Đề thi mẫu Quản trị rủi ro _ có đáp án

Đề thi mẫu

ĐỀ THI MẪU
MÔN: QUẢN TRỊ RỦI RO (3TC)
Đề số 01
(Thời gian làm bài: 60 phút)
Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)
Câu 1. Ngân hàng thương mại hiện được quan niệm là:
A. Công ty cổ phần thực sự lớn.
B. Công ty đa quốc gia thuộc sở hữu Nhà nước.
C. Một tổng công ty đặc biệt được chuyên môn hóa vào hoạt động kinh doanh tín dụng.
D. Một loại hình trung gian tài chính.
Câu 2. Sự khác nhau căn bản giữa một ngân hàng thương mại và một công ty bảo hiểm là gì?
A. Ngân hàng thương mại không được thu phí của khách hàng.
B. Ngân hàng thương mại được phép nhận tiền gửi và cho vay bằng tiền, từ đó có thể tạo
tiền gửi và tăng khả năng cho vay của cả hệ thống.
C. Ngân hàng thương mại không được phép dùng tiền gửi của ngân hàng để cho vay
trung, dài hạn trừ trường hợp đầu tư trực tiếp vào doanh nghiệp.
D. Ngân hàng thương mại không được phép kinh doanh trên thị trường chứng khoán.
Câu 3. Lợi suất của cổ phiếu ACB có phương sai cao hơn lợi suất của cổ phiếu STB. Thông
tin này cho biết điều gì?
A. Cổ phiếu ACB rủi ro hơn cổ phiếu STB.
B. Cổ phiếu ACB ít rủi ro hơn cổ phiếu STB.
C. Chưa thể kết luận cổ phiếu nào rủi ro hơn.
D. Cổ phiếu STB đáng được đầu tư hơn.
Câu 4. Một ngân hàng tính được giá trị rủi ro (VaR) của danh mục đầu tư của mình là 10
triệu đồng (xét về độ lớn) với chu kỳ 1 ngày và độ tin cậy 99%. Hãy cho biết giải
thích nào dưới đây về VaR là đúng?
A. Với xác suất 99%, danh mục đầu tư của công ty đó sẽ lỗ 10 triệu đồng ở ngày tiếp theo.
B. Với xác suất 99%, danh mục đầu tư của công ty đó có thể lỗ tối đa là 10 triệu đồng ở
ngày tiếp theo.

C. Với xác suất 99%, danh mục đầu tư của ngân hàng đó có thể lỗ tối đa là 10 triệu đồng
trong tháng tiếp theo.
D. Trong ngày tiếp theo, danh mục đầu tư của ngân hàng đó có thể lỗ tối đa là 10 triệu
đồng với xác suất 100%.
Câu 5. Ngân hàng A định đầu tư vào 1 danh mục có lợi suất kỳ vọng là 0,06 và phương sai
của lợi suất tài sản đó là 0,0025. Giả thiết lợi suất của tài sản là biến ngẫu nhiên phân
phối chuẩn. Hãy tính VaR(10 ngày, 97,5%). Cho N–1(0,025) = –1,96.
A. –0,2499
B. –0,4299

TXNHTM08_De thi thu_v1.0

1


Đề thi mẫu

C. 0,2499
D. –0,0124
Câu 6. Theo quy định của Basel II, khách hàng có số ngày trả nợ quá hạn trên bao nhiêu
ngày thì khách hàng đó được coi là khách hàng xấu (Bad)?
A. 30 ngày.
B. 60 ngày.
C. 90 ngày.
D. 120 ngày.
Câu 7. Giả sử rằng ước lượng được mô hình xác suất tuyến tính sau:
PD = 0,3X1 + 0,2X2 – 0,5X3
Trong đó: X1 = 0,75 là tỉ số nợ trên vốn chủ sở hữu của khách hàng vay;
X2 = 0,25 là độ biến động thu nhập của khách hàng vay;
X3 = 0,1 là chỉ số lợi nhuận của khách hàng vay.

Xác suất vỡ nợ (PD) của khách hàng trên bằng bao nhiêu?
A. 0,225
B. 0,2
C. 0,234
D. 0,32
Câu 8. Một doanh nghiệp cổ phần tham gia vay vốn tại ngân hàng có các chỉ số tài chính
như sau: X1 (Vốn lưu động trên Tổng tài sản) = 0,2; X2 (Lợi nhuận giữ lại trên Tổng
tài sản) = 0; X3 (Lợi nhuận trước lãi vay và thuế trên Tổng tài sản) = –0,2; X4 (Vốn
chủ sở hữu trên Tổng nợ) = 0,1; X5 (Doanh số trên Tổng tài sản) = 2,0. Dựa trên mô
hình chỉ số Z, hãy xác định trạng thái của doanh nghiệp này.
A. Doanh nghiệp nằm trong vùng phá sản.
B. Doanh nghiệp nằm trong vùng cảnh báo, có thể có nguy cơ phá sản.
C. Doanh nghiệp nằm trong vùng an toàn, chưa có nguy cơ phá sản.
D. Doanh nghiệp nằm trong vùng nguy hiểm, nguy cơ phá sản cao.
Câu 9. Một ngân hàng vừa xảy ra tổn thất 5 tỷ đồng do trưởng phòng giao dịch của họ dùng
số tiền đó cho vay tín dụng đen và không đòi lại được. Tổn thất này được xếp vào
loại rủi ro nào trong các rủi ro sau của ngân hàng?
A. Rủi ro hoạt động.
B. Rủi ro tín dụng.
C. Rủi ro ngoại bảng.
D. Rủi ro thanh khoản.
Câu 10. Khách hàng của Ngân hàng A chuyển 4 triệu VNĐ để thanh toán hóa đơn dịch vụ,
nhưng do sơ suất giao dịch viên của ngân hàng lại hạch toán thành 4 triệu AUD
(tương đương 48,5 tỷ VNĐ tại thời điểm xảy ra sự cố). Theo thống kê dữ liệu tổn
thất trong lịch sử, ngân hàng tính được tần suất xảy ra sự cố hạch toán nhầm tại
ngân hàng là 0,06. Hãy xác định mức độ tuyệt đối của rủi ro hạch toán nhầm ở Ngân
hàng A?
A. 2,91 tỷ VNĐ.
B. 1,91 tỷ VNĐ.

TXNHTM08_De thi mau_v1.0

2


Đề thi mẫu

C. 3,91 tỷ VNĐ.
D. 4,91 tỷ VNĐ.
Phần II. Bài tập (5 điểm)
Bài 1.

Cho bảng véc tơ trung bình và ma trận hiệp phương sai của 2 chuỗi lợi suất (chu kỳ
1 ngày) RBVH và RDPM:
Ma trận hiệp phương sai

Trung bình

RBVH

RDPM

0,001162

RBVH

0,000908

0,000276

–0,000769

RDPM

0,000276

0,000498

Xét danh mục (P) của 2 chuỗi lợi suất trên với trọng số (0,3; 0,7). Giả thiết (RBVH, RDPM)
có phân phối chuẩn.
a. Tính trung bình và phương sai của danh mục P.
b. Tính VaR(1 ngày, 99%) của danh mục P. Nêu ý nghĩa của giá trị tính được.
Cho biết N–1(0,01) = –2,33
Bài 2.

Một doanh nghiệp sản xuất đang làm hồ sơ vay vốn tại ngân hàng A. Cho phân phối
thiệt hại dự kiến của khách hàng như sau:

a.
b.
c.
d.
e.

TXNHTM08_De thi mau_v1.0

Tổn thất

Xác suất

0
500
1000
10000
50000
100000

0,9
0,06
0,03
0,008
0,001
0,001

Tính xác suất để một tổn thất dương xảy ra với khách hàng?
Tính xác suất để tổn thất hơn 1000 xảy ra?
Tính tổn thất trung bình?
Nếu tổn thất xảy ra, tính xác suất để nó lớn hơn 10000?
Nếu tổn thất xảy ra, tính xác suất để nó nhỏ hơn 50000?

3


Đề thi mẫu

Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Đề thi không được sử dụng tài liệu. Nộp lại đề thi

TXNHTM08_De thi mau_v1.0

4

Đề thi mẫu

Đề số 02
(Thời gian làm bài: 60 phút)
Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)
Câu 1. Công ty cho thuê tài chính là loại hình hoạt động thuộc tổ chức nào sau đây?
A. Ngân hàng.
B. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng.
C. Quỹ tín dụng nhân dân.
D. Tổ chức tài chính vi mô.
Câu 2. Thông tin mà trụ cột 3 của Basel II yêu cầu các ngân hàng công bố gồm những loại
thông tin gì?
A. Thông tin định tính và thông tin định lượng.
B. Thông tin khách hàng vay vốn.
C. Thông tin cơ cấu tổ chức của khách hàng doanh nghiệp.
D. Thông tin lịch sử tín dụng của khách hàng.
Câu 3. Theo Basel II, những phương pháp nào được sử dụng để đo lường rủi ro thị trường?
A. Phương pháp tiêu chuẩn, phương pháp dựa trên đánh giá nội bộ cơ bản và phương
pháp dựa trên đánh giá nội bộ cao cấp.
B. Phương pháp tiêu chuẩn, phương pháp mô hình nội bộ và phương pháp phân bổ tổn thất.
C. Phương pháp chỉ số cơ bản, phương pháp tiêu chuẩn và phương pháp đo lường cao cấp.
D. Phương pháp tiêu chuẩn, phương pháp chỉ số cơ bản và phương pháp phân bổ tổn thất.
Câu 4. Cho lợi suất (chu kỳ 1 ngày) kỳ vọng của một tài sản là 0,0034 và độ lệch chuẩn của
lợi suất tài sản đó là 0,012. Giả thiết lợi suất của tài sản là biến ngẫu nhiên phân phối
chuẩn. Hãy tính VaR(25 ngày, 95%). Cho N(–1)(0,05) = –1,645.
A. 0,0137
B. –0,0137
C. 0,0245

D. –0,0267
Câu 5. Hạn chế lớn nhất của phương pháp VaR là gì?
A. Không ước tính được tổn thất dự kiến.
B. Không tính được dự phòng rủi ro thị trường.
C. Không phù hợp với quy tắc đa dạng hóa rủi ro.
D. Không đưa ra cơ sở chính xác để ra quyết định đầu tư.
Câu 6. Rủi ro nào là rủi ro lớn nhất đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay?
A. Rủi ro thị trường.
B. Rủi ro tín dụng.
C. Rủi ro thanh khoản.
D. Rủi ro hoạt động.
Câu 7. Giả sử có hai yếu tố sau tác động đến hành vi không trả được nợ trong quá khứ của
các khách hàng vay là tỉ số nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E) và tỉ số doanh thu trên tổng

TXNHTM08_De thi mau_v1.0

5


Đề thi mẫu

tài sản (S/A). Dựa trên số liệu vỡ nợ trong quá khứ, người ta ước lượng được mô
hình hồi quy tuyến tính như sau:
PDi = 0,5 (D/Ei) + 0,1 (S/Ai)
Giả thiết rằng 1 khách hàng tiềm năng có D/E = 0,3 và S/A = 2,0 thì xác suất vỡ nợ
của khách hàng đó bằng bao nhiêu?
A. 0,45
B. 0,35
C. 0,55
D. 0,65

Câu 8. Một khách hàng có xác suất vỡ nợ được ước tính là 0,23, tỷ trọng tổn thất dự tính là
0,15 và dư nợ của khách hàng tại thời điểm vỡ nợ được ước tính là khoảng 150 triệu
đồng. Tổn thất dự kiến (EL) của ngân hàng với khoản vay của khách hàng đó là:
A. 5 triệu đồng.
B. 5,175 triệu đồng.
C. 6,125 triệu đồng.
D. 6,175 triệu đồng.
Câu 9. Theo quy định của Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng, thì rủi ro hoạt động được
hiểu như thế nào?
A. Là rủi ro gây ra tổn thất do các nguyên nhân như con người, sự không đầy đủ hoặc
vận hành không tốt các quy trình, hệ thống; các sự kiện khách quan bên ngoài.
B. Là rủi ro gây ra tổn thất do khách hàng vay vốn không thực hiện đúng cam kết trả nợ
trong hợp đồng tín dụng với ngân hàng.
C. Là rủi ro gây ra tổn thất do ngân hàng không kiểm soát được diễn biến giá cả trên thị
trường vàng, thị trường chứng khoán.
D. Là rủi ro gây ra tổn thất do ngân hàng mất khả năng thanh khoản trong thời gian ngắn.
Câu 10. Tại một cây ATM của Ngân hàng A xảy ra nhiều lần lệch quỹ trong tháng 5/2015,
tổng số tiền bị mất lên tới 514 triệu đồng. Dựa trên phương pháp thống kê và số liệu
lịch sử, Ngân hàng A có thể tính được xác suất xảy ra vấn đề lệch quỹ này là 0,14.
Mức độ tuyệt đối của rủi ro lệch quỹ ở Ngân hàng A là bao nhiêu?
A. 70 triệu đồng.
B. 71,96 triệu đồng.
C. 72 triệu đồng.
D. 73 triệu đồng.
Phần II. Bài tập (5 điểm)
Bài 1.

Cho bảng véc tơ trung bình và phương sai của 2 chuỗi lợi suất cổ phiếu (chu kỳ 1
ngày) RPET và RPCE:

TXNHTM08_De thi mau_v1.0

Lợi suất Cổ phiếu

Trung bình

Độ lệch chuẩn

RPET

0,000023

0,034

RPCE

0,000045

0,057

6


Đề thi mẫu

Trong đó: PET là mã cổ phiếu của Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí,
PCE là mã cổ phiếu của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.
Giả thiết chuỗi lợi suất của 2 mã cổ phiếu trên có phân phối chuẩn và 2 cổ phiếu này độc
lập với nhau.
a. Hãy tính VaR(1 ngày, 95%) của RPCE. Biết N–1(0,05) = –1,645

b. Xét danh mục (P) của 2 chuỗi lợi suất trên với trọng số (0,3; 0,7). Tính VaR(1 ngày,
99%) của danh mục P và cho biết ý nghĩa của giá trị tìm được.
Biết N–1(0,01) = –2,33
Bài 2.

Giả sử rằng ước lượng được mô hình xác suất tuyến tính sau:
PD = 0,3X1 + 0,2X2 – 0,5X3
Trong đó: X1 = 0,75 là tỉ số nợ trên vốn chủ sở hữu của khách hàng vay;
X2 = 0,25 là độ biến động thu nhập của khách hàng vay;
X3 = 0,1 là chỉ số lợi nhuận của khách hàng vay.
a. Tính xác suất vỡ nợ (PD) của khách hàng trên.
b. Tính xác suất vỡ nợ nếu tỉ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 2,5? Từ đó nhận xét về tác động
của tỉ số nợ trên vốn chủ sở hữu của khách hàng đến xác suất vỡ nợ của khách hàng đó.
Dự đoán quyết định của ngân hàng khi đánh giá chỉ tiêu này của khách hàng.

Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

TXNHTM08_De thi mau_v1.0

7


Đề thi mẫu

Đề số 03
(Thời gian làm bài: 60 phút)
Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)
Câu 1. Đối tượng cung cấp dịch vụ của tổ chức tài chính vi mô chủ yếu là:
A. Các doanh nghiệp Nhà nước.
B. Các công ty cổ phần.

C. Hộ gia đình có thu nhập cao.
D. Các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ.
Câu 2. Thay đổi cơ bản của Basel II so với Basel I là gì?
A. Tách rủi ro hoạt động khỏi rủi ro tín dụng.
B. Thay đổi về quy định trong quản trị rủi ro thị trường.
C. Thay đổi về phương pháp đo lường rủi ro thị trường.
D. Thay đổi về phương pháp kiểm soát rủi ro trong ngân hàng.
Câu 3. Sử dụng phương sai lợi suất làm độ đo rủi ro, dựa trên 100 giá trị lợi suất của cổ
phiếu CTG và 100 giá trị lợi suất của cổ phiếu VCB tính được phương sai mẫu tương
ứng là 0,00050 và 0,00046. Với mức ý nghĩa 5%, có thể cho rằng:
A. Khi đầu tư vào cổ phiếu CTG thì rủi ro hơn khi đầu tư vào cổ phiếu VCB.
B. Khi đầu tư vào cổ phiếu CTG thì rủi ro ít hơn khi đầu tư vào cổ phiếu VCB.
C. Đầu tư vào 2 cổ phiếu này, mức độ rủi ro là như nhau.
D. Không nên đầu tư vào cổ phiếu nào.
Câu 4. Cho lợi suất (chu kỳ 1 ngày) kỳ vọng của một danh mục P là 0,0005 và độ lệch chuẩn
của lợi suất danh mục đó là 0,0015. Giả thiết lợi suất của danh mục là biến ngẫu
nhiên phân phối chuẩn. Hãy cho biết VaR(1 ngày, 99%) bằng bao nhiêu? Cho N–
1(0,01) = – 2,33
A. –0,03445
B. –0,05689
C. 0,03445
D. –0,01225
Câu 5. Thực hiện hậu kiểm mô hình VaR(1 ngày, 99%) của một danh mục cho 250 ngày của
3 phương pháp ước lượng: phương pháp tham số, phương pháp lịch sử, phương pháp
mô phỏng Monte Carlo. Ta xác định được số ngày thua lỗ thực tế vượt quá giá trị rủi
ro cho mỗi phương pháp tương ứng là: 8, 4, 4. Trong 3 phương pháp ước lượng VaR
(1 ngày, 99%) của danh mục trên thì phương pháp nào phù hợp?
A. Phương pháp lịch sử.
B. Phương pháp lịch sử hoặc phương pháp tham số.
C. Phương pháp tham số hoặc phương pháp mô phỏng Monte Carlo.

D. Phương pháp lịch sử hoặc phương pháp mô phỏng Monte Carlo.
Câu 6. Mô hình kinh tế lượng nào được sử dụng để xây dựng thẻ điểm tín dụng?
A. Mô hình hồi quy tuyến tính.
B. Mô hình Logistic.
C. Mô hình hồi quy vector.
D. Mô hình hồi quy 2 giai đoạn.

TXNHTM08_De thi mau_v1.0

8


Đề thi mẫu

Câu 7. Một doanh nghiệp sản xuất chưa cổ phần hóa tham gia vay vốn tại ngân hàng có các
chỉ số tài chính như sau: X1 (Vốn lưu động trên Tổng tài sản) = 0,4; X2 (Lợi nhuận giữ
lại trên Tổng tài sản) = 0,1; X3 (Lợi nhuận trước lãi vay và thuế trên Tổng tài sản) =
0,4; X4 (Vốn chủ sở hữu trên Tổng nợ) = 0,15; X5 (Doanh số trên Tổng tài sản) = 2,4.
Dựa trên mô hình chỉ số Z, hãy xác định trạng thái của doanh nghiệp này.
A. Doanh nghiệp nằm trong vùng phá sản.
B. Doanh nghiệp nằm trong vùng cảnh báo, có thể có nguy cơ phá sản.
C. Doanh nghiệp nằm trong vùng an toàn, chưa có nguy cơ phá sản.
D. Doanh nghiệp nằm trong vùng nguy hiểm, nguy cơ phá sản cao.
Câu 8. Ngân hàng A nắm giữ 1 danh mục gồm 10 trái phiếu xếp hạng AA với tổng giá trị
là 200 triệu đồng. Xác suất vỡ nợ trong 1 năm của mỗi nhà phát hành trái phiếu là
5% và tỷ lệ thu hồi tiền mặt của mỗi nhà phát hành bằng 40%. Tổn thất dự kiến
(EL) của ngân hàng bằng bao nhiêu khi nắm giữ danh mục đó?
A. 4 triệu đồng.
B. 5 triệu đồng.
C. 6 triệu đồng.

D. 7 triệu đồng.
Câu 9. Sự cố mất điện làm mọi giao dịch tại ngân hàng phải tạm dừng, gây ra cho ngân hàng
một khoản tổn thất đáng kể. Sự cố này được xếp vào loại rủi ro nào của ngân hàng?
A. Rủi ro thị trường.
B. Rủi ro tín dụng.
C. Rủi ro hoạt động.
D. Rủi ro thanh khoản.
Câu 10. Ngân hàng A vừa bị Ngân hàng Nhà nước phạt 500 triệu VNĐ, và phải hủy giao dịch
với khách hàng vì bị phát hiện vi phạm quy trình nghiệp vụ bảo lãnh theo quy định
hiện hành của Ngân hàng Nhà nước, do đó ngân hàng phải hoàn trả phí hoa hồng
cho khách hàng là 45 triệu VNĐ. Theo thống kê trong dữ liệu tổn thất lịch sử, tần
suất xảy ra sự kiện này tại Ngân hàng A là rất thấp, chiếm khoảng 1,2%. Hãy xác
định mức độ tuyệt đối của rủi ro này tại Ngân hàng A?
A. 5,54 triệu VNĐ.
B. 6,54 triệu VNĐ.
C. 7,54 triệu VNĐ.
D. 8,54 triệu VNĐ.
Phần II. Bài tập (5 điểm)
Bài 1.

Cho bảng véc tơ trung bình và ma trận hiệp phương sai của 2 chuỗi lợi suất cổ phiếu
(chu kỳ 1 ngày) RKDC và RVNM:
Ma trận hiệp phương sai

Trung bình

TXNHTM08_De thi mau_v1.0

RKDC

RVNM

0,001162

RKDC

0,000908

0,000276

–0,000769

RVNM

0,000276

0,000498
9


Đề thi mẫu

Xét danh mục (P) của 2 chuỗi lợi suất trên với trọng số (0,4; 0,6). Giả thiết các chuỗi lợi
suất trên đều có phân phối chuẩn.
a. Tính trung bình và phương sai của danh mục P.
b. Tính VaR(1 ngày, 99%) của danh mục P. Nêu ý nghĩa của giá trị tính được.
Biết N–1(0,01) = –2,33
Bài 2.

Với số liệu về tình hình tài chính của các doanh nghiệp, xem xét bảng kết quả phân

tích dữ liệu sau với mức ý nghĩa 10%. Trong đó: D/E là tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu
(%) và ROE là hệ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu; Y là biến nhị phân nhận
giá trị bằng 1 khi doanh nghiệp có dấu hiệu xảy ra rủi ro vỡ nợ và bằng 0 khi doanh
nghiệp không có dấu hiệu xảy ra rủi ro vỡ nợ. Tiến hành hồi quy bằng mô hình Logit
dựa trên số liệu của 500 doanh nghiệp, ta nhận được kết quả ước lượng các hệ số
như sau:
Biến phụ thuộc: Y
Các biến độc lập

Coefficient

C

–2,12873

D/E

0,01376

ROE

–0,04106

a. Viết phương trình ước tính PD của Khách hàng doanh nghiệp.
b. Hãy ước tính PD của doanh nghiệp có D/E = 40% và ROE = 25%.

Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

TXNHTM08_De thi mau_v1.0

10


Đề thi mẫu

Đề số 04
(Thời gian làm bài: 60 phút)
Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)
Câu 1. Ủy ban Basel chia rủi ro mà ngân hàng thương mại có thể gặp phải thành những
loại nào?
A. Rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động.
B. Rủi ro thanh khoản, rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất.
C. Rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động và rủi ro tỷ giá.
D. Rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản và rủi ro thị trường.
Câu 2. Xây dựng “văn hóa rủi ro” trong tổ chức là một hoạt động nằm trong bước nào của
quy trình quản trị rủi ro?
A. Nhận diện rủi ro.
B. Kiểm soát rủi ro.
C. Đo lường rủi ro.
D. Xử lý rủi ro.
Câu 3. Trong trường hợp thị trường biến động lớn thì phương pháp VaR nào sau đây là
KHÔNG phù hợp?
A. Phương pháp lịch sử.
B. Phương pháp tham số.
C. Phương pháp mô phỏng Monte Carlo.
D. Phương pháp lịch sử và phương pháp tham số.
Câu 4. Cho lợi suất (chu kỳ 1 ngày) kỳ vọng của một danh mục P là 0,0005 và độ lệch chuẩn
của lợi suất danh mục đó là 0,0015. Giả thiết lợi suất của danh mục là biến ngẫu
nhiên phân phối chuẩn.
Hãy cho biết VaR(100 ngày, 99%) của danh mục P bằng bao nhiêu. Cho N–1(0,01) = – 2,33.

A. –0,2995
B. 0,2995
C. –0,3455
D. 0,3455
Câu 5. Theo Basel II, phương pháp phân tích tiêu chuẩn được sử dụng để đo lường các loại
rủi ro nào của rủi ro thị trường?
A. Rủi ro lãi suất, rủi ro vốn chủ sở hữu, rủi ro tỷ giá và rủi ro hàng hóa.
B. Rủi ro tỷ giá, rủi ro thanh khoản, rủi ro hàng hóa, rủi ro đạo đức.
C. Rủi ro lãi suất, rủi ro giá chứng khoán, rủi ro cụ thể, rủi ro chung.
D. Rủi ro vốn chủ sở hữu, rủi ro ngoại bảng, rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất.
Câu 6. Theo quyết định 493 của Ngân hàng Nhà nước, rủi ro tín dụng là gì?
A. Là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng do khách
hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện các nghĩa vụ của mình theo
cam kết.
B. Là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng do nhân
viên ngân hàng biển thủ tiền ngân quỹ.
C. Là rủi ro xảy ra khi ngân hàng mất khả năng thanh toán.
D. Là khả năng xảy ra tổn thất khi có sự cố xảy ra làm các giao dịch ngân hàng bị tạm dừng.

TXNHTM08_De thi mau_v1.0

11


Đề thi mẫu

Câu 7. Một khách hàng có xác suất vỡ nợ được ước tính là 0,23, tỷ trọng tổn thất dự tính là
0,15 và dư nợ của khách hàng tại thời điểm vỡ nợ được ước tính là khoảng 150 triệu
đồng. Hãy xác định tổn thất dự kiến (EL) của ngân hàng với khoản vay của khách
hàng đó.

A. 5 triệu đồng.
B. 5,175 triệu đồng.
C. 6,125 triệu đồng.
D. 6,175 triệu đồng.
Câu 8. Ngân hàng A cho khách hàng vay một khoản với giá trị là 100 triệu đồng, ngân hàng
ước tính xác suất vợ nợ của khách hàng là 0,35, tỷ lệ thu hồi vốn của khách hàng tại
thời điểm vỡ nợ được ước tính dựa trên giá trị tài sản đảm bảo và bằng 0,4. Hãy xác
định tổn thất dự kiến của ngân hàng với khoản vay này?
A. 20 triệu đồng.
B. 21 triệu đồng.
C. 22 triệu đồng.
D. 23 triệu đồng.
Câu 9. Ngân hàng A vừa bị Ngân hàng Nhà nước phạt 500 triệu đồng, và phải hủy giao dịch
với khách hàng vì bị phát hiện vi phạm quy trình nghiệp vụ bảo lãnh theo quy định
hiện hành của Ngân hàng Nhà nước. Tổn thất trên của ngân hàng được xếp vào rủi
ro nào?
A. Rủi ro ngoại bảng.
B. Rủi ro thanh khoản.
C. Rủi ro tín dụng.
D. Rủi ro hoạt động.
Câu 10. Tại một cây ATM của Ngân hàng A xảy ra nhiều lần lệch quỹ trong tháng 5/2015,
tổng số tiền bị mất lên tới 514 triệu đồng. Theo kết quả phần mềm quản trị rủi ro
hoạt động, mức độ tuyệt đối của rủi ro lệch quỹ ở Ngân hàng A là 71,96 triệu đồng.
Hãy xác định tần suất xảy ra sự kiện lệch quỹ tại Ngân hàng A.
A. 0,12
B. 0,13
C. 0,14
D. 0,15
Phần II. Bài tập (5 điểm)
Bài 1.

Cho bảng véc tơ trung bình và ma trận hiệp phương sai của 2 chuỗi lợi suất (chu
kỳ 1 ngày) của đồng bảng Anh RGBP và đồng Yên Nhật RJPY:
Ma trận hiệp phương sai

Trung bình

RGBP

RJPY

0,000065

RGBP

0,000021

0,000001

–0,000155

RJPY

0,000001

0,000030

Xét danh mục (P) của 2 chuỗi lợi suất trên với trọng số (0,4; 0,6). Giả thiết (RGBP, RJPY)
có phân phối chuẩn.

TXNHTM08_De thi mau_v1.0

12


Đề thi mẫu

a. Áp dụng quy tắc căn bậc 2 để tính VaR(10 ngày, 99%) của RJPY. Biết N–1(0,01) = –2,33.
b. Xét danh mục (P) của 2 chuỗi lợi suất trên với trọng số (0,4; 0,6). Tính trung bình và
phương sai của danh mục P.
Bài 2.

Với số liệu về tình hình tài chính của các doanh nghiệp, xem xét bảng kết quả phân
tích dữ liệu sau với mức ý nghĩa 7%. Trong đó: X2 là tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu
(%) và X3 là tỷ lệ tài sản lưu động trên tổng tài sản (%); X4 là doanh thu trên tổng
tài sản (%). Y là biến nhị phân nhận giá trị bằng 1 khi doanh nghiệp có khả năng
vỡ nợ và bằng 0 khi doanh nghiệp không có khả năng vỡ nợ. Tiến hành hồi quy bằng
mô hình Logit dựa trên số liệu của 500 doanh nghiệp, ta nhận được kết quả ước
lượng các hệ số như sau:
Biến phụ thuộc: Y
Các biến độc lập

Coefficient

C

–5,12873

X2

0,21378

X3

0,01106

a. Viết phương trình ước tính PD (xác suất vỡ nợ) của Khách hàng doanh nghiệp
b. Hãy ước tính PD của doanh nghiệp có X2 = 20% và X3 = 15%.

Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

TXNHTM08_De thi mau_v1.0

13


Đề thi mẫu

ĐÁP ÁN ĐỀ THI MẪU
MÔN: QUẢN TRỊ RỦI RO (3TC)
Đề số 01
(Thời gian làm bài: 60 phút)
Phần I. (5 điểm)
Câu 1.
Câu 2.
Câu 3.
Câu 4.
Câu 5.
Câu 6.
Câu 7.

Câu 8.
Câu 9.
Câu 10.

D
B
A
B
A
C
A
C
A
A

Phần II. (5 điểm)
Bài 1:
a. Trung bình của danh mục P:
E(P) = 0,3*E(RBVH) + 0,7*E(RDPM)
= 0,3*0,00162 + 0,7*(–0,000769) = 0,0000523
Phương sai của danh mục P:
V(P) = 0,32*V(RBVH) + 0,72*V(RDPM) + 2*cov(RBVH,RDPM)
= 0,09*0,000908 + 0,49*0,000498 + 2*0,000276
= 0,00087774
b. VaR(1 ngày, 99%) =  + N–1().  0,0000523  2,33* 0,00087774  0,06898
Bài 2:
Gọi tổn thất của doanh nghiệp vay vốn ngân hàng là X
a. P(X > 0) = P(X=500) + P(X=1000) + P(X=10000) + P(X=50000) + P(X=100000)
= 1 – P(X=0) = 1 – 0,9 = 0,1
b. P(X > 1000) = P(X=10000) + P(X=50000) + P(X=100000) = 0,008 + 0,001 + 0,001 = 0,01

c. Tổn thất trung bình:
E(X) = 0*0,9 + 500*0,06 + 1000*0,03 + 10000*0,008 + 50000*0,001 + 100000*0,001 = 290
d. P(X > 10000) = P(X=50000) + P(X=100000) = 0,001 + 0,001 = 0,002
e. P(0 < X < 50000) = P(X=500) + P(X=1000) + P(X=10000) = 0,06 + 0,03 + 0,008 = 0,098

TXNHTM08_De thi mau_v1.0

14


Đề thi mẫu

Đề số 02
(Thời gian làm bài: 90 phút)
Phần I. (5 điểm)
Câu 1.
Câu 2.
Câu 3.
Câu 4.
Câu 5.
Câu 6.
Câu 7.
Câu 8.
Câu 9.
Câu 10.

B
A
B
B

C
B
B
B
A
B

Phần II. (5 điểm)
Bài 1:
a. VaR(RPCE, 1 ngày, 99%) =  + N–1(). = 0,000045 – 1,645*0,057 = –0,09372
b. Trước tiên ta phải tính trung bình và độ lệch chuẩn của danh mục P như sau:
-

Trung bình của danh mục: 𝜇(RP) = 0,3*0,000023+0,7*0,000045 = 0,0000384
Phương sai của danh mục: V(Rp) = 0,32*0,0342 + 0,72*0,0572 = 0,0016961

-

Độ lệch chuẩn của danh mục: 𝛿(RP) = V  RP   0,0016961  0,0412

Từ đó ta tính được VaR(1 ngày, 99%) của danh mục P bằng công thức sau:
VaR(1 ngày, 99%) = 0,0000384 – 2,33*0,0412 = –0,09596
Bài 2:
a. Xác suất vỡ nợ của khách hàng: PD = 0,3*0,75 + 0,2*0,25 – 0,5*0,1 = 0,225
b. Nếu tỉ số nợ trên vốn chủ sở hữu bằng 2,5 thì xác suất vỡ nợ của khách hàng sẽ được xác định
bằng:
PD = 0,3*2,5 + 0,2*0,25 – 0,5*0,1 = 0,75
Ta thấy rằng khi tỉ số nợ trên vốn chủ sở hữu tăng lên thì làm cho xác suất vỡ nợ cũng tăng theo.
Do đó, khi cho vay các ngân hàng luôn ưu tiên những khách hàng có tỉ số nợ trên vốn chủ sở
hữu thấp để đảm bảo tối thiểu hóa rủi ro cho ngân hàng.

TXNHTM08_De thi mau_v1.0

15


Đề thi mẫu

Đề số 03
(Thời gian làm bài: 60 phút)
Phần I. (5 điểm)
Câu 1.
Câu 2.
Câu 3.
Câu 4.
Câu 5.
Câu 6.
Câu 7.
Câu 8.
Câu 9.
Câu 10.

D
A
B
A
C
B
C
C

C
B

Phần II. (5 điểm)
Bài 1:
a. Trung bình của danh mục P:
E(P) = 0,4*E(RKDC) + 0,6*E(RVNM) = 0,4*0,00162 + 0,7*(–0,000769) = 0,0001097
Phương sai của danh mục P:
V(P) = 0,42*V(RKDC) + 0,62*V(RVNM) + 2*cov(RKDC,RVNM)
= 0,16*0,000908 + 0,36*0,000498 + 2*0,000276
= 0,00087656
b. VaR(1 ngày, 99%) =  + N–1().  0,0001097  2,33* 0,00087656  0,068876
Bài 2:
a. Phương trình ước tính PD của khách hàng doanh nghiệp như sau:
PD 

e

D
2,12873 0,01376*  0,04106*ROE
E
D
2,12873 0,01376*  0,04106*ROE

E
1 e
b. Doanh nghiệp có D/E = 40% và ROE = 25% sẽ có xác suất vỡ nợ tương ứng là:

PD 

TXNHTM08_De thi mau_v1.0

e2,128730,01376*40 0,04106*25
 0, 0688
1  e2,128730,01376*40 0,04106*25

16


Đề thi mẫu

Đề số 04
(Thời gian làm bài: 60 phút)
Phần 1. (5 điểm)
Câu 1. A
Câu 2. B
Câu 3. A
Câu 4. A
Câu 5. A
Câu 6. A
Câu 7. B
Câu 8. B
Câu 9. D
Câu 10.C
Phần 2. (5 điểm)
Bài 1:
a. Áp dụng công thức căn bậc 2 để tính VaR trong k ngày như sau:
VaR  k ngay, 1    .100%   .k  N 1    .. k

VaR(10 ngày, 99%) của RJPY  10*  0,000155  2,33* 0,00003 * 10 = –0,04191

Trung bình của danh mục:
(RP) = 0,4*0,000065 + 0,6*(–0,000155) = –0,000067
Phương sai của danh mục:
V(Rp) = 0,42*0,000021 + 0,62*0,00003 + 2*0,000001 = 0,00001616
Bài 2:
a. Phương trình ước tính PD của khách hàng doanh nghiệp là:

e5,12873 0,21378* X 2 0,01106* X 3
PD 
1  e5,12873 0,21378* X 2 0,01106* X 3
b. Doanh nghiệp có X2 = 20% và X3 = 15% sẽ có xác suất vỡ nợ tương ứng là
PD 

TXNHTM08_De thi mau_v1.0

e5,128730,21378*20 0,01106*15
 0,3346
1  e5,128730,21378*20 0,01106*15

17