Quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Quảng Nam.doc

Quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của
NHNo&PTNT Quảng Nam
Đề cương đề tài mã số: LA2304
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong những năm qua, hoạt động của các ngân hàng thương mại (NHTM)
trên địa bàn Quảng Nam đã không ngừng đổi mới cả về chất và lượng, góp phần
vào sự nghiệp đổi mới hệ thống ngân hàng nói riêng và sự nghiệp đổi mới của
đất nước nói chung. Tuy nhiên, thực tế hoạt động của các NHTM trên địa bàn
Quảng Nam cũng bộc lộ nhiều yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu của nền
kinh tế, hiệu quả kinh doanh chưa cao, rủi ro và tiềm ẩn rủi ro lớn, năng lực
quản trị kinh doanh còn nhiều hạn chế. Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế
hiện nay, thị trường tài chính ngày càng sôi động và biến đổi khó lường, sự cạnh
tranh giữa các NHTM trong nước và các ngân hàng nước ngoài càng trở nên
quyết liệt hơn. Vì vậy, nâng cao năng lực quản trị kinh doanh, mà đặc biệt là
năng lực quản lý rủi ro, là đòi hỏi bức thiết của các NHTM hiện nay.
Với cơ cấu thu nhập chiếm 95% trong tổng thu nhập của Chi nhánh Ngân
hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NHNo&PTNT) Quảng Nam, hoạt
động tín dụng có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược kinh doanh, đồng
thời cũng là hoạt động mang lại rủi ro cao nhất của Chi nhánh. Mặc dù trong
những năm gần đây, vấn đề quản lý rủi ro tín dụng (RRTD) đã nhận được sự
quan tâm của Ban Giám đốc, đội ngũ cán bộ làm công tác tín dụng, nhưng trên
thực tế, công tác này vẫn còn nhiều thiếu sót, yếu kém, đặt ra yêu cầu: nếu
không nghiên cứu, tìm cách khắc phục thì sẽ có ảnh hưởng xấu đến hoạt động và
kết quả kinh doanh của Chi nhánh. Chính vì thế, đề tài “Quản lý rủi ro tín dụng
Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
Email:
trong hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Quảng Nam” được lựa chọn làm
đối tượng nghiên cứu trong luận văn này..

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
Quản lý RRTD không chỉ là điều kiện để NHTM hoạt động ổn định và phát
triển, mà còn để ngăn ngừa những tác động xấu đến nền kinh tế. Vì vậy đã có
nhiều nhà khoa học, nhà quản lý kinh tế trên thế giới quan tâm nghiên cứu về
vấn đề này. Các nghiên cứu của họ thường thiên về khía cạnh nhận dạng rủi ro,
các kỹ thuật định lượng rủi ro và các giải pháp phòng ngừa rủi ro... Các kết quả
nghiên cứu này đã được công bố trên một số công trình như:
Dominic Casserley, Đối mặt với rủi ro, Thông tin phòng ngừa rủi ro Ngân
hàng Công thương Việt Nam
Peter S. Rose, Quản trị Ngân hàng thương mại, 2002, NXB Tài chính, Hà Nội
Eddua W. Read, Ph.D và Eddua K.Gill, Ph.D, Ngân hàng thương mại,
2004, NXB Thống kê, TP Hồ Chí Minh
Tại Việt Nam, khi chuyển sang cơ chế thị trường, các NHTM đứng trước
những khó khăn do sự khác biệt trong hoạt động giữa cơ chế cũ và cơ chế mới
mang lại, trong đó có vấn đề quản lý rủi ro. Để khắc phục khó khăn, vươn lên
làm ăn có hiệu quả, giới lý luận và quản lý ngân hàng bắt đầu quan tâm phân
tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp ngăn ngừa, hạn chế RRTD của các
NHTM Việt Nam. Đặc biệt, trong những năm gần đây đã xuất hiện một số công
trình nghiên cứu sâu về hoạt động tín dụng, quản lý RRTD đăng trên các tạp chí
như:
TS. Trần Huy Hoàng, Hạn chế nguy cơ rủi ro hoạt động tín dụng của các
NHTM Việt Nam, Phát triển kinh tế, tháng 12 năm 2004.
PGS.TS Nguyễn Đình Tự, Tiếp cận để giảm thiểu rủi ro trong hoạt động
của Ngân hàng thương mại, Tạp chí Ngân hàng, Số chuyên đề năm 2005.
ThS. Nguyễn Hữu Đương, Đẩy mạnh hoạt động thông tin tín dụng nhằm
nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp
chí Ngân hàng, tháng 2-2005.
Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302

Email:
Năm 2005, Lê Đăng Trung đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ tại Học
viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với đề tài “Rủi ro tín dụng trong hoạt động
kinh doanh của các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh".
Quảng Nam là một tỉnh thuần nông, hoạt động kinh doanh của các NHTM
trên địa bàn nông nghiệp, nông thôn có những đặc điểm rất khác biệt với đô thị
lớn như Thành phố Hồ Chí Minh. Hơn nữa, việc đi sâu nghiên cứu hoạt động tín
dụng và quản lý rủi ro tín dụng của NHNo&PTNT Quảng Nam, cho đến nay
chưa có một bài viết, một công trình nào được công bố.
3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn
Mục đích của luận văn là làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn của quản
lý RRTD trong hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Quảng Nam trong giai
đoạn hiện nay và đề xuất phương hướng hoàn thiện trong thời gian tới.
Để đạt được mục đích trên, luận văn có nhiệm vụ:
- Phân tích, làm rõ những nội dung cơ bản của quản lý RRTD.
- Phân tích thực trạng quản lý RRTD, phương pháp đánh giá, đo lường
RRTD trong hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Quảng Nam.
- Đề xuất giải pháp tăng cường quản lý để ngăn ngừa, hạn chế RRTD và
thu hồi các khoản tín dụng đã xử lý rủi ro của NHNo&PTNT Quảng Nam.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu trong luận văn
Đối tượng nghiên cứu của luận văn là hoạt động quản lý rủi ro tín dụng
trong kinh doanh của NHNo&PTNT Quảng Nam từ 2001 đến 2005 và trong 5
năm sắp tới.
5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu trong luận văn
Những lý giải và kết luận trong luận văn dựa trên cơ sở phương pháp luận
của chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử, phương pháp điều
tra, phân tích, so sánh, phương pháp tổng hợp, phương pháp mô hình... Đồng
thời luận văn cũng kế thừa các công trình khoa học đã được công bố để phân
tích, làm rõ những vấn đề liên quan đến đề tài.
6. Những đóng góp của luận văn

Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
Email:
- Hệ thống hoá có bổ sung những vấn đề lý luận cơ bản về RRTD và quản
lý RRTD trong hoạt động kinh doanh của NHTM Việt Nam.
- Khái quát thực trạng RRTD, quản lý RRTD của NHNo&PTNT Quảng
Nam trong giai đoạn 2001- 2005.
- Đề xuất các giải pháp phù hợp với NHNo&PTNT Quảng Nam nhằm hạn
chế RRTD trong thời gian tới.
7. Kết cấu luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung
chính của luận văn được trình bày trong 3 chương, 8 tiết.
Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
Email:
MỞ ĐẦU..............................................................................................................1
1. Tính cấp thiết của đề tài................................................................................1
2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài......................................................1
3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn................................................................3
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu trong luận văn..........................................3
5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu trong luận văn.............................3
6. Những đóng góp của luận văn.........................................................................3
7. Kết cấu luận văn...............................................................................................4
Chương 1..............................................................................................................5
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI............5
1.1. TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT
ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI........................5

1.1.1. Khái quát về ngân hàng thương mại.........................................................5
1.1.2. Tín dụng ngân hàng...................................................................................6
1.1.2.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng...............................................................6
1.1.2.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế thị trường................8
1.1.3. Rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng thương mại.................10
1.1.3.1. Khái niệm rủi ro tín dụng.....................................................................10
1.1.3.2. Các loại rủi ro tín dụng.........................................................................11
1.1.4. Hậu quả của rủi ro tín dụng đối với ngân hàng thương mại và nền kinh tế
............................................................................................................................13
1.1.4.1. Hậu quả của rủi ro tín dụng đối với ngân hàng thương mại...............13
1.1.4.2. Hậu quả của rủi ro tín dụng đối với nền kinh tế..................................14
1.1.5. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng.....................................................15
1.1.5.1. Nguyên nhân từ môi trường kinh doanh..............................................15
1.1.5.2. Nguyên nhân thuộc về người vay vốn.................................................17
1.1.5.3. Nguyên nhân rủi ro tín dụng thuộc về ngân hàng...............................19
Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
Email: