Học viện tài chính - kinh tế lượng: Nghiên cứu sự tác động của lạm phát và đầu tư đến gdp của việt nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (192.83 KB, 17 trang )

BÀI THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG
I – Đặt vấn đề:

Nghiên cứu mối sự tác động của lạm phát và đầu tư trong nước đến
GDP Việt Nam giai đoạn 1995-2014
GDP, lạm phát và đầu tư là những thuật ngữ cơ bản thường được nhắc đến
trong kinh tế học cũng như trong nền kinh tế thực tế.
Theo lý thuyết kinh tế:
- GDP (tổng sản phẩm quốc nội) là một chỉ tiêu đo lường tổng giá trị thị
trường của tất cả các hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong
phạm vi lãnh thổ quốc gia trong một thời kỳ nhất định ( thường là 1 năm).
( Theo Giáo trình kinh tế học vĩ mô Học viện Tài Chính 2009)
- Đầu tư trong nước:là việc nhà đầu tư trong nước bỏ vốn bằng tiền và các tài
sản hợp pháp khác để tiến hành các hoạt động đầu tư ở Việt Nam.
- Lạm phát (LP): là hiện tượng kinh tế, trong đó giấy bạc lưu thông vượt quá
nhu cầu cần thiết, làm cho chúng bị mất giá dẫn đến giá cả của hầu hết các
hàng hóa trong lưu thông không ngừng tăng lên.
(Theo Giáo trình Tài chính- Tiền tệ - Học viện tài chính)
Trong thực tế:
- Đầu tư trong nước: khi Việt Nam tham gia vào WTO, nguồn vốn đầu tư trực
tiếp từ nước ngoài FDI đang ngày càng tăng lên, tuy nhiên nguồn vốn đầu
tư trong nước vẫn chiếm một vai trò quan trọng, đặc biệt khi chính phủ
đang có chính sách hỗ trợ các nhà đầu tư trong nước thì ảnh hưởng của yếu
tố này đến sự tăng trưởng của nền kinh tế càng rõ.
- Về lạm phát: lạm phát là hiện tượng mà bất cứ nền kinh tế nào cũng gặp
phải trong đó có nền kinh tế Việt Nam. Lạm phát và tăng trưởng kinh tế là 2
trong số những mục tiêu hàng đầu về phát triển kinh tế của hầu hết các quốc
gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Một nền kinh tế muốn trở nên mạnh
mẽ cần phải biết kiềm chế lạm phát ở mức vừa phải để biến hiện tượng này
trở thành nhân tố quan trọng thực hiện những mục tiêu kinh tế - xã hội đã
dự định.

 Như vậy có thể nói,đầu tư trong nước và tỉ lệ lạm phát có tác động ít
nhiều đến GDP của Việt Nam trong những năm qua. Dựa vào những
kiến thức đã học và những hiểu biết thực tế, nhóm chúng em lựa chọn
vấn đề “Sự tác động của đầu tư trong nước (I) và Tỉ lệ lạm phát(LP) tới
GDP của Việt Nam” với giai đoạn nghiên cứu 1995-2014 để làm rõ mức
độ tác động của đầu tư trong nước I và Tỉ lệ lạm phát LP tới GDP của
nước ta.
II – Thu nhập số liệu:
Sau khi tìm hiểu, nghiên cứu, thu thập số liệu trên trang web của tổng cục
thống kê, finance.vietstock.vn và trang web indexmundi.com, nhóm em có hệ
thống số liệu được trình bày trong bảng sau:
Năm
GDP
Đầu tư (I)
2000
441646
151183
2001
481295
170496
2002
535762
200145
2003
613443
239246
2004
715307

290927
2005
839211
343135
2006
1061565
404712
2007
1144014
532093
2008
1477717
616735
2009
1658389
708826
2010
1980914
830278
2011
2536631
924495
2012
3245419
1010114
2013
3584262
1091136
2014
3937856

1220700
Nguồn: GDP (đvt: tỷ VNĐ): />
Lạm phát (LP)
-1.768
-0.31
4.079
3.303
7.895
8.394
7.503
8.349
23.115
6.717
9.207
18.678
9.103
6.595
4.1

Đầu tư (đvt: tỷ VNĐ): />Lạm phát (đvt: %):
/>III – lập mô hình hồi quy mô tả các biến:

Bắt nguồn từ tầm quan trọng của môn học kinh tế lượng. Kinh tế lượng là
một môn học có phạm vi nghiên cứu rộng và đóng vai trò to lớn trong nền kinh tế
mỗi quốc gia. Kinh tế lượng cung cấp các thông tin cần thiết cho việc nghiên cứu,
phân tích, dự báo, dự đoán và đưa ra các quyết định kinh tế. Sử dụng mô hình kinh
tế lượng để nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến GDP. GDP là một công cụ quan
trọng, thích hợp được dùng phổ biến trên thế giới để khảo sát sự phát triển và thay
đổi trong nền kinh tế quốc dân. Nhận thức chính xác và sử dụng hợp lý chỉ tiêu này

có ý nghĩa quan trọng trong việc khảo sát và đánh giá tình trạng phát triển của nền
kinh tế Việt Nam.
Dựa trên những nghiên cứu vĩ mô cho thấy GDP phụ thuộc vào I và LP:
GDP có xu hướng tăng khi I tăng, GDP có xu hướng giảm khi LP tăng. Từ những
phân tích vĩ mô trên, ta lựa chọn mô hình:
PRM: GDPi = β1 + β2Ii + β3LPi + Ui
Trong đó:






GDP (tổng sản phẩm quốc nội): biến phụ thuộc
I (đầu tư), LP (lạm phát): biến độc lập
β1: hệ số chặn
β2, β3: hệ số góc
U: sai số ngẫu nhiên

Sau khi có mô hình hồi quy tổng thể, để dễ tính toán và xử lí số liệu ta thu
nhỏ mô hình hồi quy tổng thể để có một mô hình hồi quy mới gọi là mô hình hồi
quy mẫu nhằm điều tra chọn mẫu từ đó có những kết luận cho tổng thể:
SRM: GDPi = 1 + 2Ii + 3LPi + ei
Trong đó:
 1, 2, 3: là các hệ số hồi quy ước lượng (thực chất là ước lượng điểm của
các hệ số hồi quy β1, β2, β3).
 ei: là phần dư ( là sai lệch giữa giá trị cá biệt của biến phụ thuộc so với
ước lượng giá trị trung bình của chúng trong mẫu).
VI-Ước lượng mô hình hồi quy, sử dụng phần mềm Eview 4.0:
Sau khi nhập lệnh: LS GDP I LP C, ta thu được báo cáo 1:

Dependent Variable: GDP
Method: Least Squares
Date: 06/03/16 Time: 08:45
Sample: 2000 2014
Included observations: 15
Variable
Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

-155262.5

117726.6

-1.318839

0.2118

I
LP

3.359712

-24026.62

0.177397
10127.57

18.93893
-2.372397

0.0000
0.0352

R-squared

0.969884

Mean dependent var

1616895.

Adjusted R-squared

0.964865

S.D. dependent var

1186388.

S.E. of regression

222381.6

Akaike info criterion

27.63903

Sum squared resid

5.93E+11

Schwarz criterion

27.78064

Log likelihood

-204.2928

F-statistic

193.2295

Prob(F-statistic)

0.000000

Durbin-Watson stat

1.397682

Báo cáo 1: Kết quả ước lượng mô hình GDP theo I và LP

Sử dụng lệnh View  Representatinon ta có kết quả:
Estimation Command:
=====================
LS GDP C I LP
Estimation Equation:
=====================
GDP = C(1) + C(2)*I + C(3)*LP
Substituted Coefficients:
=====================
GDP = -155262.5406 + 3.359712319*I - 24026.62477*LP

Nhận xét: từ báo cáo trên ta thu được hàm hồi quy mẫu:
SRF: GDPi = -155262.5 + 3.359712Ii -24026.62LPi
Ý nghĩa:

• 2=3.359712> 0 cho ta biết khi đầu tư tăng 1 tỷ VNĐ trong điều kiện lạm phát
không thay đổi thì GDP trung bình tăng 3.359712 tỷ VNĐ. Điều này hoàn
toàn phù hợp với lý thuyết kinh tế.
• 3=-24026.62< 0 cho ta biết khi lạm phát giảm 1% trong điều kiện đầu tư
không thay đổi thì GDP trung bình tăng 24026.62tỷ VNĐ. Điều này hoàn
toàn phù hợp với lý thuyết kinh tế.
V-Tiến hành một số kiểm định liên quan đến mô hình hồi quy:
5.1 Kiểm định hệ số hồi quy và sự phù thuộc của hệ số hồi quy:

α = 0,05

5.1.1: Kiểm định β1:Với mức ý nghĩa
chẵn không có ý nghĩa thống kê trong thực tế.

có ý kiến cho rằng hệ số

……………………………………………………………………………………….
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

5.1.2: Kiểm định β2: Với mức ý nghĩa
không ảnh hưởng tới GDP.

α = 0,05

có ý kiến cho rằng đầu tư

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
5.1.3: Kiểm định β3: với mức ý nghĩa
không ảnh hưởng tới GDP.

α = 0,05

có ý kiến cho rằng lạm phát

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
5.1.4. Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Adjusted R-squared
0.080551
S.E. of regression
347680.6
Sum squared resid
1.57E+12
Log likelihood
-211.5964
Durbin-Watson stat
0.283513

Std. Error
t-Statistic
143636.6
2.889025
14630.48
1.492150
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

Prob.
0.0127
0.1595
582281.4
362590.7
28.47952

28.57393
2.226510
0.159525

Báo cáo 2: Kết quả hồi quy I theo LP
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….....................
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….....
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.............................................................................................................................
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….....
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
............
5.2.2: Kiểm định xem mô hình có phương sai sai số thay đổi bằng kiểm định
White:
Kết quả kiểm định White bằng Eview:
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic
5.888105

Obs*R-squared
11.48808

Probability
Probability

0.010944
0.042517

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 06/03/16 Time: 08:54
Sample: 2000 2014
Included observations: 15
Variable
Coefficient
C
-1.72E+11
I
1135593.
I^2
-0.767008
I*LP
-730.5606
LP
-1.50E+10
LP^2
2.37E+08
R-squared

0.765872
Adjusted R-squared
0.635801
S.E. of regression
3.66E+10
Sum squared resid
1.21E+22
Log likelihood
-382.3079
Durbin-Watson stat
1.732528

Std. Error
t-Statistic
4.48E+10
-3.832194
251411.6
4.516868
0.168911
-4.540900
7744.648
-0.094331
6.99E+09
-2.146068
2.72E+08
0.870461
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion

F-statistic
Prob(F-statistic)

Prob.
0.0040
0.0015
0.0014
0.9269
0.0604
0.4067
3.96E+10
6.07E+10
51.77439
52.05761
5.888105
0.010944

Báo cáo 3: Kiểm định white của mô hình hồi quy
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….....
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.............................................................................................................................
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….....
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Prob.

C

-56290.76

127843.6

-0.440310

0.6691

I

-0.069304

0.186740

-0.371124

0.7183

LP
RESID(-1)
RESID(-2)

12850.48
0.567935
-0.073611

13830.99
0.402086
0.331273

0.929108
1.412472
-0.222206

0.3747
0.1882
0.8286

R-squared
Adjusted R-squared

0.166336

Mean dependent var

-5.63E-11

-0.167129

S.D. dependent var

205885.3

S.E. of regression

222425.6

Akaike info criterion

27.72377

Sum squared resid

4.95E+11

Schwarz criterion

27.95979

Log likelihood

-202.9283

F-statistic

0.498812

Prob(F-statistic)

0.737572

Durbin-Watson stat

1.608522

Báo cáo5: kiểm định BG bậc hai đối với mô hình hồi quy.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
5.3: Kiểm định các biến bỏ sót:
5.3.1: Kiểm định bỏ sót biến thích hợp bằng bằng kiểm định Ramsey:
Kết quả kiểm định Ramsey bằng Eview:
Ramsey RESET Test:
F-statistic

9.970191

Probability

0.004156

Log likelihood ratio

16.44935

Probability

0.000268

Test Equation:
Dependent Variable: GDP
Method: Least Squares
Date: 06/03/16 Time: 08:59
Sample: 2000 2014

Included observations: 15
Variable
Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
I

694787.2
-1.674233

286911.9
1.709536

2.421605
-0.979349

0.0360
0.3505

LP
FITTED^2
FITTED^3

38990.72

5.81E-07
-5.89E-14

18370.68
2.65E-07
4.05E-14

2.122443
2.190493
-1.452985

0.0598
0.0533
0.1769

R-squared

0.989941

Mean dependent var

1616895.

Adjusted R-squared

0.985918

S.D. dependent var

1186388.

S.E. of regression

140786.4

Akaike info criterion

26.80908

Sum squared resid

1.98E+11

Schwarz criterion

27.04509

Log likelihood

-196.0681

F-statistic

246.0420

Prob(F-statistic)

0.000000

Durbin-Watson stat

1.498877

Báo cáo 6: Kiểm định Ramsey đối với mô hình.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

0

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-5.63E-11
46498.08
232077.1
-432105.6
205885.3
-1.208453
3.194799

Jarque-Bera
Probability

3.674614
0.159246

200000

Báo cáo 7: Kiểm định JB bằng đối với mô hình.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Học viện tài chính - kinh tế lượng: Nghiên cứu sự tác động của lạm phát và đầu tư đến gdp của việt nam

Tài liệu liên quan

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về