Các nhân tố ảnh hưởng đến GDP của việt nam

Giáo viên hướng dẫn: Ts.Phạm Văn Chững
MỤC LỤC
PHẦN 1: LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI...................................................................................2
PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN...............................................................................................3
1.Lý thuyết về GDP.................................................................................................3
2.Lý thuyết về CPI...................................................................................................3
3.Giá trị xuất, nhập khẩu.........................................................................................3
4.Dân số...................................................................................................................4
PHẦN 3 :XÂY DỰNG MÔ HÌNH..................................................................................5
1.Mô tả số liệu.........................................................................................................5
2.Xây dựng mô hình................................................................................................5
PHẦN 4 : KIỂM ĐỊNH VÀ KHẮC PHỤC CÁC
HIỆN TƯỢNG TRONG MÔ HÌNH HỒI QUY..............................................................9
1.Ma trận tương quan..............................................................................................9
2.Kiểm định sự tồn tại của đa cộng tuyến...............................................................9
3.Kiểm định bỏ sót biến........................................................................................12
4.Kiểm định phương sai sai số thay đổi................................................................12
5.Kiểm định tự tương quan...................................................................................14
PHẦN 5 : KẾT LUẬN MÔ HÌNH, NÊU Ý NGHĨA
VÀ HẠN CHẾ CỦA MÔ HÌNH......................................................................................16
1.Hồi quy lại mô hình sau khi đã loại bỏ biến và khắc phục................................16
2.Ý nghĩa của các hệ số hồi quy trong mô hình....................................................16
3.Kết luận ..............................................................................................................16
4.Hạn chế...............................................................................................................16
PHẦN 6: Ý KIẾN CỦA NHÓM....................................................................................17
LỜI CẢM ƠN................................................................................................................. 18
TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................................................19

Trang - 1 -

Giáo viên hướng dẫn: Ts.Phạm Văn Chững

PHẦN 1:LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Tăng trưởng kinh tế là một phạm trù kinh tế, nó phản ánh quy mô tăng lên hay giảm đi
của nền kinh tế ở năm này so với năm trước đó hoặc của thời kỳ này so với thời kỳ trước đó.
Tăng trưởng kinh tế có thể biểu hiện bằng qui mô tăng trưởng và tốc độ tăng trưởng. Qui mô
tăng trưởng phản ánh sự gia tăng lên hay giảm đi nhiều hay ít, còn tốc độ tăng trưởng được sử
dụng với ý nghĩa so sánh tương đối và phản ánh sự gia tăng nhanh hay chậm của nền kinh tế
giữa năm hay các thời kỳ. Để đo lường tăng trưởng kinh tế người ta thường dùng hai chỉ số
chủ yếu: phần tăng, giảm quy mô của nền kinh tế (tính theo GDP), hoặc tốc độ tăng trưởng
kinh tế (tính theo GDP).
Tăng trưởng kinh tế có vai trò vô cùng quan trọng đối với mỗi quốc gia. Nó là điều kiện
cần thiết đầu tiên để khắc phục tình trạng đối nghèo, lạc hậu; để cải thiện và nâng cao chất
lượng cuộc sống cho dân cư như tăng tuổi thọ, giảm suy dinh dưỡng, giảm bệnh tật, phát triển
giáo dục, văn hóa, thể thao, v.v…
Tăng trưởng kinh tế là điều kiện vật chất để tạo thêm việc làm, giảm thất nghiệp và
nâng cao mức sống của nhân dân. Đó còn là tiền đề vật chất để củng cố an ninh quốc phòng
của mỗi quốc gia, củng cố chế độ chính trị, tăng uy tín và vai trò quản lý của nhà nước đối với
xã hội.
Đối với các nước chậm phát triển như nước ta, tăng trưởng kinh tế còn là điều kiện tiên
quyết để khắc phục sự tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước đang phát triển.
Như đã biết, từ sau năm 1986, kinh tế Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc, tăng
trưởng đạt mức cao hàng đầu. Nước ta hiện nay có tốc độ tăng trưởng kinh tế được đánh giá là
cao nhất trong khu vực.
Tuy nhiên, liệu sự tăng trưởng vượt bậc ấy của nền kinh tế Việt Nam có thật sự bền
vững, lâu dài và có thể tạo ra sức bật đưa nước ta phát triển khi mà hiện nay Việt Nam vẫn
đang ở trong những nước kém phát triển theo tiêu chuẩn của Liên hợp quốc.
Nhận thấy sự quan trọng của chỉ tiêu GDP đối với sự tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc
gia, đồng thời với mục đích tìm hiểu sự tác động, ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế đến chỉ
tiêu quan trọng này. Hiểu rõ được những đặc điểm, tính chất và xu hướng phát triển kinh tế

của đất nước để từ đó đưa ra những định hướng góp phần phát triển đất nước, với những lý do
trên chúng em quyết định chọn đề tài ” Các nhân tố ảnh hưởng đến GDP của Việt Nam”.

Trang - 2 -


Giáo viên hướng dẫn: Ts.Phạm Văn Chững

PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN
Lý thuyết cho chúng ta có được một cái nhìn tổng quan về các hiện tượng các quy luật
trong cuộc sống. Vì vậy cơ sở lí luận của một vấn đề nào đó là một phần rất quan trọng trong
quá trình đào sâu tìm hiểu và phân tích nó. Vì vậy, khi xây dựng đề tài, nhóm chúng tôi đã áp
dụng các lý thuyết sau từ môn kinh tế học vĩ mô.

1.Lý thuyết về GDP:
Trong kinh tế học, tổng sản phẩm nội địa, tức tổng sản phẩm quốc nội hay GDP (viết
tắt của Gross Domestic Product).GDP là giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối
cùng được sản xuất ra trong phạm vi một lãnh thổ quốc gia trong một thời kỳ nhất định
(thường là một năm).
Cách tính GDP:

GDP = C + I + G + X - M

Trong đó các kí hiệu:
•
•
•
•
•

C là tiêu dùng của tất cả các cá nhân (hộ gia đình) trong nền kinh tế.
I là đầu tư của các nhà kinh doanh vào cơ sở kinh doanh.
G là tổng chi tiêu của chính quyền (tiêu dùng của chính quyền).
X là xuất khẩu
M là nhập khẩu

2.Lý thuyết về CPI
Chỉ số giá tiêu dùng hay được viết tắt là CPI, từ các chữ tiếng Anh Consumer Price
Index, là chỉ số tính theo phần trăm để phản ánh mức thay đổi tương đối của giá hàng tiêu
dùng theo thời gian.
Đây là chỉ tiêu được sử dụng phổ biến nhất để đo lường mức giá và sự thay đổi của
mức giá (lạm phát).Giá cả của hàng hoá dịch vụ luôn luôn biến động theo thời gian, tuy nhiên
nếu như giá cả thay đổi quá nhanh chóng, nó có thể là một cú sốc đối với nền kinh tế.
CPI được hình thành từ các thông tin chi tiêu của hàng nghìn hộ gia đình trên toàn
quốc. Số liệu từ những thông tin đó sẽ hình thành lên một bức tranh về sự biến động của chi
phí sinh hoạt và từ đó giúp các chuyên gia tài chính nhận định được khả năng lạm phát
có nguy cơ làm suy sup cả một nền kinh tế nếu ở lạm phát ở mức độ quá cao. Cả lạm phát và
giảm phát quá mức đều rất đáng sợ mặc dù giảm phát quá mức ít khi xảy ra hơn.

3.Giá trị xuất, nhập khẩu

Trang - 3 -


Giáo viên hướng dẫn: Ts.Phạm Văn Chững
Chúng ta đang sống trong nền kinh tế mở, tham gia vào nền kinh tế thế giới và có quan
hệ với các nước khác thông qua thương mại và tài chính. Chúng ta xuất khẩu hàng hóa, dịch
vụ được sản xuất rẻ nhất trong nước và nhập khẩu những hàng hóa mà các nước khác có lợi
thế về chi phí.
Hàng xuất khẩu là những hàng hóa được sản xuất trong nước nhưng được bán ra cho

người tiêu dùng ở nước ngoài.
Hàng nhập khẩu là những hàng hóa được sản xuất ở ngoài nước nhưng được mua để
phục vụ tiêu dùng nội địa.
Căn cứ quan điểm đó, hàng xuất khẩu làm tăng GDP, còn hàng nhập khẩu không nằm
trong sản lượng nội địa, cần phải được loại trừ khỏi khối lượng hàng hoá và dịch vụ mà các hộ
gia đình, các hãng kinh doanh và Chính phủ đã mua và tiêu dùng.

4.Dân số:
Khi dân số tăng nhanh thì thu nhập đầu người càng thấp. Ngược lại, mức thu nhập bình
quân đầu người có tác động nhất định đến tỉ lệ sinh và tỉ lệ tử của dân số.
Ở đây, do hạn chế về mặt đo lường số liệu và mẫu khảo sát nên nhóm làm đề tài chỉ xin
phép phân tích các biến sau:

a. Chỉ số CPI: CPI tăng thì GDP giảm. Kì vọng (-)
b. Nhập khẩu: Nhập khẩu tăng thì GDP giảm. Kì vọng (-)
c. Xuất khẩu: Xuất khẩu tăng thì GDP tăng. Kì vọng (+)
d.Dân số: Dân số tăng thì GDP tăng. Kì vọng (+)

Trang - 4 -


Giáo viên hướng dẫn: Ts.Phạm Văn Chững

PHẦN 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH
1.Mô tả số liệu
1.1. Nguồn dữ liệu và phạm vi nghiên cứu:
1.1.1. Dữ liệu:
o Số liệu tìm được từ trang web của Tổng cục thống kê
o Số liệu từ trang web
o Số liệu từ trang web

o Số liệu lấy từ Thời báo kinh tế Sài Gòn số ra ngày 31/ 12/2009
1.1.2. Phạm vi nghiên cứu: Từ năm 1990 đến năm 2009
1.2.Tổng hợp số liệu
STT
Năm
GDP(Y) CPI(X2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1990
1991
1992

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

41955
76707
110532
140258
178534
228892
272036
313623
316017
399942
441646
481295

535762
613443
715307
839211
974266
1143715
1477717
1233407

67.1
64.4
17.36
5.2
14.4
92
775
3.6
9.2
0.1
-0.6
0.8
0.4
3
9.5
8.4
6.6
9.99
16.37
6.88

Nhập
khẩu(X3)
2752.4
2338.1
2540.8
3923.9
5825.8
8155.4
11143.6
11592.3
11499.6
11742.1
15636.5
16217.9
19745.6
25255.8
31968.8
36761.1
44891.1
62764.7
80713.8
56700

Xuất
khẩu(X4)
2404
2087.1
2580.7
2985.2
4054.3

5448.9
7255.8
9185
9360.3
11541.4
14482.7
15029.2
16706.1
20149.3
26485
32447.1
39826.2
48561.4
62685.1
68700

2.Xây dựng mô hình:
2.1.Mô hình hồi quy tổng thể:
 Biến phụ thuộc
Y: Tổng sản phẩm quốc nội GDP (Đơn vị tính: tỷ đồng)
 Biến độc lập: Mô hình gồm 4 biến độc lập:
 X2 : Chỉ số giá tiêu dùng CPI (Đơn vị tính: %)

Trang - 5 -

Dân
số(X5)
66016.7
67242.4
68450.1

69644.5
70824.5
71995.5
73156.7
74306.9
75456.3
76596.7
77635.4
78685.8
79727.4
80902.4
82031.7
83106.3
84136.8
85171.7
86210.8
85789.6


Giáo viên hướng dẫn: Ts.Phạm Văn Chững
 X3 : Nhập khẩu (Đơn vị tính : triệu USD)
 X4 : Xuất khẩu (Đơn vị tính : triệu USD)
 X5 : Dân số (Đơn vị tính : Nghìn người)
 Mô hình hồi quy tổng thể:
Yi = β1 + β2 X2i + β3X3i + β4X4i + β5X5i + Ui
2.2. Xây dựng mô hình hồi quy (I)
2.2.1.Kết quả chạy từ phần mềm Eviews
Bảng 2
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares

Date: 04/30/11 Time: 17:28
Sample: 1 20
Included observations: 20
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
-1139201.
107961.1
-10.55196
0.0000
X2
-19.83140
26.97732
-0.735114
0.4736
X3
9.461790
0.833621
11.35023
0.0000
X4
4.906651
0.908951
5.398150
0.0001
X5
17.56242

1.514284
11.59783
0.0000
R-squared
0.998247 Mean dependent var
526713.2
Adjusted R-squared
0.997780 S.D. dependent var
415214.2
S.E. of regression
19563.43 Akaike info criterion
22.81303
Sum squared resid
5.74E+09 Schwarz criterion
23.06196
Log likelihood
-223.1303 F-statistic
2135.925
Durbin-Watson stat
2.918487 Prob(F-statistic)
0.000000
Y = -1139201- 19.83140*X2 + 9.461790*X3 + 4.906651*X4 + 17.56242*X5
Mô hình hồi quy tổng thể (PRF):
Yi = β1 + β2 X2i + β3X3i + β4X4i + β5X5i + Ui
 Mô hình hồi quy mẫu (SRF):
∧
∧
Yi = β1 + β 2 X2i + βˆ 3 X3i + βˆ 4 X4i + βˆ 5 X5i + ei
Yi = - 1139201 – 19.83140 X2i + 9.461790X3i + 4.906651 X4i + 17.56242X5i
 Ý nghĩa của các hệ số hồi quy riêng:

∧

• Đối với β 2 : Khi nhập khẩu, xuất khẩu, dân số, tỉ lệ lạm phát không đổi, và nếu chỉ
số giá tiêu dùng CPI tăng (giảm) 1% thì tổng thu nhập quốc nội GDP giảm (tăng)
19.83140 tỷ đồng.
• Đối với βˆ 3 : Khi chỉ số giá tiêu dùng CPI, xuất khẩu, dân số, tỉ lệ lạm phát không
đổi, và nếu nhập khẩu tăng (giảm) 1 triệu USD thì tổng thu nhập quốc nội GDP
tăng (giảm) 9.461790 tỷ đồng.

Trang - 6 -


Giáo viên hướng dẫn: Ts.Phạm Văn Chững
• Đối với βˆ 4 : Khi chỉ số giá tiêu dùng CPI, nhập khẩu, dân số, tỉ lệ lạm phát không
đổi, và nếu xuất khẩu tăng (giảm) 1 triệu USD thì tổng thu nhập quốc nội GDP
tăng (giảm) 4.906651 tỷ đồng.
• Đối với βˆ 5 : Khi chỉ số giá tiêu dùng CPI, nhập khẩu, xuất khẩu, tỉ lệ lạm phát
không đổi, và nếu dân số tăng (giảm) 1 nghìn người thì tổng thu nhập quốc nội
GDP tăng (giảm) 17.56242 tỷ đồng.
2.2.2Kiểm định sự ảnh hưởng của các biến độc lập đối với biến phụ thuộc (dựa vào
P_Value với mức ý nghĩa α = 0,05)
 P_Value (X2) = 0,4736 > α = 0,05 : chỉ số giá tiêu dùng CPI không ảnh hưởng đến
tổng thu nhập quốc nội GDP
 P_ Value (X3) = 0,0000 < α = 0,05 : nhập khẩu có ảnh hưởng đến tổng thu nhập
quốc nội GDP
 P_Value (X4) = 0,0001 < α = 0,05 : xuất khẩu có ảnh hưởng đến tổng thu nhập
quốc nội GDP
 P_Value (X5) = 0,0000 < α = 0,05 : dân số có ảnh hưởng đến tổng thu nhập quốc
nội GDP
Từ kết quả kiểm định trên suy ra cần loại bỏ biến X2 ra khỏi mô hình.

2.2.3. Xây dựng lại mô hình hồi quy
a. Tiến hành hồi quy lại mô hình sau khi đã loại bỏ biến X2
Kết quả chạy từ phần mềm Eviews
Bảng 3:
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 04/20/11 Time: 14:19
Sample: 1 20
Included observations: 20
Variable
Coefficient Std. Error
t-Statistic
Prob.
C

-1150044.

105401.4

X3
X4
X5
R-squared

9.395695
4.973683
17.69153
0.998184

0.816768

11.50351
0.891281
5.580375
1.482305
11.93515
Mean dependent var

0.0000
0.0000
0.0000
526713.2

Adjusted R-squared

0.997844

S.D. dependent var

415214.2

S.E. of regression

19280.40

Akaike info criterion

22.74842

Sum squared resid

5.95E+09

Schwarz criterion

22.94757

Log likelihood

-223.4842

F-statistic

2931.941

Trang - 7 -

-10.91108

0.0000


Giáo viên hướng dẫn: Ts.Phạm Văn Chững
Durbin-Watson stat

2.866368

Prob(F-statistic)

0.000000

 Mô hình hồi quy tổng thể (PRF):
Yi = β1 + β3X3i + β4X4i + β5X5i + Ui
 Mô hình hồi quy mẫu (SRF):
∧
Yi = β1 + βˆ 3 X3i + βˆ 4 X4i + βˆ 5 X5i + ei
Yi = - 1150044 + 9,395695 X3i + 4,973683 X4i + 17,69153 X5i + ei
b. Kiểm định sự ảnh hưởng của các biến độc lập đối với biến phụ thuộc: (dựa vào
P_Value với mức ý nghĩa α = 0,05)
 P_ Value (X3) = 0,0000 < α = 0,05 : nhập khẩu có ảnh hưởng đến tổng thu nhập
quốc nội GDP
 P_Value (X4) = 0,0000 < α = 0,05 : xuất khẩu có ảnh hưởng đến tổng thu nhập
quốc nội GDP
 P_Value (X5) = 0,0000 < α = 0,05 : dân số có ảnh hưởng đến tổng thu nhập quốc
nội GDP
2.3. Đánh giá sự phù hợp của mô hình:
Ta có Prob(F-statistic) = 0,000000 < α = 0,05 => Mô hình phù hợp.

PHẦN 4: KIỂM ĐỊNH VÀ KHẮC PHỤC CÁC HIỆN TƯỢNG TRONG
MÔ HÌNH HỒI QUY
Trang - 8 -


Giáo viên hướng dẫn: Ts.Phạm Văn Chững

1. Ma trận tương quan:
Bảng 4:
Y
X3
X4
X5

Y
1.000000
0.987073
0.977658
0.938086

X3
0.987073
1.000000
0.968221
0.882395

X4
0.977658
0.968221
1.000000
0.878801

X5
0.938086
0.882395
0.878801
1.000000

Xem xét qua ma trận tương quan của các biến, ta nhận thấy rằng biến X3 và X4 có mức
tương quan khá cao là 0,968221 nên có khả năng xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến.

2. Kiểm định sự tồn tại của đa cộng tuyến:
Để kiểm định sự tồn tại đa cộng tuyến, chúng ta xây dựng mô hình hồi quy phụ trong đó

các biến độc lập sẽ lần lượt trở thành biến phụ thuộc và hồi quy với các biến còn lại.
2.1. Hồi qui mô hình hồi quy phụ biến X3 theo các biến độc lập còn lại
∧
∧
Yi (X3) X3 = β1 + β 2 X4i + βˆ 3 X5i + ei
Kết quả chạy từ phần mềm Eview
Bảng 5
Dependent Variable: X3
Method: Least Squares
Date: 04/20/11 Time: 09:35
Sample: 1 20
Included observations: 20
Variable
Coefficient Std. Error
t-Statistic
Prob.
C

-32562.92

30285.68

X4
X5
R-squared

0.936914
0.479356
0.941815

0.135684
6.905108
0.424532
1.129138
Mean dependent var

0.0000
0.2745
23108.47

Adjusted R-squared

0.934970

S.D. dependent var

22450.97

S.E. of regression

5725.230

Akaike info criterion

20.28063

Sum squared resid

5.57E+08

Schwarz criterion

20.42999

Log likelihood

-199.8063

F-statistic

137.5858

Durbin-Watson stat

1.775753

Prob(F-statistic)

0.000000

Trang - 9 -

-1.075192

0.2973


Giáo viên hướng dẫn: Ts.Phạm Văn Chững
Kiểm định giả thiết: H0: R2 = 0.
H1: R2 ≠ 0.

Từ việc hồi qui mô hình hồi quy phụ theo X3, ta có: R2 = 0,941815.
Và k’= k-1= 2; n = 20
n − k'
R2
×
F=
= 291,358082
k '−1 1 − R 2

Fα(k’-1; n-k’ ) = F0,05(2; 18) = 2,19
Vì F > Fα(k’-1; n-k’)
Vậy mô hình ban đầu có tồn tại hiện tượng đa cộng tuyến.
2.2. Biện pháp khắc phục:
Xem xét qua ma trận tương quan của các biến, ta nhận thấy biến X 3 và X4 có r X 3, X 4 =
0,968221 là lớn nhất. Do đó, chúng ta sẽ tiến hành xem xét nên loại bỏ biến X 3 hay X4 ra khỏi
mô hình.
- Trường hợp 1: Loại bỏ biến X3
Kết quả chạy mô hình từ phần mềm Eview
Bảng 6:
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 04/20/11 Time: 14:07
Sample: 1 20
Included observations: 20
Variable
Coefficient Std. Error
t-Statistic
Prob.
C

-1455995.

301266.9

X4
X5
R-squared

13.77664
22.19541
0.983167

1.349719
10.20704
4.223036
5.255795
Mean dependent var

0.0000
0.0001
526713.2

Adjusted R-squared

0.981186

S.D. dependent var

415214.2

S.E. of regression

56951.75

Akaike info criterion

24.87528

Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

5.51E+10
-245.7528
2.144304

Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

25.02464
496.4563
0.000000

=> Ta có R2X3 = 0,983167

Trang - 10 -

-4.832908

0.0002


Giáo viên hướng dẫn: Ts.Phạm Văn Chững

- Trường hợp 2: Loại bỏ biến X4
Kết quả chạy từ mô hình phần mềm Eview
Bảng 7:
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 04/20/11 Time: 14:13
Sample: 1 20
Included observations: 20
Variable
Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

-1272586.

171665.7

-7.413164

0.0000

X3
X5
R-squared

13.30902
19.41005
0.994650

0.697284
19.08695
2.414513
8.038907
Mean dependent var

0.0000
0.0000
526713.2

Adjusted R-squared

0.994021

S.D. dependent var

415214.2

S.E. of regression

32106.21

Akaike info criterion

23.72897

Sum squared resid

1.75E+10

Schwarz criterion

23.87833

Log likelihood

-234.2897

F-statistic

1580.375

Durbin-Watson stat

1.629361

Prob(F-statistic)

0.000000

=>Ta có R2X4 = 0,994650.
So sánh R2 ở hai mô hình hồi quy lại ta thấy R2X3 = 0,983167 < R2X4 = 0,994650.

Vậy việc loại bỏ biến X4 ra khỏi mô hình sẽ tốt hơn.
2.3.Xây dựng mô hình hồi quy sau khi đã bỏ biến X4:
+ Mô hình hồi quy tổng thể (PRF):
Yi = β1 + β3X3i + β5X5i + Ui
+ Mô hình hồi quy mẫu (SRF):
∧
Yi = β1 + βˆ 3 X3i + βˆ 5 X5i + ei
Yi = - 1272586 + 13,30902 X3i + 19,41005 X5i + ei

3.Kiểm định bỏ sót biến:
Đối với biến X4:
Bảng 8:
Omitted Variables: X4

Trang - 11 -


Giáo viên hướng dẫn: Ts.Phạm Văn Chững
F-statistic

31.14058

Probability

0.000041

Log likelihood ratio 21.61091

Probability

0.000003

Ta thấy prob(X4) = 0,000041 < α = 0,05 → biến X4 thực sự cần thiết trong mô hình.
Vậy việc loại bỏ biến X4 ra khỏi mô hình là không nên.
Như vậy: Mặc dù khi có mặt trong mô hình sẽ gây nên hiện tượng đa cộng tuyến, nhưng sau
khi kiểm định biến bỏ sót ta nhận thấy rằng biến X4 là cần thiết trong mô hình và không thể bỏ.

4. Kiểm định phương sai thay đổi (dùng kiểm định White):
Kiểm định mô hình gốc sau khi đã loại bỏ biến X2
Yi = - 1150044 + 9,395695 X3i + 4,973683 X4i + 17,69153 X5i + ei
 Kiểm định chéo:
Bảng 9:
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic
5.635636
Probability
0.006196
Obs*R-squared

16.70623

Probability

0.053520

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 04/20/11 Time: 16:43
Sample: 1 20

Included observations: 20
Variable
Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

-1.21E+11

4.82E+10

-2.508100

0.0310

X3

-1778512.

2517094.

-0.706574

0.4960

X3^2
X3*X4

18.08861
-39.67014

12.82379
21.19328

1.410551
-1.871826

0.1887
0.0907

X3*X5
X4
X4^2
X4*X5

21.91636
939550.3
17.01315
-7.849694

34.69304
3335392.
6.279145
45.89188

0.631722
0.281691
2.709469
-0.171048

0.5417
0.7839
0.0220
0.8676

Trang - 12 -


Giáo viên hướng dẫn: Ts.Phạm Văn Chững
X5
X5^2

3542575.
-25.92921

1375942.
9.817379

2.574655
-2.641154

0.0277
0.0247

R-squared

0.835312

Mean dependent var

2.97E+08

Adjusted R-squared

0.687092

S.D. dependent var

4.79E+08

S.E. of regression

2.68E+08

Akaike info criterion

41.95593

Sum squared resid

7.17E+17

Schwarz criterion

42.45380

Log likelihood
Durbin-Watson stat

-409.5593
2.176249

F-statistic
Prob(F-statistic)

5.635636
0.006196

Sử dụng kiểm định White: n.R2 = 16,70623
Prob = 0,053520 > α = 0,05 => Mô hình không tồn tại hiện tượng phương sai sai số ngẫu
nhiên thay đổi.
 Kiểm định không chéo:
Bảng 10:
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic
2.956804

Probability

0.047867

Obs*R-squared

Probability

0.072997

11.54219

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 04/20/11 Time: 15:03
Sample: 1 20
Included observations: 20
Variable
Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

-3.36E+10

4.37E+10

-0.769865

0.4551

X3

X3^2
X4
X4^2

1698.728
0.374750
107240.2
-1.173899

96170.92
0.718837
173169.2
1.448186

0.017664
0.521328
0.619280
-0.810600

0.9862
0.6109
0.5464
0.4322

X5

1012869.

1280122.

0.791229

0.4430

Trang - 13 -


Giáo viên hướng dẫn: Ts.Phạm Văn Chững
X5^2

-7.662117

9.467080

-0.809343

0.4329

R-squared

0.577110

Mean dependent var

2.97E+08

Adjusted R-squared

0.381929

S.D. dependent var

4.79E+08

S.E. of regression

3.76E+08

Akaike info criterion

42.59899

Sum squared resid

1.84E+18

Schwarz criterion

42.94749

Log likelihood

-418.9899

F-statistic

2.956804

Durbin-Watson stat

2.569900

Prob(F-statistic)

0.047867

Sử dụng kiểm định White: n.R2 = 11,54219
Prob = 0,072997 > α = 0,05 => Mô hình không tồn tại hiện tượng phương sai sai số ngẫu
nhiên thay đổi.

5. Kiểm định tự tương quan
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
2.927473 Probability
Obs*R-squared
5.897720 Probability

0.086659
0.052399

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 04/30/11 Time: 20:23
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
C

-36202.02
96048.86 -0.376913
X3
-0.979053
1.082584 -0.904366
X4
0.897683
1.213442
0.739782
X5
0.533226
1.352266
0.394320
RESID(-1)
-0.652256
0.270675 -2.409736
RESID(-2)
-0.074247
0.376623 -0.197140
R-squared
0.294886 Mean dependent var
Adjusted R-squared
0.043060 S.D. dependent var
S.E. of regression
17307.79 Akaike info criterion
Sum squared resid
4.19E+09 Schwarz criterion
Log likelihood
-219.9903 F-statistic
Durbin-Watson stat

1.998854 Prob(F-statistic)

Prob.
0.7119
0.3811
0.4717
0.6993
0.0303
0.8466
-7.88E-11
17692.91
22.59903
22.89775
1.170989
0.371211

Theo kết quả bảng trên, nR2 = 5.897720 có P- valuel = 0.052399 > α = 0.05 nên mô hình
không có hiện tượng tự tương quan.

Trang - 14 -


Giáo viên hướng dẫn: Ts.Phạm Văn Chững

PHẦN 5: KẾT LUẬN MÔ HÌNH, NÊU Ý NGHĨA VÀ HẠN CHẾ CỦA
MÔ HÌNH.
1. Hồi quy lại mô hình sau khi đã loại bỏ biến và khắc phục:
Từ các kết quả trên, ta có được mô hình hồi quy cuối cùng là:
∧
Yi = β1 + βˆ 3 X3i + βˆ 4 X4i + βˆ 5 X5i + ei

Yi = - 1150044 + 9,395695 X3i + 4,973683 X4i + 17,69153 X5i + ei

Trang - 15 -


Giáo viên hướng dẫn: Ts.Phạm Văn Chững

2. Ý nghĩa của hệ số hồi quy trong mô hình:
Từ kết quả trên ta có thể kết luận rằng Tổng thu nhập quốc nội GDP chịu sự tác động, ảnh
hưởng của các yếu tố: nhập khẩu, xuất khẩu và dân số. Cụ thể là:
 Đối với βˆ 3*: Khi xuất khẩu, dân số không đổi, và nếu nhập khẩu tăng (giảm) 1 triệu
USD thì tổng thu nhập quốc nội GDP tăng (giảm) 9,395695 tỷ đồng/năm ứng với độ tin
cậy 95%.
 Đối với βˆ 5* : Khi nhập khẩu, xuất khẩu không đổi, và nếu dân số tăng (giảm) 1 nghìn
người thì tổng thu nhập quốc nội GDP tăng (giảm) 17,69153 tỷ đồng/năm ứng với độ tin
cậy 95%.

3. Kết luận:
Ta có thể rút ra những kết kuận sau:


Nhập khẩu, xuất khẩu và dân số có ảnh hưởng đến Tổng thu nhập quốc nội GDP.



Mô hình lựa chọn phù hợp với lí thuyết kinh tế.



Nhập khẩu và dân số xác định được 99,8184 % sự biến động của tổng thu nhập

quốc nội GDP.



Mô hình ban đầu có hiện tượng đa cộng tuyến



Mô hình không có hiện tượng phương sai sai số thay đổi.



Mô hình không tồn tại hiện tượng tự tương quan.

4. Hạn chế của mô hình
Có thể đưa thêm một số biến nữa vào mô hình để độ phù hợp của mô hình tăng lên, tuy
nhiên làm như vậy mô hình sẽ phức tạp hơn, có thể sẽ có nhiều khuyết tật hơn gây khó khăn
trong việc kiểm định .
Số quan sát còn hạn chế (20 năm) nên có thể kết luận đưa ra từ mô hình chưa thể phản
ánh chính xác thực tế.

PHẦN 6: Ý KIẾN CỦA NHÓM
Từ mô hình trên ta có thể thấy được vai trò to lớn của các yếu tố nhập khẩu, xuất khẩu
và dân số đối với Tổng thu nhập quốc trong nước, trong đó yếu tố dân số có ảnh hưởng lớn
nhất( do có βˆ 4 = 17,69153 lớn hơn so với βˆ 2 và βˆ 3. Tuy nhiên trong thực tế, việc tăng dân số
để GDP tăng là không tốt. Vì vậy, muốn tăng GDP một cách bền vững, chúng ta nên chú trọng
đến vấn đề thu hút đầu tư nước ngoài và tăng giá trị xuất khẩu trong nước.
Việt Nam là quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc, mục tiêu phát triển thiên niên kỷ
của Liên Hiệp Quốc đã và đang thúc đẩy tiến trình toàn cầu hoá và gia nhập WTO của Việt

Trang - 16 -


Giáo viên hướng dẫn: Ts.Phạm Văn Chững
Nam; từ đó có thêm nhiều điều kiện mở rộng thị trường xuất khẩu, khai thông và tăng khả
năng thu hút vốn, lao động, công nghệ từ nước ngoài để phát triển nhanh, có chất lượng, hiệu
quả và bền vững nền kinh tế đất nước.
Ngày nay, xu thế quốc tế hoá và toàn cầu hoá là xu thế chung của các nước, các khu
vực và toàn thế giới. Các nước ngày càng phát triển thì càng phụ thuộc lẫn nhau nhiều hơn trên
tinh thần hợp tác bình đẳng, tôn trọng chủ quyền và cùng có lợi. Việt Nam từ khi mở cửa kinh
tế đến nay đã thu được nhiều thành công, mà thành công trong phát triển kinh tế là rất quan
trọng. Cán cân thương mại giữa Việt Nam và các nước ngày càng lớn. Trên con đường hội
nhập vào xu thế quốc tế hoá của kinh tế thế giới, quan hệ xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt
Nam với các nước là vô cùng quan trọng. Để đạt được điều đó, việc đầu tiên mà Việt Nam cần
làm là tích cực tham gia vào những tổ chức thương mại quốc tế để bỏ bớt các rào cản khi xuất,
nhập khẩu, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội mới, thách thức mới.

Chúng tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành nhất đến thầy giáo Phạm Văn Chững đã trang
bị cho chúng tôi đầy đủ kiến thức về môn Kinh Tế Lượng và những kĩ năng cần thiết để chúng
tôi có thể hoàn thành tốt bài tiểu luận này.
Do năng lực bản thân của mỗi thành viên trong nhóm còn hạn chế, nên đề tài không
tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được những đóng góp ý kiến và phê bình của
thầy cô và các bạn để chúng tôi kịp thời nắm bắt và củng cố kiến thức.

Trang - 17 -


Giáo viên hướng dẫn: Ts.Phạm Văn Chững

• Nguyễn Quang Cường (2007), Giáo trình Kinh tế lượng, Đại Học Duy Tân, Đà Nẵng.

• Hướng dẫn làm tiểu luận môn Kinh tế lượng và cách sử dụng các phần mềm thống kê
kinh tế (2009), Nguyễn Quang Cường, Đại học Duy Tân, Đà Nẵng.
• Giáo trình kinh tế chính trị, NXB chính trị Quốc gia, 2002.
• Các website : www.wikipedia.org


/>
Trang - 18 -


Giáo viên hướng dẫn: Ts.Phạm Văn Chững
/>
Trang - 19 -