđịnh

tâm


Định

nghĩa: Cho

X là

1 biếnngẫu

nhiên, giá

trị

trung

bình

hay kỳ

vọng

toán

học(gọitắtlàkỳ

vọng) củaX đượckýhiệulàEX vàđược

tính

theo

công

thức:



Chú

ý: Nếumẫungẫu

nhiên

cho

dướidạng

tầnsuất:
thì

trung

bình

mẫu

đượctính:
Kỳ

vọng

toán

họccủa1 biếnngẫunhiên(số

trung

bình)


x
xPxEX )(.

r¹c rêi x NÕu
dxxxf )(




tôc nliª x NÕu
X X
1
X
2
X
3
... X
k
n
i
n
1
n
2
n

3
... n
k
11 2 2 33 1
123
1
...
...
k
ii
kk i
k
k
i
i
nX
nX nX nX n X
X
nnn n
n







Phương pháp định lượng trong quản lý- TS. Phạm Cảnh Huy 25
2.2. Đolường

sựđịnh

tâm


Ví

dụ

1: Cho

mẫuquansát(Xi) với

i = 1, 2, ..., 10 của ĐLNN X là:


Khi

đó: Trungbìnhmẫucủa ĐLNN X là
Kỳ

vọng

toán

họccủa1 biếnngẫunhiên(số

trung

bình)

X
i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
n
i
3 7 5 6 5 8 4 2 6 4
3.1 7.2 5.3 6.4 5.5 8.6 4.7 2.8 6.9 4.10 273
5, 46
50 50
X

