tóm tắt luận văn thạc sĩ đề tài các yếu tố tác ĐỘNG đến TĂNG TRƯỞNG tín DỤNG của các NGÂN HÀNG TMCP ở VIỆT NAM

ĐỀ TÀI: CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CỦA CÁC
NGÂN HÀNG TMCP Ở VIỆT NAM

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH

1. GIỚI THIỆU
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Tín dụng có vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế: đáp ứng nhu cầu vốn
để duy trì quá trình sản xuất được liên tục đồng thời góp phần đầu tư phát triển
kinh tế, thúc đẩy quá trình tập trung vốn và tập trung sản xuất. Đây là công cụ tài
trợ cho các ngành kinh tế kém phát triển và ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần tác
động đến việc tăng cường chế độ hạch toán kinh tế của các doanh nghiệp, tạo điều
kiện để phát triển các quan hệ kinh tế với nước ngoài.
Đối với hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, lãi từ tín dụng là nguồn
thu chủ yếu của các ngân hàng thương mại. Vì vậy hoạt động tín dụng đóng vai trò
hết sức quan trọng đối với các ngân hàng. Tăng trưởng tín dụng là vấn đề mà các
ngân hàng thương mại rất quan tâm bởi tăng trưởng tín dụng một cách hợp lý và
chất lượng sẽ tạo ra nguồn thu nhập ổn định và an toàn cho ngân hàng.
Trong khi nền kinh tế vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, các doanh nghiệp đang
cần vốn để sản xuất kinh doanh, các ngân hàng lại đang thừa vốn huy động nhưng
lại khó có thể cho vay.
Nhận thấy vai trò rất quan trọng của tín dụng đối với nền kinh tế, tác giả

Trang 1


quyết định nghiên cứu đề tài “ Các yếu tố tác động tới tăng trưởng tín dụng tại Việt
Nam”. Với việc tìm hiểu các yếu tố tác động tới việc tăng trưởng tín dụng tại các

ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam”, tác giả hy vọng có thể đưa ra một cơ
sở để các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam dựa vào để tìm ra chính sách
tín dụng thích hợp, để cung cấp được nguồn vốn cần thiết cho các doanh nghiệp
sản xuất kinh doanh cũng như cho vay tiêu dùng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI
2.1. Mục tiêu tổng quát
- Mục tiêu chính của đề tài là xác định nhân tố chính ảnh hưởng đến tăng
trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Từ đó tìm giải pháp
để các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam phát triển tín dụng lành mạnh,
an toàn, nâng cao hiệu quả tăng trưởng tín dụng, phát triển dư nợ theo đúng mục
tiêu đề ra.
2.2. Mục tiêu cụ thể
- Xem xét thực trạng tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần tại
Việt Nam hiện nay như thế nào.
- Các yếu tố cơ bản nào tác động đến tăng trưởng tín dụng của ngân hàng
thương mại cổ phần tại Việt Nam. Xem xét các yếu tố tài chính của các ngân hàng
thương mại như: quy mô tài sản, vốn chủ sở hữu, quy mô dư nợ, lãi suất cho vay và
các yếu tố kinh tế vĩ mô: GDP thực, lạm phát, tốc độ tăng trưởng kinh tế tác động
như thế nào đến tăng trưởng tín dụng để chọn ra yếu tố có mức độ tác động đủ
lớn.Và với mức độ, chiều hướng như thế nào?
- Từ kết quả trên sẽ gợi ý giải pháp tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng
thương mại ở Việt Nam.
3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu tập trung đưa ra các câu hỏi nghiên cứu như sau:
- Những yếu tố nào tác động đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng
thương mại tại Việt Nam?

Trang 2

- Mức độ tác động của các yếu tố đó đến tăng trưởng tín dụng như thế
nào?
- Các giải pháp nhằm giúp các ngân hàng thương mại ở Việt Nam tăng
trưởng tín dụng trong giai đoạn hiện nay?

4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Đề tài nghiên cứu mối tác động của các yếu tố đến tăng trưởng tín dụng của
các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam hiện có chứng khoán niêm yết tại Sở
giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HoSE), Sở Giao dịch chứng khoán
Hà Nội (HNX) và sàn giao dịch OTC. Trong đó gồm có 2 loại hình: ngân hàng
thương mại cổ phần Nhà nước (NHTMCPNN) và ngân hàng thương mại cổ phần tư
nhân (NHTMCPTN).
Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng và các chỉ tiêu tài chính, các chỉ tiêu của kinh tế vĩ
mô lấy trong khoản thời gian từ 2009 đến năm 2015.
5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
5.1. Các phương pháp nghiên cứu đề tài
Phương pháp định lượng với sự trợ giúp của công cụ phần mềm STATA để
thực hiện các kỹ thuật phân tích dữ liệu theo phương pháp hồi quy dữ liệu bảng.
Sử dụng các phương pháp ước lượng theo hai mô hình hồi quy là mô hình hồi quy
tác động cố định và hồi quy tác động ngẫu nhiên, thông qua phương pháp hồi qui
dữ liệu bảng (Panel Data), để trả lời các câu hỏi nghiên cứu và hoàn thiện mục tiêu
nghiên cứu đã đề ra.
- Sau khi quá trình kiểm định hoàn tất và mô hình hồi quy cuối cùng được
xác lập, đề tài sử dụng phương pháp phân tích, so sánh và suy luận logic để phân
tích kết quả và đưa ra các khuyến nghị.
5.2. Mô hình nghiên cứu

Trang 3

Xác định vấn đề, giả thuyết
nghiên cứu

Lập mô hình

Thu thập dữ liệu

Nếu không
phù hợp
Ước lượng

Phân tích

Kiểm định

Phù hợp
Sử dụng mô hình

Với phương pháp nghiên cứu định lượng, luận văn được phát triển theo quy
trình sau: bước 01 của luận văn là xác định vấn đề nghiên cứu và cụ thể là nghiên

Trang 4


cứu tác động của các yếu tố đến tăng trưởng tín dụng của ngân hàng thương mại
tại Việt Nam, sau đó tiến hành lập mô hình nghiên cứu.
5.3. Thu thập dữ liệu nghiên cứu
Tác giả chủ yếu sử dụng các phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp để phục
vụ cho quá trình nghiên cứu của mình; các dữ liệu thứ cấp được tác giả thu thập
qua các nguồn sau:

- Các báo cáo của chính phủ, bộ ngành, số liệu của các cơ quan thống kê
về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách quốc gia, xuất nhập khẩu, đầu tư nước ngoài,
dữ liệu của các công ty về báo cáo kết quả tình hình hoạt động kinh doanh, nghiên
cứu thị trường...
- Các bài viết đăng trên báo hoặc các tạp chí khoa học chuyên ngành và tạp
chí mang tính hàn lâm có liên quan; các công trình nghiên cứu có liên quan đến
lĩnh vực nghiên cứu.
- Báo cáo tài chính, báo cáo thường niên của các ngân hàng thương mại cổ
phần tại Việt Nam.
- Tài liệu giáo trình hoặc các xuất bản khoa học liên quan đến vấn đề
nghiên
cứu.
- Các yếu tố vĩ mô sẽ được thu thập từ các nguồn: (i) website tổng cục
thống kê – Gso.gov.vn; (ii) Ngân hàng nhà nước – sbv.gov.vn; (iii) imf.com; (iv)
ngoài ra còn khá nhiều các webiste về lĩnh vực ngân hàng tài chính như cafef.vn;
vietstock.vn; cophieu68.com; stox.vn; ndh.com.vn, các website các công ty chứng
khoán.
Xử lý số liệu nghiên cứu
Một cách khái quát tác giả sử dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu như sau:
- Tác giả sử dụng phương pháp tính toán và so sánh các chỉ tiêu – yếu tố

Trang 5


nghiên cứu theo thời gian.
- Sử dụng phương pháp tính toán thống kê để tính các giá trị độ lệch
chuẩn, trung bình, phương sai, hiệp phương sai, hệ số tương quan để xem xét mối
liên hệ.
- Kiểm tra tính chất của dữ liệu bằng tính toán chỉ tiêu độ lệch (std)/ trung
bình (mean); kiểm định tính dừng.

Từ những dữ liệu đã thu thập được, tiến hành thực hiện việc ước lượng và
phân tích dữ liệu để từ đó kiểm định tính thích hợp các giả thiết nghiên cứu và sử
dụng mô hình nghiên cứu.
5.4.

Mô hình nghiên cứu đề xuất

Dựa vào khung lý thuyết các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng và
tham khảo các nghiên cứu trước, tác giả cho rằng các nhân tố ảnh hưởng tới tăng
trưởng tín dụng bao gồm:
- Nhân tố tài chính: lãi suất cho vay, dư nợ, quy mô tài sản, vốn chủ sở
hữu
- Nhân tố kinh tế vĩ mô: Lạm phát, tốc độ tăng trưởng GDP
6. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
Tổng hợp cơ sở lý luận về các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng
7. ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI
Đề tài góp phần hệ thống hóa các cơ sở lý luận và đưa ra các cơ sở thực
nghiệm về mối liên hệ giữa tăng trưởng tín dụng và các yếu tố tài chính của ngân
hàng thương mại và các yếu tố kinh tế vĩ mô.
Đưa ra các gợi ý góp phần tăng trưởng tín dụng.
8. TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU
8.1. Những nghiên cứu trước đây
• Nghiên cứu trong nước

Trang 6


- Trịnh Hoàng Việt và Võ Hồng Đức (2015) nghiên cứu về tăng trưởng tín
dụng và chất lượng tín dụng tại Đồng Nai. Sử dụng số liệu của 29 chi nhánh ngân
hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ Quý III/2009 đến Quý IV/2014 và

phương pháp Difference GMM trên mô hình kinh tế lượng động, nghiên cứu được
tiến hành để xem xét ảnh hưởng của tăng trưởng đến chất lượng tín dụng trong bối
cảnh của Việt Nam. Kết quả của nghiên cứu cho thấy tăng trưởng tín dụng đã dẫn
đến sự sụt giảm chất lượng tín dụng trong cả ngắn hạn và dài hạn. Kết quả này cung
cấp một bằng chứng khoa học đề phản ánh một thực trạng rằng các ngân hàng
thương mại ở Đồng Nai đã hạ thấp các tiêu chuẩn cho vay trong thời gian qua nhằm
đạt được mức tăng trưởng kỳ vọng của hệ thống và thực trạng nền kinh tế địa
phương vẫn chưa thực sự thuận lợi để cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Trương Đông Lộc và Nguyễn Văn Thép (2014) đã nghiên cứu các nhân tố
ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng của các quỹ tín dụng nhân dân ở địa bàn khu
vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Số lượng nghiên cứu là số liệu dạng bảng được thu
thập chủ yếu từ các báo cáo thường niên của 121 quỹ tín dụng nhân dân trong giai
đoạn 2010 – 2012. Sử dụng mô hình hồi quy hiệu ứng cố định, kết quả nghiên cứu
cho thấy tốc độ tăng trưởng vốn huy động, quy mô của quỹ tín dụng nhân dân và
tốc độ tăng trưởng kinh tế là những nhân tố có mối tương quan tỷ lệ thuận tới tốc độ
tăng trưởng tín dụng của quỹ tín dụng nhân dân. Ngược lại tỷ lệ nợ xấu của các quỹ
tín dụng nhân dân và tỷ lệ lạm phát lại có mối tượng quan nghịch với tăng trưởng
tín dụng của các quỹ tín dụng nhân dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long.
- Hà Vă Đương (2013) đã nghiên cứu giải pháp phát triển tín dụng ngân
hàng trên địa bàn TP HCM. Với thực trạng các tổ chức tín dụng phát triên nhanh về
số lượng và quy mô hoạt động, đã có những đóng góp quan trọng vào quá trình phát
triển kinh tê xã hội. Ngân hàng nhà nước đã có những giải pháp về quản lý nhà
nước nhằm tác động, thúc đẩy, tạo điều kiện đề các ngân hàng thương mại phát
triển tín dụng ngân hàng. Song nhiều tổ chức tín dụng trên địa bàn TP HCM gặp
những khó khăn do khả năng nguồn vốn có hạn, gặp trở ngại trong tìm kiếm khách
hàng, do tác động ảnh hưởng từ chính sách, đặc biệt do nguyên nhân nợ xấu tăng
cao trong điều kiện hiện nay đã ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển tín dụng ngân
Trang 7

hàng tại nhiều ngân hàng thương mại. Cần bàn luận thêm các giải pháp của ngân
hàng nhà nước nhằm phát triển tín dụng ngân hàng, đáp ứng nhu cầu vốn cho phát
triển kinh tế xã hội là đòi hỏi cần thiết của các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP
HCM hiện nay.
• Nghiên cứu của nước ngoài
Burcu Aydin (2008) đã nghiên cứu về cấu trúc hệ thống ngân hàng và một
số các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng tín dụng tại các nước Trung Âu và
Đông Âu bao gồm Slovenia, Latvia, Hungary, Poland , Lithuania, Czech Republic,
Slovakia, Estonia trong thời gian 18 năm (1988 tới 2005).
Ông đã sử dụng phương pháp hồi quy tác động ngẫu nhiên (REM) và tác
động cố định (FEM) để xem xét vấn đề. Kết quả cho thấy các yếu tố có ảnh hưởng
chặt chẽ và cùng chiều tới biến phụ thuộc bao gồm tính chất sở hữu của các ngân
hàng (sở hữu nhà nước hay các ngân hàng nước ngoài), tỷ lệ sinh lời của ngân
hàng ROE và chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động. Ở các nước
CEE, các ngân hàng đặc biệt là các ngân hàng nước ngoài có được một nguồn tín
dụng ổn định để cung cấp cho thị trường.
Nghiên cứu của Burcu Aydin tập trung vào việc phân tích các nguyên nhân
ảnh hưởng tới nguồn tăng trưởng tín dụng nhanh chóng ở các nước Trung và
Đông Âu (CEE), và xem xét những rủi ro có thể xãy ra. Mục đích của ông là xem
xét, lý giải ảnh hưởng của các ngân hàng nước ngoài trong mô hình tăng trưởng
tín dụng của CEE và đưa ra một vài gợi ý chính sách; và ông đã làm được điều
này. Hơn nữa nghiên cứu của ông đặt nền móng cho việc tiếp tục có các nghiên
cứu sau này phát triển chuyên sâu hơn về lĩnh vực tăng trưởng và bền vững của
tín dụng ngân hàng.
Natalia T. Tamirisa và Deniz O. Igan (2007) đã phân tích các yếu tố ảnh
hưởng tới tăng trưởng tín dụng và sự ổn định, lành mạnh của NHTM tại một số
quốc gia có nền kinh tế mới nổi ở Châu Âu là Czech Republic, Hungary, Poland,
Slovak Republic, Slovenia, Estonia, Latvia, Lithuania trong giai đoạn từ 1995 đến

Trang 8

2004 và được chia làm 3 giai đoạn nghiên cứu nhỏ là: 1995 đến 2000, 1995 đến
2004, 2000 đến 2004; Việc chia giai đoạn nghiên cứu xuất phát từ đặc thù của các
ngân hàng và bối cảnh kinh tế xã hội lúc đó cần phải xem xét như vậy để có sự so
sánh đánh giá. Mô hình nghiên cứu tổng quát các yếu tố ảnh hưởng tới tăng trưởng
tín dụng của hai ông có dạng như bên dưới:
BankCreditGrowth ijt= f (BankCreditGrowth ij,t−1 ,GDPperCapita j,t−1 ,
,
GDPgrowth j,t−1 , RIR j ,t −1 , ΔRER j,t −1, ,DistanceToDefault ij ,t −1 , CostToIncome ij
,t −1 , Interest Margin ij ,t −1 , Liquidity ij ,t −1 , Size ij ,t −1 , Foreign , Public )
R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

ijt

R

R

R

R

ijt

R

R

Trong đó:
I biểu thị cho ngân hàng thứ I đang được nghiên cứu
34T

j biểu thị quốc gia j được nghiên cứu,
t là chỉ số năm thứ t; t-1 là năm thứ t -1 (lùi một kỳ so với t)
BankCreditGrowth là tỷ lệ tăng trưởng tín dụng tính theo phần trăm dành
cho khu vực tư nhân.
GDPperCapita: GDP bình quân đầu người
GDPgrowth : Tỷ lệ tăng trưởng GDP (%)
DistanceToDefault là phương pháp đo lường độ ổn định, bền vững, lành
mạnh của ngân hàng (Danmarks Nationalbank, 2004; và De Nicolo và những người
khác, 2005). Nó bắt nguồn từ thực tế có liên quan trực tiếp đến khả năng là xảy ra
xác suất mà giá trị tài sản trở nên nhỏ hơn giá trị các khoản nợ. DistanceToDefault
= (k + ́) / ó, Với K là tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tài sản theo phần trăm, μ là lợi nhuận
trung bình trên tổng tài sản, và σ là độ lệch chuẩn của lợi nhuận trên tài sản
RIR là lãi suất thực
ΔRER là sự thay đổi phần tỷ giá hối đoái thực theo phần trăm hàng năm
Cost To Income và Interest Margin là tỷ lệ chi phí để có thu nhập và tỷ lệ lãi
biên

Trang 9


Foreign, Public là tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (bao gồm cả cá

nhân và tổ chức) và các nhà đầu tư cá nhân trong nước.
Nghiên cứu đã xem xét các vấn đề rủi ro và các vấn đề an toàn trong việc
tăng trưởng, mở rộng tín dụng nhanh chóng ở miền Trung và Đông Âu trong thập
kỷ qua. Tăng trưởng tín dụng được xem xét với tăng trưởng tín dụng của quá khứ
và các yếu tố ảnh hưởng của kỳ trước tới hiện tại. Kết quả nghiên cứu của hai ông
đã không tìm thấy bằng chứng có ý nghĩa thống kê về việc tăng trưởng tín dụng đã
làm suy yếu hoạt động, hiệu quả của các ngân hàng.
Nghiên cứu của hai ông cũng cho thấy tăng trưởng tín dụng trong hệ thống
ngân hàng ở Trung và Đông Âu trong thập kỷ qua đã chịu ảnh hưởng của các
yếu tố tài chính và các yếu tố kinh tế vĩ mô, chẳng hạn như phát triển mạnh mẽ
kinh tế, lãi suất thực giảm, và tỷ giá hối đoái đánh giá cao; và các yếu tố bên trong
ngân hàng như hiệu quả, lợi nhuận, tính đúng đắn, và mức độ sở hữu của cổ đông
nhà nước, cổ đông cá nhân, cổ đông ngoại cũng đã ảnh hưởng đến tăng trưởng tín
dụng.
Hơn nữa hai ông cũng chỉ ra rằng các ngân hàng yếu dường như đã bắt đầu
mở rộng tín dụng nhanh hơn so với các ngân hàng khỏe trong những năm gần đây.
Hơn nữa các ngân hàng có tỷ lệ sở hữu ngước ngoài cao có khả năng chấp nhận rủi
ro tín dụng nhiều hơn so các ngân hàng thuộc sở hữu trong nước.
Tóm lại, nghiên cứu của Natalia T. Tamirisa và Deniz O. Igan đã góp phần
củng cố hệ thống lý luận và tăng trưởng tín dụng; cũng như chứng minh được có
một số yếu tố ảnh hưởng khá rõ ràng tới tăng trưởng tín dụng như tốc độ tăng
trưởng kinh tế thể hiện qua GDP, tính chất sở hữu của ngân hàng (là ngân hàng
quốc gia hay không), khả năng thanh khoản của ngân hàng thương mại và chênh
lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi. Tuy nhiên việc xem xét đồng thời hệ
phương trình giữa tăng trưởng tín dụng và sự ổn định của ngân hàng đã khiến cho
việc xử lý dữ liệu trở nên quá phức tạp và có độ sai lệch cao do các biến vừa
mang tính nội sinh và ngoại sinh.

Trang 10

Kế thừa nghiên cứu của Burcu Aydin (2008), Natalia T. Tamirisa và Deniz
O. Igan (2007), Guo, Kai và Stepanyan, Vahram (2011) đã tiếp tục phân
tích các nhân tố ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng tín dụng của các NHTM tại 38
nước có nền kinh tế mới nổi bao gồm: Argentina, Brazil, Bulgaria, Chile, China,
Colombia, Costa Rica, Croatia, Czech Republic, Egypt, El Salvador, Estonia,
Georgia, Guatemala, Hungary, Indonesia, Israel, Jamaica, Jordan, Korea, Latvia,
Lithuania, Malaysia, Mexico, Morocco, Panama, Peru, Philippines, Poland,
Romania, Russia, Serbia, South Africa, Thailand, Turkey, Ukraine, Venezuela, and
Vietnam trong giai đoạn từ 2001 đến 2010.
Các biến nghiên cứu bao gồm: tín dụng ngân hàng (giá trị và %), nợ ngân
hàng nước ngoài, tiền gửi ngân hàng, GDP thực tế, lạm phát, lãi suất huy động, tỷ
giá hối đoái, lãi suất FED, Cung tiền M2 của Mỹ và Tỷ lệ nợ xấu đã được Guo,
Kai và Stepanyan, Vahram sử dụng trong mô hình nghiên cứu của mình với kỹ
thuật phân tích hồi quy dữ liệu bảng và kiểm định các “bệnh” của mô hình nhằm
gia tăng độ tin cậy của các kết quả thu được.
Kết quả cho thấy, hai tác giả đã tiến hành kiểm tra những yếu tố ảnh hưởng
tới tín dụng ngân hàng trên một phạm vi rộng của nền kinh tế thị trường mới trong
suốt thập kỷ qua; trong đó tài trợ trong và ngoài nước đóng góp tích cực với trưởng
tín dụng. Tăng trưởng kinh tế cũng có tác động tích cực tới tăng trưởng tín dụng và
khiến lạm phát cao hơn; các điều kiện nới lỏng chính sách tiền tệ trên phạm vi toàn
cầu (Cung tiền và lãi suất FED ..) khiến tăng trưởng tín dụng tăng.
Như vậy Guo, Kai và Stepanyan, Vahram đã góp phần cụ thể hóa các
nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới tăng trưởng tín dụng theo cách dễ tiếp cận,
và dễ hình dung hơn; và từ đó khiến cho việc đưa ra các gợi ý chính sách hoặc
ứng dụng nghiên cứu này vào các quốc gia mới nổi dễ thực hiện hơn.

Trang 11

Ta có thể tóm tắt các nghiên cứu của tác giả về các yếu tố tác động đến
tăng trưởng tín dụng ngân hàng như sau:

Trang 12


Mô hình
Tác giả

Tên đề tài Biến nghiên cứu

nghiên
cứu

Burcu Aydin
(2008)

Cấu

trúc

hệ

Tổng tài sản

thống so GDP , Tiền

ngân

hàng gửi

của

khách

và một số hàng trên tổng tài
các yếu tố sản, Nợ phải trả
ảnh
tới

Phương pháp
nghiên cứu

Phương pháp hồi Các yếu tố có ảnh
quy

tác

ngẫu

động hưởng chặt chẽ và
nhiên

(REM) và tác
động

cố

định

cùng chiều tới biến
phụ thuộc bao gồm
tính chất sở hữu của

(FEM)

hưởng trên tổng tài sản,
tốc

Kết quả nghiên cứu

các ngân hàng (sở

độ Khả năng sinh lời

hữu nhà nước hay

tăng trưởng lãi biên ròng, Tỷ

các ngân hàng nước

tín dụng tại lệ sở hữu nước

ngoài), tỷ lệ sinh lời

các

trong

của ngân hàng ROE

phí

và chênh lệch giữa

trên thu nhập, sự

lãi suất cho vay và

ổn

lành

lãi suất huy động. Ở

mạnh, Nợ xấu,

các nước CEE, các

Tốc

tăng

ngân hàng đặc biệt

trưởng thực của

là các ngân hàng

GDP

nước ngoài có được

nước ngoài,

Trung Âu và nước,
Đông Âu

Chi
định
độ

một nguồn tín dụng
ổn định để cung cấp
cho thị trường.

Natalia
Tamirisa

T.

Lãi suất thực,

Kỹ thuật phân Chứng minh được có

hưởng tỷ giá hối đoái

tích hồi quy dữ một số yếu tố ảnh

Các yếu tố

và ảnh

Deniz O. Igan tới
(2007)

trưởng

tăng thực, tỷ lệ chi phí

liệu bảng

hưởng khá rõ ràng tới
tăng trưởng tín dụng

tín trên thu nhập, tỷ

như tốc độ tăng trưởng

dụng và sự lệ lãi biên, tỷ lệ

kinh tế thể hiện qua

ổn định của sở hữu của nhà

GDP, tính chất sở hữu

NHTM

của ngân hàng (là ngân

tại đầu

tư

nước

hàng

một số quốc ngoài, tỷ lệ sở

quân

thương mại và chênh
lệch giữa lãi suất cho
vay và lãi suất tiền gửi

đầu

người, Tỷ lệ tăng

hay

khoản của ngân hàng

kinh tế mới đầu tư cá nhân
Trang 13
nổi ở Châu trong nước, GDP
bình

gia

không), khả năng thanh

gia có nền hữu của các nhà

Âu

quốc

Phân

tích

hồi Tài trợ trong và ngoài


Ta có thể tóm tắt các nghiên cứu của tác giả về các yếu tố tác động đến
tăng trưởng tín dụng ngân hàng như sau:
Các nghiên cứu của các tác giả Burcu Aydin, Natalia T. Tamirisa và Deniz
O. Igan, Guo, Kai và Stepanyan, Vahram đã xác định các nhân tố bên cung tín
dụng và bên cầu tín dụng đều có tác động tới tăng trưởng tín dụng.
Trên cơ sở tổng hợp và phân tích các nghiên cứu trước, trong phạm vi đề tài
này, người viết tập trung nghiên cứu các yếu tố của bên cung tín dụng và các nhân
tố kinh tế vĩ mô tác động như thế nào đến tăng trưởng tín dụng, vì đây là các yếu
tố then chốt và phù hợp với đặc thù của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn qua;
hơn nữa cũng thuận lợi cho việc tiếp cận nghiên cứu.

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
Bảng 1: Tiến độ thực hiện đề tài

Tháng (năm …….)

3

Dự kiến nội dung
thực hiện

Thực hiện đề cương luận văn
Thực hiện luận văn
Hoàn thiện và bảo vệ luận văn

Trang 14

4

5

6

7

8

9

10 11


BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CÁM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC BIỂU ĐỒ - HÌNH VẼ- SƠ ĐỒ
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC QUY ƯỚC VIẾT TẮT
TÓM TẮT LUẬN VĂN
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
1.2. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu của đề tài
1.3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu
1.4. Khái quát phương pháp nghiên cứu
1.5. Ý nghĩa của đề tài
1.6. Bố cục của nghiên cứu

Trang 15


CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CỦA HỆ
THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
2.1. Tổng quan về tăng trưởng tín dụng
2.1.1. Khái niệm tín dụng
2.1.2. Tín dụng ngân hàng và đặc điểm của tín dụng ngân hàng
2.1.3. Phân loại tín dụng ngân hàng
2.1.4. Tăng trưởng tín dụng
2.2. Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng của NHTM
2.2.1. Các yếu tố từ phía các ngân hàng thương mại
2.2.2. Các yếu tố của kinh tế vĩ mô
2.2.3. Các nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tác động đến tăng trưởng tín dụng

trong nước và thế giới
Tóm tắt chương
CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
3.1. Quy trình nghiên cứu
3.2. Mô hình nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.3.1. Thu thập dữ liệu nghiên cứu
3.3.2. Xử lý số liệu nghiên cứuCác kỹ thuật hồi quy mô hình

Trang 16