Quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam chi nhánh Thanh Xuân Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)

I H C THÁI NGUYÊN
I H C KINH T VÀ QU N TR KINH DOANH

NGUY N TR N LÂM

LU
CHUYÊN NGÀNH: QU N LÝ KINH T

THÁI NGUYÊN - 2015
S hóa b i Trung tâm H c li u -


I H C THÁI NGUYÊN
I H C KINH T VÀ QU N TR KINH DOANH

NGUY N TR N LÂM

Chuyên ngành: Qu n lý kinh t
Mã s : 60.34.04.10

LU

THÁI NGUYÊN - 2015
S hóa b i Trung tâm H c li u -


i

n lu
l p c a tôi. Các s li u, k t qu nêu trong lu

u khoa h

c và có ngu n g c

rõ ràng.

H c viên

Nguy n Tr n Lâm

S hóa b i Trung tâm H c li u -

c


ii

c tiên tơi xin chân thành c
ch b

PGS.TS.

n tình

ng viên tơi trong su t q trình th c hi n lu
có th

ih ct

Qu n tr Kinh doanh -

i h c Thái Nguyên v i lu

ro tín d ng trong ho

ng kinh doanh c

ng

t nghi p

n lý r i
-

Chi nhánh Thanh Xuân - Hà N i ngoài nh ng n l c, ph
thân trong su t quá trình h c t p, tôi xin g i l

i h c Kinh t và

u c a chính b n

ch

n nh

i

.
il ic
t n tình truy

t ki n th

n quý Th y Cô, nh

i

c cao h c v a qua. Sau
n các b n bè thân thi t c a l p cao h c Qu n

lý Kinh t K10F và các cán b nhân viên t
Chi nhánh Thanh Xn - Hà N i

tơi có s li u hoàn thành t t lu n

H c viên

Nguy n Tr n Lâm

S hóa b i Trung tâm H c li u -


iii

.............................................................................................. i
................................................................................................... ii
........................................................................................................ iii
.................................................... vii
NG.............................................................................viii
.......................................................................... ix

........................................................................................ x
.......................................................................................................... 1
................................................................................ 1
...................................................................................... 2
........................................ 2
4

....................................................... 3
.................................................................... 3
............................................................................................ 3

............................................................. 4

.................................................................... 4
1.1.

....................................................... 4
................................................................................. 5
.................. 7

.................................................................................................. 11
............................ 12

...................................................................................... 16
S hóa b i Trung tâm H c li u -


iv
........................................................ 16
.......................................................... 16

- Chi nhánh Thanh
Xuân -

..................................................................................... 29
.............. 29
- Chi nhánh Thanh

Xuân -

...................................................................................... 33
............................................. 34
.................................................................................. 34
.......................................................................... 34
................................................................ 34
.............................................................. 34

2.2.3

............................................................. 35
................................................................... 37
............................................................................... 37
...................................................................................... 37
.............................................................. 38
lý r

.............................................................................. 38
..................................................................... 39

- CHI NHÁNH

THANH XUÂN -

............................................................... 40

3.1.
Nam - Chi nhánh Thanh Xuân 3.1.1.

...... 40
- Chi

nhánh Thanh Xuân S hóa b i Trung tâm H c li u -

................................................................. 40


v
- Chi
nhánh Thanh Xuân -

............................................. 48

Nam - Chi nhánh Thanh Xuân -

ua....................... 56

Nam - Chi nhánh Thanh Xuân -

............................................. 56
Ngân hàng

- Chi nhánh Thanh Xuân gian qua ............................................................................................... 57
Ngân hàng
- Chi nhánh Thanh Xuân -

- Chi nhánh Thanh Xuân -

................... 65

............................... 68
Ngân hàng

- Chi nhánh Thanh Xuân -

................... 68

Nam - Chi nhánh Thanh Xuân -

............................ 74

HÀNG TMCP
- CHI NHÁNH THANH XUÂN ............................................................... 76

- Chi nhánh Thanh Xuân -

...... 76

4.1.1.
Nam - Chi nhánh Thanh Xuân -

................... 76

Ngân hàng

- Chi nhánh Thanh Xuân ......................................................................................... 78
S hóa b i Trung tâm H c li u -


vi
4.2. M
- Chi nhánh Thanh Xuân -

............... 80

.......................................................... 80
............. 81
................................................. 83
Chi nhánh Thanh Xuân ................................................................ 84
.................................... 84
..................................................... 87
....................................................................... 87
.................................................................................................... 89
..................................................... 90

S hóa b i Trung tâm H c li u -


vii
DANH M C KÝ HI U, CH

NHTM

i

TMCP

i c ph n

NHNN

c

RRTD

: R i ro tín d ng

TP

: Thành Ph

PGD

: Phịng giao d ch

Vietinbank
HDBannk

VI T T T

t Nam
: Ngân hàng TMCP Phát tri n Thành ph H Chí Minh

S hóa b i Trung tâm H c li u -


viii
DANH M C CÁC B NG

.............................................43
a Ngân hàng TMCP
Ph

ng Nam - Chi nhánh Thanh Xuân -

..............................44

Ngân hàng TMCP Ph
Nam - Chi nhánh Thanh Xuân -

....................................................46

Ngân hàng TMCP Ph
nhánh Thanh Xuân .5.

ng Nam - Chi

.................................................48
Ngân hàng TMCP Ph

Nam - Chi nhánh Thanh Xuân -

ng

ng

...........................................49
Ngân hàng

TMCP Ph

Ph

ng Nam - Chi nhánh Thanh Xuân -

ng Nam - Chi nhánh Thanh Xuân -

hàng TMCP Ph

..................51

..............................52

ng Nam - Chi nhánh Thanh Xuân -

S hóa b i Trung tâm H c li u -

.........64


ix
DANH M C CÁC BI U

.................................45
D

...............................................46
ng Nam - Chi nhánh

Thanh Xuân -

2009-2013..........................47
.............49
Ngân hàng

TMCP Ph ng Nam - Chi nhánh Thanh Xuân -

..................50
Ngân

hàng TMCP Ph

ng Nam - Chi nhánh Thanh Xuân....................51
.............................64
...............................65

S hóa b i Trung tâm H c li u -


x
DANH M

................................................8

...................................................9
........................24
Ngân hàng TMCP
- Chi nhánh Thanh Xuân -

...........................42
-

Chi nhánh Thanh Xuân -

S hóa b i Trung tâm H c li u -

....................................................66


1

1. Tính c p thi t c

tài

Trong nh

, ho

ng c

i (NHTM)

a bàn thành ph Hà N

ph n vào s nghi
c

i m i c v ch

ng, góp

i m i h th ng ngân hàng nói riêng và s nghi

c nói chung. Tuy nhiên, th c t ho
c l nhi u y

ng c

im i
a bàn

c yêu c u c a n n kinh t , hi u qu

kinh doanh th p và ti m n nhi u r i ro
d ng v n là ho

c bi t là r i ro tín d ng. Khi tín

nc

n l n vào t ng l i nhu n

c a các ngân hàng thì r i ro tín d ng cao hay th p s quy t

nh hi u qu kinh

doanh và uy tín c a ngân hàng.
Vi c n x u c

a qua là h qu

t t y u c a nhi

ng tín d

ng qu n lý r i

c coi tr

c Vi t

ng phát tri n h th ng ngân hàng t

0

ng t p trung qu n lý r i ro nói chung và qu n lý r i tín d ng nói riêng
theo theo chu n m c c a thông l qu c t - K ho

ng ho

n 2010 - 2020

ng

c Vi t Nam,

trang 62).
iv

Ngân hàng
- chi nhánh Thanh Xuân - Hà N i, ho

c bi t quan tr ng trong chi

ng tín d ng có

ng th

t

ng mang l i r i ro cao nh t c a Chi nhánh. M c dù trong nh
v
n

qu n lý r i ro tín d

c s quan tâm c

làm cơng tác tín d

c t , cơng tác này v n cịn nhi u

thi u sót, y u kém. N u khơng nghiên c u, tìm cách kh c ph c nh ng v
t i trong công tác qu n lý r

thì s có nh h

ng x

i

t n

c bi t là qu n lý r i ro tín d ng
n ho

ng và k t qu kinh doanh c a Chi nhánh.


2
Vi c xây d ng và hoàn thi

qu n lý tín d ng chính là tr c t v ng ch
- Chi nhánh Thanh Xuân - Hà N i phát tri n b n

v ng. Chính vì th

tài

n lý r i ro tín d ng trong ho

c

ng kinh doanh
c

- Chi nhánh Thanh Xuân - Hà N i

l a ch

ng nghiên c u trong lu

c s kinh t này.

2. M c tiêu nghiên c u
2.1.
P

Ngân hàng TMCP
- Chi nhánh Thanh Xuân -

,t

ác

ng,
Chi nhánh này.

2.2. M c tiêu c th
-

- Ph
- chi nhánh Thanh Xuân -

;

- chi nhánh Thanh Xuân -

.

ng và ph m vi nghiên c u trong lu
3.1.

ng nghiên c u
ng nghiên c u c a lu

trong kinh doanh c a Ngân

ng qu n lý r i ro tín d ng
- chi nhánh Thanh Xuân -

Hà N i.
3.2. Ph m vi nghiên c u
- N i dung: Nghiên c u th c ti n ho

ng qu n lý r i ro tín d ng t i

- chi nhánh Thanh Xuân - Hà N i;
- V không gian nghiên c u: Lu
ro tín d ng

ng qu n lý r i

a bàn thành ph Hà N i;

- V th i gian nghiên c u: Lu
tín d ng t

u ho

u ho

ng qu n lý r i ro

- chi nhánh Thanh Xuân - Hà N i


3
n 2009-2013.

nghiên c u th c tr ng ho

ng qu n lý

ng th i gian t i, lu

xu t

r i ro tín d ng và b i c nh các nhân t

các gi i pháp hồn thi n cơng tác qu n lý r i ro tín d ng t i Ngân hàng TMCP
- Chi nhánh Thanh Xuân - Hà N i
4.

cc

n 2015-2020.

tài nghiên c u

- V m t lý lu n:

c nh

n v qu n lý r i

ro tín d ng t i NHTM.
- V m t th c ti n:
ho

ra nh

m và h n ch trong

ng qu n lý r i ro tín d ng t i Ngân hàng TMCP P

nhánh Thanh Xuân - Hà N i. T

- Chi

nh ng gi i pháp phù h p nh m hồn

thi n cơng tác qu n lý r i ro tín d ng c

- chi

nhánh Thanh Xuân - Hà N i.

-

- chi nhánh Thanh Xuân -

- 2013.

-

- chi

nhánh Thanh Xuân -

:
Nh ng v

chung v qu n lý r i ro tín d ng trong ho t

ng kinh doanh c a Ngân

i.
u.

- Chi nhánh Thanh Xuân -

- Chi nhánh Thanh Xuân -

.

.


4

1.1. T
ngân hà

-

ngày 16/06/2010

thôn


5

Tín

-

Là

-

-

Ngồi NHTM, cịn có các

.T

cho vay sang c

-


6
-

*
g ngân hàng tham gia vào tồn

*
NHTM.

gồi tín


7
.

*

*

. Theo
nhà k

k

. Tuy di

o khác nhau trong các

g ngân
.


8
1.1.3.2. Quy trình qu n lý RRTD

khi cho vay

khi cho vay

khi cho vay
(1)
(2)
(3)

khi cho vay

(1)
(2)
(3)

cho vay

(1)

(2)
cho vay

(3)
(4)

1.1. Chu trình ki m sốt tín d ng liên t c
Ngu n:

-

ng d n thành l p b máy và quy trình

x lý r i ro tín d ng t
Vi

t q trình liên t c b

u t khâu th

nh

c khi phê duy t kho n vay; gi i ngân; theo dõi kho n vay (bao
g m c vi

u hi u c nh báo s m v tình tr ng c a khách hàng),

qu n lý các kho n n x u có v
án thu h i n nh m gi m thi

(bao g m c vi
n m c th p nh t thi t h

khi thu h i v n.Quy trình qu n lý RRTD th hi

n
n sau:1.


9
Th

nh, l a ch n khách hàng; 2. Nh n d

ng; 3. H n ch r i ro;

4. X lý RRTD.

ng xuyên danh m ctín d ng

nh k kho n tín d ng

Xu ng h ng r i ro tín d ng, kho n vay b
xu ng nhóm n x u

Chuy n sang b ph n x lý n x u, b ph n
x lý n th c hi n vi c rà sốt

L

p g khách hàng
N u khơng
thành cơng

L

c ph c
Ch p thu n

Th

Chuy n b ph n
x lý n x u

c ph c
N u không thành công

N u thành cơng
Chuy n b ph n tín d ng theo dõi
ng

1.2.
Ngu n:

a và x lý r i ro tín d ng
-

ng d n thành l p b máy và quy trình

x lý r i ro tín d ng t

10
1.1.3.3. C

Nam
Là

.

L

*

ao.


11

*

P
lâm vào t

RRTD

*

ngân hàng.
* RRTD

Khi

quan
*
khi có quá


12

*

t NHTM

:

*

m

và

1.1.5.
1.1.5.1. M
*M

cá nhân,

* Môi

13
C

*M

-

ngân hàng nói chung
* Mơi

Ngày n

-