mô hình phân tích tác động của fdi, thất nghiệp, tỷ lệ lạm phát
đến tăng trưởng kinh tế
BÀI NGHIÊN CỨU CỦA NHÓM SINH VIÊN
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN :TH.S TRẦN ANH VIỆT
xây dựng mô hình
Mô hình gồm 4 biến
- Biến phụ thuộc GDP ( tỷ đồng)
- Biến độc lập
Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI(triệu USD)
Tỉ lệ thất nghiệp U (đơn vị %)
Tỉ lệ lạm phát K (đợn vị %)
Hàm hồi quy tổng thể
GDPi = β1 + β2 FDIi + β3 Ui + β4 Ki + Vi
kết quả chạy mô hình
THỐNG KÊ MÔ HÌNH
KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT VÀ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHÙ HỢP CỦA MÔ
HÌNH
ĐỘ PHÙ HỢP CỦA MÔ HÌNH
2
R =0.662401 tức là FDI và U xác định được 66.2401 % sự biến động của biến phụ thuộc
GDP
KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH CÓ PHÙ HỢP KHÔNG
KIỂM ĐỊNH VÀ KHẮC PHỤC CÁC HIỆN TƯỢNG TRONG MÔ HÌNH HỒI
QUY
MA TRẬN TƯƠNG QUAN
2 biến U và K có mức tương quan khá cao: 0.694734
nên có khả năng xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến.
kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến
Hồi qui mô hình U phụ thuộc vào FDI và lạm phát K để
Mô hình hồi quy phụ:
Ui= 1 + 2 FDIi + 3 Ki + Vi
r²1 = 0.546488
Ta có k’= k-1, n = 21
F=10.4645
F(3,21)0.05 = 3.20
F > F(3,21)0.05
Vậy mô hình ban đầu có tồn tại hiện tượng đa cộng tuyến.
Biện pháp khắc phục : loại bỏ biến U hoặc K khỏi mô hình ban đầu
HỒI QUY LOẠI BỎ BIẾN U
2
=> R loại U = 0.511759
HỒI QUY LOẠI BỎ BIẾN K
2
=> R loại U = 0.511759
2
2
2
So sánh R ở 2 mô hình hồi quy R loại U < R loại K
Vậy loại bỏ biến K ra khỏi mô hình sẽ tốt hơn.
kiểm đinh phương sai sai số thay đổi
Kiểm định mô hình ban đầu
Giả sử Ho: phương sai của sai số không đổi.
2
Sử dụng kiểm định White: n.R = 18.34128
2
2
n.R = 18.34128 > χ (0.05,9) = 16.919 : Bác bỏ H0
có tồn tại phương sai của sai số thay đổi.
Kiểm định mô hình sau khi đã loại bỏ biến
Giả sử Ho: phương sai của sai số không đổi.
Sử dụng kiểm định White: n.R2= 15.56825
2
2
n.R = 15.56825 > χ (0.05,5) = 11.0705 : Chấp nhận Ho
Có phương sai của sai số thay đổi.
KIỂM CÁC BIẾN CÓ ẢNH HƯỚNG ĐẾN MÔ HÌNH KHÔNG
Xét sự cần thiết của các biến:
*FDI:
KĐ cặp giả thiết: H0 : β2 = 0
H 1 : β2 ≠ 0
KIỂM ĐỊNH RAMSEY VỀ BỎ SÓT BIẾN
Mô hình hồi quy mới :
5
2
3
4
ˆ
ˆ
ˆ
GDPi = λ1 + λ2 FDI i + λ3U i + λ4 K i + α 1GDPi + α 2 GDPi + α 3GDPi + α 4 GDPi
=> R
2
new
= 0.999880
H 0 : α1 = α 2 = α 3 = α 4 0
2
2
2
2
H
:
α
+
α
+
α
+
α
2
3
4 >0
1 1
K Đ:
H0: Mô hình ban đầu không bỏ sót biến
H1: Mô hình ban đầu bỏ sót biến
2
2
new
TCKĐ
−R
m
2
1 − Rnew
n−k
R
Fqs =
=
0.99980 − 0.662401
4
1 − 0.99980
20 − 8
Miền bác bỏ
Fqs
>
( 4 ,12 )
0.05
F
Bác bỏ H0
4 ,12 )
F0(.05
Mô hình có bỏ sót biến
= 3.26
= 5060.985 ~
F (4,12)
KẾT LUẬN
Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và thất nghiệp U có ảnh hưởng đến tổng thu nhập trong
nước GDP
Mô hình lựa chọn có phù hợp với lí thuyết kinh tế
FDI và U xác định được 66.2401 % sự biến động của GDP
Có hiện tượng đa cộng tuyến và đó là hiện tượng đa cộng tuyến không hoàn hảo, khắc phục bằng
cách loại bỏ biến FDI và U khỏi mô hình.
Có hiện tượng phương sai sai số thay đổi
Có hiện tượng tự tương quan dương
Không thể bỏ biến U ra khỏi mô hình
Mô hình có bỏ sót biến
Yếu tố ngẫu nhiên phân phối chuẩn