ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ DANH mục đầu tư và TRẠNG THÁI THANH KHOẢN BIDV TRONG GIAI đoạn gần đây

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
Khoa Ngân Hàng

********

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ
DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ TRẠNG THÁI
THANH KHOẢN BIDV TRONG
GIAI ĐOẠN GẦN ĐÂY
GVHD: THS. ĐÀO MỸ HẰNG
Môn: QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG
Nhóm BIDV:
1. Đỗ Thị Hoa
2. Lê Thị Hường
3. Nguyễn Thị Diệu Ly
4. Phiakham Mitpasa
5. Phạm Thị Diễm My
6. Nguyễn Thị Trâm

Hà Nội, năm 2016

MỤC LỤC


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Từ viết tắt
NH
TCTD
DN
KH
NHTM

DMĐT
TTCK
TTTK

Từ đầy đủ
Ngân hàng
Tổ chức tín dụng
Doanh nghiệp
Khách hàng
Ngân hàng thương mại
Danh mục đầu tư
Thị trường chứng khoán
Trạng thái thanh khoản

2


LỜI MỞ ĐẦU
Trước xu thế hội nhập quốc tế mà điển hình là sự kiện Việt Nam chính thức
bước vào sân chơi chung và rộng lớn của thế giới khi gia nhập vào Tổ chức
Thương mại thế giới (WTO), đòi hỏi nền kinh tế Việt Nam nói chung và đối với
ngành ngân hàng nói riêng phải nhận thức rõ những cơ hội có được để tận dụng và
những thách thức phải đối đầu để tìm cách vượt qua. Trong một môi trường cạnh
tranh toàn cầu, các cơ hội và rủi ro sẽ rõ nét hơn, gay gắt hơn, đặc biệt là vấn đề rủi
ro thanh khoản trong hoạt động kinh doanh ngân hàng.
Những năm gần đây,quản trị danh mục đầu tư cũng như quản trị rủi ro thanh
khoản là yếu tố quyết định sự an toàn trong hoạt động của bất kỳ ngân hàng thương
mại nào. Cùng với sự phát triển của thị trường tài chính, cơ hội đầu tư và rủi ro
trong quản trị rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại cũng gia tăng
tương ứng.

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) là một trong những
NHTM nhà nước có bề dày lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, đã tạo dựng
được một nền tảng khá vững chắc trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, xu thế hội
nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới, cùng với những gì đã
diễn ra trên thị trường tiền tệ Việt Nam trong thời gian gần đây cho thấy vấn đề
quản trị rủi ro thanh khoản và quản trị danh mục đầu tư của các ngân hàng thương
mại có ý nghĩa cấp bách cả về lý luận và thực tiễn.

3


I. GIỚI THIỆU CHUNG NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT
NAM:
Thành lập ngày 26/4/1957, hoạt động theo Luật các Tổ chức Tín dụng Việt Nam,
đến nay, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV là Ngân hàng thương
mại hàng đầu giữ vai trò chủ đạo và chủ lực trong phát triển kinh tế Việt Nam, đặc biệt là
luôn dẫn đầu trong việc cung cấp đầy đủ các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại và tiện
ích cũng như bảo hiểm chứng khoán và đầu tư tài chính.
BIDV là ngân hàng tiên phong trong việc không ngừng đổi mới, sáng tạo các sản
phẩm, dịch vụ nhằm cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân tốt nhất, cạnh tranh nhất cho
khách hàng.
BIDV cũng là Ngân hàng tiên phong thực hiện các chính sách kinh tế lớn, chính
sách tiền tệ của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;có quy mô về tổng tài sản,
vốn điều lệ, mạng lưới kênh phân phối, dư nợ cho vay, huy động vốn thuộc Top 3 ngân
hàng lớn nhất Việt Nam. Tính đến 30/6/2016, vị thế dẫn đầu của BIDV được khẳng định
với trên nhiều phương diện:
- Tổng tài sản: trên 930.000 tỷ đồng
- Vốn điều lệ: trên 34.187tỷ đồng.
- Tổng dư nợ: 799.568 tỷ đồng.
- Tổng vốn huy động: 793.833 tỷ đồng

- Mạng lưới hoạt động: Mạng lưới ngân hàng: BIDV có 180 chi nhánh và trên 798
điểm mạng lưới, 1.822 ATM, 15.962 POS tại 63 tỉnh/thành phố trên toàn quốc và nước
ngoài.
- Nhân sự: Hơn 24.000 cán bộ, nhân viên
Với tầm nhìn và sứ mệnh của mình, BIDV luôn đồng hành, chia sẻ và cung cấp
dịch vụ tài chính – ngân hànghiện đại, tốt nhất cho khách hàng; cam kết mang lại giá trị
tốt nhấtcho các cổ đông; tạo lập môi trường việc chuyên nghiệp; thân thiện; cơhội phát
triển nghề nghiệp và lợi ích xứng đáng cho mọi nhân viên; vàlà ngân hàng tiên phong
trong hoạt động phát triển cộng đồng.
BIDV đặt mục tiêu chiến lược là trở thành 1 trong 20 ngân hàng hiệu quả và uy
tínhàng đầu trong khu vực Đông Nam Á vào năm 2020. BIDV vừa công bố chiến lược
giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020. Trong đó, BIDV chú trọng đến 3 khâu
đột phá chiến lược:

4


- Một là, hoàn thiện mô hình tổ chức chuyên nghiệp, hiệu quả, các quy trình
nghiệp vụ, quy chế quản trị điều hành, phân cấp ủy quyền và phối hợp giữa cácđơn vị
hướng đến sản phẩm và khách hàng theo thông lệ quốc tế tốt nhất.
- Hai là, phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao dựa trên sửdụng và phát
triển đội ngũ chuyên gia trong nước và quốc tế làm lực lượng nòng cốt phát triển ổn định
và bền vững.
- Ba là, nâng cao năng lực khai thác, ứng dụng công nghệ trong hoạt độngkinh
doanh ngân hàng.
II. NHẬN DIỆN LOẠI HÌNH NHTM, ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU,
CÁC SẢN PHẨM NỔI BẬT CỦA NHTM:
III. Nhận diện loại hình ngân hàng:
BIDV thuộc loại doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt, được tổ chức theo mô hình
Tổng công ty Nhà nước (Tập đoàn). BIDV là một trong những ngân hàng có mạng lưới

phân phối lớn nhất trong hệ thống các ngân hàng tại Việt Nam, chia thành hai khối với
103 chi nhánh cấp 1 với gần 400 điểm giao dịch, hơn 700 máy ATM và hàng chục ngàn
điểm POS trên toàn phạm vi lãnh thổ, sẵn sàng phục vụ mọi nhu cầu khách hàng. Hợp tác
kinh doanh với hơn 800 Ngân hàng trên thế giới.
Mô hình tổ chức:

5


(nguồn: investor.bidv.com.vn)
IV. Đối tượng khách hàng mục tiêu:
Đối tượng khách hàng mục tiêu bao gồm:
 Khách hàng dân cư (cá nhân, hộ gia đình) có thu nhập ổn định và mức thu
nhập từ trung bình trở lên. BIDV chú trọng thiết kế các sản phẩm chuyên
biệt phục vụ nhu cầu của nhóm khách hàng này. Cụ thể là điều kiện cho vay
của các khoản vay mua nhà, các khoản vay tín dụng được đơn giản tối ưu
nhất để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng đến vay vốn.Để hỗ trợ
khách hàng trong việc tìm kiếm và sở hữu căn nhà mơ ước, BIDV đã
thường xuyên đưara các gói tín dụng cho vay nhu cầu nhà ở với các điều
kiện ưu đãi hết sức hấp dẫn đối với các khách hàng vay. Dư nợ tín dụng
dành cho khoản vay mua nhà và vay tiêu dùng chiếm tỷ trọng tương đối lớn
trong tổng dư nợ tín dụng của ngân hàng.
 Khách hàng là hộ sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ...Với đối tượng khách hàng này, ngân hàng để đơn giản hóa
6


điều kiện, thủ tục cho vay cũng như tối đa hóa lợi ích cho khách hàng bằng
cách tư vấn miễn phí về phương án vay vốn hiệu quả và tiết kiệm nhất.
Đồng thời áp dụng lãi suất cạnh tranh để tăng tính hấp dẫn đối với khách

hàng. Chính điều này đã giúp ngân hàng có thị phần lớn đối với nhóm
khách hàng có nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh.
V. Các sản phẩm nổi bật:
BIDV cung cấp các sản phẩm trên 4 lĩnh vực:
 Ngân hàng: tiền gửi- tiết kiệm, tín dụng cá nhân, ngân hàng điện tử (dành cho
khách hàng cá nhân), tín dụng bảo lãnh, tiền gửi, tài trợ xuất nhập khẩu
(dành cho khách hàng doanh nghiệp).
 Bảo hiểm: cung cấp các gói bảo hiểm phi nhân thọ được thiết kế phù hợp
trong tổng thể các sản phẩm trọn gói của BIDV tới khách hàng.
 Chứng khoán: cung cấp đa dạng các dịch vụ môi giới, đầu tư và tư vấn đầu tư
cùng khả năng phát triển nhanh chóng hệ thống các đại lý nhận lệnh trên
toàn quốc.
 Đầu tư tài chính: góp vốn thành lập doanh nghiệp để đầu tư các dự án, kinh
doanh vốn và tiền tệ,...
Trong đó các sản phẩm nổi bật đó là:
a

Tín dụng cá nhân với sản phẩm cho vay nhu cầu nhà ở:

Cho vay nhu cầu nhà ở là sản phẩm BIDV tài trợ vốn để mua nhà ở, đất ở, xây
dựng nhà ở mới, cải tạo nhà ở, sửa chữa nhà ở.
Lợi ích và đặc điểm:
Thủ tục cho vay đơn giản, thuận tiện
Được tư vấn bởi đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, nhiệt tình
• Lãi suất cạnh tranh, lãi tính trên dư nợ giảm dần
• Mức cho vay có thể lên đến tối đa 100% giá trị HĐMB nhà ở
• Thời hạn cho vay tối đa lên đến 20 năm.
• Trả gốc hàng tháng/quý/ban niên hoặc hàng năm
• Trả lãi hàng tháng hoặc hàng quý.
• Bảo đảm tiền vay: tài sản hình thành từ vốn vay, hoặc tài sản bảo đảm khác của

khách hàng hoặc của bên thứ ba, hoặc kết hợp các hình thức bảo đảm.
Điều kiện vay vốn:
7


• Sinh sống/thường xuyên làm việc trên cùng địa bàn Chi nhánh cho vay hoặc địa
bàn lân cận các Chi nhánh cho vay;
• Có thu nhập ổn định, đảm bảo khả năng trả nợ
• Có tài sản bảo đảm phù hợp với các quy định của BIDV
Hồ sơ vay vốn:
• Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ vay theo mẫu của BIDV.
• CMTND của khách hàng, Sổ hộ khẩu/Sổ tạm trú.
• Giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận độc thân.
• Tài liệu chứng minh nguồn thu nhập đề trả nợ.
• Tài liệu liên quan tới nhà, đất ở cần mua, xây dựng, sửa chữa.
• Tài liệu liên quan tới tài sản bảo đảm.
Thành tựu đạt được:
Trong giai đoạn 2012-2015, mặc dù thị trường bất động sản có nhiều biến động, dư
nợ sản phẩm cho vay nhà ở của BIDV vẫn có tốc độ tăng trưởng tốt, riêng năm 2015 đạt
tới 88%.
b

Kinh doanh vốn và tiền tệ với sản phẩm ngoại hối:
 Mua bán ngoại tệ giao ngay: là giao dịch mua bán ngoại tệ theo tỷ giá được
xác định vào ngày giao dịch, việc thanh toán được thực hiện trong vòng 02
ngày làm việc kể từ ngày giao dịch
Lợi ích của khách hàng:
• Giao dịch đơn giản.
• Lợi nhuận kỳ vọng lớn.
• Tận dụng được cơ hội thị trường.

Lợi thế của BIDV:
• Là ngân hàng với mạng lưới rộng trải khắp Việt Nam.
• Là ngân hàng hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh ngoại hối trên thị trường Việt
Nam với thế mạnh về nguồn ngoại tệ và kinh nghiệm nhiều năm trong hoạt
động này.
• Là ngân hàng đầu tiên ứng dụng chương trình giao dịch mua bán ngoại tệ trực
tuyến (BIDV RET).
8


• Ngoài các đồng ngoại tệ trên bảng thông báo tỷ giá, BIDV có thể đáp ứng nhu
cầu mua ngoại tệ chuyển khoản đối với các đồng tiền của hơn 100 quốc gia
và vùng lãnh thổ.
 Mua bán ngoại tệ kỳ hạn: là giao dịch mua bán ngoại tệ theo tỷ giá được xác
định vào ngày giao dịch, việc thanh toán được thực hiện vào một thời điểm
xác định trong tương lai.
Kỳ hạn hợp đồng:
• Giao dịch chuyển đổi giữa các ngoại tệ: Theo thỏa thuận giữa BIDV và khách
hàng
• Giao dịch ngoại tệ với VND: tối thiểu 3 ngày, tối đa 365 ngày.
Lợi ích của khách hàng
• Tỷ giá cố định, khách hàng không chịu rủi ro về giá.
• Giúp khách hàng kiểm soát dòng tiền và hoạch định ngân sách.
Lợi thế của BIDV
• Là ngân hàng với mạng lưới rộng trải khắp Việt Nam.
• Là ngân hàng hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh ngoại hối trên thị trường Việt
Nam với thế mạnh về nguồn ngoại tệ và kinh nghiệm nhiều năm trong hoạt
động này.
• Là ngân hàng đầu tiên ứng dụng chương trình giao dịch mua bán ngoại tệ trực
tuyến (BIDV RET).

Thành tựu đạt được:
Trong những năm qua, hoạt động kinh doanh vốn và tiền tệ của Ngân hàng TMCP
Đầu Tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã có những bứt phá rõ nét trên thị trường. Xuất
phát điểm là ngân hàng quốc doanh, song những sản phẩm dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ
ngoại hối của BIDV liên tục được đổi mới, sáng tạo và tạo dựng được đội ngũ cán bộ
chuyên nghiệp, năng động tao ra ấn tượng tốt và “ghi điểm” với không chỉ khách hàng
doanh nghiệp mà cả với các định chế tài chính. Danh mục các sản phẩm ngoại hối cũng
liên tục được BIDV nghiên cứu, đổi mới, thiết kế đa dạng, đặc thù phù hợp với thực trạng
hoạt động kinh doanh, nhu cầu giao dịch ngoại tệ của từng phân khúc khách hàng…
Vượt qua tất cả các ngân hàng nước ngoài và ngân hàng nội địa có tên tuổi tại thị
trường Việt Nam, BIDV đã 5 lần liên tiếp được vinh danh nhận giải Ngân hàng cung cấp
sản phẩm, dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam của Tạp chí Asiamoney.
9


VI. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA BIDV:
Tiếp tục tập trung phát triển thể chế theo mô hình Ngân hàng TMCP hiện đại, từng
bước hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý chiến lược, điều hành KHKD
theo thông lệ; tăng cường năng lực quản trị rủi ro theo chuẩn Basel II, ứng dụng CNTT
trong hoạt động.
Tăng trưởng là hoạt động bán lẻ, phân khúc khách hàng doanh nghiệp lớn, FDI,
SME, tiếp tục đồng hành với các doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường hải ngoại.
Hoàn thiện mô thức quản trị ngân hàng tuân thủ luật pháp, hoạt động theo thông lệ,
bảo đảm tính minh bạch, công khai và hiệu quả
Chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng vào thị trường tài chính ngân hàng quốc tế và
khu vực, phát huy hiệu quả hoạt động của các đơn vị hiện diện tại nước ngoài.
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn và thông
lệ quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động ngân hàng trong xu thế hội
nhập và toàn cầu hóa kinh tế.
Nâng cao, đa dạng hóa danh mục sản phẩm dịch vụ, tối đa hóa bán chéo sản phẩm

dịch vụ ngân hàng và bảo hiểm, gia tăng nguồn thu phi lãi trong tổng thu nhập.
Mở rộng kênh phân phối truyền thống, hiện đại, hiện diện thương mại tại các thị
trường trong khu vực và trên thế giới gắn với phát triển thương hiệu BIDV.
Xây dựng và thực hiện hiệu quả chiến lược hội nhập kinh tế quốc của BIDV, trong
đó lộ trình thực hiện đến năm 2018 cơ bản đạt được nền tảng của một “ngân hàng đạt
chuẩn ASEAN” (Qualified ASEAN banks –QABs) – gói cam kết thứ 6 (Tự do hóa dịch
vụ tài chính – Cộng đồng kinh tế ASEAN AEC).
Phát huy vai trò là Ngân hàng TMCP có sở hữu lớn của Nhà nước, giữ vững vị thế
Ngân hàng chủ lực, có trách nhiệm của quốc gia, góp phần tích cực ổn định kinh tế vĩ mô,
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước, đi đầu trong hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại
ra nước ngoài, tích cực triển khai các chương trình ASXH trong và ngoài nước.
Chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng vào thị trường tài chính ngân hàng khu vực
và quốc tế trên cơ sở phát huy nội lực, triệt để áp dụng các biện pháp quản trị ngân hàng
hiện đại theo thông lệ quốc tế: Chú trọng tăng cường năng lực tài chính; Tăng cường năng
lực, hiệu quả quản lý tài sản nợ - tài sản có theo chuẩn mực quốc tế; Nâng cao năng lực
quản trị rủi ro, thực hiện Dự án Basel 2 theo lộ trình; Cải thiện nâng bậc định hạng tín
nhiệm theo đánh giá của các Tổ chức định hạng quốc tế.
Tăng trưởng tín dụng an toàn, bền vững, có hiệu quả, tập trung vào những lĩnh vực
ưu tiên (nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, SME, doanh nghiệp ứng
10


dụng công nghệ cao), các ngành kinh tế được hưởng lợi tích cực từ các hiệp định thương
mại tự do FTA mà Việt Nam đã ký kết, đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng bán lẻ, SME,
doanh nghiệp FDI có tiềm năng phát triển, lợi thế cạnh tranh.
Phát triển, đa dạng hóa danh mục sản phẩm dịch vụ, tối đa hóa bán chéo sản phẩm
dịch vụ ngân hàng và bảo hiểm. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt
động đem lại tiện ích, dịch vụ tốt nhất cho khách hàng trong nước và quốc tế.
Hoàn thiện mô thức quản trị ngân hàng theo thông lệ, kiên định chuyển đổi mô
hình tổ chức theo hướng quản lý tập trung tại Trụ sở chính và điều hành hoạt động kinh

doanh theo chiều dọc phù hợp với điều kiện môi trường Việt Nam; nâng cao hiệu quả
kinh doanh và năng suất lao động; tạo đột phá trong công tác cải cách thủ tục hành chính.
Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực gắn với chiến lược tổng thể của hệ
thống để chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực hội nhập kinh tế theo lộ trình cam kết mở cửa thị
trường tài chính ngân hàng Việt Nam.
Mở rộng kênh phân phối truyền thống, hiện đại trong khu vực và trên thế giới gắn
với phát triển thương hiệu BIDV. Nghiên cứu và thực hiện thành lập các chi nhánh, văn
phòng đại diện, hiện diện thương mại tại các nước phát triển (Nga, Trung Quốc, Nhật...).
Đẩy mạnh hoạt động nghiệp vụ ngân hàng đầu tư, hoạt động tín thác, quản lý tài
sản với lộ trình đến năm 2020 là ngân hàng có thế mạnh và cạnh tranh, phát triển hiệu quả
nghiệp vụ ngân hàng đầu tư.
Đổi mới CNTT, ứng dụng hệ thống CNTT vào hoạt động, phát triển CNTT song
song và nhất quán với chiến lược phát triển của BIDV.
=> Đến năm 2030: Nằm trong Top 20 Ngân hàng lớn nhất Đông Nam Á, Top 100
ngân hàng lớn nhất Châu Á Thái Bình Dương và Top 300 Ngân hàng lớn nhất thế giới;
Trở thành Tập đoàn Tài chính Ngân hàng quốc tế hiện đại có trình độ, năng lực vận hành
đồng bộ, thông suốt trong môi trường kinh tế thị trường đầy đủ, có sức cạnh tranh cao
trong khu vực châu Á và trên thế giới với hai trụ cột phát triển là Ngân hàng thương mại
hiện đại tập trung đẩy mạnh hoạt động bán lẻ và Bảo hiểm (nhân thọ, phi nhân thọ) có
quy mô hoạt động ở mức khá của khu vực và châu Á.
VII. MỤC TIÊU QUẢN TRỊ DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH
KHOẢN TẠI BIDV
VIII. Mục tiêu quản trị danh mục đầu tư
Gia tăng thu nhập cho ngân hàng: nhờ việc sử dụng các nguồn vốn đã huy động
mà chưa cho vay ra, ngân hàng đã có thêm thu nhập từ chứng khoán. Đầu tư vào chứng
11


khoán cũng giúp cho ngân hàng cân bằng về thu nhập trong chu kỳ kinh doanh. Khi thu
nhập từ các khoản tín dụng giảm xuống thì thu nhập chứng khoán có thể có thể bù đắp lại.

Đa dạng hóa danh mục đầu tư, phân tán rủi ro cho ngân hàng: Đa dạng hóa danh
mục đầu tư là việc bỏ vốn đầu tư vào các chứng khoán có độ rủi ro khác nhau dựa trên
những tỷ lệ đầu tư không giống nhau trên thị trường, xây dựng một cơ cấu tài sản hợp lý
để có thể phân tán rủi ro hay hạn chế tối đa rủi ro đầu tư. Đa dạng hoá danh mục đầu tư
chứng khoán tuy không hoàn toàn có thể xoá bỏ được hết rủi ro, nhưng có thể giảm bớt
mức rủi ro đó theo nguyên tắc đầu tư “không nên để tất cả trứng vào cùng một rổ”.
Gia tăng khả năng thanh khoản của ngân hàng: Vì chứng khoán có thể dễ chuyển
hoá thành tiền thông qua việc mua bán trên thị trường nên đầu tư chứng khoán có thể giúp
ngân hàng thoả mãn nhu cầu thanh khoản hiện thời, hoặc có thể được dùng để cầm cố để
vay vốn bổ sung cho ngân hàng.
Góp phần kiểm soát phòng chống các rủi ro ( rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản,
rủi ro tín dụng):
- Rủi ro lãi suất: khi những biến động của lãi suất làm chứng khoán biến động
nhiều về giá thì ngân hàng có thể bán bớt những chứng khoán không tốt, trong khi NH
không thể kiểm soát được khách hàng trả nợ trước hạn or rút tiền trước hạn.
- Rủi ro thanh khoản: khi gặp các vấn đề về thanh khoản thì ngân hàng có thể bán
chứng khoán để bù đắp thanh khoản.
- Rủi ro tín dụng : những khoản đầu tư của NH sẽ không tiềm ẩn rủi ro tín dụng,
tức là NH không trả được nợ khi đến hạn.
Tạo sự linh hoạt, mềm dẻo trong các quyết định quản trị: Mục tiêu này là hệ quả
của mục tiêu đa dạng hóa danh mục tài sản. Danh mục đầu tư đa dạng là nền tảng tạo sự
mềm dẻo trong các quyết định quản trị. Khi NH thiếu hụt thanh khoản, NH có thể bán cá
chứng khoán có tính lỏng cao để giải quyết tạm thời. Đồng thời, khi một trong các chứng
khoán gặp rủi ro, NH nhà quản trị có thể linh hoạt giải quyết vấn đề này bằng cách bán đi
chứng khoán rủi ro cao để đầu tư vào danh mục chứng khoán rủi ro thấp hơn.
IX. Mục tiêu quản trị rủi ro thanh khoản
Cảnh báo các nguy cơ và tổn thất khi rủi ro thanh khoản xảy ra: đây là mục tiêu
cơ bản của quản trị rủi ro thanh khoản. Khi cảnh báo sớm được các nguy cơ tiềm ẩn và
tổn thất khi gặp rủi ro thanh khoản xảy ra, ngân hàng sẽ có những biện pháp kịp thời
nhằm bù đắp thanh khoản, tránh được rủi ro xảy ra.

Đảm bảo khả năng chi trả kịp thời với mức chi phí hợp lý: là bài toán của rất nhiều
ngân hàng, làm sao để dự trữ thanh khoản ở mức hợp lý để có thể đảm bảo khả năng chi
12


trả kịp thời với chi phí thấp nhất. Vì thực chất những khoản mục có tính thanh khoản cao
thì tính sinh lời lại rất thấp gần như bằng không, NH không thể dùng những khoản này để
cho vay hay đầu tư để tạo ra thu nhập cho ngân hàng được. Trong khi đó vẫn phải trả lãi
suất huy động.
X. QUY TRÌNH QUẢN TRỊ DANH MỤC ĐẦU TƯ & TRẠNG THÁI THANH
KHOẢN TẠI BIDV.
XI. Quy trình quản trị danh mục đầu tư
Quy trình quản trị danh mục đầu tư

Xây dựng mục tiêu

Xây dựng chính sách

đầu tư

phân bổ tài sản hợp lý

Lựa chọn chiến lược
Lựa chọn DMĐT

quản lý DMĐT hiệu
quả

Bước 1: Xây dựng mục tiêu đầu tư.
Xây dựng mục tiêu đầu tư bao giờ cũng là khâu đầu tiên trong quá trình quản trị:

mục tiêu đầu tư là cơ sở để xây dựng DMĐT, là cơ sở để điều chỉnh danh mục đầu tư và
là căn cứ để đánh giá hiệu quả hoạt động của danh mục đầu tư. Mục tiêu đầu tư của NH
thường chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố cơ bản như sau:
• Suất thu lợi kỳ vọng
• Khả năng chịu thuế.
• Rủi ro lãi suất
• Rủi ro tín dụng.
• Rủi ro thanh khoản
• Rủi ro thu hồi.
• Rủi ro lạm phát
• Rủi ro kinh doanh
Tuỳ thuộc vào mỗi giai đoạn của nền kinh tế, tiềm lực tài chính và mức độ chấp
nhận rủi ro của NH mà họ có thể đưa ra những tiêu yêu cầu riêng cho từng thời kì và từng
danh mục đầu tư.
Bước 2: Xây dựng chính sách phân bổ tài sản hợp lý.
13


Quyết định tỷ lệ phân bổ ngân quỹ đầu tư của NH vào các loại tài sản đầu tư như:
tiền mặt và tương đương tiền mặt, các công cụ thị trường tiền tệ, giấy tờ có giá, chứng
khoán, bất động sản… nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra về: khả năng sinh lời, thanh
khoản và sự linh hoạt khi chuyển đổi. Tùy thuộc vào mỗi giai đoạn, uy tín của NH trên thị
trường sẽ quy định tỷ lệ phân bổ ngân quỹ đầu tư cho hợp lý. Nếu phân bổ ít quá trong
khi thị trường có dấu hiệu tốt cho các NĐT sẽ dẫn tới giảm tỷ suất sinh lời của NH. Nếu
phân bổ nhiều quá sẽ đặt NH trong trạng thái lo sợ về khả năng thanh khoản. Chính vì vậy
mà quyết định phân bổ tài sản là đặc biệt quan trọng, nó chi phối việc thực hiện của hầu
hết toàn bộ danh mục đầu tư nên đòi hỏi trình độ, kinh nghiệm và sự nhạy cảm đối với thị
trường của NH.
Bước 3: Lựa chọn DMĐT:
Đây là công đoạn cuối trong quy trình xây dựng DMĐT. Các nhà quản trị NH phải

vẫn dụng các kĩ thuật, phương pháp và chiến lược khác nhau để lựa chọn các chứng
khoán cụ thể vào DMĐT. Công việc được diễn ra liên tục, NH không chỉ thực hiện lựa
chọn chứng khoán 1 lần duy nhất trong suốt quá trình đầu tư mà còn phải thường xuyên
điều chỉnh DMĐT khi thị trường có những biến động nhằm mua bán kịp thời khi phát
hiện có những chứng khoán đang bị NH định giá sai. Việc lựa chọn đúng, hợp lý và kịp
thời DMĐT có thể sẽ giúp NH tăng lợi nhuận tối đa, hạn chế rủi ro cho danh mục, đồng
thời cũng nêu bật được công tác quản lý các danh mục đầu tư mà NH đang nắm giữ.
Bước 4: Lựa chọn chiến lược quản lý DMĐT hiệu quả.
Chiến lược phổ biến mà BIDV và các TCTD khác thường sử dụng để quản lý
DMĐT là:
 Chiến lược bậc thang
 Chiến lược chuyển đáo hạn về phía trước
 Chiến lược chuyển đáo hạn về phía sau
 Chiến lược Barbell
 Phương pháp dự kiến lãi suất
Việc lựa chọn chiến lược quản trị cho từng với việc chỉ mua và nắm giữ chứng
khoán. Chiến lược này giúp NH thực hiện tốt hơn mục tiêu sinh lời nhưng chi phí giao
dịch cao, cần có công cụ thực hiện và đòi hỏi trình độ quản lý DMĐT của DMĐT vô cùng
quan trọng vì nó là cầu nối truyền dẫn mục tiêu đầu tư và chính sách phân bổ tài sản đến
công đoạn thực hiện cụ thể là lựa chọn chứng khoán. Chính vì vậy, tùy thuộc vào từng
thời kì, chiến lược phát triển trong từng giai đoạn nhất định của NH mà NH sẽ lựa chọn
chiến lược quản lý DMĐT hợp lý.
14


XII. Quy trình xây dựng và quản lý TTTK tại BIDV.
2.1. Quy trình quản trị TTTK

Xác định cung cầu thanh khoản

Đo lường TTTK

Kiểm soát và áp dụng các biện
pháp quản trị TK

Bước 1: Xác định cung cầu thanh khoản tại NH:
Xác định nguồn cung – cầu thanh khoản thông qua các chỉ tiêu trên các báo cáo tài
chính như BCĐKT, BCLCTT, TMTC. Qua các BCTC NH sẽ xác định được lượng cung
và cầu thanh khoản cần thiết cho từng giai đoạn đã phù hợp và chính xác chưa. Xác định
chính xác cung cầu giao dịch mới có thể quản lý TTTK một cách chính xác nhất.
Bước 2: Đo lường trạng thái thanh khoản.
NH sẽ thực hiện tính toán TTTK ròng thông qua công thức:
TTTK ròng (NPL) = Tổng cung thanh khoản – Tổng cầu thanh khoản.
 NPL > 0: Thặng dư thanh khoản.
 NPL < 0: Thâm hụt thanh khoản.
 NPL = 0: Cân bằng thanh khoản
Từ kết quả của việc tính toán sẽ xác định được trạng thái thanh khoản hiện tại của
NH là đang thặng dư hay thâm hụt. Đôi khi, TTTK thặng dư quá cũng không được cho là
tín hiệu tích cực do không tạo được khả năng sinh lời tốt mặc dù duy trì được sự an toàn
về khả năng thanh khoản cho NH. Đồng thời khi TTTK bị thâm hụt quá nhiều sẽ dẫn tới
mất khả năng thanh toán của NH, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Và nếu cung thanh khoản chỉ vừa
đủ để đáp ứng cầu về thanh khoản cũng không hẳn là tốt cho NH, bất kì lúc nào cũng có
thể bị thâm hụt trạng thái thanh khoản. Chính vì vậy, NH thường duy trì ở mức thặng dư
thanh khoản và có nguồn hỗ trợ hợp lý khi cần thiết.
Bước 3: Kiểm soát và áp dụng các biện pháp quản trị TTTK.
Để có thể quản trị tốt TTTK thì không thể không kiểm soát chúng trong một
ngưỡng an toàn (thường là giữ ở mức thặng dư và có nguồn hỗ trợ khi cần thiết).
Để có thể kiểm soát tốt thì NH cũng áp dụng rất nhiều biện pháp quản trị TTTK
như:
15

 Chiến lược quản trị thanh khoản dựa vào tài sản “có” (dự trữ, bán các chứng
khoán và tài sản):
Khi thực hiện chiến lược này ngân hàng chỉ cho vay ngắn hạn. Trong trường hợp
ngân hàng phát sinh nhu cầu thanh khoản,ngân hàng có thể thu hồi các khoản nợ cho vay
hoặc bán nợ để đáp ứng thanh khoản. chiến lược này đòi hỏi ngân hàng phải dự trữ đủ lớn
dưới những hình thức tài sản có tính thanh khoản cao, chủ yếu là tiền mặt và tài khoản
ngắn hạn khác
 Chiến lược quản trị dựa vào tài sản “nợ”
Trong chiến lược này, nhu cầu thanh khoản được áp dụng bằng cách vay mượn
trên thị trường tiền tệ. Việc vay mượn chủ yếu là để đáp ứng nhu cầu thanh khoản tức thời
và chỉ thực hiện khi có nhu cầu thanh khoản phát sinh.
Nguồn tài trợ cho chiến lược này bao gồm: vay qua đêm, vay ngân hàng trung
ương, bán các hợp đồng mua lại....
 Chiến lược cân đối giữa tài sản “có” và tài sản “nợ”
2.2. Hệ thống các chỉ tiêu lượng hóa để đánh giá






Tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu(CAR) là thước đo độ an toàn vốn của ngân hàng
CAR = { ( vốn cấp I + vốn cấp II) / (tổng tài sản điều chỉnh rủi ro)}* 100%
Chỉ tiêu trạng thái tiền mặt =(TM+TG ở các TCTD khác)/TTS có
Chỉ số dự trữ thanh toán= dự trữ thanh toán TTS có
Chỉ số cơ cấu tiền gửi= dư nợ cho vay của khách hàng trước dự phòng rủi ro
TG
của khách hàng

Chỉ số cơ cấu tiền gửi= TG không kì hạn TG có kì hạn
 Chỉ số nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn
=(dư nợ trung,dài hạn – NV trung hạn)/NV ngắn hạn
 Tỉ lệ khả năng chi trả= TTS có có thể thanh toán ngay/TTS nợ sẽ đến hạn
thanh toán
XIII. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀ VIỆC QUẢN TRỊ DANH MỤC ĐẦU
TƯ CỦA BIDV
XIV. Thực trạng quản trị danh mục đầu tư của BIDV.
Theo báo cáo tài chính giữa niên độ ngày 30/6/2016 thì chứng khoán đầu tư giữ
đến ngày đáo hạn của BIDV là 137.351,66 triệu đồng, tăng 11,3% so với quý I và tăng
13,14% so với cùng kỳ năm ngoái. Khoản mục “Chứng khoán đầu tư” chiếm tỷ trọng
lớn trong tổng tài sản của công ty, khoảng 14,76%.
16


Trích: BCTC hợp nhất giữa niên độ của BIDV ngày 30/6/2016.

Đồng thời lãi từ hoạt động đầu tư chứng khoán cũng tăng từ 490.562 triệu Đ lên
3.998.895 triệu Đ, tương ứng với mức tăng 14,56% so với cuối năm 2015.

XV. Đánh giá hoạt động quản trị danh mục đầu tư của BIDV.
a Thành tựu đạt được.
Thứ nhất, đầu tư chứng khoán là một trong những hoạt động kinh doanh quan
trọng của BIDV, cùng với các hoạt động kinh doanh khác như cấp tín dụng, cung cấp các
dịch vụ thanh toán… góp phần làm cho tổng tài sản năm 2015 cũng như những tháng đầu
năm 2016 của BIDV tăng trưởng khá, tiếp tục giữ vững vị trí đứng đầu nhóm NHTMCP.
Thứ hai, hoạt động đầu tư vào chứng khoán là nguồn dự trữ thanh khoản thứ cấp
rất an toàn và có khả năng sinh lời của BIDV. Kể cả trong các trường hợp phát sinh
những nhu cầu thanh khoản bất thường, BIDV vẫn có thể vay vốn từ các TCTD khác
cũng như vay NHNN để cứu cánh cho bản thân ngân hàng mình.

c

Một số điểm yếu còn tồn tại và thách thức.

Thứ nhất, thị trường chứng khoán tăng điểm bất chấp các sự kiện vĩ mô không
tích cực từ bên ngoài như FED trì hoãn nâng lãi suất, Brexit, hay bên trong như GDP
giảm tốc. Việc BIDV đầu tư mạnh vào chứng khoán có thể mang lại rủi ro khi giá chứng
khoán giảm đột ngột sau khi tăng trưởng mạnh mẽ như hiện tại.

17


Thứ hai, việc quá quan tâm vào thị trường chứng khoán có thể khiến cho các hoạt
động kinh doanh khác của BIDV giảm hiệu quả.
XVI. Nguyên nhân.
Sở dĩ hoạt động đầu tư của BIDV có xu hướng gia tăng như vậy là do những diễn
biến tích cực của thị trường trong những tháng đầu năm nay khiến cho tỷ số VN Index
tăng 0,44% vào những ngày cuối tháng 6, đầu tháng 7.Hơn nữa, việc thu nhập từ hoạt
động chứng khoán của BIDV tăng có thể cho thấy ngân hàng đã có những bước đi đúng
đắn trong việc quản trị các danh mục đầu tư của mình.
Thị trường chứng khoán hiện tại có nhiều biến động, BIDV đã có những bước đi
nhạy bén, bắt kịp với những sự thay đổi liên tục này. Điều đó có được là do BIDV có một
đội ngũ cán bộ giỏi, nhanh nhạy với thị trường chứng khoán.
XVII. Đề xuất giải pháp:
Từ thực trạng có thể thấy số tiền mà BIDV chi ra để đầu tư chứng khoán lên tới cả
trăm nghìn tỷ đồng. Thế nhưng không phải cứ đầu tư nhiều là sẽ đem lại nhiều lợi nhuận.
Đặc biệt trong giai đoạn nền kinh tế đang có nhiều biến động. Lợi nhuận từ đầu tư chứng
khoán “nay lãi mai lỗ”. Vì vậy để quản lý danh mục đầu tư hiệu quả, hạn chế rủi ro, NH
cần:
- Theo dõi và nhận định một cách xác đáng các xu hướng thị trường, đó là xu

hướng của thị trường chứng khoán, xu hướng của lĩnh vực đầu tư liên quan và xu hướng
giá của chứng khoán. Việc xác định được đúng xu hướng đi lên hay đi xuống dẫn đến
việc ra quyết định mua hay bán đúng thời điểm, là điểm then chốt quyết định thành công
trong hoạt động đầu tư của NH.
- Cần lựa chọn và thường xuyên thay đổi danh mục đầu tư chứng khoán, đa dạng
hóa rủi ro. Tuy nhiên, cũng đừng nhiều quá vì như thế sẽ khó kiểm soát hết, không có đủ
khả năng để nắm bắt đầy đủ các thông tin về tất cả và ra quyết định đúng lúc. Một danh
mục đầu tư tốt nhất là một danh mục tối ưu về mặt số lượng và chủng loại chứng khoán,
tức là danh mục có kỳ vọng lợi nhuận cao nhất.
XVIII. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THANH KHOẢN VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO
THANH KHOẢN CỦA BIDV:
XIX. Thực trạng thanh khoản và hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản của BIDV:
Theo báo cáo rủi ro thanh khoản vào ngày 1/9/2016, BIDV là ngân hàng có mức
độ tập trung cao nhất các nguồn huy động tiền gửi ngắn hạn, với tỷ lệ là 97,5%/tổng số dư
18


huy động khách hàng của BIDV có kỳ đáo hạn còn lại trong vòng 1 năm và 64,21% có kỳ
đáo hạn còn lại trong vòng 3 tháng. Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn lần lượt
là: 13% và 31.9%. Các chỉ số về thanh khoản: tỷ lệ an toàn vốn (CAR) duy trì ở mức trên
9% từ năm 2009 đến nay, tổng tiền gửi của BIDV tăng trưởng ổn định với tốc độ trung
bình 26,3%, tỷ lệ cho vay/huy động tăng dần từ 2009 đến nay đat trên 90%.
Về hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản: hiện tại BIDV đã xây dựng một hệ thống
các quy định, quy trình nội bộ đầy đủ về quản lý rủi ro thanh khoản với việc triển khai các
mô hình quản lý hiện đại. Cụ thể, BIDV đã ban hành quy định về quản lý thanh khoản
vào tháng 3 năm 2007. Mục đích của quy định này nhằm: đáp ứng kịp thời các nghiã vụ
thanh toán đến hạn của toàn hệ thống với chi phí hợp lý, đảm bảo an toàn trong hoạt
dộng; giảm thiểu rủi ro thanh khoản thông qua quá trình nhận biết, uớc tính, theo dõi,
kiểm soát rủi ro theo chuẩn mực quốc tế; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong hoạt dộng
kinh doanh ngân hàng.Theo đó, công tác quản trị rủi ro thanh khoản của BIDV sẽ thực

hiện đồng thời theo 2 phương pháp: phân tích thanh khoản tĩnh và phân tích thanh khoản
động. Tuy nhiên, mặc dù quy định về thanh khoản đã được ban hành khá lâu nhưng việc
triển khai áp dụng chưa được quan tâm đúng mức từ cấp lãnh đạo đến nhân viên, nhất là
tại các chi nhánh của BIDV tại các địa phương. Vì vậy hiện tại, công tác quản trị thanh
khoản của BIDV còn nhiều hạn chế và chưa phát huy hết tác dụng của chính sách quản trị
đã ban hàng. Với diễn biến thanh khoản thị trường phức tạp và khó lường trong giai đoạn
hiện nay, BIDV chủ trương quản lý thanh khoản trên nguyên tắc tuân thủ các quy định
của NHNN, đảm bảo an toàn hệ thống, đảm bảo tính lỏng của tài sản và tăng cường chất
lượng tài sản.
XX. Đánh giá khả năng thanh khoản và hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản của
BIDV:
d Những kết quả đạt được:
Thứ nhất, trong những năm qua: mặc dù nền kinh tế có nhiều biến động, hệ thống
ngân hàng bị ảnh hưởng nhiều, song BIDV chưa để xảy ra sự cố thanh khoản lớn nào.
Đây là thành tích đáng ghi nhận mà BIDV đã đạt được.
Thứ hai, BIDV đã và đang duy trì được tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ cho vay trên
huy động ổn định. Hiện tại BIDV là một trong số ít các ngân hàng có sự ổn định trong
việc duy trì cho vay, nền tảng nguồn vốn lớn cùng uy tín trong hệ thống ngân hàng. Điều
này càng góp phần duy trì sự ổn định trong quản trị thanh khoản của BIDV. BIDV tránh
được các tin đồn thất thiệt về mình, đồng thời giảm áp lực thanh khoản của khách hàng
trong khoảng thời gian.
19


e

Những điểm còn tồn tại:

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, BIDV còn tồn tại nhiều bất cập trong công tác
quản trị rủi ro thanh khoản:

Thứ nhất, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn của BIDV đang ở mức khá
cao. Vì vậy, nguy cơ xảy ra rủi ro tái tài trợ là hoàn toàn có thể xảy ra với BIDV. Điều
này dẫn đến, BIDV dễ bị phụ thuộc vào nguồn vốn từ bên ngoài mà chủ yếu là từ NHNN
( thông qua kênh OMO). Từ đó giảm tính chủ động của BIDV trong việc tài trợ trung và
dài hạn bằng nguồn vốn ngắn hạn.
Thứ hai, mặc dù quy trình quản trị rủi ro đã được ban quản trị của BIDV ban hành
từ năm 2009, tuy nhiên việc thực hiện vẫn chưa đạt được kết quả như mong đợi. BIDV đã
có thể đo lường chỉ số thanh khoản nhưng khả năng nhận diện còn yếu kém. Điều này
xuất phát từ khả năng quản trị rủi ro thanh khoản chưa nhạy bén với các biến động của thị
trường và nguồn nhân lực còn yếu kém. Đây cũng là tồn tại của hầu hết các NHTM tại
Việt Nam hiện nay.
XXI. Nguyên nhân:
Thứ nhất, BIDV đã chú trọng hơn trong công tác an toàn thanh khoản, thể hiện ở
chỗ: hệ số an toàn vốn tối thiểu đã được nâng lên theo đúng quy định tối thiểu của Ngân
hàng Nhà nước. Đồng thời, tỷ lệ dự trữ tiền mặt, chỉ số chứng khoán thanh khoản và
lượng dự trữ thanh khoản cũng được tăng lên từ năm 2008 đến nay. Điều này giúp cho
BIDV có thể duy trì trang thái thanh khoản hợp lý.
Thứ hai, ngoài các biện pháp đo lường phân tích và kiểm soát rủi ro thanh khoản,
BIDV đã chủ động có các biện pháp tài trợ cho rủi ro thanh khoản để đề phòng trong
trường hợp thanh khoản xấu nhất xảy ra. Điều đó không ảnh hưởng quá nặng nề đến hoạt
động kinh doanh của ngân hàng thông qua việc ngân hàng trích lập quỹ dự trữ thanh
khoản, ký kết với quỹ bảo hiểm tiền gửi Việt Nam các điều khoản đặc biệt. Bên cạnh đó,
bằng việc quản lý vốn tập trung tại Hội sở chính đã góp phần giúp BIDV giảm thiểu rủi ro
thanh khoản cho các chi nhánh.
Thứ ba, ngoài các biện pháp đo lường phân tích và kiểm soát rủi ro thanh khoản,
BIDV đã chủ động có các biện pháp tài trợ cho rủi ro thanh khoản để đề phòng trong
trường hợp thanh khoản xấu nhất xảy ra. Điều đó không ảnh hưởng quá nặng nề đến hoạt
động kinh doanh của ngân hàng thông qua việc ngân hàng trích lập quỹ dự trữ thanh
khoản, ký kết với quỹ bảo hiểm tiền gửi Việt Nam các điều khoản đặc biệt. Bên cạnh đó,
bằng việc quản lý vốn tập trung tại Hội sở chính đã góp phần giúp BIDV giảm thiểu rủi ro

thanh khoản cho các chi nhánh.
20


Thứ tư, công nghệ thông tin đã thực sự trở thành một công cụ then chốt hỗ trợ
mạnh mẽ hoạt động thanh khoản của BIDV. Hệ thống máy tính và thiết bị hiện đai góp
phần đẩy nhanh chu trình luân chuyển tiền trong hệ thống tài khoản BIDV đồng thời hạn
chế được các rủi ro thanh khoản phát sinh từ lỗi do máy tính của ngân hàng.
XXII. Đề xuất giải pháp:
a. Tăng cường công tác dự báo, xây dựng chiến lược quản lý thanh khoản
Muốn quản lý thanh khoản tốt, BIDV cần có một chiến lược thanh khoản phù hợp
và được cụ thể hóa. Chiến lược thanh khoản được dựa trên việc phân tích và dự báo, bởi
NH không thể lường hết trước được diễn biến của thị trường và của khách hàng.
Một chiến lược tốt đảm bảo cho NH luôn chủ động, kế hoạch hóa được các hoạt
động của mình.Vì rủi ro thanh khoản có thể xảy ra bất ngờ, và NH có rất ít thời gian để
lập kế hoạch khi khủng hoảng bắt đầu khiến cho chi phí để đối phó với khủng hoảng trở
nên tốn kém hơn rất nhiều và có thể NH không được chủ động chọn lựa nguồn hợp lí để
bổ sung thanh khoản nữa. Như vậy, NH cần vận dụng kết hợp cả 2 phương pháp quản lý
thanh khoản tĩnh và động, phương pháp tĩnh để xác định mức thanh khoản dựa trên các số
liệu trên bảng cân đối tài sản, phương pháp động để phân tích trạng thái thanh khoản và
đưa ra dự báo.
Ngoài các khả năng thông thường về chỉ số trên bảng tổng kết tài sản thay đổi dẫn
tới sự thay đổi của trạng thái thanh khoản, thì nhà quản lý rủi ro thanh khoản cũng phải
chú ý đến những khả năng chung của thị trường. Một NH nào đó khủng hoảng thanh
khoản có thể dẫn tới rủi ro cho cả hệ thống, và lảm ảnh hưởng tới thanh khoản của NH
không khủng hoảng. Tương tự, điều kiện kinh tế vĩ mô, xu hướng phát triển của thị
trường tài chính...cũng là những vấn đề mà một chiến lược thanh khoản tốt phải tính đến.
b. Thực hiện việc cơ cấu lại tài sản nợ và tài sản có cho phù hợp.
Đây là công việc hết sức quan trọng để quản lý rủi ro thanh khoản. Bất kỳ sự mất
cân đối nào giữa nguồn vốn huy động và sử dụng vốn đều có thể dẫn đến RRTK . NH cần

xem lại cơ cấu danh mục tài sản nợ, tài sản có cho phù hợp, nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro
có thể xảy ra, đó là cơ cấu lại nguồn vốn huy động và cho vay trên thị trường; cơ cấu lại
dư nợ cho vay ngắn hạn với cho vay trung hạn, giữa nguồn huy động ngắn hạn dùng để
cho vay trung, dài hạn.
c. Đa dạng hoá các nghiệp vụ huy động vốn và sử dụng vốn
Sự tập trung về nguồn vốn sẽ là nguyên nhân gây nên rủi ro thanh khoản cho NH.
Trong những năm vừa qua BIDV đã dần mở rộng các hình thức huy động vốn, thời hạn
21


huy động vốn một cách chủ động và linh hoạt. Để thu hút được nhiều khách hàng đến gửi
tiền và huy động tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư, NH cần:
- Đưa thêm những sản phẩm huy động vốn với kì hạn linh hoạt, đa dạng về loại
tiền huy động và đa dạng về cách thức huy động. Qua đó tạo thuận lợi cho người gửi tiền
trong việc lựa chọn hình thức và cách thức gửi tiền.
- Tăng cường quan hệ quốc tế song phương, đa phương với các NH nước ngoài,
NH đại lí để tranh thủ các nguồn vốn nước ngoài, đặc biệt là nguồn trung dài hạn và
nguồn vốn tài trợ.
- Nên tập trung vào thị trường bán lẻ. Đây là một kênh huy động vốn rất có tiềm
năng và có thể mang lại nhiều tiện ích cho NH cũng như khách hàng.
- Đối với dân cư, đây là nguồn cung vốn có tiềm năng lớn của NH. Vì vậy, cần
thực hiện một số hình thức huy động vốn mới để hấp dẫn khách hàng bằng các tiện ích
mà NH mang lại cho khách hàng.
- NH cũng nên đơn giản hóa các thủ tục vay vốn, cắt bỏ những quy trình rườm rà
và thừa thông tin
Việc đa dạng hoá các hình thức huy động vốn, kì hạn và đối tượng huy động vốn
sẽ đem lại sự chủ động trong việc sử dụng nguồn, không bị phụ thuộc sâu vào một nhóm
khách hàng hay một loại kì hạn nào. Điều này sẽ làm giảm khả năng RRTK có thể xảy ra
khi có sự biến động tiền gửi của một nhóm khách hàng hay của kì hạn nào .
Sử dụng vốn kém hiệu quả cũng là một sức ép lớn đè nặng lên khả năng thanh

khoản. Hiện nay, NH vẫn chủ yếu tập trung sử dụng vốn vào hoạt động tín dụng và phần
lớn rủi ro NH đều tập trung trong hoạt động này. Việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn
bằng việc đa dạng hoá các hình thức đầu tư vốn cũng là một biện pháp cải thiện và nâng
cao năng lực quản lý thanh khoản của NH.
d. Xây dựng đội ngũ nhân viên có trình độ, năng lực và đạo đức nghề nghiệp
Phát triển nguồn nhân lực bao giờ cũng là mục tiêu hàng đầu của mọi tổ chức, DN.
Việc phát triển đội ngũ nhân viên quản lý nói chung và QTRRTK nói riêng là cần thiết
đối với bất kỳ NHTM nào. Chính bộ phận này sẽ tham mưu đắc lực cho cấp lãnh đạo NH
trong việc đưa ra các quyết định đúng đắn kịp thời nhằm ngăn chặn, khắc phục những rủi
ro phát sinh và hướng hoạt động kinh doanh đến những thành công mới.
Do vậy, BIDV cần có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, sử dụng nhân viên một cách
khoa học, minh bạch và bình đẳng. Đặt nhân viên vào những vị trí phù hợp khả năng của
họ là một khâu quan trọng trong công tác cán bộ, nhằm đảm bảo rằng chính đội ngũ cán
bộ nhân viên này sẽ là những người góp phần vào thành công chung của NH. Các NH
22


cũng nên xây dựng vãn hóa doanh nghiệp cho NH mình. Một khi môi trường làm việc
năng động, chuyên nghiệp, thân thiện cởi mở và có bản sắc văn hóa riêng thì sẽ là một
động lực thúc đẩy nhân viên nhiệt tình làm việc, cống hiến, sáng tạo và luôn trung thành
đối với ngôi nhà thứ hai của mình.
e. Tăng cường quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ
Rủi ro thanh khoản cũng có thể phát sinh từ hoạt động của chính NH. Do vậy,
kiểm soát nội bộ là giảm rủi ro trong tất cả các khâu hoạt động, giúp toàn bộ hệ thống làm
việc theo đúng quy trình. BIDV các cấp phải kiểm soát, đôn đốc lẫn nhau và phải duy trì
thường xuyên, liên tục nhằm nâng cao ý thức của cán bộ, các phòng nghiệp vụ tuân thủ
theo đúng chiến lược mà NH đề ra và chế độ quản lý của ngành, của Nhà nước
f. Phát triển nền tảng công nghệ và làm chủ hệ thống thông tin
Việc quản lý rủi ro muốn chính xác và kịp thời đòi hỏi phải có nền tảng công nghệ,
hệ thống công nghệ thông tin phát triển ở mức cao. Việc đầu tư nhằm hiện đại hóa hệ

thống công nghệ thông tin là vấn đề tất yếu trong thời kỳ hội nhập hiện nay. BIDV luôn
cố gắng là đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại và thương mại điện
tử tại Việt Nam, đơn vị hướng tới xây dựng một hệ thống công nghệ thông tin kết nối tiên
tiến tạo điều kiện thuận lợi và nhanh chóng cho các nghiệp vụ nhằm tăng hiệu quả, hơn
nữa đảm bảo thông tin cập nhật và chính xác để hỗ trợ việc quản lý rủi ro.

23


LỜI CẢM ƠN
Sau quá trình nghiên cứu tìm hiểu về quy trình quản trị danh mục đầu tư và trạng
thái thanh khoản, nhóm đã thu được rất nhiều kiến thức thiết thực và bổ ích về các quy
trình quản trị tại BIDV . Nhóm hiểu rằng quy trình quản trị giúp ngân hàng hoạt động an
toàn và hiệu quả hơn đặc biệt là trong một lĩnh vực luôn chứa đựng rủi ro như tài chính
ngân hàng.
Trong vai trò là sinh viên Học viện Ngân hàng và đặc biệt là chuyên ngành ngân
hàng, nhóm tin tưởng rằng trong một tương lai không xa, những quy trình thực hiện các
nghiệp vụ của ngân hàng sẽ đơn giản hơn và tiện ích hơn không chỉ ở quy trình quản trị
danh mục đầu tư và trạng thai thanh khoản mà ở tất cả các quy trình nghiệp vụ khác.
Kết thúc bài tiểu luận cũng là sự mở đầu về quản trị ngân hàng cho nhóm. Nhóm
xin gửi lời tri ân chân thành và sâu sắc nhất đến cô giáo Đào Mỹ Hằng đã cho nhóm
những hướng dẫn tận tình và giúp nhóm hoàn thành bài tiểu luận này. Vì hiểu biết và sự
tìm hiểu của nhóm có hạn nên khó tránh khỏi những sai sót. Nhóm mong công thông cảm
và góp ý để nhóm hoàn thiện bài tiểu luận này.
Chúng em xin chân thành cảm ơn!

24


TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Văn Tiến (2005), Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng, Nxb

thống kê, Hà Nội
2.

www.bidv.com.vn

3. www.vneconomy.com.vn
4. www.mof.gov.vn

25