Tiểu luận phân tích định lượng trong quản trị

Tiểu luận: Phân tích Định lượng trong Quản trị GVHD: NGND.PGS.TS.Nhâm Văn Toán


1
Họ và tên: Chu Văn Sinh Lớp: Quản lý Kinh tế- K26

LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, nhu cầu
hiểu biết và sử dụng các phương pháp toán học, các công cụ ngẫu nhiên vào các bài
toán kế hoạch hoá, vào việc phân tích và xử lý các thông tin ngày càng có hiệu quả.
Mục tiêu của các công việc đó là dùng phương pháp toán học để tìm ra một phương
án tốt nhất cho việc tổ chức thực hiện một công việc, đưa ra phương án lựa chọn đối
với hoạt động sản xuất và đầu tư của doanh nghiệp nhằm tìm ra phương án chính xác
hiệu quả nhất.
Trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu em thấy môn Phân tích Định lượng
trong Quản trị có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc hoạch định kế hoạch sản
xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển của doanh nghiệp.
Em xin chọn 6 trong 7 mô hình đã học: Chương 1: Cơ Sở Lý Thuyết Ra Quyết
Định, Chương 2: Ra Quyết Định Trong Điều Kiện Có Rủi Ro Bằng Sơ Đồ
Cây,Chương 3: Ra quyết định phụ thuộc nhiều yếu tố, Chương 4: Phương Pháp
Phân Tích Markov, Chương 5: Lý Thuyết Trò Chơi và Chương 6: Mô Hình Mô
Phỏng để áp dụng vào thực tế đơn vị em đang công tác và một số đơn vị khác mà em
quan tâm.
Mặc dù em rất cố gắng để hoàn thành bài tiểu luận được tốt nhất, tuy nhiên do
năng lực còn hạn chế, sự hiểu biết còn nông cạn nên bài tiểu luận này chắc chắn sẽ
không thể tránh khỏi thiếu sót, kính mong nhận được sự chỉ dạy của thầy-
NGND.PGS.TS Nhăm Văn Toán và ý kiến đóng góp của Quí đọc giả.

Học viên



Chu Văn Sinh









Tiểu luận: Phân tích Định lượng trong Quản trị GVHD: NGND.PGS.TS.Nhâm Văn Toán


2
Họ và tên: Chu Văn Sinh Lớp: Quản lý Kinh tế- K26
MỤC LỤC

Tên chương, mục Trang
Mở đầu

Đối tượng, vị trí và phương pháp nghiên cứu của môn học phân tích
định lượng trong quản trị
3
1-
Đối tượng, vị trí của môn học Phân tích định lượng trong quản
trị

3
2-
Phương pháp và các bước tiến hành nghiên cứu định lượng trong
quản trị
5
Nội dung
Bài tập
9
Bài 1
Chương 1: Cơ sở của lý thuyết ra quyết định
9
Bài 2
Chương 2: Ra quyết định trong điều kiện có rủi ro bằng sơ đồ cây
11
Bài 3
Chương 3: Ra quyết định phụ thuộc nhiều yếu tố
14
Bài 4
Chương 4: Phương pháp phân tích Markov
17
Bài 5
Chương 5: Lý thuyết trò chơi
19
Bài 6
Chương 6: Mô hình mô phỏng
20
Kết luận

23
Tài liệu tham khảo 24

Tiểu luận: Phân tích Định lượng trong Quản trị GVHD: NGND.PGS.TS.Nhâm Văn Toán


3
Họ và tên: Chu Văn Sinh Lớp: Quản lý Kinh tế- K26
MỞ ĐẦU
ĐỐI TƯỢNG, VỊ TRÍ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
CỦA MÔN HỌC PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG TRONG QUẢN TRỊ

1. Đối tượng, vị trí của môn học Phân tích định lượng trong quản trị Quan
điểm phân tích định lượng trong quản trị:
• Lý thuyết định lượng trong quản trị được xây dựng dựa trên nhận thức cơ bản là:
“Quản trị là quyết định (Management is decision making) và muốn việc quản trị có hiệu quả

thì các quyết định phải đúng đắn”
• Ra quyết định là nhiệm vụ quan trọng của nhà quản trị, kinh nghiệm, khả năng
xét đoán, óc sáng tạo chưa thể đảm bảo có được những quyết định phù hợp và tối ưu nếu
thiếu khả năng định lượng.
• Trong khi ra quyết định, nhà quản trị có thể sử dụng nhiều công cụ định lượng
khác nhau với sự trợ giúp của máy tính.
Có thể mô tả qua sơ đồ sau:

CÁC CÔNG CỤ VÀ LÝ
THUYẾT KINH TẾ
Lý thuyết về cung cầu
Lý thuyết về doanh nghiệp
Lý thuyết sản xuất
Cơ cấu thị trường
Và các lý thuyết trong Kinh tế học
vĩ mô


CÁC CÔNG CỤ VÀ KHOA
HỌC RA QUYẾT ĐỊNH
Các phương pháp thống kê
Dự báo và ước lượng
Tối ưu hóa
Các công cụ ra quyết định khoa
học khác


KINH TẾ QUẢN LÝ
Sử dụng các công cụ và lý thuyết kinh tế
cùng phương pháp luận khoa học trong

việc ra quyết định để giải quyết các vấn
đề kinh doanh và phân bố nguồn lực tối
ưu cho doanh nghiệp



Tiểu luận: Phân tích Định lượng trong Quản trị GVHD: NGND.PGS.TS.Nhâm Văn Toán


4
Họ và tên: Chu Văn Sinh Lớp: Quản lý Kinh tế- K26
Khi giải quyết một vấn đề các nhà quản trị luôn luôn phải xem xét cả các yếu tố thuộc
về chất và cả các yếu tố thuộc về lượng. Các yếu tố thuộc về lượng chính là các thông tin
được xử lý chế biến bằng khoa học phân tích định lượng. Như vậy, phân tích định lượng là
việc nghiên cứu giải quyết khoa học việc ra quyết định về quản trị. Nguyên liệu đầu tiên của
phân tích định lượng là dữ liệu, số liệu. Sau khi được xử lý, chế biến, các dữ liệu số liệu trở
thành các thông tin có giá trị đối với người ra quyết định. Việc xử lý và chế biến các dữ liệu
thô ban đầu để nó trở thành những thông tin có ý nghĩa là trung tâm của phân tích định lượng.
Việc phát triển mạnh mẽ của tin học và máy tính điện tử đã làm tăng cường vai trò của các
phân tích định lượng.
Các yếu tố thuộc về chất đóng vai trò quan trọng hàng đầu đối với quá trình ra quyết
định, chính vì vậy vai trò của phân tích định lượng thay đổi tuỳ theo hoàn cảnh cụ thể của
yếu tố về chất. Khi mà các yếu tố về chất là ổn định và khi các vấn đề, các mô hình và các
tài liệu không thay đổi thì các kết quả của phân tích định lượng có thể biến quá trình ra quyết
định thành một quá trình được tự động hoá. Ví dụ như nhiều công ty sử dụng các mô hình
định lượng về kiểm kê nguyên vật liệu tồn kho để tự động hoá việc đặt mua nguyên vật liệu.
Tuy vậy, trong hầu hết các trường hợp thì các phân tích định lượng là một người trợ giúp cho
quá trình ra các quyết định.
Sự khác nhau cơ bản giữa nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính:
• Nghiên cứu định tính (NCĐT) là những nghiên cứu thu được các kết quả không

sử dụng những công cụ đo lường, tính toán. Nói một cách cụ thể hơn NCĐT là những
nghiên cứu tìm biết những đặc điểm, tính chất của đối tượng nghiên cứu cũng như
những yếu tố ảnh hưởng đến suy nghĩ, hành vi của đối tượng nghiên cứu trong những
hoàn cảnh cụ thể.
• Nghiên cứu định lượng (NCĐL) là những nghiên cứu thu được các kết quả bằng
việc sử dụng những công cụ đo lường, tính toán với những con số cụ thể.
• Trong khi NCĐL đi tìm trả lời cho câu hỏi bao nhiêu, mức nào (how many, how
much) thì NCĐT đi tìm trả lời cho câu hỏi cái gì (what), như thế nào (how), tại sao
(why). Ở một góc độ nào đó chính mục tiêu nghiên cứu là cơ sở để phân biệt NCĐL và
NCĐT. Vì thế việc phát triển mục tiêu của một cuộc nghiên cứu là một bước hết sức
quan trọng.
NCĐT
NCĐL
Dùng để mô tả, khám phá, thăm dò
Dùng để khảng định, suy rộng và dự báo
Chỉ tiêu, đối tượng nghiên cứu, mức độ
nghiên cứu có thể chưa rõ ràng
Chỉ tiêu, đối tượng nghiên cứu, mức độ
nghiên cứu đã rõ ràng
Linh động trong hướng nghiên cứu, khám
phá các hướng nghiên cứu chưa biết
Yêu cầu phải đo lường
Người nghiên cứu là công cụ thu thập
thông tin
Người nghiên cứu sử dụng các công cụ như
bản câu hỏi để thu thập thông tin


Tiểu luận: Phân tích Định lượng trong Quản trị GVHD: NGND.PGS.TS.Nhâm Văn Toán

5
Họ và tên: Chu Văn Sinh Lớp: Quản lý Kinh tế- K26
Người nghiên cứu biết sơ bộ những điều mà
họ muốn nghiên cứu
Người nghiên cứu biết rõ ràng những điều
mà họ muốn nghiên cứu
Chủ quan: Ý kiến của cá nhân là quan trọng,
ví dụ: quan sát, phỏng vấn
Khách quan: đo lường và phân tích qua điều
tra
Quy nạp giả thuyết
Kiểm tra giả thuyết
Khó khái quát hóa
Khái quát hóa
Từ ngữ, hình ảnh
Con số, thống kê
Mục tiêu của nghiên cứu định lượng
• Khảng định, suy rộng và dự báo,
• Để nhận dạng vấn đề,
• Kiểm định một lý thuyết hay một giả thiết,
• Đo lường các con số và phân tích bằng các kỹ thuật thống kê,
• Lập kế hoạch sản xuất
• Để tính toán lựa chọn phương án tối ưu (Quyết định đầu tư, lựa chọn các phương
án quy hoạch…
2. Phương pháp và các bước tiến hành nghiên cứu định lượng trong quản trị Các
phương pháp toán ứng dụng trong phân tích định lượng:
• Phương pháp thống kê
• Dự báo và ước lượng
• Tối ưu hóa

• Các công cụ ra quyết định khác
Trong đó, các phương pháp thống kê, dự báo và ước lượng, tối ưu hóa được trình
bày qua các môn học: Thống kê toán, Kinh tế lượng, Mô hình toán kinh tế trong chương trình
đại học. Nội dung học phần này chỉ trình bày một số công cụ định lượng khác thường được
dùng trong thực tế.
Quá trình phân tích định lượng trong quản trị bao gồm các bước cơ bản được mô tả ở
hình 1.1 dưới đây. Trong đó:
Bước 1: Xác định bài toán
Ở bước này bài toán cần được phát biểu rõ ràng, chính xác, dễ hiểu. Điều đó sẽ giúp
cho các bước sau có phương hướng rõ ràng. Trong nhiều trường hợp đây là bước quan trọng
nhất và cũng là bước khó khăn nhất. Một bài toán được đặt ra thường có liên quan chặt chẽ


Tiểu luận: Phân tích Định lượng trong Quản trị GVHD: NGND.PGS.TS.Nhâm Văn Toán


6
Họ và tên: Chu Văn Sinh Lớp: Quản lý Kinh tế- K26
với các bài toán khác, vấn đề khác của doanh nghiệp, vì vậy cần phải phân tích được là lời
giải của của bài toán này sẽ tác động đến những vấn đề khác có liên quan như thế nào.
Một doanh nghiệp thường có nhiều bài toán phải giải quyết, phân tích định lượng không
thể giải quyết cùng một lúc tất cả các bài toán vì thế vấn đề quan trọng là phải chọn lọc bài
toán nào mà việc giải quyết nó sẽ đem lại lợi nhuận nhiều nhất cho doanh nghiệp hoặc làm
giảm chi phí nhiều nhất.
Bước 2: Xây dựng một mô hình
Hiện tượng kinh tế thường phức tạp có nhiều quan hệ đan xen, chồng chéo, nếu chỉ theo
dõi, quan sát thì chắc chắn không thể nắm bắt được bản chất của hiện tượng và do đó khó
tìm ra được quy luật chi phối các quan hệ. Mặt khác, những vấn đề kinh tế xã hội đòi hỏi chi
phí cho thực nghiệm rất lớn, mà không phải vấn đề nào cũng có thể tiến hành thực nghiệm
bởi vì có những vấn đề không thể tạo ra được môi trường thực nghiệm hoặc những sai sót

trong quá trình thực nghiệm có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Ngay cả những trường
hợp có đủ điều kiện tiến hành thực nghiệm nhưng không thể kiểm soát được vì nó gắn liền
với hoạt động của con người mà phản ứng của con người đôi khi trái ngược nhau do đó kết
quả khác hẳn nhau. Chính vì vậy, để nghiên cứu kinh tế-xã hội người ta thường sử dụng
phương pháp suy luận lôgic. Phương pháp suy luận xuất phát từ những vấn đề đã biết hoặc
giả định là đã biết thông qua quá trình suy luận lôgic để rút ra những hệ quả, những kết luận.
Suy luận lôgic gồm suy luận diễn dịch: từ cái chung, khái quát suy luận đến cái riêng, cụ thể
và suy luận quy nạp: từ những cái riêng, đặc thù suy luận đến cái chung, khái quát. Phương
pháp suy luận lôgic với công cụ suy luận là mô hình của đối tượng nghiên cứu gọi là phương
pháp mô hình.
Có rất nhiều quan niệm khác nhau về vận dụng phương pháp mô hình trong nghiên cứu
kinh tế, có quan điểm cho mô hình là diễn tả một cách đơn giản, trực quan quá trình nghiên
cứu, có quan điểm cho mô hình là hình thức khái quát có sử dụng công cụ toán học diễn tả
quá trình nghiên cứu. Tuy nhiên, mô hình phải được hiểu là sự phản ánh hiện thực khách
quan của đối tượng, sự hình dung, tưởng tượng đối tượng đó bằng ý nghĩ của người nghiên
cứu và việc trình bày, thể hiện, diễn đạt ý nghĩ đó bằng lời văn, chữ viết, sơ đồ, hình vẽ…
Nội dung cơ bản của của phương pháp mô hình bao gồm: Xây dựng, xác định mô hình
của đối tượng. Quá trình này gọi là mô hình hoá đối tượng; Dùng mô hình làm công cụ suy
luận phục vụ yêu cầu nghiên cứu được gọi là phân tích mô hình.
Khi mô hình hoá đối tượng cần tránh hai khuynh hướng cực đoan:
-“Thấy cây mà không thấy rừng”: mô hình quá chi tiết, vụn vặt, không tập trung vào
những yếu tố cốt lõi nhất.
- “Theo các đường mòn quá đơn giản”: mô hình quá đơn giản, sơ lược, không phản ánh
được thực tế, không chứa đựng thông tin đáng giá.
Mô hình hoá là lược bớt chi tiết, nhưng chỉ lược bớt những gì không quan trọng đối với
vấn đề nghiên cứu. Mô hình hoá bao giờ cũng có tính chất lý tưởng hoá, nhưng lý tưởng hoá
không nhất thiết phải là thoát ly thực tế.


Tiểu luận: Phân tích Định lượng trong Quản trị GVHD: NGND.PGS.TS.Nhâm Văn Toán

7
Họ và tên: Chu Văn Sinh Lớp: Quản lý Kinh tế- K26
Cũng không nên tránh đơn giản hoá, lý tưởng hoá mà vấn đề là đơn giản hoá, lý tưởng
hoá có cơ sở thực tế đến mức nào, và có thể giúp ta hiểu thêm thực tế đến mức nào.
Có người cho rằng nếu đối tượng càng lớn, càng phức tạp thì để phản ánh thực tế mô hình
càng phải phức tạp. Thực ra không hẳn là như vậy, mô hình phức tạp hay không tuỳ thuộc
vào yêu cầu nghiên cứu và vấn đề cần giải quyết. Mô hình quá phức tạp nhiều khi không thể
sử dụng hoặc sử dụng sai.
Phương pháp diễn đạt, thể hiện của mô hình rất phong phú. Việc sử dụng phương pháp
nào phụ thuộc vào mục tiêu và trình độ của người nghiên cứu. Tuy nhiên, dù sử dụng phương
pháp nào, các mô hình cũng phải đóng vai trò là phương tiện cho người nghiên cứu

suy luận từ những điều đã biết đến những điều chưa biết, tức là từ những tiền đề, những giả
thiết có thể rút ra những hệ quả lôgic.
Mô hình cần được lập nên một cách cẩn thận, nó phải đạt được các tiêu chuẩn là có thể
giải được, hiện thực, dễ hiểu và dễ điều chỉnh.
Bước 3: Thu thập các dữ liệu đầu vào
Khi đã có mô hình cần phải có đầy đủ các dữ liệu cần thiết cho mô hình này. Các dữ
liệu, số liệu chính xác là vô cùng quan trọng vì ngay cả khi mô hình của bài toán là hoàn hảo,
nếu các dữ liệu, số liệu không chính xác thì sẽ đưa đến những kết quả không thể áp dụng
được trong thực tế.
Bước 4: Tìm lời giải cho bài toán
Bước 5: Thử lại lời giải của bài toán
Trước khi lời giải của bài toán được đem ra áp dụng nó cần phải được thử nghiệm lại
một cách đầy đủ bởi vì kết quả ở lời giải phụ thuộc vào các dữ liệu đầu vào mô hình và chúng
lại có thể thiếu chính xác hoặc không phù hợp với thực tiễn.
Bước 6: Phân tích các kết quả
Tức là xác định những gì sẽ đi theo sau các kết quả của lời giải của bài toán. Những

hiệu quả, những cái sẽ đi theo sau lời giải của bài toán cần được phân tích rõ ràng trước khi
các kết quả được đem áp dụng vào thực tế.
Bởi vì mô hình của bài toán chỉ là sự mô tả xấp xỉ của thực tiễn nên tính nhạy cảm của
lời giải tức là khả năng tự thay đổi nhanh nhạy của nó tuỳ theo mô hình và các dữ liệu đầu
vào là rất quan trọng, đó là một bộ phận của việc phân tích các kết quả và được gọi là sự
phân tích tính nhạy cảm.
Bước 7: Thực thi các kết quả
Bước cuối cùng thường là khó khăn hơn là chúng ta tưởng tượng. Bởi vì ngay cả khi
lời giải của bài toán là tối ưu và sẽ đem lại lợi nhuận lớn hơn nhiều cho doanh nghiệp, nếu
như các nhà quản trị từ chối việc áp dụng giải pháp mới thì tất cả cũng sẽ trở nên vô ích.


Tiểu luận: Phân tích Định lượng trong Quản trị GVHD: NGND.PGS.TS.Nhâm Văn Toán


8
Họ và tên: Chu Văn Sinh Lớp: Quản lý Kinh tế- K26
Sau khi lời giải được thực thi trong thực tế nó vẫn cần phải được giám sát chặt chẽ và
có thể có những thay đổi lớn đòi hỏi phải sửa đổi.

Tiểu luận: Phân tích Định lượng trong Quản trị GVHD: NGND.PGS.TS.Nhâm Văn Toán


9
Họ và tên: Chu Văn Sinh Lớp: Quản lý Kinh tế- K26

Thực thi áp dụng các
kết quả


Hình 1. Sơ đồ các bước phân tích định lượng




NỘI DUNG: BÀI TẬP

Bài 1: Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT RA QUYẾT ĐỊNH

Xác định bài toán

Lập ra một mô hình

Thu thập các dữ liệu

Tìm ra một lời giải

Thử lại lời giải

Phân tích các
kết quả

Không đạt
mục đích

Không phù hợp
với thực tiễn



Tiểu luận: Phân tích Định lượng trong Quản trị GVHD: NGND.PGS.TS.Nhâm Văn Toán


10
Họ và tên: Chu Văn Sinh Lớp: Quản lý Kinh tế- K26
Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch định xây dựng thêm 1 dây chuyền sản xuất
nữa nhằm mở rộng các loại sản phẩm xi măng của mình (như PCB30, PCB40 và MC25…)
để tăng lợi nhuận cho Công ty. Công ty đưa ra 4 phương án xây dựng cụ thể như sau:
Phương án 1: Xây dựng dây chuyền có quy mô nhỏ
Phương án 2: Xây dựng dây chuyền có quy mô trung bình
Phương án 3: Xây dựng dây chuyền có quy mô lớn
Phương án 4: Không xây dựng gì cả
Phòng Kinh Doanh của Công ty tiến hành đánh giá lợi nhuận ứng với mỗi phương án
lựa chọn và mỗi trạng thái thị trường như sau:
Trạng thái
Các phương án
Thị
trường tốt
Thị trường
trung bình
Thị trường
xấu
Dây chuyền quy mô nhỏ
(PA1)
80.000

20.000
-50.000
Dây chuyền quy mô trung
bình (PA2)
250.000
35.000
- 110.000
Dây chuyền quy mô lớn
(PA3)
295.000
25.000
-200.000
Không làm gì cả (PA4)
-
-
-
Xác suất
35%
15%
50%
a/ Qua thực tế nghiên cứu, Công ty nhận thấy xác suất của các trạng thái như sau: thị
trường tốt 35%, thị trường trung bình 15%, thị trường xấu 50%. Vậy, Công ty nên chọn
phương án nào có lợi nhất?
b/ Công ty tư vấn CCID đề nghị cung cấp cho Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch
thông tin về thị trường tốt hay thị trường trung bình hay thị trường xấu với giá x (USD). Vấn
đề đặt ra: Công ty có nên nhận lời đề nghị đó không? Giá mua thông tin này đắt hay rẻ? Bao
nhiêu là hợp lý?
Bài giải:
a/Áp dụng công thức E(X) = Xi
x

Pi : Kỳ vọng (giá trị trung bình) ta có:
E (PA1) = 0,35*80.000 + 0,15*20.000 + 0,5*(-50.000) = 6.000
E (PA2) = 0,35*250.000 + 0,15*35.000 + 0,5*(-110.000) = 37.750
E (PA3) = 0,35*295.000 + 0,15*25.000 + 0,5*(-200.000) = 7.000 E
(PA4) = 0,35*0+0,15*0+0,5*0 = 0


Tiểu luận: Phân tích Định lượng trong Quản trị GVHD: NGND.PGS.TS.Nhâm Văn Toán


11
Họ và tên: Chu Văn Sinh Lớp: Quản lý Kinh tế- K26

Ta có bảng sau:

Trạng thái
Các phương án
Thị
trường tốt
Thị trường
trung bình
Thị
trường
xấu
Kỳ vọng
(TB theo
xác suất)
Dây chuyền quy mô nhỏ
(PA1)
80.000

20.000
-50.000
6.000
Dây chuyền quy mô
trung bình (PA2)
250.000
35.000
- 110.000
37.750
Dây chuyền quy mô lớn
(PA3)
295.000
25.000
-200.000
7.000
Không làm gì cả (PA4)
-
-
-
-

Kỳ vọng lớn nhất là giá trị lớn nhất vậy Công ty nên chọn phương án 2: Xây dựng dây chuyền
có quy mô trung bình

b/ Công ty xem xét có nên mua thông tin từ Công ty tư vấn CCID hay không?
Giá trị kỳ vọng với thông tin hoàn hảo: 0,35*295.000 + 0,15*35.000 + 0,5*0 = 108.500

Thu nhập trung bình cao nhất khi không có thông tin hoàn hảo: 108.500 - 37.750 = 70.750
Nếu x =< 70.750 thì Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch nên mua thông tin hoàn hảo

Tiểu luận: Phân tích Định lượng trong Quản trị GVHD: NGND.PGS.TS.Nhâm Văn Toán


12
Họ và tên: Chu Văn Sinh Lớp: Quản lý Kinh tế- K26




Bài 2: Chương 2: RA QUYẾT ĐỊNH TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ RỦI RO
BẰNG SƠ ĐỒ CÂY
Tổng công ty Cổ phần Tài chính Dầu khí – Chi nhánh khu vực miền Trung cho các
doanh nghiệp vay tiền, một khoản cho vay là 80.000 triệu đồng thời hạn 1 năm, lãi
xuất 12%/năm. Nếu chi nhánh từ chối không cho vay thì số tiền này được dùng để gửi
ngân hàng với lãi xuất 5%/năm. Nếu không có điều tra gì về các doanh nghiệp vay
tiền thì qua kinh nghiệm biết xác suất để một doanh nghiệp trả được nợ là 0,95 (trả cả
gốc và lãi đúng hạn). Trong trường hợp ngược lại xác xuất là 0,05 doanh nghiệp bị
phá sản và chi nhánh xem như bị mất số tiền đã cho vay.

Chi nhánh miền Trung của Tổng công ty Cổ phần Tài chính Dầu khí có điều tra các
doanh nghiệp trước khi quyết định cho vay hay từ chối thì kết quả điều tra là một trong
hai câu trả lời: T
1
: nên cho vay;
T
2
: không nên cho vay,
Chi phí cho mua thông tin khi muốn cho vay là 40 triệu đồng. Qua 200 thương vụ đã
cho kết quả như sau:

Biến cố
Kết quả điều tra
E1 Trả
được
E2 Phá
sản
Tổng cộng
T
1

140
2
142
T
2

48
10
58

Tổng cộng
188
12
200
Ta dùng sơ đồ cây, kỳ vọng và xác suất có điều kiện để ra quyết định tối ưu cho chi
nhánh (nên điều tra hay không, nên cho vay hay từ chối).
Gọi S
1
là chiến lược có điều tra trước khi quyết định cho vay, S
2
là chiến lược không
điều tra. S
3
là chiến lược quyết định cho vay, S
4
là chiến lược từ chối không cho vay.
Các biến cố là T
1
,T
2
và E
1
và E
2

Ta có: - Lợi nhuận từ việc cho vay: 80.000× 12% = 9.600 (triệu đồng)
- Lợi nhuận khi mua công trái: 80.000× 5% = 4.000 (triệu đồng)


Tiểu luận: Phân tích Định lượng trong Quản trị GVHD: NGND.PGS.TS.Nhâm Văn Toán

13
Họ và tên: Chu Văn Sinh Lớp: Quản lý Kinh tế- K26
Ta có: P(E
1
/T
1
) = ;
Khi đó P(E
2
/T
1
) =
Vậy E(S
3
) = 9.600 x + (-80.000) x = 8.338 (triệu đồng) Ở
nhánh thứ 2: P(E
1
/T
2
) = ; P(E
2
/T
2
) =
Vậy E(S
3
) = 9.600 x + (-80.000) x = -5.848(triệu đồng)
Ở nhánh cuối cùng P(E

1
) = 0,95; P(E
2
) = 0,05
Vậy E(S
3
) = 9.600 × 0,95 + (-80.000) × 0,05 = 5.120 (triệu đồng)
Vì P(T
1
) = và P(T
2
) =
Nên E(S
1
) = 8338 x + 4.000 x = 7.080 (triệu đồng)
Nếu trừ đi 400 chi phí cho mỗi lần điều tra thì ta có:
E(S
1
) = 7.080 - 400 = 6.680 (triệu đồng)> 5.120 (triệu đồng)
Vậy chiến lược của chi nhánh là tiến hành điều tra trước khi quyết định cho vay
a) Nếu kết quả điều tra là T
1
thì quyết định cho vay
b) Nếu kết quả điều tra là T
2
thì từ chối không cho vay và số tiền 80.000 (triệu đồng)
dùng để gửi ngân hàng.
Khi đó lợi nhuận trung bình của mỗi khoản tiền 80.000 (triệu đồng) mà chi nhánh đạt
được một năm là 6.680 (triệu đồng).

Tiểu luận: Phân tích Định lượng trong Quản trị GVHD: NGND.PGS.TS.Nhâm Văn Toán


14
Họ và tên: Chu Văn Sinh Lớp: Quản lý Kinh tế- K26




9600
E1
P(E1/T1)

8.338 P(E2/T2)
E2
S3 -80.000

8.338
S4 4.000
T1 4.000 E1 P(E1/T2)
P(T1)

7.080 -5.848
P(T2) P(E2/T2)
T2 4.000 E2
S1 -80.000
4.000


S2 4.000

5.120
S4

S3 P(E1) 9.600
5.120 E1
E2
P(E2)


Tiểu luận: Phân tích Định lượng trong Quản trị GVHD: NGND.PGS.TS.Nhâm Văn Toán


15
Họ và tên: Chu Văn Sinh Lớp: Quản lý Kinh tế- K26
-80.000

Tiểu luận: Phân tích Định lượng trong Quản trị GVHD: NGND.PGS.TS.Nhâm Văn Toán

16
Họ và tên: Chu Văn Sinh Lớp: Quản lý Kinh tế- K26

Bài 3: Chương 3: RA QUYẾT ĐỊNH PHỤ THUỘC NHIỀU YẾU TỐ
Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền Trung chuyển sản xuất cồn khan
từ sắn lát khô để pha vào xăng. Hiện tại Công ty muốn trang bị thêm 1 hệ thống cân để
phục vụ công tác cân lượng sắn khi nhập kho và cân bán sản phẩm.
Công ty có 4 phương án lựa chọn như sau:
- Phương án A (P.A A): Mua hệ thống cân vận hành toàn toàn tự động;
- Phương án B (P.A B): Mua hệ thống cân vận hành bán tự động; - Phương án C (P.A
C): Mua hệ thống cân vận hành bằng tay; - Phương án D (P.A D): không trang bị.
Bảng dưới đây cho ta các thuộc tính của từng phương án đầu tư có thể lựa chọn
STT
Các thuộc tính
P.A A
P.A B
P.A C
P.A D
1
Chi phí mua sắm và lắp đặt
(nghìn đồng)
1.000.000
450.000
250.000
0
2
Chi phí vận hành hàng năm

200.000
300.000
400.000
0
3
Khả năng hoạt động linh hoạt
Rất tốt
Tốt
Trung bình
Xấu
Công ty cần phải đưa ra lựa chọn một trong các P.A trên.
Ta dùng phương pháp trọng số để lựa chọn P.A.
Bước 1: Cho điểm từng thuộc tính đối với phương án chọn với điểm cao nhấ là 1 và thấp
nhất là 0.











Tiểu luận: Phân tích Định lượng trong Quản trị GVHD: NGND.PGS.TS.Nhâm Văn Toán


17
Họ và tên: Chu Văn Sinh Lớp: Quản lý Kinh tế- K26

- Điểm chi phí mua sắm và lắp đặt:
Điểm chi phí mua sắm và lắp đặt của các P.A i (CPMSi) = (Chi phí mua sắm và
lắp đặt cao nhất – chi phí mua sắm và lắp đặt thấp nhất- CPMSi)/
(chi phí mua sắm cao nhất- chi phí mua sắm thấp nhất); -
Điểm cho chi phí vận hành hàng năm:
Điểm cho chi phí vận hành hàng năm của các P.A i (CPVHi) = (chi phí vận
hành cao nhất- chi phí vận hành thấp nhất- CPVHi)/ (chi phí vận hành cao
nhất- chi phí vận hành thấp nhất);
- Điểm khả năng làm việc linh hoạt: xấu, trung bình, tốt và rất tốt tương ứng với các
hạng là 0, 1, 2, 3. Khi đó điểm về khả năng làm việc linh hoạt của





Tiểu luận: Phân tích Định lượng trong Quản trị GVHD: NGND.PGS.TS.Nhâm Văn Toán

18
Họ và tên: Chu Văn Sinh Lớp: Quản lý Kinh tế- K26
P.A i ( KNLHi) = (hạng P.A i – 0)/(hạng của P.A cao nhất – hạng của P.A thấp nhất
– hạng P.A i)
Khi đó ta có bảng tính tính điểm cho từng thuộc tính của các phương án như sau: Bảng
tính tính điểm cho từng thuộc tính của các phương án đầu tư
STT
Các thuộc tính
P.A A
P.A B
P.A C
P.A D
1
Chi phí mua sắm và lắp đặt (nghìn
đồng)
0
0,45
0,75
1
2
Chi phí vận hành hàng năm
0,5
0,25
0
1
3
Khả năng hoạt động linh hoạt
1
2/3
1/3

0

Bước 2: Gắn trọng số cho các thuộc tính:
Sắp xếp thứ tự theo tính chất quan trọng của các thuộc tính: Khả năng hoạt động linh hoạt
> chi phí vận hành > chi phí mua sắm và lắp đặt.
Khi đó ta gắn chúng theo thứ tự với các con số 3 > 2 > 1 lúc đó:
3 + 2 + 1 = 6
Như vậy trọng số của
- Khả năng hoạt động lin hoạt là 3/6
- Chi phí vận hành hàng năm là 2/6
- Chi phí mua sắm và lắp đặt là 1/6
Bước 3: tình điểm trung bình tổng thể theo trọng số cho từng P.A lựa chọn Bảng
tính điểm trung bình theo trọng số của các P.A đầu tư như sau:
STT
Các thuộc tính
Trọng
số
Điểm cho các phương án đầu tư
P.A A
P.A B
P.A C
P.A D
1
Chi phí mua sắm
và lắp đặt (nghìn
đồng)
1/6
0 x 1/6 =
0
0,45 x 1/6

= 0.075
0,75 x 1/6
= 0.125
1 x 1/6 =
0.1667
2
Chi phí vận hành
hàng năm
2/6
0,5 x 2/6
= 0.1667
0,25 x 2/6
= 0.088
0 x 2/6 = 0
1 x2/6 =
0.333


Tiểu luận: Phân tích Định lượng trong Quản trị GVHD: NGND.PGS.TS.Nhâm Văn Toán


19
Họ và tên: Chu Văn Sinh Lớp: Quản lý Kinh tế- K26
3
Khả năng hoạt
động linh hoạt
3/6
1 x 3/6 =
0.5
2/3 x 3/6 =

0.333
1/3 x 3/6 =
0.1667
0 x 3/6 =
0
Giá trị trung bình theo trọng số
0.667
0.491
0.292
0.50


Như vậy điểm trung bình theo trọng số của P.A A là cao nhất. Có nghĩa là nên chọn đầu
tư Mua hệ thống cân vận hành toàn toàn tự động.

Tiểu luận: Phân tích Định lượng trong Quản trị GVHD: NGND.PGS.TS.Nhâm Văn Toán


20
Họ và tên: Chu Văn Sinh Lớp: Quản lý Kinh tế- K26







Bài 4. Chương 4: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MARKOV

Thị phần cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của 04 Công ty Kiểm
toán : Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc Tế IFC, Công ty TNHH
BDO Việt Nam, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn An Việt, Công ty Hợp danh
Kiểm toán Việt Nam tại Quảng Ninh như sau α
0

= [0,6; 0,25; 0,2;0,05]
Biết ma trận các xác suất chuyển đổi trạng thái là:

0,5
0,2 0,2 0,1
0,4 0,3 0,2
0,1
P =
0,2 0,3 0,4
0,1
0,1 0,1 0,4 0,4

a/ Hãy tính các phần phân chia thị trường của 04 công ty ở tháng sau?
b/ Hãy tính các phần phân chia thị trường của 04 công ty ở tháng thứ sáu? c/ Giả
sử P không thay đổi hãy tính các phần phân chia thị trường ổn định về
lâu dài của 04 công ty.

Bài giải:
a/ Giải bài toán bằng phương pháp phân tích Markov:
Tính các phần phân chia thị trường của 04 công ty ở tháng sau:



Tiểu luận: Phân tích Định lượng trong Quản trị GVHD: NGND.PGS.TS.Nhâm Văn Toán


21
Họ và tên: Chu Văn Sinh Lớp: Quản lý Kinh tế- K26

0,5 0,2 0,2

0,1
0,4 0,3 0,2 0,1
α
1
= α
0
. P = 0,6 0,25 0,2 0,05
0,2 0,3 0,4 0,1

0,1 0,1 0,4 0,4

α
1 =
[0,445; 0,260; 0,270; 0,125]

b/ α
2
= α
1
. P
Ta có α
n
= α
n-1
. P


Từ đó ta có bảng phân chia thị phần của 4 công ty như sau:

STT

Tháng

Phần phân chia thị phần
1
Tháng 1
α1
0,445
0,260
0,270
0,125
2
Tháng 2
α2
0,3930
0,2605
0,2990
0,1475
3
Tháng 3
α3
0,37525
0,26120
0,30930
0,15425
4
Tháng 4
α4
0,369390
0,261625
0,312710

0,156275
5
Tháng 5
α5
0,367515
0,261806
0,313797
0,156883
6
Tháng 6
α6
0,366927
0,261872
0,314136
0,157065
7
Tháng 7
α7
0,366746
0,261894
0,314240
0,157119
8
Tháng 8
α8
0,366691
0,261902
0,314272
0,157136
9

Tháng 9
α9
0,366674
0,261904
0,314284
0,157141
10
Tháng 10
α10
0,366669
0,261904
0,314284
0,157142

Tính các phần phân chia thị trường của 4 công ty ở tháng thứ 6 là: α
6

= [0,366927; 0,261872; 0,314136; 0,157065]







x

Tiểu luận: Phân tích Định lượng trong Quản trị GVHD: NGND.PGS.TS.Nhâm Văn Toán


22
Họ và tên: Chu Văn Sinh Lớp: Quản lý Kinh tế- K26

c, Giả sử P không thay đổi hãy tính các phần phân chia thị trường ổn định về
lâu dài của 04 công ty.


Tiểu luận: Phân tích Định lượng trong Quản trị GVHD: NGND.PGS.TS.Nhâm Văn Toán


23
Họ và tên: Chu Văn Sinh Lớp: Quản lý Kinh tế- K26
Như vậy xu thế chung là phân chia thị trường của Công ty TNHH Kiểm toán và
Tư vấn Tài chính Quốc Tế IFC có xu hướng giảm, Công ty TNHH BDO Việt Nam,
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn An Việt, Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam
có xu hướng tăng. Tuy vậy, dần dần thị phần sẽ ổn định.











Bài 5: CHƯƠNG 5: LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI


Tìm điểm yên ngựa và xác định chiến lược duy nhất của X và Y với các trò chơi X’spayoff
matrix được cho như sau:

Y
X
Y1
Y2
X1
12
-9
X2
46
16


Bài giải:
- Bước 1: Ở mỗi dòng của X’spayoff matrix chọn ra số nhỏ nhất. Sau đó chọn ra số lớn nhất
trong các số nhỏ nhất đó (Tiêu chuẩn maximin) với người chơi thứ nhất X:

+ Dòng 1: min1 = -9
+ Dòng 2: min2 = 16
+ max (min1, min2) = 16.
- Bước 2: Ở mỗi cột chọn ra số lớn nhất. Sau đó chọn ra số nhỏ nhất trong các số lớn nhất
đó (Tiêu chuẩn minimax) với người chơi thứ hai Y:


Tiểu luận: Phân tích Định lượng trong Quản trị GVHD: NGND.PGS.TS.Nhâm Văn Toán


24
Họ và tên: Chu Văn Sinh Lớp: Quản lý Kinh tế- K26
+ Cột 1: max1 = 46

+ Cột 2: max2 = 16
+ min (max1, max2) = 16.


Y
X
Y1
Y2
Maximin
X1
12
-9
-9
X2
46
16
16
Minimax
46
16



- Bước 3: max (min1, min2) = min (max1, max2) = 16.
16 là điểm yên ngựa: X luôn chọn chiến lược X2.
Y luôn chọn chiến lược Y2.

Bài 6: Chương 6: MÔ HÌNH MÔ PHỎNG (SIMULATION MODELS)

Phòng Kinh Doanh của Công ty Thương Mại Vận Tải Bốc Dỡ Quảng Ninh quan
sát số tàu đến, số tàu được bốc dỡ hàng trong ngày trong khoảng thời gian là 200 ngày
với số liệu như sau:
Số tàu đến
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Số quan sát được
25
20
30
40
35
20
15
10
5
Số tàu dỡ hàng ngày
0
1
2
3

4
5
6
7
8
Số ngày quan sát được
10
15
30
35
40
30
20
10
10
Giả sử mô phỏng chu kỳ là 14 ngày thì Phòng Kinh Doanh của Công ty phải
tính các chỉ tiêu sau để cung cấp cho Ban lãnh đạo Công ty. - Số tàu phải nằm chờ
trung bình 1 ngày?


Tiểu luận: Phân tích Định lượng trong Quản trị GVHD: NGND.PGS.TS.Nhâm Văn Toán


25
Họ và tên: Chu Văn Sinh Lớp: Quản lý Kinh tế- K26
- Số tàu đến trung bình trong ngày?
- Số tàu bốc dỡ trung bình trong ngày?
Bài Giải:
Sự tính toán xác suất, xác suất tích lũy và khoảng số ngẫu nhiên của biến X
(số tàu đến trong ngày) được ghi trong bảng sau:

Số tầu đến
Xác suất
Xác suất tích lũy
Khoảng các số
ngẫu nhiên
0
0,12
0,12
1-12
1
0,1
0,22
13-22
2
0,15
0,37
23-37
3
0,2
0,57
38-57
4
0,18
0,75
58-75
5
0,1
0,85
76-85

6
0,08
0,93
86-93
7
0,04
0,97
94-97
8
0,03
1
98-100

Sự tính toán xác suất, xác suất tích luỹ và khoảng số ngẫu nhiên của biến Y (số tàu
được bốc dỡ trong ngày) được ghi trong bảng sau:


Số tầu được bốc dỡ/ngày
Xác suất tích lũy
Khoảng số ngẫu nhiên
0
0,05
1-5
1
0,13
6-13
2
0,28
14-28
3

0,45
29-45
4
0,65
46-65
5
0,8
66-80