Đề cương chi tiết học phần Nguyên lý quản trị rủi ro (Học viện tài chính)

Học viện Tài chính
Khoa Ngân hàng - Bảo hiểm

Bộ môn: Đầu tư tài chính

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ QUẢN TRỊ RỦI RO
(dùng cho chuyên ngành Đầu tư tài chính và ngoài chuyên ngành)
1.

Thông tin về giảng viên

STT

Họ và tên

Học
hàm,
học vị

Năm
sinh

Nơi tốt nghiệp Chuyên môn

1

Hoàng Văn Quỳnh

1956

PGS,T

S

ĐHTCKT

3

Lê Thị Hằng Ngân

1977

CN

ĐHTCKT

4

Nguyễn Lê Cường

1978

Th.s

ĐHTCKT

5

Hoàng Thị Bích Hà

1980

6

Cao Minh Tiến

1986

7

Nguyễn Thị Hoài Lê

1974

2.

Th.S,
NCS
ThS,
NCS
TS

ĐHTCKT
HVTC
ĐHTCKT

Tài chính tín
dụng
Tài chính tín
dụng
Tài chính tín
dụng

Tài chính tín
dụng
Quản trị kinh
doanh
Tài chính tín
dụng

Thông tin chung về chuyên môn.
a. Tên môn học: Nguyên lý Quản trị rủi ro
b. Mã môn học:
c. Sồ tín chỉ: 2
d. Môn học: Bắt buộc
Lựa chọn
e.

Các môn học tiên quyết: + Kinh tế vi mô
+ Kinh tế vĩ mô
+ Tài chính tiền tệ
+ Thị trường tài chính
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Nghe giảng lý thuyết

: 20

+ Làm bài tập trên lớp

:

4

Giảng
chính,
thỉnh
giảng
Giảng
chính
Giảng
chính
Giảng
chính
Giảng
chính
Giảng
chính
Giảng
chính

Điện thoại nhà
riêng, di động
0438.374.132
0904374402
0437.542.498
0988.448.988
0435.623.361
0989.072.196
0986.675.989
098.855.8580
0462.514.514
0987.526.666

+ Thảo luận và thực hành :
+ Tự học

:

6
60

Địa chỉ khoa/Bộ môn phụ trách môn học: Đức Thắng, Bắc Từ liêm, Hà
Nội.
3. Mục tiêu của môn học:
Kiến thức
+ Nắm vững những kiến thức cơ bản về thị trường tài chính, đầu tư tài chính,
kiến thức về rủi ro và quản trị rủi ro của các chủ thể trên thị trường
f.

a.

+ Trên cơ sở đó, vận dụng vào xem xét, đánh năng lực quản trị rủi ro của các
chủ thể tham gia thị trường, nhất là trong hoạt động đầu tư tài chính.
b.

Kỹ năng:
+ Có kỹ năng và hiểu biết chuyên sâu về rủi ro, đánh giá rủi ro.
+ Có kỹ năng đánh giá năng lực quản trị rủi ro của các chủ thể trên thị
trường, trong hoạt động đầu tư tài chính.

c.

Thái độ chuyên cần:
+ Tạo cho sinh viên say mê môn học, thích thú với lĩnh vực đầu tư tài chính,
quản trị rủi ro đầu tư.
+ Có sự tự tin vào kiến thức thu nhận để tự tin vào những nhận định, đánh
giá năng lực quản trị rủi ro.
4.

5.

Tóm tắt nội dung môn học
Nguyên lý quản trị rủi ro là một môn khoa học nhằm cung cấp cho các
doanh nghiệp, các nhà đầu tư và các chủ thể khác những hiểu biết căn bản về
rủi ro, hoạt động quản trị rủi ro, các kỹ năng quản trị rủi ro trong các hoạt động
trên thị trường, nhất là hoạt động của các doanh nghiệp, hoạt động đầu tư tài
chính. Trên cơ sở đó, học phần cung cấp những kiến thức chuyên sâu, những kỹ
năng cần thiết để thực hiện các hoạt động phân tích, đánh giá rủi ro; những
phương thức để thực hiện hoạt động quản trị rủi ro của doanh nghiệp, của các
nhà đầu tư và các chủ thể khác trên thị trường.
Nội dung chi tiết môn học.

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về rủi ro và quản trị rủi ro


I. Tổng quan về rủi ro
1.1 Khái niệm rủi ro
1.2
Phân loại rủi ro
1.3 Yếu tố chủ yếu phát sinh rủi ro
II. Những vấn đề chung về quản trị rủi ro
2.1 Khái niệm, mục tiêu, nguyên tắc của quản trị rủi ro

2.2 Quy trình quản trị rủi ro
2.3 Các quy tắc quản trị rủi ro
Chương 2: Các phương pháp đo lường rủi ro
I. Khái quát về sự phát triển của các phương pháp đo lường rủi ro
II. Lý thuyết xác suất
III. Thời gian đáo hạn bình quân của trái phiếu
IV. Trung bình và phương sai của Markowitz
V. Mô hình định giá tài sản vốn
5.1 Giới thiệu mô hình định giá tài sản vốn
5.2 Hệ số beta - Thước đo rủi ro hệ thống
5.3 Các bước ước lượng hệ số beta
VI. Giá trị rủi ro - VaR
6.1 Khái niệm VaR
6.2 VaR - công cụ đo lường rủi ro hiện đại
6.3 Phương pháp xác định VaR
6.4 Hướng dẫn tính VaR trên Excel
Chương 3: Quản trị rủi ro doanh nghiệp
I. Các loại rủi ro chủ yếu trong hoạt động của doanh nghiệp
1.1 Nhóm rủi ro từ môi trường kinh doanh
1.2 Nhóm rủi ro từ nội bộ doanh nghiệp
II. Quản trị rủi ro doanh nghiệp
III. Nội dung và quy trình quản trị rủi ro doanh nghiệp
3.1 Nhận diện và phân tích rủi ro
3.2 Đo lường rủi ro
3.3 Kiểm soát rủi ro
3.4 Tài trợ rủi ro
IV. Vai trò của quản trị rủi ro đối với hoạt động của doanh nghiệp
Chương 4: Các công cụ chuyển đổi rủi ro
I.
Sản phẩm ngân hàng thương mại

1.1 Nợ phải trả của NHTM
1.2 Tài sản của NHTM


Chứng khoán phái sinh
2.1 Khái niệm
2.2 Chuyển giao rủi ro thông qua chứng khoán phái sinh
III.
Chứng khoán hóa
3.1 Khái niệm
3.2 Chuyển giao rủi ro với các sản phẩm chứng khoán hóa
IV.
Bảo hiểm
Chương 5: Quản lý rủi ro của các tổ chức tài chính
I.
Khái niệm và đặc điểm của các tổ chức tài chính
1.1 Khái niệm và đặc điểm
1.2 Phân loại tổ chức tài chính
II.
Các rủi ro đặc thù trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tài
II.

chính
2.1 Rủi ro thị trường
2.2 Rủi ro tín dụng
2.2 Rủi ro thanh khoản
2.3 Rủi ro hoạt động
III.
Một số công cụ quản lý rủi ro của tổ chức tài chính
3.1 Tự đánh giá rủi ro (RCSA)

3.2 Báo cáo chỉ số rủi ro chính
3.3 Bản đồ rủi ro
3.4 Giá trị rủi ro (VaR)
3.5 Mô hình kiểm tra, kiểm soát nội bộ
IV.
Quản lý một số loại rủi ro cơ bản
4.1 Quản lý rủi ro lãi suất
4.2 Quản lý rủi ro thanh khoản
4.3 Quản lý rủi ro tín dụng
6. Tài liệu học tập
+ Tài liệu bắt buộc
1- Giáo trình Thị trường tài chính của Học viện Tài chính.
2- Bài giảng gốc Nguyên lý quản trị rủi ro của Học viện Tài chính
3- Luật chứng khoán
+ Tài liệu tham khảo
1-

Giáo trình Phân tích tài chính công ty, chủ biên: TS. Đào Lê Minh


2-

Giáo trình Phân tích và định giá tài sản tài chính, Học viện Tài chính
3- Các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, luật doanh
nghiệp, luật đầu tư, các luật thuế…

7.

Hình thức tổ chức dạy học.
Hình thức tổ chức dạy

Lên lớp
Thực
Lý
Thảo
Bài tập
hành
thuyết
luận

Nội dung

Tự

Tổng

học, tự

cộng

NC

Chương 1: Những vấn đề
cơ bản về rủi ro và quản trị
rủi ro
I. Tổng quan về rủi ro

2

2

4

5

9

3

4

1.1 Khái niệm rủi ro
1.3

Phân loại rủi ro

1.3 Yếu tố chủ yếu phát sinh
rủi ro
II. Những vấn đề chung về

2

2

quản trị rủi ro
2.1 Khái niệm, mục tiêu,
nguyên tắc của quản trị rủi
ro
2.2 Quy trình quản trị rủi ro
2.3 Các quy tắc quản trị rủi
ro

Chương 2: Các phương
pháp đo lường rủi ro
I. Khái quát về sự phát
triển của các phương pháp

1

đo lường rủi ro
II. Lý thuyết xác suất

1

1


III. Thời gian đáo hạn bình

0,5

quân của trái phiếu
IV. Trung bình và phương
sai của Markowitz
V. Mô hình định giá tài sản

2

3

5,5

0,5

2

2,5

0,5

2

2,5

3

5,5

5

6

3

5

vốn
5.1 Giới thiệu mô hình định
giá tài sản vốn
5.2 Hệ số beta - Thước đo
rủi ro hệ thống
5.3 Các bước ước lượng hệ

số beta
VI. Giá trị rủi ro - VaR

0,5

2

6.1 Khái niệm VaR
6.2 VaR - công cụ đo lường
rủi ro hiện đại
6.3 Phương pháp xác định
VaR
6.4 Hướng dẫn tính VaR
trên Excel
Chương 3: Quản trị rủi ro
doanh nghiệp
I. Các loại rủi ro chủ yếu
trong hoạt động của doanh

1

nghiệp
1.1 Nhóm rủi ro từ môi
trường kinh doanh
1.2 Nhóm rủi ro từ nội bộ
doanh nghiệp
II. Quản trị rủi ro doanh
nghiệp

1

1


III. Nội dung và quy trình
quản trị rủi ro doanh

1

4

5

nghiệp
3.1 Nhận diện và phân tích
rủi ro
3.2 Đo lường rủi ro
3.3 Kiểm soát rủi ro
3.4 Tài trợ rủi ro
IV. Vai trò của quản trị rủi
ro đối với hoạt động của

1

1

doanh nghiệp
Chương 4: Các công cụ
chuyển đổi rủi ro
I.

Sản phẩm ngân

1

4

5

1

4

5

1

4

5

hàng thương mại
1.1 Nợ phải trả của NHTM
1.2 Tài sản của NHTM
II.

Chứng khoán

phái sinh
2.1 Khái niệm
2.2 Chuyển giao rủi ro thông

qua chứng khoán phái sinh
III.
Chứng khoán
hóa
3.1 Khái niệm
3.2 Chuyển giao rủi ro với
các sản phẩm chứng khoán
hóa
IV.

Bảo hiểm

1

1


Chương 5: Quản lý rủi ro
của các tổ chức tài chính
I.
Khái niệm và
đặc điểm của các tổ

1

4

5

5

7

5

8

2

3

chức tài chính
1.1 Khái niệm và đặc điểm
1.2 Phân loại tổ chức tài
chính
II.

Các rủi ro đặc

thù trong hoạt động
kinh doanh của tổ

1

1

chức tài chính
2.1 Rủi ro thị trường
2.2 Rủi ro tín dụng
2.2 Rủi ro thanh khoản

2.3 Rủi ro hoạt động
III.

Một số công cụ

quản lý rủi ro của tổ

1

2

chức tài chính
3.1 Tự đánh giá rủi ro
(RCSA)
3.2 Báo cáo chỉ số rủi ro
chính
3.3 Bản đồ rủi ro
3.4 Giá trị rủi ro (VaR)
3.5 Mô hình kiểm tra, kiểm
soát nội bộ
IV.

Quản lý một số

loại rủi ro cơ bản

1


4.1 Quản lý rủi ro lãi suất

4.2 Quản lý rủi ro thanh
khoản
4.3 Quản lý rủi ro tín dụng
Tổng cộng

20

4

6

-

60

90

8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên
+ Phải chuẩn bị bài trước khi lên lớp, làm bài tập đầy đủ
+ Tham dự từ trên 80% các buổi lên lớp
+ Tích cực tham gia các hoạt động trên lớp như: tham gia phát biểu trong thảo
luận, chữa bài tập.
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - Đánh giá kết quả học tập môn học
9.1 Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Thông qua kiểm tra việc làm bài tập; chuẩn
bị câu hỏi thảo luận; đánh giá việc tự học của sinh viên.
9.2 Kiểm tra, đánh giá định kỳ
+ Tham gia học tập trên lớp

: 5%

+ Tham gia thảo luận

: 5%

+ Thực hành, bài tập

: 5%

+ Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ : 10%
+ Kiểm tra - Đánh giá cuối kỳ : 70%
9.3 Tiêu chí đánh giá các loại bài tập
9.4 Lịch thi, kiểm tra ( kể cả thi lại)
Trưởng bộ môn


PGS, TS. Hoàng Văn Quỳnh