Câu hỏi ôn tập môn Quản trị rủi ro tài chính

CÂU HỎI ÔN TẬP
Môn: Quản trị rủi ro tài chính.
Lớp: Đại học Tài chính ngân hàng 8
1. Rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp là gì? Nêu cách thức nhận dạng và
quản lý rủi ro tín dụng?
Trả lời :
Rủi ro tín dụng với doanh nghiệp : Rủi ro tín dụng xảy ra khi bên mua hàng
hóa không thể thanh toán cho bên bán đúng theo ký kết trong hợp đồng mua
bán.
Các thức nhận dạng rủi ro tín dụng :
+ Từ báo cáo tài chính : Khả năng thanh khoản giảm, sự thay đổi của TSCĐ,
doanh sô bán hàng giảm, các khoản nợ và vay tăng đột biến, doanh thu tăng
nhưng lợi nhuận giảm, dòng tiền hoạt động âm
+ Từ hoạt động kinh doanh : Khối lượng xuất giảm, số lượng đơn đặt hàng
giảm đáng kể
+ Từ quản trị công ty : Sự thay đổi cán bộ chủ chốt của doanh nghiệp, sự thay
đổi về vốn quyền sở hữu đối với những thành viên chủ chốt của doanh nghiệp
Quản lý rủi ro tín dụng :
Thực hiện chính sách absn chịu phù hợp với doanh nghiệp
Sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro : bao thanh toán trong nước, bao thanh
toán xuất khẩu

2. Rủi ro tín dụng trong ngân hàng là gì? Phân tích nguồn gốc phát sinh rủi ro
tín dụng ngân hàng? Nêu các biện pháp quản lý rủi ro tín dụng trong ngân
hàng?
•Rủi ro tín dụng ngân hàng là rủi ro bị tổn thất tài sản khi bên vay là những
khách hàng hay các ngân hàng không có khả năng thanh toán khoản vay theo
đúng các điều khoản trong hợp đồng tín dụng đã kí kết
•Nguồn góc phát sinh rủi ro tín dụng ngân hàng
-Rủi ro tín dụng phát sinh từ khách hàng vay vốn : chủ quan, khách quan
-Rủi ro tín dụng phát sinh từ ngân hàng

+ rủi ro giao dịch : rủi ro xét duyệt, kiểm soát, đảm bảo
+RỦi ro danh mục : rủi ro cá biệt, tập trung


Các biện pháp quản lý rủi ro tín dụng
Xác định mục tiêu và thiết lập chính sách tín dụng
Phân tích và thẩm định tín dụng
Chấm điểm và xếp hạng tín dụng
Đảm bảo tín dụng
Kiểm tra trong quá trình cho vay
Bảo hiểm tín dụng
Trích lậ dự phòng rủi ro tín dụng

3. Rủi ro lãi suất là gì? Phân tích nguyên nhân phát sinh rủi ro lãi suất đối với
ngân hàng và một số nghiệp vụ phòng ngừa rủi ro lãi suất với ngân hàng?
Trả lời :
Rủi ro lãi suât là khả năng xảy ra tổn thât của doanh nghiệp khi có sự thay đổi
của lãi suất trên thị trường
Nguyen nhân rủi ro lãi suất đối với ngân hàng:
-Biên động của nền kinh tế làm thay đổi lãi suất trên thị trường
-Sự không cân đối giữa tài sản nợ và tài sản c ó trong ngân hàng
-Thảy đổi trong chính sách diều hành tiền tệ của nhà nước
-Yếu tố cung cầu tiền tệ
-Sức cạnh tranh của ngân hàng thương mại
-Chính sách về lãi suất của ngân hàng thương mại
Phòng ngừa rủi ro lãi suất
Xây dựng mô hình quản trị rủi ro lãi suất cho các ngân hàng
Duy trì sự cân đối giữa tài sản và nguồn vốn nhạy cảm lãi suất
Sử dụng chính sách lãi suất linh hoạt
Sự dụng hiệu quả các công ục tài chính để giảm thiểu rủi ro lãi suất

4. Trình bày khái niệm và phân loại rủi ro tỷ gia đối với doanh nghiệp?
Trả lời :
Rui ro tỷ giá là rủi ro phát sinh do sự biến động tử giá làm ảnh hương đến giá


trị kỳ vọng tương lai của doanh nghiệp
Phân loại : rủi ro tỷ giá trong hoạt động đầu tư, xuất nhoaaj khẩu, tín dụng
5. Rủi ro thanh khoản trong ngân hàng là gì? Trình bày một số nguyên nhân
làm phát sinh rủi ro thanh khoản trong ngân hàng?
Trả lời : rủi ro thanh khoản là loại rủi ro xuất hiện trong trường hợp ngân hàng
thiếu khả năng chi trả không chuyển đối kịp thời các loại tài sản ra tiền hoặc
không có khả năng vay mượn để đáp ứng yêu cầu của các hợp đồng thanh toán
Nguyên nhân rủi ro thanh khoản : rui ro tác nghiệp: con người, quy trình, quy
định, hệ thống, sự kiện bên ngoài
6. Trình bày một số tiêu chí đánh giá rủi ro thanh khoản trong ngân hàng?
Tiêu chí dánh giá rủi ro thanh khoản theo chuẩn mực quốc tế : tỷ lệ dự trữ
thanh khoản, chí số đảm bảo khả năng thanh toán – LCR. Tỷ lệ quỹ bình ổn
ròng.
7. Trình bày khái niệm, nguyên nhân và hậu quả rủi ro tác nghiệp trong ngân
hàng?
Rui ro tác nghiệp là rủi ro phát sinh do yếu tố con người ( cẩu thả, gian lận) sự
yêu s kem trong hệ thống công nghệ, thông tin, sự sơ hở yếu kém trong các
quyy định nghiệp vụ, hoặc từ những yếu tố bên ngoài
Nguyên nhân gây ra rủi ro tác nghiệp
Công tác tổ chức yếu kém
Công tác đào tạo không đáp ứng yêu cầu
Chiến lược chưa hiệu quả
Các chính scash quy định chưa phù họp[ư
Cán bộ không chấp hành đúng các quy định, quy trình nghiệp vụ
Hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ yếu kém

Công tác kiểm toán chưa đạt yêu cầu
Thiế kế hệ thống cntt chưa an toàn
Do các yếu tố bên ngoài
Hạu quả của rui ro tác nghiệp
Giamr vốn kinh doanh
Mất quyền thu hồi
Bồi thường


Nghĩa vụ pháp lý
Các quy định ( thuế, phạt…) và việc tuân thủ
Tổn thất tài sản
Giảm uy tín
8. Trình bày một số biện pháp quản lý rủi ro tác nghiệp trong ngân hàng?
Các biện pháp quản lý rủi ro tác nghiệp trong ngân hàng:
VỀ CĂN BẢN CHẾ ĐỘ
Ban hành đủ không thiếu khoong thừa thánh sự chồng chéo, hoặc quá nhiều
văn abrn
Văn bản cần có qui định trình tự xử lý sự cố qui định về việ định kỳ xem xét lại
Đối với chi nhánh bán hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ
Quản lý văn bản phái đảm bảo dễ tìm kiếm, truy cập, khai thác

VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
Xây dựng kế hoạc đào tạo cho các cấp nhân viên
Tất cả cán bộ tác nghiệp phải đc đào tạo đầy đủ về quy trình nghiệp vụ
Các quy trình nghiệp vụ mới phải được phổ biến cho cán bọ trước khi triển
kahi chính thức
Tăng cường đào tạo tại chổ cho cán bộ
Đào tạo nâng cao
VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT

Tăng cường vai trò trách nghiệm của người kiểm tra nagy trong qui trình , tăng
cường vai trò kiểm soát sau
Hậu kiểm : kiểm soat đầy đủ kip thời các giao dịch ohast sịnh
Qlrr: kiêm tra định kỳ đột xuất hoạt động tác nghiệp của các bộ phận, tăng
cường kiểm tra của lãnh đạo : định kỳ đột xuất
VỀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁN BỘ
Tự nghiên cứu, học tập awnm vững quy định nghiệp vụ
Thực hiện nghiêm túc, đúng đắn chức trách nhiệm vụ được giao
Tuân thủ đúng quy định nghiệp vụ


Tự nâng cao ý thức trách nhiệm trong quy trình nghiệp vụ