ĐỀ CƯƠNG môn học KINH tế LƯỢNG tài CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ
----------------------------

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: KINH TẾ LƯỢNG TÀI CHÍNH
[Tên tiếng Anh: ECONOMETRICS FOR FINANCE; Mã số môn học:]
[Ngành đào tạo: Tài chính - Ngân hàng; Trình độ đào tạo: Cao học]
1. Thông tin chung về môn học

Số tín chỉ:
3
•
Lý thuyết : 1,5
•
Bài tập
: 0,5
•
Thực hành : 1
2. Điều kiện tham gia môn học

Môn học tiên quyết

Kinh tế lượng căn bản (Hồi qui cơ bản)

Các yêu cầu khác

Kỹ năng sử dụng máy tính
Kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh
Kỹ năng làm việc nhóm
Kỹ năng thuyết trình

3. Mô tả môn học
Môn học Kinh tế lượng tài chính cung cấp những phương pháp và kỹ thuật kinh tế lượng
căn bản và chủ yếu được sử dụng để phân tích những vấn đề trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Môn học được tiếp cận theo hướng ứng dụng nhằm giúp người học nắm bắt
được dễ dàng cách thức sử dụng các phương pháp, mô hình kinh tế lượng. Các bài giảng
được thiết kế làm giảm hàm lượng toán thống kê gắn liền với bản chất của kinh tế lượng
và tập trung vào ý nghĩa mang tính ứng dụng gắn liền với khái thác những tiện ích từ các
phần mềm kinh tế lượng.
Môn học tập trung vào các mô hình, phương pháp phân tích hai loại dữ liệu được sử
dụng chủ yếu trong tài chính - ngân hàng là dữ liệu chuỗi thời gian và dữ liệu bảng gồm:
mô hình chuỗi thời gian đơn biến, mô hình phương sai có điều kiện thay đổi, mô hình tự
hồi qui vectơ, mô hình đồng liên kết và hiệu chỉnh sai số và các mô hình phân tích dữ
liệu bảng.
4. Mục tiêu môn học
1


Sau khi hoàn tất môn học, người học có thể:
•

Biết được đặc điểm thống kê của các loại dữ liệu phổ biến được sử dụng trong
phân tích tài chính, ngân hàng

•

Sử dụng tiếp cận Box-Jenkins để phân tích và dự báo lợi nhuận tài sản tài chính
bằng các mô hình chuỗi thời gian đơn biến

•

Mô hình hóa và dự báo biến động của lợi nhuận tài chính bằng mô hình ARCHGARCH

•

Sử dụng mô hình VAR để phân tích và giải thích mối quan hệ lẫn nhau giữa các
biến số

•

Thực hiện được kiểm định giả thiết và kiểm định nhân quả Granger trong phân
tích VAR

•

Thực hiện kiểm định nghiệm đơn vị bằng các phương pháp khác nhau

•

Hiểu được khái niệm đồng liên kết và thực hiện kiểm định quan hệ đồng liên kết
theo tiếp cận Angle-Granger và tiếp cận Johanson

•

Phân tích quan hệ dài hạn và ngắn hạn của các biến số bằng mô hình đồng liên kết
và hiệu chỉnh sai số theo tiếp cận Johansen

•

Hiểu được những ưu và nhược điểm khi làm việc với dữ liệu bảng so với các loại
dữ liệu khác

•

Lựa chọn và sử dụng mô hình tác động (effect models) phù hợp để phân tích dữ
liệu bảng

•

Hiểu được vai trò của biến công cụ

•

Sử dụng phương pháp ước lượng GMM để phân tích mô hình động bằng dữ liệu
bảng

5. Tài liệu phục vụ môn học
[1] Nguyễn Quang Dong và Nguyễn Thị Minh, Giáo trình Kinh tế lượng,
NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2012.
Giáo trình
chính

[2] Chris Brooks, Introductory Econometrics for Finance, 3rd edition,
Cambridge University Press. 2014.
Học viên có thể tiếp cận tài liệu tại thư viện trường

Tài liệu
tham khảo

[3] Dimitrios Asteriou and Stephen G. Hall, Applied Econometrics, 2nd
edition. Palgrave.
2

[4] Enders, Walter, Applied Econometric Time Series, 3rd Edition, Wiley,
2010.
[5] Nguyễn Trọng Hoài và các tác giả, Dự báo và phân tích dữ liệu trong
thêm

kinh tế và tài chính, NXB Thống Kê, 2009.
[6] Nguyễn Văn Tùng, Thực hành kinh tế lượng cơ bản với EViews, NXB
Kinh Tế, 2014
Học viên có thể tiếp cận tài liệu tại thư viện trường

Các loại học
liệu khác

/>filter=TEXTBOOK&sort=FEATURED&sortDirection=DESC
/> />
6. Kế hoạch giảng dạy chi tiết
Thời lượng
(tiết/giờ)

Nội dung
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU KINH
TẾ LƯỢNG TÀI CHÍNH
1.1. Kinh tế lượng và kinh tế lượng tài
chính
1.2. Các dạng dữ liệu

3 tiết

1.3. Tính toán lợi nhuận trong mô hình
tài chính
1.4. Các bước xây dựng mô hình kinh
tế lượng
1.5. Các phần mềm kinh tế lượng
1.6. Cấu trúc môn học

3

Tài liệu sử dụng


CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ DỰ
BÁO TRONG TÀI CHÍNH: MÔ
HÌNH CHUỖI THỜI GIAN ĐƠN
BIẾN
2.1. Giới thiệu về phân tích chuỗi thời
gian
2.2. Quá trình tự hồi qui (AR)
2.3. Quá trình trung bình trượt (MA)

10 tiết

2.4. Quá trình trung bình trượt tự hồi
qui tích hợp (ARIMA)
2.5. Ước lượng mô hình ARIMA theo
tiếp cận Box-Jenkins
2.6. Dự báo bằng mô hình ARIMA
2.7. Ứng dụng mô hình ARIMA ước
lượng và dự báo lợi nhuận tài sản tài

chính
CHƯƠNG 3. MÔ HÌNH CHUỖI
THỜI GIAN ĐA BIẾN: MÔ HÌNH
VAR
3.1. Giới thiệu mô hình VAR
3.2. Các dạng mô hình VAR
3.3. Ước lượng mô hình VAR dạng

10 tiết

reduced
3.4. Kiểm định nhân quả Granger
3.5. Hàm phản ứng đẩy
3.6. Phân tích phân rã phương sai
3.7. Ứng dụng mô hình VAR phân tích
quan hệ lẫn nhau giữa các biến số
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH QUAN

10 tiết

HỆ DÀI HẠN VÀ NGẮN HẠN: MÔ
HÌNH ĐỒNG LIÊN KẾT VÀ HIỆU
CHỈNH SAI SỐ
4


4.1. Chuỗi thời gian không dừng và hồi
qui giả mạo
4.2. Kiểm định nghiệm đơn vị
4.3. Khái niệm đồng liên kết

4.4. Mô hình đồng liên kết và hiệu
chỉnh sai số
4.5. Kiểm định và ước lượng quan hệ
đồng liên kết: tiếp cận Engle và
Granger
4.6. Kiểm định và ước lượng quan hệ
đồng liên kết: tiếp cận VAR của
Johanson
4.6. Ứng dụng mô hình đồng liên kết và
hiệu chỉnh sai số ước lượng quan hệ dài
hạn và ngắn hạn trong tài chính

5


CHƯƠNG 5. PHÂN TÍCH BIẾN
ĐỘNG TRONG TÀI CHÍNH: MÔ
HÌNH PHƯƠNG SAI CÓ ĐIỀU
KIỆN THAY ĐỔI
5.1. Đặc trưng của dữ liệu tài chính
5.2. Phương sai có điều kiện và phương
sai không điều kiện
5.3. Mô hình phương sai có điều kiện tự

7 tiết

hồi qui (ARCH)
5.4.

Mô

hình ARCH

tổng

quát

(GARCH)
5.5. Mô hình GARCH bất đối xứng
5.6. Mô hình GARCH-in-mean
5.7. Ứng dụng mô hình ARCH/GARCH
phân tích và dự báo biến động lợi
nhuận tài chính
CHƯƠNG 6. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

10 tiết

BẢNG
6.1. Giới thiệu về dữ liệu bảng và phân
tích dữ liệu bảng
6.2. Các mô hình tác động (effect
models): mô hình tác động ngẫu nhiên
và tác động cố định
6.3. Mô hình tác động mở rộng: mô
hình tác động cố định có biến thời gian,
phương sai thay đổi.
6.4. Ước lượng và lựa chọn mô hình tác
động
6.5. Phân tích mô hình động bằng dữ
liệu bảng: phương pháp ước ượng

GMM
6.6. Ứng dụng phương pháp ước lượng
6


GMM

7. Phương thức đánh giá môn học
Thành phần
đánh giá

Chuẩn đầu

Phương thức đánh giá

ra môn học

Tỷ lệ (%)

A1. Đánh giá
quá trình
học tập
A2. Đánh giá
cuối kỳ

A1.1. Bài tập cá nhân

40%

A2.1.Thi viết

60%

8. Quy định của môn học
•

Yêu cầu về kiến thức nền tảng: Nắm chắc các kiến thức nền tảng về Kinh tế vĩ mô

•

Yêu cầu về thực hành: theo hướng dẫn của giảng viên

•

Yêu cầu về nghiên cứu xử lý tình huống: theo hướng dẫn của giảng viên

•

Yêu cầu về thái độ học tập, sự chuyên cần: đảm bảo thời gian học trên lớp, có thái độ
nghiêm túc và tích cực trong học tập

•

Yêu cầu về việc tự học: đọc tài liệu và chuẩn bị theo hướng dẫn của giảng viên

9. Bộ môn/ Khoa phụ trách môn học : Khoa Kinh tế quốc tế

KHOA DUYỆT ĐỀ CƯƠNG
PHỤ TRÁCH BIÊN SOẠN

TRƯỞNG KHOA

7


TS. PHẠM THỊ TUYẾT TRINH

PGS., TS. Hạ Thị Thiều Dao

XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

------------------------------------

8